風險管理技術(shù)與方法

1、一、頭腦風暴法頭腦風暴法又稱智力激勵法、BS法、自由思考法。它是指刺激并鼓勵一群知識淵博、知悉風險情況的人員暢所欲言，開展集體討論的方法。直接頭腦風暴法（通常簡稱為頭腦風暴法）專家群體決策，盡可能激發(fā)創(chuàng)造性，產(chǎn)生盡可能多的設(shè)想的方法質(zhì)疑頭腦風暴法（也稱反頭腦風暴法）對前者提出的設(shè)想、方案逐一質(zhì)疑，分析其現(xiàn)實可行性的方法（一）適用范圍適用于充分發(fā)揮專家意見，在風險識別階段進行定性分析。（二）實施步驟（1）會前準備：參與人、主持人和課題任務(wù)落實要討論識別的風險主題。（2）風險主題展開探討。（3）風險主題探討意見分類與整理。（三）主要優(yōu)點與局限性【主要優(yōu)點】（1）激發(fā)了想象力，有助于發(fā)現(xiàn)新的風險和全

2、新的解決方案；（2）讓主要的利益相關(guān)者參與其中，有助于進行全面溝通；（3）速度較快并易于開展。【局限性】（1）參與者可能缺乏必要的技術(shù)及知識，無法提出有效的建議；（2）由于頭腦風暴法相對松散，因此較難保證過程的全面性；（3）可能會出現(xiàn)特殊的小組狀況，導(dǎo)致某些有重要觀點的人保持沉默而其他人成 為討論的主角；（4）實施成本較高，要求參與者有較好的素質(zhì)，這些因素是否滿足會影響頭腦風 暴法實施的效果。套坦也ffi夔食蚩區(qū)用、ntaK!()OS g聯(lián)冊目X雎H加攔掘 we、8gs*s ZS8 置s長Mx、wm、missis(aoHHUJWIHCnllJa)煨揣&舞 HssUSSR (III)。Y orx

3、j【主要優(yōu)點】（1）由于觀點是匿名的，因此更有可能表達出那些不受歡迎的看法;（2）所有觀點有相同的權(quán)重，避免重要人物占主導(dǎo)地位的問題；（3）專家不必一次聚集在某個地方，比較方便；（4）這種方法具有廣泛的代表性?！揪窒扌浴浚?）權(quán)威人士的意見影響他人的意見；（2）有些專家礙于情面，不愿意發(fā)表與其他人不同的意見；（3）出于自尊心而不愿意修改自己原來不全面的意見。德爾菲法的主要缺點是過程比較復(fù)雜，花費時間較長。三、失效模式影響和危害度分析法（FMECA）即失效模式影響及危害度分析法，是一種BOTTOM - UP （自下而上）分析方法, 可用來分析、審查系統(tǒng)的潛在故障模式。故障模式分析（FMA ）故障

4、影響分析（FEA ）故障后果分析（FCA ）（一）適用范圍適用于對失效模式、影響及危害進行定性或定量分析，還可以對其他風險識別方 法提供數(shù)據(jù)支持。（二）實施步驟（了解）部件難的叩的界的度的1套管絕緣受潮絕緣下降V油色譜加強密封2（三）主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】（1 ）廣泛適用于人力，設(shè)備和系統(tǒng)失效模式，以及硬件，軟件和程序；（2）識別組件失效模式及其原因和對系統(tǒng)的影響，同時用可讀性較強的形式表現(xiàn) 出來；（3）通過在設(shè)計初期發(fā)現(xiàn)問題，從而避免了開支較大的設(shè)備改造；（4）識別單點失效模式以及對冗余或安全系統(tǒng)的需要?！揪窒扌浴?1 )只能識別單個失效模式，無法同時識別多個失效模式;除非得到充分控制

5、并集中充分精力，否則研究工作既耗時且開支較大。H. 流SH分析法( FLOWCHARTSANAL YSIS)流程圖分析法是對流程的每一階段、每一環(huán)節(jié)逐一進行調(diào)查分析，從中發(fā)現(xiàn)潛在 風險，找出導(dǎo)致風險發(fā)生的因素，分析風險產(chǎn)生后可能造成的損失以及對整個組織可 能造成的不利影響。適用范圍通過業(yè)務(wù)流程圖方法，對企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營中的風險及其成因進行定性分析。實施步驟根據(jù)企業(yè)實際繪制業(yè)務(wù)流程圖；識別流程圖上各業(yè)務(wù)節(jié)點的風險因素，并予以重點關(guān)注；針對風險及產(chǎn)生原因，提出監(jiān)控和預(yù)防的方法?！景咐控攧?wù)費用報銷流程中各環(huán)節(jié)及其風險審核點。權(quán)責流程圖風險審核點部門報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求，整理好需要報銷的發(fā)

6、報銷票或單據(jù)，并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫費用報銷人員單報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色的筆填寫，并附上相關(guān)的報銷發(fā)票或單據(jù)。若屬于出差的費用報銷，必須附上經(jīng)過批準簽字的差旅費報銷單。采購物品報銷需附上總經(jīng)理簽字確認的采購申請表報銷人員費用報銷單及相關(guān)單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給直相關(guān)接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核:部門1）費用產(chǎn)生開支的原因及真實性;領(lǐng)導(dǎo)2）費用的標準性及合理性;3 ）費用的控制等。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報（三）主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】流程圖分析是識別風險最常用的方法之一。其主要優(yōu)點是清晰明了，易于操作，且組織規(guī)模越

7、大，流程越復(fù)雜，流程圖分析 法就越能體現(xiàn)出優(yōu)越性。通過業(yè)務(wù)流程分析，可以更好地發(fā)現(xiàn)風險點，從而為防范風 險提供支持。【局限性】主要是該方法的使用效果依賴于專業(yè)人員的水平。馬爾科夫分析法（MARKOVANAL YSIS）通常用于對那些存在多種狀態(tài)（包括各種降級使用狀態(tài)）的可維修復(fù)雜系統(tǒng)進行 分析。（一）適用范圍適用于對復(fù)雜系統(tǒng)中不確定性事件及其狀態(tài)改變的定量分析。（二）實施步驟（1）調(diào)查不確定性事件各狀態(tài)及其變化情況；（2）建立數(shù)學模型；（3）求解模型，得到風險事件各個狀態(tài)發(fā)生的可能性。【案例】分析一種僅存在三種狀態(tài)的復(fù)雜系統(tǒng)。功能一狀態(tài)S1降級狀態(tài)S2故障一一狀態(tài)S3每天，系統(tǒng)都會存在于這三種

8、狀態(tài)中的某一種。馬爾科夫矩陣說明了系統(tǒng)明天處于狀態(tài)SI的概率（I可以是1、2或3）表5-5馬爾科夫矩陣今天狀態(tài)S1S2S3S10.950.30.2S20.040.650.6S30.010.050.2PI表示系統(tǒng)處于狀態(tài)I (I可以是1、2或3)的概率:P1 = 0.95P1 + 0.30P2 + 0.20P3 (1)P2 = 0.04P1 + 0.65P2 + 0.60P3 ( 2 )P3 = 0.01P1 + 0.05P2 + 0.20P3 ( 3 )這三個方程并非獨立的，無法解出三個未知數(shù)。因此，下列方程必須使用，而上 述方程中有一個方程可以棄用。1=P1 + P2 + P3(4)解聯(lián)立方

9、程組，得到：狀態(tài)1的概率P1 = 0.85狀態(tài)2的概率P2=0.13狀態(tài)3的概率P3=0.02主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】能夠計算出具有維修能力和多重降級狀態(tài)的系統(tǒng)的概率?！揪窒扌浴浚?）無論是故障還是維修，都假設(shè)狀態(tài)變化的概率是固定的；（2）所有事項在統(tǒng)計上具有獨立性，因此未來的狀態(tài)獨立于一切過去的狀態(tài)，除 非兩個狀態(tài)緊密相接；（3）需要了解狀態(tài)變化的各種概率；（4）有關(guān)矩陣運算的知識比較復(fù)雜，非專業(yè)人士很難看懂。六、風險評估系圖法用以評估風險影響的常見的定性方法是制作風險評估系圖。風險評估系圖識別某一風險是否會對企業(yè)產(chǎn)生重大影響，并將此結(jié)論與風險發(fā)生 的可能性聯(lián)系起來，為確定企業(yè)風險的優(yōu)先

10、次序提供框架。（一）適用范圍適用于對風險初步的定性分析（二）實施步驟 TOC o 1-5 h z 勘，ix1gI2:X:I:可能性1可曹性% !10|11L,.1604020._0_0.20.40.50.81影響（億）（三）主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】風險評估系圖法作為一種簡單的定性方法，直觀明了。【局限性】如需要進一步探求風險原因，則顯得過于簡單，缺乏有效的經(jīng)驗證明 和數(shù)據(jù)支持。七、情景分析法情景分析可用來預(yù)計威脅和機遇可能發(fā)生的方式，以及如何將威脅和機遇用于各 類長期及短期風險。（一）適用范圍通過模擬不確定性情景，對企業(yè)面臨的風險進行定性和定量分析。（二）實施步驟（1）在建立了團隊和相關(guān)溝

11、通渠道，同時確定了需要處理的問題和事件的背景之 后，下一步就是確定可能出現(xiàn)變化的性質(zhì)。（2）對主要趨勢、趨勢變化的可能時機以及對未來的預(yù)見進行研究?！景咐恳患移髽I(yè)在評估一項投資項目的風險時所進行的情景分析：因素最佳情景基準情景最差情景影響因市場需不斷提升不變下降素求經(jīng)濟增長增長5 -10%增長5%負增長發(fā)生概率20%45%35%結(jié)果投資項目可在五年達到收支平衡投資項目可在十至十五年達到收支平衡不確定（三）主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】對于未來變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結(jié)果?！揪窒扌浴浚?）在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現(xiàn)實；（2）在運用情景分析時，主要的難點涉及數(shù)據(jù)的有

12、效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實情境的能力，這些難點對結(jié)果的分析具有修正作用；如果將情景分析作為一種決策工具，其危險在于所用情景可能缺乏充分的基 礎(chǔ)，數(shù)據(jù)可能具有隨機性，同時可能無法發(fā)現(xiàn)那些不切實際的結(jié)果。八、敏感性分析法敏感性分析是針對潛在的風險性，研究項目的各種不確定因素變化至一定幅度時, 計算其主要經(jīng)濟指標變化率及敏感程度的一種方法。敏感性分析最常用的顯示方式是龍卷風圖。龍卷風圖有助于比較具有較高不確定性的變量與相對穩(wěn)定的變量之間的相對重要 程度。E感性分析中常用的龍卷風圖示例也維MilCjorTftatorv SdlinM頃*5ScaisCxjMkiwn 國e W EbMni MfrWC

13、Ww用miM臉:物 mog 村C-ew3bft4r 1 OO&TZ的mp*1依事EWKWSWM 用 M1M.33Wm 7i*MMw Re gres-SiiQri S弋 rwflMty for NFV (10% 典 10Qi駝變妝 不變的怙況 卜,詆個變筆 會WW 弟來的毓化的 小險數(shù)值-11 I 3汨勺】/（一）適用范圍適用于對項目不確定性對結(jié)果產(chǎn)生的影響進行的定量分析。（二）實施步驟（1）選定不確定因素，并設(shè)定這些因素的變動范圍；（2）確定分析指標；(3 )進行敏感性分析;繪制敏感性分析圖；確定變化的臨界點?！纠印磕称髽I(yè)打算在A市興建一座大橋，但這個項目的不確定性因素很多，如 項目總投資、

14、銀行貸款利率、過橋費收入。【分析】以下因素變化的可能性較大：工程設(shè)計變更、不可抗力、材料價格上漲，從而導(dǎo)致項目的投資增加；銀行貸款利率也會在一定范圍內(nèi)變化，因而會較大地影響本工程貸款金額；能否 取得優(yōu)惠貸款，這對資金成本影響很大，進而對工程經(jīng)濟指標也產(chǎn)生影響；根據(jù)A市物價局的規(guī)定，本大橋開始收費后每三年需要重新報批收費標準，并且 過橋車輛數(shù)量也會發(fā)生增減變化，這些都會導(dǎo)致過橋費收入的變化。【敏感性分析圖】（三）主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】為決策者提供有價值的參考信息;可以清晰地為風險分析指明方向；可以幫助企業(yè)制定緊急預(yù)案?！揪窒扌浴恐饕ǚ治鏊枰臄?shù)據(jù)經(jīng)常缺乏，無法提供可靠的參數(shù)變化;分析

15、時借助公式計算，沒有考慮各種不確定因素在未來發(fā)生變動的概率，無法給 出各參數(shù)的變化情況，因此其分析結(jié)果可能和實際相反。件W分析法（ETA）事件樹（EVENT TREE ANALYSIS,ETA）是一種表示初始事件發(fā)生之后互斥性后 果的圖解技術(shù)，其根據(jù)是為減輕其后果而設(shè)計的各種系統(tǒng)是否起作用，它可以定性地 和定量地應(yīng)用（一）適用范圍適用于對故障發(fā)生以后，在各種減輕事件嚴重性的影響下，對多種可能后果的定 性和定量分析（二）實施步驟（1）事件樹首先要挑選初始事件。初始事件可能是粉塵爆炸這樣的事故或是停電 這樣的事項。（2）按序列出那些旨在緩解結(jié)果的現(xiàn)有功能或系統(tǒng)。用一條線來表示每個功能或 系統(tǒng)成功（

16、用是表示）或失?。ㄓ梅癖硎荆＃?）在每條線上標注一定的失效概率，同時通過專家判斷或故障樹分析的方法來 估算這種條件概率。這樣，初始事件的不同途徑就得以建模。初始事件 發(fā)生火災(zāi) 灑水系統(tǒng)工作 火警激活 結(jié)果 頻率（每 年）0. 8爆炸1。2每年0. 2是有報警的0, 999用控火災(zāi)否無報警的0.001可控火災(zāi)是有報警的0. 999未控制火災(zāi)否無報警的0. 001未控制火 災(zāi)無火災(zāi)79X10-3& 0X10&. 0X10 7.9X10（三）主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】（1）ETA以清晰的圖形顯示了經(jīng)過分析的初始事項之后的潛在情景，以及緩解系統(tǒng)或功能成敗產(chǎn)生的影響；（2）它能說明時機、依賴性，以及

17、故障樹模型中很煩瑣的多米諾效應(yīng)；（3）它生動地體現(xiàn)事件的順序，而使用故障樹是不可能表現(xiàn)的?！揪窒扌浴浚?）為了將ETA作為綜合評估的組成部分，一切潛在的初始事項都要進行識別, 這可能需要使用其他分析方法（如危害及可操作研究法），但總是有可能錯過一些重 要的初始事項；（2）事件樹只分析了某個系統(tǒng)的成功及故障狀況，很難將延遲成功或恢復(fù)事項納 入其中；（3）任何路徑都取決于路徑上以前分支點處發(fā)生的事項。因此，要分析各可能路 徑上眾多從屬因素。然而，人們可能會忽視某些從屬因素，如常見組件、應(yīng)用系統(tǒng)以 及操作員等。如果不認真處理這些從屬因素，就會導(dǎo)致風險評估過于樂觀。十、決策樹法決策樹（DECISION

18、 TREE ）是考慮到在不確定性情況下，以序列方式表示決策選 擇和結(jié)果。（）適用范圍適用于對不確定性投資方案期望收益的定量分析。（二）實施步驟【案例】項目投資額經(jīng)營年限狀態(tài)銷路好（0.7/0.8 ）銷路差（0.3/0.2 ）A1450萬兀5年300萬兀250萬兀-60萬兀-50萬兀A2240萬兀5年120萬兀30力兀后六年盅改誑后購買前四年改澇技術(shù)購買技術(shù)暢銷0.7(三)主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】(1 )對于決策問題的細節(jié)提供了一種清楚的圖解說明；能夠計算到達一種情形的最優(yōu)路徑。【局限性】大的決策樹可能過于復(fù)雜，不容易與其他人交流;(2 )為了能夠用樹形圖表示，可能有過于簡化環(huán)境的傾向。十一

19、、蒙特卡洛隨機模擬法蒙特卡洛方法又稱隨機抽樣技巧或統(tǒng)計試驗方法，基本思想是將待求的風險變量 當做某一特征隨機變量。通過某一給定分布規(guī)律的大量隨機數(shù)值，作為解釋該數(shù)字特 征的統(tǒng)計量和所求風險變量的近似解。具體方法是通過隨機變量函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生一定隨機數(shù)的概率模型，理論上試驗次 數(shù)越多，分布越接近真實值，但實際中達到50-300次后分布函數(shù)便不再有顯著變化， 趨于穩(wěn)定。使用范圍適用于較為復(fù)雜的大中型項目風險管理實施步驟(了解)主要優(yōu)點和局限性【主要優(yōu)點】該方法適用于任何類型分布的輸入變量，包括產(chǎn)生于對相關(guān)系統(tǒng)觀察的實證 分布；模型便于開發(fā)，并可根據(jù)需要進行拓展；實際產(chǎn)生的任何影響或關(guān)系可以進 行表示，包括微妙的影響；模型便于理解，因為輸入數(shù)據(jù)與輸出結(jié)果之間的關(guān)系是透明的；（4）提供了一個結(jié)果準確性的衡量；軟件便于獲取且價格便宜?！揪窒扌浴浚?）解決方案的準確性取決于可執(zhí)行的模擬次數(shù)（隨著