2022年質(zhì)量員考試題庫(kù)深度自測(cè)300題（歷年真題）(四川省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCW1L10Y2M8L4B3G2N6F8U10G2S4D9W10D6HV6C7A10J2P6S10K2B9H1W7F3W7E8X1N4ZD8I6B2F6A7O3M1R8I7I1H8X2M8E4V22、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCO10C9H2Y10J3H2O6T9X4S1O8Z8P3C4E7HD5N9U10S1M3E1M1K10S3J6P10F2N7C8U5ZM4Q2F10K6D1K6V4Z1L3R9E3P10S9A2G23、商業(yè)銀行項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，其內(nèi)容不包括（）。

A.部門人員的變動(dòng)

B.供應(yīng)商的變更

C.計(jì)劃的重大變更

D.主要費(fèi)用支出情況【答案】ACC7J6R5U4Z10F9J2R2U1U10N9R4U3G5Y6HW7A7F6Y9K8G1C4C9I9H10J7F9D8G3W4ZY6P1Z10T1R5A1G4S4P9Z7I1R1R2C9J74、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A.高級(jí)管理層

B.監(jiān)事會(huì)

C.董事會(huì)

D.員工【答案】CCD9B3R1E5E10G9M4I5F7S5Z5A4X1G1Y2HT1Y9Z8K4X7A3H5H6M1T6Q5K7F2L3W10ZT7G1Z9V6C7O8W8B7K1I7I1I2B2Y3Q45、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對(duì)的市場(chǎng)條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACC7V9D2R10T7X8P10A9F4B2P6T4K6N6V8HB7G3K5I2I7I3K3K4Z10P5F2S8R1D2Y10ZP1K1M10D6G1N2Z10U2A3U7L5M5K3O7H46、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACY10X9T2L8O10L10Q8M9E10P7X3Y9Q6R3R8HQ10E5V7Z2G10N6H8K7T7H4V6Q7E7V10L6ZT2T1D10T10C4U2W3Y6E1G8C5W8Y5M1O87、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCZ9I5T9I4R9R4I5P8X4N3A7Z7K8U10K2HY1F8J9M5G8G3A3I8T4T1U1Y10C8A4X1ZP6G9R6Q4O8Q4J4U7O1X10N5Z8A9P7T38、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】CCE9A9X10T2N2G10V6J7B1V4X8K6U4G9R9HM7U1O7N7B5Q5X2G7C10H10U2V7H8T1B5ZS4B1T5N4X5E1O5G1N6N4R9C4X9E1P19、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACF3T1B4H2U10Z8T7Y3R8C9V2U9S10T8N2HF2H4G10R9M3K4R5S4X6W8T10Q10X5B7M3ZL8S5B4F2J1T3I3M2W10X8P4E10Z9Q10Q510、對(duì)于我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

C.數(shù)理知識(shí)過于深?yuàn)W，難以掌握

D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】ACG8P9L2Y6A4Y9A3O7X8T9Y6Y6T1P3Y6HR10D7O2Q1P8C10J2D4I3B4A7H9D5B4C1ZB6L3H4O8O10S10K4V10N5L1V5N8J1S9Y1011、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權(quán)違約

D.國(guó)別違約【答案】CCZ3F6G8S1R10G2B1H7F4N10Q3M1C8Z4B8HS10Y3H10O5T10D7F7B9G1D2X9V2T1P8I5ZT1G4V8Z6C5R10S9X5J7Q6P10P1V5H8B512、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCO8M2D3T1D2D8L5E2N3J5B7K2G8F5Z2HF1R5B2C3K7A9S2A5S3U10N6I1P1Y10K1ZF9T6S4I9L9Z7V7R8U2Q4B6R8P10L3H913、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACO8Y3D1V1P6A6M6C1F1O3K2R4Q5K1U3HJ2M4F3F5P10D7Z5G7T8G9M5L7H1O8E7ZX3L9L3Z4K6Q10D6U8N2T8N6Z2E10R1F114、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.對(duì)借款人進(jìn)行信用分析

B.進(jìn)行缺口管理

C.進(jìn)行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】ACG6Y10V2D6U5V7A9Y2U2Z9C5N9N5Q6Y7HY6K3O10H10C6R7P1O9O3O6J2V3U5Y2N4ZF1Q5Z4Y7S6A10S7K7B5E10Y9Y3F2V6Y215、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCU10D3O2W5A10C3T3X10S9R6Z3I3G6G9N8HN7O6R9K5U1U1F3J9X6J10Q8G4P8W4J3ZV1Q5I6D10U8W3O7J1R8G3F4Q3W3K3A816、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCR7Y10M9J9G6V1W3J3V1U2E3F9G1Y3Y4HS2F4U6K4K6D9L6T5A1C2J10H7U9W6A9ZU4N6J10K3Q2B6C4D1O4A8Y6M8C6U6N817、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】ACW2R4M7E5Z1F6P7E2G7E10C4V7O2Z2N1HX4F8H2L1C1Y2N10A9R2F8S2Q2S4O6R9ZO2Z1E5P9F5E7Y9W4K3Y5B7P2T8K8P418、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

C.要對(duì)影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】ACL7Y8K2U3G5F3R8C10G2V4V7M9Y2Y1S3HF9U8D7P5F4K8B2D8R9Y7G1S5G2D9U5ZR8Y8Z6I1U8W8P4O10V8E7O6L7C10H4P619、某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)。700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCU7C1N9R1J5Q4Q5Z3W2F9K5I10T2G2V8HU9D5Z8G10B3X6W10L2E7G6J10H8E7U8N6ZR3W5W4H4C1D3I9Y10H9F2D10M3Q2S6N120、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測(cè)試情景。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCV3N6L10P2J8Z3B9L9A9Z4E10K3B2S1S1HO10R10O10P9I4A8X3M2S7L1Z8Y1D6Q3Y9ZB10J9L10C8I1I5S2M2R3A10Z7Y1K2O5J621、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCM10T1J2Z3C1J7I7R4Z9E3T4F9A10U2F8HK9F2C9J8I2T9Q10I1P3E3K7K6P1G7U2ZJ4V9T10R8K3Y4Y3L10H3C6R5E8X4C7J422、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失【答案】CCQ1X4B2K10Z8I1Z10A8E3I9V10Q1I2W4P2HA1A5Q3W4X8M1N6Y6A5P7Z3B7U4O7I3ZH1F3G7Z1F9A9I8F9E9N6M5B3S7G8C923、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

B.交易員超限額交易

C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】CCD3W4H9F1B3W8Q1F1M3M4D4B7N7C5K10HK4B4V6Y2X9E1D8K4P2E1E7E10F9D4D5ZA2Y4P5T2B1C9N9K4M1C3U8L4G2O5J524、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)?【答案】CCG3U1D4C10G9E6C1U2O6X7R6I5Z8T5S1HK9B6M1L9L7Q7L1J6T5I4X8F1U5H5R9ZR6O1R5D3F3U1V2B2N4L8B3X5Y10V3U1025、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCA7I10Q1F10N7E7T4R3P2S7F1G8N5J9S4HX3V8U7P2O1N1S6Y5S10X8I1C1H3Y6G10ZX1N2O2M3P3K3N10Z1W3V6S7N9R8F6R826、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

B.壓力測(cè)試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制【答案】BCF3U8L8A4D9B3W7V4C5D9B6S3O5I4F5HW5R5O4T7T1E4M10B4R4W9Y5B3M1P10Y1ZE9I3T2V4Y2A2D8D2X4Q4X9Z10O5V2T727、下列（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》【答案】CCW6Z1M8D1N7I8V4N1Y9W10I9K9S3C8W6HZ4C6D7Y5X7I7X7Z2E4W8D1S2N9G3V7ZP1J3E9A9A3G1W10H7Z10D6N10T3F6N10L828、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCL9B9A8O2B7T9F6X9P4K4Y9R2H8B4G5HQ7V5B8L2U8F6B5M4R3B8V8B7I4S10K7ZN3S3I6R4X5J2H6C3J9K6Q3M10R8Y3P929、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】BCH8U2K4A2P7P2T3G4F2Z10O9O8S4C1I7HV10E10X9P2W8G7Q10Z9U2C8D4V4O8T7G2ZD5E4J4V3L9D3H4C3E4T8C9W10C6E1D930、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCJ7S4V7A9M10O4C6T9B1C5A5H8L10R7J10HQ1M5R9V10B8C6F10E1W8L10L4E6Y6Z1J5ZZ1L1L10C6J4S8L9Z4K3D6R10P9M10B3X631、()可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCU4L1N9X9K4A2G8J5Z4O10X7D4F8J4V10HG4V1I4L3N6R2X5B10R1F4V9P10W5P10G9ZF1X4M7K4R8M6Y8K3A8V2F6L10Y10N3U932、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCZ3J2I7J1Q3J1Z8C4S2O8Q6Z3D2E2X5HC10Y9J5F9C4A7W10P9Z2Q8J9G4O7N2Y6ZN1J4K2A10H2Q3B2A5X3T10O4V7Z1H8L933、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCP10A10B2R8X2U4T8Z9V7Z9T8X2C1X3D8HV2C5I5W8M6W5E4D5Z3M10Q5W2L9P1E9ZM5L2Q2T3L7G6I10N3B3K5G1H2G2T8W234、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動(dòng)收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCH2O6H5Z1I7V8K6F3R1A10S3Q7J1Y2F7HC8V4H6O3O7P7J1J3Z9T4O1W9Z8V1U8ZI9I3Y1O6L5P5M9N1R6K10L9P9C5O7K435、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()。

A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCE9P10A6C1Y9O5T4O6F9N5K2W5Y8R10C10HF7J1B1Q7J5Q9S3O5R10E1I4Q6C6A2B8ZC9N10D9N9A10K3C2Y7Q2W8B1N6W3D9P536、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCM8Z2Q4D6C9U2Z1T10T6J8Y10A5C1H2S8HQ3E4O3Q8R1U7R5P7D6H8H7E9M6I8C6ZR10D4B4R5N5V4H1Y7E8W10U1B7J5Z4C437、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCQ2Y8B3H8X8S2E3B8K3Z4B1J4T7T4Y10HJ10M6S10W10M3U3T6N2R1V10A8U9C3P3T4ZX2Y7Q8Z9M10U5O6C3O2P1Q2A6B6E4M338、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.每股收益增長(zhǎng)率

B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.收益波動(dòng)率

D.資本充足率【答案】DCW4D5W10I7X9K7E9Z3T4V10T10M4Q4Z9F2HV4K9B6L5T5Y2J3Y8I1A1T3E8G9X7T3ZG3M9G8C4U8E10U8O6F5G8N3L1F1Q4B839、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCH5Z3O6Z10P2K2X7L1J4H7I7R1V6Z6G2HI1S9U6E1T8F6U4W6Z9U2A10O5U7R9N2ZR1R2W8I6C2K3W4P6Z5E4Y1C9A6G10O240、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.傳染風(fēng)險(xiǎn)

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCZ4R2D2U9X6J7Q8T4S7T3V3A3V3O1F4HL5B9S8M9N1Y4J3M9Z9B5N10K6J9M9X5ZM2V8Y5C8W9V2H10K4H2C2R6F2U7A4E941、（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評(píng)級(jí)

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】CCY10U10Y1J10V10W4Y9K2H6I4R1C3U6L7O10HV7H6Y7S9E7B8I9F2T5A10L8Y7P5J8G6ZJ6R8X2P2T1K6R7N10W10N9E10Z7P5J9N242、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCN3J6D3N6J3F5F7R8Y7V5N2R1A1S7S7HX4B4P8Q5P3W6W5J8Z2D3G7U5E2Q3S2ZR3P1S7Y3I3V6R10A7S8K1L4A5T3L10A243、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCK3B6R4W3Y6B2O6N9Q10D3C1M1C2R2M10HC7H10B2R3E9E3M1V1Z2H4M5R10G2B7L9ZP9U6S6Y7V4J3W8Q3M7X10O10G7B10W7K944、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】ACL5L1P8J1U8H4R10J6V3I3D1L1W9I3G5HU9W7M8D9Z5Y5Y4S3J6F3A9X8Z8F7T7ZN10V5W5Z4Z9W1C9Y5J8Q6P1H8F2L2I345、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACZ10U10S8X10P3W2S2V4W3X4F5A2L5B3D3HS5A7X2N8C7Z4S3D9J10X9Y1R6J6O1B1ZU10N7H2V9W5D2U10A10D8N4B1F9J1R10L746、下列關(guān)于違約概率的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C.計(jì)算違約概率的l年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念【答案】CCL8L6T9J5F8U3J5O1T2Q4G5J6Z3P7A1HJ5D6V1W3R5P5H1V7Z6N1H6C8W1J3K8ZA3K1F5Z4D10J1D6C6T4N5L3S6O7Z10O547、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目

D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】DCU3L2E7O8T6G9D8J10O2T4H8K5Q2A1E8HR9F9B2Z8P7K8T7Z1C10S5J2M10Y6A9F10ZR3U10T4K6E7E5P5D6N2A2Q6K1V3W3E648、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】DCZ6O6M10O2T5Y1C7L4R3K4O7O7H5X7Q1HJ9B7A4Q5S4I8J8W5C6O2S8P6B10I10Q1ZA7C7Y5Z7I1J10A5O6R1R9H3R2U10E3Q1049、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠準(zhǔn)確估值

D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】BCB9H8F4H8U5Q10W2N6W7G3Q9O6H2Z10G5HB9L2A5R8M10V10T3T1R3E6L8W6O8K2E8ZU9Q5Y6M9M1A8B7N8Q6E5F3I6R3Z1B750、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時(shí)性【答案】CCD7T1A1A5I5Y6F10Y8Z2R10M3Y10M5K5M4HS9H1J5O1Z1Y6M8K3N2C2R4W2A7W7I6ZK1J2R3L1A8X4N2V5B7J4P3N3O1J3C551、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級(jí)資本

B.其他一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.股東資本【答案】CCY4M9O8W1F6W7I1M10P4K1M8I8J1B3P2HJ2Y3D7Z5R4N1N3H4P8M6L5U4T10N5R1ZT10H6V7N5B2E9V4V3W8E9J1N10T7D8E952、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

B.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡

C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

D.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCH8G5C3O3H6A9S7N7P4X6W7T2M7F4A7HC4N10H2I6N4C5E3C7V9Q9K5E3Q6F7T10ZQ6L3N9U9Z6N7E5X3Q9D4X6H9X5V2I1053、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCY3X2P2I9Y3B8Q7M9V5N6S8Q5K2G5Z9HK2E4Q3I6D1B3B10Q2A4M4L3V2V5A6W3ZG4C5Z8D3B1F6Q3P8R2K5M5H5B3U3W154、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】CCM7Y5J5T3W9Y6W10X2M6R10J10U10A5S4D2HV5T6G9V6I7L4W3A3H10F5R9P8D10Z7X4ZS3S1J5Q4P2R1X6W10Y7L1H3W5T8V3U1055、根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCK7M9V1B7M7P10R4S7A4D6O4L3C1H4J3HT7A5U8F4M8T6B1S2H1F2M3J6G5S9H8ZB6N4H6G7Q3T5P10G5T3A4M2M9M4L8K356、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?【答案】CCC9R2U6X3U6S10K7E1M5B10D9B7Q2W8Y9HN2A4X7H6K4C9S5Z2G1U8Z5I1P3Y9P1ZA5M2G10B9J8J3T5G7A7T6H8Z8S1A3O657、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬(wàn)元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACR2M8Q6D3W1Z10R4R9M8X10F9L7L8C4I10HM8B8M7F7K5L8Z5G7C9A1Y5N2W7K8U2ZT10P2S6D8G4S5P2G4L4I4L8T5H9U4A358、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCW9X5F3B9V6M5L4V3W2T2U8O2F9X4R7HV6J4N7Y4Q3O5D1B4R8H1P10I1Q8X1T2ZH8G1G6F3M9H7D5D2D7X9R8Q3X1J6N759、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動(dòng)性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACG9H2P10F5Y4W8Z7L7C2L7G7J2T8V4Y4HD3Q7N4E6U2U10P5T9D7L1D9T9Z5J9L5ZY3R10U4P1R5F4G5L6B9K5E3E5H1M7K860、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶的短期償債能力（）。

A.流動(dòng)比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】ACB8H3G9X6J10E1I8V5B7K3F6A5K7M8R10HU9E2R4E1L6N3P6V4D9E8P10P1X1Z5Q10ZU6L6E1B8Q6G9K7U8J2I2Z6H3S10Z6I261、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)問先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】ACM2E9C2M5I10D6Q9A3W3C10P5I7S7R1S3HB2W9Q7Q3F2Q5R5F8D6J7C10E9Q2Y7M5ZT2W6G6I5Y3M2E8W9G4U5X4R1J7S4G762、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬(wàn)元授信的個(gè)人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬(wàn)元信用卡專項(xiàng)分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)元期限一年的循環(huán)授信【答案】ACX1B1O7E8Z5W1N8Q9G4T5R10J3Z4X9S1HD4Q7L9C5V3P3N5S2Q2O4Y3Q3L9K6Q5ZH7E4Y7J2G4C8Z1G3Q5P8E10A3U10N7H963、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCA7M9F4U7O1V6K6F3P7F4Q6E4V7I1Z10HX9H8F1W2V3R6M9T2X1L2W3L2W9Q6H8ZO8V4D8Q2K4M4J10B7N9Y3P5P8W8L9C564、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】ACO8M9B10W6B8U6N9Z8C4M6W6F1I9G2C10HD7T1Y8R9P3F6J9I1U9I4Z9L8Z9D7R4ZA2V8C3S2T4L3Y6R7X6O9R2N7Q8M4Z165、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為（）。

A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

B.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】DCF2Q7M8A4Y7G1J10E3F3J7V8T1I5U5X7HH8M9H1V10D9I3Z7U1Y5V1L5W10L4A3C4ZW7Z7K3B5O5M7T7M1J1B9D10X4Z7Q8D666、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】ACC3G6B6P3B1A6K5B5N7N3P1Q7L9V2J3HD3R5Z8G7P8V10E9G9Y2W6T7D2V2R2P9ZY3N10X3L9A8W3U9L7S3B9E8V6F1D8N967、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCP7A9S1H1E10Y8H4G1J5Z5P4V6A2K10C3HI5C6X7J1H8F6C2N5P8P5F9G5M3J5T9ZW8G2Y3I2A2Z9X9V6F3I7B2Y1Q9O4Y468、客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCH8M3B3V8A1S10C4G3D10K9Z5W2O9P5P5HN9N6N5C8M3H7L8U1R7L5R10N2A3G8E2ZE1V8E9B5V5Z9V3L5N10P7H1U4W1A7T669、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACZ6T1G4Q8Y5W10M6R8F4N10N1N4M5U7D2HE3U3M5X8R6W8N10P9Q7W9I6U6Q7T5J10ZG10R1C5C1Q7D2J3L7B6E7B5D5R2U2D970、商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCG9L7X4Z4L10H6V4K8N5J8Q8N9J8A5C9HR10H4A10R1U2J1L9N1Q10K3M9X3I2Y9S3ZS10C3M3G4N10I8D5A1L9C7X1U5M2C4T871、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCS5U6K10R8S9B9F6J4R9U9C4I6T6E5P8HC4N1B9J6K4J10V1S7C8P8H3Q10F3R1E9ZI6M1A10A2O1S10B5S3P2U6H3C5Q9O9O772、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACB3Q7K2D8S4F10I2E6A2H2P6V2T3P7O8HR3R7J2D6W2G1C9C7T6Y1S4M10P6V9Y4ZD7K7C10U1Q3Z2G3F5L1A7G4A9Z8F7S1073、假定某公司2014年的銷售成本為50萬(wàn)元，銷售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCR4L1F2I10G4A3J1N9U4Z9Q5T10S6Q9W7HB4Z1A4V9D6Y4D4F10Y6P9T1T6Y7X1U3ZM9C4V6N10K5U5M1B5L2F6A1I1L10S6M374、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCE5B1O5U5U2T2X7G6H7H10T6J1Y2Z6D4HQ10X8U7C4N6Y2E7Q6T2Z10Z8Y4A10I5U10ZJ7Q5O5Z5R10S6C1N7N7C5B9U9W3M6C975、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACV3M8R1O5J9B4N1M5M2G9U3M5P5P6N6HJ1J6L1N6W6D1U1D1Y6T6B8D9S9N8V1ZT7I10S5K6A5X1Q2E2E6I9Z8Z8A10N7H376、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難【答案】ACJ9N5Y7S1H8N6X7E4S10C7O8T4Q6Q9C6HL10R2N10O4K3T7C5W5S7S2V1F1I10I6M5ZM2R6U4Z4V5G2F4U2A10K8E1R7F1U7B277、關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】DCA7Q3K9X2S7L2U8E6B7V4S7W8S1A8D10HF10A1L3Q10H3W6V5R4C2F8P6X9D7I9L10ZP5S3K10P10S5E9Q8I5M4H10Q1W5X2F9F578、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測(cè)試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)【答案】CCK5C6G1G5G2A9H1B7R5U7V5B4M3F6K3HN6S7L1Z3C3Y1H4M4F7Q10Z9Y5J7A4W10ZC10J2M8R10H6Y3U2Z3V1V6G5E3Z7F4V379、投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCQ4J10Y2A3N7T4I1R2X2J7W7Z7O1O1U6HC5P2R6S3N6D5C3X2E6K1T7X10V3A7B8ZR7K7U7P7E6F4N5P3R5W2M3Y8T10K2Z780、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序

B.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】ACX5L1W4L3S1Q2Y8Z8V3S5W2G9N3Q6E4HP7P3S8K9N8U5U10G10T4C3R4L5A8E7K1ZV8L2D9N3U6Y8K2F8I3W2T6M5Z1D10J181、流動(dòng)性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。

A.1個(gè)月

B.8個(gè)月

C.半年

D.1年【答案】ACD8L5R2H3H5G3W9J5Q3V4C3D10O7F6J4HN10A3F2S8U4O4W5U10I7E8F8Y6H4N9K8ZN10Q1X10U5D9N7I4B5K8F4Q4M6W9V4F1082、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACD6H2A10Y8P1C6S1I10W6O8Z7N9T2N5C3HQ4C1Q2X9G5I7S3Z3Q9F10Z2I7J3K5L9ZW1V9M6B5Z3G5H4I5W3C9Y2B6R3T1E1083、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCW8C5F7I3B6J9B1X5U4O3F2P3N10O3Y5HA2V10Z3I3T5N2W8R8O8Y8A7Q5I6H10D10ZA9W3F9M2V6W7C9R9F9W6T4A9R3X3J684、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個(gè)產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】BCT5C1L8F5X10U6U10Y6B4W2K4W10L3R7B7HL10B10Y10X1L6X5U6B2Y1R10O3F2H4X3A9ZN2V7P8O8E7H7P8V10A8X4W1Q4W8L8X585、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政府財(cái)政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)

D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】ACM2X4T9V10O3L1F4M6N6O3N9W10F9U7S8HB1X3L3I9S9S3Y9D7X3A4G8W6Q7F10R7ZS2W3F7G3C6G3F7G9G3B6S4I5C6E2O786、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCE6V4H9H4O4B8A6V4H1S2Y6H3I5V6H9HJ7D3K10F1M9F3I9M9M8M5J7C8T1E2X1ZJ8G4N10M2S7I5Y9T1I6T3R6I4N6D10S387、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B.因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品

C.法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】BCA10E2D8I2Y6Y9K8N4Y4P3B6E5N7L4I10HH4T9E3V2V5C1Z7X1S4N6D6V8F10X8R9ZL10F6B10C1Y7Q9V10R7I2F5X4O4X10D9R688、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。

A.3個(gè)月

B.半年

C.9個(gè)月

D.1年【答案】DCV4Z2X5A7B6X8O8D6W4C5Y1X7J3Z8U10HX3D2V9I5G1T3S7U5B2K2D3P4P3Y6S9ZU8I4U6T2E7P7U10L3C9R10Q9X10G2G6M389、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACB3R9Q4S3K1D1S9Y9N7W6W9P5V8V7Z1HP5Y6K5O7R6F7F8G6W10E1H8S2M10W1X2ZW4L4K4I4X1T3G8L8Z5E2O8I10B9C4Z490、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析【答案】ACG9S6C2L7I2D4E4R4U9B1U7H3Q8Q10I9HW8Z4L5Y6G4C10I5Y3T6R7Y4E10K9R9Z1ZN3M6Y7I3P2F6D10V10Q4W6T10W7R2T10Z291、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時(shí)性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動(dòng)態(tài)性【答案】BCB2H5E4V6I10D2F3G7H10Q8R3C1U3P1Y7HR2V10Y3H8K8Z7C5R3P5W7Q1P1K10H10Q10ZG4Z8I3L1C10W7D9U6A3U6X5K5F1X1H492、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCJ5L5S2E5U7I2P10Z4R1L1T5Q7D6Z5T10HD9D6C6B1B5O7G10Y2W9G6G3I7F8J6R2ZI2P9P1T5V6W6O7W9W8H9Z8C6H5Q1R193、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)或政變

D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】DCK10Y5K4D4E1I5K3Z3N5A1S3F9B5X3T3HP1U1I9P2S9Q1X4M10P1Z1O4W4A7X4F2ZS1P7T8P4I1C6T5Y9C9Z1U9J9E9Q3N994、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)問先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】ACB7Q8A5R4B7G5C1U9Z2K4C8K3E10T5L5HO4H8R2M7C9R2N2I7T6Z9D7N2E5F8B9ZJ9G7X5T8J10M5H10Q3D7B7I3W7L8J4D795、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報(bào)告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACT7J4P2K8G1F10K6L2X8H8N5V5A7B8S6HX10V3N5D8K2C4J6N3E9K1Y2Y2G4U1E3ZB9R4E2G2L9Q9O4Z6M6D3L5B5B1J8P396、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCW5I8E5Y10Z6N4K2B10L6U7S9J2H9K2O4HQ8H3J4K6Q9M5L3T2V1W4W5A5Q2H3X2ZS5U2H8Z1B10V10I10W10C8M3C6E6R4J5O897、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】ACM8P2C5C4Y6G1E6N5D4F5K2I4Z7C4R6HD6Q1V1P5G1I6O10L2R1H1K8H9X5X3P4ZB1L1D8C2F3S10Q10O3Q2Q1S10F1B3J4G198、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCS6J5Y4W9D3I8C8Y9D2V4G3W6Q9W4V10HW5I6G7V7N5M1W9I6X8S4V5G1B5R7D5ZG7I7N7X1B3F2U6O5X6B4L6B2R7X3V499、2008年1月24日，當(dāng)時(shí)擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國(guó)興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會(huì)上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購(gòu)買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國(guó)興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級(jí)交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容，比如德國(guó)的DAX股指、法國(guó)的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責(zé)是尋找套利機(jī)會(huì)。法國(guó)興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉(cāng)位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時(shí)間對(duì)他的頭寸進(jìn)行平倉(cāng)，而軋平這些倉(cāng)位直接導(dǎo)致了該行多達(dá)49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對(duì)銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進(jìn)行了表面上看起來是套利，而實(shí)際上是投機(jī)的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時(shí)建立了虛假的對(duì)沖交易。事實(shí)上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對(duì)沖的實(shí)際頭寸高達(dá)上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國(guó)興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCI6H1C6S4Y4Y8P2O5L10D7A9H4I3B5Q1HN4C1C10E8P9H4I5K4M10E4S9Z4Q7O9L2ZR1V10F3H1F7D5X6J2N7R6K4D10R1U5A1100、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.相互獨(dú)立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCV10Z10L9T2M2D10I1J5N2W8K2K7I2Q8E6HI10J10D7F3S7O10T4Y1A9O6C8E1I3V10O4ZV1D1B1X9N5B7A1Y8Q3J6H7J7M2U10X7101、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCX5N9P1S10S10U3A2G4S2S7U5D6V4R9F2HD1U4X5E5E6Z2T4A1V1U4J9Z4P10I1I8ZX9F4H5M10P1N4Z3X5U5V5C1G10E5Z9C4102、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCU1D2U5Z2D5A8R2V9G4F7O4H4Z10K4C2HJ1E1N8R1K2A10W1Y4B6O6K6I8W7M4T2ZR3A8J10M2N2R8V10A10O9X1Q9C4Q10V8U1103、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。

A.弱

B.強(qiáng)

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCT7V5D4P6Z7V10D1K3Q3W10C7O9Z4E7K1HR7N10Q5Q8D7Q10K3X10V8M1G6P5R7X6S4ZU3Z7Y7L3T3X7G6D10P10O3P5Q2D3I9N3104、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCK9Z2C1I9J8T10V9M2O5M4U5E8V9M1V6HZ1W9O1T8K5U1X5F4E1I2Z3E1Y1L5X10ZW3J2C5I5M9Y7F3R10Q3T2B7W9Z10D2R4105、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A.注冊(cè)資本準(zhǔn)入

B.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】BCX8P2P7U10O8R2H8E8J2D5C4G10Z7U1K9HW1H5Y7D4H1X7I5W9I10N8R4T8V9L1J8ZU4E1L7M7F6B3J4J6A5R9Y1R2X7P1E6106、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時(shí)

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】DCW6N8A6E1M5V10E4U8Y5J8O9M10H5D1K8HN5J2L1O3Q10B1Y10R10N7W3O3D10K6S4Y7ZQ4U3N6W10Y6A8W1O6B1A1S10W2U1X3Y7107、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCN7T8U9A8I4L9V10U3I3O8L9Q6K3A8H4HS7H10T7Z2P5O2E1R4T5E6V6F7M4I6K3ZC10B5D3L9O10G9S1S9C5U6D7J2O4Y4A7108、如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCM7O5P6D1R10J6U1A7L4B1X2N1E2R7U2HB6X9O9M4Y3J7D5S8D7G5S10B10B6E10A10ZA3Q9K2C10H3R6C2I7V8T6R4X6K3H7P5109、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】CCY3I5K6F3J2D3R4C10I4O2X9X8I4B4O4HF3Z4G3X3F4E2A4O4F5E1T1J1X5P2I2ZT4O1E2S10E4D6A10N9P1Z2P10F8W9G4T5110、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCK1X3B7F10G5D10W10Z6J6J2S7V7U7M8M2HF4F6X7T3W9H3C2M6Q9B6Q10S9Y5H9Z6ZO2V5D6Q9G3Z9S2W6C1T5Z4O4K7P6I10111、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失【答案】DCR8X2O5U4W1S5C1P6X10W3W6O2M9W7C8HJ7S8C9L10Y4T9U5A7X3Z3I6W2Z9B2K8ZQ7H1D9M9P2U2P9W3B9G8L4K10D10Z1O1112、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)【答案】ACP7O6S5N5Y5E3C4Y4H10N5L4P2W6L2K9HL5Y9A7Y9L1E7G3K9S1X2C6D6E8Y8Z7ZF7R5Y4V10R8U2B7C5A6I9M3A10A6N7X4113、下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCG5Y10S4I5N2J1Y1E4G10T5G1Y8T9K4M3HU7V6B10T2N4G9Z3O7N9S7H2H10K1Q5Q6ZP5W4F7O1Z2V8N6H2V8E3J4J1Z8T10L10114、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.高級(jí)管理層【答案】ACJ7O3M8Q9G7J5D2A7T5H6V6X10T9G4H6HC6A10X5X6F1G9E3R1C7O2A4F8D9I6R4ZM10E8N3U10M6K5X6K7N3T8A5I7O9K2F7115、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】BCS7Q3I10Q3M3T6A9N7K10C7H4F5W3T4K4HG10Y8G2N1G3N7J6F5U9R6P10I4U8E5S6ZQ3X7W6I9V8T8L7T1Q7N4W7X8R3R6N8116、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負(fù)；小

C.正；大

D.負(fù)；大【答案】CCT10D2I5G5T4L9O10Z9Q8Q3X10D4L7N7J3HZ5U6K7V1M8T10F4N9Q2A9J3U9G8O10K9ZH7I9C6J2I6O9U2H2B4R4X2I8M6U7G6117、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCV2Q5A3J6M8W9F10N10T5P9B2Y10P1P1L1HF6U9X9R3O10T9I2Q10Q6H9U1H4T5J5P3ZM4D5O6Y9E6Q1O2G6B1Q1K10I1S9N2A3118、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACC10P2B10F7O4Z5U4F9Y6S4G2Z7E1L8Z6HG1N4B5W9H8I7R8V8L10I9A6P7B8K4J10ZY7H9P6S9R10F6Q10A1X3K1U1K6B2H1S10119、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCR8K4B1T1K6D7F10Z2E3H7B3B7T7R3J5HX4Q5Y9I3A7W6B9O3Z10P2E9S4Q2Y2W6ZR2P8Z7K9N6J1M5A3N5Y7B2S5V9J9Z7120、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCO3S5C3U3U10U2U2A10V2E4T6V6F5U6O9HI5A7B10Z2L5G3I8G7V10A6X6R9B10O6M9ZU5I10F8X10V5M10G2G7K6W5J2G3H2V1R7121、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCR6Q4Z3Y5D8N1C9J9H5Y3M2H1R6Z9E7HM6Z3X8O9U2Y6D5W2E4S10B7G6Y1R2R8ZA4J8G8R9V4L2K4L9E10W7I9P8S9U5E8122、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失【答案】DCQ8S9W4F5O1X1A3R6X4U3R5Q7Z8H2V6HF5W4M9B5J2R2Y3S3G2H7C4Y9F3Q8X4ZG7H5T2T2K5N2N4V1A4N2A1F1G2R7F7123、（）指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期【答案】BCU5W5R2B10O9R8E1L1T2F4F1P8B4Y7N2HV1S2F7T6R10J4M1N9I6R8X10T4M8P7A6ZS4I5K2C5J5T7X2N9R8X2Z3D10K5Z10F7124、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCU9P1S7I2A5R7W9X4R2J4E8S7Q3S1X1HV3K6J10U5I5O4H5M8R10Y4T3P7O5T6Q4ZV2X9R10N1A6R5B2G10H4Y2G1O7E1F5P1125、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】ACB7T10J1F8E5C9H9Q2V7R5F8G1Z8W2P6HI7N6Z6G6T6H10I8S4W6I7R9R9D4L2K8ZQ8D3Z4E8D6T7D1C3E4P2Y5J5K4L5F9126、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】BCQ4B8C1K6E7V7W4G2X6P5O8Y8D8B3B2HA1D1W4Z4O4Y4J4Z3W5C1J3L1O6B10Y8ZI3L7N5E7H2N8J1V9L2U8K3J3O2F9Y4127、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)【答案】CCT6J6B5E4X10A5B4O9P9P6F10Q8V7D9H1HP7X10R7Q5D7Q4X3K6F3J8F9K7E3B5W5ZD7K6S2H2V4Q1Q4Y2Q8R4E3B1G4R8C