時(shí)間序列分析期末考試

時(shí)間序列分析期末考試時(shí)間序列分析期末考試時(shí)間序列分析期末考試xxx公司時(shí)間序列分析期末考試文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度誠(chéng)信應(yīng)考,考試作弊將帶來(lái)嚴(yán)重后果！教務(wù)處填寫(xiě)：___教務(wù)處填寫(xiě)：____年___月___日考試用專(zhuān)業(yè)班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：裝訂線(xiàn)（題目不得超過(guò)此線(xiàn)）湖南大學(xué)課程考試試卷湖南大學(xué)教務(wù)處課程名稱(chēng)：時(shí)間序列分析；課程編碼：試卷編號(hào)：A；考試時(shí)間：120分鐘題號(hào)一二三四五六七八九十總分應(yīng)得分202015152010100實(shí)得分評(píng)卷人簡(jiǎn)答題（每小題5分，共計(jì)20分）說(shuō)明平穩(wěn)序列建模的主要步驟。ADF檢驗(yàn)與PP檢驗(yàn)的主要區(qū)別是什么？如何進(jìn)行兩變量的協(xié)整檢驗(yàn)？簡(jiǎn)述指數(shù)平滑法的基本思想。填空題（每小題2分，共計(jì)20分）對(duì)平穩(wěn)序列，在下列表中填上選擇的的模型類(lèi)別時(shí)間序列模型建立后，將要對(duì)模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，那么檢驗(yàn)的對(duì)象為_(kāi)__________，檢驗(yàn)的原假設(shè)是___________。時(shí)間序列預(yù)處理常進(jìn)行兩種檢驗(yàn)，即為_(kāi)______檢驗(yàn)和_______檢驗(yàn)。根據(jù)下表，利用AIC和BIC準(zhǔn)則評(píng)判兩個(gè)模型的相對(duì)優(yōu)劣，你認(rèn)為_(kāi)_____模型優(yōu)于______模型。設(shè)ARMA(2,1):，當(dāng)a滿(mǎn)足_________時(shí)，模型平穩(wěn)。設(shè)ARMA(2,1)：則所對(duì)應(yīng)的特征方程為_(kāi)______________________。7.簡(jiǎn)單季節(jié)差分模型的模型結(jié)構(gòu)為:______________________。8、對(duì)于時(shí)間序列，如果___________________，則。9.設(shè)時(shí)間序列為來(lái)自GARCH(p,q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫(xiě)為_(kāi)____________。10.k步差分的定義為_(kāi)__________________________。（15分）設(shè)為正態(tài)白噪聲序列，，時(shí)間序列來(lái)自試檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷钠椒€(wěn)性與可逆性。

四、（15分）設(shè)服從ARMA(1,1)模型：題目不得超過(guò)此線(xiàn)題目不得超過(guò)此線(xiàn)湖南大學(xué)課程考試試卷湖南大學(xué)教務(wù)處其中。1、給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值；（8分）2、給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間（）。（7分）五、（20分）設(shè)平穩(wěn)時(shí)間序列服從AR(1)模型：，其中為白噪聲，求六、(1)請(qǐng)分別論述ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M（即GARCH-in-Mean模型）模型的經(jīng)濟(jì)含義；（5分）(2)請(qǐng)簡(jiǎn)要給出