程序化交易指標編寫完美教程課件

1、程序化交易文華財經(jīng)交易技術(shù)研究部 閻璐程序化交易文華財經(jīng)交易技術(shù)研究部 閻璐程序化交易具有客觀性。它是事先將投資者的交易策略和經(jīng)驗以計算機語言的形式輸入電腦中，再以數(shù)據(jù)計算出來的買賣信號為依據(jù)去進行交易。交易中不會受交易者主觀策略的影響而隨時改變。杜絕投資人可能因為盤勢所產(chǎn)生的情緒進行追漲殺跌的操作，從而避免人性化交易的缺點，也進而消除了交易中的主觀隨意性，大大減輕了交易者下單前的恐懼、持倉中的焦慮和平倉后的后悔程序化交易具有客觀性。它是事先將投資者的交易策略和經(jīng)驗以計算 交易中最大的敵人不是市場而是交易者自己。 我們每一次失敗的經(jīng)歷都說明：不是市場太聰明而是我們太自作聰明。 為了避免我們被主

2、觀情緒所困擾，我們可以使用機械式的交易系統(tǒng)來規(guī)范我們的交易活動，但即使有了交易系統(tǒng)，交易是否成功還是決定于人本身，在于交易者能否始終堅持自己的交易體系。 正確認識程序化交易 交易中最大的敵人不是市場而是交易者自己。 強化的種類正強化 獎勵負強化 懲罰消退 無效隨機強化 挑戰(zhàn)強化的種類正強化 獎勵策略完善的過程策略的量化策略的圖形化策略的程序化策略的驗證策略的完善策略完善的過程策略的量化策略的圖形化策略的程序化策略的驗證策收盤價在年線上，K線顯示紅色。收盤價在年線下，K線顯示蘭色。MA200:MA(CLOSE,200);STICKLINE(CLOSEMA200,OPEN,CLOSE,COLORR

3、ED,0);STICKLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE=MA200,HIGH,CLOSEMA200,BPK;CLOSEMA200,N),BPK;EVERY(MA200=CLOSE,N),SPK;策略的完善持續(xù)N根K線變色，確定交易。策略的完善程序化交易指標編寫完美教程課件程序化交易指標編寫完美教程課件能力擴展擺脫繁重的盯盤擺脫大量計算可以交易更多的品種能力擴展擺脫繁重的盯盤多品種程序化交易多品種程序化交易程序化交易指標編寫完美教程課件算法交易提供更多保障算法交易提供更多保障當盤中價格上下波動，導致交易信號反

4、復時，如何解決？程序化交易擴展功能當盤中價格上下波動，導致交易信號反復時，如何解決？程序化交易程序化交易指標編寫完美教程課件 在Mytrader一鍵通2009中可以使用“全自動交易信號消失以后，自動恢復持倉”解決指令忽閃的問題 在全自動狀態(tài)下，如果指令消失，系統(tǒng)會自動恢復到最近的一次交易指令的狀態(tài)和手數(shù)例：使用模型自動交易滬銅0811在2008年8月22日發(fā)出賣出開倉信號，之后在2008年9月4號發(fā)出買開并平空指令，系統(tǒng)會自動將8月22日的持倉平掉并開多倉，此時如果買平開指令消失，系統(tǒng)會按照8月22日的開倉方向及手數(shù)重新開空倉，并平掉多單，這樣既保住了8月22日到9月4日之間的盈利又保持了原來

5、的趨勢繼續(xù)盈利.程序化交易指標編寫完美教程課件交易模型基礎(chǔ)編寫教程交易模型基礎(chǔ)編寫教程本節(jié)重點掌握：（一）操作符 （二）基本函數(shù)和語法一、如何編寫技術(shù)指標本節(jié)重點掌握：（一）操作符一、如何編寫技術(shù)指標（一）操作符了解學習公式編寫時常用的運算符號（加、減、乘、除法）、條件關(guān)系（大于、等于、小于等）以及定義變量操作符。重點內(nèi)容：“:=”和“:”在定義變量上的區(qū)別。（一）操作符了解學習公式編寫時常用的運算符號（加、減、乘、除操作符意義例加法CLOSEOPEN 表示求收盤價及開盤價的和。 CLOSEOPEN 表示求收盤價及開盤價的差。 CLOSE*OPEN 表示求收盤價及開盤價的積。 CLOSE/OP

6、EN 表示求收盤價及開盤價的商。 減法* 乘法/ 除法&與(并且)CLOSEOPEN 表示判斷當前周期是否收陽。 CLOSE=OPEN 表示判斷當前周期是否平盤。|或(或者) 大于=大于等于=小于等于不等于=等于：=只定義一個局部變量(這個變量在畫圖時是不畫的)TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2; MA1:MA(TMP1,10); 上面的公式的第一個語句定義了一個局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個局部變量，但是要注意的是這個公式在畫圖的時候只畫了第二條語句所求出的結(jié)果。 ：聲明了一個變量，在畫圖時畫出它并且按這個名字顯示。操作符意義例加法CLOSEOPEN 表示求收盤價及開盤價（二

7、）基礎(chǔ)函數(shù)1、如何查閱函數(shù)列表2、如何新建一個指標3、常用函數(shù)示范編寫（二）基礎(chǔ)函數(shù)1、如何查閱函數(shù)列表鏈接到文華函數(shù)列表鏈接到文華函數(shù)列表書寫源碼位置書寫名稱參數(shù)欄如何新建一個指標書寫源碼位置書寫名稱參數(shù)欄如何新建一個指標CLOSE引用收盤價(在盤中指最新價)，也可簡寫為 C。 HIGH引用最高價，也可簡寫為 H。 LOW引用最低價，也可簡寫為 L。 OPEN引用開盤價，也可簡寫為 O。 OPI引用持倉量VOL 引用成交量，也可簡寫為 V。 幾個基本引用數(shù)據(jù)函數(shù)CLOSE引用收盤價(在盤中指最新價)，也可簡寫為 C。 H例1 編寫5周期均線5周期均線例1 編寫5周期均線5周期均線A:=CLO

8、SE;MA5:MA(A,5);MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡單移動平均。計算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5個周期內(nèi)的簡單移動平均A是一個中間變量，只需要定義不需要畫線，所以用“:=”A:=CLOSE;MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡單移動平MA5:MA(CLOSE,5);MA10:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;例2 編寫均線組合如無必要，也可以不寫顏色，系統(tǒng)會自動分配顏色。在結(jié)尾之前寫一個逗號，再點擊插入顏色，可以直觀選擇

9、指定顏色。定義指標線顏色MA5:MA(CLOSE,5);例2 編寫均線組合如無必要，我想看到K線和均線組合一起顯示我想看到K線和均線組合一起顯示 當需要書寫的源代碼比較長時，如果系統(tǒng)中已經(jīng)有完整的指標，我們可以直接拿來引用，而不需要重復錄入。本節(jié)掌握重點：如何通過【引用其他公式】功能，利用現(xiàn)有指標。如何最快捷的增加K線在我的指標里 當需要書寫的源代碼比較長時，如果系統(tǒng)中已經(jīng)有完整的指例3 K線+均線組合例3 K線+均線組合程序化交易指標編寫完美教程課件下面我們來解構(gòu)一個常用指標例3 KDJ公式RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;

10、K:SMA(RSV,3,1),COLORWHITE;D:SMA(K,3,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;下面我們來解構(gòu)一個常用指標例3 KDJ公式RSV:=(SMA(X,N,M) 得到X在N個周期內(nèi)的移動平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。計算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N。HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N0，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：HHV(HIGH,13);求13個周期內(nèi)的最高價的最大值。LLV(X,N) 得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例

11、：LLV(LOW,25);表示求25個周期內(nèi)最低價的最小值。SMA(X,N,M) 得到X在N個周期內(nèi)的移動平均，M為權(quán)重程序化交易指標編寫完美教程課件（一）、熟悉交易指令（二）、如何建立一個新的交易模型（三）、交易模型的幾種基本形式二、如何編寫交易模型（一）、熟悉交易指令二、如何編寫交易模型圖上的黃色箭頭代表交易指令圖上的黃色箭頭代表交易指令（一） 都有哪些交易指令（一） 都有哪些交易指令（二） 如何新建一個交易模型書寫源碼內(nèi)容模型名稱參數(shù)欄（二） 如何新建一個交易模型書寫源碼內(nèi)容模型名稱參數(shù)欄編寫步驟：1.定義要素 先把模型編寫需要的變量進行定義。2.歸納條件 將交易條件歸類編寫。相同指令的

12、交易條件需要歸納書寫。 交易模型基本格式：1.定義需要的每個變量2.組合交易條件+交易指令交易模型的編寫要點交易條件，交易指令；編寫步驟：交易模型的編寫要點交易條件，交易指令；交易模型的基本格式定義需要的每個變量組合交易條件+交易指令交易模型的基本格式定義需要的每個變量組合交易條件+交易指令（三）如何編寫三種常見的模型類型1.交叉類模型例如：均線交叉類，MACD交叉類，KDJ指標交叉。2.多條件模型例如：均線組合結(jié)合KDJ指標等3.日內(nèi)模型例如：尾盤平倉類（三）如何編寫三種常見的模型類型1.交叉類模型交易策略：10周期的均線上穿20周期的均線時買開；5周期的均線下叉10周期的均線時賣平；10周

13、期的均線下叉20周期的均線時賣開；5周期的均線上穿10周期的均線時買平；關(guān)鍵函數(shù)：CROSS（X，Y）1、如何編寫交叉類模型CROSS(X,Y)如果X上穿Y則返回1(yes),否則返回0(no)。例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盤線從下方向上穿過5日均線交易策略：1、如何編寫交叉類模型CROSS(X,Y)如果X上MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:= MA(CLOSE,10);MA20:= MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA1

14、0),BP;例4 交叉模型定義MA5,MA10,MA20組合具體交易條件+交易指令MA5:=MA(CLOSE,5);例4 交叉模型定義MA55周期均線上穿10周期均線時買開或者KD金叉時并且J值小于30時買開；KD出現(xiàn)死叉并前個周期J值大于70時賣平5周期均線下叉10周期均線時賣開或者KD死叉時并且J值大于70時賣開；KD出現(xiàn)金叉并前個周期J值小于30時買平2、利用“并且”“或者”關(guān)系實現(xiàn)多條件模型REF(X,N)引用X在N個周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用當前周期前第5個周期的收盤價關(guān)鍵操作符：&（并且） |（或者）5周期均線上穿10周期均線時買開或者KD金叉時并且J值小于3

15、RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=MA(CLOSE,N2);CROSS(MA5,MA10)|(CROSS(K,D)&J70,SP;CROSS(MA10,MA5)|(CROSS(D,K)&J70),SK;CROSS(K,D)&REF(J,1)=1454,BP; TIME=1454,SP;VALUEWHEN(COND,DATA)當條件COND滿足時，取當時的DATA的值，否則取得前面一個滿足條件CO

16、ND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示當前最高價大于前五個周期最高價的最大值時返回當前最高價。1、使用邏輯判斷函數(shù)： VALUEWHEN(COND,DA因此可編寫交易模型如下：例10HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);HIGHHH&TIME0915&TIMEHH|TIME=1454,BP;LOW0915&TIME1454,SK;LOW=1454,SP;因此可編寫交易模型如下：黃線白線分別為開盤15分鐘內(nèi)的高低價黃線白線分別為開盤15分鐘內(nèi)的高低價指標編寫結(jié)構(gòu)定義需要的變量標注文字畫圖形變量名稱:=或者:解釋分號結(jié)尾其他繪圖函數(shù)DRAWTEXT指標定義需要的變量標注文字變量名稱:=或者:解釋分號結(jié)尾其他交易模型編寫結(jié)構(gòu)形成交易條件和指令定義需要的變量變量名稱:=或者:解釋分號結(jié)尾交易條件逗號BK SP SK BP分號結(jié)尾交易模型編寫結(jié)構(gòu)形成交易條件和指令定義需要的變量變量名稱:=注意事項：1.模型中必須