上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)課件

1、上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)Eviews窗口簡(jiǎn)介 主窗口簡(jiǎn)介軟件安裝后，啟動(dòng)Eviews3.1程序，進(jìn)入主窗口。Eviews窗口簡(jiǎn)介 主窗口簡(jiǎn)介狀態(tài)行命令行當(dāng)前使用的數(shù)據(jù)庫(kù)。當(dāng)前使用的工作文件。當(dāng)前的默認(rèn)路徑。工作區(qū)狀態(tài)行命令行當(dāng)前使用當(dāng)前使用當(dāng)前的工作區(qū)主菜單說(shuō)明1File:有關(guān)文件的創(chuàng)立（New）打開(kāi)（Open）,保存（Save/Save as）,關(guān)閉（Close）,程序運(yùn)行（Run）等，選擇下拉菜單中的Exit將退出Eviews軟件。Edit：通常情況下僅提供復(fù)制（Copy）功能，應(yīng)與粘帖（Paste）配合使用，對(duì)某些特定窗口，如查看模型估計(jì)結(jié)果的表達(dá)式時(shí)，可對(duì)窗口中的內(nèi)容進(jìn)行剪切（Cu

2、t），刪除（delete）等工作選擇(Undo)表示撤消上步操作。主菜單說(shuō)明1File:有關(guān)文件的創(chuàng)立（New）打開(kāi)（Open主菜單說(shuō)明2View和procs：兩者的下拉菜單的項(xiàng)目，隨著當(dāng)前的窗口不同而改變，功能也隨之變化，主要涉及變量的多種查看方式和運(yùn)算過(guò)程。 Quick:提供快速分析過(guò)程，包括常用的統(tǒng)計(jì)分析方法，回歸模型，時(shí)間序列模型以及各種重要的檢驗(yàn)。 Options:系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定選項(xiàng)。與一般應(yīng)用軟件相同，Eviews運(yùn)行過(guò)程中的各種狀態(tài)，如窗口的顯示模式，字體，圖象，電子表格等都有默認(rèn)的格式，用戶可根據(jù)需要選擇Optios下拉菜單中的項(xiàng)目對(duì)一些默認(rèn)格式進(jìn)行修改 主菜單說(shuō)明2View和p

3、rocs：兩者的下拉菜單的項(xiàng)目，隨著三.工作文件的創(chuàng)建和調(diào)用。 工作文件的創(chuàng)建 Eviews要求數(shù)據(jù)的分析處理過(guò)程必須在特定的工作文件（Workfile）中進(jìn)行，所以在錄入和分析數(shù)據(jù)之前，應(yīng)創(chuàng)建一個(gè)工作文件。 在主菜單中選擇File/New/Workfile。三.工作文件的創(chuàng)建和調(diào)用。 工作文件的創(chuàng)建在這里輸入起始日期在這里輸入終止日期在這里選擇所使用的時(shí)間序列數(shù)據(jù)的頻率在這里輸在這里輸在這里選各種時(shí)間頻率對(duì)應(yīng)的日期格式Annual1990,2000semi-annual1990:1, 2000:2quarterly1990:1, 2000:3monthly1990:1, 2000:6, 20

4、00:12weekly/daily月：日：年（美國(guó)格式）undated or irregular 1, 50各種時(shí)間頻率對(duì)應(yīng)的日期格式Annual1990,2000上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)Weekly數(shù)據(jù)格式的解釋起始和終止日期都是一個(gè)日期。它們必須是不同星期中的同一天，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。一個(gè)星期中的任何一天都可以作為一周的起始日期。Weekly數(shù)據(jù)格式的解釋起始和終止日期都是一個(gè)日期。第二講 一元線性回歸模型 第一節(jié)：一元線性回歸模型的估計(jì) 第二講 一元線性回歸模型 第一節(jié)：一元線性回歸模型的估計(jì) 示例一：一元線性模型的估計(jì) 示例一：一元線性模型的估計(jì) 背景介紹分析1981到2001年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與消費(fèi)水平

5、之間的相關(guān)關(guān)系。這兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)存放在名為1的Excel工作簿中，序列g(shù)dp和xf分別代表國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和消費(fèi)水平背景介紹分析1981到2001年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與消費(fèi)水平之間的第一步：數(shù)據(jù)輸入窗口方式命令方式數(shù)據(jù)導(dǎo)入第一步：數(shù)據(jù)輸入窗口方式數(shù)據(jù)輸入：窗口方式建立空序列。在空序列中手工輸入數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)輸入：窗口方式建立空序列。在object菜單中選擇New Object建立新序列。在object菜單點(diǎn)擊OK！二、在對(duì)象名稱欄中輸入對(duì)象，也就是序列的名稱。一、選擇對(duì)象類型：序列點(diǎn)擊OK！二、在對(duì)象一、選擇對(duì)窗口中出現(xiàn)了一個(gè)新序列g(shù)dp，雙擊這個(gè)圖標(biāo)，可以得到下面的窗口。窗口中出點(diǎn)擊這個(gè)快捷按鈕開(kāi)始編輯

6、數(shù)據(jù)！點(diǎn)擊這個(gè)用同樣的方法建立xf序列并輸入數(shù)據(jù)。用同樣的數(shù)據(jù)輸入：命令方式語(yǔ)法：data 輸入這個(gè)命令后，按回車鍵就可以得到下面的數(shù)據(jù)輸入窗口 ，然后按照與剛才相同的方式輸入數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)輸入：命令方式語(yǔ)法：data 上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)從外部文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)較常見(jiàn)的是從Excel文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù)。注意：Eviews未經(jīng)漢化，所以在Excel中不能存在漢字，否則無(wú)法讀入。從外部文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)較常見(jiàn)的是從Excel文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù)。上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)首先，按照第一章中的方法建立一個(gè)時(shí)間為1981年到2001年的工作文件，然后在主菜單中選擇File/Import/Read Iext-Lotus-Excel,找到該Exc

7、el的存儲(chǔ)路徑。雙擊文件名1,屏幕出現(xiàn)如下圖所示對(duì)話框。 首先，按照第一章中的方法建立一個(gè)時(shí)間為1981年到2001年序列名稱或者文件中序列的個(gè)數(shù)Excel中的工作表名稱。左上角單元格通過(guò)列還是通過(guò)行讀取數(shù)據(jù)。序列名稱或Excel中左上角通過(guò)列還第二步：作散點(diǎn)圖把兩個(gè)序列作為一個(gè)組打開(kāi)。在這個(gè)組窗口中選View/Graph/Scatter/Simple scatter 就可以得到一個(gè)散點(diǎn)圖：第二步：作散點(diǎn)圖把兩個(gè)序列作為一個(gè)組打開(kāi)。上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)從上圖可以看出，兩個(gè)序列之間存在著較好的線性相關(guān)關(guān)系。比較適合于使用最小二乘回歸。從上圖可以看出，兩個(gè)序列之

8、間存在著較好的線性相關(guān)關(guān)系。比較適第三步：（一元）線形回歸模型的OLS估計(jì) 選擇quick菜單estimate equationproc快捷按鈕make equation第三步：（一元）線形回歸模型的OLS估計(jì) 選擇quick上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)工作表中的變量名，用空格隔開(kāi)，第一個(gè)變量為被解釋變量，后面跟解釋變量列表。估計(jì)的樣本區(qū)間。使用的估計(jì)方法。工作表中估計(jì)的使用的估點(diǎn)擊OK后得到OLS估計(jì)結(jié)果如下：點(diǎn)擊OK后得到OLS估計(jì)結(jié)果如下：上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)得到估計(jì)結(jié)果之后，就可以根據(jù)輸出統(tǒng)計(jì)量中表現(xiàn)出的特性，對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)和合適的修正。得到滿意結(jié)果后，可以使用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。得到估計(jì)結(jié)果之后

9、，就可以根據(jù)輸出統(tǒng)計(jì)量中表現(xiàn)出的特性，對(duì)模型第二節(jié)：一元線性回歸模型的預(yù)測(cè) 要對(duì)一元線性模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，需要在已知解釋變量值的條件下進(jìn)行。要得到解釋變量值的方法有很多，練習(xí)時(shí)大多是已知的。在實(shí)際分析問(wèn)題時(shí)，方法之一是對(duì)時(shí)間T進(jìn)行回歸，再趨勢(shì)外推得到解釋變量的值，即利用時(shí)間序列外推預(yù)測(cè)。下面仍以前面的例子輸入時(shí)間變量T，從1981到2001年分別賦值1到21，建立時(shí)間序列模型(略去隨機(jī)項(xiàng))GDP=a+Bt第二節(jié)：一元線性回歸模型的預(yù)測(cè) 要對(duì)一元線性模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，需進(jìn)行回歸得到的結(jié)果為：進(jìn)行回歸得到的結(jié)果為：預(yù)測(cè)步驟選擇Procs/change workefile range 把原來(lái)的工作文件擴(kuò)展為

10、1981到2010年擴(kuò)展時(shí)間變量T的范圍，在本例中擴(kuò)展至30. GDP對(duì)時(shí)間變量T進(jìn)行回歸并選擇Forcast,得到GDP的預(yù)測(cè)值。XF對(duì)GDP進(jìn)行回歸，同時(shí)選擇Forcast,得到XF的值 預(yù)測(cè)步驟選擇Procs/change workefile r預(yù)測(cè)結(jié)果預(yù)測(cè)結(jié)果第三講 異方差一、異方差的檢驗(yàn)1.圖示法2.Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)3.White檢驗(yàn)第三講 異方差一、異方差的檢驗(yàn)1.圖示法數(shù)據(jù)：課本69頁(yè)的表4-1步驟：a.創(chuàng)建一個(gè)workfile，建立變量X,Y。1.圖示法數(shù)據(jù)：課本69頁(yè)的表4-11.圖示法b. 做回歸，Y為因變量，X為自變量1.圖示法b. 做回歸，Y為因變量，

11、X為自變量1.圖示法c.取殘差，記為e，命令：genr e=residd.做e對(duì)X的散點(diǎn)圖。命令：scat x e隨著解釋變量的增加殘差波動(dòng)越來(lái)越大，可以初步認(rèn)為模型中存在異方差1.圖示法c.取殘差，記為e，命令：genr e=resid圖示法的菜單方式:a.選擇x,e這兩個(gè)序列，打開(kāi)成一個(gè)群組。注意：先選x后選e,便于后面畫(huà)圖圖示法的菜單方式:注意：先選x后選e,便于后面畫(huà)圖b.打開(kāi)成群組b.打開(kāi)成群組c.點(diǎn)擊view按鈕后的選擇c.點(diǎn)擊view按鈕后的選擇d.散點(diǎn)圖d.散點(diǎn)圖2. Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)a. 對(duì)原始數(shù)據(jù)以X為索引進(jìn)行排序。命令：sort x 按升序排列之后的數(shù)據(jù)

12、2. Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)a. 對(duì)原始數(shù)據(jù)以Xb.刪除中間n/49個(gè)樣本，對(duì)前后兩個(gè)樣本分別做回歸命令：smpl 1 11 ls y c x前面11個(gè)樣本b.刪除中間n/49個(gè)樣本，對(duì)前后兩個(gè)樣本分別做回歸前面1對(duì)后面11個(gè)樣本做回歸命令：smpl 21 31 ls y c x后面11個(gè)樣本對(duì)后面11個(gè)樣本做回歸后面11個(gè)樣本c.構(gòu)建F統(tǒng)計(jì)量若 ，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為模型中存在異方差；否則，不拒絕原假設(shè)，認(rèn)為模型滿足同方差假定。 c.構(gòu)建F統(tǒng)計(jì)量3.White檢驗(yàn)a.對(duì)原始模型做回歸，得殘差。3.White檢驗(yàn)a.對(duì)原始模型做回歸，得殘差。b.生成兩個(gè)新序列e2,x2。分別表示殘差

13、的平方和解釋變量的平方。命令：genr e2=resid2 genr x2=x2b.生成兩個(gè)新序列e2,x2。分別表示殘差的平方和解釋變量的上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)c.對(duì)輔助模型 做回歸命令；ls e2 c x x2c.對(duì)輔助模型 d.計(jì)算 ，若 ，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為模型中存在異方差。否則不拒絕原假設(shè)，認(rèn)為模型為同方差。 d.計(jì)算 ，若 二、異方差的修正-加權(quán)最小二乘法：1.通過(guò)戈里瑟檢驗(yàn)尋找權(quán)變量2.利用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行修正二、異方差的修正-加權(quán)最小二乘法：a.對(duì)原模型作回歸，得到殘差絕對(duì)值。命令：ls y c x genr abse=abs(resid)a.對(duì)原模型作回歸，得到殘差絕對(duì)值。b.試驗(yàn)

14、模型命令：ls abse c xb.試驗(yàn)?zāi)Ｐ蚥.試驗(yàn)?zāi)Ｐ兔睿簂s abse c sqr(x)b.試驗(yàn)?zāi)Ｐ蚥.試驗(yàn)?zāi)Ｐ兔睿簂s abse c x2b.試驗(yàn)?zāi)Ｐ蚥.試驗(yàn)?zāi)Ｐ兔睿簂s abse c 1/xb.試驗(yàn)?zāi)Ｐ蚦.根據(jù)前面結(jié)果確定權(quán)變量命令：genr w=1/(81.78+2.05*10(-7)*x2)c.根據(jù)前面結(jié)果確定權(quán)變量d.加權(quán)最小二乘法命令方式命令：ls(w=w) y c x回歸結(jié)果如下d.加權(quán)最小二乘法命令方式上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)d.加權(quán)最小二乘法菜單方式1)把x,y打開(kāi)成一個(gè)群組d.加權(quán)最小二乘法菜單方式2)點(diǎn)擊“procs”按鈕，出現(xiàn)3)點(diǎn)擊“make equation”，出現(xiàn)

15、注意這里變量的順序，y一定要在最前2)點(diǎn)擊“procs”按鈕，出現(xiàn)注意這里變量的順序，y一定要4)在對(duì)話框中點(diǎn)擊“options”按鈕，出現(xiàn)1.在該選項(xiàng)上打勾2.然后在這輸入權(quán)變量w3.最后點(diǎn)擊ok4)在對(duì)話框中點(diǎn)擊“options”按鈕，出現(xiàn)1.在該選項(xiàng)上5)點(diǎn)“ok”后回到如下界面點(diǎn)擊ok，完成最后一步5)點(diǎn)“ok”后回到如下界面點(diǎn)擊ok，完成最后一步最后結(jié)果和命令方式完全相同最后結(jié)果和命令方式完全相同第四講 自相關(guān)自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正一般包括如下步驟：1.對(duì)原模型做回歸得到殘差。2.描繪殘差項(xiàng)與其滯后項(xiàng)的散點(diǎn)圖，看是否存在自相關(guān)。3.利用回歸結(jié)果中得Durbin-Watson統(tǒng)計(jì)量判斷模型

16、是否存在自相關(guān)。4.利用Durbin兩步法對(duì)自相關(guān)做修正。（數(shù)據(jù)來(lái)自課本87表5-1）第四講 自相關(guān)自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正一般包括如下步驟：1.對(duì)原模型做回歸1.對(duì)原模型做回歸2.得到殘差及其滯后項(xiàng)，分別記為2.得到殘差及其滯后項(xiàng)，分別記為3.殘差與其滯后項(xiàng)的散點(diǎn)圖殘差與滯后項(xiàng)存在正相關(guān)3.殘差與其滯后項(xiàng)的散點(diǎn)圖殘差與滯后項(xiàng)存在正相關(guān)4.根據(jù)D.W.統(tǒng)計(jì)量判斷自相關(guān)通過(guò)查表可知：dL=1.20.dU=1.41回歸結(jié)果中的D.W.0.934故可判斷模型中存在正的自相關(guān)。044.根據(jù)D.W.統(tǒng)計(jì)量判斷自相關(guān)045.Durbin兩步法第一步：估計(jì)Y的滯后項(xiàng)作為的估計(jì)5.Durbin兩步法Y的滯后項(xiàng)作為的估計(jì)第二步：估計(jì)模型Genr ny=y-0.648*y(-1)Genr nx=x-0.648*x(-1)Ls ny c nx第二步：估計(jì)模型第五講 多重共線性1.多重共線性的檢測(cè)簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)法命令：cor x1 x2 x3 x4解釋變量?jī)蓛芍g都有非常高的線性相關(guān)，可以判斷模型中存在多重共線性第五講 多重共線性1.多重共線性的檢測(cè)簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)法解釋2.多重共線性的修正逐步回歸法用Y分別對(duì)