商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理-10商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課件

1、第十章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要內(nèi)容第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理第五節(jié) 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)入案例 1995年2月27日，英國(guó)中央銀行宣布，英國(guó)商業(yè)投資銀行巴林銀行因經(jīng)營(yíng)失誤而倒閉。消息傳出，立即在亞洲、歐洲和美洲地區(qū)的金融界引起一連串強(qiáng)烈的波動(dòng)。東京股市英鎊對(duì)馬克的匯率跌至近兩年最低點(diǎn)，倫敦股市也出現(xiàn)暴跌，紐約道瓊斯指數(shù)下降了29個(gè)百分點(diǎn)。 這次倒閉的主要負(fù)責(zé)人就是巴林銀行新加坡分行的負(fù)責(zé)人尼克理森。尼克理森年僅28歲，在未經(jīng)授權(quán)的情況下，他以銀行的名義認(rèn)購(gòu)了價(jià)70億美元的日本股票指數(shù)期貨，并以買空的做法在日本

2、期貨市場(chǎng)買進(jìn)了價(jià)值200億美元的短期利率債券。如果這幾筆交易成功，理森將會(huì)從中獲得巨大的收益，但阪神地震后，日本債券市場(chǎng)一直下跌。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，巴林銀行因此而損失10多億美元，這一數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了該行現(xiàn)有的8.6億美元的總價(jià)值，因此巴林銀行不得不宣布倒閉。這家有著233年歷史，在英國(guó)曾發(fā)揮過(guò)重要作用的銀行換了新主。一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中由于各種不確定因素的存在而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的可能性。而商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理則是指商業(yè)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、規(guī)避、分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營(yíng)資金安全的行為。二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因

3、信息不對(duì)稱造成的銀行風(fēng)險(xiǎn)金融工具和金融業(yè)務(wù)的復(fù)雜化造成銀行風(fēng)險(xiǎn)政府保護(hù)造成銀行風(fēng)險(xiǎn)銀行同業(yè)緊密聯(lián)系造成銀行風(fēng)險(xiǎn)不正當(dāng)金融行為造成銀行風(fēng)險(xiǎn)三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的類型信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與流動(dòng)性管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與流動(dòng)性管理的區(qū)別資產(chǎn)的流動(dòng)性管理。負(fù)債的流動(dòng)性管理。 （二）流動(dòng)性資產(chǎn)負(fù)債管理第三節(jié)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理一、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)（一）商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型1.商業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)2.消費(fèi)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)3.票據(jù)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)4.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)5.信用差價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（二）新巴塞爾協(xié)議信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB法）二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)取型信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略內(nèi)部控制與外部交易相結(jié)合動(dòng)態(tài)管理策略資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理二、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理匯率風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行外匯敞口管理第五節(jié)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)內(nèi)生性覆蓋面