經濟博弈論綜合概述課件

經濟博弈論

主講人：呂廷杰

經濟博弈論

主講人：呂廷杰

使用教材與參考書《博弈論》施錫銓著，上海財經大學出版社《經濟博弈論》謝織予主編，復旦大學出版社《博弈論與信息經濟學》張維迎著，上海三聯書店、上海人民出版社《博弈論——矛盾沖突分析》羅杰.B.邁爾森著，于寅費劍平譯,中國經濟出版社使用教材與參考書《博弈論》Game游戲;一定規(guī)則下有勝負的競賽活動,如:OlympicGameGameTheory=>對策論,博弈論第一章經濟博弈論概述1.1基本背景簡介博弈論又稱對策論（GameTheory），主要研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用的時候，其決策以及這種決策的均衡問題。Game游戲;GameTheory=>對策論,奠基石著作《博弈論與經濟行為》(1944)，諾意曼、摩根斯坦《n人博弈的均衡點》(1950)，納什(JohnNash)點評：社會科學研究范式中的一種核心工具——研究社會科學的數學工具區(qū)別：傳統(tǒng)經濟學理論市場是一個無形的手新凱恩斯學派則強調政府有形的手的作用Max生產函數（決策變量、活勞動、物化勞動資本等），而與其他企業(yè)無關？研究理性的行動者(agents)相互作用的理論奠基石著作《博弈論與經濟行為》(1944)，諾意曼、摩根斯坦

所有的科學,只有當數學應用于其中時,才可稱得上是完美的!——卡爾.馬克思

博弈論在經濟中的應用——經濟博弈論：重點在于研究寡頭市場：研究存在相互外部經濟條件下的個人選擇問題！博弈論的兩大分支：合作博弈(cooperativegame)與非合作博弈(non-cooperativegame)合作博弈：當事人能否達成一種有約束力的協(xié)議(bindingagreement)——團體理性——強調效率、公正、公平非合作博弈：每個企業(yè)都選擇自己的最優(yōu)產量（或價格），其結果可能是有效率的，也可能是無效率的。94年獲獎者的研究重點！總之,博弈論在經濟學中的應用側重于對競爭與沖突分析、市場作用機制等方面問題的研究，對這一領域作出杰出貢獻的學者包括:1994年諾貝爾經濟學獎獲獎的三位博弈論專家：納什(Nash)、澤爾藤(Selten)和海薩尼(Harsanyi)。博弈論在經濟中的應用——經濟博弈論：重點在于研究寡頭市場：研喬治。阿克羅夫麥克爾。斯彭斯約翰·納什約瑟夫。施蒂格里茨大師們的風采喬治。阿克羅夫麥克爾。斯彭斯約翰·納什約瑟夫。施蒂格里茨大師幾則短信的經濟學解釋幾則短信的經濟學解釋魚說：我時時刻刻睜開眼睛，就是為了能讓你永遠在我眼中！水說：我時時刻刻流淌不息，就是為了能永遠把你擁抱??！鍋說：都快熟了，還這么貧?。?！

一、

約束條件變了，原來的收益，一下子都變?yōu)槌杀?。生命如果架在鍋上，成本自然也就很高了。魚說：我時時刻刻睜開眼睛，就是為了能讓你永遠在我眼中！一、一農戶在殺雞前的晚上喂雞，不經意地說：快吃吧，這是你最后一頓！第二日，見雞已躺倒并留遺書：爺已吃老鼠藥，你們別想吃爺了，爺也不是好惹的。

二

當你知道了別人的決定之后，就能做出對自己最有利的決定。——納什均衡理論一農戶在殺雞前的晚上喂雞，不經意地說：快吃吧，這是你最后一頓找點空閑找點時間背著炸彈到銀行看看警察為你準備了一副手銬獄長為你張羅一床毛毯生活的煩惱向記者說說搶劫的細節(jié)跟警察談談三

你要得到一些東西，就得放棄另一些東西。在經濟學里，這叫機會成本。找點空閑三你要得到一些東西，就得放棄另一些東西。在經濟學里今夜星光燦爛，你在哪里浪漫，沒事可別亂跑，也別到處放電，我知你已成年，愛慕之心難免，但以你的條件，不能那么隨便，你是純種狼犬，別和笨狗相戀。四殺頭的事有人干，賠本的買賣沒人做。交易的本質是不等價交換，是雙贏。而雙贏的前提是約束下的需要。今夜星光燦爛，你在哪里浪漫，沒事可別亂跑，也別到處放電，四飛機上，烏鴉對乘務員說：給爺來杯水！豬聽后也學道：給爺也來杯水！乘務員把豬和烏鴉扔出機艙，烏鴉笑著對豬說：傻了吧？爺會飛！五

外界因素是一種約束條件，自身能力也是一種約束條件。所以，別人能成功的事，未必自己就能成功。飛機上，五外界因素是一種約束條件，自身能力也是一種約

黑猩猩不小心踩了長臂猿拉的大便，長臂猿溫柔細心地幫她擦洗干凈后他們相愛了，別人問起他們是怎么走到一起的，黑猩猩感慨地說：猿糞！都是猿糞那！六路徑依賴在經濟學里說的是，你當下的選擇是被你的前一個選擇決定的，如果你要改變路徑，成本將會高到你不愿意改變。黑猩猩不小心踩了長臂猿拉的大便，長臂猿溫柔細心地幫她擦洗1.2經濟博弈論與經濟學學派之爭新古典經濟學派（自由市場經濟學派）：經濟學研究稀缺資源的有效配置——無形的手！前提：①足夠多的市場參與者——競爭性條件；②參與者之間不存在信息不對稱——公平條件新凱恩斯學派：經濟學是研究人的行為——不利選擇！理性的人：具有偏好，在給定的約束條件下最大限度的實現自己的偏好。理性人可能利己也可能利他，因此與自私的人不同。1.2經濟博弈論與經濟學學派之爭新古典經濟學派（自由市場需要研究：激勵相容(incentivecompatible)或自選擇條件(self-selection)雙贏——利己與利他的博弈——相互影響——結盟策略理性人發(fā)明各種制度來規(guī)范行為——新制度經濟學（路徑依賴理論等）——如：價格制度價格制度的缺陷：如何研究學校、政府等非價格制度體系中人與人之間的相互作用——經濟博弈論——奠基石需要研究：激勵相容(incentivecompatible關于中國的電信的拆分廣電與電信的交叉進入全業(yè)務經營問題案例1：長灘模型與公平、有效關于中國的電信的拆分案例1：長灘模型與公平、有效(1,1)(1,1)(1,1)互聯互通中的認識誤區(qū)大網、小網成本不同，所以應該不對等結算！經濟學的兩個基本命題：（1）市場力與機會損失原則（2）邊際收益遞減原則結論性命題：平等接入的公平性原則是互聯互通雙方的利益均衡點滿足互聯不會對運營商之間在互聯前的平均每用戶收益相對關系產生扭曲影響。案例2：對于利益主體矛盾的調解(1,1)(1,1)(1,1)互聯互通中的認識誤區(qū)經濟學的兩澤爾騰公平獎勵組合原則：式中：問題1：如果令成本=w；則上式也成立！當大網用戶數為N,小網用戶數為n時，取話務吸引系數：澤爾騰公平獎式中：問題1：如果令成本=w；則上式也則：于是有結算比例問題2：“信產部9號令”是不公平的！

A網交換機B網交換機DDFDDFODFODF互聯點？因此有互聯點應在大網一側即：則：于是有結算比例問2.1博弈論研究的幾個要素（1）參與人(局中人)：選擇行動以使自己效用最大化的決策主體（理性人），表示為：i=1,2,3,…,n，n為參與人總數；策略：通常：純策略空間：可以是連續(xù)或間斷的混合策略空間：滿足第二章博弈論基礎2.1博弈論研究的幾個要素（1）參與人(局中人)：選擇行動行動：參與人的決策變量:支付函數（盈利函數）：參與人從博弈中獲得的效用水平，是行動的函數戰(zhàn)略：參與人行動的規(guī)則信息：參與人在博弈中的知識，特別是有關對手特征和行動的知識對局：博弈行動的集合結局：博弈的解(均衡對局)均衡：所有參與人的相對最優(yōu)戰(zhàn)略或行動集合其中參與人、行動、結果統(tǒng)稱為博弈規(guī)則、博弈分析就是使用博弈規(guī)則來預測均衡點。行動：參與人的決策變量:關于理性人與智能(1)理性人(rational)：若一個決策者在追求其目標時能前后一致地做決策,我們就稱其為理性的。理性人的行為符合伯努里(1738)和馮·諾依曼/摩根斯坦（1974）的期望效用最大化定理。效用收益效用收益效用收益風險厭惡風險中性風險愛好馮.諾依曼—摩根斯坦效用函數E[U(x)]UxUxUx關于理性人與智能(1)理性人(rational)：若一個決策決策者從x美元中獲得的效用支付為u(x)=1-e-cx，其中c表示他的風險厭惡指數(Pratt,1964)智能的(intelligent)：若局中人知道我們對此博弈所知道的一切（完全信息），并能做出我們對此局勢所能做出的一切判斷，則稱此博弈的局中人是智能的。關于理性人與智能(2)決策者從x美元中獲得的效用支付為u(x)=1-e-2.2博弈的分類（１）按參與人行動的先后順序分類：靜態(tài)博弈：參與人同時選擇行動或非同時,但后者并不知前者采取了什么行動；動態(tài)博弈：參與人的行動有先后順序，且后者能夠觀察到前者所選擇的行動。（２）按照參與人對對手的特征、戰(zhàn)略空間及支付函數的知識劃分：完全信息博弈：不完全信息博弈2.2博弈的分類博弈的分類及其所對應的均衡行動順序信息靜態(tài)動態(tài)完全信息完全信息靜態(tài)博弈納什均衡納什(1950-51)完全信息動態(tài)博弈子博弈精煉納什均衡澤爾藤(1965)不完全信息不完全信息靜態(tài)博弈貝葉斯納什均衡海薩尼(1967-68)不完全信息動態(tài)博弈精煉貝葉斯納什均衡Kreps,Wilson(1982)Fudenberg,Tirole(1991)博弈的分類及其所對應的均衡行動順序靜態(tài)動態(tài)完全信息靜n=2,S1=S2=(A,B)，對局（甲，乙）=(A,A),(A,B),(B,A),(B,B)u1(A,A)=2,u1(A,B)=-1,u1(B,A)=-2,u1(B,B)=1,

u2(A,A)=-2,u2(A,B)=1,u2(B,A)=2,u2(B,B)=-1ＣＤA2，-2-1，1B-2，21，-1局中人甲盈利矩陣局中人乙2.3兩人O和博弈的純策略解n=2,S1=S2=(A,B)，ＣＤA2，-2-1，1ABA2-1B-21局中人乙局中人甲mM-1-2Mm21盈利矩陣1求純策略解的最大最小法則與最小最大法則結局:（甲，乙）*=（B，B）u1*(B,B)=1

u2*(B,B)=-1ABA-21B2-1局中人乙局中人甲Mm12mM-2-1盈利矩陣2結局:（甲,乙）*=（B，B）u1*(B,B)=1

u2*(B,B)=-1ABA2-1B-21局中人乙局中人甲mMMm22.４二人0和博弈的混合策略解局中人1盈利矩陣1局中人2設局中人1,2采取行動A,B的概率分別為局中人1的混合策略(p1,p2)=(p,1-p)局中人2的混合策略(q1,q2)=(q,1-q)居中人1：采取行動A的期望收益為：2q-(1-q)0=>3q-10采取行動B的期望收益為：-2q+(1-q)0=>-3q+10居中人2：采取行動A的期望收益為：2p-2(1-p)0=>4p-20采取行動B的期望收益為：-p+(1-p)0=>-2p+10ABA2-1B-21

居中人1的混合策略(p1，p2)=(1/2，1/2)

居中人2的混合策略(q1，q2)=(1/3，2/3)2.４二人0和博弈的混合策略解局中人1盈利矩陣局中人2設混合策略的數學表述局中人

i=1,2,3,…,n，的一個混合策略是其純策略空間上的概率分布，記為：i。n個局中人的混合策略向量為:=(1

,2

,…,n)稱為混合策略組合或混合策略剖面，其中1

,2

,…,n是統(tǒng)計獨立的；局中人i在混合策略剖面上的期望贏利：混合策略的數學表述局中人i=1,2,3,…,n，的一個混在上例中：ABA2，-2-1，1B-2，21，-1注解：純策略空間上的概率分布稱為退化分布在上例中：ABA2，-2-1，1B-2，21，-1注解：純策２.5非O和博弈的累次嚴優(yōu)法局中人2局中人1LMRU4,35,16,2M2,18,43,6D3,09,62,8局中人2局中人1LMRU456M283D392局中人2局中人1LMRU312M146D068局中人2的策略M稱為其相對于策略R的“嚴劣策略”——可以刪除?。?5非O和博弈的累次嚴優(yōu)法局中人2LMRU局中人2局中人1LRU4,36,2M2,13,6D3,02,8局中人2局中人1LRU4,36,2解:(U,L)，(4,3)注解：并非所有的博弈問題都有累次嚴優(yōu)解！局中人2局中人1LRU46M23D32局中人2LRU4,36,2M2,13,6(1)完全信息靜態(tài)博弈的納什均衡：假設有n個人參加博弈，在給定其他人策略的條件下，每個人選擇自己的相對最優(yōu)策略（可能依賴于他人的策略或不依賴），所有參與人選擇的策略一起構成一個戰(zhàn)略組合，即為納什均衡。（僵局）注解:Nash均衡策略是指這樣一個策略組合（或剖面），為了極大化自己的盈利（或效用），每一個局中人所采取的策略一定應該是關于其他局中人所采取策略的最佳反應。因此沒有一個局中人會輕率地偏離這個策略組合（或剖面）而使自己蒙受損失。2.６囚徒困境與納什均衡(1)完全信息靜態(tài)博弈的納什均衡：2.６囚徒困境與納坦白不坦白坦白-8，-80，-15不坦白-15，0-1，-1囚徒2囚徒1解:(坦白,坦白),(-8,-8)當累次嚴優(yōu)解不存在時，即局中人采用某策略時A優(yōu)于B，而采用另一策略時B優(yōu)于A時。(2)囚徒困境坦白不坦白坦白-8，-80，-15不坦白-15，0-1，-1關于帕累托最優(yōu)與有效結局數理經濟學的Pareto最優(yōu)在博弈論中可以表述為：如果不存在其它的結局使得某些局中人的效用(或盈利)比這個結局的效用好得多，同時又不會使其他局中人的效用(或盈利)變的更差，則稱博弈的這個結局是有效的。局中人理性行為的結果可以不是有效的！關于帕累托最優(yōu)與有效結局數理經濟學的Pareto最優(yōu)在博弈(3)Nash均衡的求解(下畫線法)LRUa，eb，fDc，gd，h乙甲(U,L)為純策略Nash均衡D相對于U為嚴劣策略LRUa，eb，fDc，gd，h沒有劣純策略情況LRUa，eb，fDc，gd，hLRUa，eb，fDc，gd，h多重Nash均衡情況(3)Nash均衡的求解(下畫線法)LRUa，eb，fDc(4)Nash均衡的數學表述完全信息靜態(tài)博弈問題中的混合策略剖面*，如果對所有的局中人i(i=1,2,…,n)均成立：

那么，*被稱為該博弈的Nash均衡；如果*是退化的混合策略（純策略空間上的概率分布稱為退化分布），那么，所得到的是純策略Nash均衡。(4)Nash均衡的數學表述完全信息靜態(tài)博弈問題中的混合策I兩個企業(yè)的價格競爭，產量博弈；II公共物品供給：所有人捐獻與友人不捐獻的結果；III軍備競爭結論：有效的制度安排必須是一種納什均衡(5)Nash均衡的案例I兩個企業(yè)的價格競爭，產量博弈；(5)Nash均衡的案第三章完全信息靜態(tài)博弈博弈中的居中人了解各自的贏得函數、偏好和決策規(guī)則局中人同時做出決策3.1Nash均衡(續(xù))第三章完全信息靜態(tài)博弈博弈中的居中人了解各自的贏得函數、偏(1)混合策略Nash均衡的解委托人/代理人問題：代理人的策略空間=（工作，偷懶）=（W，S）代理人工作的代價為：g，獲得委托人的報酬為：w，(w>g)代理人工作時將為委托人增加價值為v的財產(v>w)委托人的策略空間=（檢查，不檢查）=（I,，N）檢查所需費用為：h(h<w)，于是有：INS0，-hw，-wWw-g，v-w-hw-g，v-w委托人代理人無純策略Nash均衡！(1)混合策略Nash均衡的解委托人/代理人問題：INS0設代理人偷懶的概率為x，工作的概率為(1-x)；設委托人檢查的概率為y，不檢查的概率為(1-y)；于是有代理人的期望贏利為：根據Nash均衡的定義，在給定委托人混合策略2

=（y，1-y）的條件下，尋求x值以使u1

(1,2

)達到最大。因此，對上式x求導數并令其為零，得到：w(1–y)=w–g；因此y=g/w。同理可得：x=h/w

。設代理人偷懶的概率為x，工作的概率為(1-x)；本問題的混合策略Nash均衡解為：（h/w，1-h/w），（g/w，1-g/w）經濟用途：考察達到Nash均衡時委托人的期望贏利為：u2

(1*,2*

)=v(1–x)–w(1–xy)–hy=v(1–h/w)–w他與代理人的生產價值v、委托人檢查費用h、以及委托人付給代理人的工資w有關。通常生產價值v和檢查費用h可為已知和固定的，因此，求微分可得，若取時，委托人得平均贏利將達到極大。于是通常作為委托人與代理人之間簽署合同工資得參考值。(3)解及其討論本問題的混合策略Nash均衡解為：(3)解及其討論例：阻撓市場進入（entrydeterrance）模型默許斗爭進入40，50-10，0不進入0，3000，300在位者（現有壟斷企業(yè)）進入者純策略Nash均衡點：(不進入，斗爭)，（進入，默許)3.2多重Nash均衡多重模型的求解主要是進行結局的預測！又例懦夫博弈問題TWT-1，-12，1W1，20，0Nash均衡結局為：純策略（T，W）（W，T）混合策略(1/2,1/2)(1/2,1/2)例：阻撓市場進入（entrydeterrance）模型默許關于多重Nash均衡的幾點討論澤爾滕1960年提出的“聚集”效應設有一個游戲：兩個局中人獨立地寫出(-1/2,1/2)中任一數，若兩人所寫數字相同，則每人獎勵100元，否則每人被罰10元。顯然某局中人在策略空間中選擇x(-1/2,1/2)，另一局中人的最佳反映是y=x。也即對于一切的t

(-1/2,1/2)，(t,t)是Nash均衡。然而，在隨機情況下(x,y)(xy)發(fā)生的概率要遠大于(t,t)，但對于想要贏錢的理性人而言，他們會更多地選擇(t,t)如果是多人游戲或策略空間為[0，）對局的情況將更加離散；這時（0，0）通常成為合理的預測結局。個別理性、共同理性與雙贏博弈！關于多重Nash均衡的幾點討論澤爾滕1960年提出的“聚集”3.3古諾（Cournot）模型（產量博弈）設有

2個廠商（博弈方）；廠商i的產量為qi

，(i=1,2)；決策空間為Qi=[0，]，則2個廠商的總產量為：已知市場價格是總產量的減函數：P=P(Q);因此廠商i的收益為：qi

·P(Q);再假設廠商生產產品的成本為Ci(qi

)；因此，廠商i的產量為qi

時的收益為：ui=qi

·P(q1

+q2

)-C(qi)說明：(1)本模型可以推廣到2個以上的廠商；(2)廠商i的收益不僅取決于其自身的產量qi，而且還取決于其他廠商的決策qj，j=1,2,…,n,ji。3.3古諾（Cournot）模型（產量博弈）設有2個記廠商1，2的Cournot反應函數分別為：r1:Q2Q1

r2:Q1Q2

求收益函數的一階導并使之等于零，可以解得反應函數。不加證明地引入Cournot均衡引理：最佳反應函數分別為：他們分別滿足：映射映射記廠商1，2的Cournot反應函數分別為：映射映射Nash均衡q1*,q2*為反應函數兩條曲線的交點！例：已知或取特殊情況C(q1)=c·q1,C(q2)=c·q2其中c為常數，則反應函數為：Nash均衡q1*,q2*為反應函數兩條曲線的交點！易得q1*=q2*

=4–c/3解的分析：Cournot博弈中也存在個別理性與共同理性的矛盾，即合作策略的處境更好些！上例中，令c=0，此時的Nash均衡q1*=q2*

=4，且有：u1(4,4)=u2(4,4)=16注意到局中人的盈利函數為ui(q1,q2

)=qi(12-q1-q2),若取q1=q2

=3，即雙方都限量生產，則有：u1(3,3)=u2(3,3)=36=18易得q1*=q2*=4–c/33.4博川德（Bertrand）模型（價格博弈）考慮兩個公司生產不同品牌、不同質量與不同包裝的同類商品。如果其價格選擇分別為p1與p2，對于公司i(i=1,2)的顧客需求量為qi(pi

,pj)=a–pi+bpj。其中b>0反映公司i的產品對公司j產品的

替代程度。取特例令固定成本=0，邊際成本為常數c,c<a。于是，公司i的盈利函數為：3.4博川德（Bertrand）模型（價格博弈）考慮兩個公求偏導得及解聯立方程

得稱之為博弈的Nash均衡或Bertrand均衡說明：(1)本模型也可以推廣到2個以上的廠商；(2)Cournot均衡和Bertrand均衡均基于贏利函數可微和嚴凹性從一階條件推出，其他贏利函數要用更多的數需工具。求偏導得法國經濟學家古諾（Cournot）一個半世紀以前提出的寡頭市場模型是博弈論的經典模型這個模型主要被用來研究雙寡頭壟斷Duopoly的市場

古諾模型適用于：博弈的雙方實力均衡、非合作、靜態(tài)博弈問題。3.5關于Cournot模型的小結法國經濟學家古諾（Cournot）一個半世紀以前提出的寡頭市市場單價P是市場總產量Q的線性函數我們稱這個函數為逆需求函數。如果假設兩廠商的生產都無固定成本且有相同的不變單位成本c≥0，那么，利潤與企業(yè)選擇的業(yè)務指標的關系為：在本博弈中，對局為納什均衡的充分必要條件是最大值問題

因為求最大值的兩個式子都是各自變量的二次式，且二次項的系數都小于0，因此、只要能使它們各自對q1和q2的導數為0，就一定能實現它們的最大值。

市場單價P是市場總產量Q的線性函數解之，得，并且這是唯一的一組解。因此

是本博弈唯一的納什均衡策略組合（解）。

結論：實力相近的雙寡頭壟斷市場中，二者的業(yè)務指標（用戶數、產量等）相等為本博弈模型的均衡解

整理得反應函數或稱業(yè)務指標函數為：解之，得，并且這是唯一的一組解。因第四章完全信息動態(tài)博弈動態(tài)的囚徒困境問題行動的先后產生信用(credibility)問題核心是“承諾”與“威脅”殘局與子博弈均衡——動態(tài)規(guī)劃——“子博弈完美均衡”完全信息：共同知識為贏利函數和純策略空間完美信息（下棋）：除此之外，局中人還掌握在此之前對局雙方的行動過程和目前所處狀態(tài)。所有局中人都有完美信息的博弈問題稱為“完美信息”博弈問題，否則為不完美信息博弈問題。有限博弈：博弈過程的階段數有限。第四章完全信息動態(tài)博弈動態(tài)的囚徒困境問題4.1展開型博弈——信息的作用參與人(局中人)：選擇行動以使自己效用最大化的決策主體（理性人），表示為：i=1,2,3,…,n，n為參與人總數；行動的順序：誰在何時行動策略空間及其選擇：行動經歷：支付函數（盈利函數）：在任何外生事件上的概率。4.1展開型博弈——信息的作用參與人(局中人)：選擇行動以4.2斯坦爾伯格（Stackelberg）寡頭競爭模型

斯坦爾伯格模型揭示的是完全信息動態(tài)條件下的對策均衡問題。市場廠商的行動也是選擇業(yè)務量或用戶數，但在斯坦爾伯格模型中，廠商1是領先廠商，首先選擇其業(yè)務指標q1；競爭對手2是尾隨廠商，觀測到后，選擇自己的業(yè)務指標q2。因此,這又是一個完美信息動態(tài)對策.。

4.2斯坦爾伯格（Stackelberg）寡頭競爭模型斯假定逆需求函數為，廠商有相同的不變單位成本c≥0，那么，支付（利潤）函數為：

求解這個博弈問題“子博弈完美納什均衡”的逆推歸納法首先考慮給定q1的情況下，廠商2的最優(yōu)選擇（第2階段）：階段1階段2階段nS0Sn決策階段效應決策決策階段效應階段效應假定逆需求函數為，廠商有相因為廠商1預測到廠商2將根據r2(q1)選擇q2，于是，廠商1在第一階段的問題是：

解一階條件得：

將結果代入廠商2得反應函數得到：實力相異的雙寡頭壟斷市場中，實力相對強的寡頭與實力相對弱的寡頭的業(yè)務指標（用戶數、產量等）比為：2:1為本博弈模型的均衡解。（也即3：7開）因為廠商1預測到廠商2將根據r2(q1)選擇q2，于是4.3動態(tài)博弈問題的博弈樹表示方法博弈樹是一個樹型圖，由節(jié)點和連接節(jié)點的連線（分枝）構成；局中人的行動順序用各節(jié)點簡的順序關系自上而下來表示；博弈樹中不允許出現“圈”或多個直接前列節(jié)點情況；沒有后續(xù)節(jié)點的節(jié)點稱為終止節(jié)點，否則稱為決策節(jié)點。122xyz4.3動態(tài)博弈問題的博弈樹表示方法博弈樹是一個樹型圖，由節(jié)例：阻撓市場進入（entrydeterrance）模型默許斗爭進入40，50-10，0不進入0，3000，300在位者（現有壟斷企業(yè)）B進入者AAB(0,300)進入(40,50)(-10,0)不進入B默許斗爭已知：純策略Nash均衡點(不進入，斗爭)（進入，默許)例：阻撓市場進入（entrydeterrance）模型默許幾點討論AB(0,300)進入(40,50)(-10,0)不進入B默許斗爭默許斗爭進入40，50-10，0不進入0，3000，300ABA不進入是因為受到B公司斗爭的威脅，并將因此損失10；但這種威脅是不可信的“空洞威脅”，因為若A真的進入，則B的最佳反應是默許(得50)，而不是斗爭(得0)；因此，在上述兩個納什均衡中,只有(進入，默許)是合理的。幾點討論AB(0,300)進入(40,50)博弈的信息結構任一決策節(jié)點屬于且僅屬于一個信息集；處于同一信息集中的不同節(jié)點是同一局中人選擇行動時所無法區(qū)分的。博弈的信息結構用信息集表示，信息集是全部決策節(jié)點的一個分刈，它滿足：完美信息博弈問題的信息結構AB(0,300)進入(40,50)(-10,0)不進入B默許斗爭博弈的信息結構任一決策節(jié)點屬于且僅屬于一個信息集；博弈的信息非完美信息博弈問題的信息結構例：假如僅有兩張撲克牌A和2，和兩個局中人甲和乙，游戲規(guī)則為：開始時每人壓上1元的注，然后乙隨即抽取一張牌看看是幾，若牌是A則必須告訴甲是A，若是2則可說是A也可說是2；乙說2等于認輸，1元輸給甲，若說A則不管是否是A乙要再加1元賭注，然后由甲判斷；甲說相信則輸掉1元，說不信則需再壓上1元獲得翻牌機會，翻開后是A則乙贏2元，若為2則甲贏2元。乙乙A0.5(-2,2)20.5乙A甲(-1,1)(2,-2)(-1,1)(1,-1)YN2甲ANY信息集I信息集J信息集K信息集L注意：信息集J分刈了信息集K，反之亦然！非完美信息博弈問題的信息結構例：假如僅有兩張撲克牌A和2，和子博弈是原博弈樹的一個部分樹，它必須滿足：從一個決策點開始包含它所有的后續(xù)節(jié)點；開始點所在的信息集中除了這一點外，沒有其他節(jié)點；不分刈任何信息集如果博弈中各局中人的策略所構成的一個策略組合在博弈本身和所有的子博弈中都構成了納什均衡，則稱該博弈為子博弈精練納什均衡。4.4子博弈精練納什均衡(澤爾滕)子博弈是原博弈樹的一個部分樹，它必須滿足：4.4子博弈精子博弈精練納什均衡的圖解法甲乙(-1,-3)乙(-1,-1)(3,1)(-2,1)(2,3)甲信息集I信息集J信息集K信息集L甲乙乙(-1,-1)(3,1)(-2,1)(2,3)信息集I信息集J信息集K甲(3,1)(2,3)子博弈精練納什均衡的圖解法甲乙(-1,-3)乙(-1,-1)4.5討價還價模型（BargainingModel）設有買方B愿意出最高價300元購買一商品；而賣方S將不接受任何低于200元以下的開價談判價與B、S各自保留價之間的差恰為各人從交易中獲得的贏利，獲利范圍[0,100]B開價P1(300-P1,P1-200)反開價P2(300-P2,P2-200)(0,0)BSarara:接受r:拒絕S開價P2(300-P2,P2-200)反開價P1(300-P1,P1-200)(0,0)SBarar4.5討價還價模型（BargainingModel）設有Pi

±:吃掉幾乎整塊蛋糕的后動者優(yōu)勢！影響討價還價結果的因素為：誰最后開價開價的輪次數（有無耐心）無耐心的討價還價：考慮足夠多次討價還價，例如輪次數為100，假定在100次的基礎上，每拖延一輪協(xié)議的交易成本將會使兩個局中人都縮減從交易成本中所獲益的3%如果S最后開價，因此第99輪B提出297元的開價，并相信S會接受，因為再進行一輪S也只能得到297，這時B將獲得3元的贏利。Pi±:吃掉幾乎整塊蛋糕的后動者優(yōu)勢！輪次SB開價贏利代價開價贏利代價100300.00100.003.00——0.000.0099——97.000.00297.003.000.0998297.0997.092.91——2.910.0097——94.180.00294.185.820.18……………………………………3——51.800.00251.8048.201.452253.2553.251.60——46.750.001——51.650.00251.6548.351.45SB開價贏利代價開價贏利代價100300.00100.003Rubinstein-Stahl(R-S)討價還價的一般模型設在輪次2k+1

(k=0,1,2,…)由局中人B提出一個分配方案(x,1-x)。這里x可以視為一塊蛋糕的百分比；對此，局中人S可以接受或拒絕。若S接受，則博弈結束；若S拒絕，則在輪次2k(k=1,2,…)時提出反建議方案。這時局中人B可以接受或拒絕。如果在某輪B接受了S的開價，博弈結束，否則繼續(xù)。Stahl于1972年研究了有限輪次討價還價博弈；Rubinstein于1982年研究了無限輪次討價還價博弈。通常采用折扣因子考慮無耐心情況。令某局中人再等一輪的代價是其下一輪分得盈余的百分比，也即其本輪的所得的理性預期為下輪所得的1-=倍。設y為其下一輪所得，

y相當于y在本輪的貼現值。Rubinstein-Stahl(R-S)討價還價的一般模本博弈問題有大量的Nash均衡，但只有唯一的“子博弈精練納什均衡”[Rubinstein定理]設局中人S、B關于一塊蛋糕（盈余）的分配采用交替開價的辦法進行討價還價。局中人B首先開價，開價次數沒有限制；兩個局中人的折扣因子分別為0<B<1和0<S<1；當某個局中人關于接受或拒絕某開價確實感到無所謂時，則認為該局中人接受此開價。那么這個討價還價博弈有唯一的子博弈精練納什均衡；局中人B立即提供給S以盈余的S(1-B)/(1-SB)而留給自己(1-S)/(1-SB)S接受此方案。反之亦反。例：當S=B=0.03，則先后開價者分別得0.03和0.97。本博弈問題有大量的Nash均衡，但只有唯一的“子博弈精練納什4.4重復博弈定義：個頂一個博弈G，重復進行T次，并且在每次重復之前各局中人都能觀察到以前博弈的結果，這樣的博弈過程成為G的一個“T次重復博弈”，記為G(T)。而G稱為G(T)的原博弈。G(T)中的每次重復稱為G(T)的一個階段。常見情況是原博弈G為具有靜態(tài)均衡的博弈，則這時的重復博弈就是靜態(tài)博弈的多次重復進行。定理：設原博弈G有唯一的納什均衡，則對任意正整數T，重復博弈G(T)有唯一的子博弈完美解，即各局中人每個階段都采用G的納什均衡策略。各博弈方在G(T)中的總收益為在G中收益的T倍，平均每階段收益等于原博弈G中的收益。4.4重復博弈定義：個頂一個博弈G，重復進行T次，并且在每例：兩次重復的囚徒困境問題坦白不坦白坦白-8，-80，-15不坦白-15，0-1，-1囚徒2囚徒1采用逆推歸納法，本階段的納什均衡為：（坦白，坦白）（-8，-8）坦白不坦白坦白-16，-16-8，-23不坦白-23，-8-9，-9囚徒2囚徒1在已知雙方第二階段結局的情況下，本階段的納什均衡為：（坦白，坦白）（-16，-16）第一階段：第二階段：結論：總是坦白為本問題的子博弈完美均衡例：兩次重復的囚徒困境問題坦白不坦白坦白-8，-80，-15第五章不完全信息靜態(tài)博弈例如：招投標、拍賣等活動5.1Bayes博弈與Bayes均衡非對稱信息下的Cournot模型已知逆需求函數為：設企業(yè)1的成本函數為：cq1，企業(yè)2是新加入者，他新發(fā)明了一種新技術，因此成本函數為：又設公司2已知自己和公司1的成本函數，而公司1除了知道自己的成本函數以外，對于公司2的成本函數無法確定，但了解上述成本結構。上述模型成為典型的信息不對稱博弈問題第五章不完全信息靜態(tài)博弈例如：招投標、拍賣等活動求解以與分別表示公司2對于不同邊際成本所選擇的產量；為公司1的產量選擇如果公司2取高成本CH，則應滿足：同理，若公司2取低成本CL，則應滿足：于是公司1應選擇使期望盈利最大化：求解以與上述三個最優(yōu)化問題的一階解條件為：求解上述聯立方程可得：當CL=CH=c完全信息靜態(tài)納什均衡上述三個最優(yōu)化問題的一階解條件為：求解上述聯立方程可得：當C幾點討論不完全信息情況下Cournot模型的納什均衡與完全信息情況下的解不同；在不完全信息情況下Cournot模型的納什均衡具有產量與成本之間成反比例關系的特征：本問題的解又蘊含了以下關系：問題：是否應該選擇新技術？幾點討論不完全信息情況下Cournot模型的納什5.2不完全信息靜態(tài)Bayes博弈的一般表述設有n個局中人進行靜態(tài)博弈，局中人i的行動空間為Ai，（i=1,2,…,n）假設他有數個可能的盈利函數，不妨設有兩個時，稱局中人i有兩個類型ti1,ti2；以及類型空間Ti={ti1,ti2}其中類型ti1的概率為p，類型ti2的概率為1-p對應于局中人i的盈利函數為ui(a1,a2,…,an,tij),(j=1,2)因此上述博弈問題可以表述為:G={A1,A2,…,An;T1,T2,…,Tn;p1,p2,…,pn;u1,u2,…,un}5.2不完全信息靜態(tài)Bayes博弈的一般表述設有n個局中5.3完全但不完美信息動態(tài)博弈博弈雙方了解博弈的要素，但至少有一方不了解博弈的過程不完美信息動態(tài)博弈主要被用于研究局中人信息不對稱的問題（例如二手車交易問題）11122好差不賣賣賣不賣買不買買不買局中人2(買方)不了解的階段5.3完全但不完美信息動態(tài)博弈博弈雙方了解博弈的要素，但至以二手車問題為例：當賣方決定賣車時，買方需要作出判斷的是車況的好壞，以及好壞的概率是多少？設：p(g|s)和p(b|s)分別表示賣方決定賣車時車況好與壞的概率，為買方的判斷值；又設：p(g)和p(b)為車況好與壞的經驗概率；p(s|g)和p(s|b)分別表示車況好與壞的情況下賣方選擇賣與不賣的概率。于是根據貝葉斯法則：以二手車問題為例：5.4市場的四種類型分析市場完全失?。簼撛诘馁Q易利益存在，但包括擁有高質量產品的所有賣方因擔心賣不出去而不敢將商品投放市場的情況，或買方擔心買到次品而不敢購買；市場完全成功：擁有高質量產品的賣方將商品投放市場，而擁有低質量產品的賣方不敢將商品投放市場的情況（將實現最大貿易利益）；市場部分成功：不管產品質量高低，賣方都將商品投放市場，買方也不管好壞什么商品都買進的情況，因可能發(fā)生不良交易，所以會產生負的市場效率；市場接近失?。簱碛懈哔|量產品的賣方將商品投放市場，而擁有低質量產品的賣方將商品部分投放市場的情況。買方以一定的概率選擇買或不買，即買賣雙方都采用混合策略作為對不完全信息的反應。5.4市場的四種類型分析市場完全失?。簼撛诘馁Q易利益存在，市場的四種類型分析(續(xù))市場完全失?。?、賣方總是選擇不賣,或2、買方總是選擇不買；3、p(g|s)=0，p(b|s)=1。市場完全成功：1、賣方在車況好時賣，不好時不賣；2、買方總是選擇買，只要賣方賣；3、p(g|s)=1，p(b|s)=0。市場部分成功：1、賣方總是選擇賣，不管車況好壞；2、買方總是選擇買，只要賣方賣；3、p(g|s)=p(g)，p(b|s)=p(b)

。市場的四種類型分析(續(xù))市場完全失?。?、賣方總是選擇不賣,11122好差不賣賣賣不賣買不買買不買(0,0)(A,V-A)(-C,0)(A-C,W-A)其中：V為車況好時的效用價值W為車況差時的效用價值A(售價)>C(整修費)V>A>W設：V=3000，W=0，A=2000，C=1000，且p(g)=p(b)

=0.5。于是，賣方確定出售時(純策略情況)，且買方購買的期望收益為：pg·(V-A)+pb·(W-A)=0.51000+0.5(-2000)=-500<0二手車問題的純策略解純策略情況下市場必然失??！11122好差不賣賣賣不賣買不買買不買(0,0)(A,V市場接近失敗：混合策略完美貝葉斯均衡1、賣方在車況好時以概率1（p(s|g)=1）出售，車況不好時以0.5的概率（p(s|b)=0.5）出售；2、根據貝葉斯法則，買方的判斷為：買方的期望收益為（符合序列理性檢驗）：市場接近失?。夯旌喜呗酝昝镭惾~斯均衡1、賣方在車況好時以概率車況好時賣方才賣，而買方以0.5的概率選擇買時，賣方的期望收益為：0.5A+0.50=0.52000+0.50=1000>0車況差時賣方才賣，而買方以0.5的概率選擇買時，賣方的期望收益為：0.5(A-C)+0.5（-C）=0.51000+0.5（-1000）=0結論差車的賣方與所有買方參與市場的平均結果是不盈也不虧；好車的賣方只有一半的機會能賣掉車；這說明信息不完美情況下市場的效率會受到很大影響，產生“不利選擇”！問題：如何改善市場效率？車況好時賣方才賣，而買方以0.5的概率選擇買時，賣方的期望5.5海薩尼（Harsanyi）轉換現假設一個名為“自然”的博弈方0，該博弈方的作用是為其他每個博弈方抽取他們的類型，抽取的類型構成向量t=(t1,t2,…,tn)，其中tiTi，i=1,2,…,n；“自然”讓每個博弈方都知道自己的類型，但卻不讓其他博弈方知道；除“自然”以外其他博弈方同時從各自的行為空間選擇行動方案a1,a2,…,an

;除“自然”以外其他博弈方各自取得收益ui=ui(a1,a2,…,an

,ti)因此，這是一個完全但不完美的動態(tài)信息博弈5.5海薩尼（Harsanyi）轉換現假設一個名為“自然5.6有同時選擇的完全但不完美動態(tài)信息博弈將不完全信息靜態(tài)博弈問題進行Harsanyi轉換之后，對類型的判斷在形式上就變成了對博弈的進程，即“自然”的選擇的判斷。通常假設“自然”以概率分布p1,p2,…,pn,分別選擇t1,t2,…,tn

。在不完全信息Cournot模型中廠商2有CH和CL兩種只有自己才清楚的類型。但如果廠商2只考慮自己是CH類型時的最佳產量選擇，而沒有作出選擇，則廠商1的就無法確定。也即在“自然”抽取博弈方的類型ti后，博弈方即使已知自己的類型，但也需要對每種可能的ti都設定一種響應的行動方案5.6有同時選擇的完全但不完美動態(tài)信息博弈將不完全信息靜態(tài)第六章不完全信息動態(tài)博弈不完全信息動態(tài)博弈問題：至少有一個局中人對其他某些局中人的收益不清楚。例如：網站拍賣，古玩交易等。不完全信息動態(tài)博弈又稱為動態(tài)貝葉斯博弈問題。解決不完全信息靜態(tài)博弈的海薩尼轉換依然適用于不完全信息動態(tài)博弈。轉化后的問題稱為非同時選擇的完全但不完美動態(tài)信息博弈。第六章不完全信息動態(tài)博弈不完全信息動態(tài)博弈問題：至少有一個6.1信號博弈兩個局中人；局中人各自都只有一次行為；后行動的一方（信號接收方）具有不完全信息，但他可以從先行動一方（信號發(fā)出方）的行動中獲得部分信息。因此，先行動一方對后行動這而言就像一種反映其收益函數的信號，故稱之為“信號博弈”。轉換的過程：設有一個博弈方0先為發(fā)出方按一定的概率從其類型空間中隨即選擇一個類型，并將該類型告訴發(fā)出方；然后，發(fā)出方在自己的行為空間選擇一個行為（發(fā)出信號）；最后是接收方根據發(fā)出方的行為（發(fā)出的信號）選擇自己的行為。6.1信號博弈兩個局中人；信號博弈的模型設：S表示信號發(fā)出方，R表示接收方；

T={t1,t2,…,tI}表示S的類型空間，M={m1,m2,…,mJ}表示S的行為空間，或稱信號空間；

A={a1,a2,…,aK}表示R的行為空間；

US、UR分別表示S和R的收益；又設博弈方0為S選擇類型的概率分布為：{p(t1),p(t2),…,p(tI)}，則一個信號博弈為：博弈方0以概率p(ti)選擇類型ti，并讓S知道；S選擇行為mj(M)；R看到mj后選擇ak；S和R的收益US、UR都取決于ti，mj和ak。信號博弈的模型設：S表示信號發(fā)出方，R表示接收方；模型的其他條件：p(ti)>0且p(t1)+p(t2)+…+p(tI)=1；R雖然不知道S的類型就是ti，但是卻知道p(ti)；S所選擇的mj為ti的函數，當然也是收益和ak的函數；在有些問題中，T、M和A也可以是連續(xù)空間，而不一定是有限離散空間。模型的其他條件：p(ti)>0且p(t1)+p6.2信號博弈的完美貝葉斯均衡接收方R在觀察到發(fā)出方S的信號mj之后，必須作出關于S的類型的判斷，即估計以下條件概率：p(ti|mj)。p(ti|mj)0;p(ti|mj)=1。給定R的判斷和S的信號mj，R的行為為a*(mj)必須使R的期望收益最大，即a*(mj)滿足：給定R的策略a*(mj)時，S的選擇m*(ti)

應滿足：對每個mjM，如果存在ti

T使得m*(tj)=

mj，則R在對應于mj的信息集處的判斷必然符合S的策略和貝葉斯法則。6.2信號博弈的完美貝葉斯均衡接收方R在觀察到發(fā)出方S例一：股權與債權置換問題問題的提出：企業(yè)要上一個新項目，為此需吸引一批資金；但希望投資的外人不能看到該企業(yè)的真實盈利能力，原因是該企業(yè)原來盈利能力為內部信息，而新項目所創(chuàng)造的利益無法從整個企業(yè)的總利潤中區(qū)分開來。那么，如果企業(yè)像投資人提出用一定比例的股權換取投資，那么，在怎樣的情況下提議會被接受，而企業(yè)出多少股權才合適呢？為此，首先假設企業(yè)的利潤有高低兩種可能：=H或=L，H>L>0。又設新項目所需投資為I，新增收益為B，社會平均收益率為r，則本博弈問題成立的條件是：B>I(1+r)。例一：股權與債權置換問題問題的提出：企業(yè)要上一個新項目，為此建模設企業(yè)原有利潤的高低為隨機變量，已知：p(=H)=p,p(=L)=1-p；企業(yè)自己了解，愿出W比例的股權換取投資I；投資人看到W，但看不到，只知道是高或低的概率，然后選擇接受企業(yè)的提議或拒絕；若投資人拒絕，其收益為I(1+r)，企業(yè)收益為；若投資人接受，其收益為W(+B)，企業(yè)收益為(1-W)(+B)；這是一個發(fā)出方有兩種類型，接收方有兩種行為的信號博弈問題；而信號發(fā)出方的信號W則是一個連續(xù)區(qū)間0<W<1。建模設企業(yè)原有利潤的高低為隨機變量，已知：p(6.3完美貝葉斯均衡解的條件通常情況下投資人會在看到W后判斷p(H|W)=q的概率，則他只會在W[qH+(1-q)L+B]I(1+r)時才會接受，即：WI(1+r)/[qH+(1-q)L+B]而對企業(yè)而言，只有當(1-W)(+B)，即：WB/(+B)時才愿意出價W。于是有：也即6.3完美貝葉斯均衡解的條件通常情況下投資人會在看到W后判例二：勞動市場信號博弈：Spence-1973自然隨機決定一個工人的生產能力，有高低兩種可能，分別記為H和L。并且工人生產能力高低的概率p(=H)和p(=L)是公共知識；工人清楚自己的生產能力屬于高還是低，然后他為自己選擇一個受教育水平e0；有兩個廠商都觀察到工人的受教育水平（不是能力），然后同時提出愿支付給該工人的工資水平；工人接受工資水平較高的一份工作，如果兩個廠商支付的工資水平相同，則隨機決定為誰工作。用W表示接受工作時的工資；又設C(，e)為工人勞動的成本，y(，e)為工人的產值。例二：勞動市場信號博弈：Spence-1973自然隨機決定一在此博弈中，工人的收益為W-C(，e)；雇到該工人的廠商收益為y(，e)-W，未雇到該工人的廠商收益為0；本博弈中工人受教育的程度為市場信號，且為三方博弈；由于未雇到該工人的廠商收益為0，因此兩個廠商的競爭必然使其期望收益趨近于0；由于在市場經濟中，上學年數與工資之間存在正相關關系，因此通常采用上學年數作為e的量值，有時也采用所修課程數量和成績、所讀學校水平等；即使上學年數多少對生產率毫無影響，工資也會隨上學年數的增加而增加；如果上學年數對生產率有影響，則工資隨上學年數的增加幅度肯定超過更多年數教育對生產率的實際貢獻；在此博弈中，工人的收益為W-C(，e)；建模假設兩個廠商同時作為信號接收方，并且他們之間的競爭會使其所出工資接近于工人的產值；又設兩個廠商在觀察到工人的受教育程度e以后，對工人的能力有相同的判斷：p(H|e)和p(L|e)=1-p(H|e)。于是，兩個廠商愿意出的工資率為：當不僅工人自己知道其能力，而兩個廠商也知道時，這是一個完全信息博弈問題。廠商所支付的工資水平為：W(e)=y(,e)。因此工人選擇受教育的決策應滿足Max[y(,e)-C(,e)]

e設其解為e*()，則W*()=y[(,e*()]。建模假設兩個廠商同時作為信號接收方，并且他們之間的競We0W*()y(,e)e*()210完全信息勞動力市場均衡示意圖We0W*()y(,e)e*()210完對于問題的討論低能力工人偽裝成高能力工人的方法是接受較多的教育，但這么做是否合算取決于偽裝成高能力的代價與所獲得高工資相比是否合算，即當W*(L)-C[L,e*(L)]<W*(H)-C[L,e*(H)]時，他會選擇接受更多的教育來偽裝自己；此時的信息是不完全的，記工人接受更多教育的水平為ep，并定義判斷概率p(H|ep)=p(H)兩廠商在觀察到ep后，選擇均衡工資水平為：Wp=p(H)·y(H,ep)+(1-p(H))·y(L,ep)對于問題的討論低能力工人偽裝成高能力工人的方法是接受較多的教完美貝葉斯均衡還要求廠商設定當工人的教育是非均衡的eep時的判斷和選擇W(e)，以及證明這兩種類型的工人對廠商策略的最佳反應都是e=ep。為此可以設廠商在eep時判斷工人肯定為低能力，即：因此廠商的完整策略為：完美貝葉斯均衡還要求廠商設定當工人的教育是非均衡的eep于是，一個能力為的工人的序列理性選擇e應該滿足：max[W(e)-C(,e)]

e只有當e=ep時，工資W(e)=Wp，當eep時，工資W(e)=y(L,e)，且有Wp>y(L,e)；因此當使下面不等式成立時，工人的選擇ep是序列理性的：Wp-C(,ep)y(L,e)-C(,e);反之，工人應選擇使y(L,e)-C(,e)取最大值的教育水平e。于是，一個能力為的工人的序列理性選擇e應該滿足：max[第七章博弈論在微觀信息經濟學中的應用微觀信息經濟學就是非對稱信息（asymmetricinformation）博弈論在經濟學中的應用；信息的非對稱可以從兩個角度來劃分：即非對稱發(fā)生的時間與非對稱信息的內容；發(fā)生在當事人簽約之前（exante）的稱為事前非對稱，簽約之后（expost）的稱為事后非對稱；研究事前非對稱信息博弈的模型稱為逆向選擇（adverseselection），研究事后非對稱信息博弈的模型稱為道德風險（moralhazard）;從內容上來看，非對稱信息可能是指某些參與人的行動（actions），也可以指某些參與人的知識（knowledges）;研究不可觀測行動的模型稱為隱藏行動模型（hiddenaction）；研究不可觀測知識的模型稱為隱藏知識模型（hiddenknowledge）。第七章博弈論在微觀信息經濟學中的應用微觀信息經濟學就是非對微觀信息經濟學的基本分類隱藏行動模型（hiddenaction）隱藏知識模型（hiddenknowledge）事前（exante）——1、逆向選擇模型2、信號傳遞模型3、信息甄別模型事后（expost）4、隱蔽行動的道德風險模型5、隱蔽信息的道德風險模型微觀信息經濟學的基本分類1、逆向選擇模型4、隱蔽行動的道德風逆向選擇模型（adverseselection）：自然選擇代理人的類型；代理人知道自己的類型，委托人不知道；委托人與代理人簽定合同。（如買賣雙方）信號傳遞模型（signalingmodel）:自然選擇代理人的類型；代理人知道自己的類型，委托人不知道；為了顯示自己的類型，代理人選擇某種信號，委托人在觀測到信號之后與代理人簽定合同。（如勞動力市場）信息甄別模型（screeningmodel）：自然選擇代理人的類型；代理人知道自己的類型，委托人不知道；委托人提供多哥合同供代理人選擇，代理人根據自己的類型選擇一個適合自己的合同，并根據合同選擇行動。（如保險等）逆向選擇模型（adverseselection）：自然選擇隱蔽行動的道德風險模型（moralhazardwithhiddenaction）:簽約時信息是對稱的（這時信息是完全的），簽約后代理人選擇行動，自然選擇狀態(tài)；代理人的行動和自然狀態(tài)一起決定某些可觀測的結果；委托人只能觀測到結果，但不能觀測到代理人行動本身和自然狀態(tài)本身。（如薪酬制度等激勵機制）隱蔽信息的道德風險模型（moralhazardwithhiddeninformation）：簽約時信息是對稱的（這時信息是完全的），簽約后自然選擇狀態(tài)（如代理人的類型）；代理人觀測到自然的選擇，然后選擇行動；委托人觀測到代理人的行動，但不能觀測到自然的選擇。（如經理與銷售人員的激勵合同）隱蔽行動的道德風險模型（moralhazardwith模型委托人代理人行動類型或信號隱蔽行動道德風險保險公司經理債權人公民投保人員工債務人政府官員防盜措施、飲酒、吸煙工作努力項目風險廉潔奉公或貪污腐化隱蔽信息道德風險股東企業(yè)經理雇主原告/被告經理銷售人員雇員代理律師市場需求/投資決策市場需求/銷售策略任務難易/工作努力贏的概率/辦案努力逆向選擇買方保險公司賣方投保人產品質量健康狀況信號傳遞信息甄別雇主壟斷者投資者雇員消費者經理工作技能/受教育水平需求強度/價格歧視盈利率/負債率、內部股持股比例模型委托人代理人行動類型或信號隱蔽行動道德風險保險公司投保人經濟博弈論

主講人：呂廷杰

經濟博弈論

主講人：呂廷杰

使用教材與參考書《博弈論》施錫銓著，上海財經大學出版社《經濟博弈論》謝織予主編，復旦大學出版社《博弈論與信息經濟學》張維迎著，上海三聯書店、上海人民出版社《博弈論——矛盾沖突分析》羅杰.B.邁爾森著，于寅費劍平譯,中國經濟出版社使用教材與參考書《博弈論》Game游戲;一定規(guī)則下有勝負的競賽活動,如:OlympicGameGameTheory=>對策論,博弈論第一章經濟博弈論概述1.1基本背景簡介博弈論又稱對策論（GameTheory），主要研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用的時候，其決策以及這種決策的均衡問題。Game游戲;GameTheory=>對策論,奠基石著作《博弈論與經濟行為》(1944)，諾意曼、摩根斯坦《n人博弈的均衡點》(1950)，納什(JohnNash)點評：社會科學研究范式中的一種核心工具——研究社會科學的數學工具區(qū)別：傳統(tǒng)經濟學理論市場是一個無形的手新凱恩斯學派則強調政府有形的手的作用Max生產函數（決策變量、活勞動、物化勞動資本等），而與其他企業(yè)無關？研究理性的行動者(agents)相互作用的理論奠基石著作《博弈論與經濟行為》(1944)，諾意曼、摩根斯坦

所有的科學,只有當數學應用于其中時,才可稱得上是完美的!——卡爾.馬克思

博弈論在經濟中的應用——經濟博弈論：重點在于研究寡頭市場：研究存在相互外部經濟條件下的個人選擇問題！博弈論的兩大分支：合作博弈(cooperativegame)與非合作博弈(non-cooperativegame)合作博弈：當事人能否達成一種有約束力的協(xié)議(bindingagreement)——團體理性——強調效率、公正、公平非合作博弈：每個企業(yè)都選擇自己的最優(yōu)產量（或價格），其結果可能是有效率的，也可能是無效率的。94年獲獎者的研究重點！總之,博弈論在經濟學中的應用側重于對競爭與沖突分析、市場作用機制等方面問題的研究，對這一領域作出杰出貢獻的學者包括:1994年諾貝爾經濟學獎獲獎的三位博弈論專家：納什(Nash)、澤爾藤(Selten)和海薩尼(Harsanyi)。博弈論在經濟中的應用——經濟博弈論：重點在于研究寡頭市場：研喬治。阿克羅夫麥克爾。斯彭斯約翰·納什約瑟夫。施蒂格里茨大師們的風采喬治。阿克羅夫麥克爾。斯彭斯約翰·納什約瑟夫。施蒂格里茨大師幾則短信的經濟學解釋幾則短信的經濟學解釋魚說：我時時刻刻睜開眼睛，就是為了能讓你永遠在我眼中！水說：我時時刻刻流淌不息，就是為了能永遠把你擁抱！！鍋說：都快熟了，還這么貧?。?！