計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試題及答案

1、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試卷（一）一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指【】A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C、包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D、模糊數(shù)學(xué)模型2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【】A、結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B、彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C、消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場(chǎng)均衡分析D、季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析 TOC o 1-5 h z 3、以下模型中正確的是【】$A、Y?1,22 0.87XeB、Y12.34 0.99XC、Y12.34 0.99XeD、Y01X e4、產(chǎn)量x （臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本y （元/臺(tái)）之間的回歸方程為？=356 ,這

2、 說(shuō)明【】A、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加 356元B、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少元C、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加 356元D、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少元5、以y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線科?0 Zxj滿足【】2a、( Yiy?i)= 0b、(y*iy) 0C、(yi%)2=0D、(yiy)2 = 06、以下關(guān)于用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是【A、只有隨機(jī)因素C、既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素7、下列模型中擬合優(yōu)度最高的是【 2A、n=25,k=4, R =C、n=15,k=2, R2 = 8、下列模型不

3、是線性回歸模型的是：A、丫 B1 B2(1/Xi)C、LnY B1 B2Xi ui9、以下檢驗(yàn)異方差的方法中最具一般性是A、Park檢驗(yàn)C、Goldfeld -Quandt 檢驗(yàn)10、當(dāng)模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)序列相關(guān)時(shí),OLS !B、只有系統(tǒng)因素D、A、B、C都不對(duì)2B、n=10,k=3, R =D、n=20,k=5, R2B、只有系統(tǒng)因素D、A、B、C都不對(duì)2B、n=10,k=3, R =D、n=20,k=5, R2 0.94B、 YB1 B2 LnX i uiD、 LnYi B1 B2LnXi ui1B、戈里瑟檢驗(yàn)D、White 檢驗(yàn)【1不宜用于模型的參數(shù)估計(jì)B、 GLSD、廣義差分法 TO

4、C o 1-5 h z du=,可由此判斷【】A、存在一階正的自相關(guān)B、存在一階負(fù)的自相關(guān)C、序列無(wú)關(guān)D、無(wú)法確定12、在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1 ,則表明模型中存在【】A、多重共線性B、異方差性C、序列相關(guān)D、高擬合優(yōu)度13、在出現(xiàn)嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，下面的哪個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的【】A、估計(jì)量非有效B、估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義不合理C、C、估計(jì)量不能通過(guò)t檢驗(yàn)D、模型的預(yù)測(cè)功能失效14、在模型 14、在模型 Yto iXit 2X2tt中X2t是隨機(jī)解釋變量，下面不屬于隨機(jī)解釋變量問(wèn)題的是【】A、A、Cov(X 2t, s) 0對(duì)任意 s, tB、Cov(X2t,

5、 t) 0C、C、Cov(X2t, t) 0ICov (X2t, s) 0,s t DCov(X1t, t) 015、以下模型中15、以下模型中均可以被理解成彈性的是【A、 Y XA、 Y XC、 Y AK LC、同時(shí)改變截距和斜率D、誤差項(xiàng) TOC o 1-5 h z Y X_K LD、YMin (,)16、以加法的方式引進(jìn)虛擬變量，將會(huì)改變【】A、模型的截距B、模型的斜率17、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為【】A、虛擬變量B、控制變量C、政策變量D、滯后變量18、在具體的模型中，被認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【】A、內(nèi)生變量B、 外生變量C、虛擬變量D、前定變量19、在一

6、個(gè)結(jié)構(gòu)式模型中，假如有 n個(gè)結(jié)構(gòu)式方程需要識(shí)別，其中r個(gè)是過(guò)度 識(shí)別，s個(gè)是恰好識(shí)別，t個(gè)是不可識(shí)別。rst , r+s+t=n ,則聯(lián)立方程模型是【1（A、過(guò)渡識(shí)別B、恰好識(shí)別C、不可識(shí)別D、部分不可識(shí)別20、下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性為 0的是【】A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)CD生產(chǎn)函數(shù)D、CES生產(chǎn)函數(shù)二、多選題（每題有25個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選均不得分；每題1分,共5分）1、一個(gè)模型用于預(yù)測(cè)前必須經(jīng)過(guò)的檢驗(yàn)有【】A、經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)B、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)E、實(shí)踐檢驗(yàn)2、由回歸直線%？0?應(yīng)估計(jì)出來(lái)的夕值【1A、是一一組估計(jì)值B、 是一一組平均值C、是一個(gè)幾

7、何級(jí)數(shù)EC、是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)E、與實(shí)際值y的離差和等于零3、模型存在異方差性沒(méi)被注意而繼續(xù)使用A、估計(jì)量有偏和非一致C、估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏 E、預(yù)測(cè)區(qū)間變寬4、多重共線性的解決方法主要有【A、去掉次要的或可替代的解釋變量C、變換模型的形式E、逐步回歸法以及增加樣本容量5、估計(jì)聯(lián)立方程模型的單方程方法有【A、工具變量法C、 3LSD、可能等于實(shí)際值OLS估計(jì)參數(shù)將導(dǎo)致【B、估計(jì)量非有效D、假設(shè)檢驗(yàn)失效B、利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式D、綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)1B、間接最小二乘法D、完全信息最大似然法E、二階段最小二乘法三、判斷題（正確的寫(xiě)“對(duì)”，錯(cuò)誤的寫(xiě)“錯(cuò)”每小題1分，共5分）【】1

8、、最小二乘法只有在模型滿足古典假定之下才能使用?！?、在一元線性回歸模型中變量顯著性檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)是等價(jià)的。【1 3、可決系數(shù)R2是解釋變量數(shù)的單調(diào)非降函數(shù)。【】4、方程 Y?t 12.44 0.37X t 0.87Yt 1 的 Durbin Watson 統(tǒng)計(jì)量D.W 2.0041,表明模型不存在序列相關(guān)性。5、Grange庠口 Engel獲得2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，理由是在時(shí)間序列模型和協(xié)整理論上的杰出貢獻(xiàn)四、名詞解釋（每小題3分，共121、完全共線性一2、先決變量3、虛假序列相關(guān)4、需求函數(shù)的零階齊次性五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）1、選擇工具變量的原則是什么2、虛擬變量的作用

9、是什么設(shè)置的原則又是什么（六、計(jì)算與分析題（本題共50分）1、調(diào)查得到消費(fèi)額Y （百元）與可支配收入X （百元）的數(shù)據(jù)如下:YX;要求：（1）估計(jì)回歸模型：Yt 0 1Xt ut； （2）檢驗(yàn)回歸系數(shù)是否顯著（t0.025（5）= ）; （3）預(yù)測(cè)收入為25百元時(shí)的消費(fèi)。（本題滿分22分）2、搜集25戶居民的可支配收入I、家庭財(cái)產(chǎn)A與消費(fèi)支出CM間的數(shù)據(jù)。以下是Eviews的估計(jì)結(jié)果：Dependent Variable: CMMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 22:50Sample: 1 25Included observations: 25

10、VariableCoefficienStd. Errort-StatisticProb.tCIR-squared(R-squared(Mean dependentAdjusted R-squared .of regression Sum squared resid Log likelihoodProb(F-statistic)Adjusted R-squared .of regression Sum squared resid Log likelihoodProb(F-statistic)var.dependent varAkaike info criterionSchwarz criteri

11、onF-statisticDurbin-Watson stat要求：（1）寫(xiě)出回歸方程；（2）寫(xiě)出調(diào)整的可決系數(shù);（3）對(duì)變量進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（0.001）。（本題滿分7分）3、依據(jù)能源消費(fèi)量EQ與能源價(jià)格P之間的20組數(shù)據(jù)，以O(shè)LS估計(jì)EQ關(guān)于P的線性回歸，計(jì)算殘差序列。然后以殘差的絕對(duì)值為被解釋變量，價(jià)格為解釋變量建立先行回歸，結(jié)果如下:Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 23:31Sample: 1 20Included observations: 20 VariableStd. Error t-St

12、atistic Prob.R-squaredMean dependent.dependent varvar.dependent varAdjusted R-squared .of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)Log likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-s

13、tatistic)據(jù)此可否認(rèn)為模型存在異方差性（0.05）,異方差的形式是什么如何解決（本據(jù)此可否認(rèn)為模型存在異方差性（0.05）,異方差的形式是什么如何解決（本題滿分7分）44、有均衡價(jià)格模型:lY 2P 1iP 2lY 2P 1iP 2QS0QdQs其中Y為消費(fèi)者收入，是外生變量。對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別。（本題滿分7分）5、已知CD生產(chǎn)函數(shù)為：Y=1.22K 048 L0以。相應(yīng)的產(chǎn)出、資本和勞動(dòng)的平均增長(zhǎng)速度分別為：、,求年技術(shù)進(jìn)步速度以及技術(shù)進(jìn)步對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。（本題滿分7分）云南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試題（二）一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類

14、是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，另一類是【B、橫截面數(shù)據(jù)B、橫截面數(shù)據(jù)C、平均數(shù)據(jù)D、相對(duì)數(shù)據(jù)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的基本步驟是【】A、設(shè)定理論模型收集樣本資料估計(jì)模型參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰、設(shè)定模型 估計(jì)參數(shù) 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型C、個(gè)體設(shè)計(jì) 總體設(shè)計(jì) 估計(jì)模型 應(yīng)用模型D、確定模型導(dǎo)向 確定變量及方程式 估計(jì)模型 應(yīng)用模型3、在模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中，不包括檢驗(yàn)下面的哪一項(xiàng)【】A、參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)B、參數(shù)估計(jì)量的大小C、參數(shù)估計(jì)量的相互關(guān)系C、參數(shù)估計(jì)量的相互關(guān)系D、參數(shù)估計(jì)量的顯著性4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于政策評(píng)價(jià)時(shí)，不包括下面的那種方法【】A、工具變量法B、工具一目標(biāo)法C、政策模擬 D、最優(yōu)控制方法5、在總體回歸直線E

15、(?)0 ix中，1表示【】A、當(dāng)x增加一個(gè)單位時(shí)，y增加i個(gè)單位B、當(dāng)x增加一個(gè)單位時(shí)，y平均增加1個(gè)單位C、當(dāng)y增加一個(gè)單位時(shí)，x增加i個(gè)單位D、當(dāng)y增加一個(gè)單位時(shí)，x平均增加i個(gè)單位 |6、用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)典線性模型ytoixtut,則樣本回歸線通過(guò)(x, ?)D、(x, y)2徐、(x, ?)D、(x, y)2徐、(?i y) /k,統(tǒng)計(jì)重2月艮(Yi ?i) /(n k 1)t(n-k)D、c、(x, ?) TOC o 1-5 h z 7、對(duì)于 yi %?xiiZx2i?kxkiei從【】A、F(k-1,n-k) B、F(k,n-k-1) t(n-k-i)8、下列說(shuō)法中正確的是

16、：【】A、如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B、如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C、如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D、如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量9、容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【B、橫截面數(shù)據(jù)AB、橫截面數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)D、年度數(shù)據(jù)10C、修勻數(shù)據(jù)D、年度數(shù)據(jù)10、假設(shè)回歸模型為yxiUi ,其中 var( Ui)=2 2xi,則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【yu2yu222xxxxyuxxxB、D、11、如果模型biXtUt存在序列相關(guān)，則【s)cov ( Xt

17、,ut) =0B、cov(Ut,Us) =0 (tC 、11、如果模型biXtUt存在序列相關(guān)，則【s)cov ( Xt ,ut) =0B、cov(Ut,Us) =0 (tC 、cov ( xt,Ut)0、cov (ut, us)0 (ts)12、根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)yi ， 儀3后計(jì)算得DW=,已知在5%的置信度下,dL =,dU =,則認(rèn)為原模型【A、不存在一階序列自相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在正的一階自相關(guān)D、存在負(fù)的一階自相關(guān)13、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1 ,則DW統(tǒng)計(jì)量近似等D、4CD、414、在線性回歸模型中，若解釋變量Xi和X2的觀測(cè)值成

18、比例，即有X1ikX2i , TOC o 1-5 h z 其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在【】A、不完全共線性B、完全共線性C、序列相關(guān)D、異方差15、假設(shè)回歸模型為Y Xi u ,其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與u高度相關(guān),則的普通最小二乘估計(jì)量【】A、無(wú)偏且一致B、無(wú)偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具變量的選取中，下面哪一個(gè)條件不是必需的【】A、與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)B、與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)C、與模型中的其他解釋變量不相關(guān)D、與被解釋變量存在因果關(guān)系 17、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程【B、不可識(shí)別DB、不可識(shí)別D、恰好識(shí)別B、長(zhǎng)期影響乘數(shù)

19、C、不確定18、結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為【A、短期影響乘數(shù)C、結(jié)構(gòu)式參數(shù)DC、結(jié)構(gòu)式參數(shù)19、下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性不變的是A、線性生產(chǎn)函數(shù)BA、線性生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)C、C、CD生產(chǎn)函數(shù)D、 CES生產(chǎn)函數(shù). 、 . . . . . . . . . . 、 . . . . . . . . . . * .20、線性支出系統(tǒng)的邊際預(yù)算份額j和擴(kuò)展線性支出系統(tǒng)的邊際消費(fèi)傾向j的關(guān)系是【】*j =j-v、多選題(每題有25個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選均不得分；每題1分, 共5分)1、對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括【】A、誤差程度檢驗(yàn)B、異方差檢驗(yàn)C、序列相關(guān)檢驗(yàn)D、超一致性檢

20、驗(yàn)E、多重共線性檢驗(yàn)2、用普通最小二乘法估計(jì)模型 yt01% 5的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量具備最佳線性無(wú)偏估計(jì)性質(zhì)，則要求：【】A、E(ut) 0B、Var(ut)2 (常數(shù))C、 cov(Uj,Uj) 0D、ut服從正態(tài)分布E、x為非隨機(jī)變量，且cov(xt ,Ut) 03、下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗(yàn)【】#A、 DW檢驗(yàn)法B、戈德菲爾德一一匡特檢驗(yàn)C、懷特檢驗(yàn)D、戈里瑟檢驗(yàn)E、馮諾曼比檢驗(yàn) 4、D-W檢驗(yàn)不適用于下列情況下的序列自相關(guān)檢驗(yàn)【A、模型包含有隨機(jī)解釋變量B、樣本容量15C、含有滯后的被解釋變量D、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)E、 一階線性形式的序列相關(guān)5、結(jié)構(gòu)式方程的識(shí)別情況

21、可能是【】*A、不可識(shí)別B、部分不可識(shí)別C、恰好識(shí)別D、過(guò)度識(shí)別E、完全識(shí)別三、判斷題（正確的寫(xiě)“對(duì)”，錯(cuò)誤的寫(xiě)“錯(cuò)” o每小題1分，共5分）【】1、一元線性回歸的OLS估計(jì)與ML估計(jì)相同是有前提的?！尽?、多元回歸分析中，檢驗(yàn)的結(jié)論“方程顯著”表明所有解釋變量都顯著?！尽?、多重共線性從本質(zhì)上講是一種樣本現(xiàn)象?！? 4、兩個(gè)序列它們協(xié)整的基本前提是單整階數(shù)相同?！? 5、索洛中性技術(shù)進(jìn)步是指勞動(dòng)生產(chǎn) Y/L不變時(shí)的技術(shù)進(jìn)步。（四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、殘差項(xiàng)2、多重共線性3、過(guò)度識(shí)別4、要素替代彈性五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）1、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思想是什么2、生產(chǎn)函

22、數(shù)有哪些意義和類型六、計(jì)算與分析題（本題共50分）1、已知某種商品的需求量與該商品的價(jià)格數(shù)據(jù)如下:價(jià)格X （元）6891112&需求量Y （噸）7270575654（1）建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，并估計(jì)參數(shù)。（10分）（3）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ完P(guān)系的顯著性。（to.025 （ 3） = , F0,05 （1, 3） =） （8分） ?（3）說(shuō)明模型中參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。（結(jié)果保留兩位小數(shù)）（4分）2、搜集貸款余額Y （億元）與貸款年利率1（%）、資金平均利潤(rùn)率R （%）間的 數(shù)據(jù)，并以Eviews軟件估計(jì)數(shù)據(jù)，結(jié)果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate:

23、12/21/07 Time: 13:35Sample: 1 12Included observations: 12VariableStd. Error t-Statistic Prob.Coefficient CI RR-squaredMean dependentvarAdjusted R-squared|.dependent var.of regressionSchwarz criterionF-statisticProb（F-statistic）.of regressionSchwarz criterionF-statisticProb（F-statistic）Akaike info cr

24、iterionSum squared residLog likelihoodDurbin-Watson stat要求：（1）寫(xiě)出回歸方程；（2）模型可能存在什么問(wèn)題（本題滿分7分）。3、搜集某國(guó)1983 2006年的GDP （億美元）與進(jìn)出口額 M （億美元）并以Eviews軟件估計(jì)線性方程，結(jié)果如下： &Dependent Variable: MMethod: Least SquaresDate: 12/21/07 Time: 13:54Sample: 1983 2006Included observations: 24VariableCoefficien Std. ErrorProb.t-

25、StatistictCGDPR-squaredMean dependentvar.dependent varAdjusted R-squared.of regressionAkaike info criterionSchwarz criterionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)R-squaredMean dependentvar.dependent varAdjusted R-squared.of regressionAkaike info criterionSchwarz criterionSum squ

26、ared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Durbin-Watson stat模型可能有什么問(wèn)題以殘差為被解釋變量,GDP模型可能有什么問(wèn)題以殘差為被解釋變量,GDP、殘差的滯后1期和滯后2期值為解釋變量估計(jì)得以下結(jié)果:Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/21/07Time: 13:59Date: 12/21/07Time: 13:59Sample(adjusted): 1985 2006Included observations: 22 after adjustin

27、g endpointsVariableCoefficienStd. Error t-StatisticProb.GDPVariableCoefficienStd. Error t-StatisticProb.GDPE(-1)E(-2)R-squaredMean dependentAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodvar.dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)E(-1)E(-2)R-sq

28、uaredMean dependentAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodvar.dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)Durbin-Watson stat問(wèn)能否判斷該模型存在2階序列相關(guān)性（進(jìn)行拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn),0.05 (2) 5.991 )(本題滿分 7 分)4、考慮模型Rt01Mt2丫u1tY 01 Rtu2t其中：Yt=國(guó)內(nèi)產(chǎn)值，Mt=貨幣供給，Rt =利率；（1）指出模型中的

29、內(nèi)生變量、外生變量和先決變量。（2）判別模型是否可識(shí)別。（本題滿分7分）5、已知CD生產(chǎn)函數(shù)為：Y=1.125K.18L0.74。相應(yīng)的產(chǎn)出、資本和勞動(dòng)的平均增長(zhǎng)速度分別為：、,求年技術(shù)進(jìn)步速度以及技術(shù)進(jìn)步對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。（本題滿分7分）云南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試試卷(三)一、單項(xiàng)選擇題(每小題1分，共20分)1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論模型設(shè)計(jì)工作，不包括下面【】方面。A、選擇變量B、確定變量之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式C、收集數(shù)據(jù)D、確定待估計(jì)參數(shù)理論預(yù)期值2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括【 A、理論B、應(yīng)用C、數(shù)據(jù)D、方法3、相關(guān)關(guān)系是指變量間的【】關(guān)系。A、邏輯依存B、因果C、函數(shù)依存D、隨機(jī)數(shù)

30、學(xué)4、截面數(shù)據(jù)是指同一時(shí)間條件下【】組成的數(shù)據(jù)A、不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)B、相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)C、相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)D、不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 5、參數(shù) 的估計(jì)量？被稱為“最有效估計(jì)”是指E(?) 且11A、Var(?) 0 B、Var(?)最小 C、( ？)2 0 D、？最小6、可決系數(shù)R2的取值范圍是【A、R2-1 B、R21 C、0R21 D、-1R21 7、下列關(guān)于模型參數(shù)估計(jì)的說(shuō)法中正確的是【A、一致性是指：樣本量趨于無(wú)窮時(shí)，估計(jì)量收斂到參數(shù)真值。B、方差最小的估計(jì)量一定最好。C、對(duì)于無(wú)偏估計(jì)而言，均方誤差最小與方差最小等價(jià)。 D、對(duì)任意線性回歸模型而言，最小二乘估計(jì)

31、與最大似然估計(jì)等價(jià)。8、下列模型不可化為線性回歸模型的是【A、Y AXj iB、Y iLnXi iC、LnY iXi iD、LnYi、LnXi i9、下列關(guān)于模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的是【A、當(dāng) R20, F 0;當(dāng) R21 , F 8；B、”回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上是顯著的”，是指它顯著地不為1。C、t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)都是雙側(cè)檢驗(yàn)。 D、“F檢驗(yàn)顯著”表明所有解釋變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。10、用一組n=30的樣本估計(jì)一個(gè)三元線性回歸模型， 其多重可決系數(shù)為R2則調(diào)整后的可決系數(shù)R2I 1A、B、0.8389C、D、11、如果模型存在“異方差性”，仍然采用OLS法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，那么【A、模型預(yù)測(cè)功能仍然有效B、

32、參數(shù)估計(jì)仍然無(wú)偏C、參數(shù)估計(jì)仍然有效D、參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)仍有意義12、下列哪種方法中【】不是檢驗(yàn)異方差性的方法。A、G Q檢驗(yàn)B、White檢驗(yàn)C、Gleiser檢驗(yàn)D、方差膨脹因子檢驗(yàn)13、以下關(guān)于檢驗(yàn)的說(shuō)法中正確的是【A、對(duì)自相關(guān)階數(shù)沒(méi)有限制B、解釋變量可以包括被解釋變量滯后值C、值在0和4之間D、解釋變量可以包含隨機(jī)變量14、下列關(guān)于“多重共線性”說(shuō)法中正確的是【A、是一種邏輯現(xiàn)象B、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值大，一定存在高度共線性C、是一種樣本現(xiàn)象D、OLS估計(jì)量仍然是BLUE的15、以下不屬于聯(lián)立方程模型之“單方程方法”的是【1A、IV 法B、I LS法C、2SLSD、FI ML 法16、假

33、設(shè)t為白噪聲序列，那么以下敘述中不正確的是【A、E( t) 0B、Cov( t, s) 0 (s t )一 一， 、一一2C、Cov( t, s) 0stD、Var( t)17、雖然模型包含有隨機(jī)解釋變量，但只要它與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)，則普通最小二乘估計(jì)量和工具變量估計(jì)量都是【A小二乘估計(jì)量和工具變量估計(jì)量都是【A、無(wú)偏估計(jì)量C、一致估計(jì)量 18、某商品需求函數(shù)為丫 0 iX 考慮“地區(qū)”(農(nóng)村、城市)和“季節(jié)”B、有效估計(jì)量D、無(wú)偏、一致估計(jì)量i ,其中Y為需求量，X為價(jià)格。為了(春、夏、秋、冬)兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為【A、2A、2B、4D、619、1統(tǒng)稱為前

34、定變量或先決變量。B、內(nèi)生變量和外生變量D、B、內(nèi)生變量和外生變量D、解釋變量和被解釋變量B、線性D、不變彈性C、外生變量和虛擬變量20、CES真型，是指【】生產(chǎn)函數(shù)模型A、投入產(chǎn)出C、變彈性*二、多選題（每題有25個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選不得分；每題 1分,共5分） TOC o 1-5 h z 1、使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)【1A、對(duì)象及范圍可比B、時(shí)間可比C、口徑可比D、計(jì)算方法可比E、內(nèi)容可比2、以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則以最小二乘法估計(jì)的樣本回歸直線滿足【1A、通過(guò)點(diǎn)（X,Y）B、 Y Y?C、Cov（Xt,et）0d、 （Y Y?）2

35、 = 0E、（Y? Y）2 03、以下關(guān)于虛擬變量的說(shuō)法中，正確的有【（A、是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用數(shù)據(jù)之一B、屬于隨機(jī)解釋變量C、規(guī)定只取“0”和“1”兩個(gè)值 D、解決定性因素對(duì)被解釋變量的影響E、“加法形式”只改變?cè)A(chǔ)模型的截距4、針對(duì)存在“多重共線性”現(xiàn)象模型的參數(shù)估計(jì)，下述方法可能適用的是】。A、A、逐步回歸法C、刪除引起共線性的變量法5、結(jié)構(gòu)式方程的識(shí)別情況可能是【B、改變模型形式D、廣義差分法E、Durbin兩步1識(shí)別。A、不可B、部分不可C、恰好D、過(guò)度E、完全三、判斷題（每小題1分，共5分）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型最大的區(qū)別是前者含有隨機(jī)誤差項(xiàng)。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所說(shuō)的“線性模

36、型”是指模型關(guān)于變量與參數(shù)都是線性的。3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模實(shí)踐中，一般應(yīng)該先進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)而后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué) 檢驗(yàn)。4、兩個(gè)序列的單整階數(shù)相等，是它們之間協(xié)整的充要條件。5、對(duì)恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程而言，IV、ILS與2SLS的估計(jì)結(jié)果在理論上是完全 一致的。四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、無(wú)偏性2、多重共線性3、恰好識(shí)別4、相對(duì)資本密集度五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）1、序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因1、序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因2、線性回歸模型基本假設(shè)的內(nèi)容。六、計(jì)算與分析題（本題共50分）：1、（本題滿分18分）搜集得失業(yè)率X （%）與小時(shí)工資Y （元/小時(shí)）之間的 如下數(shù)據(jù)：X Y?要求：（1

37、）設(shè)計(jì)一個(gè)合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，描述二者之間的關(guān)系；（3分）（2）以最小二乘法估計(jì)模型的參數(shù)；（6分）（3）解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義；（2分） （4）檢驗(yàn)方程的統(tǒng)計(jì)可靠性（0.05 to.025（4） 2.7764, F0.05（1,4） 7.71）（5 分）o（5）當(dāng)失業(yè)率降低至?xí)r，預(yù)測(cè)小時(shí)工資約為多少（2分）2、（本題滿分12分）搜集1960至1982年7個(gè)OECD國(guó)家（美國(guó)、西德、英 國(guó)、意大利、日本和法國(guó)）的總能源需求指數(shù)（Y）、實(shí)際GDP （Xi,億美元）、 實(shí)際能源價(jià)格（X2）的數(shù)據(jù)（所有指數(shù)均以1970年為100%計(jì)算）。采用EViews 軟件估計(jì)，輸出結(jié)果為：Dependent

38、 Variable: LOG（Y） Method: Least SquaresDate: 12/21/09 Time: 23:56Sample: 1960 1982Included observations: 23VariableLOG( X1)LOG(X2)R-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)CoefficientStd. Errort-StatisticProb.Mean dependent var.dependent varA

39、kaike info criterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.Durbin-Watson stat要求：（1）寫(xiě)出對(duì)數(shù)線性回歸方程（4分）；（2）解釋LOG（Xi）系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義（3分）；（3）如果LOG（Xi）保持不變，L0G（X2）增力口 1, Y的變化情況如何（2分）（4）檢驗(yàn)解釋變量的統(tǒng)計(jì)顯著性（3分）。3、（本題滿分8分）收集20個(gè)國(guó)家1969年的股票價(jià)格變化率（Y）和消費(fèi)者價(jià)格變化率（X）的截面數(shù)據(jù)。由于懷疑數(shù)據(jù)存在異方差性，首先，按照消費(fèi)者價(jià)格變化率排序并去掉中間的4對(duì)樣本數(shù)據(jù)，分別對(duì)兩個(gè)子樣進(jìn)行最小二乘回歸，得殘差平方和RS

40、S 52.95802, RSS2 53.33154。其次，進(jìn)行了懷特檢驗(yàn)，其輸出結(jié)果如下:Heteroskedasticity Test: WhiteProb.F-statisticProb. F(2,17)0bs*R-squaredProb. Chi-Square(2)Scaled explained SSProb. Chi-Square(2)要求：（1）用G-Q法檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否存在異方差性（0.05, Fo.o5（6,6） 4.95）（3 分）；（2）懷特檢驗(yàn)的結(jié)果是否支持存在異方差性的結(jié)論（5分）。（2.05 5.99147） 4、（本題滿分5分）就某地區(qū)19822008年的GDP （記為

41、Y）、資本投入數(shù) 量（K）和勞動(dòng)投入數(shù)量（L）估計(jì)C-D 生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)結(jié)果為Y? 1.2435K 0.3750 L0.625同時(shí)算得此間：資本投入的年均增長(zhǎng)速度為12%、勞動(dòng)投入數(shù)量的年均增長(zhǎng)速度為4%、經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)速度為。問(wèn)：（1）年均技術(shù)進(jìn)步速度是多少（2分）（3）技術(shù)進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為多少（2分）（3）規(guī)模報(bào)酬?duì)顩r如何（1 分）5、（本題滿分7分）收集某地區(qū)19501990年間的實(shí)際年人均消費(fèi)支出（CONS）和實(shí)際年人均收入（Y）的數(shù)據(jù)。首先進(jìn)行協(xié)整回歸CONS o iY, 然后計(jì)算非均衡誤差e；再對(duì)非均衡誤差3進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以下為EViews輸 出結(jié)果：Null Hypoth

42、esis: E has a unit root$Exogenous: NoneLag Length: 1 （Automatic based on SIC, MAXLAG=9）; t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level最后，估計(jì)CONS的差分值（DCONS ）與Y的差分值（DY）、殘差滯后值E（ 1）之間的線性回歸方程，輸出結(jié)果為：Dependent Variable: DCONSMethod: Least SquaresDate:

43、 12/23/09 Time: 16:31Sample (adjusted): 1951 1990;Included observations: 40 after adjustmentsiVariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.DYE(-1)R-squaredAdjusted R-squaredR-squaredAdjusted R-squared.of regression Sum squared residLog likelihoodDurbin-Watson statMean dependent var .dependent var

44、Akaike info criterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.問(wèn)：（1） CONS與Y之間是否存在協(xié)整關(guān)系（5分）（2）寫(xiě)出誤差修正模型（2分）云南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試試題（四）二、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）1、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，隨機(jī)誤差項(xiàng)不包括【】的影響。A、解釋變量B、觀測(cè)誤差C、設(shè)定誤差D、其它未知因素2、以下變量關(guān)系中不屬于因果關(guān)系的是【1A、GDP與稅收額B、印度人口數(shù)與中國(guó) GDPC、利率與貸款額D、產(chǎn)量與單位成本3、線性回歸模型丫 0iXtt的參數(shù)估計(jì)不包括【1A、估計(jì)B、估計(jì)iC、估計(jì)Yt Y?D、估計(jì)2

45、RSS+ESSB、 TSS=RSS+ESSC、 TSSRSS+ESSD、 TSS2=RSS2+ESS26、用一組n 25的樣本估計(jì)Y iXii 2X21 i后，在 0.05的顯著性 水平下對(duì)2的顯著性作t檢驗(yàn)，當(dāng)| ?2 |/S?21時(shí)，可以認(rèn)為X2對(duì)Y的解釋作用顯著。A、t0.05 (22)B、t0.025 (25) C、t0.025 (22) D、10.025 (24)7、以下經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型中，【】不是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型A、 Y AK L H eB、Y AK LC、lnY 01 lnK2 ln LD、Y(1/X)8、回歸方程l?Yi， ？lnXi1.88 0.78lnXi 中，40.78 表明【

46、A、X每增加1單位Y減少單位B、X每增加1單位Y平均減少單位C、X每增加1%時(shí)Y平均增加D、X每增加1%時(shí)Y平均減少%9、若確認(rèn)回歸模型中存在“異方差性”1估計(jì)模型參數(shù)。A、OLSB、WLSC、廣義差分法D、IV10、在一項(xiàng)D W檢驗(yàn)中，已知=,k=3 ,n=25 ,顯著水平 =5% ,臨界值為dL=, dU=,可以判斷模型【A、存在正的一階自相關(guān)B、存在負(fù)的一階自相關(guān)C、序列無(wú)關(guān)D、無(wú)法確定11、就“異方差性”的概念而力，是指模型Yi01Xii違背了基本假設(shè)A、Var( i)i 1,2,B、E( i) 0 i1,2,nC、Cov(j)D、N(?,?)12、對(duì)于模型Yt1Xt,其差分模型是【A

47、、Y.f(Xt)10 . f(Xt)XtYt0YtYi 0(1)1(Xt1f(Xt)1 Xt tX-) ( t.f(Xt)t 1)B、1 Xtt13、當(dāng)模型存在“嚴(yán)重的多重共線性”時(shí)，OLS估計(jì)量將不再具備【A、線性性B、無(wú)偏性C、有效性 D、一致性14、如果方差膨脹因子VIF = 10,則認(rèn)為【】問(wèn)題是嚴(yán)重的。A、異方差性B、序列相關(guān)性C、多重共線性D、解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性15、在具體的模型中，被認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【】變量。A、內(nèi)生B、外生C、虛擬D、前定 TOC o 1-5 h z 16、對(duì)一個(gè)過(guò)度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，不適用的估計(jì)方法是【】。A、間接最小二乘法(ILS )B、

48、工具變量法(IV )C、二階段最小二乘法(2SLS)D、有限信息最大似然法(LIML )17、以下生產(chǎn)函數(shù)中，不具備“零階齊次性”特征的是【】。A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、CD生產(chǎn)函數(shù)C、CES生產(chǎn)函數(shù)D、VES生產(chǎn)函數(shù))18、在研究勞動(dòng)者薪金問(wèn)題，應(yīng)該作為虛擬變量引入模型的變量是【】。A、勞動(dòng)者工齡B、專業(yè)工作年限C、學(xué)歷D、專業(yè)培訓(xùn)時(shí)間19、以下統(tǒng)計(jì)特征中，不屬于平穩(wěn)序列XJ特征的是【】。A、Cov(Xt,Xs) 0 t sB、E(Xt)2C、Var(Xt)2D、Cov(Xt,Xtk)k20、以下關(guān)于單整、協(xié)整的說(shuō)法中正確的是【A、單整階數(shù)相同的兩個(gè)變量之間一定協(xié)整B、單整階數(shù)相同的兩個(gè)變量之間才

49、可能協(xié)整C、單整階數(shù)相同的多個(gè)變量才可能協(xié)整D、變量協(xié)整對(duì)于建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型不是必須的二、多選題（每題有25個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選不得分；每題 1分, 共5分）1、以下“諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)?wù)咧袑儆趯?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有杰出貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)的有【1 0A、弗里希（）B、保羅？薩繆爾森C、勞倫斯？克萊因 D、恩格爾（Engle）E、格蘭杰（Granger ） TOC o 1-5 h z 2、用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型”統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)”的檢驗(yàn)方法有【1A、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)B、懷特檢驗(yàn)C、方程顯著性檢驗(yàn)D、G Q檢驗(yàn)E、變量顯著性檢驗(yàn)3、以下檢驗(yàn)方法中，屬于“異方差性”檢驗(yàn)的方法有【1A、德賓一沃森檢驗(yàn)B、G-Q檢驗(yàn)C、帕

50、克檢驗(yàn)D、戈里瑟檢驗(yàn)E、布勞殊一高弗雷檢驗(yàn)4、作為“序列相關(guān)性”檢驗(yàn)方法的D W檢驗(yàn)，其局限性表現(xiàn)在【】A、只能用于一階自相關(guān) B、方程不能沒(méi)有截距 C、不允許隨機(jī)解釋變量出現(xiàn)D、D、不允許被解釋變量滯后值作解釋變量E、存在檢驗(yàn)“盲區(qū)” TOC o 1-5 h z 5、聯(lián)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型參數(shù)估計(jì)的“系統(tǒng)方法”包含【】。A、普通最小二乘法B、三階段最小二乘法C、工具變量法D、二階段最小二乘法E、完全信息最大似然法三、判斷題（每小題1分，共5分）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是各類經(jīng)濟(jì)定量分析方法的總匯。【】2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所說(shuō)“線性模型”是指參數(shù)是線性的?！尽?、對(duì)于多元線性回歸模型而言“方程顯著”等價(jià)于“每個(gè)

51、解釋變量都顯著】4、若模型存在“高度多重共線”，評(píng)價(jià)偏回歸系數(shù)顯著性的t檢驗(yàn)是不可靠的【】5、對(duì)于可能存在序列相關(guān)性的模型，可以直接使用廣義最小二乘法估計(jì)參數(shù) 【】 四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、行為方程2、工具變量3、要素替代彈性4、結(jié)構(gòu)分析五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）1、生產(chǎn)函數(shù)在技術(shù)進(jìn)步測(cè)定中的應(yīng)用。2、隨機(jī)解釋變量問(wèn)題及其解決方法。六、計(jì)算與分析題（本題共50分）1、（本題滿分18分）收集居民年人均消費(fèi)額Y （單位：千元）與消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)X （%）的相關(guān)數(shù)據(jù)如下：X100105107110112114Y要求：（1）設(shè)計(jì)一個(gè)合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，描述二者之間的關(guān)系；（3分）

52、（2）以最小二乘法估計(jì)模型的參數(shù)；（6分）（3）解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義；（2分）（4） 檢 驗(yàn) 方 程 的 統(tǒng) 計(jì) 可 靠 性（0.05 to.025（4）2.7764, Fo.o5（1,4） 7.71） （5 分）。（5）當(dāng)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為108%時(shí)，預(yù)測(cè)年人均消費(fèi)額約為多少。（2分）2、（本題滿分12分）經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，家庭書(shū)刊年消費(fèi)額BF受家庭月收入MI （元） 及戶主受教育年限EA的影響。收集18戶家庭的相關(guān)數(shù)據(jù)，采用EViews軟件估 計(jì)，得如下結(jié)果：Dependent Variable: BFMethod: Least SquaresDate: 12/24/09 Time: 22:09

53、.Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.# / C MI EA Adjusted R-squared .of regression.dependent varAkaike info criterionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Hannan-Quinn criter.(Durbin-Watson stat（3）根據(jù)這一結(jié)果，寫(xiě)出最終的回歸方程（3分）。4、（本題滿分7分）設(shè)有

54、“凱恩斯收入決定”模型Ct01Yt1tI t01Yt2Yt 1 2tYtCt It G其中，C為消費(fèi)支出，I為投資，丫為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，G為政府支出。要求：對(duì) 模型進(jìn)行識(shí)別。5、（本題滿分5分）收集了美國(guó)1970年1991年制造業(yè)固定廠房設(shè)備投資Y和 銷售量X間的數(shù)據(jù)，首先進(jìn)行了協(xié)整回歸，計(jì)算非均衡誤差，進(jìn)而對(duì)非均衡誤差序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。以下是輸出結(jié)果：OAugmented Dickey-Fuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level*MacKinnon （1996） one-sided p-values.

55、Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observationsand may not be accurate for a sample size of 19Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(E)Method: Least SquaresDate: 12/24/09Time: 23:15Sample (adjusted): 1972 1990 Included observations: 19 after adjustments|

56、VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.E(-1) ,D(E(-1)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var.of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.Durbin-Watson stat問(wèn)兩個(gè)序列之間是否存在協(xié)整關(guān)系云南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試試卷（五）三、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）1、計(jì)量

57、經(jīng)濟(jì)模型是指【】A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C、隨機(jī)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D、模糊數(shù)學(xué)模型 2、將不同對(duì)象同一變量在同一時(shí)間的數(shù)據(jù)列稱為【A、橫截面數(shù)據(jù)B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、面板數(shù)據(jù)D、虛擬數(shù)據(jù)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【】A、結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B、關(guān)聯(lián)性分析、乘數(shù)分析、市場(chǎng)均衡分析C、消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析D、季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析4、模型的理論設(shè)計(jì)工作，不包括【】A、選擇變量B、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系C、收集數(shù)據(jù)D、擬定模型待估計(jì)參數(shù)的期望值5、產(chǎn)量Y （單位：噸）與資本投入量X （單位：萬(wàn)元）之間的回歸方程為lnY? =2400+ ln X ,這說(shuō)明【】A、資本投入每

58、增加1萬(wàn)元，產(chǎn)量增加噸B、資本投入每增加1萬(wàn)元，產(chǎn)量平均增加噸C、資本投入每增加1%,產(chǎn)量增加D、資本投入每增加1%,產(chǎn)量減少6、以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，中表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法的目標(biāo)是使【】A、 |Y Y）| = 0B、（Y Y?）2 = 0（Y Y?） =MiniD、 （Y Y?）2=Mini7、有一組包含30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型Yt01Xt t ,在 的顯著性水平下檢驗(yàn)H。： 1 0 Ho： 1 0,則拒絕原假設(shè)的條件是 t大于【】t0.05 (30t0.05 (30 )t0.025 ( 30)C、t0.05 (28) D、to. (28)8、為了估計(jì)一個(gè)三元線性回歸模型（有截距

59、），那么滿足基本要求樣本容量的是C、 C、 n 30 或者 n 129、假設(shè)回歸模型為Y 01Xi i,其中Var（ i尸 區(qū)，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí),應(yīng)將模型變換為【小二乘法估計(jì)模型時(shí),應(yīng)將模型變換為【A、A、B、C、Y4X0C、Y4X04XD、0X21X X210、以下檢測(cè)方法中屬于檢測(cè)異方差性的方法是【A、White 檢驗(yàn)B、A、White 檢驗(yàn)B、D-W檢驗(yàn)C、拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)D、游程檢驗(yàn)Vt11、下列哪個(gè)模型的序列相關(guān)可以用 DW統(tǒng)計(jì)量來(lái)檢測(cè)（其中ViVt01 XtB、Yti XtC、1XtB、Yti XtC、1Xtt 1vtD、1Xt2Yt 112、根據(jù)觀測(cè)值估計(jì)二元線性回

60、歸模型的DW =取顯著性水平 =時(shí)，查得dL,du =,則可以判斷【】A、不存在一階自相關(guān)B、存在正的一階自相關(guān)C、存在負(fù)的一階自相關(guān)D、無(wú)法確定13、異方差條件下普通最小二乘估計(jì)量是【】A、無(wú)偏估計(jì)量B、有偏估計(jì)量C、有效估計(jì)量D、最佳無(wú)偏估計(jì)量14、根據(jù)一份企業(yè)貸款額Y (億元)與銀行貸款利率Xi (%)、投資年收益率X2 (%)，估計(jì)得樣本方程Y? 125,89 12.11X1 1.87X2,那么【】A、銀行貸款利率不變，投資年收益率每增加1%企業(yè)貸款額減少億元B、投資年收益率不變，銀行貸款利率每降低1%企業(yè)貸款額平均增加億元C、銀行貸款利率不變，投資年收益率每增加1%企業(yè)貸款額平均增加