中財計量經濟學概覽

《計量經濟學》

Econometrics

主講教師：王立勇E-mail：liyong_wang@聯系方式/p>

課程安排（1）課程目的

經濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數量分析方法是經濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，掌握計量經濟學的基本理論與方法，鍛煉建立計量經濟學應用模型的能力，并學會科學研究方法和套路。

（2）課程內容第一章計量經濟學概覽第二章一元線性回歸模型理論與方法第三章多元線性回歸模型理論與方法第四章放寬基本假定的模型第五章統計推斷與預測第六章線性模型的函數形式和結構轉變第七章自回歸模型與分布滯后模型第八章時間序列分析（ARMA）第九章單位根檢驗、協整與誤差修正模型第十章多方程模型（聯立方程模型、向量自回歸與誤差修正模型）

（3）課堂要求（4）考試要求第一章導言§1.1計量經濟學是什么？§1.2計量經濟學的重要性§1.3計量經濟學模型的運用§1.4計量經濟學的分類體系§1.5計量經濟學課程的補充說明關于導言：○導言很重要，是對整門課程的總體把握?！饘W好導言，相當于學好了課程的一半。我們在看書，或者評委在看論文時，首先會看什么？看提綱，如果對提綱不理解的話，就會轉而看緒論或前言。從而在寫論文時，千萬別忽視前言的寫作。同理，學一門課程時，千萬別忽視導言或緒論的學習。○導言的具體目的：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內容?！鸩槐厝贫嵌??！?.1計量經濟學是什么？△

計量經濟學是經濟學的一個分支學科計量經濟學學科的誕生是以三件事為標志：

○1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics（仿照“Biometrics”（“生物計量學”）提出來的）○1930年成立世界計量經濟學會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》

△定義（R.Frish，1933）

“用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有一定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經濟學?！睌道斫洕鷮W計量經濟學經濟統計學數理統計學經濟學統計學數學數理經濟學：運用抽象的方法，借助數學函數和幾何圖形得出經濟學概念與理論。經濟統計學：以統計資料作為記述現實經濟變動過程的手段。計量經濟學：以統計資料作為驗證經濟理論、預測未來、進行政策評價和檢驗發(fā)展經濟理論的手段。區(qū)分兩個概念：

（1）計量經濟學與經濟計量學（2）計量經濟學與數量經濟學§1.2計量經濟學的重要性關于計量經濟學的重要性主要從三個方面來闡述：（1）在經濟學科中的地位在經濟學科中占據極重要的地位，是經濟學專業(yè)的核心課程之一?？巳R因（R.Klein）：“計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”。

（2）諾貝爾經濟學獎與計量經濟學

可以說，大多數諾貝爾經濟學獎都與計量經濟學有著或多或少的關系?！?5位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger○近20位擔任過世界計量經濟學會會長○30位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學獲獎者名單2004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal，FriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway經典計量經濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數據基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA非經典計量經濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協整理論—現代宏觀計量時間序列：ARCH—現代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger（3）從國內外經濟學刊物論文看在國際上，要想成為一所大學的著名教授，必須在最高的雜志上發(fā)表文章。好的雜志必須有個挑選文章的標準，一般在沒有很多新的問題可以討論時，就只能用數學或模型的嚴謹和艱難作為挑選的標準，所以數學或模型就變成一個經濟學家俱樂部的門檻。從國內刊物選文過程也可以發(fā)現，沒有模型的論文一般不會被選中，甚至會在第一時間被丟棄。所以，不學好計量經濟學，要跨入經濟學界的門檻很困難?！?.3計量經濟學模型的運用論文中對計量經濟模型的使用抽象問題→經濟理論分析（行為分析）→數理分析→數量分析見具體論文（word文檔）好的學位論文的結構安排注意：以模型為導向寫論文，速度相對較快，但嚴格來講不能算是好論文。計量經濟學模型的功能

結構分析

經濟預測

政策評價

經濟理論的檢驗與發(fā)展計量經濟學模型的建模步驟和要點一、理論模型的設計

二、樣本數據的收集

三、模型參數的估計

四、模型的檢驗

五、計量經濟學模型成功的三要素一、理論模型的建立⑴確定模型包含的變量

根據經濟學理論和經濟行為分析。如：絕對收入理論和相對收入理論再如：同樣是生產方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？

在時間序列數據樣本下可以應用Granger統計檢驗等方法。例如，消費和GDP之間的因果關系。

考慮數據的可得性。注意因素和變量之間的聯系與區(qū)別。

考慮入選變量之間的關系。要求變量間互相獨立。⑵確定模型的數學形式

利用經濟學和數理經濟學的成果根據樣本數據作出的變量關系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數的理論期望值區(qū)間

符號、大小、關系（如零階齊次性條件）例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε其中α、β、γ、δ的符號、大小、關系二、樣本數據的收集⑴幾類常用的樣本數據時間序列數據截面數據虛變量離散數據聯合應用⑵數據質量完整性準確性可比性（不變價格）一致性（樣本與總體）三、模型參數的估計（重點）

⑴各種模型參數估計方法⑵如何選擇模型參數估計方法⑶關于應用軟件的使用課堂教學結合Eviews能夠熟練使用一種四、模型的檢驗參數估計以后，模型便已確定。但模型是否符合實際，能否解釋實際經濟過程，提交使用前還需要進行檢驗。模型必須通過四級檢驗，才能用于實際：

（1）經濟意義檢驗（2）統計檢驗（3）計量經濟學檢驗（4）模型預測檢驗⑴經濟意義檢驗由經濟理論決定的，即根據擬定的符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)⑵統計檢驗由數理統計理論決定包括：擬合優(yōu)度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經濟學檢驗由計量經濟學理論決定包括：異方差性檢驗序列相關性檢驗共線性檢驗⑷模型預測檢驗由模型的應用要求決定包括：穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測五、計量經濟學模型成功的三要素

理論——模型的靈魂和基礎數據——建立模型的原料——信息方法——建立模型的手段和工具所以，計量經濟學家首先應當是經濟學家，方法的水平是衡量成果水平的主要依據，數據是制約計量經濟學發(fā)展的重要問題?！?.4計量經濟學的分類體系

△初、中、高級計量經濟學△理論計量經濟學和應用計量經濟學△經典計量經濟學和非經典計量經濟學△微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學

△初、中、高級計量經濟學初級以計量經濟學的數理統計學基礎知識和經典的線性單方程模型理論與方法為主要內容；中級以用矩陣描述的經典的線性單方程模型理論與方法、經典的線性聯立方程模型理論與方法，以及傳統的應用模型為主要內容；高級以非經典的、現代的計量經濟學模型理論、方法與應用為主要內容。本課程定位于中級水平，適當引入高級的內容?！骼碚撚嬃拷洕鷮W和應用計量經濟學理論計量經濟學——方法的發(fā)展，是以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。除了介紹計量經濟模型的數學理論基礎、普遍應用的計量經濟模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數學知識。應用計量經濟學——方法的應用。以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合。

△經典計量經濟學和非經典計量經濟學經典計量經濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經濟學。R.Frish創(chuàng)立的T.Haavelmo建立了它的概率論基礎的L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者的經典計量經濟學在理論與方法方面特征是：

⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導向—理論導向；⑶模型結構—線性（或可以化為線性）、因果分析、變量地位相同、常參數；⑷數據類型—時間序列數據、截面數據，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；；⑸估計方法—最小二乘方法、最大似然方法。

經典計量經濟學在應用方面的特征是：

⑴應用模型方法論基礎—實證分析、經驗分析、歸納；⑵應用模型的功能—結構分析、政策評價、經濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應用模型的領域—傳統的應用領域，例如生產、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經濟等。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱為現代計量經濟學。非經典計量經濟學是對經典計量經濟學的拓展：△模型導向的擴展——動態(tài)計量經濟學

⑴數據導向⑵理論、數據雙導向△模型結構的擴展

⑴非線性模型⑵非因果關系模型⑶變參數模型⑷誤差修正模型⑸無參數、半參數模型△數據類型的擴展

⑴面板數據——面板數據模型⑵離散被解釋變量數據——離散選擇模型⑶受限被解釋變量數據——審查回歸模型——截斷回歸模型

△估計方法的擴展

⑴擴展的最小二乘方法、最大似然方法⑵利用非樣本信息的貝葉斯估計⑶局部回歸估計⑷廣義矩估計△應用領域的擴展

⑴微觀經濟領域金融市場分析家庭、個人行為分析

⑵非經濟領域非經典計量經濟學的內容體系：模型類型非經典的計量經濟學問題、模型導向非經典的計量經濟學問題、模型結構非經典的計量經濟學問題、數據類型非經典的計量經濟學問題和估計方法非經典的計量經濟學問題。非經典計量經濟學主要包括：微觀計量經濟學、非參數計量經濟學、時間序列計量經濟學和動態(tài)計量經濟學等。本課程以經典計量經濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現代計量經濟學理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經典計量經濟學理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經典計量經濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經濟學模型?！魑⒂^計量經濟學和宏觀計量經濟學微觀計量經濟學于2000年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出；微觀計量經濟學的內容集中于“對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析”；“微觀計量經濟學的原材料是微觀數據”，微觀數據表現為截面數據和面板（penal）數據；是通過調查得到的。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經濟學作出原創(chuàng)性貢獻。微觀計量經濟學教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經濟學的主要內容包括：面板（penal）數據模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法最前沿的理論方法研究應該是關于微觀計量經濟學中的非參數和半參數方法。宏觀計量經濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發(fā)生了變化。經典宏觀計量經濟學：利用計量經濟學理論方法，建立宏觀經濟模型，對宏觀經濟進行分析、評價和預測。現代宏觀計量經濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協整理論以及動態(tài)計量經濟學?！?.5計量經濟學課程補充說明課程內容第一章計量經濟學概覽第二章一元線性回歸模型理論與方法第三章多元線性回歸模型理論與方法第四章放寬基本假定的模型第五章統計推斷與預測第六章線性模型的函數形式和結構轉變第七章自回歸模型與分布滯后模型第八章時間序列分析（ARMA）第九章單位根檢驗、協整與誤差修正模型第十章多方程模型（聯立方程模型、向量自回歸與誤差修正模型）關于學習方法的說明：（1）理論與應用并重；（2）對于理論方法的學習，重點是思路而不是數學過程；（3）必須十分重視綜合練習；（4）掌握一種應用軟件，課后多練習。先修課程：中級微觀經濟學、中級宏觀經濟學、經濟統計學、微積分、線性代數、概率論與數理統計、應用數理統計推薦參考書、軟件、數據網站和專業(yè)雜志

見word文檔一、結構分析經濟學中的結構分析是對經濟現象中變量之間相互關系的研究。由于計量經濟模型揭示了變量之間的直接因果關系，從模型出發(fā)進一步揭示變量相對變化量之間的關系是十分容易的。結構分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數分析等。彈性，某一變量的相對變化引起另一變量的相對變化的度量；乘數，某一變量的絕對變化引起另一變量絕對變化的度量，即變量的變化量之比。計量經濟學模型的功能是揭示經濟現象中變量之間的相互關系，即通過模型得到彈性、乘數等。二、經濟預測計量經濟學模型作為一類經濟數學模型，是從用于經濟預測，特別是短期預測而發(fā)展起來的。計量經濟學模型是以模擬歷史、從已經發(fā)生的經濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術手段。舉例說明如下：溫家寶：2007年國內生產總值預計增長8%左右。綜合考慮各種因素，今年國民經濟和社會發(fā)展的主要目標是：在優(yōu)化結構、提高效益和降低消耗、保護環(huán)境的基礎上，國內生產總值增長8%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數不低于900萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.6%以內；物價總水平基本穩(wěn)定，居民消費價格總水平漲幅在3%以內……中國科學院預測研究中心（2006年12月）在《中國經濟增長：2006年回顧及2007年預測》報告中指出，2007年我國GDP增長率各季度分別在9.7%、10.1%、9.9%、9.8%左右，全年約為9.8%；2007年中國經濟整體上延續(xù)著高增長、低通脹的良好勢頭。政府應加大電、氣、水價的調控力度，遏制資源價格過快上升勢頭，抑制通貨膨脹。中國宏觀經濟學會王建（2006）認為，2007年是中國本輪經濟增長由盛而衰的拐點，本輪以重化工業(yè)為主體的投資周期大約是5年，當投資周期過去，將會出現比較明顯的生產過剩。這是中國從傳統計劃經濟體制過渡到市場經濟體制后，必然會發(fā)生的周期波動類型的轉變。預計2007年我國經濟增長率為8%，甚至更低。瑞銀證券公司投資研究部安德森（2006年12月）認為，由于受到全球經濟滑坡和宏觀政策的影響，中國經濟增長速度將會放緩，預計將會是7%。盡管這樣，中國經濟增長速度依然處于全球前列。由中國社科文獻出版社每年出版一次的經濟藍皮書代表著當今中國經濟分析和預測的最高水平。全書由四十余篇報告組成。由中國社科院、國家統計局、財政部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心等數十家單位的官員、專家聯合撰寫。《中國經濟藍皮書》預測今年增長率……經濟預測對兩次石油危機預測的失效。計量經濟模型是以模擬歷史、從已經發(fā)生的經濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術手段。因此，對于非穩(wěn)定發(fā)展的經濟過程；對于缺乏規(guī)范行為理論的經濟活動，計量經濟模型顯然無能為力。同時，40-60年代建立的計量經濟模型都是以凱恩斯理論為理論基礎的，經濟理論本身已經有了很大發(fā)展，滯后于經濟現實與經濟理論的模型在運用中當然要遇到障礙。對預測功能的批評：

對我國經濟預測準確性的評析：每年《經濟學動態(tài)》雜志會發(fā)表一篇關于對我國經濟增長率預測準確性的評價的論文。通過研究發(fā)現，預測準確率很低，每年在10%左右。大部分都不準。其中客觀原因包括：第一，中國的經濟周期波動相對較大；第二，中國的宏觀調控“不可預期”；第三，中國宏觀經濟數