2022年貴州省初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自我評估模擬題庫加答案解析

《初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值(VaR)的是（）。

A.互換合約

B.交易活躍的金融產(chǎn)品

C.交易不活躍的金融產(chǎn)品

D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】B2、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費(fèi)用為500萬元，則該公司的利息償付比率為()。

A.5

B.6

C.7

D.8【答案】C3、在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B.經(jīng)濟(jì)前景

C.收益率

D.過去的組合集中情況【答案】D4、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。

A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款

B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款

C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進(jìn)行分類

D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A5、（2017年真題）根據(jù)2011年1月銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》貸款撥備率的基本標(biāo)準(zhǔn)為（）。

A.2.5%

B.4.0%

C.100.0%

D.150.0%【答案】A6、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）選取流動性風(fēng)險的評估方法。

A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

D.以上都不對【答案】C7、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽(yù)風(fēng)險事件的是(?)。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A8、銀行風(fēng)險管理的流程不包括（）。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險控制

C.風(fēng)險評級

D.風(fēng)險計量【答案】C9、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】D10、常用的限額指標(biāo)中的流動性風(fēng)險限額不包括的是（）。

A.流動性比例

B.存貸比

C.凈穩(wěn)定資金比例

D.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額【答案】D11、巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時的持有期為()個營業(yè)日。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】C12、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】A13、貸款重組的第一步是（）。

A.成本收益分析

B.準(zhǔn)備重組方案

C.與債務(wù)人協(xié)商

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品【答案】A14、若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險較為嚴(yán)重，已經(jīng)實施債務(wù)重組但依然不能按時償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區(qū)的國別風(fēng)險屬于()。

A.低國別風(fēng)險

B.較低國別風(fēng)險

C.較高國別風(fēng)險

D.高國別風(fēng)險【答案】C15、下列不屬于交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險的是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風(fēng)險

D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】C16、衡量銀行總體盈利程度的兩個重要指標(biāo)是()。

A.資本利潤率和股權(quán)乘數(shù)

B.資本利潤率和收入利潤率

C.資本利潤率和資產(chǎn)利潤率

D.股權(quán)乘數(shù)和資產(chǎn)利潤率【答案】C17、在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到（）。

A.2％

B.5％

C.7％

D.10％【答案】C18、我國商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比率必須大于()。

A.25％

B.50％

C.100％

D.200％【答案】C19、（）是指土地登記機(jī)關(guān)對土地登記申請不進(jìn)行實質(zhì)性審查，完全按照土地登記申請人提交的文件資料予以審查，不過問土地權(quán)利是否真實等事項。

A.非實質(zhì)性審查

B.普遍性形式審查主義

C.形式審查主義

D.通性審查制度【答案】C20、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于()。

A.正值；空頭

B.負(fù)值；多頭

C.零；多頭

D.正值；多頭【答案】D21、從COS0委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括()。

A.第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

B.第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)

C.第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

D.第四類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D22、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險暴露為1.5億元，采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率為（）。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%【答案】A23、商業(yè)銀行計算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風(fēng)險。

A.信用

B.操作

C.市場

D.利率【答案】B24、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險.社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍【答案】A25、多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，()是導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.市場過度競爭

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.監(jiān)管不到位

D.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足【答案】B26、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.總頭寸

B.凈頭寸

C.風(fēng)險

D.止損【答案】B27、巴塞爾委員會《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》要求，下列（）不屬于風(fēng)險報告的要求。

A.頻率

B.分發(fā)

C.清晰度和可用性

D.公正【答案】D28、按照法律的效力等級劃分，下列選項不是銀行監(jiān)管法律框架的是()。

A.法律

B.行政法規(guī)

C.憲法

D.規(guī)章【答案】C29、以下信息中屬于技術(shù)信息的有（）。①施工方案②技術(shù)規(guī)范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源

A.②③

B.③④⑤

C.①②③

D.①②【答案】D30、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查

B.風(fēng)險評級和糾正處置

C.外部審計和信息披露

D.自我評級和壓力測試【答案】A31、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是()

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.幣種限額

D.定價限額【答案】D32、期權(quán)風(fēng)險資本計提有簡易法和()

A.高級法

B.加權(quán)法

C.累計法

D.平均法【答案】A33、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)為（）。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%【答案】C34、（）通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。

A.預(yù)期損失

B.期望損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】A35、項目部負(fù)責(zé)人的介紹說明了（）對影響工程質(zhì)量的因素進(jìn)行控制。

A.人、機(jī)、料、法、環(huán)

B.料、法、環(huán)

C.機(jī)、料、法、環(huán)

D.法、環(huán)【答案】A36、在對單一法人客戶進(jìn)行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析的是()。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.人口老化

C.環(huán)保意識增強(qiáng)

D.行業(yè)周期性分析【答案】D37、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?)。

A.建立多層次的流動性屏障

B.提高流動性管理的預(yù)見性

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.提高負(fù)債的流動性【答案】D38、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

A.低級風(fēng)險量化

B.中級風(fēng)險量化

C.高級風(fēng)險量化

D.以上均不正確【答案】C39、劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記應(yīng)報（）批準(zhǔn)，并進(jìn)行注冊登記。

A.人民政府

B.土地主管部門

C.上一級城市規(guī)劃部門

D.城建局【答案】A40、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，()的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.國別風(fēng)險

C.利率風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】D41、(?)因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。

A.內(nèi)部欺詐

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】B42、貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，()是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。

A.一般準(zhǔn)備

B.專項準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.三者均【答案】A43、一般地說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄【答案】D44、采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本要求p系數(shù)為（）。

A.18％

B.12％

C.15％

D.10％【答案】A45、銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】C46、代理關(guān)系的主體不包括（）。

A.代理人

B.被代理人

C.利害關(guān)系人

D.相對人【答案】C47、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A48、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是（）。

A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作【答案】A49、商業(yè)銀行對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.財務(wù)真實性比較難以把握

B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

C.公司治理受股東影響較大

D.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】D50、考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為()級，短期預(yù)警機(jī)制為()級。

A.兩；兩

B.兩；三

C.三；兩

D.三；三【答案】B51、建筑（）即允許建筑物的最高高度。

A.最高上限

B.高限

C.限高

D.海拔【答案】C52、非保險轉(zhuǎn)移是指通過擔(dān)保、備用信用證等方式將信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給（）。

A.借款人

B.保險人

C.承保人

D.第三方【答案】D53、（2019年真題）對于商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。

A.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額

B.（一般準(zhǔn)備＋專項準(zhǔn)備＋特種準(zhǔn)備）/各項貸款余額

C.貸款損失準(zhǔn)備/無抵押的不良貸款

D.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）【答案】D54、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

D.借款人承受較低的風(fēng)險【答案】B55、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）

A.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

B.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息【答案】C56、（2019年真題）下列屬于現(xiàn)金流量分析中經(jīng)營活動的現(xiàn)金流的是（）。

A.分得股利、利潤

B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收到現(xiàn)金

C.購買貨物支付的現(xiàn)金

D.發(fā)行債券收到現(xiàn)金【答案】C57、（2018年真題）如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】B58、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是()。

A.已上市的中型企業(yè)

B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)【答案】C59、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點(diǎn)的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.靈活性

D.債務(wù)的易變性【答案】D60、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。

A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％

B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)

C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％

D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100％【答案】B61、垂直風(fēng)管的支架，間距應(yīng)小于等于（）m，每支垂直風(fēng)管的支架不少于（）個。

A.33

B.32

C.23

D.22【答案】B62、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】D63、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越(?)，銀行的流動性狀況越(?)，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越(?)。

A.差；好；低

B.強(qiáng)；好；低

C.強(qiáng)；好；高

D.差；差；高【答案】B64、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120億元，假設(shè)單獨(dú)計算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為（）。

A.X60億元，Y60億元

B.X60億元，Y90億元

C.X48億元，Y72億元

D.X30億元，Y90億元【答案】C65、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

B.風(fēng)險計量包括單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估

C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

D.銀行應(yīng)采取定量為主定性為輔的方式計量風(fēng)險【答案】A66、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500【答案】B67、商業(yè)銀行通常采用（）方式來應(yīng)對非預(yù)期損失。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.沖減利潤

C.資本金

D.購買商業(yè)保險【答案】C68、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。

A.EAST系統(tǒng)

B.MIS系統(tǒng)

C.IT系統(tǒng)

D.SIBs系統(tǒng)【答案】A69、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9【答案】A70、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%【答案】A71、在風(fēng)險偏好指標(biāo)選取中，()是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險。

A.全面性

B.重要性

C.及時性

D.合規(guī)性【答案】A72、（2022年7月真題）商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

A.董事會

B.風(fēng)險管理部門

C.高級管理層

D.業(yè)務(wù)部門【答案】A73、下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是()。

A.高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策

B.董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系

C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分

D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系【答案】C74、同業(yè)市場負(fù)債比例的計算公式為（）。

A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負(fù)債×100％

B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負(fù)債×100％

C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負(fù)債×100％

D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負(fù)債×100％【答案】D75、隨機(jī)變量的（）是對隨機(jī)變量不確定性程度進(jìn)行刻畫的一種常用指標(biāo)。

A.概率

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.概率密度

D.分布函數(shù)【答案】B76、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A.法律

B.行政法規(guī)

C.金融規(guī)章制度

D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引【答案】B77、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運(yùn)作或聲譽(yù)造成威脅的外部因素?（??）

A.洗錢

B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

C.失職違規(guī)

D.知識技能匱乏【答案】A78、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（）來進(jìn)行。

A.高級計量法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部評級法

D.內(nèi)部模型法【答案】D79、法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。

A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨(dú)立

D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型【答案】D80、案例一這種影響進(jìn)度計劃實施的因素主要是（）。

A.供應(yīng)商違約，違背采購合同對產(chǎn)品供應(yīng)質(zhì)量的約定

B.施工方造成的問題

C.自然因素導(dǎo)致施工延遲

D.供應(yīng)商與施工方?jīng)]有商議好【答案】A81、下列（）屬于流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素。

A.國庫定期存款

B.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

C.銀行超額備付金

D.上繳財政存款【答案】B82、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（）。

A.初級法

B.高級法

C.內(nèi)部評級法

D.內(nèi)部評審法【答案】C83、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.歐式期權(quán)定價

B.套利定價

C.資本資產(chǎn)定價

D.投資組合管理【答案】A84、交易賬戶中的項目通常按（）計價，當(dāng)缺乏可參考的（）時，可以按（）。

A.市場價格；市場價格；模型定價

B.交易價格；交易價格；模型定價

C.模型定價；模型定價；市場價格定價

D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A85、國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比的一般限度是（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%【答案】C86、商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險等級的過程是指()。

A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估

B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別

C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險控制

D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險計量估與控制【答案】A87、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。

A.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B88、下列關(guān)于信貸審批的說法中，錯誤的是（）。

A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放

C.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

D.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】A89、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。

A.效率比率

B.杠桿比率

C.流動比率

D.盈利能力比率【答案】B90、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)活動是()。

A.外幣債券投資的利率風(fēng)險

B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風(fēng)險

C.交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險

D.人民幣貸款的利率風(fēng)險【答案】D91、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.行業(yè)協(xié)會

B.政府

C.審計機(jī)構(gòu)

D.商業(yè)銀行【答案】B92、下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法中，正確的是()。

A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額

B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額

C.在我國，區(qū)域限額管理和國家限額管理基本一致

D.我國現(xiàn)階段實施區(qū)域限額管理是有必要的【答案】D93、能夠引發(fā)流動性風(fēng)險的因素可分為（）。

A.微觀和宏觀因素

B.資產(chǎn)和負(fù)債因素

C.表內(nèi)和表外因素

D.內(nèi)部和外部因素【答案】D94、（2019年真題）商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟(jì)價值威脅最大的風(fēng)險。

A.流動性風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B95、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險的是（）。

A.設(shè)立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示【答案】C96、我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為()兩大類。

A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費(fèi)貸款

B.個人住房按揭貸款和個人助學(xué)貸款

C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款

D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C97、（2019年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將全面風(fēng)險管理的結(jié)果應(yīng)用于經(jīng)營管理，根據(jù)風(fēng)險狀況、市場和宏觀經(jīng)濟(jì)情況評估資本和流動性的充足性，抵御所承擔(dān)的總體風(fēng)險和各類風(fēng)險，這體現(xiàn)了商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的（）原則。

A.匹配性

B.全覆蓋

C.獨(dú)立性

D.有效性【答案】D98、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C.效率比率

D.杠桿比率【答案】B99、（2019年真題）當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。

A.呈水平狀態(tài)

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平坦

D.變得陡峭【答案】D100、下列不屬于交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險的是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風(fēng)險

D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】C二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、其他個人零售貸款的風(fēng)險主要表現(xiàn)在（）。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險

B.借款人的真實收人狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

D.貸款購買的商品質(zhì)量有問題，或價格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

E.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難【答案】BCD102、下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)（）。

A.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

B.擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險【答案】ABCD103、（）要向本隊組員工結(jié)合作業(yè)情況進(jìn)行安全交底。

A.作業(yè)隊組長

B.項目經(jīng)理

C.工程監(jiān)理

D.質(zhì)量員【答案】A104、如果承包方違法將承包地用于非農(nóng)建設(shè)的，由（）依法予以處罰。

A.鄉(xiāng)級以上地方人民政府有關(guān)行政主管部門

B.縣級以上地方人民政府有關(guān)行政主管部門

C.發(fā)包方

D.村委會【答案】B105、風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)()原則。

A.全面性

B.合法性

C.合規(guī)性

D.穩(wěn)定性

E.重要性【答案】CD106、地役權(quán)人的利用權(quán)按照不同的權(quán)利內(nèi)容可分為（）。

A.占有狀態(tài)的利用和非占有狀態(tài)的利用

B.獨(dú)占狀態(tài)的利用和非獨(dú)占狀態(tài)的利用

C.占有狀態(tài)的利用和獨(dú)占狀態(tài)的利用

D.獨(dú)占狀態(tài)的利用和非占有狀態(tài)的利用【答案】A107、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下()條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本。

A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理體系

D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制

E.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD108、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.沖減利潤

E.提取損失準(zhǔn)備金【答案】D109、下列關(guān)于全面風(fēng)險管理體系的說法，正確的有()。

A.全面風(fēng)險管理要素有8個

B.企業(yè)的4個目標(biāo)都是為全面風(fēng)險管理的8個要素服務(wù)的

C.企業(yè)的層級，包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司

D.企業(yè)各個層級都要堅持同樣的4個目標(biāo)

E.夕卜部環(huán)境屬于全面風(fēng)險管理要素【答案】ACD110、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下（）風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試。

A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點(diǎn)

B.市場收益率提高/降低50%

C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%

D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%

E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%【答案】ABCD111、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括（）。

A.國別風(fēng)險暴露

B.國別風(fēng)險評估和評級

C.壓力測試情況

D.國別限額遵守情況

E.超限額業(yè)務(wù)處理情況【答案】ABCD112、商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。

A.代理中央銀行業(yè)務(wù)

B.代理政策性銀行業(yè)務(wù)

C.代收代付業(yè)務(wù)

D.代理證券業(yè)務(wù)

E.代理保險業(yè)務(wù)【答案】ABCD113、下列計量方法中，適用于計量銀行賬戶利率風(fēng)險的有()。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.靜態(tài)模擬分析法

E.動態(tài)模擬分析法【答案】ABCD114、銀行風(fēng)險與控制自我評估工作應(yīng)堅持的原則包括（??）。

A.全面性

B.及時性

C.重要性

D.客觀性

E.謹(jǐn)慎性【答案】ABCD115、對宅基地管理的理解，不正確的是（）。

A.受理宅基地申請后，要實地審查申請人是否符合條件

B.宅基地批準(zhǔn)后，要實地丈量批放宅基地

C.宅基地建成后，要實地檢查是否按照批準(zhǔn)的面積和要求使用土地

D.審批中，可以向農(nóng)民收取新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)【答案】D116、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險，可以采用（）方式來緩釋。

A.購買保險

B.制訂業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃

C.改變市場定位

D.業(yè)務(wù)外包

E.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品【答案】ABD117、行業(yè)風(fēng)險預(yù)警的行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素包括()。

A.法律法規(guī)

B.經(jīng)濟(jì)周期因素

C.財政貨幣政策

D.國家產(chǎn)業(yè)政策

E.市場供求【答案】ABCD118、外部指標(biāo)／信號包括(?)。

A.風(fēng)險水平

B.盈利能力

C.第三方評級

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)【答案】C119、以下關(guān)于資本監(jiān)管的重要性，說法正確的有(?)。

A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

B.資本監(jiān)管是提升銀行穩(wěn)定性的重要手段

C.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行公平競爭的重要手段

D.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

E.資本監(jiān)管是風(fēng)險管理的主要手段【答案】ABCD120、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素主要包括（）。

A.國家產(chǎn)業(yè)政策

B.經(jīng)濟(jì)周期因素

C.市場供求

D.財政貨幣政策

E.法律法規(guī)【答案】ABD121、風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對某一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風(fēng)險暴露包括（）。

A.因場外衍生工具，證券融資交易對手信用風(fēng)險暴露

B.因擔(dān)保、承諾等形成的潛在風(fēng)險暴露

C.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的的特定風(fēng)險暴露

D.因各項貸款、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風(fēng)險暴露

E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風(fēng)險管理【答案】ABC122、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括()。

A.實施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露

B.引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督

C.作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評級

D.建立風(fēng)險處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用

E.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性【答案】ABD123、下列不可以作為保證人的有（）。

A.學(xué)校

B.醫(yī)院

C.幼兒園

D.國家機(jī)關(guān)

E.具有代為清償能力的法人【答案】ABCD124、下列選項中，關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)計算的說法，正確的有()。

A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％

B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100％

E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】ACD125、下列屬于柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施的有()。

A.牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理

B.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

C.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點(diǎn)能及時提供警示信息

D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平，同時培養(yǎng)柜員崗位安全意識和自我保護(hù)意識

E.強(qiáng)化一線實時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用【答案】BCD126、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有()。

A.即期外匯買賣

B.債券買賣

C.遠(yuǎn)期交易

D.債券回購

E.期貨交易【答案】BCD127、現(xiàn)金流分為（）。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.休閑活動的現(xiàn)金流

E.投機(jī)活動的現(xiàn)金流【答案】ABC128、下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有（）。

A.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)

B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

D.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD129、抵押合同期滿，續(xù)簽抵押合同的，申請人應(yīng)為（）。

A.抵押人和抵押權(quán)人

B.抵押人

C.抵押權(quán)人

D.土地所有者【答案】A130、風(fēng)險偏好的維度包括（）。

A.資本類

B.收益類

C.負(fù)債類

D.特定風(fēng)險類

E.風(fēng)險類【答案】ABD131、商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實踐包括（）。

A.為所有風(fēng)險配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

D.推行全面風(fēng)險管理理念

E.改善公司治理結(jié)構(gòu)【答案】BCD132、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的操作實踐有（)。

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)

B.確保實現(xiàn)承諾

C.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

D.保持與媒體的良好接觸

E.制定危機(jī)管理規(guī)劃【答案】ABCD133、2014年4月，中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)實施資本管理高級辦法的銀行有（）。

A.工商銀行

B.建設(shè)銀行

C.招商銀行

D.交通銀行

E.中信銀行【答案】ABCD134、商業(yè)銀行對單一法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采用的方法有（）。

A.財務(wù)報表分析

B.經(jīng)營成果分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.財務(wù)比率分析

E.經(jīng)營效率分析【答案】ACD135、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內(nèi)部薪酬差距。

A.加大

B.縮小

C.平衡

D.保持【答案】A136、巴塞爾協(xié)議Ⅲ進(jìn)一步擴(kuò)充了信息披露的范圍和作用，其原因在于它（）。

A.提高了資本充足率要求

B.降低了資本充足率要求

C.嚴(yán)格資本扣除限制

D.擴(kuò)大風(fēng)險資產(chǎn)的覆蓋范圍

E.引入杠桿率和流動性監(jiān)管指標(biāo)【答案】ACD137、下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有()。

A.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險

C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

D.股指期貨不涉及股票本身的交割

E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割【答案】ABD138、損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括()。

A.損失事件識別

B.損失事件填報

C.損失金額確定

D.損失事件信息審核

E.損失數(shù)據(jù)驗證【答案】ABCD139、氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險，氣候風(fēng)險具（）特征。

A.全局性

B.系統(tǒng)性

C.非線性

D.更長的時間跨度和長期影響

E.高度不確定性【答案】ABCD140、信用風(fēng)險存在于哪些表內(nèi)業(yè)務(wù)中()

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔(dān)保

D.貸款承諾

E.衍生產(chǎn)品交易【答案】AB141、流動性風(fēng)險是()長期積聚、惡化的結(jié)果。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】ABCD142、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告應(yīng)至少包括()。

A.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)

B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

D.評估總體風(fēng)險狀況

E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議【答案】ABC143、在羅馬法中，役權(quán)分為（）。

A.地役權(quán)和人役權(quán)

B.地役權(quán)和相鄰權(quán)

C.人役權(quán)和相鄰權(quán)

D.相鄰權(quán)和物權(quán)【答案】A144、風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在()。

A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

B.實施并支持一致的風(fēng)險語言／術(shù)語

C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識【答案】ABCD145、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式有（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

E.資產(chǎn)損失管理模式【答案】ABCD146、以下對風(fēng)險的理解，正確的有()。

A.風(fēng)險就相當(dāng)于損失

B.風(fēng)險是收益的概率分布

C.風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

D.風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

E.金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失【答案】BCD147、關(guān)于內(nèi)部評級論述正確的是（）。

A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法

B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

D.初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露

E.初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD【答案】ABC148、法人信貸業(yè)務(wù)流程的環(huán)節(jié)包括(?)。

A.信貸審查

B.信貸審批

C.貸款發(fā)放

D.貸后管理

E.信貸復(fù)核【答案】ABCD149、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險日益呈現(xiàn)()的趨勢。

A.自由化

B.高利潤化

C.多樣化

D.復(fù)雜化

E.全球化【答案】CD150、戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD151、商業(yè)銀行風(fēng)險按照損失結(jié)果可以劃分為（）。

A.純粹風(fēng)險

B.投機(jī)風(fēng)險

C.可量化風(fēng)險

D.不可量化風(fēng)險

E.非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】AB152、下列應(yīng)當(dāng)歸屬與商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別的事情有（）。

A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

C.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動

D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD153、下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有(?)。

A.綜合評估國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)

B.商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源

C.自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

D.從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫獲得的數(shù)據(jù)

E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險時所產(chǎn)生的損失【答案】AC154、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露包括（）所形成的風(fēng)險暴露。

A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

B.提供信用增級

C.流動性便利

D.開展利率互換

E.信用衍生工具【答案】ABCD155、為使理財產(chǎn)品凈值化估值能更好地反映風(fēng)險狀況和壓力情景下的損失情況，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全理財產(chǎn)品壓力測試制度，下列做法正確的有（）

A.針對理財公募產(chǎn)品，壓力測試應(yīng)當(dāng)至少半年進(jìn)行一次

B.壓力測試頻率應(yīng)與理財產(chǎn)品的規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)

C.在理財產(chǎn)品投資運(yùn)作和風(fēng)險管理過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮壓力測試結(jié)果

D.制定有效的理財產(chǎn)品應(yīng)急計劃，確保其可應(yīng)對緊急情況下的理財產(chǎn)品的贖回需求

E.由專業(yè)的團(tuán)隊負(fù)責(zé)壓力測試的事實與評估，該團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)與投資管理團(tuán)隊保持相對獨(dú)立【答案】BCD156、關(guān)于風(fēng)險價值（VaR），下列表述正確的有（）。

A.風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C.VaR的計算涉及兩個因素，即置信水平、持有期的選取

D.如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性；如果資產(chǎn)組合變動頻繁，時間間隔應(yīng)該短，反之時間間隔就應(yīng)該長

E.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失【答案】ACD157、下列關(guān)于資本監(jiān)管說法正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

D.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段

E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程【答案】BCD158、商業(yè)銀行應(yīng)用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險，可能面臨的問題有()。

A.衍生產(chǎn)品種類有限，可能無法選到合適的衍生產(chǎn)品

B.可能存在操作風(fēng)險

C.當(dāng)衍生工具與風(fēng)險資產(chǎn)不完全匹配時，仍然存在市場風(fēng)險

D.交易對手的信用風(fēng)險

E.交易成本過高【答案】ABCD159、施工成本控制的步驟是（）。

A.比較一分析一預(yù)測一糾偏一檢查

B.預(yù)測一檢查一比較一分析一糾偏

C.檢查一比較一分析一預(yù)測一糾偏

D.分析一檢查一比較一預(yù)測一糾偏【答案】A160、在法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批過程中，存在的操作風(fēng)險有（）。

A.未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大經(jīng)營活動和重大風(fēng)險問題

B.企業(yè)有意將抵押物或質(zhì)押物轉(zhuǎn)移

C.超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款

D.授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報告

E.暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款【答案】CD161、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。

A.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

B.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

D.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化【答案】ABCD162、由于資金問題，D廠未按出讓合同約定繳清全部土地出讓價款，則（）。

A.D廠可申請辦理土地登記

B.主管部門不得發(fā)放國有建設(shè)用地使用權(quán)證書

C.主管部門按出讓價款繳納比例分割發(fā)放國有建設(shè)用地使用權(quán)證書

D.國家將收回D廠的國有建設(shè)用地使用權(quán)【答案】B163、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為（）。

A.賬面資本

B.內(nèi)部資本

C.監(jiān)管資本

D.外部資本

E.經(jīng)濟(jì)資本【答案】AC164、按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。

A.綜合企業(yè)集團(tuán)

B.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

C.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

D.股份合作化企業(yè)集團(tuán)

E.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)【答案】BC165、下列關(guān)于久期的說法，正確的有()。

A.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量

B.久期也稱為持續(xù)期

C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化將使價格發(fā)生正比例變動

D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商【答案】ABD166、系統(tǒng)缺陷主要包括()。

A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量

B.財務(wù)／會計錯誤

C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

D.系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ACD167、下列屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的有()。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.流動性覆蓋率

D.敏感度限額

E.止損限額【答案】ABD168、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）三大類。

A.非可控性損失

B.災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失

D.可控性損失

E.非預(yù)期損失【答案】BC169、法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括（）。

A.協(xié)助制定法律政策

B.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

C.開展法律培訓(xùn)和教育項目

D.經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況

E.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造【答案】ABC170、商業(yè)銀行建立風(fēng)險管理部門應(yīng)遵循的原則有（）。

A.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

B.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心

D.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備高度的獨(dú)立性

E.風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任【答案】AD171、巴塞爾委員會按流動性高低對銀行資產(chǎn)的分類中：最具有流動性的資產(chǎn)包括（）。

A.現(xiàn)金

B.中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

C.同業(yè)拆借

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

E.股票【答案】AB172、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括但不限于（）。

A.國別風(fēng)險暴露

B.風(fēng)險評估和評級

C.風(fēng)險限額遵守情況

D.超限額業(yè)務(wù)處理情況

E.壓力測試【答案】ABCD173、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。

A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉庫、風(fēng)險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)

B.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性

D.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要

E.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)【答案】ABCD174、目前，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法主要包括（）。

A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

B.由計劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動性管理

C.成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動性委員會

D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對全行流動性的管理

E.運(yùn)用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤,保證在分行分散管理、配置資金【答案】ABCD175、臨管溝邊的下管吊機(jī)站位要注意的安全事項有（）。

A.臨管溝邊進(jìn)行吊管作業(yè)要先進(jìn)行試吊

B.吊機(jī)站位要遠(yuǎn)離溝邊5m以外

C.吊裝作業(yè)要符合性能曲線的要求

D.吊機(jī)站位處的地耐力要符合要求

E.作業(yè)中同樣要加強(qiáng)監(jiān)護(hù)【答案】ACD176、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。

A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

D.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

E.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性【答案】ABD177、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程，下列表述正確的有（）。

A.適時、準(zhǔn)確地監(jiān)測風(fēng)險是風(fēng)險管理最基本的要求

B.壓力測試法是商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法

C.風(fēng)險控制要求隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理措施的實施質(zhì)量和效果

D.風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?/p>

E.常用的風(fēng)險識別的方法有專家調(diào)查列舉法、VaR分析法、情景分析法等【答案】ABD178、（）屬于員工非自愿流出。

A.辭職

B.提前退休

C.死亡

D.退休【答案】B179、企業(yè)為員工提供的福利與服務(wù)應(yīng)劃歸為（）。

A.貨幣報酬

B.基礎(chǔ)薪酬

C.可變薪酬

D.間接薪酬【答案】D180、下列屬于相對收益計量方法的是（）。

A.百分比收益率

B.對數(shù)收益率

C.預(yù)期收益率

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.方差【答案】AB181、商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五【答案】AB182、以下論述正確的有()。

A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

B.零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很敏感

C.公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

D.零售存款客戶