異方差性單項選擇1Goldfeld

1、第4章異方差性一、單項選擇Goldfeld-Quand t 方法用于檢驗（）異方差性B.自相關(guān)性隨機解釋變量D.多重共線性 在異方差性情況下，常用的估計方法是（）一階差分法B.廣義差分法工具變量法D.加權(quán)最小二乘法White檢驗方法主要用于檢驗（）異方差性B.自相關(guān)性C.隨機解釋變量D.多重共線性Glejser檢驗方法主要用于檢驗（）異方差性B.自相關(guān)性C.隨機解釋變量D.多重共線性下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（）A.戈德菲爾特一一匡特檢驗B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（）A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣

2、本先驗信息加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估 計精度，即 （）重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用重視小誤差和大誤差的作用輕視小誤差和大誤差的作用如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與七有顯著的形式 TOC o 1-5 h z e = 0.28715 + vii i的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為（）111 IA.七 B. X2C. XiD.如果戈德菲爾特一一匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（）A.異方差問題C.多重共線性問題序列相關(guān)問題設定誤差問題10

3、.設回歸模型為七=bXi + U- 乙xyb = $乙x 2Var(u ) = ci，其中 iA.B.2 Xi，則b的最有效估計量為( n I xy-I x I y b = y yn1 x 2 (I x )2C.D.二、多項選擇下列計量經(jīng)濟分析中那些很可能存在異方差問題（）用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型以凱恩斯的有效需求理論為基礎構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟模型以國民經(jīng)濟核算帳戶為基礎構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟模型以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（）A、線性B、無偏性C、最小方差性D、精確性E、有效性

4、異方差性將導致A、普通最小二乘法估計量有偏和非一致B、普通最小二乘法估計量非有效C、普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D、建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失效E、建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區(qū)間變寬下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（）A、DW檢驗B、方差膨脹因子檢驗法C、判定系數(shù)增量貢獻法D、樣本分段比較法E、殘差回歸檢驗法當模型存在異方差現(xiàn)象進，加權(quán)最小二乘估計量具備（）A、線性 B、無偏性C、有效性 D、一致性E、精確性下列說法正確的有（）A、當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B、當異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C、異方差情況下，通常的OLS估

5、計一定高估了估計量的標準差D、如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E、如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢三、名詞解釋異方差性2.格德菲爾特-匡特檢驗3.懷特檢驗戈里瑟檢驗和帕克檢驗四、簡答題什么是異方差性？試舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中的異方差性。產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響。檢驗異方差性的方法有哪些？異方差性的解決方法有哪些？什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？樣本分段法（即戈德菲爾特一一匡特檢驗）檢驗異方差性的基本原理及其使用條件。五、計算題1設消費函數(shù)為y = b + bx + u 其中y為消費支出%為個人可支配

6、收入u為設消貝函數(shù)為i 0 i i i，其中 i為消貝支出， i為1/人可支配5乂/入，i為隨機誤差項，并且E （U. ） = 0，Var （U. ） =b 2 X2 （其中成為常數(shù)）。試回答以下問題：（1）選用適當?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；（2）寫出修正異方差后的參數(shù)估計量的表達式。檢驗下列模型是否存在異方差性，列出檢驗步驟，給出結(jié)論。y = b + b x + b x + b x + u TOC o 1-5 h z t 01 1t 2 213 3tt樣本共40個，本題假設去掉c=12個樣本，假設異方差由x 1i引起，數(shù)值小的一組殘差平方和 為RSS = 0.466E -17 ,數(shù)

7、值大的一組平方和為RSS2 = 0.36E -17。氣05（10,10） = 2.982假設回歸模型為：y. = a + U ,其中：U.口 N（0，b 2 x ）； E （UU ） = 0，i古/ ；并且二IIi II JI是非隨機變量，求模型參數(shù)b的最佳線性無偏估計量及其方差?，F(xiàn)有x和Y的樣本觀測值如下表：x2510410y47459假設y對x的回歸模型為七=b0+X +七，且Var(.)* 2x2，試用適當?shù)姆椒ü烙媀UJL t-t-II此回歸模型。某人根據(jù)某區(qū)的有關(guān)資料作如下的回歸模型，結(jié)果為:ln Y =10.093 - 0.239Xt = (54.7) (-12.28)R2=0.803 in Y 1=9.932= - 0.2258、：X就 R 1 t = (47.87)(-1