銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》易錯(cuò)題集【含答案】

1、銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理易錯(cuò)題集：在備考中，考生常會(huì)遇到由于概念點(diǎn)和思路而引發(fā)錯(cuò)誤的題型，這些題就屬于平常沒有做對，又犯錯(cuò)的典型類型。為幫助考生減少出錯(cuò)率，小編特整理風(fēng)險(xiǎn)管理錯(cuò)題集。1、下列屬于貨幣市場特點(diǎn)的有()。A.交易期限短B.資金交易量大C.交易工具收益較高D.風(fēng)險(xiǎn)相對較低E.流動(dòng)性強(qiáng)答案：A，B，D，E參考解析：貨幣市場的特征有：低風(fēng)險(xiǎn)、低收益;期限短、流動(dòng)性高;交易量大、交易頻繁。2、商業(yè)銀行核心資本包括()。A.普通股B.資本公積C.優(yōu)先股D.可轉(zhuǎn)換債券E.一般準(zhǔn)備答案：A，B參考解析：選項(xiàng) C、D、E 屬于商業(yè)銀行附屬資本。3、下列說法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是()。A.能夠

2、不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失B.隨地可以動(dòng)用C.隨時(shí)可以動(dòng)用D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)E.能夠應(yīng)對擠兌危機(jī)答案：A，B，C參考解析：巴塞爾新資本協(xié)議對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲(chǔ)備，特點(diǎn)是永久性、免費(fèi)性和止損性等，選項(xiàng) A、B、C 所述內(nèi)容是其相應(yīng)體現(xiàn)。4、目前，RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、ROA 相比，RAROC()。A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B

3、.可以在揭示營利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C.等于(收益-當(dāng)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本D.使銀行不再注重營利性E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)答案：A，B參考解析：RAROC 使得銀行仍然重視營利性，并且考慮了風(fēng)險(xiǎn)水平，股東價(jià)值最大化的目標(biāo)并沒有放棄，實(shí)際上是更好地服務(wù)于這個(gè)目標(biāo)，全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性。RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本。5、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有()。A.是審慎銀行監(jiān)管的核心B.有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張C.有利于提高商業(yè)銀行的國際競爭力D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E.是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段答案：A，D，

4、E參考解析：資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心，是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段，是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴(kuò)張。6、委托代理的基礎(chǔ)法律關(guān)系一般是勞務(wù)合同關(guān)系。委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的。應(yīng)當(dāng)事先取得被代理人的同意。()A.B.答案：對試題難度：本題共被作答 4 次。參考解析：委托代理的基礎(chǔ)法律關(guān)系一般是委托合同關(guān)系。委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，應(yīng)當(dāng)事先取得被代理人的同意。7、折價(jià)發(fā)行是指發(fā)行價(jià)格高于票面價(jià)值，按票面價(jià)值償還。()A.B.答

5、案：錯(cuò)參考解析：溢價(jià)發(fā)行是指發(fā)行價(jià)格高于票面價(jià)值，按票面價(jià)值償還。8、投資者可以通過買入股票現(xiàn)貨、賣出股票價(jià)格指數(shù)期貨的方式，在一定程度上抵消股票價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)損失。()A.B.答案：對參考解析：投資者可以通過買人股票現(xiàn)貨、賣出股票價(jià)格指數(shù)期貨的方式，在一定程度上抵消股票價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)損失，這充分體現(xiàn)了金融市場分散風(fēng)險(xiǎn)的功能。9、委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，通常情況下可以不告訴被代理人自行決定。()A.B.答案：錯(cuò)參考解析：委托代理的基礎(chǔ)法律關(guān)系一般是委托合同關(guān)系。委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，應(yīng)當(dāng)事先取得被代理人的同意。10、期限越長，則風(fēng)險(xiǎn)越大，金融工具的

6、發(fā)行價(jià)格越低;利率越低，發(fā)行價(jià)格也越低。()A.B.答案：錯(cuò)參考解析：期限越長，則風(fēng)險(xiǎn)越大，金融工具的發(fā)行價(jià)格越高;利率越低，發(fā)行價(jià)格就越高。1、商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮()，包括外部替代方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。A.業(yè)務(wù)外包B.購買保險(xiǎn)C.連續(xù)營業(yè)方案D.應(yīng)急方案答案：D參考解析：對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮應(yīng)急方案，包括外部替代方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。2、利率互換是交易雙方在一定時(shí)期內(nèi)交換()。A.本金B(yǎng).利率C.負(fù)債D.利息答案：D參考解析：利率互換是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量

7、的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。3、下列屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)的是()。A.賬戶管理B.存取款C.票據(jù)憑證審核D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)答案：A，B，C參考解析：柜臺業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。DE 兩項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)。4、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有()。A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投

8、資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶答案：A，B，C參考解析：交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)。而且，銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合。選項(xiàng) D、E 的說法不符合上述規(guī)定。5、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的是()。A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期

9、權(quán)和價(jià)外期權(quán)D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E.按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和雙向期權(quán)答案：A，D參考解析：按照交易標(biāo)的，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán);按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)、價(jià)內(nèi)期權(quán)和價(jià)外期權(quán);按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。6、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有()。A.買方期權(quán)對買方來說是買人一個(gè)買人交易標(biāo)的物的權(quán)利B.賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期 13 前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約D.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等

10、于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格答案：A，B，C，E參考解析：買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場價(jià)格，有利于買權(quán)的持有人，則該期權(quán)是價(jià)內(nèi)期權(quán)。7、未授權(quán)交易保險(xiǎn)主要承保()引起的直接財(cái)務(wù)損失。A.未結(jié)算交易B.大額交易C.未報(bào)告交易D.未經(jīng)授權(quán)交易E.超限額交易答案：C，D，E參考解析：未授權(quán)交易保險(xiǎn)主要承保未報(bào)告交易、未經(jīng)授權(quán)交易及超限額交易引起的直接財(cái)務(wù)損失。8、操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于()。A.建立資本模型B.風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測與報(bào)告D.操作風(fēng)險(xiǎn)識別和評估E.建立損失數(shù)據(jù)庫答案：A，B，C，D，E參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風(fēng)險(xiǎn)識別和評估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測與報(bào)告

11、、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。9、2002 年 10 月，國內(nèi)首個(gè) IT 系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期 10 年、總額約 3 億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有()。A.此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)C.此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上D.此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心E.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)答案：A，B，C，E參考解析：商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。1、下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的是()。A.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化B.有明確記載的危機(jī)處理/決策

12、流程C.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念答案：C參考解析：C 選項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法。2、下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)的責(zé)任的是()。A.制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程B.應(yīng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策C.設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況D.確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件答案：D參考解析：D 選項(xiàng)是高級管理層的責(zé)任。3多選題下列()屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。A.銀行的房產(chǎn)B.可出售的貸款組合C.同業(yè)借款D.在子公司的投資E.無法出售的貸款答案：A，D，E參考解析：流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)

13、，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。4、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法正確的有()。A.“借短貸長”(短期借款用于長期貸款)可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益B.“借短貸長”是銀行的正常經(jīng)營手段，不會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為 50%D.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的構(gòu)成狀況E.商業(yè)銀行通過借人流動(dòng)性以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是具有很大風(fēng)險(xiǎn)的答案：A，D，E參考解析：如果“借短貸長”期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);C 項(xiàng)應(yīng)為香

14、港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為 25%。5、下列關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C.計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)應(yīng)包括商業(yè)銀行所持有的各類資產(chǎn)D.一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度答案：A，B，E參考解析：在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除，選項(xiàng) C 錯(cuò)誤;一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性進(jìn)行分析

15、，選項(xiàng) D 錯(cuò)誤。6、關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，下列說法正確的是()。A.持有的高信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)越多，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低B.承擔(dān)過高的市場風(fēng)險(xiǎn)可能增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.當(dāng)資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需資金，并確保在困難時(shí)期資金不會(huì)流失，這降低了商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評估其對流動(dòng)資金的影響，避免因戰(zhàn)略決策失誤造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B，C，D，E參考解析：持有的高信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)越多，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。7、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。A.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力B.能夠

16、確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失D.能夠持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值E.能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用答案：A，C，D，E參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。8、下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.監(jiān)測和報(bào)告D.內(nèi)部審計(jì)E.應(yīng)急方案答案：A，B，C參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估、

17、監(jiān)測和報(bào)告。9、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估中，商業(yè)銀行通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)答案：A，B，C，D參考解析：通常需要做出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期;商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件;影響客戶或公眾的政策性變化等(如營業(yè)場所、營業(yè)時(shí)間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)。10、根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的規(guī)定，其中關(guān)聯(lián)授信比例中全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指()。A.商業(yè)銀行全

18、部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府和地方政府債券B.商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單C.商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券D.商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及我國中央政府和地方政府債券答案：C參考解析：商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)授信比例中全部關(guān)聯(lián)方授信總額一商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額一關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款一質(zhì)押的銀行存單一我國中央政府債券。故正確答案為 C。11、風(fēng)險(xiǎn)評級是為銀行提出統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)量度標(biāo)準(zhǔn)，提供對銀行進(jìn)行綜合分析的框架，有利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)綜合掌握商業(yè)銀行經(jīng)營管理及其風(fēng)險(xiǎn)狀況。風(fēng)險(xiǎn)評級的原則是()A.