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文檔簡介

前言：程序化交易的優(yōu)點和缺點一致性無情緒可量化可并發(fā)優(yōu)點VS缺點無法處理不可量化策略策略執(zhí)行風險高門檻一、全自動交易的幾大要素策略邏輯思想1策略量化模型2策略回測修正3策略有效性檢驗4策略平臺數(shù)據(jù)平臺1回測平臺2交易平臺3數(shù)據(jù)平臺歷史數(shù)據(jù)Wind大智慧天軟同花順TB……交易數(shù)據(jù)CTPDTSWindHOMS……數(shù)據(jù)存儲MYSQLSQLSERVERORACLEDB2……交易平臺MQAPAMADTS天軟……文華財經(jīng)金字塔TB……CTP飛馬WindHOMS……大眾型專業(yè)型接口型二、從策略邏輯到量化模型從趨勢談起什么是我要的趨勢如何量化我要的趨勢1.系統(tǒng)化策略邏輯通用的數(shù)學統(tǒng)計軟件VS專業(yè)量化平臺2.量化平臺的選擇通用數(shù)學統(tǒng)計軟件專業(yè)量化平臺功能強大針對性強算法可靠提供歷史數(shù)據(jù)擴展性好入門相對簡單參考資料豐富提供相當技術指標代碼基本不需要付費有專門的培訓常見的專業(yè)量化平臺對比天軟TBDTS金字塔國泰安專業(yè)量化平臺策略交易的數(shù)據(jù)頻率(tick,1分鐘K線,…)策略測試的歷史時間跨度策略回測結果的評價和修正K線回測需要留意分鐘的開高低收策略回測需要小心無意使用未來函數(shù)策略回測修正三、從量化模型到實盤程序交易平臺選擇幾類交易平臺的對比3.1交易平臺的選擇大眾型TB為例專業(yè)型DTS為例接口型CTP為例1.期貨程序化用戶非常廣泛2.技術指標豐富，功能方面基本可以滿足大部分技術分析模型3.編程難度相對不大，用比較完善的回測系統(tǒng)，可以基本實現(xiàn)從研究到實戰(zhàn)的良好對接1.數(shù)據(jù)覆蓋面廣，從交易數(shù)據(jù)到基本面數(shù)據(jù)，從股票到期貨到外盤行情都有2.軟件對交易功能進行了一下封裝，同時能夠管理多賬戶，子賬戶3.行情數(shù)據(jù)全面，穩(wěn)定性高。編程難度中等1.專業(yè)程序化交易的主流交易平臺2.交易執(zhí)行高速，穩(wěn)定。接口免費提供，編程難度大3.純交易接口，需要投資者自行開發(fā)相應的交易功能模塊交易平臺的幾個參考要素自身編程能力策略需求平臺費用策略研發(fā)周期3.2實盤程序邏輯的梳理3.3實盤程序編寫和測試行情和交易分開策略內部模塊化不同策略線程化交易信號和交易執(zhí)行分開實盤程序編寫3.4程序從仿真到實盤仿真時間長度實盤測試時間長度和交易量實盤倉位管理？四、從實盤程序到全自動交易增加撤單，追單功能準確區(qū)分不同策略持倉增加查詢持倉功

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