華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2012年年度報(bào)告PAGE PAGE 35華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2012年年度報(bào)告計(jì)劃管理人：華泰證券股份有限公司計(jì)劃托管人：交通銀行股份有限公司報(bào)告期間：2012年1月1日至2012年12月31日重要提示本報(bào)告依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法（以下簡稱管理辦法）、證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（以下簡稱集合細(xì)則）及其他有關(guān)規(guī)定制作。中國證監(jiān)會2009年6月23日對華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“集合計(jì)劃”或“本集合計(jì)劃”）出具了批準(zhǔn)文件（文號：證監(jiān)許可2009563號），但中國證監(jiān)會對本集合計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會對本集合

2、計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。托管人已于2013年3月28日復(fù)核了本報(bào)告中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、會計(jì)報(bào)表和投資組合報(bào)告等內(nèi)容、保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏。管理人保證本報(bào)告書中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。本報(bào)告已經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。本報(bào)告書中的金額單位除特指外均為人民幣元。本報(bào)告期起止時(shí)間：2012年1月1日至2012年12月31日目 錄 TOC o 1-3 h

3、 z u HYPERLINK l _Toc352071298 一、集合計(jì)劃簡介 PAGEREF _Toc352071298 h 4 HYPERLINK l _Toc352071299 二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc352071299 h 8 HYPERLINK l _Toc352071300 三、集合計(jì)劃管理人報(bào)告 PAGEREF _Toc352071300 h 10 HYPERLINK l _Toc352071301 四、集合計(jì)劃托管人報(bào)告 PAGEREF _Toc352071301 h 13 HYPERLINK l _Toc352071302 五、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 PAGEREF

4、_Toc352071302 h 14 HYPERLINK l _Toc352071303 六、集合計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)告 PAGEREF _Toc352071303 h 16 HYPERLINK l _Toc352071304 七、集合計(jì)劃投資組合報(bào)告（2012年12月31日） PAGEREF _Toc352071304 h 32 HYPERLINK l _Toc352071305 八、重要事項(xiàng)提示 PAGEREF _Toc352071305 h 33 HYPERLINK l _Toc352071306 九、備查文件目錄 PAGEREF _Toc352071306 h 34集合計(jì)劃簡介（一）基本資料名稱

5、：華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃類型： 限定性集合計(jì)劃管理人：華泰證券股份有限公司 托管人：交通銀行股份有限公司成立日：2009年8月25日成立規(guī)模: 5,255,429,228.84份存續(xù)期： 8年（二）管理人1、基本情況名稱：華泰證券股份有限公司住所：南京市中山東路90號華泰證券大廈辦公地址：南京市中山東路90號華泰證券大廈公司網(wǎng)站： 法定代表人：吳萬善成立時(shí)間：1990年12月30日經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立組織形式：股份有限公司注冊資本：56.00億元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營聯(lián)系人：劉博文聯(lián)系電話：025832909552、發(fā)展?fàn)顩r華泰證券股份有限公司于1991年5月26日在南京正式開

6、業(yè)。華泰證券是中國證監(jiān)會首批批準(zhǔn)的綜合類券商，是全國最早獲得創(chuàng)新試點(diǎn)資格的券商之一。華泰證券注冊資本56億元，華泰證券旗下?lián)碛心戏交?、華泰柏瑞基金、華泰聯(lián)合證券、華泰長城期貨、華泰金融控股（香港）有限公司和華泰紫金投資有限責(zé)任公司，是江蘇銀行的第二大股東，已基本形成集證券、基金、期貨、直接投資和海外業(yè)務(wù)等為一體的、國際化的證券控股集團(tuán)架構(gòu)?！耙钥蛻舴?wù)為中心、以客戶需求為導(dǎo)向、以客戶滿意為目的”是華泰證券堅(jiān)持的服務(wù)理念。華泰證券擁有證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、投資銀行服務(wù)、固定收益服務(wù)和直接投資服務(wù)為基本架構(gòu)的完善的專業(yè)證券服務(wù)體系，以及研究咨詢、信息技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理等強(qiáng)有力的服務(wù)支持體系。2

7、007年，華泰證券在“高效、誠信、穩(wěn)健、創(chuàng)新”核心價(jià)值觀的基礎(chǔ)上，明確提出了“做最具責(zé)任感的理財(cái)專家”的品牌精神，得到了市場和社會各界的廣泛認(rèn)同。華泰證券于2010年2月26日在上海證券交易所成功上市，市場地位和品牌影響力穩(wěn)步提升，已成長為具有核心服務(wù)優(yōu)勢和較強(qiáng)市場競爭能力的綜合金融服務(wù)提供商。截至2012年三季度末，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額17.17億元，歸屬于母公司股東的凈利潤達(dá)到13.45億元；公司總資產(chǎn)753.02億元，凈資產(chǎn)341.68億元，綜合實(shí)力居國內(nèi)券商前列。（三）托管人1、基本情況公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNI

8、CATIONS CO.,LTD法定代表人：胡懷邦 住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號 郵政編碼：200120注冊時(shí)間：1987年3月30日注冊資本：489.94億元基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字199825號聯(lián)系人：裴學(xué)敏電話：021-321699992、發(fā)展概況交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國發(fā)鈔行之一。交通銀行先后于2005年6月和2007年5月在香港聯(lián)交所、上交所掛牌上市，是中國2010年上海世博會唯一的商業(yè)銀行全球合作伙伴。財(cái)資雜志（The Asset）“2010年全球最佳交易銀行評選”中，交通銀

9、行榮膺 “最佳次托管銀行”大獎。英國銀行家雜志2011年公布的全球1000家銀行排名，交通銀行以343.21億美元的一級資本連續(xù)第三年躋身全球商業(yè)銀行50強(qiáng)。截至2012年9月30日，交通銀行資產(chǎn)總額達(dá)到人民幣5.17萬億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣445.13億元。交通銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管部?，F(xiàn)有員工具有多年基金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備基金從業(yè)資格，以及經(jīng)濟(jì)師、會計(jì)師、工程師和律師等中高級專業(yè)技術(shù)職稱，員工的學(xué)歷層次較高，專業(yè)分布合理，職業(yè)技能優(yōu)良，職業(yè)道德素質(zhì)過硬，是一支誠實(shí)勤勉、積極進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員隊(duì)伍。3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況截止2012年四季度末，交通銀行共托管證

10、券投資基金76只，包括博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣、博時(shí)新興成長股票、長城久富股票(LOF)、富國漢興封閉、富國天益價(jià)值股票、光大保德信中小盤股票、國泰金鷹增長股票、海富通精選混合、華安安順封閉、華安寶利配置混合、華安策略優(yōu)選股票、華安創(chuàng)新股票、華夏藍(lán)籌混合(LOF)、華夏債券、匯豐晉信2016周期混合、匯豐晉信龍騰股票、匯豐晉信動態(tài)策略混合、匯豐晉信平穩(wěn)增利債券、匯豐晉信大盤股票、匯豐晉信低碳先鋒股票、匯豐晉信消費(fèi)紅利股票、建信優(yōu)勢封閉、金鷹紅利價(jià)值混合、金鷹中小盤精選混合、大摩貨幣、農(nóng)銀恒久增利債券、農(nóng)銀行業(yè)成長股票、農(nóng)銀平衡雙利混合、鵬華普惠封閉、鵬華普天收益混合、鵬華普天債券、鵬華中國50混合、鵬

11、華信用增利、融通行業(yè)景氣混合、泰達(dá)宏利成長股票、泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合、泰達(dá)宏利穩(wěn)定股票、泰達(dá)宏利周期股票、天治創(chuàng)新先鋒股票、天治核心成長股票(LOF)、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF)、易方達(dá)科匯靈活配置混合、易方達(dá)科瑞封閉、易方達(dá)上證50指數(shù)、易方達(dá)科訊股票、銀河銀富貨幣、銀華貨幣、中海優(yōu)質(zhì)成長混合、興全磐穩(wěn)增利債券、華富中證100指數(shù)、工銀瑞信雙利債券、長信量化先鋒股票、華夏亞債中國指數(shù)、博時(shí)深證基本面200ETF、博時(shí)深證基本面200ETF聯(lián)接、建信信用增強(qiáng)債券、富安達(dá)優(yōu)勢成長股票、工銀主題策略股票、匯豐晉信貨幣、農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)、建信深證100指數(shù)、富安達(dá)策略精選混合、金鷹中證50

12、0指數(shù)分級、工銀瑞信純債定期開放債券、富安達(dá)收益增強(qiáng)債券、易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF、易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接、光大保德信添盛雙月債券、浦銀安盛幸福回報(bào)債券、浙商聚盈信用債債券、德邦優(yōu)化配置股票、匯添富理財(cái)28天債券、金鷹元泰精選信用債債券、諾安中小板等權(quán)重ETF、諾安中小板等權(quán)重ETF聯(lián)接、中郵穩(wěn)定收益?zhèn)?。此外，還托管了全國社會保障基金、保險(xiǎn)資產(chǎn)、企業(yè)年金、QFII、QDII、信托計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)計(jì)劃、ABS、產(chǎn)業(yè)基金、專戶理財(cái)?shù)?2類產(chǎn)品，托管資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)五萬億元。（四）會計(jì)師事務(wù)所簡介名稱：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公場所：杭州市西溪路128號新湖商務(wù)大廈9樓執(zhí)行事

13、務(wù)合伙人：胡少先聯(lián)系電話真要財(cái)務(wù)指標(biāo)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2012年1月1日 - 2012年12月31日1集合計(jì)劃本期利潤12,838,853.832本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動損益后的凈額11,891,420.783單位集合計(jì)劃凈收益0.07364期末集合計(jì)劃資產(chǎn)總值174,660,632.845期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值174,075,667.186單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值1.07747本期集合計(jì)劃凈值增長率5.95%8集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長率14.14%（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式（1）單位集合計(jì)劃凈收益本期利潤扣減本期

14、公允價(jià)值變動損益后的凈額期末集合計(jì)劃份額（2）單位集合計(jì)劃凈值期末集合計(jì)劃凈值期末集合計(jì)劃份額（3）本期集合計(jì)劃凈值增長率=期末單位凈值/（分紅除權(quán)前單位凈值-單位分紅金額）*分紅除權(quán)前單位凈值/期初單位凈值-1100（4）集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長率（單位集合計(jì)劃資產(chǎn)累計(jì)凈值1）100（三）集合計(jì)劃累計(jì)凈值歷史走勢圖單位：人民幣元 三、集合計(jì)劃管理人報(bào)告（一）業(yè)績表現(xiàn)截止到2012年12月31日，集合計(jì)劃單位凈值為1.0774元，本期凈值增長率為5.95%，集合計(jì)劃單位累計(jì)凈值為1.1414元，集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長率為14.14%。（二）投資主辦簡介劉娜，6年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。

15、2007年進(jìn)入華泰證券，先后在固定收益部、資產(chǎn)管理總部從事債券承銷和固定收益證券研究、投資工作，具有較豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。（三）投資主辦工作報(bào)告1、投資策略回顧2012年宏觀經(jīng)濟(jì)L型底部徘徊時(shí)間較長，同時(shí)CPI持續(xù)處于低位，我們判斷債券收益率整體呈下行趨勢，因此，產(chǎn)品投資采取了拉長組合久期，加大信用債投資比重的策略，同時(shí)配合股票市場的走勢，適時(shí)參與新股和可轉(zhuǎn)債的申購，把握賣出時(shí)點(diǎn)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品收益。具體而言，主要有以下幾方面的操作：（1）拉長久期，提高信用債投資比重 基于2012年債券整體收益率下行的判斷，產(chǎn)品拉長了組合久期，加大短融的持倉比重。在2012年上半年收益率下行的過程中，此類券種

16、對組合收益貢獻(xiàn)較大。把握一級市場新債、新股、可轉(zhuǎn)債的投資機(jī)會在2012年上半年債市走強(qiáng)的過程中，產(chǎn)品從一級市場申購新債，賺取了一二級價(jià)差。同時(shí)參與了新股與可轉(zhuǎn)債的投資機(jī)會，并成功把握了較好的賣出時(shí)點(diǎn)。（3）嚴(yán)格管理頭寸，提高資金使用效率綜合使用貨幣市場基金、交易所及銀行間逆回購進(jìn)行產(chǎn)品的流動性管理，提高了資金使用效率?？傮w來看，2012年度現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃較好地分享了債市上漲的紅利，全年凈值上漲5.95%。2、投資管理展望2013年，債券市場不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)因素增多，經(jīng)濟(jì)料將觸底企穩(wěn)，CPI也將趨勢性上行，債市資金面料將前松后緊，影子銀行監(jiān)管也可能對債市形成負(fù)面沖擊?；谏鲜雠袛?，20

17、13年集合計(jì)劃會采取相對謹(jǐn)慎的投資策略，縮短組合久期，加強(qiáng)流動性管理，投資標(biāo)的以貨幣市場工具為主，控制節(jié)奏，保持組合彈性，抓住資金收緊時(shí)點(diǎn)進(jìn)行再投資，提高組合預(yù)期收益水平。（四）風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告1、集合計(jì)劃運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，集合計(jì)劃管理人嚴(yán)格遵守中華人民共和國證券法、證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法、證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則及其他法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為集合計(jì)劃持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，本集合計(jì)劃運(yùn)作合法合規(guī)，無損害集合計(jì)劃持有人利益的行為，本集合計(jì)劃的投資管理符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 2、風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告 本報(bào)

18、告期內(nèi)，集合計(jì)劃管理人通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，加強(qiáng)對集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的事前分析、事中監(jiān)控和事后評估，并提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。本次風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告綜合了集合計(jì)劃管理人全面自查和合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部日常監(jiān)控、重點(diǎn)檢查的結(jié)果。 本集合計(jì)劃管理人的風(fēng)險(xiǎn)控制工作主要通過資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門內(nèi)控和合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部外部監(jiān)控來進(jìn)行。為加強(qiáng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，資產(chǎn)管理總部作為資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的一線中臺部門，全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制管理，內(nèi)容包括集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)揭示及管理、績效評估、投資交易的授權(quán)執(zhí)行、交易印章的使用、交易合同的報(bào)備等。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部作為公司層面的中臺部門，全面負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)的揭示及管理，采用授權(quán)管理

19、、逐日監(jiān)控、績效評估以及定期與不定期檢查等多種方法對集合計(jì)劃的管理運(yùn)作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。定期對業(yè)務(wù)授權(quán)、投資交易及合規(guī)性進(jìn)行了全面細(xì)致的審查。 在本報(bào)告期內(nèi)，本集合計(jì)劃管理人對集合計(jì)劃的管理始終都能按照有關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度和集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書的要求進(jìn)行。本集合計(jì)劃的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常交易、操縱市場的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易的情況；本集合計(jì)劃持有的證券符合規(guī)定的比例要求；相關(guān)的信息披露和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)皆真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。 四、集合計(jì)劃托管人報(bào)告本計(jì)劃托管人交通銀行根據(jù)華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同和華泰紫金現(xiàn)金管

20、家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)托管協(xié)議，在托管華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的過程中，嚴(yán)格遵守證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法及有關(guān)法律法規(guī)，盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)，不存在任何損害本計(jì)劃份額持有人利益的行為。2012年1月1日至12月31日，計(jì)劃管理人華泰證券股份有限公司在華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的計(jì)劃資產(chǎn)凈值的計(jì)算、計(jì)劃費(fèi)用開支問題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害計(jì)劃份額持有人利益的行為。計(jì)劃管理人對由于市場波動等原因引起的指標(biāo)變動及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整。計(jì)劃管理人所編制,并經(jīng)托管人復(fù)核的華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2012年度資產(chǎn)管理報(bào)告中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、

21、準(zhǔn)確。交通銀行股份有限公司上海市分行資產(chǎn)托管部二一三年三月六日五、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告天健審（2013）3-31號華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額持有人：我們審計(jì)了后附的華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱現(xiàn)金管家計(jì)劃）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2012年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2012年度的利潤表、所有者權(quán)益（基金凈值）變動表、集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)監(jiān)管報(bào)表，以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。一、管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是現(xiàn)金管家計(jì)劃管理人（華泰證券股份有限公司）管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書及中國證券監(jiān)督管理委員會允許的如會計(jì)報(bào)表附注

22、所列示的集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報(bào)。二、注冊會計(jì)師的責(zé)任我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯報(bào)獲取合理保證。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會計(jì)師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，我們考

23、慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評價(jià)管理層選用會計(jì)政策的恰當(dāng)性和做出會計(jì)估計(jì)的合理性，以及評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。三、審計(jì)意見我們認(rèn)為，現(xiàn)金管家計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書及中國證券監(jiān)督管理委員會允許的如會計(jì)報(bào)表附注所列示的集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制，公允反映了現(xiàn)金管家計(jì)劃2012年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2012年度的經(jīng)營成果和所有者權(quán)益變動的情況。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中

24、國注冊會計(jì)師：周榮銘中國杭州中國注冊會計(jì)師：樂之立 二一三年三月十日六、集合計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)告（一）集合計(jì)劃會計(jì)報(bào)告書1、集合計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表 (2012年12月31日) 單位:人民幣元資 產(chǎn)期 末余 額負(fù)債和所有者權(quán)益期 末余 額資 產(chǎn) :負(fù)債:銀行存款12,026,934.84短期借款結(jié)算備付金63,181.82交易性金融負(fù)債存出保證金250,000.00衍生金融負(fù)債交易性金融資產(chǎn)151,840,971.51賣出回購金融資產(chǎn)款其中：股票投資應(yīng)付證券清算款 債券投資131,829,445.79應(yīng)付贖回款217,518.39 資產(chǎn)支持證券投資應(yīng)付贖回費(fèi) 基金投資20,011,525.72應(yīng)付管理人報(bào)酬

25、97,505.90衍生金融資產(chǎn)應(yīng)付托管費(fèi)16,811.37買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)收證券清算款4,002,450.00應(yīng)付交易費(fèi)用3,130.00應(yīng)收利息4,247,063.52應(yīng)付稅費(fèi)應(yīng)收股利2,790.20應(yīng)付利息應(yīng)收申購款2,227,240.95應(yīng)付利潤其他資產(chǎn)其他負(fù)債250,000.00負(fù)債合計(jì)584,965.66所有者權(quán)益：實(shí)收基金161,567,276.29未分配利潤12,508,390.89所有者權(quán)益合計(jì)174,075,667.18資產(chǎn)合計(jì):174,660,632.84負(fù)債與持有人權(quán)益總計(jì)：174,660,632.842、集合計(jì)劃經(jīng)營業(yè)績表(2012年1月1日至2012年

26、12月31日) 單位：人民幣元項(xiàng)目本期金額本年累計(jì)數(shù)一、收入14,639,284.1114,639,284.111、利息收入11,343,220.1311,343,220.13其中：存款利息收入350,023.53350,023.53 債券利息收入10,306,085.2410,306,085.24 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售金融資產(chǎn)收入687,111.36687,111.362、投資收益（損失以-填列）2,348,630.932,348,630.93其中： 股票投資收益1,787,431.221,787,431.22 債券投資收益-90,291.16-90,291.16 資產(chǎn)支持證券投資

27、收益 基金投資收益 權(quán)證投資收益 衍生工具收益 紅利收入651,340.87651,340.87 股利收益150.00150.003、公允價(jià)值變動損益（損失以-填列）947,433.05947,433.054、其他收入（損失以-填列）二、費(fèi)用1,800,430.281,800,430.281、管理人報(bào)酬1,457,710.301,457,710.302、托管費(fèi)251,329.30251,329.303、銷售服務(wù)費(fèi)4、交易費(fèi)用42,890.6842,890.685、利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出6、其他費(fèi)用48,500.0048,500.00三、 利潤總額12,838,853.8312,83

28、8,853.833、集合計(jì)劃凈值變動表(2012年1月1日至2012年12月31日) 單位：人民幣元 項(xiàng) 目本期金額實(shí)收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）2,043,874,818.8084,115,695.702,127,990,514.50二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期凈利潤）12,838,853.8312,838,853.83三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（減少以-號填列）-1,882,307,542.51-79,735,850.67-1,962,043,393.18 其中：1、基金申購款515,759,126.9431,991,365.48

29、547,750,492.42 2、基金贖回款2,398,066,669.45111,727,216.152,509,793,885.60四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)4,710,307.974,710,307.97五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）161,567,276.2912,508,390.89174,075,667.18（二）會計(jì)報(bào)表附注華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表附注2012年度金額單位：人民幣元一、基本情況 華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 (以下簡稱本計(jì)劃)經(jīng)中國證監(jiān)會關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司設(shè)立華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的批復(fù)(證監(jiān)許可2

30、009563號)批準(zhǔn)設(shè)立，由華泰證券股份有限公司作為計(jì)劃管理人，交通銀行股份有限公司作為計(jì)劃托管人，于2009年8月25日成立。 本計(jì)劃屬于限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法（以下簡稱管理辦法）、證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（以下簡稱集合細(xì)則）及其他有關(guān)規(guī)定成立。成立時(shí)本計(jì)劃規(guī)模為5,255,429,228.84份。存續(xù)期為八年。成立時(shí)委托人參與資金本金已經(jīng)江蘇天衡會計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告(天衡驗(yàn)字（2009）050號)予以驗(yàn)證。本計(jì)劃的投資范圍為現(xiàn)金、期限在一年（含一年）以內(nèi)的債券逆回購、銀行存款（包括定期存款、通知存款以及大額存單）、短期融資券；剩余期限在三年

31、（含三年）以內(nèi)的央行票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)債、公司債以及分離交易可轉(zhuǎn)換債券；貨幣市場基金；新股（包括首發(fā)和增發(fā)）；申購一級市場可轉(zhuǎn)換債券（以下簡稱可轉(zhuǎn)債）以及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具。二、主要會計(jì)政策 財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)本計(jì)劃的財(cái)務(wù)報(bào)表按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、參照證券投資基金會計(jì)核算辦法及中國證券監(jiān)督管理委員會允許的如會計(jì)報(bào)表附注所列示的集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。會計(jì)期間本計(jì)劃的會計(jì)年度為公歷1月1日起至12月31日止。 記賬本位幣 本計(jì)劃的記賬本位幣為人民幣。 記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則 本計(jì)劃的記賬基礎(chǔ)為權(quán)責(zé)發(fā)生制。除股票投資、基金投資、債券投資和配股權(quán)證按市值計(jì)價(jià)外，所有報(bào)表項(xiàng)目

32、均以歷史成本計(jì)價(jià)。 計(jì)劃資產(chǎn)的估值原則 債券的估值方法（1）在證券交易所市場掛牌交易的實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)估值，估值日沒有交易的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，按最近交易日的收盤價(jià)估值；估值日無交易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易日收盤價(jià)，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。如有充足證據(jù)表明最近交易日收盤價(jià)不能真實(shí)地反映公允價(jià)值的，應(yīng)對最近交易日的收盤價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。（2）在證券交易所市場掛牌交易的未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值，估值日沒有交易的，

33、但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，按最近交易日債券收盤價(jià)減去所含的最近交易日債券應(yīng)收利息后的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日無交易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)（凈價(jià)）及重大變化因素，調(diào)整最近交易日收盤價(jià)（凈價(jià)），確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。如有充足證據(jù)表明最近交易日收盤價(jià)（凈價(jià)）不能真實(shí)地反映公允價(jià)值的，應(yīng)對最近交易日的收盤價(jià)(凈價(jià))進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。（3）首次發(fā)行未上市債券采用估值技術(shù)確定的公允價(jià)值進(jìn)行估值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。（4）在銀行間債券市場交易的債券根據(jù)行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)的處理標(biāo)準(zhǔn)或意見并綜合考慮市場成交價(jià)、市場

34、報(bào)價(jià)、流動性及收益率曲線等因素確定其公允價(jià)值進(jìn)行估值。（5）國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。 資產(chǎn)支持證券的估值方法（1）交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。（2）全國銀行間市場交易的資產(chǎn)支持證券，根據(jù)行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)的處理標(biāo)準(zhǔn)或意見并綜合考慮市場成交價(jià)、市場報(bào)價(jià)、流動性及收益率曲線等因素確定其公允價(jià)值進(jìn)行估值。（3）國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。 股票估值方法（1)上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價(jià)估值；估值日無交易的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，以最近交易日的收盤價(jià)估值；估值日無交

35、易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生了影響證券價(jià)格的重大事件，使投資品種潛在估值調(diào)整對前一估值日的集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，參考中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法，采用指數(shù)收益法，調(diào)整最近交易日收盤價(jià)，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。如有充足證據(jù)表明采用指數(shù)收益法計(jì)算得到的停牌股票價(jià)值不能真實(shí)地反映股票的公允價(jià)值，計(jì)劃管理人可以與計(jì)劃托管人協(xié)商采用其它估值方法，對停牌股票進(jìn)行估值。（2)未上市股票的估值：1）首次發(fā)行的股票，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值進(jìn)行估值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。2）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，

36、同一股票在交易所上市后，按估值日其所在證券交易所上市的同一股票的以第（1）條確定的估值價(jià)格進(jìn)行估值。3）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等方式發(fā)行的股票，按估值日該上市公司在證券交易所掛牌的同一流通股票的以第（1）條確定的估值價(jià)格進(jìn)行估值。4）非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票按如下方法進(jìn)行估值：A、估值日在證券交易所上市交易的同一股票的以第（1）條確定的估值價(jià)格低于非公開發(fā)行股票的初始取得成本時(shí)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的以第（1）條確定的估值價(jià)格作為估值日該非公開發(fā)行股票的價(jià)值；B、估值日在證券交易所上市交易的同一股票的以第（1）條確定的估值價(jià)格高于非公開發(fā)行股票的初始取得成本時(shí)，應(yīng)

37、按下列公式確定估值日該非公開發(fā)行股票的價(jià)值：FV=C+(P-C)(Dl-Dr)/Dl 其中：FV為估值日該非公開發(fā)行股票的價(jià)值；C為該非公開發(fā)行股票的初始取得成本（因權(quán)益業(yè)務(wù)導(dǎo)致市場價(jià)格除權(quán)時(shí)，應(yīng)于除權(quán)日對其初始取得的成本作相應(yīng)調(diào)整）；P為估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)；Dl為該非公開發(fā)行股票鎖定期所含的交易所的交易天數(shù)；Dr為估值日剩余鎖定期，即估值日至鎖定期結(jié)束所含的交易所的交易天數(shù)，不含估值日當(dāng)天。（3)國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。 權(quán)證估值方法（1)上市流通權(quán)證按估值日其所在證券交易所的收盤價(jià)估值；估值日無交易的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，以最近交易日

38、的收盤價(jià)估值；估值日無交易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易日收盤價(jià)，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。如有充足證據(jù)表明最近交易日收盤價(jià)不能真實(shí)地反映公允價(jià)值的，應(yīng)對最近交易日的收盤價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。（2)首次發(fā)行未上市的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。（3）停止交易、但未行權(quán)的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。（4）因持有股票而享有的配股權(quán)證，以配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，若收盤價(jià)高于配股價(jià)，則按收盤價(jià)和配股價(jià)的差額進(jìn)行估值，若收盤價(jià)低于配股價(jià)，則估值為零。（5）國家

39、有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。 計(jì)劃持有的貨幣市場基金以估值日前一日基金收益估值。 銀行存款以成本列示，按商定的存款利率以當(dāng)日銀行營業(yè)終了的存款余額為基數(shù)在實(shí)際持有期間內(nèi)逐日計(jì)提應(yīng)收利息。 其他資產(chǎn)的估值方法其他資產(chǎn)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。 如有新增事項(xiàng)或變更事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值；管理人應(yīng)于新規(guī)定實(shí)施后及時(shí)在管理人網(wǎng)站通告委托人。 上述估值方法如有變動，或有更適合的估值方法，管理人應(yīng)根據(jù)具體情況與托管人商定后，報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案并應(yīng)至少提前一個(gè)月進(jìn)行披露。 集合計(jì)劃收益的構(gòu)成 集合計(jì)劃收益包括：1. 集合計(jì)劃投資所得紅利和利息；2. 買賣證券價(jià)差；3. 銀行存款利息；4. 其他合法收入。證券

40、投資成本計(jì)價(jià)方法 按移動加權(quán)平均法計(jì)算庫存證券的成本。1. 證券投資 證券投資買入于成交日確認(rèn)為證券投資。證券投資成本按成交日公允價(jià)值入賬。賣出證券于成交日確認(rèn)收入。出售證券的成本按移動加權(quán)平均法于成交日結(jié)轉(zhuǎn)。 2. 買入返售證券 買入返售證券成本：通過證券交易所進(jìn)行融券業(yè)務(wù)，按成交日公允價(jià)值確認(rèn)買入返售證券投資；通過銀行間市場進(jìn)行融券業(yè)務(wù)，按實(shí)際支付的價(jià)款確認(rèn)買入返售證券投資。 收入的確認(rèn)和計(jì)量 1. 利息收入 債券、資產(chǎn)支持證券投資按持有期間，每日按債券、資產(chǎn)支持證券投資的票面利率計(jì)算并確認(rèn)利息收入。存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計(jì)提。2. 投資收益 股票、債券、資產(chǎn)支持證券、基金

41、等差價(jià)收益于賣出成交日按賣出成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。 股票、基金投資等獲得的股利收益按照宣告的分紅派息比例計(jì)算的金額扣除相關(guān)的代扣代繳稅金后的凈額于除權(quán)日確認(rèn)。費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量 集合計(jì)劃費(fèi)用支出包括：在存續(xù)期間投資運(yùn)作所發(fā)生的國家規(guī)定的交易稅費(fèi)、管理人的管理費(fèi)、托管人的托管費(fèi)、證券交易費(fèi)用、年度專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)和信息披露費(fèi)用等。1. 集合計(jì)劃管理人的管理費(fèi)：本計(jì)劃管理費(fèi)按前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0.58%年費(fèi)率計(jì)提。2. 計(jì)劃托管人的托管費(fèi)：本計(jì)劃托管費(fèi)按前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。3. 證券交易費(fèi)用。4. 年度專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)和信息披露費(fèi)用。5. 按照

42、國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。實(shí)收基金 每份計(jì)劃份額面值為1.00元。實(shí)收基金為對外發(fā)行的計(jì)劃份額總額。 收益分配政策 1. 每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)；2. 集合計(jì)劃投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損時(shí)，不進(jìn)行收益分配；3. 集合計(jì)劃當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)期收益分配；4. 集合計(jì)劃收益分配后子集合計(jì)劃單位凈值不能低于面值；5. 在符合分紅條件下，本集合計(jì)劃每個(gè)會計(jì)年度至少分紅一次；6. 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。三、稅項(xiàng) 本計(jì)劃運(yùn)作過程中涉及的各項(xiàng)納稅事宜,依照國家法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行納稅。四、財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 (一) 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目注釋1. 銀行存款銀行名稱期末數(shù)期初數(shù)交

43、通銀行12,026,934.8427,544,045.34合 計(jì)12,026,934.8427,544,045.34本計(jì)劃在計(jì)劃托管人交通銀行南京新街口支行開設(shè)唯一的計(jì)劃專用賬戶。2. 結(jié)算備付金項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)中央登記結(jié)算上海分公司63,181.82427,089.84合 計(jì)63,181.82427,089.843. 存出保證金交易場所期末數(shù)期初數(shù)深圳交易所250,000.00250,000.00合 計(jì)250,000.00250,000.004. 交易性金融資產(chǎn)項(xiàng)目期末數(shù)投資成本估值增（減）值投資總市值股票投資債券投資131,543,226.34286,219.45131,829,445.

44、79基金投資20,011,525.7220,011,525.72合計(jì)151,554,752.06286,219.45151,840,971.51(續(xù)上表)項(xiàng)目期初數(shù)投資成本估值增（減）值投資總市值股票投資11,081,600.00-253,987.4410,827,612.56債券投資171,241,651.36-407,226.16170,834,425.20基金投資55,134,130.5255,134,130.52合計(jì)237,457,381.88-661,213.60236,796,168.285. 應(yīng)收證券清算款項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)上海交易所4,002,450.001,107,061.8

45、0深圳交易所1,395.00合 計(jì)4,002,450.001,108,456.806. 應(yīng)收利息項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)活期銀行存款利息6,110.089,700.67結(jié)算備付金利息31.24 211.42銀行間企業(yè)債利息3,616,444.253,206,739.92企業(yè)債券利息623,680.201,045,068.22回購利息261,694.61可轉(zhuǎn)換債券797.75合 計(jì)4,247,063.524,523,414.847. 應(yīng)收股利項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)開放式基金股利2,790.20144,688.52合 計(jì)2,790.20144,688.528. 應(yīng)收申購款項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)申購款2,227,

46、240.951,138,764,605.66合 計(jì)2,227,240.951,138,764,605.669. 應(yīng)付贖回款項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)贖回款217,518.3954,021.67合 計(jì)217,518.3954,021.6710. 應(yīng)付管理人報(bào)酬項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)應(yīng)付管理費(fèi)97,505.90185,269.36合 計(jì)97,505.90185,269.3611. 應(yīng)付托管費(fèi)項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)托管費(fèi)16,811.3731,942.98合計(jì)16,811.3731,942.9812. 應(yīng)付交易費(fèi)用項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)應(yīng)付傭金8,970.77交易費(fèi)用-銀行間3,130.003,788.45合 計(jì)3,1

47、30.0012,759.2213. 其他負(fù)債項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)交易保證金-華泰證券股份有限公司250,000.00250,000.00合計(jì)250,000.00250,000.0014. 實(shí)收基金項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)客戶投資161,567,276.292,043,874,818.80合 計(jì)161,567,276.292,043,874,818.8015. 未分配利潤項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)本期凈利潤12,838,853.837,837,765.31加：期初未分配利潤84,115,695.70154,890,458.23加：本期計(jì)劃份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)-79,735,850.67-66,946,8

48、16.33其中：計(jì)劃申購款31,991,365.48107,623,900.24計(jì)劃贖回款111,727,216.15174,570,716.57減：本期已分配計(jì)劃凈收益4,710,307.9711,665,711.51期末未分配利潤12,508,390.8984,115,695.70(二) 利潤表項(xiàng)目注釋1. 利息收入項(xiàng) 目本期數(shù)上年同期數(shù)（1）存款利息收入銀行存款利息收入336,477.991,078,219.88清算備付金存款利息收入13,545.5423,408.52小 計(jì)350,023.531,101,628.40（2）債券利息收入可轉(zhuǎn)債利息收入2,038.942,503.89企業(yè)債

49、券利息收入1,739,759.15 8,680,915.69銀行間債券利息收入8,501,903.59金融債利息收入62,383.56小 計(jì)10,306,085.248,683,419.58（3）買入返售金融資產(chǎn)收入687,111.361,252,242.03合 計(jì)11,343,220.1311,037,290.012. 投資收益項(xiàng) 目本期數(shù)上年同期數(shù)（1）股票投資收益1,787,431.224,399,741.65（2）債券投資收益-90,291.16-907,576.25（3）紅利收入651,340.871,247,993.39（4）股利收益150.0058,267.00合 計(jì)2,348,

50、630.934,798,425.793. 公允價(jià)值變動損益項(xiàng) 目本期數(shù)上年同期數(shù)股票253,987.44-6,467,646.21債券693,445.611,345,410.01合 計(jì)947,433.05-5,122,236.204. 管理人報(bào)酬項(xiàng) 目本期數(shù)上年同期數(shù)基金管理人報(bào)酬1,457,710.302,315,839.68合 計(jì)1,457,710.302,315,839.685. 托管費(fèi)項(xiàng) 目本期數(shù)上年同期數(shù)托管費(fèi)251,329.30399,282.65合 計(jì)251,329.30399,282.656. 交易費(fèi)用項(xiàng) 目本期數(shù)上年同期數(shù)交易所交易費(fèi)用33,765.68123,966.96銀行間交易費(fèi)用9,125.003,825.00合 計(jì)42,890.68127,791.967. 其他費(fèi)用項(xiàng)目本期數(shù)上年同期數(shù)審計(jì)費(fèi)14,000.0015,000.00其他費(fèi)用34,500.0018,000.00合 計(jì)48,500.0033,000.00五、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易 1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系 關(guān)聯(lián)方名稱與