《證券投資實(shí)務(wù)》課程教學(xué)大綱

1、證券投資實(shí)務(wù)課程教學(xué)大綱課程編碼：171410170課程性質(zhì)：專業(yè)方向限選課程適用專業(yè)： 統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生學(xué)時(shí)學(xué)分： 32學(xué)時(shí) 2學(xué)分所需先修課無編寫單位： 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)系一、課程說明 1、課程簡介 HYPERLINK /zhengquanzg/ o 證券 t _blank 證券 HYPERLINK o 投資 t _blank 投資實(shí)務(wù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的專業(yè)限選課。內(nèi)容涉及股票、債券、基金以及期貨、期權(quán)等金融投資內(nèi)容，開設(shè)的目的在于向?qū)W生闡述證券投資的基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能。通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生將比較系統(tǒng)地掌握證券投資的基本理論和方法，能對(duì)所面臨的投資問題進(jìn)行分析和決策，從而促進(jìn)專業(yè)知識(shí)的形成并

2、提高就業(yè)的專業(yè)技能。因此，本課程在教學(xué)設(shè)計(jì)方面，既注意證券和證券市場的基本理論的傳授，更結(jié)合高職的實(shí)際情況注重與實(shí)際操作對(duì)接的證券投資內(nèi)容，特別是增加實(shí)務(wù)案例的內(nèi)容。 2、教學(xué)目標(biāo)要求 本課程主要是使學(xué)生掌握 HYPERLINK /zhengquanzg/ o 證券 t _blank 證券的種類、 HYPERLINK o 投資 t _blank 投資方法、 HYPERLINK o 投資 t _blank 投資技巧、 HYPERLINK /zhengquanzg/ o 證券 t _blank 證券 HYPERLINK o 投資 t _blank 投資的基本理論和基本概念，了解整個(gè) HYPERLI

3、NK /zhengquanzg/ o 證券 t _blank 證券市場的概況和發(fā)展前景，了解 HYPERLINK /zhengquanzg/ o 證券 t _blank 證券市場自身的運(yùn)行規(guī)律，掌握選擇 HYPERLINK o 投資 t _blank 投資品種和選擇 HYPERLINK o 投資 t _blank 投資時(shí)機(jī)的基本方法，掌握基本面分析的方法和技術(shù)分析方法。本課程以課堂講授為主，主要是為學(xué)生的實(shí)際操作提供理論基礎(chǔ)。3、教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)重點(diǎn)：把握證券市場的運(yùn)行，理解各種證券投資工具的特點(diǎn)、分類及收益計(jì)算；正確理解證券投資的風(fēng)險(xiǎn)控制理論。掌握股票的發(fā)行與承銷、債券的發(fā)行與評(píng)級(jí)的相關(guān)程序，掌

4、握證券投資基金的運(yùn)作與管理。掌握證券投資基本分析及技術(shù)分析理論。難點(diǎn)：證券投資的風(fēng)險(xiǎn)控制理論，證券投資基本分析及技術(shù)分析理論。4、考核方式 本課程為考查課，期末考試為開卷考試，按百分制評(píng)定本課程的成績，其中平時(shí)成績占40%，期末成績占60%。5 學(xué)時(shí)分配表 章次教學(xué)內(nèi)容理論課學(xué)時(shí)數(shù)實(shí)驗(yàn)(實(shí)踐)課學(xué)時(shí)數(shù)第一章證券市場導(dǎo)論20第二章證券投資工具20第三章證券投資的風(fēng)險(xiǎn)控制40第四章股票的發(fā)行與承銷40第五章債券的發(fā)行與評(píng)級(jí)40第六章證券交易程序20第七章證券投資基金的運(yùn)作與管理20第八章證券投資基本分析40第九章證券投資技術(shù)分析80小計(jì)32學(xué)時(shí)320總計(jì)32二、各部分教學(xué)綱要第一章 證券市場導(dǎo)論（

5、2學(xué)時(shí)）教學(xué)目標(biāo) 使學(xué)生認(rèn)識(shí)了解這門課的價(jià)值意義，熟悉課程基本框架及主要學(xué)習(xí)內(nèi)容。從金融市場入手，了解證券市場的概念、特征、組成及主要功能及其發(fā)展。本章重點(diǎn)正確理解證券市場的相關(guān)概念。本章難點(diǎn)課程入門，理解證券市場的相關(guān)概念，理解證券市場的運(yùn)行。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 證券市場概述金融與金融市場證券市場的特征與構(gòu)成證券市場的功能與作用聚集社會(huì)資金進(jìn)行資本定價(jià)優(yōu)化資源配置間接金融調(diào)控第二節(jié) 證券市場的構(gòu)成要素市場主體交易對(duì)象債券股票基金中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)第三節(jié) 證券市場的運(yùn)行一、證券的發(fā)行二、證券的交易三、證券交易所四、證券公司第二章 證券投資工具(2學(xué)時(shí))教學(xué)目標(biāo)掌握股票、債券、證券投資基金各自的特征和

6、具體分類； 了解各種投資工具的價(jià)格確定；了解股票價(jià)格指數(shù)的概念、編制、計(jì)算方法，學(xué)會(huì)計(jì)算投資收益；掌握金融衍生工具的基本理論。本章重點(diǎn)掌握股票、債券、證券投資基金各自的特征和具體分類，了解金融機(jī)構(gòu)及其在國民經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)部門中的地位。本章難點(diǎn)金融衍生工具的理解。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 股票股票的特征、性質(zhì)與分類股票價(jià)格與計(jì)算股票指數(shù)及其編制第二節(jié) 債券一、債券的特征及分類二、債券收益的計(jì)算第三節(jié) 證券投資基金證券投資基金的特征證券投資基金的分類證券投資基金的資產(chǎn)凈值第四節(jié) 金融衍生工具一、金融衍生工具概述二、金融期貨與期權(quán)三、存托憑證第三章 證券投資的風(fēng)險(xiǎn)控制（4學(xué)時(shí)）教學(xué)目標(biāo)了解證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)稱性

7、特點(diǎn)；掌握系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的特征及其對(duì)投資收益的影響。熟悉并掌握防范證券投資風(fēng)險(xiǎn)的基本對(duì)策，能夠根據(jù)投資者的不同情況做出理想的投資選擇。本章重點(diǎn)證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)稱性；證券投資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與衡量；證券投資風(fēng)險(xiǎn)的控制方法；證券組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論。本章難點(diǎn)理解證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)稱性、收益率標(biāo)準(zhǔn)差、系數(shù)，理解風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖基本原理。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)稱性證券投資收益證券投資風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)證券投資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與衡量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的衡量第三節(jié)證券投資風(fēng)險(xiǎn)的控制方法一、分散投資二、組合投資三、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖四、不同投資方式的比較第四章 股票的發(fā)行與承銷（

8、4學(xué)時(shí)）教學(xué)目標(biāo)掌握股份公司的制度特點(diǎn)及其治理結(jié)構(gòu)；熟悉股票的發(fā)行申請(qǐng)與核準(zhǔn)程序；熟悉股票的上市程序和定價(jià)方法。系統(tǒng)掌握承銷商資格、股票承銷方式等專業(yè)要點(diǎn)。本章重點(diǎn)掌握股票發(fā)行與上市的一系列程序，介紹股票的發(fā)行與承銷過程。本章難點(diǎn)理解并把握股票的發(fā)行與承銷過程。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 股份公司股份公司概述股份有限公司的特征和組織機(jī)構(gòu)股份有限公司的設(shè)立第二節(jié) 股票發(fā)行的條件與程序股票發(fā)行的條件股票發(fā)行的程序股票發(fā)行的審核上市輔導(dǎo)與保薦制度第三節(jié) 股票的發(fā)行承銷一、股票的發(fā)行（一）發(fā)行方式（二）發(fā)行定價(jià)（三）發(fā)行費(fèi)用二、股票的承銷第五章 債券的發(fā)行與評(píng)級(jí)（4學(xué)時(shí)）教學(xué)目標(biāo)系統(tǒng)掌握債券市場的特征、各類債券的

9、概念及特點(diǎn)，債券發(fā)行的條件及發(fā)行審核程序。掌握債券承銷的基本條件及承銷方式，了解國債的主要類型、發(fā)行方式及認(rèn)購主體，了解債券信用評(píng)級(jí)的意義及評(píng)級(jí)的主要內(nèi)容。本章重點(diǎn)掌握債券市場及其構(gòu)成、功能，債券及其構(gòu)成要素、債券種類。國債的主要類型、發(fā)行方式及認(rèn)購主體，債券信用評(píng)級(jí)的意義及評(píng)級(jí)的主要內(nèi)容。本章難點(diǎn)正確理解債券市場及其構(gòu)成、功能。國債的認(rèn)購主體及其影響。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 債券市場債券市場概述債券及構(gòu)成要素債券的種類第二節(jié) 債券的發(fā)行與償還債券的發(fā)行債券的償還到期償還、期中償還和展期償還抽簽償還和買入注銷第三節(jié) 國債的發(fā)行與認(rèn)購一、國債的品種二、國債的發(fā)行第四節(jié) 債券信用評(píng)級(jí)一、信用評(píng)級(jí)概要二、信

10、用評(píng)級(jí)的內(nèi)容及等級(jí)三、信用評(píng)級(jí)的類型、程序和方法四、信用評(píng)級(jí)的指標(biāo)體系第六章 證券交易程序（2學(xué)時(shí)）教學(xué)目標(biāo)了解股票交易市場產(chǎn)生的歷史；熟悉從事證券交易的開戶手續(xù)和基本流程；理解集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)；掌握證券成交、清算、交割、過戶的流程。本章重點(diǎn)從事證券交易的開戶手續(xù)和基本流程； 集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)的含義；證券成交、清算、交割、過戶的流程。本章難點(diǎn)理解集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)。教學(xué)內(nèi)容證券交易概述一、證券交易的起源與發(fā)展二、證券交易的類型三、證券交易的參與者四、證券交易的風(fēng)險(xiǎn)提示五、證券市場的公示信息第二節(jié) 開戶一、證券賬戶的開立二、資金賬戶的開立三、證券托管業(yè)務(wù)和指定交易第三節(jié) 委托與交易一、證券委

11、托二、證券交易規(guī)則及競價(jià)（一）證券交易規(guī)則（二）競價(jià)1、集合競價(jià)及過程2、集合競價(jià)的撮合過程3、連續(xù)競價(jià)三、交易暫停及規(guī)定第四節(jié) 清算一、清算的含義二、清算程序和計(jì)算原則第五節(jié) 交割與過戶一、股票交割的原則與程序二、過戶的意義與操作流程第七章 證券投資基金的運(yùn)作與管理（2學(xué)時(shí)）教學(xué)目標(biāo)理解并熟悉證券投資基金的運(yùn)作與管理的基本理論，理解開放式基金和封閉式基金的區(qū)別，掌握基金投資的基本策略基金資產(chǎn)的收益分配。本章重點(diǎn)基金管理組織結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)及管理規(guī)范；開放式基金和封閉式基金的投資程序；基金投資的基本策略基金資產(chǎn)的收益分配。本章難點(diǎn)開放式基金和封閉式基金運(yùn)作與管理的不同。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 基金當(dāng)事人及構(gòu)

12、成基金當(dāng)事人二、基金當(dāng)事人職責(zé)及禁止行為第二節(jié) 封閉式基金的設(shè)立、發(fā)行與交易一、封閉式基金的設(shè)立與發(fā)行二、封閉式基金的交易三、封閉式基金的變更、終止與清算第三節(jié) 開放式基金的發(fā)行、申購與贖回一、開放式基金的發(fā)行與流程二、開放式基金的申購與贖回三、開放式基金的終止與清算第四節(jié) 證券投資基金的管理與估值一、基金資產(chǎn)的托管二、基金投資的管理三、基金估值的目的與原則四、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算第五節(jié) 證券投資基金的費(fèi)用與收益分配一、基金管理費(fèi)用二、基金收益分配第八章 證券投資基本分析（4學(xué)時(shí)）教學(xué)目標(biāo)了解證券投資基本分析及其內(nèi)容方法。本章重點(diǎn)證券投資基本分析及其內(nèi)容方法。本章難點(diǎn)公司財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)分析的主要

13、指標(biāo)。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 證券投資基本分析概述一、基本分析的概念和意義二、基本分析的信息來源和主要內(nèi)容三、基本分析的方法第二節(jié) 證券投資的宏觀分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)因素二、政策變動(dòng)因素三、市場供求因素第三節(jié) 證券投資的行業(yè)分析一、行業(yè)劃分方法二、行業(yè)分析基本內(nèi)容（一）結(jié)構(gòu)分析（二）周期分析三、行業(yè)分析的市場應(yīng)用第四節(jié) 證券投資的公司分析一、公司基本素質(zhì)分析二、公司財(cái)務(wù)分析三、財(cái)務(wù)分析的主要指標(biāo)（一）償債能力指標(biāo)1、負(fù)債比率2、凈資產(chǎn)負(fù)債率3、流動(dòng)比率4、速動(dòng)比率（二）資產(chǎn)營運(yùn)能力指標(biāo)1、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2、存貨周轉(zhuǎn)率3、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（三）盈利能力指標(biāo)1、銷售利潤率2、成本費(fèi)用利潤率3、資本利潤率第九章

14、證券投資技術(shù)分析（8學(xué)時(shí)）教學(xué)目標(biāo)掌握技術(shù)分析的基本理論及意義，熟練掌握K線圖的畫法和基本圖形，以及K線圖的組合形態(tài)。掌握技術(shù)分析的主要方法。理解移動(dòng)平均線、支撐線和壓力線、軌道線及其理論，缺口圖形及其理論。掌握平滑差異預(yù)測(cè)法（MACD）的分析與應(yīng)用技巧，并且了解其他指標(biāo)的分析技巧。本章重點(diǎn)理解移動(dòng)平均線、支撐線和壓力線、軌道線及其理論，缺口圖形及其理論。平滑差異預(yù)測(cè)法（MACD）的分析與應(yīng)用技巧。本章難點(diǎn)K線圖的畫法和理解。正確認(rèn)識(shí)各種線的應(yīng)用，并能與實(shí)際結(jié)合起來。平滑差異預(yù)測(cè)法（MACD）在實(shí)際中的應(yīng)用。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 證券技術(shù)分析概述一、技術(shù)分析的含義、三個(gè)假設(shè)及應(yīng)用意義二、技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)及應(yīng)用方法三、技術(shù)分析要素：價(jià)、量、時(shí)、空第二節(jié) K線及基本圖形一、K線二、K線圖的基本類型三、K線組合圖形第三節(jié) 技術(shù)分析的主要方法一、移動(dòng)平均線二、支撐線和壓力線三、軌道線及其理論四、缺口圖形及其理論五、反轉(zhuǎn)形態(tài)圖形及其分析六、調(diào)整形態(tài)圖形及其