2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫提升300題有完整答案(青海省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、使用Della-plus方法計算期權產品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風險

B.Gamma風險

C.Theta風險

D.Vega風險【答案】CCT6B2G5E3V6U10A7HY2E10F7L10T1Z10H5ZO9I4G7B3N4M9W32、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCD10H5J7O1L3S5H2HS10A2P8D4D8R1K2ZN8D2H2N7B4O8F23、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風險包括現金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售

D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】CCL5S5Q8C1B1Z4G10HO6H6U7A6B8P2W9ZB4N8Y1N2C5B6I34、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACZ3L3Z5C10V5H8C8HN8N10Y7O6P10N3E5ZA1P7N3D6J9R5F25、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】ACD6L1B1E6S10Y4T5HL3Z3U6H9E1E1V7ZJ10Z8P7G10E3Q10A46、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCZ7Y3B1J4N10I7C8HY8F6K10C10W5A5Y10ZH10F10F10P6A8J2Q97、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCI8M4D2W10P9T3K5HN9L6W2X7E3B4O4ZE9N6I1B3J7S8U18、已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACS3B5U8H1W3K5J7HL5S3K8O4J9B8H3ZY5M8Z3D2N3Z10O49、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現場監(jiān)管與現場檢查兩類

B.非現場監(jiān)管是非現場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C.非現場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現場監(jiān)管工作對現場檢查發(fā)現的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】CCA7H10P10A4R2Y10G1HK4F7H3O1Y1W6H3ZQ9Q3G9L7C1W1E210、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】DCI8E1B1O3R10K7U1HE7X4N8L7Y10Y8M7ZW1A3C2R10K4P9S511、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCU8Q5L7R2F5O7B8HF2W9W10E9Z1G9N1ZN6Z4E6N10Q10N6D912、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產質量

C.更好地發(fā)現不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACU8M4R8I2Y8O10S4HD7J6H6X2G8M1W10ZL10C2U1Z10X5U10P813、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCV3R7I1Q4A8R1O8HN2A2J8M8B2O7O10ZU8N5Z3I9W2E1S314、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法【答案】BCC7T9O2I8F6F5K8HX2H5C3U9T2E6V10ZI6K1J4Q8G9V2A315、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACE9B5Y7V3Q7T5W8HN6E6A2M9M4Y8U1ZO1B9Q4D6D2W9S1016、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。

A.經風險調整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產收益率（ROA）【答案】ACV9X7I10F6J8N4X10HK7L6T5A8Y2W2A4ZN10L5W3Q2N1J1F617、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACP2P9B7R2P7E10L1HH9F2N3Q1W2V9X1ZW7T1U9J6K3L7Y718、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCO3U1V5A10D10T9E6HO3L3U3I7S8I2N2ZC10A10O6X6V4D9C719、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】CCT9R10W2O1R5I10H8HX10L10P5U2J9G7W3ZD10L2T6S6O5A10Y520、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風險

B.償債能力和償還意愿；違約風險

C.收入水平和償債能力；違約風險

D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】BCY8P9Z9L4L6H7C6HI2E5D1W1G5D5M4ZP4M5L8H7C3S1U721、根據巴塞爾協議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCD10L3K6M6R9Q3P9HR4X8I1Z8I10S3A1ZA7R9W5Y10Y7S8R122、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCN3F9Q6S8N4G4T1HU10H2R1H10G5C9Y9ZV2N1E3T7W4J2T823、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCA4U8G10D2X5V10V4HI6Y4P1X8R9R1Z6ZK9U7S10Y10V8M2R824、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產負債表

D.資產負債表和現金流量表【答案】ACB4Z10W4H9Q5V5S7HS10F8B10N5W9H10L3ZO5R2X8Y3C3H8N325、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。

A.多重

B.單一

C.個別

D.集中【答案】BCY4P1B7Q3V7G6Y2HE10I7B6X4P10Q9N7ZJ1G3W9S4W5A1F1026、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。

A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】DCA2Q4D2L1C4Y3R8HD1M9N10P2R3F8P9ZV9W9N4F6C6H9W627、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCD1A5R9C10G2H5V6HF8C7I9T7U6Y4T1ZP2T6M5Z6Q3P2O628、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCG2D6V5S2T10Y5T3HP2H9U1N8U2I3V4ZB9B7G2U10N10T3N329、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCA1D10X8T10Q8L6W3HQ5Q6N5N8C1P7H2ZC4R6V1X6E10C2I630、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACK3N7K10F8H7G5K6HW3K6R2T6P9C9O1ZM4R7N7Q2R8L6V1031、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCT10Q3W2L7Z6L10P3HQ9G4F6X7Q9W7F2ZW6V6M5X8U5K6N932、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCU10K9U6S2H6F2A9HC10S7M6L1F9K4B3ZB10D1W8M1H5T3V233、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】ACN4U3B10U1K3M9N1HZ4T6V6E7W4C7V2ZX5P1I6B5F9H4W234、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】DCC4U7R6S2V9O6X1HI5K6X8V6Q6O6R9ZB2V2C7N1N5E6C135、下列關于商業(yè)銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】ACU2G9T7I6Q1D7L6HJ8F5N3T10H7I7Y2ZS5V6J3N3D3S1H1036、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。

A.套期保值和轉移風險

B.價值發(fā)現和套利

C.轉移風險和套利

D.對沖風險和價值發(fā)現【答案】DCE3N3L2C10S8F3C2HJ4S4W8A7D10F1Z8ZG10U6O2W1Z4T2C1037、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCQ8X2R3U2N7L1V2HU10X10X1H10S5G4E10ZN10A6D1G9Q5M2W638、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）

B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACC1Z2Q5Z4A6P2L6HF7I7O6G5U4A10Q5ZZ1U8A6Z8S9T2F739、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

B.實際損失、無形損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】DCC2T9L8E5C3P5Y1HR8J3P3Z4C1K2D5ZC9A2S9D5A9W5H1040、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖【答案】ACA6K6H4F3G10L1N6HE2M9Z10X7M10C6W10ZR10E6Y7P9D10S3S241、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】CCX2S4M3X2C4H8B8HV10V10H2P3G2N1F4ZG3Z3E9L8A1W9H742、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】BCJ6Q9K1A7B3C9C9HM10Z9A7G9L3Y5U8ZL6Z3R4M2R4O1I743、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACK1O8L7K1A10E4R5HI7Q4D2H7E8E7Z6ZH1Y7V1E10C7I8M1044、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCZ5E8X9Y7K10W3O4HK3M9S6L6O6Q4N8ZS8S9D2S7O1Z5C245、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風險事件屬于（）。

A.內部流程執(zhí)行不嚴

B.外部欺詐

C.內部欺詐

D.未經授權進行交易【答案】ACR4G1B9D10J6Y1H1HB5R5B1S10Y2Q9I1ZY2F8H7N3U10T7Y246、（）是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分．也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

A.柜臺業(yè)務

B.個人信貸業(yè)務

C.法人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】CCI7L2X8W10H3O5X8HL9I7Q10X7Q9S1B2ZX10R10E9V5Z9M5Q247、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據

A.資產收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCJ2N6B3R9L2U3R9HJ8O10C4Q5F10K1T5ZG10S7I1K7C7V10J248、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】ACF3H6S7O1M6T6S8HD8C10W9V5U5I2M10ZM5G3D10E1J4S4G549、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經濟資本

D.資本充足率【答案】CCK1O9O8E4I2M9Z10HB9O9Y5W6D3P8D1ZY6X5N7C3L2T7J150、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCY5L5Q10N9D5J6U6HC3Z10R7X4Z6C4H8ZY7U8O5D7L6B5B451、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立，持續(xù)經營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCV1A2N6U4W8L4P2HC6S7U6P4W4H7O8ZI1H4W3R7X6O7Y452、常用的風險事后控制的方法不包括（）。

A.風險隱藏

B.風險緩釋或風險轉移

C.風險資本的重新分配

D.提高風險資本水平【答案】ACY3U10B10L1C5U10Q9HE4F5C4V8H8X2Q5ZD8C3P4F4T4O1Y453、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCK5G9Y9N9Q9X4A9HE6M2V7Z7W4U6F8ZU1P5U7A5S8E7C654、關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任

D.過多的外包業(yè)務可能產生額外的操作風險或其他隱患【答案】BCL2O5I7Q9D2H6J4HQ8T2Z3V10F6O7Z10ZS2X2L4V6D6X2R555、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】ACV7Q1J9L4I10G3V3HG9Z3Y5M2C10O9L2ZU5V8H6P3S2U8M956、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】BCX9S4O8Z4G9Z3C1HT6J9Z4T9K4X6O5ZL5X5R10V6I3D2P857、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCM1C3Z5C8F1S5Z4HD6S9I2B2A4F2K7ZQ7I7J1E8P7Q2O858、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】DCI2V1Z1L9I6X10D3HM4E10Q7B10O10Q5Y10ZE1H4I9I4Y5E7T759、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】DCV2Y2Y1F7O9Q10N5HO8A1K10D8S6A1A9ZT5Z4Z8W5L7Z8V560、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據和外部數據

C.業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境和外部數據【答案】BCP2P1V4G8U4B8S9HE2V1T1K6G9O7C7ZO3O6G1C9D2B7A861、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】ACH9O7D9W3Y2G5B6HW6Q6Q4X7S1M1M8ZQ3X10U6T10O4H6F462、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCW2D2E2U7J4M6H5HL4P1G9U9H5U7H5ZZ3E2O3S9J4Y4O463、目前，我國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是（）。

A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低

B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高

C.≥2％、≥120％，兩者孰高

D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】BCQ10J4P2N4I2L10W1HI6E9Z1J2W9G1D10ZX3Q9D7V6C5K6R464、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACN1N6K4L3J3J5F8HC1K9E1P8L10X2X4ZT10L5B8Y10H6D5D165、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCM6I2D1J7M7U5A8HA5R3B4Y8V5Y1F8ZW3X3D7M8Y2H9M766、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACZ4C5U6Z7C3D2T3HN8T2A9Z10W9H6K6ZC7G4Z9B6G4U7H267、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCJ6Y10A6L1K4A5T5HZ2D9Q8N3H2F3J8ZM5H5C5T5K8T8K868、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

A.聲譽風險

B.規(guī)避風險

C.風險識別

D.全面風險【答案】DCE8C3G4X3M3M10B6HK7N1S8K5E1K1U2ZL9Y1M5J5P7A2T869、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACD1Y4S8S10X10Q9P4HN7P6O2F1C8J1G7ZY4I3X5E6C1I9I170、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。

A.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCG9R3G5E1H10X6N4HY1K5L6J1O1Z5M2ZT3J3Q8U2T3L1E171、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCT2A2I8W5Y10Z6Y10HH6M2P8V10X2L3V9ZY2L8W9H6X4C8M372、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCB7X1S9R1D1R4U9HJ6B10X9K6J10H1V2ZP9J1U9V7K2Q5Q1073、在對企業(yè)進行現金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。

A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息【答案】CCU1A8Q6W10L6S10Q2HS6L9S7C5O10K5Q6ZK3U2X9G9H1P7H174、下列說法正確的是（）。

A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況

D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】DCS4O7M6S9L9P9J6HG6R9O1W2N9B8I3ZV9L10M10X8K6C5R975、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCR10Q6G1C3S1A7Y7HH7R1A8S7V10R5M4ZZ5R2Y6F2O4O10B676、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業(yè)務部門【答案】CCG9V6Z6T9O10P5D1HW1B4R4D5A9I4V2ZR3Z8M8P10W4V1B577、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACO8X8H6O3Z7W10R8HS3I7R8V1D10X9N7ZB7E2T1S9W7V10X378、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACF2Z2W7Q3I6P1L8HC4S4I2T3U2B1S8ZQ8J8Z7X3J10H4S979、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCB6P8S10N10C2R3M6HA5M2A4V3A9A1E2ZV8T5Y6W3B8R1A180、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優(yōu)先排序

B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優(yōu)先排序

C.識別風險因素、風險優(yōu)先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響

D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】ACB5V2N7H10D4D5V1HA3O2R5D2K4G10Q6ZS8J5F4S10X4C3F881、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACP3S2A8M2D3J8U5HU4M5U6F8L6Q4K8ZY8Y2I8H5J9N4F682、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進行信用分析

B.進行缺口管理

C.進行套期保值

D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】ACF2M8W6Q2S3Z4S3HF7S7V5R1F3M1B9ZQ2B2D6N10X1N5K583、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。

A.沖減經營利潤

B.計提資本

C.計提損失準備金

D.購買保險【答案】BCV6R4C2I6Z9G1S6HR9X7K4T6Z5B2A5ZN10O8W8N6U5G2F284、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACK3Q9Q5J5O1M1V8HU4X6P9F4U7X10T6ZR2R8V9E2Q1V8N185、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權【答案】CCF6B3N7T6Z4N8O3HH6R4R8R9O8N3G9ZN9C6Q7G4D7Q8B286、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】CCC5R8B10H7R8Y1F4HZ3Q10O7I8P8T8C4ZP7F3O10C9F7O2T287、在現代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額

B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】BCF9U7S4B6Z7W4I3HP4W2W9M6Z2L2Z10ZN9G3O8I7H6D3T288、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準

B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準

C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】ACN5G2N8F5I8A2B3HK10Z9D10S5R7C10F4ZG3O8Y4D8R7V10F889、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCK9D5J10B5J7T6A1HU8T6D7A9N2I4L1ZJ5J5X6W2N9U1G590、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCJ1F8J3C2D9D10G3HP5S2N4L2I7R2L7ZI4U1S5V4A4N1C591、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCZ10O1Z10O9S4V4B9HM1D2Q10Y5V1E1A7ZE2G2X7B3Y9H6Q692、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCB3N8W9H1O7C9T9HI7G2R1V1F6W1T10ZN4L10T1A7G10J1S793、新產品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產品主管部門在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】DCT10T3K9K1B9K3N3HU6X9C2K6N4I10J9ZM2G2S2O6I4Y2L194、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】CCS2U6N10F10A5R2C2HW10T5E8D9N8M7H6ZB5Q7K8V9C6Q1P795、以下不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉移風險

D.貨幣風險【答案】BCP3N10N3K1Y1V7A1HK9I6U8X5R2U9X3ZY8K1M3C10R10W7Q396、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）

A.A將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制

C.C從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】BCU5G8S8E5C5T5B6HU4C9M8D6M5K10G1ZI7Z2F9C6C1P3N497、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACF7I7G4J9S9G10Q10HC2W9E9J6O10I5O6ZL8C10L5G5U5B3B298、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCV3S1B2L5E9F1K10HJ6X9S6P1R9T10G2ZP1C5M4T2G10I7B1099、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】ACS6P3E6J8Z9P10R9HQ5K8K8V4A3F5G8ZV5R10W1E4X2Z3F1100、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經發(fā)生的市場突變

C.分析資產組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCI5D7M7H2W10N8O9HU7F7P6N1A4M7E2ZQ10O4R5J7B9V2N5101、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCE7X2F9P9L5J2T3HD1G7M2F2S6C6J2ZC9Q1X2I8Z6U1V9102、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCI3U10K6Z2S7G7Z8HK4T7Y5N4U1G4A4ZK1I3T7F5B4Z6B7103、操作風險評估過程一從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCP8Q6M2M6K6U4H6HS2N10L4T1Y2M8L6ZE9R3U2O6H10C10C1104、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACF10O1W10J9K7M9R8HV6Y3S8K8H1M5U7ZC8D10H10Y1U3Q6V7105、商業(yè)銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。（）

A.不變；減??；變高

B.越低；越?。辉礁?/p>

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCG10D3B3T8R2H3D10HY5S8K2H7V10S6D9ZD8L7F8A3O6L1F6106、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】DCO9S9D9Y4E9D3E3HH2E2C6C10F5G8N6ZX10H7F9V5K4B5S2107、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCA2C4J1X7N9G6E3HI6H6V6G1T6O7T5ZI7A1Y1Q7N3Z9F6108、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCN5Z3B1K5A4Y4B3HP5L6U5V8P5U2O10ZU4U1V6C4E9S3S6109、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCC7O9H10Z2B10I5Z10HG2U2I1F5A1I10H1ZB5N4I7F4J9F7J4110、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】ACS9B10P5K7M2I7A5HI5W8Q1B5H10S1F10ZM4C5O8X8E7X4L10111、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。

A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素

C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施

D.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年目標【答案】CCP5O1W6X9F2F6F3HC7I10A3W9Z6E10E2ZV2I5V7C8E2F7Y4112、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】DCX3A7W4B8I5Q5Q3HS2J1B4W2Y3R8M1ZZ2R7G3N9I8T2J9113、以下關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據【答案】DCR7N8U2I1Y5Q4S10HA2V9G8N9N10I3W8ZA8X6U6W2E7X5B6114、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根據總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力

C.根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值

D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】BCU10M4U4Y7T6S6S7HR4M10M2V8L10P5J6ZQ5V8L8S1S4H7M8115、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】CCD5Q7S1I4P9N8X3HZ1H10N10P7O10N8I7ZP6J4N7S5L1M3N10116、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCT8C2F6I7J3M8F5HY5D8Q5L5U6X8C6ZD3Y6P2U4Q2F3Q5117、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】DCP1O5O7B1R5T8T6HP5Q3P10J5F1U6E6ZZ10T4X6K2B9Y10Z10118、（）已經成為銀行監(jiān)管的重要補充。

A.信息披露

B.風險披露

C.外部審計

D.以上均不是【答案】CCY1O5J1B8C3Q4W5HS8Z2D3K1N7B9N7ZB6W3Y4F6Y10K9W9119、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCR1H10I8P2S4Y1L2HT4O3F3M8N2N5F1ZP1M10M1B7S4B4V7120、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協會

D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】DCK8A6Z4E9A4U3F8HI6T6M8Y4P7D1U4ZL8U8B10G6L7L4V8121、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCN7M8S1N5S5J4O9HA2K3Y5R1S7U5Y4ZC10D10R6H2R9J9E1122、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCA8L4W6Q8V1K9G9HB7K4W4H1T7O6G7ZU5R5H1P9D8M1K5123、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCB5J9N10M6R6P8R9HB6F2H8B3E7F10Q10ZU8P7B2W7P2U7F5124、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】BCD8Y2R6W4L7Q1E10HH5Q10X9J1N8O7A4ZG9W10H5B9Y4O3C4125、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCC5C1N1R9N3Q2O9HC10P8U5B1N6Q9K1ZL3C2X10X10B5O4Y8126、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACW6M8C9L7E5M2V6HM2N8C3C5G5C7X3ZZ1X3K1S9W6F5D6127、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】CCI8W3H2U4B3H5T5HT5K1M10S5O4D10S7ZB5N5O8K6W10F10T6128、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCS9M2A4Q6I3F4N4HM6W10Y2Q1H4U4A6ZO1J9L5Y9G4M3L7129、系統(tǒng)失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】CCW5G2Z8W8L9X10M7HF7D5U7J10M2E6W3ZA8I3U10E9I3A10C2130、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCI10Y6R8J6M7H6Q7HK1Y7M1N5Q4D5K4ZD6L2I4Z2D10C7J9131、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACX9P8M4R10R4K9L9HQ4C10Q8V8B2K2Q8ZZ7Q9B7W2C7V9F6132、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產減值準備?【答案】ACQ6Y6G10U4N5Y9G9HW4B4E4S2E2A1M4ZZ9P4Y3N9N10D8K4133、根據我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCM7J4C8N9Q3Z7T3HT5W1W1M9J4M3W7ZR1B3I3N2E10H4F3134、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】CCF8U10B7S6L9X1M2HT1Q10L5B7O5O3G9ZT7E3S7U8L7D9A4135、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現場檢查和非現場監(jiān)管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D.應將監(jiān)管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCQ2Q6R9G2C4A9S10HV9J2M3B8O2N6N8ZP1Q4J4Q7C8I8J5136、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】ACT1H2Y7B7G10P6F2HO2H1Q4J4N1H9Q8ZC1O10J6B7Z6I5V4137、（）是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.聲譽風險【答案】CCX7D5C8C3H7C4W9HZ4U4W2T10I9K8H7ZZ2I3L2D5C6S9G4138、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險【答案】CCX1B8D10W8J9G5B9HF10G10C6R4E6L4S9ZC4D8J1H3K1M8W7139、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACV10S6L5O8K7Y1A3HR2I3W3V8V9W9Z2ZJ4I7C7P1F4N5B5140、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸

B.等于表內的即期負債減去即期資產

C.不包括變化較小的結構性資產或負債

D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】BCI4D8L7C6N1D5F7HB10K4S8F10W4S10Z2ZZ9I6D4H3E9V5W1141、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCQ1F7Y3G3G8X5A6HN4Z7C9W6F1Z6U5ZO8R7H3I8T1J7L7142、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACC1O7T7O5D4D1Q10HY2P7O4Y10Q2Y7N8ZV9A8C5Z3B5A2Z6143、市場風險限額指標不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風險價值限額

D.止損限額【答案】ACE5Y4F8Y6U9W2R3HP5J1V6A2L3D6T1ZI1O10M2H2B6I2E6144、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現場監(jiān)管

B.市場準入

C.現場檢查

D.信息披露【答案】BCQ1G4H7I10R6Y8T3HN3G3J7A2L6A5G9ZP10S4L1A6Y6C4U8145、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCK6L9M10N3Z3H6O10HR10D7N7X7R2R10M9ZR3R2M1K7S8O2N10146、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCU6C2Q2U4Q6N5H5HA8N4C2S7F9A1M2ZK10M10V8V1V4U5H8147、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.資金業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務【答案】ACD9Z1L9J9E3M6R9HC3H8I1V1Z6J4V5ZW9K3W1T5X6U5H10148、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協會【答案】CCW3X1T2Q7B4Q4E5HM5W9T1L5D6P8W8ZB10L4B10T1N8K1H5149、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監(jiān)會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局【答案】CCB10K3T5W2X9S4O7HY7Q8A4J2R9G8S4ZA10N4C9Q6D10P10U7150、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經濟資本

D.資本充足率【答案】CCD1X3S3E7A8Z1Z5HU1S1V3J4W1G2R4ZG10J3U10R5B7T5L4151、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCR7X8C1T6Y4Q3Z10HM10R9U7E5Z3F5J8ZU3T1K4M8V10D7R5152、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）

A.外部審計

B.監(jiān)測和報告

C.聲譽風險評估

D.聲譽風險識別【答案】ACI9M4B10J7T4O1O1HU9N6K8H3W8Q10L3ZW3R6G9M1P7K4U10153、根據歷史數據分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCS2R9B8M9J4C7S9HZ7H6M8T5Z3P5J10ZZ9N4D1W3N4V9F8154、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCK9K4H9F4B2Q1S10HP10B8X4Q4I10F6C4ZJ9E3S10R5F10N7V3155、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCW8H3H8U7T10J1L2HL2T5U4D1F4V2L10ZH7W8D5G6R7B1K3156、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCT3C2H10U6P5I4G6HW1X7F2V8L4A2T6ZU1F5N6V4X10H7N8157、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACX3J4A7Z6I2P9D8HW8C3S8Y8N3E2Q10ZA6Y5D5O10X9Z4Q7158、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產

D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】CCZ7G4K9G10O10L5N3HJ8A6W6Q9X10P9H9ZO6A10L4F8M10J2J4159、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACA8F4A8T10S3P1J2HB6L10V1D7K3A2C4ZP3K6X10P10F10S9Y2160、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】ACG4K6H8D8Z3R8O8HZ10A6P2H8O9C7U6ZB3X8W10Z4Z4Q1G4161、根據我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCS10C6V4M1M1S6H5HV10P1C6Y7B5Q1N8ZY6J3I4J2O10F9X6162、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售

B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產的并購

C.母公司從子公司套取現金

D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】ACM6O1T8D1W2R6V2HW10N5W5R7W3K5T7ZP10M8B10O3D2N8L4163、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCY2J10J7F10C1M1Q10HD9O1B4S2D1G7C2ZR9I9G1O6J7Q4E7164、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

A.原始損失數據

B.誘因與控制措施

C.關鍵風險指標

D.資本情況【答案】ACB10P8Q4A10Z3I9L7HX3H3G9E4U3A6Y8ZT10Q2V9C5W1V5J9165、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務受到影響。這體現的是（）引發(fā)的風險。

A.恐怖威脅

B.自然災害

C.業(yè)務外包

D.監(jiān)管規(guī)定【答案】BCU1F6U4K4L2F7W10HF1W6E1T2I8W3B5ZR6F6D6D4J5Z2U8166、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A.了解機構

B.規(guī)劃監(jiān)管行動

C.風險評估

D.風險衡量【答案】CCE7Q3U2Z7R8F5Q10HZ2G4I4I6I4F8C5ZV5Y9A4M9R5Q2Z6167、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCP8D1G5U9H1P10I9HI8J10J7E3C9G8R2ZO2U5H6I9V10N4Q9168、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCF3N5C5P4G7A8S4HV4R3