XXXX北京銀行資格《風(fēng)險管理》臨考提分卷及答案1

1、2014北京銀行資格風(fēng)險管理臨考提分卷及答案1單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)1、內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的()和()。A.有有效性;及時性性B.有有效性;敏感性性C.有有效性;完整性性D.有有效性;準確性性2、下下列關(guān)于于市場約約束參與與方作用用的說法法，不正正確的是是()。A.監(jiān)監(jiān)管機構(gòu)構(gòu)制定信信息披露露標準和和指南，提提高信息息的可靠靠性和可可比性B.銀銀行為了了吸收更更多的存存款必然然要照顧顧存款人

2、人的利益益，提高高銀行經(jīng)經(jīng)營管理理水平，有有效控制制風(fēng)險C.評評級機構(gòu)構(gòu)作為獨獨立的第第三方，能能夠?qū)︺y銀行進行行客觀公公正的評評價，為為投資者者和債權(quán)權(quán)人提供供有關(guān)資資金安全全的風(fēng)險險信息，引引導(dǎo)公眾眾選擇與與資金安安全性高高的金融融機構(gòu)開開展業(yè)務(wù)務(wù)，并起起到市場場監(jiān)督的的作用D.股股東通過過對股票票的購買買和贖回回，對銀銀行的資資金調(diào)度度施加壓壓力，督督促銀行行改善經(jīng)經(jīng)營，控控制風(fēng)險險3、關(guān)關(guān)于風(fēng)險險識別的的常用方方法描述述正確的的是()。A.分分析風(fēng)險險是通過過系統(tǒng)化化的方法法發(fā)現(xiàn)商商業(yè)銀行行所面臨臨的風(fēng)險險種類B.情情景分析析法采用用類似于于備忘錄錄的形式式C.可可以把匯匯率風(fēng)險險分解

3、為為匯率變變化率、利利率變化化率、收收益率期期間結(jié)構(gòu)構(gòu)等影響響因素的的是分解解分析法法D.資資產(chǎn)財務(wù)務(wù)狀況分分析法是是商業(yè)銀銀行識別別風(fēng)險的的最基本本、最常常用的方方法4、以以下不是是影響商商業(yè)銀行行流動性性風(fēng)險預(yù)預(yù)警的內(nèi)內(nèi)部指標標/信號號的是()。A.某某項業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險水水平增加加B.盈盈利能力力上升C.所所發(fā)行的的股票價價格下跌跌D.資資產(chǎn)過于于集中5、20004年66月，巴巴塞爾委委員會頒頒布的巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議中中明確提提出，()形成三三大支柱柱，它們們相輔相相成，不不可或缺缺，共同同為促進進金融體體系的安安全和穩(wěn)穩(wěn)健發(fā)揮揮作用。A.資資本構(gòu)成成、內(nèi)部部審計、市市場競爭爭B.資資本要

4、求求、監(jiān)督督監(jiān)管、市市場競爭爭C.資資本要求求、監(jiān)督督檢查、市市場紀律律D.資資本比例例、外部部審計、市市場紀律律6、內(nèi)部資資本充足足評估報報告的內(nèi)內(nèi)容不包包括()。A.評評估實際際持有的的資本是是否足以以抵御主主要風(fēng)險險B.評評估主要要風(fēng)險狀狀況及發(fā)發(fā)展趨勢勢、戰(zhàn)略略目標和和外部環(huán)環(huán)境對資資本水平平的影響響C.評評估預(yù)期期持有資資本的流流動性大大小D.提提出確保保資本能能夠充分分覆蓋主主要風(fēng)險險的建議議7、()是期權(quán)權(quán)的買方方在期權(quán)權(quán)到期EE1前，不不得要求求期權(quán)的的賣方履履行期權(quán)權(quán)合約，僅僅能在到到期日當當天要求求期權(quán)賣賣方履行行期權(quán)合合約。A.美美式期權(quán)權(quán)B.買買方期權(quán)權(quán)C.歐歐式期權(quán)權(quán)

5、D.平平價期權(quán)權(quán)8、個個人信貸貸業(yè)務(wù)是是國內(nèi)商商業(yè)銀行行個人業(yè)業(yè)務(wù)的主主要組成成部分。為為核實第第一還款款來源或或在第一一還款來來源不充充足的情情況下，向向客戶發(fā)發(fā)放個人人住房貸貸款屬于于()主要要操作風(fēng)風(fēng)險點。A.個個人耐用用消費品品貸款B.個個人生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營貸貸款C.個個人住房房按揭貸貸款D.個個人質(zhì)押貸款9、根根據(jù)20002年年穆迪公公司在違違約損失失率預(yù)測測模型11OSSSCA11的技術(shù)術(shù)文件中中所披露露的信息息，()等等產(chǎn)品因因素對違違約損失失率的影影響貢獻獻程度最最高。A.企企業(yè)融資資杠桿率率B.行行業(yè)因素素C.宏宏觀經(jīng)濟濟周期因因素D.清清償優(yōu)先先性10、對對銀行面面臨的所所有實質(zhì)

6、質(zhì)性風(fēng)險險進行全全面評估估是風(fēng)險險評估中中的()。A.對對全面風(fēng)風(fēng)險管理理框架的的評估B.實實質(zhì)性風(fēng)風(fēng)險評估估C.全全面風(fēng)險險評估D.具具體風(fēng)險險評估11、()是指信信用風(fēng)險險管理者者通過各各種監(jiān)控控技術(shù)，動動態(tài)捕捉捉信用風(fēng)風(fēng)險指標標的異常常變動，判判斷其是是否已達達到引起起關(guān)注的的水平或或已經(jīng)超超過閥值值。A.信信用風(fēng)險險對沖B.信信用風(fēng)險險識別C.信信用風(fēng)險險監(jiān)測D.信信用風(fēng)險險控制12、參參照國際際最佳實實踐，在在日常風(fēng)風(fēng)險管理理操作中中，具體體的風(fēng)險險管理/控制措措施可以以采取()，最終終到達高高級管理理層的三三級管理理方式。A.從從基層業(yè)業(yè)務(wù)單位位到業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會B.

7、從從基層業(yè)業(yè)務(wù)單位位到高級級管理層層領(lǐng)域C.從從業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會領(lǐng)域到到基層業(yè)業(yè)務(wù)單位位D.從從高級管管理層到到基層業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域域13、銀銀監(jiān)會提提出的商商業(yè)銀行行監(jiān)管理理念不包包括()。A.管管法人B.管管風(fēng)險C.管管內(nèi)控D.管管存款14、從從金融機機構(gòu)的發(fā)發(fā)展歷史史可以看看出，很很多銀行行倒閉案案例由()引發(fā)。A.市市場風(fēng)險險B.信信用風(fēng)險險C.操操作風(fēng)險險D.流流動性風(fēng)風(fēng)險15、反反映銀行行對某些些經(jīng)營活活動范圍圍或風(fēng)險險類型的的接受程程度為零零的指標標是()。A.資資本類指指標B.風(fēng)風(fēng)險類指指標C.零零容忍度度類指標標D.收收益類指指標16、等同于于貸款的的授信業(yè)業(yè)務(wù)，其其信用轉(zhuǎn)

8、轉(zhuǎn)換系數(shù)數(shù)為()。A.1100%B.550%C.220%D.0017、以以下說法法不正確確的是()。A.違違約頻率率是事后后的檢驗驗結(jié)果B.違違約概率率和違約約頻率不不是同一一個概念念C.違違約概率率和違約約頻率通通常情況況下是相相等的D.違違約概率率是分析析模型作作出的事事前預(yù)測測18、 CreedittMettriccs模型型認為債債務(wù)人的的信用風(fēng)風(fēng)險狀況況用債務(wù)務(wù)人的()表示。A.資資產(chǎn)規(guī)模模B.信信用等級級C.盈盈利水平平D.行行為評分分19、下下列關(guān)于于風(fēng)險對對沖的說說法不正正確的是是()。A.風(fēng)風(fēng)險對沖沖不能被被用于管管理信用用風(fēng)險B.風(fēng)風(fēng)險對沖沖可以管管理系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險險，也能能管

9、理非非系統(tǒng)性性風(fēng)險C.風(fēng)風(fēng)險對沖沖中市場場對沖又又稱為殘殘余風(fēng)險險D.風(fēng)風(fēng)險對沖沖關(guān)鍵在在于對沖沖比率的的確定20、錯錯誤監(jiān)控控/報告告是指商商業(yè)銀行行監(jiān)控/報告流流程不明明確、混混亂，負負責(zé)監(jiān)控控/報告告的部門門的職責(zé)責(zé)不清晰晰，有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)不不全面、不不及時、不不準確，未未履行必必要的()或者對對外部匯匯報不準準確。A.法法律規(guī)定定B.監(jiān)監(jiān)管職責(zé)責(zé)C.匯匯報義務(wù)務(wù)D.風(fēng)風(fēng)險計量量義務(wù)21、在在情景分分析中，商商業(yè)銀行行自身問問題所造造成的流流動性危危機的狀狀況下的的假設(shè)是是()。A.市市場對信信用等級級特別重重視，商商業(yè)銀行行間及各各類金融融機構(gòu)間間的融資資能力的的差距會會有所擴擴大，一一些

10、商業(yè)業(yè)銀行獲獲益，一一些受到到損害B.商商業(yè)銀行行的許多多負債無無法展期期或以其其他負債債替代，必必須按期期償還，因因此不得得不減少少相應(yīng)資資產(chǎn)C.分分析商業(yè)業(yè)銀行正正常狀況況下的現(xiàn)現(xiàn)金流量量變化D.商商業(yè)銀行行分析現(xiàn)現(xiàn)金流入入采用較較晚的日日期，而而在分析析現(xiàn)金流流出時采采用較早早的日期期22、承承諾，其其中原始始期限在在1年以以下或原原始期限限在1年年以上但但隨時可可無條件件撤銷的的承諾，其其信用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)數(shù)為()。A.1100%B.550%C.220%D.0023、即即期交易易中的交交付及付付款在合合約訂立立后()個個營業(yè)日日內(nèi)完成成。A.一一個B.兩兩個C.三三個D.當當日24、國國際

11、銀行行業(yè)開展展實質(zhì)性性風(fēng)險評評估主要要采用的的方法是是()。A.打打分卡方方法B.基基本指標標法C.高高級計量量法D.標標準法25、根據(jù)資資本扣除除的規(guī)定定，商譽譽應(yīng)從核核心資本本中扣除除的比例例是()。A.00B.225%C.550%D.1100%26、下下列關(guān)于于VaRR的方差差協(xié)方方差的說說法錯誤誤的是()。A.方方差一協(xié)方差差是基于于歷史數(shù)數(shù)據(jù)來估估計未來來的B.其其假設(shè)條條件是未未來和過過去存在在著分布布的一致致性C.能能夠預(yù)測測突發(fā)事事件的風(fēng)風(fēng)險D.只只反映了了風(fēng)險因因子對整整個組合合的一階階線性影影響27、下列關(guān)關(guān)于表內(nèi)內(nèi)信用資資產(chǎn)風(fēng)險險權(quán)重的的描述，正正確的是是()。A.個個人

12、住房房抵押貸貸款風(fēng)險險權(quán)重為為50%B.對對其他金金融機構(gòu)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)統(tǒng)一給予予50%的風(fēng)險險權(quán)重C.商商業(yè)銀行行之間原原始期限限在4個個月以上上的債權(quán)權(quán)給予的的風(fēng)險權(quán)權(quán)重為00D.對對商業(yè)銀銀行的其其他資產(chǎn)產(chǎn)，包括括對企業(yè)業(yè)、個人人的貨款款和自用用房地產(chǎn)產(chǎn)等資產(chǎn)產(chǎn)，都給給予500%的風(fēng)風(fēng)險權(quán)重重28、在在聲譽風(fēng)風(fēng)險中，下下列關(guān)于于管理聲聲譽風(fēng)險險最好的的辦法的的說法不不正確的的是()。A.強強化全面面風(fēng)險管管理意識識B.改改善公司司的治理理C.預(yù)預(yù)先作好好應(yīng)對聲聲譽危機機的準備備D.無無法確保保其他主主要風(fēng)險險被正確確識別、優(yōu)優(yōu)先排序序29、核核心雇員員流失引引發(fā)的風(fēng)風(fēng)險屬于于人員因因素引起起的

13、操作作風(fēng)險，它它體現(xiàn)為為商業(yè)銀銀行對關(guān)關(guān)鍵人員員過度依依賴的風(fēng)風(fēng)險，下下列()不不是這種種風(fēng)險的的表現(xiàn)。A.缺缺乏足夠夠的后援援/替代代人員B.相相關(guān)信息息缺乏共共享和文文檔記錄錄C.雇雇員成本本增加D.缺缺乏崗位位輪換機機制30、根根據(jù)歷史史數(shù)據(jù)研研究，剩剩余額與與總資產(chǎn)產(chǎn)之比小小于()時時，對商商業(yè)銀行行的流動動性風(fēng)險險是一個個預(yù)警。A.22%55%B.33%55%C.44%55%D.11%55%31、總總收益互互換覆蓋蓋了由基基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)市場價價值變化化所導(dǎo)致致的()。A.全全部市場場風(fēng)險損損失B.部部分市場場風(fēng)險損損失C.全全部違約約風(fēng)險損損失D.全全部損失失32、關(guān)關(guān)于銀行行風(fēng)險管管理

14、部門門，下列列說法錯錯誤的是是()。A.各各商業(yè)銀銀行在風(fēng)風(fēng)險管理理部門設(shè)設(shè)置上應(yīng)應(yīng)一致B.風(fēng)風(fēng)險管理理部門設(shè)設(shè)置應(yīng)與與其風(fēng)險險水平相相適應(yīng)C.風(fēng)風(fēng)險管理理部門要要具有獨獨立性D.風(fēng)風(fēng)險管理理部門要要具有權(quán)權(quán)威性33、下下列屬于于商業(yè)銀銀行風(fēng)險險偏好定定性描述述的方式式的是()。A.維維持現(xiàn)有有的紅利利水平B.零零容忍度度類指標標C.收收益類指指標D.資資本類指指標34、()是指對對基于量量化方法法計算出出的市場場風(fēng)險計計量結(jié)果果來設(shè)定定限額。A.頭頭寸限額額B.風(fēng)風(fēng)險價值值限額C.止止損限額額D.敏敏感度限限額35、()是目前前操作風(fēng)風(fēng)險識別別與評估估的主要要方法中中運用最最廣泛、最最成熟的

15、的。A.自自我評估估法B.流流程圖C.損損失事件件數(shù)據(jù)方方法D.專專家判斷斷法36、假假設(shè)某家家銀行的的外匯敞敞口頭寸寸表示為為：瑞士士法郎多多頭2000，歐歐元多頭頭1500，英鎊鎊多頭1100，美美元空頭頭50,日元空空頭2220，則則凈總敞敞口頭寸寸法為()。A.1180B.1140C.880D.222037、期期權(quán)可以以分為美美式期權(quán)權(quán)和歐式式期權(quán)兩兩類，以以下關(guān)于于它們的的表述，不不正確的的是()。A.在在美式期期權(quán)中，買買方可在在任意時時點要求求賣方買買入特定定數(shù)量的的某種交交易標的的物B.在在歐式期期權(quán)中，期期權(quán)的買買方至到到期日前前不得要要求賣方方履行期期貨合約約C.美美式期權(quán)

16、權(quán)與歐式式期權(quán)是是按照執(zhí)執(zhí)行價格格進行分分類的D.美美式期權(quán)權(quán)和歐式式期權(quán)是是按照履履約方式式進行分分類的38、某某銀行220066年初關(guān)關(guān)注類貸貸款余額額為40000億億元，其其中在220066年末轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為次級級類、可可疑類、損損失類的的貸款金金額之和和為6000億元元，期初初關(guān)注類類貸款期期間因回回收減少少了5000億元元，則關(guān)關(guān)注類貸貸款遷徙徙率為()。A.112.55%B.115.00%C.117.11%D.111.33%39、設(shè)計資資本充足足率壓力力測試框框架需注注意的問問題，不不包括()。A.定定量與定定性相結(jié)結(jié)合B.合合理整合合現(xiàn)有資資源C.縮縮短評估估時間D.保保證系統(tǒng)統(tǒng)可延伸伸

17、性40、全全面風(fēng)險險管理模模式體現(xiàn)現(xiàn)了很多多先進的的風(fēng)險管管理理念念和方法法，下列列選項沒沒有體現(xiàn)現(xiàn)的是()。A.全全球的風(fēng)風(fēng)險管理理體系B.全全面的風(fēng)風(fēng)險管理理范圍C.全全程的風(fēng)風(fēng)險管理理過程D.完完全的風(fēng)風(fēng)險規(guī)避避制度41、如如果商業(yè)業(yè)銀行的的流動性性需求和和流動性性來源之之間出現(xiàn)現(xiàn)了不匹匹配，流流動性需需求()流流動性資資金的來來源，或或者獲得得流動性性的成本本過高降降低了銀銀行的收收益，流流動性風(fēng)風(fēng)險就發(fā)發(fā)生了。A.大大于B.小小于C.等等于D.以以上都不不對42、關(guān)于表表外項目目的處理理，下列列說法不不正確的的是()。A.對對于匯率率、利率率及其他他衍生產(chǎn)產(chǎn)品合約約的風(fēng)險險加權(quán)資資產(chǎn)

18、，使使用現(xiàn)期期風(fēng)險暴暴露法計計算B.商商業(yè)銀行行首先將將表外項項目的實實際成本本金額乘乘以信息息轉(zhuǎn)換系系數(shù)，獲獲得等同同于表內(nèi)內(nèi)項目的的風(fēng)險資資產(chǎn)，然然后根據(jù)據(jù)交易對對象的屬屬性確定定風(fēng)險權(quán)權(quán)重，計計算表外外項目相相應(yīng)的風(fēng)風(fēng)險加權(quán)權(quán)資產(chǎn)C.對對于匯率率、利率率及其他他衍生產(chǎn)產(chǎn)品合約約的風(fēng)險險加權(quán)資資產(chǎn)，主主要包括括互換、期期權(quán)、遠遠期和貴貴金屬交交易D.與與貿(mào)易相相關(guān)的短短期或有有負債，主主要指有有優(yōu)先索索償權(quán)的的裝運貨貨物作抵抵押的跟跟單信用用證其信信用轉(zhuǎn)換換系數(shù)為為20%43、()是指商商業(yè)銀行行在一定定時間內(nèi)內(nèi)，以合合理的成成本獲取取資金用用于償還還債務(wù)或或增加資資產(chǎn)的能能力。A.安安全

19、性B.流流動性C.效效益性D.便便捷性44、()強調(diào)調(diào)的是抵抵御風(fēng)險險、保障障銀行持持續(xù)穩(wěn)健健經(jīng)營的的能力。A.賬賬面資本本B.經(jīng)經(jīng)濟資本本C.監(jiān)監(jiān)管資本本D.永永久資本本45、根根據(jù)所給給出的結(jié)結(jié)果和對對應(yīng)到實實數(shù)空間間的函數(shù)數(shù)取值范范圍，可可以把隨隨機變量量分為()。A.離離散型隨隨機變量量和間隔隔型隨機機變量B.離離散型隨隨機變量量和連續(xù)續(xù)型隨機機變量C.集集中型隨隨機變量量和連續(xù)續(xù)型隨機機變量D.集集中型隨隨機變量量和間隔隔型隨機機變量46、()也稱期期限錯配配風(fēng)險，是是最主要要和最常常見的利利率風(fēng)險險形式。A.重重新定價價風(fēng)險B.收收益率曲曲線風(fēng)險險C.基基準風(fēng)險險D.期期權(quán)性風(fēng)風(fēng)險

20、47、根根據(jù)商業(yè)業(yè)銀行的的業(yè)務(wù)特特征及誘誘發(fā)風(fēng)險險的原因因，巴塞塞爾委員員會將商商業(yè)銀行行面臨的的風(fēng)險劃劃分為八八大類。以以下不屬屬于其中中分類的的是()。A.信信用風(fēng)險險B.權(quán)權(quán)責(zé)風(fēng)險險C.操操作風(fēng)險險D.聲聲譽風(fēng)險險48、 下列選選項不屬屬于風(fēng)險險轉(zhuǎn)移的的具體方方法是()。A.MMBSB.自自我對沖沖C.存存款保險險公司D.資資產(chǎn)支持持證券AABS49、()是期權(quán)權(quán)的買方方在期權(quán)權(quán)到期日日前，不不得要求求期權(quán)的的賣方履履行期權(quán)權(quán)合約，僅僅能在到到期日當當天要求求期權(quán)賣賣方履行行期權(quán)合合約。A.美美式期權(quán)權(quán)B.買買方期權(quán)權(quán)C.歐歐式期權(quán)權(quán)D.平平價期權(quán)權(quán)50、聲聲譽風(fēng)險險可能產(chǎn)產(chǎn)生于商商業(yè)銀

21、行行()環(huán)節(jié)節(jié)，通常常與信用用、市場場、操作作、流動動性等風(fēng)風(fēng)險交叉叉、相互互作用。A.任任何B.某某些C.特特定D.一一些51、()是指商商業(yè)銀行行業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展中基基于歷史史數(shù)據(jù)分分析可以以預(yù)見的的損失。A.已已造成損損失B.非非預(yù)期損損失C.預(yù)預(yù)期損失失D.災(zāi)災(zāi)難性損損失52、假假定某部部門當年年的銷售售收入為為2000萬元，銷銷售成本本為1220萬元元，其銷銷售毛利利率為()。A.330%B.440%C.445%D.550%53、商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理部部門結(jié)構(gòu)構(gòu)通常有有分散型型和集中中型兩種種，下列列對于商商業(yè)銀行行集中型型的風(fēng)險險管理部部門設(shè)置置的說法法中，錯錯誤的是是()。A.涉涉

22、及的風(fēng)風(fēng)險管理理領(lǐng)域廣廣B.并并不適合合所有的的商業(yè)銀銀行采用用C.不不利于絕絕對控制制商業(yè)銀銀行的敏敏感信息息D.資資金投入入巨大54、利利率互換換是兩個個交易對對手相互互交換一一組資金金流量，()。A.涉涉及本金金的交換換和利息息支付的的交換B.涉涉及本金金的交換換，不涉涉及利息息支付的的交換C.不不涉及本本金的交交換，涉涉及利息息支付的的交換D.不不涉及本本金的交交換，也也不涉及及利息支支付的交交換55、壓力情情景應(yīng)充充分體現(xiàn)現(xiàn)銀行的的經(jīng)營和和()的特特征。A.收收益B.流流動C.期期限D(zhuǎn).風(fēng)風(fēng)險56、商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理模模式的四四個發(fā)展展階段依依次為()。A.資資產(chǎn)風(fēng)險險管理模模

23、式階段段負債債風(fēng)險管管理模式式階段資產(chǎn)負負債風(fēng)險險管理模模式階段段全面面風(fēng)險管管理模式式階段B.負負債風(fēng)險險管理模模式階段段資產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險管管理模式式階段資產(chǎn)負負債風(fēng)險險管理模模式階段段全面面風(fēng)險管管理模式式階段C.資資產(chǎn)負債債風(fēng)險管管理模式式階段資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段負負債風(fēng)險險管理模模式階段段全面面風(fēng)險管管理模式式階段D.資資產(chǎn)風(fēng)險險管理模模式階段段資產(chǎn)產(chǎn)負債風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段負負債風(fēng)險險管理模模式階段段全面面風(fēng)險管管理模式式階段57、將市場場風(fēng)險內(nèi)內(nèi)部模型型法計量量結(jié)果與與損益進進行比較較，以檢檢驗計量量方法或或模型的的標準性性、可靠靠性，并并據(jù)此對對計量方方法或模模型進行行調(diào)整和和

24、改進的的內(nèi)部模模型法實實施要素素是()。A.風(fēng)風(fēng)險因素素識別與與構(gòu)建B.壓壓力測試試C.特特定風(fēng)險險D.返返回檢驗驗58、下下列關(guān)于于戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險管理理的說法法，錯誤誤的是()。A.戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險能夠預(yù)預(yù)先識別別所有潛潛在風(fēng)險險以及這這些風(fēng)險險之間的的聯(lián)系B.商商業(yè)銀行行戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險管理理最有效效的方法法是制定定以風(fēng)險險為導(dǎo)向向的戰(zhàn)略略規(guī)劃和和實施方方案C.戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險涵蓋了了商業(yè)銀銀行的發(fā)發(fā)展愿景景、戰(zhàn)略略目標以以及當前前和未來來的資源源制約等等方面D.商商業(yè)銀行行擴展信信用卡發(fā)發(fā)行范圍圍屬戰(zhàn)略略風(fēng)險中中的品牌牌風(fēng)險59、內(nèi)內(nèi)部流程程弓/起起的操作作風(fēng)險包包括財務(wù)務(wù)/會計計錯誤、文文件/合合同缺陷

25、陷、產(chǎn)品品設(shè)計缺缺陷、錯錯誤監(jiān)控控/報告告、結(jié)算算/支付付錯誤、交交易/定定價錯誤誤六個賁賁靄。協(xié)協(xié)議中出出現(xiàn)錯誤誤或缺乏乏協(xié)議的的操作風(fēng)風(fēng)險屬于于()。A.財財務(wù)/會會計錯誤誤B.文文件/合合同缺陷陷C.錯錯誤監(jiān)控控/報告告D.結(jié)結(jié)算/支支付錯誤誤60、最最常見的的資產(chǎn)負負債的期期限錯配配情況指指()。A.將將大量長長期借款款用于短短期貸款款，即“借借長貸短短”B.資資產(chǎn)數(shù)額額大于負負債數(shù)額額C.將將大量短短期借款款用于長長期貸款款，即“借借短貸長長”D.負負債數(shù)額額大于資資產(chǎn)數(shù)額額61、下下列關(guān)于于戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險評估估的說法法，錯誤誤的是()。A.戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險執(zhí)行之之前，應(yīng)應(yīng)當認真真估計其其是

26、否與與商業(yè)銀銀行的長長期發(fā)展展目標和和戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃保持持一致B.商商業(yè)銀行行新推出出的房屋屋貸款計計劃獲得得了市場場的廣泛泛接受和和認可，被被認為是是“成功功的戰(zhàn)略略規(guī)劃”C.針針對未來來不確定定的經(jīng)濟濟、政治治因素，商商業(yè)銀行行可以利利用情景景分析法法，分別別評估有有利、正正常和不不利的市市場條件件下，戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和實施施方案可可能對其其產(chǎn)生的的影響D.董董事會、各各級管理理人員、戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部門以以及法律律/內(nèi)部部審計部部門對有有效的戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險評估負負有間接接的責(zé)任任62、金金融衍生生產(chǎn)品、金金融工程程等一系系列專業(yè)業(yè)技術(shù)逐逐漸應(yīng)用用于商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險管管理，這這屬于商商業(yè)銀行行()。A

27、.資資產(chǎn)風(fēng)險險管理模模式階段段B.負負債風(fēng)險險管理模模式階段段C.資資產(chǎn)負債債風(fēng)險管管理模式式階段D.全全面風(fēng)險險管理模模式階段段63、下下列對流流動性比比率指標標的說法法錯誤的的是()。A.傳傳統(tǒng)觀念念認為貸貸款是商商業(yè)銀行行的盈利利資產(chǎn)中中流動性性最差的的資產(chǎn)B.易易變負債債與總資資產(chǎn)的比比率衡量量了商業(yè)業(yè)銀行在在多大程程度上依依賴易變變負債獲獲得所需需資金C.大大額負債債依賴度度不僅適適合用來來衡量中中小商業(yè)業(yè)銀行的的流動性性風(fēng)險，也也適合用用來衡量量大型特特別是跨跨國商業(yè)業(yè)銀行的的流動性性風(fēng)險D.流流動性資資產(chǎn)與總總資產(chǎn)的的比率越越高表明明商業(yè)銀銀行存儲儲的流動動性越高高64、下下列關(guān)

28、于于分散型型風(fēng)險管管理部門門的說法法不正確確的是()。A.商商業(yè)銀行行不需要要建立完完善的風(fēng)風(fēng)險管理理部門B.把把風(fēng)險管管理職能能外包給給專業(yè)服服務(wù)供應(yīng)應(yīng)商C.能能完全控控制商業(yè)業(yè)銀行的的敏感信信息D.商商業(yè)銀行行無法形形成長期期的核心心競爭力力65、目目前普遍遍認為有有助于改改善商業(yè)業(yè)銀行聲聲譽風(fēng)險險管理的的最佳操操作實踐踐不包括括()。A.減減少營業(yè)業(yè)網(wǎng)點B.強強化聲譽譽風(fēng)險管管理培訓(xùn)訓(xùn)C.確確保及時時處理投投訴和批批評D.從從投訴和和批評中中積累早早期預(yù)警警經(jīng)驗66、下下列關(guān)于于個人客客戶信用用風(fēng)險說說法錯誤誤的是()。A.個個人客戶戶信用風(fēng)風(fēng)險主要要表現(xiàn)為為自身作作為債務(wù)務(wù)人在信信貸業(yè)

29、務(wù)務(wù)中的違違約B.通通過人民民銀行個個人信息息基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)庫可可以獲得得個人客客戶的信信用記錄錄C.通通過海關(guān)關(guān)、法院院不能獲獲得個人人客戶的的信息記記錄D.個個人信用用評分系系統(tǒng)具有有控制個個人客戶戶信用風(fēng)風(fēng)險的基基本要求求67、失失職違規(guī)規(guī)引發(fā)的的操作風(fēng)風(fēng)險是指指商業(yè)銀銀行內(nèi)部部員工因因過失沒沒有按照照雇傭合合同、內(nèi)內(nèi)部員工工守則、相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)及管理理規(guī)定操操作或者者辦理業(yè)業(yè)務(wù)造成成的風(fēng)險險。下列列()活動動屬于這這一因素素。A.短短貸長用用，借新新還舊，追求片露的信貸業(yè)務(wù)余額增長B.交交易不公公開C.意意識到本本身缺乏乏必要的的知識，但但在工作作中利用用這種缺缺陷D.有有組織的的勞工活活動

30、68、銀銀行因員員工知識識/技能能匱乏所所造成的的損失，屬屬于操作作風(fēng)險類類型中的的()。A.可可規(guī)避的的操作風(fēng)風(fēng)險B.可可降低的的操作風(fēng)風(fēng)險C.可可緩釋的的操作風(fēng)風(fēng)險D.應(yīng)應(yīng)承擔(dān)的的操作風(fēng)風(fēng)險69、使使用現(xiàn)金金流分析析中，當當商業(yè)銀銀行的來來源金額額大于使使用金額額時，表表明()。A.商商業(yè)銀行行流動性性相對充充足B.可可能給運運營帶來來風(fēng)險C.商商業(yè)銀行行的流動動性供給給大D.商商業(yè)銀行行可以把把差額通通過其他他途徑投投資70、目目前所使使用的專專家系統(tǒng)統(tǒng)對企業(yè)業(yè)信用分分析的使使用最為為廣泛的的系統(tǒng)是是()。A.44CsB.55CsC.66CsD.77Cs71、 1年期期的2億億人民幣幣的

31、定期期存款利利率為44%，目目前，11年期人人民幣貸貸款的利利率為88%，銀銀行將獲獲得4%的正利利差，11年期無無風(fēng)險的的美元收收益率為為10%，該銀銀行將11億元人人民幣用用于人民民幣貸款款，而另另外1億億元人民民幣兌換換成美元元后用于于美元貸貸款，同同時假定定不存在在匯率風(fēng)風(fēng)險，則則該銀行行以上交交易的利利差為()。A.22%B.44%C.55%D.88%72、估估計違約約損失率率的損失失是經(jīng)濟濟損失，必必須以歷歷史回收收率為基基礎(chǔ)，參參考至少少()年、涵涵蓋一個個經(jīng)濟周周期的數(shù)數(shù)據(jù)。A.11B.33C.55D.7773、交交易差錯錯、記賬賬差錯等等操作風(fēng)風(fēng)險屬于于操作風(fēng)風(fēng)險類型型中的(

32、)。A.可可規(guī)避的的操作風(fēng)風(fēng)險B.可可降低的的操作風(fēng)風(fēng)險C.可可緩釋的的操作風(fēng)風(fēng)險D.應(yīng)應(yīng)承擔(dān)的的操作風(fēng)風(fēng)險74、以以下對于于戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險管理理的理解解錯誤的的是()。A.經(jīng)經(jīng)濟資本本配置是是戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險的一一個重要要工具B.董董事會和和高級管管理層負負責(zé)制定定商業(yè)銀銀行最高高級別的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃C.戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險一經(jīng)批批準不得得更改D.在在評估戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險時，應(yīng)應(yīng)當首先先由商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部具有有豐富經(jīng)經(jīng)驗的專專家負責(zé)責(zé)審核一一些技術(shù)術(shù)性較強強的假設(shè)設(shè)條件75、商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理流流程是風(fēng)風(fēng)險()。A.監(jiān)監(jiān)測-識識別-控控制-計計量B.識識別-計計量-控控制-監(jiān)監(jiān)測C.計計量-識識別-監(jiān)監(jiān)測-控

33、控制D.識識別-計計量-監(jiān)監(jiān)測-控控制76、零售類類風(fēng)險暴暴露內(nèi)部部評級，銀銀行不需需自行估估計的是是()。A.違違約概率率B.違違約風(fēng)險險暴露C.違違約損失失率D.有有效期限限77、相相比較而而言，()最容易易引發(fā)操操作風(fēng)險險的業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)節(jié)。A.法法人信貸貸業(yè)務(wù)B.柜柜臺業(yè)務(wù)務(wù)C.代代理業(yè)務(wù)務(wù)D.資資金交易易業(yè)務(wù)78、下下列不屬屬于產(chǎn)品品設(shè)計缺缺陷的表表現(xiàn)的是是()。A.提提供的產(chǎn)產(chǎn)品在業(yè)業(yè)務(wù)管理理框架方方面不完完善B.提提供的產(chǎn)產(chǎn)品在權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)結(jié)構(gòu)方方面不健健全C.提提供的產(chǎn)產(chǎn)品在風(fēng)風(fēng)險管理理要求方方面不完完善D.提提供的產(chǎn)產(chǎn)品在售售后服務(wù)務(wù)方面考考慮不周周到79、下下列關(guān)于于收益率率的說

34、法法不正確確的是()。A.收收益率曲曲線是市市場對當當前經(jīng)濟濟狀況的的判斷B.收收益率曲曲線通常常表現(xiàn)為為四種形形態(tài)，正正向、反反向、水水平、波波動收益益率曲線線C.正正收益率率曲線流流動性較較差D.反反收益率率曲線表表示投資資曲線越越長，收收益率越越高80、商商業(yè)銀行行客戶信信用評級級是()對對客戶償償債能力力和償債債意愿的的計量和和評價，反反映客戶戶違約風(fēng)風(fēng)險的大大小。A.商商業(yè)銀行行B.專專家C.債債務(wù)人D.客客戶81、絕絕大多數(shù)數(shù)商業(yè)銀銀行最主主要的流流動性危危機都源源于()。A.金金融衍生生品的交交易B.市市場整體體流動性性風(fēng)險的的加大C.國國家宏觀觀經(jīng)濟政政策的變變動D.商商業(yè)銀行

35、行自身管管理或技技術(shù)上存存在的問問題82、關(guān)于久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是()。A.如如果市場場利率下下降，則則資產(chǎn)與與負債的的價值都都會增加加B.如如果市場場利率上上升，則則銀行最最終的市市場價值值將減少少C.如如果市場場利率下下降，則則銀行最最終的市市場價值值將減少少D.資資產(chǎn)的加加權(quán)平均均久期大大于負債債的加權(quán)權(quán)平均久久期與資資產(chǎn)負債債率的乘乘積83、下下列不屬屬于流動動性基本本要素的的是()。A.時時間B.成成本C.資資金數(shù)量量D.資資產(chǎn)總額額84、商商業(yè)銀行行在抵押押貸款證證券化過過程中，建建立一個個獨立的的SPVV的主要要目的是是()。A.支支付標的的資產(chǎn)的的所有收收益B.

36、為為了真正正實現(xiàn)權(quán)權(quán)益資產(chǎn)產(chǎn)與原始始權(quán)益人人的破產(chǎn)產(chǎn)隔離C.為為了購買買權(quán)益資資產(chǎn)D.為為了進行行總收益益率互換換85、下下列屬于于戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險識別別中觀層層面內(nèi)容容的是()。A.進進入或退退出市場場的決策策是否恰恰當B.資資產(chǎn)投資資組合中中是否存存在高風(fēng)風(fēng)險、低低收益的的金融產(chǎn)產(chǎn)品C.是是否忽視視對前臺臺業(yè)務(wù)人人員職業(yè)業(yè)道德和和風(fēng)險管管理的約約束D.建建立企業(yè)業(yè)級風(fēng)險險管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)的決策策是否恰恰當86、已已知某國國內(nèi)商業(yè)業(yè)銀行按按照五級級分類法法對貸款款資產(chǎn)進進行分類類，次級級類貸款款為6億億，可疑疑類貸款款為2億億，損失失類貸款款為3億億，商業(yè)業(yè)銀行在在當期為為不良貸貸款撥備備的一般般

37、準備是是2億，專專項準備備是3億億，特種種準備是是4億，那那么該商商業(yè)銀行行當年的的不良貸貸款撥備備覆蓋率率是()。A.00.255B.00.833C.00.822D.00.387、下下列關(guān)于于市場風(fēng)風(fēng)險資本本要求的的說法，不不正確的的是()。A.市市場風(fēng)險險是指因因市場價價格變動動而導(dǎo)致致商業(yè)銀銀行表內(nèi)內(nèi)頭寸損損失的風(fēng)風(fēng)險B.根根據(jù)基準準市場的的價格，市市場風(fēng)險險可分為為利率風(fēng)風(fēng)險、股股票價格格風(fēng)險、匯匯率風(fēng)險險和商品品風(fēng)險C.巴巴塞爾委委員會資資本協(xié)議議市場風(fēng)風(fēng)險補充充規(guī)定要要求商業(yè)業(yè)銀行對對交易賬賬戶中受受利率影影響的各各類金融融工具及及股票所所涉及的的風(fēng)險、商商業(yè)銀行行全部的的外匯風(fēng)風(fēng)

38、險和商商品風(fēng)險險計提資資本D.商商業(yè)銀行行資本充充足率管管理辦法法確定定交易賬賬戶頭寸寸超過885億元元人民幣幣或總資資產(chǎn)的110%的的商業(yè)銀銀行需單單獨計提提市場風(fēng)風(fēng)險資本本88、以以下因素素不會影影響商業(yè)業(yè)銀行的的資產(chǎn)負負債期限限結(jié)構(gòu)的的是()。A.央央行宣布布上調(diào)利利率0.3%B.滬滬市投資資收益率率上漲77%C.貸貸款人推推進新的的貸款請請求D.商商業(yè)銀行行增加網(wǎng)網(wǎng)點數(shù)量量89、按按照業(yè)務(wù)務(wù)特點和和風(fēng)險特特性的不不同，商商業(yè)銀行行的客戶戶可劃分分為()。A.企企業(yè)客戶戶與機構(gòu)構(gòu)客戶B.一一般客戶戶與特殊殊客戶C.抵抵押客戶戶與信用用客戶D.法法人客戶戶與個人人客戶90、()是指由由于利

39、率率、匯率率的不利利變化而而使銀行行的表內(nèi)內(nèi)和表外外業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生損失失的風(fēng)險險。A.流流動性風(fēng)風(fēng)險B.操操作風(fēng)險險C.市市場風(fēng)險險D.信信用風(fēng)險險多項選選擇題.以下各各小題所所給出的的五個選選項中.有兩項項或兩項項以上符符合題目目的要求求。請選選擇相應(yīng)應(yīng)選項，多多選、少少選、錯錯選均不不得分。(共400題.每每題1分分。共440分)91、以以下屬于于影響商商業(yè)銀行行流動性性風(fēng)險預(yù)預(yù)警的外外部指標標/信號號的有()。A.外外部評級級下降B.市市場上出出現(xiàn)關(guān)于于該商業(yè)業(yè)銀行的的負面?zhèn)鱾餮訡.客客戶大量量求證不不利于商商業(yè)銀行行的傳言言D.存存款大量量流失E.融融資成本本上升92、在在操作風(fēng)風(fēng)險監(jiān)測測

40、過程中中建立的的因果分分析模型型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)風(fēng)險的()三個方方面進行行歷史統(tǒng)統(tǒng)計，并并形成相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)的多元元分布。A.風(fēng)風(fēng)險指標標B.風(fēng)風(fēng)險成因因C.風(fēng)風(fēng)險成本本D.風(fēng)風(fēng)險損失失E.風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生頻率93、即即期外匯匯買賣是是外匯交交易中最最基本的的交易，它它可以()。A.滿滿足客戶戶對不同同貨幣的的需求B.用用來調(diào)整整持有不不同外匯匯頭寸的的比例C.防防范市場場風(fēng)險D.控控制匯率率風(fēng)險E.避避免市場場風(fēng)險94、關(guān)關(guān)于商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理的理解解正確的的有()。A.其其核心是是在所有有權(quán)、經(jīng)經(jīng)營權(quán)分分離的情情況下，為為妥善解解決委托托一代理關(guān)關(guān)系而提提出的董董事會、高高管層組組織體系系和監(jiān)

41、督督制衡機機制B.商商業(yè)銀行行公司治治理是控控制、管管理商業(yè)業(yè)銀行的的一種機機制和制制度安排排C.公公司治理理與董事事會和高高級管理理層商業(yè)業(yè)銀行業(yè)業(yè)務(wù)無關(guān)關(guān)D.良良好的公公司治理理能夠激激勵董事事會和高高管層追追求符合合商業(yè)銀銀行和股股東利益益的目標標E.我我國的商商業(yè)銀行行公司治治理要求求建立合合理的薪薪酬制度度95、下下列關(guān)于于流動性性比例的的描述，正正確的有有()。A.流流動性比比例=流流動性資資產(chǎn)余額額/流動動性負債債余額1000%B.流流動性比比例應(yīng)分分別計算算本幣和和外幣口口徑數(shù)據(jù)據(jù)C.流流動性比比例不得得低于225%D.流流動性比比例不得得低于660%E.流流動性比比例屬于于流

42、動性性風(fēng)險評評估常用用指標96、集集團法人人客戶與與單一法法人客戶戶相比，它它的信用用風(fēng)險特特征有()。A.內(nèi)內(nèi)部關(guān)聯(lián)聯(lián)交易頻頻繁B.連連環(huán)擔(dān)保保十分普普遍C.真真實財務(wù)務(wù)狀況難難以掌握握D.系系統(tǒng)風(fēng)險險性低E.風(fēng)風(fēng)險識別別難度大大，貸后后監(jiān)督難難度較小小97、商業(yè)銀銀行的整整體風(fēng)險險管理環(huán)環(huán)境包括括()等方方面的內(nèi)內(nèi)容及作作用。A.風(fēng)風(fēng)險文化化B.管管理戰(zhàn)略略C.公公司治理理D.宏宏觀調(diào)控控E.內(nèi)內(nèi)部控制制98、根據(jù)不不同的管管理需要要和本質(zhì)質(zhì)特征，銀銀行資本本包括()。A.賬賬面資本本B.內(nèi)內(nèi)部資本本C.監(jiān)監(jiān)管資本本D.外外部資本本E.經(jīng)經(jīng)濟資本本99、下下列屬于于可緩釋釋的操作作風(fēng)險的的

43、有()。A.火火災(zāi)B.搶搶劫C.高高管欺詐詐D.改改變市場場定位E.交交易差錯錯1000、下列列關(guān)于經(jīng)經(jīng)濟資本本、會計計資本和和監(jiān)管資資本，說說法不正正確的有有()。A.經(jīng)經(jīng)濟資本本與商業(yè)業(yè)銀行的的整體風(fēng)風(fēng)險水平平成正比比B.會會計資本本可以小小于經(jīng)濟濟資本的的數(shù)量C.經(jīng)經(jīng)濟資本本可作為為一種媒媒介D.經(jīng)經(jīng)濟資本本是為了了應(yīng)對一一定期限限內(nèi)資產(chǎn)產(chǎn)的預(yù)期期損失E.監(jiān)監(jiān)管資本本與經(jīng)濟濟資本無無關(guān)1011、下列列關(guān)于巴巴塞爾委委員會認認為商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理應(yīng)遵守守的原則則有()。A.董董事會應(yīng)應(yīng)核準商商業(yè)銀行行的戰(zhàn)略略目標和和價值準準則B.董董事會應(yīng)應(yīng)當監(jiān)督督高級管管理層是是否執(zhí)行行董事會會政策

44、C.公公司治理理應(yīng)維護護股東的的權(quán)利D.商商業(yè)銀行行應(yīng)保持持公司治治理的透透明度E.董董事會和和高級管管理層應(yīng)應(yīng)了解商商業(yè)銀行行的運營營架構(gòu)1022、風(fēng)險評評級的原原則包括括()原則則。A.全全面性B.可可靠性C.系系統(tǒng)性D.持持續(xù)性E.審審慎性1033、下列列關(guān)于各各類期權(quán)權(quán)的說法法正確的的有()。A.賣賣方期權(quán)權(quán)是買方方向賣方方賣出約約定數(shù)量量的交易易標的的的權(quán)利B.買買方期權(quán)權(quán)是賣方方賣出約約定數(shù)量量的交易易標的的的權(quán)利C.即即期的執(zhí)執(zhí)行價格格優(yōu)于現(xiàn)現(xiàn)在的即即期市場場價格的的是價內(nèi)內(nèi)期權(quán)D.美美式期權(quán)權(quán)是期權(quán)權(quán)的買方方可在到到期日的的任意時時點內(nèi)要要求期權(quán)權(quán)的賣方方按期權(quán)權(quán)的協(xié)議議內(nèi)容買

45、買人特定定數(shù)量的的某種交交易的標標的物E.歐歐式期權(quán)權(quán)是期權(quán)權(quán)的買方方可在到到期日的的任意時時點內(nèi)要要求期權(quán)權(quán)的賣方方按期權(quán)權(quán)的協(xié)議議內(nèi)容買買人特定定數(shù)量的的某種交交易的標標的物1044、常用用的風(fēng)險險識別的的方法有有()。A.情情景分析析法B.專專家預(yù)測測法C.分分解分析析法D.失失誤樹分分析方法法E.制制作風(fēng)險險清單法法1055、構(gòu)成商商業(yè)銀行行有效管管理控制制風(fēng)險的的外部保保障的要要素包括括()。A.市市場約束束B.市市場準入入C.外外部審計計D.監(jiān)監(jiān)管部門門監(jiān)督檢檢查E.信信息披露露1066、資本本充足率率壓力測測試框架架的主要要內(nèi)容包包括()。A.結(jié)結(jié)果輸出出B.情情景選擇擇C.定定

46、量壓力力測試D.結(jié)結(jié)果分析析E.定定性壓力力測試及及管理行行動1077、信貸審審批應(yīng)遵遵循的原原則有()。A.統(tǒng)統(tǒng)一考慮慮原則B.獨獨立評估估原則C.展展期重審審原則D.審審貸分離離原則E.職職責(zé)分離離原則1088、商業(yè)業(yè)銀行操操作風(fēng)險險報告的的目的在在于向高高級管理理層揭示示以下信信息：商商業(yè)銀行行的主要要風(fēng)險源源、整體體風(fēng)險狀狀況、風(fēng)風(fēng)險的發(fā)發(fā)展趨勢勢、將來來值得關(guān)關(guān)注的地地方，其其報告內(nèi)內(nèi)容大致致包括()。A.風(fēng)風(fēng)險狀況況B.損損失事件件C.誘誘因及對對策D.關(guān)關(guān)鍵風(fēng)險險指標E.資資本金水水平1099、關(guān)于于全面風(fēng)風(fēng)險管理理模式的的先進理理念和方方法，下下列說法法正確的的有()。A.全全

47、員的風(fēng)風(fēng)險管理理文化B.全全面的風(fēng)風(fēng)險管理理范圍C.全全新的風(fēng)風(fēng)險管理理方法D.全全程的風(fēng)風(fēng)險管理理過程E.全全球的風(fēng)風(fēng)險管理理體系1100、公允允價值的的計量方方式包括括()。A.直直接使用用可獲得得的市場場價格B.如如不能獲獲得市場場價格，則則使用公公認的模模型估算算市場價價格C.既既可以直直接使用用名義價價值，也也可以直直接使用用市場價價值D.實實際支付付價格(無依據(jù)據(jù)證明其其不具有有代表性性)E.允允許使用用企業(yè)特特定的數(shù)數(shù)據(jù)，該該數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)能被合合理估算算，并且且與市場場預(yù)期不不沖突1111、依據(jù)據(jù)巴塞塞爾新資資本協(xié)議議相關(guān)關(guān)規(guī)定，下下列屬于于商業(yè)銀銀行核心心資本的的有()。A.未未分

48、配利利潤B.未未公開儲儲備C.公公開儲備備D.盈盈余公積積E.資資本公積積1122、商業(yè)業(yè)銀行在在進行集集團客戶戶限額管管理的過過程中，應(yīng)應(yīng)注意的的問題有有()。A.統(tǒng)統(tǒng)一識別別標準，實實施集團團總量控控制B.掌掌握充分分信息，避避免過度度授信C.主主辦銀行行牽頭，建建立集團團客戶小小組D.盡盡量少用用抵押，爭爭取多用用保證E.與與集團客客戶簽訂訂授信協(xié)協(xié)議，客客戶無需需報告其其有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易易1133、下列列關(guān)于計計算VAA.R值值參數(shù)選選擇的說說法，正正確的有有()。A.如如果模型型是用來來決定與與風(fēng)險相相對應(yīng)的的資本，置置信水平平就應(yīng)該該取高B.如如果模型型用于銀銀行內(nèi)部部風(fēng)險度度量或不

49、不同市場場風(fēng)險的的比較，置置信水平平的選取取就并不不重要C.如如果模型型的使用用者是經(jīng)經(jīng)營者自自身，則則時間間間隔取決決于其資資產(chǎn)組合合的特性性D.如如果模型型的使用用者是經(jīng)經(jīng)營者自自身，資資產(chǎn)組合合變動頻頻繁，則則時間間間隔應(yīng)該該長E.如如果模型型的使用用者是監(jiān)監(jiān)管者，時時間間隔隔應(yīng)該短短1144、銀行賬賬戶利率率風(fēng)險管管理方法法包括()。A.完完善銀行行賬戶利利率風(fēng)險險治理結(jié)結(jié)構(gòu)B.加加強資產(chǎn)產(chǎn)負債匹匹配管理理C.完完善商業(yè)業(yè)銀行的的人員配配置D.實實施業(yè)務(wù)務(wù)多元化化的發(fā)展展戰(zhàn)略E.完完善商業(yè)業(yè)銀行的的定價機機制1155、資本充充足率壓壓力測試試的輸出出結(jié)果反反映的壓壓力情景景對全行行造成

50、的的影響包包括()。A.監(jiān)監(jiān)管資本本B.會會計損益益C.資資產(chǎn)價值值D.成成本測算算E.風(fēng)風(fēng)險加權(quán)權(quán)資產(chǎn)1166、下列關(guān)關(guān)于風(fēng)險險遷徙類類指標說說法正確確的有()。A.風(fēng)風(fēng)險遷徙徙類指標標包括正正常貸款款遷徙率率和不良良貸款遷遷徙率B.是是衡量商商業(yè)銀行行風(fēng)險變變化的程程度C.屬屬于動態(tài)態(tài)指標D.表表示為資資產(chǎn)質(zhì)量量從本期期到前期期變化的的比率E.屬屬于靜態(tài)態(tài)指標1177、某33年期債債券麥考考利久期期為2.3年，債債券目前前價格為為1055.000元，市市場利率率為 99%。假假設(shè)市場場利率突突然上升升到100%，則則按照久久期公式式計算，該該債券價價格()。A.下下降2.11%B.下下降2

51、.50%C.下下降2.22元元D.下下降2.6255元E.上上升2.6255元1188、我國國商業(yè)銀銀行本外外幣應(yīng)學(xué)學(xué)習(xí)和引引進的國國際先進進的流動動性管理理方法有有()。A.依依靠歷史史數(shù)據(jù)判判斷與估估計流動動性風(fēng)險險B.及及時掌握握行內(nèi)所所有資產(chǎn)產(chǎn)負債期期限的匹匹配情況況C.進進行動態(tài)態(tài)的、精精確的流流動性缺缺口管理理D.建建立和運運用資產(chǎn)產(chǎn)負債管管理信息息系統(tǒng)E.依依賴管理理人員的的主觀判判斷與估估計1199、根據(jù)據(jù)巴塞塞爾新資資本協(xié)議議操作作風(fēng)險可可以分為為七種表表現(xiàn)形式式，其中中包括()。A.聘聘用員工工做法和和工作場場所安全全性B.業(yè)業(yè)務(wù)中斷斷和系統(tǒng)統(tǒng)失靈C.客客戶、產(chǎn)產(chǎn)品及業(yè)業(yè)務(wù)

52、做法法D.實實物資產(chǎn)產(chǎn)損壞E.外外部欺詐詐1200、下列列屬于聲聲譽風(fēng)險險管理體體系應(yīng)當當重點強強調(diào)的內(nèi)內(nèi)容有()。A.明明確商業(yè)業(yè)銀行的的戰(zhàn)略愿愿景和價價值理念念B.培培養(yǎng)開放放、互信信、互助助的機構(gòu)構(gòu)文化C.建建立強大大的、動動態(tài)的風(fēng)風(fēng)險管理理系統(tǒng)，有有能力提提供風(fēng)險險事件的的早期預(yù)預(yù)警D.只只考慮股股東的利利益E.明明確記載載的危機機處理流流程1211、 CCreddit Porrtfoo1ioo Viiew模模型是目目前國際際銀行業(yè)業(yè)應(yīng)用比比較廣泛泛的組合合模型之之一，這這一模型型認為違違約率取取決于()。A.宏宏觀變量量的歷史史數(shù)據(jù)B.宏宏觀變量量的前景景預(yù)測C.對對整個經(jīng)經(jīng)濟體系系

53、產(chǎn)生影影響的沖沖擊或改改革D.僅僅影響單單個宏觀觀變量的的沖擊或或改革E.單單個借款款人的信信用評級級1222、下列關(guān)關(guān)于信用用價差的的說法，正正確的有有()。A.以以無風(fēng)險險利率為為基準的的信用價價差：貸貸款的收收益率-對應(yīng)的的無風(fēng)險險債券的的收入益益率B.信信用價差差增加表表明貸款款信用狀狀況惡化化C.信信用價差差減少表表明貸款款信用狀狀況惡化化D.信信用價差差增加表表明貸款款信用狀狀況改善善E.信信用價差差減少表表明貸款款信用狀狀況改善善1233、下述述商業(yè)銀銀行常見見的風(fēng)險險管理策策略中，屬屬于風(fēng)險險轉(zhuǎn)移的的有()。A.為為營業(yè)場場所購買買財產(chǎn)保保險B.對對于不擅擅長承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險的的業(yè)務(wù)，銀銀行對其其配置有有限的經(jīng)經(jīng)濟資本本C.銀銀行對信信用等級級較低的的客戶提提高貸款款利率D.將將貸款資資產(chǎn)證券券化后出出售E.要要求借款款人提供供第三方方擔(dān)保1244、風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管核心心指標分分為()。A.風(fēng)風(fēng)險水平平B.風(fēng)風(fēng)險遷徙徙C.風(fēng)風(fēng)險緩釋釋D.風(fēng)風(fēng)險對沖沖E.風(fēng)風(fēng)險抵補補1255、關(guān)