銀行風(fēng)控模型建設(shè)專業(yè)方案

XX銀行風(fēng)控模型建設(shè)方案一、風(fēng)控搭建整體思緒對(duì)于本行來(lái)說(shuō)，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款面臨關(guān)鍵難題是數(shù)據(jù)和風(fēng)控，尤其是對(duì)于平臺(tái)引流消費(fèi)金融用戶，銀行能取得信息和數(shù)據(jù)極少。銀行在搜集數(shù)據(jù)這方面是很無(wú)力，因?yàn)槭窍M(fèi)信貸，貸款審批速度要求較快，無(wú)法對(duì)用戶進(jìn)行一個(gè)全方面審查，沒(méi)有一份比較具體數(shù)據(jù)對(duì)用戶就沒(méi)法形成完整畫像，這會(huì)大大提升貸款風(fēng)險(xiǎn)。所以在業(yè)務(wù)開(kāi)展早期需要引入海量跨行業(yè)數(shù)據(jù)作為風(fēng)控模型基礎(chǔ)，并借助專業(yè)咨詢企業(yè)力量建立起本行全方面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，同時(shí)提議在本行自有數(shù)據(jù)不足情況下，采取教授模型冷開(kāi)啟方法建立起本行反欺詐模型，評(píng)分模型，授信策略模型，定價(jià)模型等風(fēng)控模型。并針對(duì)不一樣網(wǎng)貸產(chǎn)品制訂清楚風(fēng)險(xiǎn)管理策略，明確網(wǎng)貸產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)偏好，根據(jù)小額分散標(biāo)準(zhǔn)，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度設(shè)定互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)限額，審慎確定單一用戶授信額度上限。在產(chǎn)品正式上線后，試運(yùn)行期間逐步積累充足數(shù)據(jù)，需要專業(yè)大數(shù)據(jù)風(fēng)控團(tuán)體和技術(shù)團(tuán)體，對(duì)數(shù)據(jù)源進(jìn)行清洗、整合、分析，對(duì)各步驟風(fēng)控模型進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督、驗(yàn)證、優(yōu)化、再開(kāi)發(fā)，在經(jīng)歷一個(gè)較為完整周期后再和專業(yè)廠商采取聯(lián)合建模方法建立更適合本行產(chǎn)品情況風(fēng)控模型。建立風(fēng)控模型全過(guò)程本行遵照以下標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格保密標(biāo)準(zhǔn)、循序漸進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、合作建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、先易后難標(biāo)準(zhǔn)、迭代更新標(biāo)準(zhǔn)、審慎發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)應(yīng)由專業(yè)團(tuán)體專員跟進(jìn)風(fēng)控建模全過(guò)程，切實(shí)防范本行風(fēng)控模型關(guān)鍵數(shù)據(jù)外泄。在選擇合作機(jī)構(gòu)方面，本團(tuán)體將風(fēng)控體系建立分成三大板塊：一是聘用專業(yè)咨詢企業(yè)對(duì)本行進(jìn)行全方面風(fēng)險(xiǎn)管理教導(dǎo)，形成高效、有序、切合本行發(fā)展方向完整風(fēng)控體系?，F(xiàn)在備選廠商有：XX、XX、XX、XX、XX等；二是和專業(yè)數(shù)據(jù)企業(yè)進(jìn)行合作，確保風(fēng)控模型含有良好基石。現(xiàn)在備選廠商有：XX、XX、XX、XX等；三是選擇實(shí)用性強(qiáng)產(chǎn)品廠商，挑選可擴(kuò)展性強(qiáng)、兼容性強(qiáng)、界面友好、操作便捷決議引擎，為本行后續(xù)全線上審批產(chǎn)品推出做鋪墊?，F(xiàn)在備選廠商有：XX、XX等?，F(xiàn)在本部接觸廠商包含專業(yè)咨詢企業(yè)、專業(yè)數(shù)據(jù)源企業(yè)、咨詢和產(chǎn)品兼具企業(yè)和提供三大板塊整體處理方案企業(yè)。本部將會(huì)仔細(xì)研究每一家廠商提供處理方案和報(bào)價(jià)，并挑選出幾家較具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)廠商入場(chǎng)做POC，努力爭(zhēng)取選擇出性價(jià)比高、實(shí)用性好、兼容性強(qiáng)廠商。二、具體工作針對(duì)本行現(xiàn)在業(yè)務(wù)方向和產(chǎn)品需求，確定目前工作重心在于為結(jié)合具體場(chǎng)景消費(fèi)貸量身打造一整套風(fēng)控方案，關(guān)鍵工作包含以下多個(gè)方面：（一）數(shù)據(jù)源1.政府類公共數(shù)據(jù)：包含社保、公積金、稅務(wù)、水電繳費(fèi)等信息?，F(xiàn)在工作進(jìn)度：已發(fā)請(qǐng)示到XX，等候其回復(fù)。后續(xù)工作安排：取得XX回復(fù)后，我部將會(huì)主動(dòng)跟進(jìn)，立即和各政府部門取得聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取年內(nèi)最少完成一到兩類公共數(shù)據(jù)對(duì)接工作。2.平臺(tái)類數(shù)據(jù)：包含XX、XX、XX等平臺(tái)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在工作進(jìn)度：現(xiàn)在已建微信群，各業(yè)務(wù)部門已知曉相關(guān)需求，本團(tuán)體將會(huì)每七天搜集一次進(jìn)度情況。后續(xù)工作安排：相關(guān)業(yè)務(wù)部門和平臺(tái)就數(shù)據(jù)對(duì)接事項(xiàng)進(jìn)行商談得出合作意向后，我部會(huì)牽頭科技部等相關(guān)部門具體落實(shí)對(duì)接事項(xiàng)。近期準(zhǔn)備和業(yè)務(wù)部門一起前往XX就數(shù)據(jù)共享、具體風(fēng)控手段等方面進(jìn)行商談。3.第三方數(shù)據(jù)：現(xiàn)在已經(jīng)有XX、XX、XX、XX等多家專業(yè)數(shù)據(jù)企業(yè)和我部對(duì)接。在外部數(shù)據(jù)源選擇上，我部計(jì)劃采取1+N模式，即以一家數(shù)據(jù)廠商為主，N家數(shù)據(jù)廠商為輔，在主數(shù)據(jù)廠商無(wú)反饋情況下，調(diào)用其它數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充?，F(xiàn)在工作進(jìn)度：XX現(xiàn)在已選定以XX作為主數(shù)據(jù)廠商，其它備選數(shù)據(jù)廠商本部仍在測(cè)試階段。后續(xù)工作安排：努力爭(zhēng)取獲取到部分壞樣本數(shù)據(jù)后對(duì)多家數(shù)據(jù)廠商進(jìn)行測(cè)試、對(duì)比、評(píng)定，為本行消費(fèi)貸產(chǎn)品上線做準(zhǔn)備。（二）風(fēng)控模型1.基礎(chǔ)準(zhǔn)入規(guī)則。在業(yè)務(wù)推出早期，能夠先面向一部分很好用戶開(kāi)放該業(yè)務(wù)，依據(jù)用戶在XX上注冊(cè)年限、消費(fèi)次數(shù)等設(shè)置一個(gè)基礎(chǔ)準(zhǔn)入門檻。后期可分層分批陸續(xù)放寬，同時(shí)制訂不一樣風(fēng)控政策。2.風(fēng)控策略。依據(jù)該產(chǎn)品和客群風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)步驟、征信資源、風(fēng)險(xiǎn)模型等制訂風(fēng)控策略，包含反欺詐策略、審批策略、額度策略、定價(jià)策略、貸后監(jiān)測(cè)策略等。并將風(fēng)控策略轉(zhuǎn)化為具體規(guī)則布署在決議系統(tǒng)。3.反欺詐政策。從申請(qǐng)反欺詐、行為反欺詐、設(shè)備反欺詐等多維度制訂反欺詐規(guī)則，不停豐富偵測(cè)方法和調(diào)查手段，確保立即偵測(cè)和處理可疑警告，維護(hù)黑名單數(shù)據(jù)庫(kù)立即性、正確性、有效性，熟悉了解貸前、貸中、貸后業(yè)務(wù)全步驟對(duì)反欺詐功效需求。4.評(píng)分模型。結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適宜參數(shù)，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)策略設(shè)置對(duì)應(yīng)權(quán)重，制訂出完整評(píng)分模型。并依據(jù)評(píng)分結(jié)果制訂出審批策略、定價(jià)策略等。5.審批步驟管理。將不一樣客群進(jìn)行細(xì)分，采取決議樹(shù)方法對(duì)不一樣客群設(shè)計(jì)不一樣策略和規(guī)則，實(shí)施精細(xì)化審批。6.貸后監(jiān)測(cè)。對(duì)信貸用戶進(jìn)行日常貸后監(jiān)測(cè)，立即發(fā)覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，對(duì)于觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警用戶采取一定方法，如電話核實(shí)、提前收回貸款等。7.模型優(yōu)化和驗(yàn)證。跟蹤、監(jiān)測(cè)、維護(hù)及優(yōu)化風(fēng)控策略，確保風(fēng)控策略效能及其提升。（三）廠商管理負(fù)責(zé)第三方專業(yè)反欺詐機(jī)構(gòu)、咨詢企業(yè)、決議引擎篩選、合作洽談，合作以后日常應(yīng)用質(zhì)量效果評(píng)定管理，做好協(xié)調(diào)、溝通和監(jiān)督管理工作。三、時(shí)間進(jìn)度表XX銀行風(fēng)控項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度表工作內(nèi)容時(shí)間節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)源政府?dāng)?shù)據(jù)向金融局請(qǐng)示已完成和金融局對(duì)接7月下旬和相關(guān)政府部門對(duì)接8月底前正式接入政府?dāng)?shù)據(jù)年底完成平臺(tái)數(shù)據(jù)督促各業(yè)務(wù)部門跟進(jìn)7月完