深圳證券交易所大宗交易

1、.：.；深圳證券買賣所大宗買賣業(yè)務(wù)培訓(xùn)講義Version 2.0二零零六年八月三日更新免責(zé)聲明本培訓(xùn)資料旨在提供與大宗買賣業(yè)務(wù)培訓(xùn)主題相關(guān)并方便查閱的有關(guān)規(guī)那么和資料。深圳證券買賣所不保證本培訓(xùn)資料內(nèi)容準(zhǔn)確無誤、沒有脫漏，其中的各項(xiàng)規(guī)那么應(yīng)以深圳證券買賣所正式對(duì)外發(fā)布的規(guī)那么文本為準(zhǔn)。 深圳證券買賣所對(duì)任何因本培訓(xùn)資料的內(nèi)容不準(zhǔn)確或脫漏所導(dǎo)致的損失或損害概不擔(dān)任(不論是民事侵權(quán)行為責(zé)任或合約責(zé)任或其它)。深圳證券買賣所 二零零六年八月三日目錄一、 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc142212652 深圳證券買賣所大宗買賣制度 PAGEREF _Toc142212

2、652 h 3二、 HYPERLINK l _Toc142212653 深圳證券買賣所大宗買賣系統(tǒng) PAGEREF _Toc142212653 h 10三、 HYPERLINK l _Toc142212654 大宗買賣系統(tǒng)數(shù)字證書運(yùn)用闡明 PAGEREF _Toc142212654 h 22四、 HYPERLINK l _Toc142212655 大宗買賣系統(tǒng)用戶操作手冊(cè) PAGEREF _Toc142212655 h 29五、 HYPERLINK l _Toc142212656 大宗買賣人工受理流程 PAGEREF _Toc142212656 h 71附件一：深圳證券買賣所關(guān)于大宗買賣資歷懇

3、求有關(guān)事項(xiàng)的通知附件二：深圳證券通訊關(guān)于發(fā)放大宗買賣數(shù)字證書的通知附件三：深圳證券買賣所大宗買賣制度一、大宗買賣制度的建立隨著我國證券市場的迅速開展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)展，投資者構(gòu)造也發(fā)生了顯著的變化，突出表現(xiàn)為機(jī)構(gòu)投資者比例日益提高，逐漸成為市場買賣的主體。為了提高市場對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的吸引力，滿足機(jī)構(gòu)投資者多樣化的買賣需求，處理機(jī)構(gòu)投資者大額買賣所遇到的本錢高、流動(dòng)性差等問題，深圳證券買賣所于1993年8月公布了，于2002年2月和2003年8月先后制定和修正了以下簡稱“，初步奠定了深圳證券市場建立多層次買賣機(jī)制、構(gòu)建多樣化買賣平臺(tái)的根底。為了進(jìn)一步提高投資者在深圳證券市場進(jìn)展大宗買賣的便利性，本

4、所在廣泛征求市場意見的根底上，在買賣價(jià)錢、買賣時(shí)間和買賣方式等方面對(duì)大宗買賣制度進(jìn)展了完善，并將原納入到新，于2006年7月1日正式實(shí)施。二、新與原的比較一允許證券種類組合大宗買賣原中只允許進(jìn)展單一證券種類大宗買賣，隨著機(jī)構(gòu)投資者的壯大開展，為了滿足機(jī)構(gòu)投資者多樣化的買賣需求，提高大宗買賣的靈敏程度，新允許證券種類組合大宗買賣。多只A股合計(jì)單向買入或賣出的買賣金額應(yīng)不低于500萬元人民幣，且其中單只A股的買賣數(shù)量不低于20萬股；多只基金合計(jì)單向買入或賣出的買賣金額應(yīng)不低于500萬元人民幣，且其中單只基金的買賣數(shù)量不低于100萬份；多只債券合計(jì)單向買入或賣出的買賣金額應(yīng)不低于500萬元人民幣，且

5、其中單只債券的買賣數(shù)量不低于1.5萬張。同時(shí)，為了活潑我所債券、債券回購大宗買賣，根據(jù)市場的實(shí)踐情況，新適當(dāng)降低了這兩個(gè)買賣種類大宗買賣單筆買賣的最低筆數(shù)和限額。單筆債券、債券回購買賣數(shù)量不低于1萬張或者買賣金額不低于100萬元。二延伸買賣時(shí)間原中規(guī)定，大宗買賣在每個(gè)買賣日的15:00到15:30之間采用盤后買賣的方式進(jìn)展。為了提高大宗買賣的便利性和， 新延伸了大宗買賣時(shí)間。本所接受大宗買賣申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)買賣日9:15至11:30、13:00至15:30。成交確認(rèn)時(shí)間為每個(gè)買賣日15:00-15:30。三放開大宗買賣成交價(jià)錢范圍有價(jià)錢漲跌幅限制的：由買賣雙方在該證券當(dāng)日漲跌幅價(jià)錢限制范圍內(nèi)確

6、定。無價(jià)錢漲跌幅限制的：由買賣雙方在前收盤價(jià)的上下30%或當(dāng)日已成交的最高、最低價(jià)之間自行協(xié)商確定。 三、新中大宗買賣制度的有關(guān)規(guī)定已于2006年7月1日正式實(shí)施，其中大宗買賣有關(guān)內(nèi)容見新第三章第六節(jié)。一大宗買賣的最低限額規(guī)范新第三章的3.6.1對(duì)大宗買賣的最低限額規(guī)范作如下規(guī)定：A股單筆買賣數(shù)量不低于50萬股，或者買賣金額不低于300萬元人民幣；B股單筆買賣數(shù)量不低于5萬股，或者買賣金額不低于30萬元港幣；基金單筆買賣數(shù)量不低于300萬份，或者買賣金額不低于300萬元人民幣；債券單筆買賣數(shù)量不低于1萬張以人民幣100元面額為1張，或者買賣金額不低于100萬元人民幣；債券質(zhì)押式回購單筆買賣數(shù)量

7、不低于1萬張以人民幣100元面額為1張，或者買賣金額不低于100萬元人民幣；多只A股合計(jì)單向買入或賣出的買賣金額應(yīng)不低于500萬元人民幣，且其中單只A股的買賣數(shù)量不低于20萬股；多只基金合計(jì)單向買入或賣出的買賣金額應(yīng)不低于500萬元人民幣，且其中單只基金的買賣數(shù)量不低于100萬份；多只債券合計(jì)單向買入或賣出的買賣金額應(yīng)不低于500萬元人民幣，且其中單只債券的買賣數(shù)量不低于1.5萬張。二大宗買賣時(shí)間(3.6.2)新3.6.2規(guī)定本所接受大宗買賣申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)買賣日9:15-11:30以及13:00-15:30。三大宗買賣成交價(jià)錢3.6.41、有漲跌幅限制證券的大宗買賣成交價(jià)錢，由買賣雙方在該證

8、券當(dāng)日漲跌幅價(jià)錢限制范圍內(nèi)確定。2、無價(jià)錢漲跌幅限制證券的大宗買賣成交價(jià)錢，由買賣雙方在前收盤價(jià)的上下30或當(dāng)日已成交的最高、最低價(jià)之間自行協(xié)商確定。四大宗買賣的申報(bào)新3.6.3規(guī)定大宗買賣的申報(bào)包括意向申報(bào)和成交申報(bào)。1、意向申報(bào)大宗買賣的意向申報(bào)指令應(yīng)包括以下內(nèi)容： 證券代碼 買賣方向 證券帳號(hào) 本方席位號(hào)意向申報(bào)能否明確買賣價(jià)錢和買賣數(shù)量由申報(bào)方自行決議。對(duì)于不明確價(jià)錢的，申報(bào)方該當(dāng)明確表示情愿以規(guī)定的最低價(jià)錢買入或者情愿以規(guī)定的最高價(jià)錢賣出；對(duì)于不明確數(shù)量的，申報(bào)方該當(dāng)明確表示情愿以規(guī)定的最低限額成交。2、成交申報(bào)買賣雙方的成交申報(bào)分別經(jīng)過各自委托會(huì)員的席位進(jìn)展。成交申報(bào)應(yīng)包括以下內(nèi)容

9、： 證券代碼 買賣數(shù)量 證券帳號(hào) 買賣方向 買賣價(jià)錢 買賣對(duì)手方席位號(hào)新3.6.5規(guī)定：買賣雙方達(dá)成協(xié)議后，向本所買賣主機(jī)提出成交申報(bào)，成交申報(bào)的買賣價(jià)錢和數(shù)量必需一致。五成交確認(rèn)新3.6.6明確了成交確認(rèn)時(shí)間：每個(gè)買賣日15:00至15:30，買賣主機(jī)對(duì)買賣雙方的成交申報(bào)進(jìn)展成交確認(rèn)。成交申報(bào)一經(jīng)本所確認(rèn)，不得變卦或撤銷，買賣雙方必需成認(rèn)買賣結(jié)果。六大宗買賣公開信息新3.6.9對(duì)大宗買賣公開信息作如下規(guī)定：大宗買賣收盤后，本所公布大宗買賣的證券稱號(hào)、成交量、成交價(jià)以及買賣雙方所在會(huì)員營業(yè)部或席位的稱號(hào)。七大宗買賣行情新3.6.8明確了大宗買賣不納入本所即時(shí)行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗買賣終

10、了后計(jì)入當(dāng)日該證券成交總量。八足額的錢券要求新3.6.7規(guī)定會(huì)員該當(dāng)保證大宗買賣參與者實(shí)踐擁有與報(bào)價(jià)和申報(bào)數(shù)量相對(duì)應(yīng)的證券或資金。九其他要求大宗買賣成交申報(bào)經(jīng)本所買賣系統(tǒng)確認(rèn)后，不得撤銷或變卦。買賣雙方必需成認(rèn)買賣結(jié)果，并履行相應(yīng)的清算交收義務(wù)。大宗買賣成交后到達(dá)信息披露要求的，有關(guān)大宗買賣參與者該當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)及本所業(yè)務(wù)規(guī)那么履行信息披露義務(wù)。對(duì)于經(jīng)過大宗買賣進(jìn)展虛偽報(bào)價(jià)、擾亂市場次序等違反買賣規(guī)那么的行為，本所將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)展處置。四、大宗買賣用戶懇求擁有本所席位的會(huì)員機(jī)構(gòu)均可懇求大宗買賣用戶資歷；目前一個(gè)席位可以懇求一個(gè)買賣用戶，實(shí)行集中報(bào)盤的營業(yè)部可以共用集中報(bào)盤席位名下同一個(gè)大

11、宗買賣用戶。 會(huì)員單位懇求大宗買賣用戶，須由會(huì)員授權(quán)代表一致經(jīng)過本所網(wǎng)站“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理，詳細(xì)辦理方法請(qǐng)查閱本講義附件一。深圳證券買賣所大宗買賣系統(tǒng)一、大宗買賣系統(tǒng)架構(gòu) Tandem主機(jī)會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)WEB效力器數(shù)據(jù)交換接外部互聯(lián)網(wǎng)一大宗買賣系統(tǒng)架構(gòu)圖效力器1效力器2LAN行情提示任務(wù)站通訊網(wǎng)絡(luò)深深交所券商二大宗買賣系統(tǒng)組成大宗買賣系統(tǒng)由三部分組成：券商端系統(tǒng)、通訊及前端處置系統(tǒng)、后臺(tái)業(yè)務(wù)處置系統(tǒng)。1、券商端系統(tǒng)由開展業(yè)務(wù)的券商各自擔(dān)任。僅需配置一臺(tái)PC終端，確保該P(yáng)C終端能銜接上通訊公司的INTRANET效力器和身份認(rèn)證效力器，即可進(jìn)展大宗買賣的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作。2、通訊及前端處置系統(tǒng)由深圳證券

12、衛(wèi)星通訊公司擔(dān)任。由券商與買賣所間的現(xiàn)有物理通道、通訊公司現(xiàn)有的身份認(rèn)證效力器和通訊公司建置的INTRANET效力器組成。3、后臺(tái)業(yè)務(wù)處置系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)于TANDEM主機(jī)的大宗買賣系統(tǒng)，由深交所系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)部擔(dān)任，實(shí)現(xiàn)大宗買賣業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)那么。“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)系統(tǒng)，由深交所會(huì)員管理部擔(dān)任，供券商進(jìn)展網(wǎng)上懇求、注銷大宗買賣用戶及大宗買賣權(quán)限等操作。二、大宗買賣系統(tǒng)特點(diǎn)對(duì)券商而言，業(yè)務(wù)開發(fā)費(fèi)用低，僅需一臺(tái)PC終端和一張CA證書即可平安性高，券商端INTRANET、CA認(rèn)證、用戶密碼驗(yàn)證；通訊系統(tǒng)物理通道屬專有通道；買賣所TANDEM主機(jī)的高可靠性保證后端業(yè)務(wù)處置的可靠性大宗買賣意向申報(bào)和成交申報(bào)以席位報(bào)盤方式進(jìn)

13、入買賣主機(jī)根據(jù)與集中競價(jià)市場一樣的前端監(jiān)控原那么，在必要時(shí)對(duì)大宗買賣成交申報(bào)進(jìn)展股東代碼檢查和股份監(jiān)控與集中競價(jià)市場進(jìn)展數(shù)據(jù)共享委托申報(bào)時(shí)間為每個(gè)買賣日9:15至11:30、13:00至15:30，成交確認(rèn)時(shí)間為15：00至15：30。大宗買賣成交申報(bào)配對(duì)勝利的記錄業(yè)務(wù)類別為1B、1S已經(jīng)過SJSHB.DBF報(bào)答給券商技術(shù)系統(tǒng)，相關(guān)券商也可在閉市后 HYPERLINK l 確認(rèn)庫下載 下載成交報(bào)答庫、申報(bào)委托庫、意向行情庫根據(jù)大宗買賣需求而規(guī)劃設(shè)計(jì)，相對(duì)獨(dú)立于現(xiàn)有買賣系統(tǒng)，系統(tǒng)功能的添加、變卦均不影響券商原有系統(tǒng)的買賣具有較強(qiáng)的擴(kuò)展性和靈敏性，可根據(jù)市場需求為產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供更全面的支持

14、 三、大宗買賣系統(tǒng)業(yè)務(wù)處置邏輯一意向申報(bào)業(yè)務(wù)處置意向申報(bào)為大宗買賣提供一個(gè)信息交流的平臺(tái)。券商收到投資者的大宗買賣意向申報(bào)委托后，在大宗買賣時(shí)間內(nèi)，經(jīng)過INTRANET通訊系統(tǒng)向買賣所下達(dá)意向申報(bào)委托記錄。買賣主機(jī)收到意向申報(bào)委托后檢查委托能否符合大宗買賣規(guī)那么，假設(shè)不符合那么自動(dòng)撤單；有效的意向申報(bào)信息那么實(shí)時(shí)向當(dāng)日一切參與大宗買賣的券商廣播。對(duì)于自動(dòng)撤單，投資者可查詢到詳細(xì)的撤單緣由，后文中將有對(duì)自動(dòng)撤單相關(guān)內(nèi)容的詳細(xì)描畫。二成交申報(bào)業(yè)務(wù)處置投資者經(jīng)過各種渠道采集大宗買賣市場信息、協(xié)商并達(dá)成買賣的一致協(xié)議后，委托券商在大宗買賣時(shí)間內(nèi)，以成交申報(bào)委托的方式向買賣主機(jī)申報(bào)。買賣主機(jī)收到成交申報(bào)

15、委托后，先檢查委托能否符合大宗買賣規(guī)那么，假設(shè)不符合那么自動(dòng)撤單；有效委托那么與對(duì)方委托進(jìn)展配對(duì)，假設(shè)有一方委托無效或不匹配，那么雙方委托均自動(dòng)撤單，大宗買賣成交申報(bào)配對(duì)勝利的記錄已經(jīng)過SJSHB.DBF報(bào)答給券商技術(shù)系統(tǒng)，相關(guān)券商也可在閉市后 HYPERLINK l 確認(rèn)庫下載 下載成交報(bào)答庫SJSBTHB.DBF。四、TANDEM主機(jī)端大宗買賣系統(tǒng)的委托合法性規(guī)那么一意向申報(bào)委托合法性規(guī)那么1、大宗買賣業(yè)務(wù)規(guī)那么要求TANDEM主機(jī)端大宗買賣處置系統(tǒng)在收到經(jīng)過通訊公司傳送來的意向申報(bào)委托時(shí)，先檢查內(nèi)容能否符合大宗買賣業(yè)務(wù)規(guī)那么，即按照的要求，對(duì)不符合規(guī)那么要求的委托，做自動(dòng)撤單處置。檢查內(nèi)

16、容詳細(xì)包括：席位合法性席位代碼必需是有效的，席位必需具有大宗買賣資歷。證券代碼合法性證券代碼必需有效，證券不能是停牌證券或上交所掛牌證券。 價(jià)錢合法性檢查委托申報(bào)價(jià)錢能否是該證券價(jià)錢檔位的整數(shù)倍；對(duì)于不明確價(jià)錢的，那么表示情愿以規(guī)定的最低價(jià)錢買入或者情愿以規(guī)定的最高價(jià)錢賣出。數(shù)量金額合法性意向申報(bào)數(shù)量或金額之一必需滿足規(guī)定的針對(duì)相應(yīng)證券種類的數(shù)量金額最低額度要求；對(duì)于不明確數(shù)量的，那么表示情愿以規(guī)定的最低限額成交。證券組合合法性A股組合可包括主板和中小板股票，基金組合可包括封鎖式基金、LOF和ETF；債券組合可包括國債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)債不包括債券回購；證券組合意向申報(bào)單筆數(shù)量與總金額必需同時(shí)滿足

17、規(guī)定的針對(duì)相應(yīng)證券組合的單筆數(shù)量、總金額最低額度要求；證券組合意向申報(bào)必需明確委托數(shù)量與委托價(jià)錢。2、委托流水號(hào)格式規(guī)范思索多個(gè)營業(yè)部共用同一個(gè)席位的情況，為區(qū)分同一個(gè)席位下的不同營業(yè)部，要求委托流水號(hào)的前兩位為營業(yè)部識(shí)別碼。同一席位的恣意兩筆委托之間，委托流水號(hào)必需互不一樣。所以，大宗買賣意向申報(bào)委托的委托流水號(hào)必需為集中競價(jià)市場未用的委托流水號(hào)，而且大宗買賣意向申報(bào)委托的委托流水號(hào)也必需互不一樣。同一席位下，假設(shè)兩筆大宗買賣意向申報(bào)委托的委托流水號(hào)一樣，那么系統(tǒng)將后送達(dá)的委托視作反復(fù)委托，直接丟棄且不予以報(bào)答。3、最大申報(bào)數(shù)量限制由大宗買賣系統(tǒng)接口定義限制，大宗買賣意向申報(bào)委托數(shù)量最大不能

18、超越999,999,999股份、張。二成交申報(bào)委托合法性規(guī)那么1、大宗買賣業(yè)務(wù)規(guī)那么要求TANDEM主機(jī)端大宗買賣處置系統(tǒng)在收到經(jīng)過通訊公司傳送來的成交申報(bào)委托時(shí)，先檢查內(nèi)容能否符合大宗買賣內(nèi)容，即按照的要求，對(duì)不符合規(guī)那么要求的委托，做自動(dòng)撤單處置。檢查內(nèi)容詳細(xì)包括：席位合法性席位代碼必需是有效的，席位必需具有大宗買賣資歷。證券代碼合法性證券代碼必需有效，證券不能是停牌證券或上交所掛牌證券。 價(jià)錢合法性檢查委托申報(bào)價(jià)錢能否是該證券價(jià)錢檔位的整數(shù)倍；專項(xiàng)資產(chǎn)管理方案的協(xié)議轉(zhuǎn)讓無價(jià)錢漲跌停限制，無漲跌停價(jià)錢限制的其他證券委托申報(bào)價(jià)錢必需在該證券當(dāng)日閉市行情中的最高價(jià)與最低價(jià)之間或者昨日收盤價(jià)的上

19、下30%之間，有漲跌停價(jià)錢限制的證券委托申報(bào)價(jià)錢必需在該證券當(dāng)日的漲停價(jià)與跌停價(jià)之間；成交申報(bào)委托必需明確價(jià)錢。數(shù)量金額合法性成交申報(bào)數(shù)量或金額之一必需滿足規(guī)定的針對(duì)相應(yīng)證券種類的數(shù)量金額最低額度要求；成交申報(bào)委托必需明確數(shù)量。證券組合成交申報(bào)合法性A股組合可包括主板和中小板股票，基金組合可包括封鎖式基金、LOF和ETF；債券組合可包括國債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)債不包括債券回購；證券組合成交申報(bào)單筆數(shù)量與總金額必需同時(shí)滿足規(guī)定的針對(duì)相應(yīng)證券組合的單筆數(shù)量、總金額最低額度要求；證券組合成交申報(bào)必需明確委托數(shù)量與委托價(jià)錢。2、委托流水號(hào)格式規(guī)范思索多個(gè)營業(yè)部共用同一個(gè)席位的情況，為區(qū)分同一個(gè)席位下的不同營

20、業(yè)部，要求委托流水號(hào)的前兩位為營業(yè)部識(shí)別碼。同一席位的恣意兩筆委托之間，委托流水號(hào)必需互不一樣。所以，大宗買賣成交申報(bào)委托的委托流水號(hào)必需為集中競價(jià)市場未用的委托流水號(hào)，而且大宗買賣成交申報(bào)委托的委托流水號(hào)也必需互不一樣。同一席位下，假設(shè)兩筆大宗買賣成交申報(bào)委托的委托流水號(hào)一樣，那么系統(tǒng)將后送達(dá)的委托視作反復(fù)委托，直接丟棄且不予以報(bào)答；假設(shè)大宗買賣成交申報(bào)委托的委托流水號(hào)與集中競價(jià)市場委托的委托流水號(hào)反復(fù)，假設(shè)有配對(duì)成交，那么在券商柜臺(tái)系統(tǒng)股份資金清算過程以委托流水號(hào)為根據(jù)的情況下，這一股份資金清算過程將遭到影響。3、最大申報(bào)數(shù)量限制由大宗買賣系統(tǒng)接口定義限制，大宗買賣成交申報(bào)數(shù)量最大不能超越

21、999999999股份、張。4、配對(duì)有效性原那么成交申報(bào)委托進(jìn)入TANDEM主機(jī)系統(tǒng)之后，系統(tǒng)為該筆申報(bào)尋覓配對(duì)的申報(bào)。假設(shè)與該筆成交申報(bào)配對(duì)的申報(bào)曾經(jīng)報(bào)送到TANDEM主機(jī)系統(tǒng)，系統(tǒng)對(duì)兩筆申報(bào)進(jìn)展配對(duì)處置；假設(shè)該筆申報(bào)的配對(duì)對(duì)方尚未到達(dá)，那么該筆申報(bào)滯留在系統(tǒng)中等待與之配對(duì)的申報(bào)到達(dá)。系統(tǒng)判別成交申報(bào)A、B互為配對(duì)對(duì)方的原那么是：A申報(bào)席位號(hào) = B申報(bào)對(duì)方席位號(hào)，并且A申報(bào)對(duì)方席位號(hào) = B申報(bào)席位號(hào)，并且A申報(bào)成交商定號(hào) = B申報(bào)成交商定號(hào)也就是說，成交申報(bào)雙方在經(jīng)過洽談明確數(shù)量和價(jià)錢之后，應(yīng)商定一個(gè)長度小于6位的數(shù)字字符串作為成交商定號(hào)，以該成交商定號(hào)作為成交申報(bào)雙方所在席位之間本筆

22、成交申報(bào)的標(biāo)識(shí)。成交商定號(hào)對(duì)于兩個(gè)席位之間的每一筆成交申報(bào)必需是各不一樣的。TANDEM主機(jī)系統(tǒng)找到互為配對(duì)方的成交申報(bào)委托之后，在配對(duì)處置過程中將對(duì)兩筆申報(bào)能否完全匹配進(jìn)展檢查，同時(shí)滿足以下條件的成交申報(bào)配對(duì)被以為是完全匹配的配對(duì)，也就是合法的配對(duì)：證券代碼一致買賣方向即功能代碼相反數(shù)量一致價(jià)錢一致證券組合筆數(shù)相等組合規(guī)那么一樣同為A股組合、同為基金組合或同為債券組合合法配對(duì)的成交申報(bào)被系統(tǒng)確認(rèn)，即時(shí)生效；配對(duì)失敗那么配對(duì)的兩筆委托均被系統(tǒng)自動(dòng)撤單。5、成交申報(bào)委托前端監(jiān)控為了防止大宗買賣成交申報(bào)賣空或成交掛帳的風(fēng)險(xiǎn)，要求券商成交申報(bào)的股東代碼必需有效，并且席位和股東的賣出股份數(shù)量不能超越其

23、擁股數(shù)量。深交所必要時(shí)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)展前端監(jiān)控，監(jiān)控的原那么與目前主板集中競價(jià)市場堅(jiān)持一致，詳細(xì)內(nèi)容為：股東代碼合法股東代碼必需有效；A股股東帳戶不能買賣B股及其衍生證券，B股股東帳戶只能買賣B股及其衍生證券，證券基金帳戶以001開頭只能買賣基金和國債現(xiàn)券、專項(xiàng)資產(chǎn)管理方案。股份可用量合法席位或股東級(jí)的股份賣出數(shù)量不能超越其擁股數(shù)量。系統(tǒng)對(duì)成交申報(bào)委托采取席位或者股東級(jí)的股份監(jiān)控，取決于委托證券在委托席位之下的監(jiān)控級(jí)別；QFII投資者在其托管銀行席位之下進(jìn)展股份監(jiān)控。針對(duì)QFII投資者的前端監(jiān)控根據(jù)、2003年3月20日以及我所的規(guī)定，并參照主板集中競價(jià)市場對(duì)GFII前端監(jiān)控的實(shí)施原那么，QFI

24、I投資者只能從指定的買賣席位報(bào)盤；并且有一定的買賣種類限制，不能買賣無二級(jí)明細(xì)的國債，不能買賣企業(yè)債、企業(yè)債回購、國債回購。席位或股東禁買禁賣監(jiān)控當(dāng)前委托席位或股東沒有被制止買賣當(dāng)前證券。席位證券運(yùn)營種類權(quán)限監(jiān)控席位必需具有買賣相應(yīng)證券運(yùn)營種類的權(quán)限。B股股東國籍前端監(jiān)控根據(jù)證監(jiān)會(huì)“關(guān)于境內(nèi)居民個(gè)人投資境內(nèi)上市外資股假設(shè)干問題的通知第八條,“境內(nèi)居民個(gè)人與非居民之間不得進(jìn)展B股協(xié)議轉(zhuǎn)讓。那么B股大宗買賣只能在境內(nèi)賬戶之間或境外賬戶之間進(jìn)展，境內(nèi)賬戶與境外賬戶之間不能進(jìn)展B股對(duì)敲。五、大宗買賣委托自動(dòng)撤單緣由一覽表1、意向申報(bào)自動(dòng)撤單撤單緣由緣由描畫價(jià)錢錯(cuò)誤組合申報(bào)價(jià)錢為0 或申報(bào)價(jià)錢非價(jià)錢檔位

25、的整數(shù)倍數(shù)量非法申報(bào)數(shù)量非買賣數(shù)量單位的整數(shù)倍無效組合同組合委托不滿足組合合法性要求組合已撤單同組合其他委托已撤單無效席位席位不存在 或席位無權(quán)運(yùn)營大宗買賣非法證券申報(bào)證券不是非停牌的深市證券量額缺乏組合申報(bào)數(shù)量為0 或申報(bào)數(shù)量和金額小于最低數(shù)額限制其他錯(cuò)誤因其他緣由導(dǎo)致的自動(dòng)撤單2、成交申報(bào)自動(dòng)撤單撤單緣由緣由描畫無效賬戶證券賬戶無效 或A股股東帳戶不能買賣B股及其衍生證券 或B股股東帳戶不能買賣非B股及其衍生證券 或投資基金帳戶不能買賣非基金、國債現(xiàn)貨和專項(xiàng)資產(chǎn)管理方案 或信譽(yù)帳戶不能進(jìn)展回購買賣回購賣空席位擁有的回購虛擬券數(shù)量小于賣出委托數(shù)量席位賣空席位擁有的該證券可用股數(shù)小于賣出委托數(shù)

26、量股東賣空股東擁有的該證券可用股數(shù)小于賣出委托數(shù)量價(jià)錢過高買賣申報(bào)價(jià)錢超出漲跌幅的上限價(jià)錢過低買賣申報(bào)價(jià)錢超出漲跌幅的下限價(jià)錢錯(cuò)誤申報(bào)價(jià)錢為0 或申報(bào)價(jià)錢非價(jià)錢檔位的整數(shù)倍 或無漲跌停價(jià)錢限制證券的申報(bào)價(jià)錢超出限價(jià)范圍數(shù)量非法申報(bào)數(shù)量非買賣數(shù)量單位的整數(shù)倍賬戶非法QFII賬戶未登記或未從指定席位報(bào)盤 或QFII買賣無明細(xì)國債 或QFII買賣限制種類無效組合同組合委托不滿足組合合法性要求無對(duì)手配對(duì)對(duì)手申報(bào)到閉市時(shí)仍未送達(dá) 配對(duì)失敗 配對(duì)雙方不滿足配對(duì)合法性要求反復(fù)商定號(hào) 同一對(duì)席位之間不同成交申報(bào)必需運(yùn)用不同的成交商定號(hào)組合已撤單同組合其他委托已撤單錯(cuò)誤商定號(hào)成交商定號(hào)不為長度小于6位的數(shù)字字符

27、串 無效席位席位不存在 或席位無權(quán)運(yùn)營大宗買賣 或席位無權(quán)運(yùn)營相應(yīng)證券種類禁買禁賣席位或者股東制止買賣當(dāng)前證券非法證券申報(bào)證券不是非停牌的深市證券量額缺乏申報(bào)數(shù)量為0 或申報(bào)數(shù)量和金額小于最低數(shù)額限制 國籍非法境內(nèi)B股賬戶與境外B股賬戶之間不能進(jìn)展B股大宗買賣 其他錯(cuò)誤因其他緣由導(dǎo)致的自動(dòng)撤單大宗買賣系統(tǒng)數(shù)字證書運(yùn)用闡明一、安裝電子令牌客戶端軟件一安裝之前將套件中光盤放入光驅(qū)閱讀光盤中的Readme.txt文件二開場安裝雙擊光盤中setup_client_csp.exe開場安裝點(diǎn)擊“下一步點(diǎn)擊“下一步選擇安裝目錄后，點(diǎn)擊“下一步輸入組件稱號(hào)后，點(diǎn)擊“下一步點(diǎn)擊“下一步繼續(xù)三安裝終了點(diǎn)擊“完成終

28、了安裝。二、修正電子令牌訪問口令一閱讀用戶手冊(cè)在進(jìn)入大宗買賣系統(tǒng)前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀光盤中eKey管理器用戶手冊(cè).pdf，熟習(xí)操作流程。二修正密碼雙擊桌面上的EkeyClient_csp圖標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)eKey證書管理器，右下角的系統(tǒng)托盤中將添加一個(gè)圖標(biāo)：將令牌插入U(xiǎn)SB接口或USB延伸線接口上，雙擊系統(tǒng)托盤中證書管理器圖標(biāo)，彈出窗口： 點(diǎn)擊“修正用戶密碼，彈出窗口：原用戶密碼：缺省值1111116個(gè)1輸入新密碼并確認(rèn)416位長度點(diǎn)擊“確認(rèn)，將提示密碼修正勝利。三核對(duì)用戶代碼雙擊“MyEkey，點(diǎn)擊“加密證書，核對(duì)用戶代碼字段以下圖中桔黃色框標(biāo)出三、運(yùn)用數(shù)字證書進(jìn)展大宗買賣一開場大宗買賣銜接大宗買賣網(wǎng)站，將

29、彈出證書選擇對(duì)話框：選中證書，點(diǎn)擊“確定，彈出對(duì)話框：輸入令牌訪問密碼后，點(diǎn)擊“確認(rèn)，將進(jìn)入大宗買賣登陸頁面。二完成大宗買賣完成大宗買賣操作后，一定要將令牌從USB接口上拔下，隨身攜帶！三注銷證書證書注銷有以下兩種情況：注銷大宗買賣資歷的用戶，其證書將自動(dòng)注銷；用戶證書的私鑰出現(xiàn)損壞、失竊、被更改、走漏或其他損害等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)與深圳證券通訊公司聯(lián)絡(luò)，懇求注銷證書。大宗買賣系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)一、概述一背景為滿足投資者需求，豐富買賣手段，深圳證券買賣所建立了深圳市場大宗買賣制度，并以此為根據(jù)開發(fā)了大宗買賣系統(tǒng)。深交所大宗買賣通訊系統(tǒng)作為大宗買賣系統(tǒng)的一部分，由深圳證券通訊擔(dān)任開發(fā)。本通訊系統(tǒng)采用I

30、ntranet方式，協(xié)助投資者方便地開展大宗買賣業(yè)務(wù)。該系統(tǒng)的推出，將有利于提高大宗買賣的效率，添加對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的吸引力。本手冊(cè)面向深交所大宗買賣系統(tǒng)用戶，引見了大宗買賣通訊系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境和安裝步驟，詳細(xì)講解了系統(tǒng)運(yùn)用方法。買賣用戶經(jīng)過大宗買賣通訊系統(tǒng)進(jìn)展報(bào)價(jià)該當(dāng)保證真實(shí)有效，買賣行為該當(dāng)符合關(guān)于大宗買賣制度的有關(guān)規(guī)定。二系統(tǒng)功能大宗買賣系統(tǒng)是根據(jù)深圳市場大宗買賣制度開發(fā)的電子買賣系統(tǒng)，它可以受理大宗買賣懇求，協(xié)助買賣雙方達(dá)成大宗買賣協(xié)議，并進(jìn)展大宗買賣的撮合成交。對(duì)于買賣用戶來說，系統(tǒng)主要提供以下功能：用戶登錄、退出、意向報(bào)價(jià)發(fā)布、意向報(bào)價(jià)撤單、成交申報(bào)發(fā)布、成交申報(bào)撤單、意向報(bào)價(jià)查詢、成交

31、申報(bào)查詢、成交查詢統(tǒng)計(jì)，以及其他相關(guān)的輔助買賣功能如商務(wù)洽談、商務(wù)論壇、系統(tǒng)公告等。二、系統(tǒng)安裝一運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境硬件環(huán)境：訪問大宗買賣的計(jì)算機(jī)必需具有USB接口。引薦硬件配置：CPU：PII300，內(nèi)存：128M。 軟件環(huán)境：要求支持USB的Microsoft Windows中文操作系統(tǒng)如Windows 98/98SE/ME/2000/xp/2003等，并安裝Microsoft IE 6.0或者更高版本的閱讀器軟件。另外，閱讀器的平安配置需求允許Jave Applet和Java Script的運(yùn)轉(zhuǎn)，并允許運(yùn)用cookie。對(duì)于營業(yè)部常用的Windows NT 4.0需求安裝專門的USB令牌驅(qū)動(dòng)，該驅(qū)

32、動(dòng)可以到深圳證券通訊網(wǎng)站上下載。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：深圳證券地面網(wǎng)。二硬件安裝本通訊系統(tǒng)采用USB令牌作為用戶身份證書的存儲(chǔ)介質(zhì)，用戶要把USB令牌插入計(jì)算機(jī)的USB接口才可以訪問系統(tǒng)。USB令牌在初次運(yùn)用時(shí)，需求安裝驅(qū)動(dòng)程序，詳細(xì)安裝方法請(qǐng)參照相應(yīng)令牌的運(yùn)用手冊(cè)。三軟件安裝大宗買賣通訊系統(tǒng)經(jīng)過閱讀器直接訪問，除了前述的USB令牌驅(qū)動(dòng)外，無需安裝其他客戶端軟件。三、系統(tǒng)運(yùn)用一操作流程根據(jù)深圳市場大宗買賣制度，買賣用戶登錄本系統(tǒng)以后，可以進(jìn)展意向申報(bào)發(fā)布、成交申報(bào)發(fā)布、查詢統(tǒng)計(jì)或商務(wù)洽談等操作。普通的操作流程是買賣用戶首先進(jìn)展意向申報(bào)發(fā)布，然后轉(zhuǎn)成交申報(bào)發(fā)布，也可以直接進(jìn)展成交申報(bào)發(fā)布。對(duì)于意向申報(bào)和尚未

33、成交的成交申報(bào)，可以進(jìn)展撤單操作。大宗買賣系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)期間的主要系統(tǒng)形狀的對(duì)應(yīng)時(shí)間如下：大宗買賣系統(tǒng)勝利啟動(dòng)后通常9：00AM前，就可登錄到大宗買賣系統(tǒng)大宗買賣申報(bào)的時(shí)間為9:15至11:30、13:00至15:30 集中競價(jià)買賣系統(tǒng)收市15：00后，大宗買賣系統(tǒng)對(duì)成交申報(bào)進(jìn)展成交確認(rèn) 每個(gè)買賣日的16：00，大宗買賣系統(tǒng)封鎖，買賣員無法再進(jìn)入大宗買賣系統(tǒng) 備注：本運(yùn)用闡明提及的時(shí)間均為效力器時(shí)間。二用戶登錄與退出1、正式用戶登錄把USB令牌插入計(jì)算機(jī)USB接口，用IE閱讀器訪問大宗買賣系統(tǒng)的URL地址：經(jīng)過DDN或者撥號(hào)直接接入深圳證券地面網(wǎng)的用戶請(qǐng)?jiān)L問地址 HYPERLINK https38:

34、7020/ https38:7021/經(jīng)過總部接入深圳證券地面網(wǎng)的用戶請(qǐng)查閱雙向通訊程序配置中的通訊效力器地址，假設(shè)通訊效力器地址為172.40.3.xxx，請(qǐng)經(jīng)過 HYPERLINK https38:7021/ https38:7021/訪問大宗買賣系統(tǒng)；假設(shè)通訊效力器地址為172.40.4.xxx，請(qǐng)經(jīng)過 HYPERLINK https38:7021/ https38:7021/訪問大宗買賣系統(tǒng)。此時(shí)效力器開場驗(yàn)證客戶身份，要求用戶選擇證書：選定證書后系統(tǒng)提示輸入U(xiǎn)SB令牌訪問密碼：密碼和證書驗(yàn)證正確后，系統(tǒng)顯示以下頁面：按【贊同】按鈕進(jìn)入系統(tǒng)。2、買賣時(shí)間限制假設(shè)用戶在系統(tǒng)開市時(shí)間之前嘗

35、試登錄，出現(xiàn)系統(tǒng)尚未開市的提示；假設(shè)在系統(tǒng)開市時(shí)間之后，開盤時(shí)間之前嘗試運(yùn)用報(bào)價(jià)及買賣功能，出現(xiàn)以下提示：假設(shè)在系統(tǒng)收盤時(shí)間之后，收市時(shí)間之前嘗試運(yùn)用報(bào)價(jià)及買賣功能，那么出現(xiàn)以下提示：假設(shè)用戶在收市時(shí)間之后登錄系統(tǒng)，出現(xiàn)以下提示：3、用戶操作超時(shí)假設(shè)用戶在10分鐘內(nèi)沒有進(jìn)展任何操作，那么系統(tǒng)進(jìn)展超時(shí)操作，自動(dòng)為用戶退出登錄。這時(shí)假設(shè)再進(jìn)展買賣報(bào)價(jià)、查詢等操作，將提示用戶重新登錄：4、退出登錄用戶在做完大宗買賣預(yù)備退出時(shí)，系統(tǒng)劇烈建議經(jīng)過主菜單的【退出登錄】選項(xiàng)，完成退出。操作方式：主菜單“系統(tǒng)功能“退出登錄。用戶正常退出后，系統(tǒng)出現(xiàn)以下提示畫面：5、反復(fù)登錄同一時(shí)辰同一用戶名只允許登錄一個(gè)用戶

36、。假設(shè)用戶反復(fù)登錄，那么用戶再次登錄時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)以下提示頁面：6、設(shè)置用戶披露信息大宗買賣用戶可以設(shè)置允許對(duì)外披露的用戶信息。操作方式：主菜單“系統(tǒng)功能“設(shè)置用戶信息。選中贊同披露的信息項(xiàng)，然后點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)再次要求確認(rèn)：點(diǎn)擊【確定】提交。三主頁面闡明1、主頁面內(nèi)容主頁面包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)主菜單區(qū)，意向申報(bào)行情顯示區(qū)，系統(tǒng)信息區(qū)，公告信息區(qū)和形狀欄。系統(tǒng)信息區(qū)系統(tǒng)主菜單區(qū)意向報(bào)價(jià)行情區(qū)公告信息區(qū)形狀欄系統(tǒng)主菜單區(qū)：分為買賣報(bào)價(jià)、交流空間、綜合查詢、數(shù)據(jù)下載、系統(tǒng)功能等幾部分，買賣用戶可以經(jīng)過主菜單實(shí)現(xiàn)一切功能。意向申報(bào)行情顯示區(qū)：顯示當(dāng)日開盤期間一切買賣用戶的合法意向申報(bào)信息。在該區(qū)域

37、內(nèi)單擊鼠標(biāo)右鍵將彈出快捷菜單，可直接進(jìn)展意向申報(bào)發(fā)布及其他操作。形狀欄：顯示效力器時(shí)間、買賣用戶用戶名、系統(tǒng)當(dāng)前形狀等。系統(tǒng)信息區(qū)：顯示大宗買賣通訊系統(tǒng)的買賣時(shí)間、通知等信息。公告信息區(qū)：顯示大宗買賣系統(tǒng)的公告信息。點(diǎn)擊公告信息，可以閱讀其內(nèi)容，如以下圖所示：2、意向申報(bào)行情顯示區(qū)闡明意向申報(bào)行情區(qū)顯示當(dāng)日開盤到收盤期間一切買賣用戶的意向申報(bào)信息。用戶可以經(jīng)過點(diǎn)擊每一列的字段名：“記錄號(hào)、“證券代碼、“報(bào)價(jià)數(shù)量、“意向價(jià)錢、“用戶名等，對(duì)意向申報(bào)信息進(jìn)展所需求的排序。在意向申報(bào)行情顯示區(qū)的底部是意向申報(bào)的數(shù)目和分頁信息，買賣用戶可以改動(dòng)每頁記錄數(shù)，并經(jīng)過“上頁、“下頁、“首頁和“尾頁按鈕進(jìn)展意

38、向申報(bào)信息的閱讀。意向申報(bào)行情顯示區(qū)內(nèi)，在其中一條意向申報(bào)信息上單擊鼠標(biāo)，可以彈出以下菜單，進(jìn)展與該條意向申報(bào)信息相關(guān)的“轉(zhuǎn)洽談、“轉(zhuǎn)成交申報(bào)、“意向申報(bào)和“意向申報(bào)撤單等操作。四買賣報(bào)價(jià)買賣報(bào)價(jià)功能只能在開盤到收盤時(shí)間內(nèi)運(yùn)用。1、買賣報(bào)價(jià)輸入規(guī)那么流水號(hào)必需為8位字符，前兩位可為英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字，其他六位為阿拉伯?dāng)?shù)字；證券帳戶必需為10位數(shù)字字符；證券代碼、對(duì)方席位必需為6位數(shù)字字符；意向申報(bào)或成交申報(bào)的數(shù)量最高可為9位數(shù)字字符；報(bào)價(jià)價(jià)錢整數(shù)部分最高可為5位數(shù)字字符，小數(shù)位數(shù)最多為3位；商定號(hào)必需為數(shù)字字符，最長可輸入6位數(shù)字字符。2、意向申報(bào)單一證券意向申報(bào)可以有以下兩種操作方式：主菜

39、單“買賣報(bào)價(jià)“意向申報(bào)輸入“單一證券意向申報(bào)在意向申報(bào)行情區(qū)中單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇彈出菜單中的【意向申報(bào)】“單一證券意向申報(bào)。根據(jù)深圳市場大宗買賣制度，買賣用戶在做意向申報(bào)發(fā)布時(shí)，必需填寫流水號(hào)、席位號(hào)、證券代碼、買賣方向和證券帳戶。買賣用戶只能操作本人的席位、證券和證券帳戶。意向申報(bào)界面如以下圖所示：假設(shè)證券代碼輸入正確那么會(huì)在證券稱號(hào)欄顯示對(duì)應(yīng)的證券稱號(hào)。用戶可以選擇情愿以規(guī)定的最低價(jià)錢買入/以最高價(jià)錢賣出，或者本人填寫價(jià)錢。用戶還可以選擇情愿以規(guī)定的最低限額成交，或者本人填寫數(shù)量。用戶填寫的數(shù)量和價(jià)錢，必需符合大宗買賣規(guī)那么。用戶輸入的相關(guān)意向申報(bào)信息和聯(lián)絡(luò)信息，并選中最下面的保證條款后，

40、單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出確認(rèn)信息框：選擇【確定】，那么發(fā)布意向申報(bào)信息，選擇【取消】，那么取消意向申報(bào)。報(bào)價(jià)信息發(fā)布勝利提交到后臺(tái)系統(tǒng)后，系統(tǒng)給出如下提示：證券組合意向申報(bào)兩種操作方式：主菜單“買賣報(bào)價(jià)“意向申報(bào)輸入“證券組合意向申報(bào)。在意向申報(bào)行情區(qū)中單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇彈出菜單中的【意向申報(bào)】“證券組合意向申報(bào)。證券組合意向申報(bào)界面如以下圖所示：用戶選擇證券組合的種類，然后填寫證券組合中的證券代碼，價(jià)錢和數(shù)量，用戶填寫數(shù)量和價(jià)錢，必需符合大宗買賣規(guī)那么。填寫完成后點(diǎn)擊【添加】按鈕添參與組合，點(diǎn)擊【刪除】按鈕可以從組合中刪除某只證券產(chǎn)品。用戶輸入完成后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出確認(rèn)信息框：

41、選擇【確定】，那么發(fā)布意向申報(bào)信息，選擇【取消】，那么取消意向申報(bào)。報(bào)價(jià)信息發(fā)布勝利提交到后臺(tái)系統(tǒng)后，系統(tǒng)給出如下提示：3、意向申報(bào)撤單意向申報(bào)撤單可以有以下兩種操作方式：在意向申報(bào)行情顯示區(qū)中選擇要吊銷的報(bào)價(jià)記錄，主菜單“買賣報(bào)價(jià)“意向申報(bào)撤單。在意向申報(bào)行情顯示區(qū)中選擇要吊銷的報(bào)價(jià)記錄，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇彈出菜單中的【意向申報(bào)撤單】。買賣用戶只能對(duì)本人發(fā)布的意向申報(bào)進(jìn)展撤單。操作界面如下：單擊【撤單】按鈕后，將出現(xiàn)如下提示：假設(shè)用戶撤銷的是組合意向申報(bào)中的一筆，將會(huì)出現(xiàn)以下提示，假設(shè)用戶點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)將整筆組合意向申報(bào)撤單。單擊【確定】勝利將撤單提交到后臺(tái)效力器后將出現(xiàn)如下提示：4、意

42、向申報(bào)轉(zhuǎn)成交申報(bào)兩種操作方式：主菜單“買賣報(bào)價(jià)“成交申報(bào)輸入，選擇要轉(zhuǎn)為成交申報(bào)的意向申報(bào)記錄并點(diǎn)擊【確定】按鈕。在意向申報(bào)行情顯示區(qū)中選擇要吊銷的報(bào)價(jià)記錄，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇彈出菜單中的【轉(zhuǎn)成交申報(bào)】。買賣用戶在意向申報(bào)行情顯示區(qū)只能將本人的意向申報(bào)記錄轉(zhuǎn)為成交申報(bào)。席位號(hào)、證券代碼、買賣方向、數(shù)量、證券賬號(hào)、價(jià)錢等信息假設(shè)在意向申報(bào)時(shí)已填寫完好，那么在轉(zhuǎn)成交申報(bào)時(shí)不用再次填寫，但數(shù)量、價(jià)錢和流水號(hào)可以進(jìn)展修正，對(duì)方席位和商定號(hào)那么必需填寫。商定號(hào)是大宗買賣買賣雙方彼此商定的代號(hào)，為六位數(shù)字且不能反復(fù)。買賣用戶只能操作本人的席位、證券和證券帳戶，數(shù)量和價(jià)錢必需符合深圳市場大宗買賣制度的規(guī)定。

43、用戶可以選擇能否將成交申報(bào)對(duì)應(yīng)的意向申報(bào)記錄撤單，選擇那么對(duì)應(yīng)的意向申報(bào)撤單，選擇那么對(duì)應(yīng)的意向申報(bào)保管。轉(zhuǎn)成交申報(bào)后，出現(xiàn)成交申報(bào)發(fā)布的操作界面：用戶必需選擇保證條款方可繼續(xù)提交，單擊【確定】按鈕后，出現(xiàn)確認(rèn)成交申報(bào)窗口：組合意向申報(bào)轉(zhuǎn)為成交申報(bào)的界面如下：用戶填報(bào)完一切信息內(nèi)容后，點(diǎn)擊確定按鈕，出現(xiàn)成交申報(bào)提示，如下用戶可單擊【確定】按鈕提交成交申報(bào)。成交申報(bào)信息勝利提交到后臺(tái)系統(tǒng)后，系統(tǒng)給出如下提示：5、成交申報(bào)發(fā)布操作方式：主菜單“買賣報(bào)價(jià)“成交申報(bào)輸入“填報(bào)成交申報(bào)。買賣用戶在輸入成交申報(bào)時(shí)，席位號(hào)、證券代碼、買賣方向、數(shù)量、證券帳戶、價(jià)錢、對(duì)方席位和商定號(hào)必需填。為了保證成交，報(bào)價(jià)

44、雙方之間的商定號(hào)該當(dāng)一樣且不能反復(fù)，數(shù)量和價(jià)錢必需符合深圳市場大宗買賣制度的規(guī)定。買賣用戶只能操作本人的席位、證券和證券帳戶。成交申報(bào)操作界面如以下圖所示：用戶必需選擇保證條款方可繼續(xù)提交。買賣用戶在確認(rèn)輸入申報(bào)信息無誤后，單擊【確定】按鈕后出現(xiàn)確認(rèn)發(fā)送窗口：用戶單擊【確定】即可提交成交申報(bào)。組合成交申報(bào)操作方式：主菜單“買賣報(bào)價(jià)“成交申報(bào)輸入“填報(bào)組合成交申報(bào)。買賣用戶在輸入成交申報(bào)時(shí)，席位號(hào)、證券代碼、買賣方向、數(shù)量、證券帳戶、價(jià)錢、對(duì)方席位和商定號(hào)必需填。為了保證成交，報(bào)價(jià)雙方之間的商定號(hào)該當(dāng)一樣且不能反復(fù)，數(shù)量和價(jià)錢必需符合深圳市場大宗買賣制度的規(guī)定。買賣用戶只能操作本人的席位、證券和

45、證券帳戶。成交申報(bào)操作界面如以下圖所示：用戶必需選擇保證條款方可繼續(xù)提交。買賣用戶在確認(rèn)輸入申報(bào)信息無誤后，單擊【確定】按鈕后出現(xiàn)確認(rèn)發(fā)送窗口：用戶單擊【確定】即可提交成交申報(bào)。6、成交申報(bào)撤單操作方式：主菜單“買賣報(bào)價(jià)“成交申報(bào)撤單。買賣用戶只能對(duì)本人發(fā)布的并且形狀為“尚未成交或者撤單的成交申報(bào)記錄進(jìn)展撤單。操作界面如下：提示如以下圖所示：假設(shè)用戶撤銷的是組合成交申報(bào)中的一筆，將會(huì)出現(xiàn)以下提示，假設(shè)用戶點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)將整筆組合成交申報(bào)撤單。撤單勝利提價(jià)到后臺(tái)系統(tǒng)后會(huì)出現(xiàn)如下提示：五綜合查詢1、意向申報(bào)查詢操作方式：主菜單“綜合查詢“意向申報(bào)查詢。買賣用戶可以設(shè)置“意向申報(bào)查詢的查詢條件，

46、共有五個(gè)查詢條件可以設(shè)置，其中“買賣方向必需選擇，它有“買入、“賣出、“撤單和“全部四類可選。詳細(xì)操作界面如以下圖所示：買賣用戶可以設(shè)置適宜的查詢條件，然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕進(jìn)展查詢，假設(shè)不設(shè)置任何查詢參數(shù)，系統(tǒng)那么默許查詢?nèi)坑涗洈?shù)據(jù)。2、成交申報(bào)查詢操作方式：主菜單“綜合查詢“成交申報(bào)查詢。買賣用戶可以設(shè)置“成交申報(bào)查詢的查詢條件，共有五個(gè)查詢條件可以設(shè)置，其中“撮合情況必需選擇，它有“一切、“已成交、“已撤單、“等待配對(duì)三類可選。詳細(xì)操作界面如以下圖所示：買賣用戶可以設(shè)置適宜的查詢條件，然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕進(jìn)展查詢，假設(shè)不設(shè)置任何查詢參數(shù)，系統(tǒng)那么默許查詢?nèi)坑涗洈?shù)據(jù)。3、在線用戶查詢操作

47、方式：主菜單“綜合查詢“在線用戶查詢。顯示一切具有可披露信息的在線用戶信息，也可以輸入用戶代碼查詢其信息：4、證券價(jià)錢查詢操作方式：主菜單“綜合查詢“證券價(jià)錢查詢。用戶可以設(shè)置“證券價(jià)錢查詢的查詢條件。選擇“定制，可以查詢出用戶定制的全部證券的價(jià)錢信息：選擇“輸入證券代碼，并填入欲查詢的證券代碼，那么可以查詢指定證券的價(jià)錢信息：該頁面對(duì)每只證券均顯示四個(gè)價(jià)錢字段： 價(jià)錢下限1, 價(jià)錢上限1 ， 價(jià)錢下限2, 價(jià)錢上限2。對(duì)于無漲跌停價(jià)錢限制的非資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，在集中買賣系統(tǒng)收市15：00 前，只能查詢到 價(jià)錢下限1, 價(jià)錢上限1；在集中買賣系統(tǒng)收市后，才干查詢到 價(jià)錢下限2, 價(jià)錢上限2。5、

48、證券信息定制操作方式：主菜單“綜合查詢“證券價(jià)錢查詢“證券信息定制。用戶可以運(yùn)用“證券信息定制功能來獲得相關(guān)證券當(dāng)日買賣的最高價(jià)與最低價(jià)，可以一次訂閱一只或假設(shè)干只證券的價(jià)錢信息。添加需訂閱的證券：在證券代碼框中輸入要訂閱的證券代碼，按【添加】按鈕將該證券加到列表中。刪除已訂閱的證券：選中列表中的要?jiǎng)h除的證券代碼行，按【刪除】按鈕，將從列表中刪除該證券。單擊【確定】按鈕完成訂閱，單擊【封鎖】按鈕取消操作并封鎖該窗口。6、歷史買賣信息查詢操作方式：主菜單“綜合查詢“歷史買賣信息查詢。歷史買賣信息查詢可以設(shè)置買賣日期和證券代碼兩種查詢條件。假設(shè)不設(shè)置任何條件，那么默許查詢?nèi)坑涗洈?shù)據(jù)。其中買賣日期

49、的查詢格式為“年月日8位如20030717。詳細(xì)操作界面如以下圖所示：7、買賣日志操作方式：主菜單“綜合查詢“日志查詢。默許顯示該用戶當(dāng)天買賣日志信息，用戶也可以查詢指定日期的買賣日志信息，日期格式：YYYYMMDD，“年月日8位8、專項(xiàng)資產(chǎn)管理方案歷史成交查詢操作方式：主菜單“綜合查詢“專項(xiàng)資產(chǎn)管理方案歷史成交查詢。專項(xiàng)資產(chǎn)管理方案歷史成交查詢可以設(shè)置買賣日期和證券代碼兩種查詢條件。假設(shè)不設(shè)置任何條件，那么默許查詢?nèi)坑涗洈?shù)據(jù)。其中買賣日期的查詢格式為“年月日8位如20030717。詳細(xì)操作界面如以下圖所示：六數(shù)據(jù)下載1、申報(bào)委托庫下載數(shù)據(jù)含義：本人申報(bào)的一切委托數(shù)據(jù)，含意向申報(bào)委托、成交申

50、報(bào)委托。操作方式：主菜單“數(shù)據(jù)下載“申報(bào)委托庫下載。買賣用戶可以下載本人的“申報(bào)委托庫記錄數(shù)據(jù)，不需求設(shè)置任何條件。當(dāng)買賣用戶點(diǎn)擊菜單中的“申報(bào)委托庫下載后，系統(tǒng)彈出如下提示頁面：買賣用戶可以點(diǎn)擊上圖中的【翻開】或【保管】按鈕來處置下載的數(shù)據(jù)，假設(shè)點(diǎn)擊【保管】，系統(tǒng)將給出選擇存儲(chǔ)位置的提示：申報(bào)委托庫默許保管文件名為SJSBTSB.DBF，用戶可以更改該文件稱號(hào)。2、成交報(bào)答庫下載數(shù)據(jù)含義：本人的成交申報(bào)委托中已配對(duì)勝利的報(bào)答記錄。操作方式：主菜單“數(shù)據(jù)下載“成交報(bào)答庫下載。詳細(xì)過程類似于申報(bào)庫下載，下載的缺省文件名為SJSBTHB.DBF。3、報(bào)價(jià)信息庫下載數(shù)據(jù)含義：整個(gè)市場當(dāng)天合法的意向申

51、報(bào)信息。操作方式：主菜單“數(shù)據(jù)下載“報(bào)價(jià)信息庫下載。詳細(xì)過程類似于申報(bào)庫下載，下載的缺省文件名為SJSBTYX.DBF。七商務(wù)洽談1、進(jìn)入方式進(jìn)入商務(wù)洽談可以有以下兩種方式：在意向申報(bào)行情顯示區(qū)中，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇彈出菜單中的【轉(zhuǎn)洽談】。系統(tǒng)將進(jìn)入公共聊天室：主菜單“交流空間“商務(wù)洽談。系統(tǒng)將翻開當(dāng)前聊天室的列表：選擇或者新建一個(gè)聊天室，系統(tǒng)將翻開該聊天室的窗口：用戶進(jìn)入洽談形狀后，主要界面如圖：2、主界面闡明如上圖示，洽談主界面分為六個(gè)主要的區(qū)域，分述如下：1公共信息顯示區(qū)：顯示一切公共的信息如第三方公開的聊天信息等。本區(qū)域頂端右邊的兩個(gè)按鈕分別用于保管洽談信息和去除洽談信息。用戶可選擇將

52、信息以網(wǎng)頁的方式保管到硬盤上。之后，可以直接用閱讀器翻開該網(wǎng)頁文件，查閱信息。保管的洽談信息例如如下：2私有信息顯示區(qū)：顯示一切私有的信息。包括當(dāng)前用戶的發(fā)言、一切對(duì)當(dāng)前用戶的發(fā)言等。本區(qū)域頂端中間的按鈕用于封鎖或翻開“公共信息顯示區(qū)；右邊的兩個(gè)按鈕的作用與“公共信息顯示區(qū)中對(duì)應(yīng)位置的兩個(gè)按鈕類似，保管或去除私有信息區(qū)域的信息。3洽談信息輸入?yún)^(qū)：用戶可以在這里輸入發(fā)言的信息，然后按“回車或“Ctrl + 回車發(fā)送。本區(qū)域頂端包括一系列控制發(fā)言的選項(xiàng)。其中“回車發(fā)送選項(xiàng)允許用戶在“回車發(fā)送發(fā)言信息和“Ctrl + 回車發(fā)送發(fā)言信息之間切換。在回車發(fā)送的形狀下，用戶按下回車健，聊天信息就被發(fā)送出去

53、；否那么，需運(yùn)用“Ctrl + 回車組合鍵發(fā)送信息?！皾L屏選項(xiàng)允許用戶在自動(dòng)滾屏和手動(dòng)滾屏之間切換。在自動(dòng)滾屏的形狀下，系統(tǒng)自動(dòng)滾動(dòng)屏幕，以顯示最新的聊天信息；否那么，用戶需本人手動(dòng)滾屏以查看最新信息?！八搅脑试S用戶在私聊與公聊之間切換。假設(shè)選擇了“私聊，一切聊天的信息只需聊天雙方可以看到；否那么，一切在該聊天室的人都可以看到聊天的信息。顏色按鈕會(huì)翻開“顏色設(shè)置對(duì)話框，用戶可以選擇一種顏色來作為發(fā)言文字的顏色。4用戶列表區(qū)：用戶列表區(qū)列出當(dāng)前在線的一切用戶。用戶可以經(jīng)過從該列表中單擊恣意用戶名，選取該用戶作為洽談對(duì)象。本區(qū)域頂端三個(gè)按鈕分別表示：當(dāng)前聊天室用戶列表、系統(tǒng)在線用戶列表、系統(tǒng)房間列

54、表。單擊按鈕分別在其下區(qū)域顯示相應(yīng)的列表信息。單擊用戶列表的的用戶名，將選定該用戶為操作對(duì)象。5用戶控制區(qū)：對(duì)于洽談室的管理員，用戶控制區(qū)包括三個(gè)按鈕：踢人、修正密碼、退出。如以下圖示：管理員在用戶列表中選擇一個(gè)用戶后，點(diǎn)擊“踢人按鈕就可以將該用戶踢出當(dāng)前聊天室。管理員點(diǎn)擊“修正密碼按鈕，系統(tǒng)彈出如下對(duì)話框：管理員可以在此更改聊天室的進(jìn)入密碼。點(diǎn)擊“退出按鈕，用戶退出聊天室。對(duì)于普通用戶，用戶控制區(qū)只包括一個(gè)“退出按鈕。6系統(tǒng)形狀信息區(qū)：系統(tǒng)形狀信息區(qū)顯示當(dāng)前系統(tǒng)相關(guān)形狀，包括：當(dāng)前洽談對(duì)象以及當(dāng)前洽談室。如以下圖示：八商務(wù)論壇商務(wù)論壇是用戶發(fā)表意見，交流信息的場所。操作方式：主菜單“交流空間

55、“商務(wù)論壇。1、主界面主界面分為三部分，頂部是標(biāo)題頁，左下是導(dǎo)航頁，右下是信息頁。導(dǎo)航頁中有以下欄目：首頁：顯示一切版面信息。主題論壇：版面目錄，包含假設(shè)干版面。個(gè)股論壇：版面目錄，包含假設(shè)干版面。排行榜：顯示論壇統(tǒng)計(jì)信息。搜索域：用來輸入論壇檢索條件。注：版面目錄和版面可由系統(tǒng)管理員根據(jù)需求自行定制。2、文章閱讀點(diǎn)擊導(dǎo)航頁的某個(gè)版面目錄，列出該目錄下一切的版面信息，如以下圖：點(diǎn)擊某個(gè)版面稱號(hào)，如“專家張三，列出該版面里的一切帖子，如以下圖：點(diǎn)擊想查看的帖子，即翻開帖子內(nèi)容，如以下圖：3、發(fā)表文章在帖子列表中，點(diǎn)擊“發(fā)新貼按鈕，出現(xiàn)如下窗口，可以發(fā)表新文章：如上圖，在帖子內(nèi)容頁面中，點(diǎn)擊“回復(fù)

56、，出現(xiàn)如下窗口，可以回復(fù)帖子：在帖子內(nèi)容頁面中，還有其他一些按鈕，分別引見如下：刷新版面：顯示最新的帖子內(nèi)容。設(shè)為精華：把帖子設(shè)為精華文章，只需版主有此權(quán)限。前往：前往上一頁面。刪除：刪除帖子，只需帖子作者和版主有此權(quán)限。4、論壇搜索既可以在導(dǎo)航頁中輸入關(guān)鍵字，搜索標(biāo)題、作者或內(nèi)容與關(guān)鍵字相匹配的帖子，也可以按導(dǎo)航頁中的【高級(jí)搜索】按鈕進(jìn)入高級(jí)搜索頁面：搜索結(jié)果如圖：5、排行信息點(diǎn)擊導(dǎo)航頁的“排行榜，可看到論壇的排行信息：最熱帖子：“閱讀/恢復(fù)數(shù)最多的前5個(gè)帖子；最新帖子：時(shí)間最近的前5個(gè)帖子；版面排行：主題文章數(shù)最多的前5個(gè)版面；用戶排行：發(fā)表文章數(shù)量最多的前5個(gè)用戶。大宗買賣人工受理流程一

57、、大宗買賣系統(tǒng)與大宗買賣人工受理系統(tǒng)大宗買賣人工受理系統(tǒng)是對(duì)大宗買賣系統(tǒng)的補(bǔ)充，其可以滿足：境外B股席位尚未懇求大宗買賣用戶資歷席位特殊情況進(jìn)展大宗買賣的需求。二、大宗買賣人工受理懇求流程登陸深交所主頁szse點(diǎn)擊“規(guī)那么/指南“會(huì)員業(yè)務(wù)指引欄目在“大宗買賣業(yè)務(wù)欄下載a大宗買賣懇求表b大宗買賣授權(quán)委托書根據(jù)要求填報(bào)以上表格大宗買賣業(yè)務(wù)被授權(quán)人本人親身將懇求表、授權(quán)委托書和身份證三項(xiàng)資料提交到會(huì)員管理部，買賣雙方資料分別提交。注：如買賣雙方委托同一會(huì)員辦理大宗買賣業(yè)務(wù)，被授權(quán)人可為同一人，會(huì)員只需提交一份懇求表和授權(quán)委托書。三、大宗買賣成交確認(rèn)懇求表格經(jīng)過相關(guān)部門審批后，構(gòu)成；被授權(quán)人必需在簽字

58、確認(rèn)成交完成。附件一：關(guān)于深圳證券買賣所大宗買賣資歷懇求有關(guān)事項(xiàng)的通知各會(huì)員單位：為方便各會(huì)員單位參與本所大宗買賣業(yè)務(wù)，本所會(huì)員管理部接受會(huì)員關(guān)于大宗買賣用戶資歷的懇求。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)員單位懇求大宗買賣用戶，須由會(huì)員授權(quán)代表一致經(jīng)過本所網(wǎng)站辦理詳細(xì)操作方法見本通知附件。本所不接受會(huì)員下屬營業(yè)部或業(yè)務(wù)部門直接提出的懇求。二、租用會(huì)員席位的基金管理公司須經(jīng)過席位所屬會(huì)員辦理大宗買賣用戶相關(guān)手續(xù)。三、本所經(jīng)過“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)網(wǎng)上業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)系統(tǒng)審核會(huì)員大宗買賣用戶資歷經(jīng)過后，深圳證券通訊將根據(jù)電子業(yè)務(wù)系統(tǒng)處置結(jié)果辦理數(shù)字證書的收費(fèi)及發(fā)放手續(xù)。四、大宗買賣用戶懇求業(yè)務(wù)咨詢： 1深交所會(huì)員管理部用戶

59、資歷懇求事宜1華南、西南地域會(huì)員廣東、廣西、海南、四川、重慶、貴州、云南、西藏：0755259181632華東、華中地域會(huì)員上海、浙江、江蘇、江西、福建、山東、安徽、湖南、湖北、河南：0755259181623東北、西北、華北地域會(huì)員遼寧、吉林、黑龍江、陜西、青海、新疆、寧夏、甘肅、北京、天津、河北、內(nèi)蒙、山西：0755259181562深圳證券通訊公司CA證書發(fā)放事宜075583183333轉(zhuǎn)市場部附件：深交所大宗買賣用戶網(wǎng)上懇求操作闡明深圳證券買賣所二六年八月三日深交所大宗買賣用戶網(wǎng)上懇求操作闡明一、新增用戶懇求流程進(jìn)入本所網(wǎng)站首頁： HYPERLINK szse szse；點(diǎn)擊菜單“業(yè)務(wù)

60、平臺(tái)會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)；輸入用戶名會(huì)員編碼及密碼，登陸“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)主頁；點(diǎn)擊菜單“業(yè)務(wù)辦理大宗用戶業(yè)務(wù)大宗買賣用戶新增；核對(duì)網(wǎng)頁上列出的懇求資料，假設(shè)均可提供那么點(diǎn)擊“是；填寫網(wǎng)頁上的大宗買賣用戶懇求表；要求如下：每個(gè)大宗買賣用戶必需選定一個(gè)所屬席位 用戶稱號(hào)與所屬席位簡稱一樣一切工程均需填寫，不得為空“經(jīng)辦人只能從三名“會(huì)員授權(quán)代表中選擇其一核對(duì)懇求資料無誤后，點(diǎn)擊“提交懇求懇求提交勝利后，不可再修正懇求資料；假設(shè)不計(jì)劃立刻提交，可點(diǎn)擊“保管懇求，以便以后修正后再提交。懇求提交后，可經(jīng)過首頁的“業(yè)務(wù)辦理業(yè)務(wù)辦理查詢欄查詢審批進(jìn)度情況和買賣所的審批意見。在業(yè)務(wù)查詢列表中顯示為“未提交的記錄，為懇求