統(tǒng)計(jì)學(xué)-原理與EXCEL應(yīng)用課件(第12章)

1、第12章 統(tǒng)計(jì)決策12.1 統(tǒng)計(jì)決策的概念、意義和種類12.2 確定型決策12.3 風(fēng)險型決策12.4 非確定型決策第12章 統(tǒng)計(jì)決策12.1 統(tǒng)計(jì)決策的概念、意義和種類【引導(dǎo)案例】【引導(dǎo)案例】【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】1. 掌握統(tǒng)計(jì)決策的概念、基本步驟；2. 掌握確定型決策、風(fēng)險型決策和不確定型決策的基本原理和常用方法；3. 能夠熟練運(yùn)用確定型決策、風(fēng)險型決策和不確定型的常用計(jì)算分析方法；4. 能夠確定決策目標(biāo)、擬定備選方案、列出自然狀態(tài)、選擇最滿意方案。【本章學(xué)習(xí)目標(biāo)】1. 掌握統(tǒng)計(jì)決策的概念、基本步驟；12.1 統(tǒng)計(jì)決策的概念、意義和種類確定決目標(biāo)擬定備選方案列出自然狀態(tài)選擇“最滿意”方案實(shí)施方案

2、特點(diǎn)：是非對抗決策定量決策方案便于比較選擇步驟：12.1 統(tǒng)計(jì)決策的概念、意義和種類確定決目標(biāo)擬定備選方案12.1 統(tǒng)計(jì)決策的概念、意義和種類決策者期望達(dá)到的目標(biāo)存在兩種或兩種以上可供選擇的行動方案存在著兩種或兩種以上的自然狀態(tài)掌握了或可以計(jì)算出各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的可能程度可以計(jì)算出執(zhí)行各種方案的損益值或效用值基本條件：12.1.3統(tǒng)計(jì)決策的分類統(tǒng)計(jì)決策分類目標(biāo)單目標(biāo)決策多目標(biāo)決策信息完備程度確定型決策風(fēng)險型決策不確定型決策12.1 統(tǒng)計(jì)決策的概念、意義和種類決策者期望達(dá)到的目標(biāo)存12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策1.求極小值決策12.2 確定型決策1.求極小值決策12

3、.2 確定型決策2.求極大值決策12.2 確定型決策2.求極大值決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.2 確定型決策12.3 風(fēng)險型決策12.3.1風(fēng)險型決策內(nèi)涵風(fēng)險型決策是指決策者根據(jù)幾種不同自然狀態(tài)可能發(fā)生的概率所進(jìn)行的決策。決策者所采用的任何一個行動方案都會遇到一個以上自然狀態(tài)所引起的不同結(jié)果這些結(jié)果出現(xiàn)的機(jī)會是用各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率來表示的，不論決策者采用何種方案，都要承擔(dān)一定的風(fēng)險。12.3.

4、2風(fēng)險型決策的條件存在著決策者希望達(dá)到的目標(biāo)（如收益最大或損失最?。?；存在著兩個或兩個以上的方案可供選擇；存在著兩個或兩個以上不以決策者主觀意志為轉(zhuǎn)移的自然狀態(tài)（如不同的天氣對市場的影響）；可以計(jì)算出不同方案在不同自然狀態(tài)下的損益值；在可能出現(xiàn)的不同自然狀態(tài)中，決策者不能肯定未來將出現(xiàn)哪種狀態(tài)，但能確定每種狀態(tài)出現(xiàn)的概率。12.3 風(fēng)險型決策12.3.1風(fēng)險型決策內(nèi)涵12.3 風(fēng)險型決策12.3.3決策樹法1.決策樹法的含義用樹形圖來表示決策過程中的各種行動方案、各方案可能發(fā)生的狀態(tài)、它們之間的關(guān)系以及進(jìn)行決策的程序。它是一種輔助的決策工具，可以系統(tǒng)地描述較復(fù)雜的決策過程，這種決策方法其思路如

5、樹枝形狀，所以起名為決策樹法。決策樹是一個按邏輯關(guān)系畫出的樹型圖，下圖是一個簡單決策樹的示意圖。圖12-2決策樹繪制圖12.3 風(fēng)險型決策12.3.3決策樹法圖12-2決策樹繪12.3 風(fēng)險型決策2.決策樹的結(jié)構(gòu)決策點(diǎn)：它是以方框表示的結(jié)點(diǎn)。 方案枝：由決策點(diǎn)起自左而右畫出的若干條直線，每條直線表示一個備選方案。狀態(tài)節(jié)點(diǎn)：在每個方案枝的末端畫上一個圓圈“”并注上代號叫做狀態(tài)節(jié)點(diǎn)。概率枝：從狀態(tài)結(jié)點(diǎn)引出若干條直線“”稱為概率枝，每條直線代表一種自然狀態(tài)及其可能出現(xiàn)的概率（每條分枝上面注明自然狀態(tài)及其概率）。收益結(jié)點(diǎn)：它是畫在概率枝的末端的一個三角結(jié)點(diǎn)。3.決策樹分析法的步驟（1）分析決策問題，確

6、定有哪些方案可供選擇，各方案又面臨哪幾種自然狀態(tài)，從左向右畫出樹形圖。（2）將方案序號、自然狀態(tài)及概率、損益值分別寫入狀態(tài)節(jié)點(diǎn)及概率分枝和結(jié)果點(diǎn)上。（3）計(jì)算損益期望值，從每個狀態(tài)結(jié)點(diǎn)引入的各概率分枝的損益期望值之和標(biāo)在狀態(tài)結(jié)點(diǎn)上，選擇最大值（虧損則選最小值），標(biāo)在結(jié)點(diǎn)上。（4）剪枝決策，凡是狀態(tài)結(jié)點(diǎn)上的損益期望值小于決策點(diǎn)上數(shù)值的方案分枝一律剪掉，最后剩下的方案分枝就是要選擇的決策方。12.3 風(fēng)險型決策2.決策樹的結(jié)構(gòu)12.3 風(fēng)險型決策【例12-5】某廠進(jìn)行技術(shù)改造，有兩備選方案：全套引進(jìn)國外技術(shù)，需投資200萬元；引進(jìn)部分國外關(guān)鍵技術(shù)，需投資140萬元。使用期限均為8年。未來市場需求的

7、情況以及收益值如下表所示。求：（1）用決策樹法進(jìn)行決策；（2）若使用期限延長到10年應(yīng)如何決策？解：首先繪制決策樹。12 30.30.50.20.30.50.212070209045圖12-3決策樹12.3 風(fēng)險型決策【例12-5】某廠進(jìn)行技術(shù)改造，有兩備選12.3 風(fēng)險型決策方案一：全套引進(jìn)國外關(guān)鍵技術(shù)， 一年的期望收益值=1200.3+700.5+200.2=75（萬元） 8年的期望收益值為758-200=400（萬元） 方案二：部分引進(jìn)國外關(guān)鍵技術(shù) 一年的期望收益值=900.3+650.5+450.2=68.5（萬元） 8年的期望收益值為68.58-140=408（萬元） 應(yīng)選擇方案二，

8、部分引進(jìn)國外關(guān)鍵技術(shù)。 如果有效期限延長至10年，則方案一的期望收益值增至7510-200=550（萬） 方案二的期望收益值增至68.510-140=545（萬元），應(yīng)選擇方案一，全部引進(jìn)國外關(guān)鍵技術(shù)。12.3 風(fēng)險型決策方案一：全套引進(jìn)國外關(guān)鍵技術(shù)，12.3 風(fēng)險型決策 12.3.4期望損益分析法應(yīng)用期望損益分析法決策，首先要利用統(tǒng)計(jì)資料確定事件發(fā)生的概率；其次利用矩陣表計(jì)算并表現(xiàn)出各個行動方案與各種自然狀態(tài)相結(jié)合下的條件收益（或損失）；然后進(jìn)行比較選擇出收益最大或損失最小的方案作為決策方案。1.期望收益分析決策法期望收益分析決策，就是首先利用有關(guān)資料計(jì)算各個方案的條件收益和期望收益，然后選

9、擇期望收益最大的方案作為最優(yōu)方案?！纠?2-6】某食品廠安排6、7、8月冰棒生產(chǎn)任務(wù)，每支冰棒成本0.30元，售價0.50元，如能當(dāng)天賣出，每支盈利0.20元；如果生產(chǎn)的當(dāng)天賣不出去，由于冰棒軟化，每支只能售0.20元，即每支損失0.10元。根據(jù)過去三年銷售統(tǒng)計(jì)資料，6、7、8三個月日銷售量的概率分布如表12-4所示：12.3 風(fēng)險型決策 12.3.4期望損益分析法【例12-12.3 風(fēng)險型決策12.3 風(fēng)險型決策12.3 風(fēng)險型決策表中期望收益值表明，日產(chǎn)14萬支冰棒收益期望值最大，可獲得2.62萬元的期望收益。因此，應(yīng)作出日生產(chǎn)14萬支冰棒的決策。2.期望損失分析決策法期望損失分析決策，就

10、是首先利用有關(guān)資料計(jì)算各個方案的條件損失和期望損失，然后選擇期望損失最小的方案作為最優(yōu)方案。12.3 風(fēng)險型決策表中期望收益值表明，日產(chǎn)14萬支冰棒收12.3 風(fēng)險型決策【例12-7】某商業(yè)企業(yè)某種商品每日的各種存貨方案在不同的市場條件下的條件利潤資料如表12-6所示：已知各種可能銷售量的概率，依次是0.15,0.20,0.40,0.25。由表中條件利潤可知，該企業(yè)如果每日存貨量與需求量相同，可獲得的利潤為：存貨10箱可獲利30百元；存貨11箱可獲利33百元；存貨12箱可獲利36百元；存貨13箱可獲利39百元；如果每日存量不一致，就必然造成損失。當(dāng)存量為11箱而銷量為10箱時，利潤只有28百元，這時因積壓一箱造成損失2百元（30282）；如果存10箱，而市場需求為11箱時，利潤只有30百元，由于失掉銷售機(jī)會而損失3百元（33303）。如此計(jì)算，我們可得到表12-7所列條件損失資料。12.3 風(fēng)險型決策【例12-7】某商業(yè)企業(yè)某種商品每日的12.3 風(fēng)險型決策依據(jù)條件損失和銷售概率計(jì)算的各方案的期望損失中，以12箱的1.75百元為最?。ㄒ姳?2-8），因此，最優(yōu)方案是存貨12箱。12.3 風(fēng)險型決策依據(jù)條件損失和銷售概率計(jì)算的各方案的期1