2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風(fēng)險管理)考試題庫通關(guān)300題含答案解析(陜西省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強對客戶的透明度

B.確保及時處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】CCM3U4I10T1P10F2K6HC6W8R2T7X5L6M10ZM9D10S10X9R5T8C102、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當采用壓力測試進行補充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCR4V4R5J3R2B5T2HM10F1F7I7D1L4L3ZH6D8J1G8U2Z1P23、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACO3C9A1P3W10X9R2HS9A9E6H5C10X10F9ZZ10P4B8C4P4A8Z104、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCO10K8D1S4U3E2M9HM9D7B6Y8D9L4I2ZA1X3K8C9I5P3A95、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCA8P4Y1J5L1Q1F8HW2P6W2U4O3W5L8ZO4S7Q10W4W9K1C56、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐【答案】CCH2R1R8M4W7D1C7HA2D4H7L4Q6Q8X2ZD3H9Q4J1I1C10W97、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。

A.法律風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】DCU3B8I1S10Q4V9I9HQ6J1S5F8B1M7K8ZJ10C2U9D4V8O1Z28、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCA7Y4H9J4E5Y2P1HY3C9A5T1N5B6F6ZN1L6O9H9Z1B6Z79、以下關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCK7L5P5C3S7L7T1HS7G7T2Y9Z2R3Q8ZF3H3S9J6J10Z8C910、從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。

A.內(nèi)部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】ACK1R8Z3Z10T6Z3Y1HQ10V4X3D8T5Q1C6ZT9V9R4K2Z6K6H211、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】DCX8M1N3Y6K8W5H5HA10X3C9X8O5O4A6ZW3M7G5D6E4K2X912、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

B.負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段【答案】ACY5E2Y9U4C1B5B6HJ10E9P1H9K5O6M8ZD10D9U4X3M5H4N613、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCA1D2N8Y10S6S4S5HC5H6T10F1G4S9G5ZE1X9N7E2R10A4P314、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCI2U10G4R7Z7J3P2HK6H3L6Q1F3T8Z10ZB10L8X3R10M7C9P915、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】BCY10U10L9P5Q3X1Q3HC9J3L7A2C10C4J4ZL9D7X2V7B9K5R916、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCI4W4X1A1L5K1W10HR3F5M6O7B9G9S5ZI4W6E6E5O7M6B917、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACX10E4U2D7Y8S6R9HH9P5A1Z8J5G4R10ZO1W1R7S2P10Y10P518、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當劃分為（）。

A.較低國別風(fēng)險

B.低國別風(fēng)險

C.較高國別風(fēng)險

D.中等國別風(fēng)險【答案】DCD4G5K3P5C10J7J3HU2Z9G10W6D9S9J2ZW1H2M1B1L1R1Z719、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產(chǎn)品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCT9S8L2D9N1E7H8HM9K3X6A5O10D1S3ZB6G3J10U10A8F8Z420、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACC8Y5S6Q5Y4Y9G4HZ3A2R6N10Q9N2X4ZE5A7H10Q9M10Z5W921、商業(yè)銀行應(yīng)當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當負責(zé)制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】ACK1M9B5W5X9O8V2HM2M7P3N2N8G5V1ZJ6I8G10L6T6G2S722、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查【答案】DCF10O5D10L6F5O5B3HA6Z3K6U1Y9L2V6ZI9S1J9R1V8P4F723、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACV4I2W9D4X9J10G1HT5Z5A9B9L9V4S10ZG1G3K4N6Q6T7J1024、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACT6O4T5W8X5S10L2HP5H5G2P8D4H8M9ZF1Z1U8X9N10B1V125、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCO2L10Q6J2H1Y2I2HY4D7E6D2C2P4Q9ZX7N2O1W6F8V4E526、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】ACK6A1C3I8Q4F1T8HH1K8Y7R3R8F5Y6ZG2W3C8N2Z8T7I827、下列不屬于可能影響聲譽的信用風(fēng)險因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％

B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】DCY7M5C8N5Y3J3P1HD10W2M7K10Q7K10A2ZI10K6D3I1L9F8Y228、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCD4F1K7T3N6Y10K5HT7S7X6K8U6Z6Q4ZE4J6W8M1K10Z7G529、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】BCK1D10C1I7Z9Z10P5HS6Q10T2H8A7I8X9ZM6Q3K9M1Q9C8Y330、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風(fēng)險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCW6G1L10C7V10D3E4HQ4G4M2M10S3M6C7ZK8M8P5I2U10G6F1031、下列關(guān)于有效的風(fēng)險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風(fēng)險

C.應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的平均風(fēng)險水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)【答案】CCA7D7T9Y6W3V5U5HT10C3D10M3W4S10W5ZC10J6L3O10E1N4V632、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCF9J8V7N9O2P6X2HS6C6O3Y1T2Z2W4ZI8C8F8M3W9B8X633、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】CCO9C2T2X5Z4I6B4HP9M5Q5Z5T2D4C3ZJ2G5R7T10Y9J7Z834、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCD10L2A7P7I5D6T1HB9I5I6U1B1H8G5ZE3N8D10N4X8J7K735、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCJ6K1K9T4Q5V7G8HA1U7Z9I7O8N6X8ZT1R3R8A2W6G6X1036、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值

D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】BCN8T9H4U3R10A2B5HD10H3E3L5L5R5M7ZI9V5D4Y7U6D9F937、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACJ1U9S2B7P9Q6H5HT8J2J2K3Q5J1S4ZU7G1W2U3A8T6Z338、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACR9T4A10X3U10D9R2HN3I7S9N7O1O6O10ZK2A8D6D10F4A7N239、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCI1H6K3W9R10W3F6HO7F1X3E6T7U10M5ZG9S9O9E8D6K5U640、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCF8C9S6F9B1N1R2HE1C3V5K3B3B8E7ZN4Q10Z2L4I5C6J341、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCI6E10Q8S9G4C10W6HB2O3B9H6Q2P10E2ZM3Q10Z6F7B7T3K842、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段【答案】ACQ5X10V2K9N5U6D1HW3W5N1C1B5Z8N1ZP2D2P9B9H1J5K843、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCJ7J1H9O5A8W9Z3HL6M3S10R3C1Q3S1ZO8I10K7C8C3F8S244、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】DCP4Z4S9Z4V9D4H6HB5W1J5K9F6K4B5ZU7Y8M9A2U6R10B545、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCI1J8E3K10P7W3U6HP10Y7G9H3I4D7D2ZP5Y10Z10X2K1D1Q646、（）負責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCM1U6U10O10A7B8H4HD5A5O3Q10X8D4H6ZH6P10U1U1S5W6U847、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風(fēng)險語言（術(shù)語）

B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

D.確保對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識【答案】ACI6X9B6P3C8K3J8HV7Q4T10D8O6P5F10ZV5M5G2M8Y5M6J1048、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCR8R7F5O8O1H4F1HL10P5F2N2V7K4K3ZR7H8G1L5Y1H4K749、下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風(fēng)險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCH6M7W2Z10F3B9P3HY7E3V7P6Z6U9Y5ZL1X10Y6Y3D7T8W650、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。

A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有／投機次級金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】BCB7U1A7J1E8G1H7HG9Q4F1R10X4B1M3ZK6Y3R2J8F4M10J351、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACH10P9J5O5N1E3S6HB3D1X10W5M3Y9O10ZQ2U4P3P3R8C10Z852、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCI4G1H9G1J4Y5W5HS8B3M8U8S7S5R5ZO7X4D10X3B2I5I1053、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）

A.基準風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】CCN6W10L4J10Q4U4Y5HF5C5F7V3F6G9H6ZQ3C7J10B7A5Y1S1054、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCE7L2L5L2Y1U2P7HJ3X6N5S10S4Q10F2ZN2K3M9B6R2H3U255、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】CCV1I10H2H4P3O5W4HH9P9K6C3W1E8N3ZZ4X5V6U5P10M9Z356、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險與乙方案的風(fēng)險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCE10S8A1S3U3B3L3HW9V7C10O1Y4R4X2ZP8H1D4P6A5M9O657、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.價值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利

D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】DCO10U1Q5L8L10L1Y4HY8B8K9G5J4O1T6ZW9P6K10V3S2M3H958、公司／機構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

A.金融知識和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】DCA5D1X1U5V7E6R2HR5Z5H3R7N2C4S6ZD8T1G8H1M7W10W759、（）是指債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】DCF9I9W3R9Z8B7L8HO10R2W3F3E5C2J10ZA2O6O8E4A4Z7E160、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風(fēng)險加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法

B.進行風(fēng)險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染

C.應(yīng)當建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險

D.若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】ACL2Q8F7X1G7M8Z4HW7S2U6A7D6I9O9ZA8V7D6F3Z7X7B261、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護債權(quán)人利益

C.維護市場的正常秩序

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】ACG7V3E10I5W10F1A6HX5M2A7D6C9I7S4ZC1G9T5L8H4J10X362、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】DCU9C10D3J3W6J9G9HP4F4Q8H8B3U1N10ZG4T5K7C8F9V3I463、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險【答案】BCM2R9V4R3O4Z2V4HK1U6A4P6L2G2Y10ZB1P2T10M2G4X5N764、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。

A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限

C.對于零售類風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風(fēng)險暴露和違約風(fēng)險暴露進行區(qū)分【答案】ACG8N3E3O8D3L1X9HL1W5G3V1E8W1Q5ZE4J9B9O10B6C8E865、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCG2P3Y4K2L3N4O3HM9P9D7Z9W5W5I5ZR1D2J9F10I4Z6K166、下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構(gòu)進行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCY4I7F4Z5P1N10R9HT8C3R2N6C2M8G6ZV4L8Z8M7R3Y4O1067、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】DCJ8L6C3S2C1A6F5HW7J3W10M1V4M5G9ZQ4G5E9X1Z6E3M168、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

A.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCM8P7A3D6I4S2T2HV3K3E10A7B3A6D7ZH5V4H4S6U6E3B969、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCN6W2Q9I1G6V1V8HX3P1P1I1G7Z6N2ZM5B1Q1K2A8F3B870、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類的是()。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部事件【答案】DCB5J8A3S2T1W4D6HF8Y4J10X3L7R5I4ZV1U1V10F3R2L8Q871、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCR3L3R4P1G2A10N7HR4Z7E2V5T1D1W10ZJ4G8N6I4Y10F7F672、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCU2K7J10B7R1A9E8HA1M10Y1X2P9U9T2ZK6F3W10G2C5S9D973、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。

A.不變

B.負相關(guān)

C.增加

D.降低【答案】DCO6N5U10B3L3S9M2HL4R6M6U10C2V9I6ZA5K1D10Z2C2W8S1074、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCZ6A7D8X6Y10P10D6HY8D3X3Z5A9X9I1ZL8U7I2P7G7W10L975、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】CCL8K6W8P4S6S10S1HI4R2P1H10W9K10Y7ZE6A5G10L1G10V5Y276、商業(yè)銀行（）負責(zé)建立和實施信息分類和保護體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護流程。

A.風(fēng)險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCH2K9I6G5Q9B6A4HB6B1D1J3A3D10K9ZN4N5L3Z2L4O9L1077、風(fēng)險管理的目標是（）。

A.消除風(fēng)險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡

D.增加風(fēng)險【答案】CCQ1F2U8D3E5D3K6HU2A4U7Z3U10E2J1ZB6A8J9C5T2I9S578、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）

A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】ACN4O4T10C8T3Y5R9HX7Q3W9Y3K10E10W1ZX1G5A1X7L5T5R179、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經(jīng)濟周期

D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】ACN6O1W1Z9N10S10J9HI9C4C7N9Q5R8Y5ZM6F4A9K9Q9R9L680、下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險【答案】DCW1T9F2B8W2D4P6HL8J9W8W3A8M4H3ZS3A1T5T7S4S5K981、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】CCN2Z9L7B1Y8K9U1HV4G1Q1V8I10Z3D9ZG7G6S10B3N7G2Z782、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】CCI3K3W7L9N5N1B7HW3P2T4J2U4W10U4ZL5Q8A6N2F5D9K1083、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段【答案】ACO7N6P9Q5J7B2P9HD5C1R4U5X5A7T2ZD5F10M5J3D8I2R884、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】BCC2A7W5E8L4V4B4HL7O10M5D8F9I10N2ZA6U9F3I5S9U7S785、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCI5P3Q9M2L3L5F4HW6D9J5A9I4X4D10ZH5R8A5D4F2Z8C986、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。

A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】ACX3W8O6G5S3P4A9HK6N8G2L6E8Z2E7ZA2Y6Z7D1U6W3Z987、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風(fēng)險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCK7Y3K6C5Y9H6O6HN8B2Q1G1U1F5I5ZB6X9Z7F6O5F2Q388、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者【答案】DCC2A7E2B8F6K4E5HT7P5T1Y5T10N1I9ZM5P4Z9T2Q8W8L889、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】CCG10C10L10F10W4X9R5HO10I2O1K3F5G7K9ZM5H1I4I6Y7O10N990、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強化【答案】CCT4L8F4P8L5S6B10HU3T7C9E1K7L4R2ZE6J4M8J8Y3X1W191、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCN7Q7U8I8G9D6U6HR10B10Y7L4E6I9T9ZS2Z6N2S8B9Z2U192、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于（）。

A.匯率風(fēng)險

B.基準風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】DCR8H9D4A1R1W1T8HF8F9T5C3P10F1L7ZQ7W6M6D4I6U7A293、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監(jiān)會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局【答案】CCL7I9H4D4K2W8N1HC3I9O10C3X7D2U6ZB8I2O8R8S4F3Y994、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCA6V9K9R1X9W2V4HP2Q9W10U10Z3R5I7ZE7G9N1L2S1Q10T595、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCR9Z10R3S5E8S3O4HH4G1W1W1P5Z7Z8ZH10J7W5A10I8V7U496、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法【答案】BCD10U1X3G10F1P2Y1HH5S8R2C8A1X8H8ZM7C4T10B1Z5R1W1097、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】DCE6V10Z9P4J6E7R1HS3H1M1X5F7I3R2ZG7H2O2D2K6Z3X798、市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACB1S8X8P5S10U2N1HJ6E6B7R5S2I1Y4ZN1B4N6V1C6Y9G999、風(fēng)險管理的目標是（）。

A.消除風(fēng)險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡

D.增加風(fēng)險【答案】CCE4W3P1N8R4Y4I9HY9A7M6O1T9H10G8ZH2O1P3K3Y5V1X10100、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCD4T6E3F5O6V6E3HX7V8W8F8G6W6P10ZN7M7H8G3K8M10N7101、在用標準法計量操作風(fēng)險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCP7F10D6X8U5B1N6HO4Z3O8D6X4M4T9ZB1E7Z2U4F1D10P2102、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCD1R3O5C10U3G9U2HV5U2T8C4G5L1J1ZI2K10E6D9Q2J9G1103、下列哪項不屬于政治風(fēng)險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCQ4Z3O5K9U1L5B8HJ3L2M1U1I6I9Z2ZB6B3E5T10W10L8M3104、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCU2F2G1R10U9X7I8HN6R3K7W7Y4H3A4ZF7H3K3B7A7M1A9105、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務(wù)報表檢查

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】BCJ5N7N3U7J9L1Q9HY10R10K10R2O10B10U10ZO9A4P8E6B6M8K1106、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCD7A10Y1W6N7R7R5HD6D7X5M7W4A2C9ZE4T10Z9A9V6R3A4107、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序

B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序

C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響

D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】ACJ1T4B2A2R9X1D10HI8G9L2S9D7J10N7ZM9R1P5O6Q9I9Z3108、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCZ3H7G4F2R2N6V7HB10O9H10P4C9S1Z6ZN1E2P3P1Q3A7Z4109、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

C.具有營利性

D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】CCT1E1L4O1N4Z5J8HP1O9X7C3O9E4U5ZI1V8P4H6F5F3C1110、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCA1S5H1C7I2R6J5HL6Y9U6P3A5Z8M10ZO5U2I5A1C8G10H4111、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCM7Q3X8A7Q3J9B5HY5T1E6L3D6X8I7ZD2V7L9G1U5L7A3112、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實體、具體風(fēng)險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCM8X6M10F3P2I1B4HR5O8B1F3E1P3C9ZZ5W8W8L3L7U6S3113、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACY9K2C9H7Y7P3H1HB6W5V6N4S3R2D9ZS1U4D2B8V9S9T5114、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟價值【答案】ACF9Y9J4G4T6P3N6HH3A6D3Z8Q2F5M3ZK9M8N6I3P10W4D8115、市場風(fēng)險限額指標不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險價值限額

D.止損限額【答案】ACS8D7Q4W6N7I3F7HI2P3Q8M6T6J7K2ZF2L9T6U9M7A5L3116、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖【答案】ACJ3L7S2K2U10J1Z5HU8I10H2Y9L10N7S8ZA6P4Y7L8L9U10F8117、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCK4Y3K2U6R9M10G6HM7U10U10C4X3C4N1ZC1U2I7I8K9F6O8118、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCG3K8P3C10J2D6F4HA4X6S9B3Y4N7A4ZO7I7B5T7L10Z2V9119、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。

A.部門人員的變動

B.供應(yīng)商的變更

C.計劃的重大變更

D.主要費用支出情況【答案】ACS1S5U1E6Q4D1P6HW8U4W9T6P4Y4V6ZR3R7H2H3B4M5Q2120、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCS4S7U9T3F2O1W3HW1M6H2T1H2Z2F2ZB4D9T1L10J6C5A4121、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。

A.技術(shù)層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面【答案】ACV3J2H6I4E8R3K6HT10C9V9M9S8N10U1ZF4S8A8I8R8D2E10122、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】DCU1Z6R4P10P10J10W8HR8X8T5Y3Q7D10A7ZD7C6Y7Y10C5I3U8123、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACZ6I2A7T4C5Z7F6HR2J1B4T1K9F9X8ZW4I1S5Q4E7H1A8124、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。

A.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資【答案】DCA1A7B6J3D1E2O7HA4D3W9D8E10K2T5ZL5Q8U10Y5V5Y1Z6125、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】DCH5M5X4S9S3S9L2HK4J4L8C9E3K9S7ZS8O7B5N4R6S5J1126、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCE3G3K4R3Q8N2I4HY9S4E10Z3B5I10F5ZM2W9D7O5G1E2N1127、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風(fēng)險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCN9G9K3G7V1H2U8HM2B5S6W5W10D4E6ZA5R3X2X5M8R3C5128、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCN6D6X3Y10R8X2N10HH9S8O2J6W5I4U4ZE10S10Q4J5X3I7G10129、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險【答案】CCO3J4R7M5B2Y4F4HG1E3V4V2C7C3W4ZE7T2W1Q1P5U9V6130、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.期權(quán)風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準風(fēng)險【答案】ACT2H9F3Z9S9A10L4HQ1M3S2T3S5S1U3ZF2E7U8F10O1V1I4131、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】ACD6H1E8M1C5D10Z2HS3M5O2B8U1A2F8ZZ2T5B4M7N2R9F2132、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCH10Z5C6W4O2M9I9HR6Q1J5O2U8T4N2ZD7P3X8O1X8S8Q9133、風(fēng)險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法【答案】BCN8G3G1U3R6V4C10HT9A5J4I5L9I9M9ZQ2G10S10W3M2R1V6134、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ACD9L3F7P1N3O3E10HS10V5M7Y3F5P9C6ZW2P8U9P8T8M3Y7135、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCE9B10U3L3G4U9X8HS4B2G3P7U10D1H4ZS1T2P7A5B6I4A5136、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當是（）。

A.加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務(wù)外包【答案】ACO6H4S9G8L1G6B5HK2B2T1V3N6T4G9ZE4V9W1A6H4Y6K9137、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】CCW7R10Y4N7M7K1C3HS8Y9I9C1A5K2A1ZL7T4E6Z10Z4H9C6138、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當采用壓力測試進行補充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCU6W5I1D6B9K8F10HY8N4C4U1M4V7N3ZO9S6C4D3G9C8Z3139、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCQ4I3N5G10E5K4Z10HS6X5A1O4V2K6E7ZX10W1O6D4O8C10Q1140、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACK3R1W4K7D9K1X1HD7N5M3I3Q8S10Q5ZP10F10U1H10H9M1H5141、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCU10I1S8R5U5Q5T2HG5X9N10R2V6U6T4ZD4D1I5C6K1J4J4142、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應(yīng)當學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCE10H7K6H8U8T8O2HS8F9A2T8H3U10A2ZA9U2R6F6U9U6J4143、若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600【答案】CCH8E7K4V4D6G7Y3HE3N8P7D4K10K1V4ZL3L2X10N5H3Z8O7144、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCX4K3K5K3N8U8D7HB3I6A7M1B1D1L10ZP2A2S7B1T3K1P6145、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCS3I2C4Y6T10Z4Z2HZ2Y7N8B8B10A6O4ZU6Y5R10N8J3K8K2146、董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負責(zé)（）聲譽風(fēng)險。

A.識別、評估、監(jiān)測、避免

B.識別、避免、監(jiān)測、控制

C.避免、評估、監(jiān)測、控制

D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】DCA2V7B7W6B3A8F1HJ3P4R5I7S10N6N1ZD4C5Z3L1N10H2Y1147、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程【答案】ACS8F6L1E10Z7A1N10HY3U4C9R8S3C9B2ZK9K7Z10L1I4C4V1148、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACX4B1C4K4M6W1U3HD10R6I5W7F5B10X7ZS10R9X2A3P2O7H9149、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風(fēng)險管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】DCV3Q3F8F10A6G9Z5HZ3W3U6O1I4X4K6ZH3U6X2W9Z4P1U3150、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】BCT7Q3D4D7H2P9B5HO3N4G8T5B4Y6V8ZD1R1B9U10J8Y1T4151、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】DCP6E9N5X2A5D2V5HC1N5G3Q6C6O4Q4ZE1J4C4U3I5S5A3152、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段【答案】ACU6Z1P6P10Z9J1S10HJ1I6E4X3I5C1C10ZC4B6N2F8L9P9S1153、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.聲譽風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】BCG3H5Q7L6K5B10I8HQ10R3T7Z6J8S6O6ZC10B4S4S9B7C4J6154、風(fēng)險事件：

A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)【答案】BCR1I9Q9B4P6L4Q7HC5O2F5M8I1E1X1ZX10N1Q2S6R2C7N6155、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCS7G7B4Y7E8M8H9HA7Z9I5B3Y5K5N2ZJ10B1F7Y1M7T6W3156、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經(jīng)濟周期

D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】ACT1E9H1C4H8W5F5HJ3T2Y1J5S3K6B5ZE2R9M10O4R1O1Z7157、下列應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”

C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】BCM10G7J2P9I10F1A8HJ9R3R9I9S7X6K1ZJ7Y4X7R7X3J3B3158、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D