商業(yè)銀行經(jīng)營管理研究1課件

1、商業(yè)銀行經(jīng)營管理研究2011 Spring1課程內(nèi)容商業(yè)銀行經(jīng)營管理概述商業(yè)銀行監(jiān)管及挑戰(zhàn)銀行績效評估商業(yè)銀行信貸管理及流程 企業(yè)信貸管理 個人信貸管理信用卡貸款管理房地產(chǎn)貸款管理 信用風(fēng)險定量分析 BASEL協(xié)議 風(fēng)險管理與控制 商業(yè)銀行資本管理 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù) 2答疑安排周二下午 1:30 3:00, 金融學(xué)院辦公室, 501室 Email: ylchen3教材及參考資料甘當(dāng)善，王應(yīng)貴，商業(yè)銀行經(jīng)營管理，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2004戴國強，商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)，高等教育出版社，2004戴相龍，商業(yè)銀行經(jīng)營管理，中國金融出版社，2000S. Scott MacDonald, Timothy W.

2、 Koch，銀行管理（第6版），北京大學(xué)出版，2008黃憲，趙征，代軍勛，銀行管理學(xué)，武漢大學(xué)出版社，20045教材及參考資料Benton E.Gup， Jame W.Kolari，Commercial Banking, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, Bank Management & Financial Services, Sixth Edition, McGraw-Hill中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的網(wǎng)站（）國際清算銀行的網(wǎng)站（）金融時報（）6教材及參考資料Joao A. C. Sa

3、ntos (2010) “Bank corporate loan pricing following the subprime crisis”, Federal Reserve Bank New York.Anand M. Goel, Fenghua Song, Anjan V. Thakor (2010) “Correlated leverage and its ramifications”, ASSA January 2011 Conference.趙江波,王曉楠 (2008) “RAROC在商業(yè)銀行績效評估中的運用”, 黑龍江金融.黃彬虎,李謙(2009) “巴塞爾新資本協(xié)議框架下債項評

4、級方法研究”.葛君(2010) ”基于Logistic 模型的信用卡信用風(fēng)險研究”, 中國信用卡.趙江波(2008) “商業(yè)銀行風(fēng)險資本配置研究：績效評估的角度”,金融發(fā)展研究第9 期.徐永紅,徐鵬(2009) ”基于Credit Metrics 模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理應(yīng)用研究”,現(xiàn)代金融2009 年第4 期.7第一章商業(yè)銀行經(jīng)營管理概述81.1 商業(yè)銀行的形式和作用商業(yè)銀行的定義商業(yè)銀行為客戶提供什么服務(wù)商業(yè)銀行經(jīng)營管理的風(fēng)險商業(yè)銀行經(jīng)營管理的制約因素10商業(yè)銀行的發(fā)展中國銀行業(yè)的發(fā)展1948年12月1日，中國人民銀行在河北省石家莊市宣布成立，并首次發(fā)行第一批人民幣1949年 中國銀行成

5、為國家指定外匯外貿(mào)專業(yè)銀行 1979年3月 中國農(nóng)業(yè)銀行恢復(fù) 1979年3月 中國銀行,中國建設(shè)銀行獨立1984年1月 中國工商銀行成立1986年7月 第一家股份制商業(yè)銀行交行組建12商業(yè)銀行定義Commercial Bank A financial institution that is owned by stockholders, operates for a profit, and engages in lending activities商業(yè)銀行 - 商業(yè)銀行是一個信用授受的中介機(jī)構(gòu), 以獲取利潤為目的的企業(yè), 是唯一能提供“銀行貨幣”（活期存款）的金融組織 14商業(yè)銀行的服務(wù)范圍基本

6、服務(wù)支付(payment)金融中介(intermediation)廣泛的金融服務(wù)(other financial services)15商業(yè)銀行經(jīng)營管理風(fēng)險策略風(fēng)險聲譽風(fēng)險匯率風(fēng)險法律風(fēng)險價格風(fēng)險流動性風(fēng)險操作風(fēng)險利率風(fēng)險信用風(fēng)險效益最大化16商業(yè)銀行經(jīng)營管理的制約因素市場 經(jīng)濟(jì)周期, 市場環(huán)境市場競爭等社會 社會價值, 消費模式等 法律 法律體系, 政府機(jī)構(gòu)監(jiān)管國際化等171.2 商業(yè)銀行資本管理銀行資本是商業(yè)銀行存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，也是銀行防范風(fēng)險的重要保障，還關(guān)系到債權(quán)人和公眾對銀行的信心資本比例過高會影響銀行財務(wù)杠桿作用最優(yōu)資本規(guī)模是銀行在可承受的風(fēng)險范圍內(nèi)創(chuàng)造最大收益的資本量會計資本經(jīng)

7、濟(jì)資本監(jiān)管資本18核心資本和附屬資本核心資本包括 股本(equity)公開儲備(未分配利潤，資本公積）扣除無形資產(chǎn)（goodwill)附屬資本包括非公開儲備(undisclosed reserve)重估儲備（revaluation reserve)普通準(zhǔn)備金或呆賬準(zhǔn)備金混合債務(wù)資本工具(hybrid debt capital instrument)次級長期債（subordinated & term debt)20資本充足率CBRC對資本質(zhì)量和資本水平的監(jiān)管股本和留存的利益組成的核心資本,不得低于總資本的75%資本充足率=10%，大型銀行=11%我國全部商業(yè)銀行加權(quán)平均資本充足率已經(jīng)從03年的負(fù)

8、 2.98%,提升到今年一季度末的11.1%,資本充足率達(dá)標(biāo)銀行從2003年的8家小銀行,到現(xiàn)在100多家全部達(dá)標(biāo)21資產(chǎn)負(fù)債管理基本概念資產(chǎn)負(fù)債管理注重短期(day-to-day, week-to-week) 財務(wù)目標(biāo)(net interest income), “dollar gap”資產(chǎn)負(fù)債管理同時考慮對財報的影響, “duration gap”23資產(chǎn)負(fù)債管理案例資產(chǎn) ($millions)負(fù)債 ($millions)$100,5-year fixed rate loans, 8%$90, 30-day deposit, 4%Equity $10Total $100Total $100

9、NII = $8 -$3.6 = $4.4NIM = NII/ Earning Assets = 4.4.%24資產(chǎn)負(fù)債管理影響因素資產(chǎn)和資金利率資產(chǎn)和資金組合中每筆資產(chǎn)或資金的額度資產(chǎn)和資金組合中每筆資產(chǎn)或資金的利潤Dollar gap = RSA RSLInt.-sensitive ratio = RSA / RSLRelative gap ratio = Dollar gap / Total assets26持續(xù)期缺口分析(duration gap analysis)持續(xù)期是固定收入金融工具現(xiàn)金流的加權(quán)平均時間(年)持續(xù)期缺口是總資產(chǎn)持續(xù)期和總負(fù)債持續(xù)期之差Dgap = Da WDLDgap - duration gapDa - av