商業(yè)銀行經營管理-10商業(yè)銀行風險管理課件

1、第十章商業(yè)銀行風險管理主要內容第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理概述第二節(jié) 商業(yè)銀行流動性風險管理第三節(jié) 商業(yè)銀行信用風險管理第四節(jié) 商業(yè)銀行市場風險管理第五節(jié) 商業(yè)銀行操作風險管理導入案例 1995年2月27日，英國中央銀行宣布，英國商業(yè)投資銀行巴林銀行因經營失誤而倒閉。消息傳出，立即在亞洲、歐洲和美洲地區(qū)的金融界引起一連串強烈的波動。東京股市英鎊對馬克的匯率跌至近兩年最低點，倫敦股市也出現(xiàn)暴跌，紐約道瓊斯指數(shù)下降了29個百分點。 這次倒閉的主要負責人就是巴林銀行新加坡分行的負責人尼克理森。尼克理森年僅28歲，在未經授權的情況下，他以銀行的名義認購了價70億美元的日本股票指數(shù)期貨，并以買空的做法在日本

2、期貨市場買進了價值200億美元的短期利率債券。如果這幾筆交易成功，理森將會從中獲得巨大的收益，但阪神地震后，日本債券市場一直下跌。據不完全統(tǒng)計，巴林銀行因此而損失10多億美元，這一數(shù)字已經超過了該行現(xiàn)有的8.6億美元的總價值，因此巴林銀行不得不宣布倒閉。這家有著233年歷史，在英國曾發(fā)揮過重要作用的銀行換了新主。一、商業(yè)銀行風險的內涵 商業(yè)銀行風險是指商業(yè)銀行在經營過程中由于各種不確定因素的存在而導致經濟損失的可能性。而商業(yè)銀行風險管理則是指商業(yè)銀行通過風險識別、風險估計、風險處理等方法，預防、規(guī)避、分散或轉移經營中的風險，從而減少或避免經濟損失，保證經營資金安全的行為。二、商業(yè)銀行風險的成因

3、信息不對稱造成的銀行風險金融工具和金融業(yè)務的復雜化造成銀行風險政府保護造成銀行風險銀行同業(yè)緊密聯(lián)系造成銀行風險不正當金融行為造成銀行風險三、商業(yè)銀行風險的類型信用風險市場風險操作風險流動性風險 國家風險聲譽風險法律風險戰(zhàn)略風險一、流動性風險管理與流動性管理流動性風險的內涵流動性風險管理與流動性管理的區(qū)別資產的流動性管理。負債的流動性管理。 （二）流動性資產負債管理第三節(jié)商業(yè)銀行信用風險管理一、信用風險監(jiān)測（一）商業(yè)銀行信用風險的類型1.商業(yè)貸款信用風險2.消費貸款信用風險3.票據業(yè)務信用風險4.結算風險5.信用差價風險（二）新巴塞爾協(xié)議信用風險的計算方法標準法內部評級法（IRB法）二、信用風險管理策略進取型信用風險管理策略內部控制與外部交易相結合動態(tài)管理策略資產組合信用風險管理第四節(jié)商業(yè)銀行市場風險管理二、匯率風險管理匯率風險商業(yè)銀行外匯敞口管理第五節(jié)商業(yè)銀行操作風險管理（二）操作風險的特點內生性覆蓋面