信貸業(yè)務(wù)中客戶經(jīng)理與銀行的策略互動(dòng)分析

1、 收稿日期：2013-09-15（說明：為你的稿號(hào)的前八位，格式如左）【此處行間距為單倍行距，字體小五號(hào)】 作者簡(jiǎn)介：作者姓名（1983-），女，福建福安人，單位名稱，職稱或?qū)W位。研究方向：公共經(jīng)濟(jì)與公共管理。 基金項(xiàng)目：安徽省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃青年項(xiàng)目“中國(guó)鄉(xiāng)土油畫的傳承與繪畫風(fēng)格的演變”（NO.AHSKQ2014D120）。信貸業(yè)務(wù)中客戶經(jīng)理與銀行的策略互動(dòng)分析張 三【多個(gè)作者之間用“，”區(qū)分開，作者如果是2個(gè)字的用空格（1個(gè)漢字）隔開】（單位名稱，福建 福州 350007）【作者單位名稱處，空格的規(guī)范：?jiǎn)挝慌c二級(jí)單位之間用一個(gè)字符隔開，省份與城市之間用一個(gè)字符隔開，城市與郵編之間用一個(gè)字符

2、隔開?！空嚎蛻艚?jīng)理是銀行與客戶關(guān)系的代表，在有限理性的前提下，應(yīng)用演化博弈理論對(duì)信貸業(yè)務(wù)中客戶經(jīng)理違規(guī)策略選擇和銀行強(qiáng)監(jiān)控策略選擇的互動(dòng)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)此博弈沒有演化穩(wěn)定策略的結(jié)論。關(guān)鍵詞：演化博弈；客戶經(jīng)理；信貸；演化穩(wěn)定策略【關(guān)鍵詞之間用“；”隔開，最后關(guān)鍵詞不加符號(hào)?！恐袌D分類號(hào)：F830.51 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：123（2014）01-Analysis of Strategy Interaction in Credit Business between Customer Manager and Bank 【英文摘要放在中文摘要后】ZHANG Shan（Fujian Chuan

3、zheng Communications College, Fuzhou 350007,China）Abstract: Customer manager is the representative of relationship between banks and their customers. Considering that the customer manager and the bank are bounded rationality, we analyze the policy of the bank and the customer manager in credit busin

4、ess by using evolutionary game theory. The results show that there is no ESS. However, when we reduce customer managers expectation on banks strong monitoring and threshold value of banks strong control through rational system and prompting mechanism, we could stop customer managers violation at a l

5、ow level of monitoring.Key words: evolutionary game; customer manager; credit; evolutionary stable strategy客戶經(jīng)理是商業(yè)銀行為了達(dá)到開拓市場(chǎng)、爭(zhēng)取客戶、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化而為客戶提供全方位金融服務(wù)的專職人員。客戶經(jīng)理的職責(zé)一般包括：管理客戶貸款，包括貸前審查以及貸后跟蹤、回收等；負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的存款；負(fù)責(zé)客戶的外匯業(yè)務(wù)；推介金融產(chǎn)品和提供理財(cái)咨詢服務(wù)。商業(yè)銀行客戶經(jīng)理制最早產(chǎn)生于20世紀(jì)80年代初西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家。在我國(guó)，由于銀行業(yè)一度被少數(shù)大銀行壟斷，客戶經(jīng)理制度發(fā)展相對(duì)比較緩慢

6、。隨著金融制度的改革，出現(xiàn)了大量新興的銀行機(jī)構(gòu)，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，傳統(tǒng)的模式不再適應(yīng)客戶的需求。因此，20世紀(jì)90年代末各家商業(yè)銀行紛紛實(shí)行客戶經(jīng)理制度。值得注意的，客戶經(jīng)理也是解決銀行與客戶間信息不對(duì)稱的重要手段。比如，在信貸關(guān)系中，客戶對(duì)自身經(jīng)營(yíng)狀況的了解比銀行更清楚，而銀行不可能掌握客戶的全部真實(shí)信息。而實(shí)行“一對(duì)一”服務(wù)的客戶經(jīng)理則可以更加全面、真實(shí)的了解客戶的各種信息。但是，隨著客戶經(jīng)理制的實(shí)施，又產(chǎn)生了新的委托代理問題?？蛻艚?jīng)理在與客戶開展業(yè)務(wù)時(shí)代表的是銀行，在與銀行內(nèi)其他部門開展業(yè)務(wù)時(shí)代表的是客戶，存在著典型的信息非對(duì)稱。在我國(guó)，客戶經(jīng)理制度發(fā)展歷史不算長(zhǎng)，其應(yīng)用過程中出現(xiàn)的道德風(fēng)

7、險(xiǎn)問題是當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的重大挑戰(zhàn)之一。學(xué)者對(duì)此問題進(jìn)行了一定的研究：羅懷中（2006）認(rèn)為，客戶經(jīng)理在一定程度上壟斷了客戶的信息情況和金融資源，銀行依賴于從客戶經(jīng)理那里獲得信息。在當(dāng)前激烈和約束機(jī)制不夠完善的情況下，客戶經(jīng)理有機(jī)會(huì)利用自己所掌握私人信息的優(yōu)勢(shì)，采取一些不能驗(yàn)證的行動(dòng)，特別是當(dāng)客戶經(jīng)理?yè)碛胁糠謽I(yè)務(wù)審查權(quán)和決策權(quán)時(shí)。卿放、熊燕(2005)認(rèn)為，在信息不對(duì)稱條件下改革銀行客戶經(jīng)理制度的要點(diǎn)是建立標(biāo)準(zhǔn)的客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng) 。趙延昇、樊厚（2008）認(rèn)為，客戶經(jīng)理道德風(fēng)險(xiǎn)成因可以分為社會(huì)環(huán)境因素、內(nèi)部控制制度因素、個(gè)人因素，并提出相應(yīng)的激勵(lì)約束對(duì)策。吳龍龍、李莎(

8、2004)闡述了客戶經(jīng)理制中委托代理問題的表現(xiàn)形式，并分析其形成的原因。 信貸業(yè)務(wù)是銀行的主要業(yè)務(wù)之一，在以往引用博弈論研究信貸問題的論文中，一般都假設(shè)銀行、客戶經(jīng)理、客戶為完全理性，而且多從靜態(tài)的角度分析。但筆者認(rèn)為，在信貸業(yè)務(wù)中客戶經(jīng)理和銀行的策略選擇都是人的決策行為，更符合有限理性的假設(shè)，而且是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，因?yàn)椴┺碾p方不會(huì)一開始就找到各自的穩(wěn)定策略。無論客戶經(jīng)理和銀行，都是經(jīng)過長(zhǎng)期的互相觀察、互相模仿來決定自己的策略。而這些特征，都滿足了演化博弈理論的基本假設(shè)。基于此原因，本文引用演化博弈論的分析方法，對(duì)于信貸業(yè)務(wù)中客戶經(jīng)理和銀行的策略進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的建議。一、基本假設(shè)假設(shè)一 ：

9、客戶經(jīng)理有兩種策略可供選擇：一種是違規(guī)操作，在此種情況下，客戶經(jīng)理為了維持與客戶的關(guān)系并獲得額外的收益，試圖幫助部分“劣質(zhì)”客戶得到貸款。假設(shè)三：客戶經(jīng)理重視當(dāng)期收益，具有“短視行為”的特征，主觀上對(duì)企業(yè)無法還款概率的心理預(yù)期很小。所以有，即客戶經(jīng)理違規(guī)操作期望收益大于成本，客戶有違規(guī)的心理動(dòng)機(jī)。相對(duì)于收益，銀行更重視資產(chǎn)安全性，主觀上對(duì)違規(guī)客戶無法還款概率的心里預(yù)期較大，所以有，即銀行強(qiáng)監(jiān)控期望收益大于成本，銀行對(duì)客戶經(jīng)理的違規(guī)不會(huì)坐視不理。二、演化穩(wěn)定性分析客戶經(jīng)理違規(guī)操作的期望收益、盡職操作的期望收益、平均期望收益、復(fù)制動(dòng)態(tài)方程分別為：根據(jù)雅可比矩陣局部穩(wěn)定性分析法，圖1. 1978-2

10、012年國(guó)內(nèi)民辦高等教育研究文獻(xiàn)時(shí)間分布圖【圖的標(biāo)題在圖下方，表格標(biāo)題在表格上方，字體字號(hào)：黑體，10號(hào)字，加粗；】對(duì)5個(gè)均衡點(diǎn)進(jìn)行穩(wěn)定性分析，結(jié)果如表1?！颈砀裰械淖煮w字號(hào)：10號(hào)宋體；】表2-1 2000-2011年江西省GDP和R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出情況年份GDP Y(億元)江西R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出K1(萬元)江西高校R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出K2(萬元)2000年2003.078188233152001年2175.687761723552002年2450.4811717376212003年2830.46169772108722004年3456.7215281218022005年4056.762853

114670.53378000360002007年5500.25487867424882008年6971.05631468559492009年7655.18758936628712010年9451.26871527741062011年11702.82967529.279949.7三、演化博弈 文科一級(jí)標(biāo)題（一）演化博弈 文科二級(jí)標(biāo)題從以上分析可以看出，此博弈不存在一個(gè)自發(fā)的演化穩(wěn)定策略，即不存在一個(gè)自發(fā)的演化趨勢(shì)，使客戶經(jīng)理和銀行都采用某一個(gè)策略，正文內(nèi)容*（二）二級(jí)標(biāo)題通過上面對(duì)參數(shù)的分析，我們可以*正文內(nèi)容參考文獻(xiàn)：【參考文獻(xiàn)：（楷體_GB2312，五號(hào)），“參考文獻(xiàn)”四字：黑體，四號(hào)。參考文獻(xiàn)處，千萬不和正文形成腳注尾注關(guān)聯(lián)。因書排軟件容易丟失鏈接形式的文字。】1王宏建. 藝術(shù)概論M. 北京：文化藝術(shù)出版社，2000.2蔡虻,姚莉,孫紅,等.新畢業(yè)護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)方法的探討J.中華護(hù)理雜志,2003(4).3郝如新.朱子讀書法及其啟示D. 北京:首都師范大學(xué), 2005.期刊:（“期刊：”論文中不出現(xiàn)）序號(hào)作者名. 文題名J. 期刊名, 出版年(期).論文集: （“論文集：”論文中不出現(xiàn)）序號(hào)作者名. 文題名C/論文集名, 出版地: 出