波段套利模型

1、波段套利模型林靜 300001181第一講 研判波段的要點(diǎn)（一）【必須按照趨勢明確波段的種類?！?一、明確波段的種類1.下降趨勢情況下的波段： （特征：下降波段長，上漲波段短）2.上升趨勢情況下的波段：（特征：上漲波段長，下降波段短）3.橫盤趨勢情況下的波段：（特征：上漲波段約等于下降波段）3注意事項(xiàng)1、上圖中的均線即波軸，可以采用弘歷進(jìn)出的綠線為標(biāo)準(zhǔn)，或者自己已經(jīng)熟悉的且常用的某條均線。2、下降趨勢，只有創(chuàng)新低之后，才可去尋找抄底的機(jī)會。3、上漲趨勢，只有創(chuàng)新高之后，才可去尋找逃頂?shù)臋C(jī)會。4、橫盤趨勢，前期的高低點(diǎn)，就是現(xiàn)在高低點(diǎn)的參考。4二、波軸【做好波段的前提是明確波軸。】 波軸是判斷波

2、段的參照物，是股價(jià)波動過程中的多空雙方相對平衡的區(qū)域。波軸的選擇：1、弘歷進(jìn)出的綠線（或者是某條重要均線）2、對稱軸3、分時(shí)圖上，可以用均價(jià)線做為波軸5以弘歷進(jìn)出綠線為軸股價(jià)圍繞著軸波動；要點(diǎn)：股價(jià)與軸的偏離度6BC這一段的走勢為軸7小的波動要忽略明顯的波段要分析可以用均價(jià)線為軸，或者對稱軸為軸。8三、波峰或者波谷【關(guān)注波峰（賣點(diǎn)）或者波谷（買點(diǎn)）的目的是為了把握波段的買賣時(shí)機(jī)】1、波谷是指股價(jià)在波動過程中所達(dá)到的最大跌幅區(qū)域。2、波峰是指股價(jià)在波動過程中所達(dá)到的最大漲幅區(qū)域。9*【說明】講義上沒有該文字1、波峰或者波谷是原有趨勢的終點(diǎn)，是新趨勢起點(diǎn)。2、新趨勢的形成，才能確認(rèn)波峰和波谷形成。

3、1011注意事項(xiàng)【注意】：必須C點(diǎn)確認(rèn)，才能確認(rèn)波軸。（1）見不到預(yù)期的高點(diǎn)就會見到預(yù)期的低點(diǎn)；反之亦然。（2）1/3；1/2；2/3的重要運(yùn)用（如上面圖形中，第一排中的第一個(gè)，BC約為AB的1/3，屬強(qiáng)勢調(diào)整；1/2，屬中性調(diào)整；2/3屬弱勢調(diào)整；也可以按照波軸的方式，判斷強(qiáng)弱，第一排中的第三個(gè)強(qiáng)于第二個(gè)強(qiáng)于第一個(gè)。第二排中的下跌第三個(gè)弱于第二個(gè)弱于第一個(gè)。第二排的第一個(gè)，BC約為AB的1/3，屬弱勢反彈；1/2，屬中性反彈；2/3，屬強(qiáng)勢反彈；）（3）注意結(jié)合分形判斷波峰和波谷的確認(rèn)形成。（補(bǔ)充講義）（4）波段的重要參考指標(biāo)：乖離率（注意：牛市跟牛市比；熊市跟熊市比；暴漲跟暴漲比；暴跌跟暴

4、跌比）12相關(guān)詳解：【見不到預(yù)期的高點(diǎn)就會見到預(yù)期的低點(diǎn)；反之亦然】【作用】：預(yù)期要根據(jù)實(shí)際走勢進(jìn)行修正。13白線是實(shí)際走勢黃線是預(yù)期走勢白線是實(shí)際低點(diǎn)黃線是預(yù)期低點(diǎn)實(shí)際低點(diǎn)低于預(yù)期，說明強(qiáng)，高點(diǎn)會高于上次高點(diǎn)預(yù)期高點(diǎn)沒看到預(yù)期高點(diǎn)沒看到，看到預(yù)期低點(diǎn)，甚至低于預(yù)期;同時(shí)也說明上一波大的趨勢轉(zhuǎn)弱。1415第二講 研判波段的要點(diǎn)（二）四、波幅 【波幅主要用來衡量獲利預(yù)期；股價(jià)的波幅必須達(dá)到35以上時(shí)，才是波段操作的最佳環(huán)境。】結(jié)合乖離率看波幅1、短線（30分鐘或者60分鐘或日線）2、中短線（日線或者周線）16乖離率：（1、注意：牛市跟牛市比；熊市跟熊市比；暴漲跟暴漲比；暴跌跟暴跌比）（2、用乖離

5、率的高低點(diǎn)判斷股價(jià)的高低點(diǎn)）173、順勢5浪與逆勢3浪（主要用于中期波段的把握，即做反轉(zhuǎn)的波段還是反彈的波段） 上升趨勢的波段（正常情況下）：順勢：漲三波，跌兩波；逆市：跌兩波，漲一波下降趨勢的波段（正常情況下）：順勢：漲兩波，跌三波；逆市：漲兩波，跌一波上升順勢上升逆市下跌順勢下跌逆市18逆三則順5194、借助第一波與第二波的波長來研判趨勢的持續(xù)性。 （看不到低點(diǎn)就會看到高點(diǎn)，反之亦然）（1）上漲的時(shí)候，如果第二波比第一波幅度大，說明上漲持續(xù)，（2）上漲的時(shí)候，如果第二波比第一波小，說明上漲不能持續(xù)，或者是已到上漲末期。（3）下跌的時(shí)候，如果第二波跌的比第一波多，說明下跌持續(xù)；（4）下跌的時(shí)

6、候，如果第二波跌的比第一波小，說明下跌有結(jié)束的跡象。注意：使用小級別的波段驗(yàn)證大級別的波段（30分鐘驗(yàn)證60分鐘或者日線；日線驗(yàn)證周線）20五、波長【了解波長是為了從時(shí)間上掌握波段的規(guī)律】 波長是指股價(jià)完成一輪完整的波段行情（包括一波上漲和一波下跌）所需要的時(shí)間?！咀⒁狻浚?、結(jié)合前期波峰與波峰之間的間隔時(shí)間、波谷與波谷之間的間隔時(shí)間；或者波峰與波谷之間的間隔時(shí)間、或波谷與波峰之間的間隔時(shí)間。 2、當(dāng)市場趨勢波動周期長，就應(yīng)該采用長線；當(dāng)市場趨勢波動周期短，就應(yīng)該采用短線；21波長是指股價(jià)完成一輪完整的波段行情（包括一波上漲和一波下跌）所需要的時(shí)間。22六、波速1、上升趨勢（1）一段上升趨勢，

7、可能由兩個(gè)階段構(gòu)成，先慢后快，或者是先快后慢；（2）如果先漲得慢后漲得快，那么一旦下跌，反彈概率極大。（3）如果先漲得快后漲得慢，那么一旦下跌，反彈概率極小。漲得快漲得快漲得慢漲得慢232、下降趨勢（1）一段下降趨勢，可能由兩個(gè)階段構(gòu)成：先跌得快、后跌得慢和先跌得慢、后跌得快。（2）如果先慢后快，需要等放量之后考慮是否抄底；（3）如果先快后慢，需要等轉(zhuǎn)勢之后考慮是否抄底；跌得慢跌得慢跌得快跌得快24波速的改變，是趨勢改變的預(yù)警。25第三講 波段的買賣時(shí)機(jī)一、高拋的時(shí)機(jī)1、日K線對稱到位2、分時(shí)上對稱到位，且開始出現(xiàn)較大買賣盤，但股價(jià)無力上攻261、日線對稱到位2、盤中急拉約到位高拋時(shí)機(jī)272、

8、盤中兩波拉升到前期陰線的一半，或者破均價(jià)線，賣28二、低吸的時(shí)機(jī)1、日線上對稱到位2、分為兩種情況：（1）急跌：分時(shí)上快速下跌，放量，遠(yuǎn)離均價(jià)線，出現(xiàn)大的買賣單（2）慢跌：分時(shí)上放量出現(xiàn)上升趨勢，或者30分鐘完成底部形態(tài)。29急跌等放量見不到高點(diǎn)30乖離率的零軸即波軸乖離率的波谷乖離率的波峰31三、通過買賣掛單以及成交單的情況，洞察波段的買賣時(shí)機(jī)1、【掛單和成交單吻合屬正常成交；走勢和買賣單吻合屬正常走勢】2、掛大單的情況出現(xiàn)，才是股價(jià)有異動的表現(xiàn)3、大的買賣單是否有撤單的情況4、大單的成交情況5、經(jīng)常出現(xiàn)大的賣單（尤其是大賣單反復(fù)撤單的個(gè)股），俗稱壓單，但是股價(jià)不跌的低位股，要積極關(guān)注。321、掛大單，成交屬小單是散戶參與為主的行情特征2010年05月11日331、掛小單，成交屬大單是主力參與為主的行情特征2010年05月12日34午盤收盤，上掛大賣單09年11月25日35下午一開盤，大賣單撤掉，給午間選股的人造成拋盤很大的假象09年11月25日36漲停打開，掛的拋單多，但成交的買單多，日線高位