R語(yǔ)言量化投資數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

1、R語(yǔ)言量化投資數(shù)據(jù)分析應(yīng)用追漲殺跌 - 模型實(shí)現(xiàn)目錄2什么是追漲殺跌？追漲殺跌的建型和實(shí)現(xiàn)模型優(yōu)化追漲殺跌法，是股市操作的一個(gè)重要技巧，就是在股市上漲時(shí)買(mǎi)入股票，股市下跌時(shí)賣(mài)出股票。 如果操作得當(dāng)是很好的贏利手段。3什么是追漲殺跌法？追漲殺跌：金融市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，金融技術(shù)派操盤(pán)的一種方式。操作方法：金融產(chǎn)品價(jià)格上漲的時(shí)候買(mǎi)入，以期待漲得更多，然后以更高的價(jià)格賣(mài)出獲利。金融產(chǎn)品價(jià)格下跌的時(shí)候賣(mài)出進(jìn)行止損，不管當(dāng)初股票買(mǎi)入的價(jià)格是多少，都立刻賣(mài)出，以求 避免更大的損失。4追漲殺跌的原理追漲有2種情況：短線(xiàn)追漲：當(dāng)天股價(jià)已經(jīng)漲了5個(gè)點(diǎn)或更多，這時(shí)追進(jìn)去就是短線(xiàn)追漲；中線(xiàn)追漲：股價(jià)已經(jīng)漲了一段時(shí)間，走勢(shì)

2、很強(qiáng)，底部起來(lái)已經(jīng)有30%或更多，這個(gè)時(shí)候追進(jìn)去 是中線(xiàn)追漲。追漲的理由很充分，不論中線(xiàn)還是短線(xiàn)，漲得好就說(shuō)明現(xiàn)在的走勢(shì)很強(qiáng)，追強(qiáng)勢(shì)股自然是不錯(cuò) 的。但追漲的風(fēng)險(xiǎn)也很大，關(guān)鍵在于不知道它能漲到什么地方，到什么位置可能回調(diào)甚至出貨。 所以說(shuō)追漲技巧性很強(qiáng)，什么情況下能追，什么情況下不能追，都是很有講究的。5追漲殺跌也是一門(mén)較深的操作技巧，殺得好的話(huà)既可以回避風(fēng)險(xiǎn)。如果不能進(jìn)行殺跌的準(zhǔn)確判斷，則很可能會(huì)發(fā)生硬性止損，導(dǎo)致嚴(yán)重的虧損。殺跌的要點(diǎn)：快速知變，分析消息、量能、對(duì)周邊各種因素的影響善于觀察，盤(pán)面、形態(tài)、消息、輿論等方面的細(xì)微變化，對(duì)大盤(pán)作出準(zhǔn)確估量善于思考，大盤(pán)與目標(biāo)股之問(wèn)的正向、反向的相

3、關(guān)性利好出盡是利空，當(dāng)市場(chǎng)利好消息接踵而至?xí)r，應(yīng)隨時(shí)準(zhǔn)備賣(mài)出股票6殺跌追漲殺跌的技巧：要觀大勢(shì)，看清整個(gè)市場(chǎng)多空對(duì)決的優(yōu)勢(shì)一方是誰(shuí)。假設(shè)條件：市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)交易格局。市場(chǎng)形成了鮮明并有持續(xù)性上漲能力的熱點(diǎn)或板塊效應(yīng)。7操作技巧追漲操作的對(duì)象：市場(chǎng)形成鮮明的可持續(xù)性的熱點(diǎn)時(shí)，可追漲這熱點(diǎn)。從理論上講只要把握熱點(diǎn)板塊就能獲利， 追漲時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)頭羊品種。比如：滬深300指數(shù)的成分股，就是不錯(cuò)的選擇。形成明顯的上漲趨勢(shì)的個(gè)股可以考慮追漲。個(gè)股突破重要的壓力線(xiàn)，如頭肩底形態(tài)的頸線(xiàn)位、 整理箱體的箱頂位、三角形的上邊眼、長(zhǎng)期下降趨勢(shì)線(xiàn)等，待回抽確認(rèn)其突破的有效性后，可 考慮追漲。8操作對(duì)象追漲殺跌的注意

4、事項(xiàng):追漲時(shí)應(yīng)設(shè)好止損位，確定自己的大致盈利目標(biāo)。追漲殺跌應(yīng)該注意頻率的減少，過(guò)于頻繁的操作，一旦失誤增多會(huì)嚴(yán)重破壞操作心態(tài)。追漲殺跌中要多一分平和的心態(tài)，少一些僥幸；多一分理性,少一分感性。9注意事項(xiàng)在弱市中，短線(xiàn)追漲往往容易被套，因?yàn)槿跏欣锎蟛糠止善钡男星橹挥幸惶?，?dāng)天追得高了，第二天多半沒(méi)有獲利逃出的機(jī)會(huì)。相反，中線(xiàn)追漲比較可取，能夠在弱市中保持強(qiáng)勢(shì)的股票不多，但這種強(qiáng)勢(shì)反而可以持續(xù)。但很多時(shí)候，弱市中這樣的股票反倒不敢追了。10在弱市中，追漲有些人專(zhuān)門(mén)追漲停板，追新股開(kāi)板，追次新股開(kāi)板等，對(duì)于2015年上半年IPO的新股來(lái)說(shuō)收獲頗豐，如暴風(fēng)科技，中超電纜等，其他的時(shí)候可能用這套追漲停策

5、略就行不通了。追漲停板11我自己操作并不會(huì)盲目追漲，安全第一。雖然還沒(méi)有吃過(guò)追漲的虧，但由于本人目前還不具備 基本面的分析能力，也沒(méi)有消息的渠道，僅僅從技術(shù)指標(biāo)入手，投機(jī)性太重，很容易被莊家玩 死的。道理很簡(jiǎn)單，因?yàn)槿绻窛q了，下跌的空間自然就大了，尤其中線(xiàn)追漲，莊家獲利后隨時(shí)可能 出貨。這時(shí)候就必須要做好殺跌的策略。莊股出貨跌個(gè)50%太普遍了，而且跌下去就很難再起 來(lái)，這種時(shí)候不殺跌就等于自殺。所以，追漲之前一定要想清楚，務(wù)必先設(shè)好止損位，不能只憧憬獲利的美妙。12不要盲目追漲追漲殺跌建模和實(shí)現(xiàn)13什么是追漲殺跌追漲殺跌的建型和實(shí)現(xiàn)模型優(yōu)化計(jì)算原理：當(dāng)股價(jià)(成交量)向上突破最近20日最高價(jià)格

6、(量)時(shí)買(mǎi)入，當(dāng)股價(jià)向下突破最近10日最低價(jià)格賣(mài)出，并以滬深300成分股做為股票交易的標(biāo)的。20日最高價(jià)和10日最低價(jià)是經(jīng)驗(yàn)值，可以做為模型參數(shù)進(jìn)行訓(xùn)練和優(yōu)化。滬深300成分股為標(biāo)的，這些股票都是各個(gè)板塊的強(qiáng)勢(shì)股或龍頭股，要符合追漲殺跌的假設(shè)條件。計(jì)算公式：計(jì)算原理14R語(yǔ)言本身提供了豐富的金融函數(shù)工具包，時(shí)間序列包zoo和xts，指標(biāo)計(jì)算包TTR，數(shù)據(jù)處理包plyr，可視包ggplot2等，我們會(huì)一起使用這些工具包來(lái)完成建模、計(jì)算和可視化的工作。關(guān)于zoo包和xts包的詳細(xì)使用，可以參考文章R語(yǔ)言時(shí)間序列基礎(chǔ)庫(kù)zoo 可擴(kuò)展的時(shí)間序列xts我本次用到的數(shù)據(jù)是從 況客 直接導(dǎo)出的，況客會(huì)逐步提

7、供各種類(lèi)型金融數(shù)據(jù)的API，讓開(kāi)發(fā)者可以免費(fèi)下載。你也可以用quantmod包從Yahoo財(cái)經(jīng)下載數(shù)據(jù)。15R包本文用到的數(shù)據(jù)，包括A股日K線(xiàn) (向前復(fù)權(quán))數(shù)據(jù)。從2014年8月到2015年日8月，以CSV格式保存到本地文件。準(zhǔn)備數(shù)據(jù)16通過(guò)R語(yǔ)言加載股票數(shù)據(jù)，生成XTS時(shí)間序列類(lèi)型對(duì)象。準(zhǔn)備數(shù)據(jù)17為了能拉近我們對(duì)市場(chǎng)的了解，我們?nèi)?從2015年1月1日開(kāi)始的數(shù)據(jù)，來(lái)創(chuàng)建 追漲殺跌的模型。以樂(lè)視網(wǎng)(300104)的為例，畫(huà)出樂(lè)視網(wǎng) 自2015年以來(lái)的每日收盤(pán)價(jià)，20日最 高價(jià)和10日最低價(jià)。樂(lè)視網(wǎng)作為創(chuàng)業(yè)板標(biāo)桿的上市公司，在 2015年7月首次被納入滬深300指數(shù)。準(zhǔn)備數(shù)據(jù)18黑色線(xiàn)為樂(lè)視網(wǎng)

8、的每日收盤(pán)價(jià)，藍(lán)色線(xiàn)為最近20日最高價(jià)，紅色線(xiàn)為最近10日最低價(jià)。追漲殺跌 建模19藍(lán)色點(diǎn)，是買(mǎi)入信號(hào)，為股價(jià)大于等于最近20日最高價(jià)的點(diǎn)。20追漲殺跌 買(mǎi)入信號(hào)紫色點(diǎn)為賣(mài)出信號(hào)點(diǎn)，紅色點(diǎn)為買(mǎi)入信號(hào)點(diǎn)。如果根據(jù)交易信號(hào)在紅色點(diǎn)買(mǎi)入，紫色點(diǎn)賣(mài)出，我們是應(yīng)該賺錢(qián)的。21追漲殺跌 賣(mài)出信號(hào)那么究竟賺了多少錢(qián)呢？我們還需要精確的計(jì)算出來(lái)！模擬交易：設(shè)置交易參數(shù)和規(guī)則。以10萬(wàn)元人民幣為本金。買(mǎi)入信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，以收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入，每次買(mǎi)入價(jià)值1萬(wàn)元的股票。如果連續(xù)出現(xiàn)買(mǎi)入信號(hào)， 則一直買(mǎi)入。若現(xiàn)金不足1萬(wàn)元時(shí)，則跳過(guò)買(mǎi)入信號(hào)。賣(mài)出信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，以收盤(pán)價(jià)賣(mài)出，一次性平倉(cāng)信號(hào)對(duì)應(yīng)的股票。手續(xù)費(fèi)為0元。22追漲殺跌 模

9、擬交易一共發(fā)生了34筆交易，其中30 筆買(mǎi)入，4筆賣(mài)出。最后，資金剩余111495.9元，賺了11495元，收益率11.5%。23追漲殺跌 模擬交易模型優(yōu)化24什么是追漲殺跌追漲殺跌的建型和實(shí)現(xiàn)模型優(yōu)化模型優(yōu)化25我們看到在強(qiáng)勢(shì)格局的大牛市中，通過(guò)追漲能讓我們獲利頗豐。優(yōu)化思路：當(dāng)股價(jià)低于前一個(gè)買(mǎi)入點(diǎn)價(jià)格的時(shí)進(jìn)行賣(mài)出，把小于等于最近10日最低價(jià)設(shè)為止損點(diǎn)。這個(gè)思路是否會(huì)有更大的收益呢？這個(gè)優(yōu)化思路，會(huì)讓我們策略對(duì)波動(dòng)更敏感，更容易被震蕩出局；當(dāng)然好外在于，可以更快的觸發(fā)止盈和止損條件，牛市中收益更大。賣(mài)出信號(hào)點(diǎn)：當(dāng)股價(jià)低于前一個(gè)買(mǎi)入點(diǎn)價(jià)格時(shí)進(jìn)行賣(mài)出，小于10日最低價(jià)為止損點(diǎn)。追漲殺跌 優(yōu)化賣(mài)出信號(hào)26一共發(fā)生了37筆交易，其中30 筆買(mǎi)入，7筆賣(mài)出，賣(mài)出信號(hào)比 上次多出3個(gè)點(diǎn)。最后，資金剩余137483.8元， 賺了37483元，收益率37.5%。追漲殺跌 建模27紅色點(diǎn)為買(mǎi)點(diǎn)，藍(lán)色點(diǎn)為賣(mài)點(diǎn)，紫色點(diǎn)為止損點(diǎn)，藍(lán)色賣(mài)出點(diǎn)要優(yōu)于紫色的止損點(diǎn)。一個(gè)很小的優(yōu)化，就可以給我們帶來(lái)不錯(cuò)的收益。28追漲殺跌 合并止損信號(hào)追漲殺跌策略，在牛市中會(huì)讓我們賺取非常大的利潤(rùn)，對(duì)于2015年上半年以來(lái)的行情來(lái)說(shuō)， 追漲的信號(hào)會(huì)被大量觸發(fā)。那么對(duì)于2015年下半年行情，牛市可能已經(jīng)不復(fù)存在，震蕩市會(huì)一直持續(xù)，那么我們可以使用均值回歸策略，發(fā)現(xiàn)逆市中的投資機(jī)會(huì)。2