2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試復(fù)習(xí)資料題庫完整版

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試復(fù)習(xí)資料題庫完整版1.下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有（）。A.

風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準確性和充足性B.

風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況C.

應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準確并長期有效D.

深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.

所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準確【答案】:

A|B|D【解析】:C項，商業(yè)銀行開發(fā)的風(fēng)險模型要準確，并且能夠在未來一定時期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環(huán)境和政策；E項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。2.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有（）。A.

計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B.

識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進行評估C.

對市場風(fēng)險VaR值的準確性進行驗證D.

分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E.

協(xié)助銀行制定改進措施【答案】:

B|E【解析】:壓力測試的作用主要包括：①前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動；②對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進行評估；③關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險；④評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)；⑤支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進措施的溝通交流；⑥協(xié)助銀行制定改進措施。3.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。A.

利率風(fēng)險B.

操作風(fēng)險C.

匯率風(fēng)險D.

商品風(fēng)險【答案】:

B【解析】:風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險一般通過購買保險等緩釋風(fēng)險，而不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理。4.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（）。A.

風(fēng)險管理部門B.

監(jiān)察稽核部門C.

公司業(yè)務(wù)部門D.

合規(guī)部門E.

內(nèi)部審計部門【答案】:

A|D【解析】:風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險防線。其中，風(fēng)險管理部門負責(zé)監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負責(zé)定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項屬于第一道防線；BE兩項屬于第三道防線。5.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.

95.757%B.

96.026%C.

98.562%D.

92.547%【答案】:

A【解析】:根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：（1－0.8%）×（1－1.4%）×（1－2.1%）＝95.757%。6.下列關(guān)于遠期和期貨產(chǎn)品的說法，正確的是（）。A.

遠期合約是指交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量的標的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品B.

遠期合約和期貨合約通常在交易所內(nèi)進行交易C.

期貨合約是非標準化合約D.

遠期合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品E.

在商品風(fēng)險方面，通常采用各類商品期貨對沖未來的商品價格波動風(fēng)險【答案】:

A|D|E【解析】:B項，遠期合約通常在場外市場進行交易，期貨合約通常在交易所內(nèi)進行交易；C項，期貨合約是具有標準期限、標準單位的標準化合約。7.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。A.

市場風(fēng)險承擔(dān)部門B.

市場風(fēng)險管理部門C.

內(nèi)部審計機構(gòu)D.

外部審計機構(gòu)【答案】:

B【解析】:市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負責(zé)市場風(fēng)險管理工作。負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。8.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。A.

緩沖意外損失B.

保護銀行的正常經(jīng)營C.

為銀行的注冊提供啟動資金D.

吸收銀行的經(jīng)營虧損E.

為存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失。9.風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。A.

監(jiān)事會B.

高管層C.

經(jīng)營部門D.

董事會【答案】:

B【解析】:風(fēng)險管理部門在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。10.我國商業(yè)銀行的核心一級資本不包括（）。A.

實收資本B.

盈余公積C.

一般風(fēng)險準備D.

次級債券【答案】:

D【解析】:核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級資本主要包括以下六個項目：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。11.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.

制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.

危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略C.

聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.

危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】:

C【解析】:A項，制定危機管理規(guī)劃是聲譽風(fēng)險管理的具體做法之一；B項，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”；D項，無論聲譽危機何時發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽危機管理規(guī)劃時，很多潛在風(fēng)險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價值。12.市場約束參與方主要包括（）。A.

監(jiān)管部門B.

公眾存款人C.

評級機構(gòu)D.

其他債權(quán)人E.

股東【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機構(gòu)（評級機構(gòu)）和其他參與方。13.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。A.

違約概率B.

違約頻率C.

違約損失率D.

違約風(fēng)險暴露【答案】:

D【解析】:凈額結(jié)算對于降低信用風(fēng)險的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付的風(fēng)險。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。14.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.

信用風(fēng)險B.

流動性風(fēng)險C.

操作風(fēng)險D.

市場風(fēng)險【答案】:

C【解析】:針對操作風(fēng)險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的直接和間接損失。15.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A.

大于B.

小于C.

等于D.

無關(guān)【答案】:

B【解析】:貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。16.在操作風(fēng)險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.

8%B.

12%C.

18%D.

15%【答案】:

D【解析】:商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的β系數(shù)為：“公司金融”“交易和銷售”“支付和清算”條線為18%；“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”“代理服務(wù)”條線為15%；“零售銀行業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“零售經(jīng)紀”條線為12%。17.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.

庫存現(xiàn)金B(yǎng).

國債C.

超額備付金D.

票據(jù)【答案】:

B【解析】:一家股份制銀行的流動性儲備分為三級，其中二級流動性儲備建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的國債。18.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。A.

員工的必要知識不足B.

業(yè)務(wù)流程無效C.

一般配套設(shè)備不完善D.

外部欺詐【答案】:

C【解析】:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因。其中，系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。19.相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在（）。A.

重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B.

改進風(fēng)險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求C.

增加了對交易賬戶和雙重違約的處理D.

建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力E.

顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到7%，總資本充足率不得低于10.5%【答案】:

A|B|D|E【解析】:相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在：①重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位；②改進風(fēng)險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求；③建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實體經(jīng)濟之間的正反饋循環(huán)；④顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到7%，總資本充足率不得低于10.5%。C項屬于巴塞爾協(xié)議Ⅱ的內(nèi)容。20.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容（）。A.

評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響B(tài).

定期報告流動性風(fēng)險水平指標C.

評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險D.

確定監(jiān)管資本要求E.

提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議【答案】:

A|C|E【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響；②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。B項屬于流動性風(fēng)險報告的內(nèi)容；D項，監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。21.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）。A.

對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.

設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制C.

持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.

評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險E.

了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)【答案】:

A|C|D|E【解析】:《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但不限于以下職責(zé)：①對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告；②持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告；③了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案；④評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險。22.其他一級資本包括（）。A.

普通股B.

優(yōu)先股C.

實收資本D.

盈余公積【答案】:

B【解析】:其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具，主要包括：其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價），少數(shù)股東資本可計入部分。ACD三項均屬于核心一級資本。23.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素。下列屬于與借款人有關(guān)的因素的是（）。A.

聲譽B.

杠桿C.

收益波動性D.

利率水平E.

宏觀經(jīng)濟政策【答案】:

A|B|C【解析】:DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，考慮的與市場有關(guān)的因素。24.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。A.

優(yōu)先股B.

資本公積C.

損失準備缺口D.

盈余公積E.

實收資本或普通股【答案】:

B|D|E【解析】:核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當(dāng)從核心一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。25.采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可以體現(xiàn)為（）。A.

違約概率下降B.

風(fēng)險損失降低C.

違約損失率下降D.

違約風(fēng)險暴露下降E.

組合限額降低【答案】:

A|C|D【解析】:信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率（如保證的替代效果）、違約損失率[如抵（質(zhì)）押和保證的減輕效果]或違約風(fēng)險暴露（如凈額結(jié)算）的下降。26.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.

風(fēng)險事件B.

風(fēng)險特點C.

業(yè)務(wù)特點D.

風(fēng)險類型【答案】:

D【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理流程包括：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險評估、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險控制。其中，新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。27.商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重要。A.

子公司的經(jīng)營狀況B.

集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C.

高層人事安排D.

資本來源【答案】:

B【解析】:商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險識別和分析方法，對集團法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、非財務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進行逐項分析，以識別其潛在的信用風(fēng)險。其次，集團法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對集團內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進行正確的分析和判斷至關(guān)重要。28.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.

市場利率上升，銀行整體價值增加B.

市場利率不變，銀行整體價值不變C.

市場利率上升，銀行整體價值減少D.

市場利率下降，銀行整體價值減少E.

市場利率下降，銀行整體價值增加【答案】:

B|C|E【解析】:當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。29.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A.

風(fēng)險管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B.

組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C.

風(fēng)險管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段D.

風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴大到信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等多種風(fēng)險的一體化綜合管理E.

風(fēng)險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險【答案】:

B|C|D|E【解析】:A項，全面風(fēng)險管理體現(xiàn)在對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險進行集中統(tǒng)籌管理，風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這決定了所有員工都應(yīng)具有風(fēng)險管理意識和自覺性。風(fēng)險管理絕不僅僅是風(fēng)險管理部門的職責(zé)，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責(zé)時，都必須深刻認識潛在風(fēng)險因素，并主動預(yù)防。30.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.

波動收益率曲線B.

反向收益率曲線C.

正向收益率曲線D.

水平收益率典線【答案】:

B【解析】:收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果。反向收益率曲線，表明在某一時點上，投資期限越長，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。31.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）。A.

購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險B.

發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.

以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0D.

資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】:

B【解析】:A項，資金成本屬于機會成本，不可用于比較利率風(fēng)險；C項，浮動利率債券參照3個月LIBOR，可能存在基準風(fēng)險；D項，資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益。32.國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A.

國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.

國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C.

國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D.

國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】:

B【解析】:B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司。33.下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.

貸款風(fēng)險遷徙率B.

客戶授信集中度C.

不良貸款撥備覆蓋率D.

不良貸款率【答案】:

B【解析】:A項，貸款風(fēng)險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項指標均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。34.下列方法中，計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（）。A.

標準法B.

歷史模擬法C.

內(nèi)部模型法D.

單一國別最大敞口法E.

現(xiàn)期風(fēng)險暴露法【答案】:

A|C|E【解析】:巴塞爾協(xié)議Ⅱ提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，分別是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法。35.針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府可以采取的措施不包括（）。A.

增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力B.

增強全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力C.

建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架D.

限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)范圍【答案】:

D【解析】:針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要采取兩種措施來解決：①通過增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失系統(tǒng)能力來降低風(fēng)險；②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度。36.市場準入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.

效益B.

公開C.

便民D.

效率【答案】:

A【解析】:市場準入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。37.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負責(zé)設(shè)定本行的風(fēng)險偏好。A.

董事會B.

風(fēng)險管理部門C.

監(jiān)事會D.

風(fēng)險管理委員會【答案】:

A【解析】:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中規(guī)定董事會負責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，高級管理層負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作。38.商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨（）。A.

聲譽風(fēng)險B.

模型風(fēng)險C.

市場風(fēng)險D.

法律風(fēng)險【答案】:

B【解析】:B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。因此，使用高級風(fēng)險量化技術(shù)進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準。39.銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段是嚴格的（）。A.

壓力測試B.

資本充足率C.

利潤率D.

風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】:

A【解析】:壓力測試是銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風(fēng)險狀況是否在風(fēng)險偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超出，銀行需采取行動降低風(fēng)險水平。40.中國商業(yè)銀行體系的流動性風(fēng)險宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）。A.

貸款投放B.

財政存款C.

通貨膨脹D.

外匯占款E.

現(xiàn)金支取【答案】:

A|B|D|E【解析】:除了一般性的流動性與流動性風(fēng)險的特點外，中國商業(yè)銀行的流動性波動及流動性風(fēng)險也具有自身獨有的特點。中國商業(yè)銀行體系的流動性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自身獨有的特點。宏觀經(jīng)濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款四個因素。41.商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的兩大外部保障是（）。A.

市場約束B.

市場準入C.

信息披露制度D.

監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.

風(fēng)險處置糾正【答案】:

A|D【解析】:監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。BE兩項屬于銀行監(jiān)管的主要方式；C項屬于市場約束機制的組成部分。42.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.

賣出永久債券B.

買入即將到期的20年期債券C.

買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券D.

買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券【答案】:

D【解析】:當(dāng)收益率曲線向上傾斜時，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性投資者可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。43.商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A.

建立完善的內(nèi)部控制體系B.

正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C.

制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略D.

正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)【答案】:

B【解析】:合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控、準確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。44.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。A.

損失概率B.

持有期C.

概率分布D.

損失事件【答案】:

B【解析】:風(fēng)險價值（VaR）的計算涉及兩個因素的選?。孩僦眯潘?；②持有期。45.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點及其控制措施？（）A.

柜面業(yè)務(wù)B.

法人信貸業(yè)務(wù)C.

個人信貸業(yè)務(wù)D.

資金業(yè)務(wù)E.

代理業(yè)務(wù)【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:操作風(fēng)險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是管理部門，都負有管理操作風(fēng)險的責(zé)任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個方面來分析操作風(fēng)險點及其控制措施。46.信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。A.

銀行存款余額不斷減少B.

高管人員沒有履行個人義務(wù)C.

關(guān)鍵的人事變動D.

拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重E.

缺乏可見的管理連續(xù)性【答案】:

A|D【解析】:BCE三項屬于客戶非財務(wù)警示信號。47.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標準差為19.50，則資產(chǎn)1的標準差為（）。A.

1B.

10C.

20D.

無法計算【答案】:

B【解析】:設(shè)資產(chǎn)1的標準差為σ，則根據(jù)公式：132＝（0.5σ）2＋（0.5×19.5）2＋2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5，解得σ＝10。48.風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A.

限額管理B.

制定應(yīng)急預(yù)案C.

風(fēng)險定價D.

風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】:

D【解析】:商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險資本的重新分配、提高風(fēng)險資本水平等。49.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。A.

金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B.

應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C.

商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D.

金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款【答案】:

A【解析】:內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。50.通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）入手。A.

宏觀戰(zhàn)略層面B.

技術(shù)層面C.

中觀管理層面D.

微觀執(zhí)行層面E.

戰(zhàn)術(shù)層面【答案】:

A|C|D【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別：①在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險；②在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在的戰(zhàn)略風(fēng)險；③在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識。51.影響貸款最低定價的風(fēng)險成本的因素不包括（）。A.

違約概率B.

盈利率C.

違約損失率D.

違約風(fēng)險暴露【答案】:

B【解析】:貸款最低定價＝（資金成本＋經(jīng)營成本＋風(fēng)險成本＋資本成本）/貸款額。其中，風(fēng)險成本指預(yù)期損失和非預(yù)期損失，預(yù)期損失＝違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。52.以下哪類風(fēng)險事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險？（）A.

交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異B.

部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失C.

柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費D.

客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低【答案】:

D【解析】:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。A項屬于內(nèi)部流程；B項屬于系統(tǒng)缺陷；C項屬于人員因素。53.監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.

銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.

銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.

銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)D.

銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】:

C【解析】:對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的靈活性，巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足風(fēng)險管理報告的需要，包括壓力/危機情境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時強調(diào)了“指定日期”，也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。54.假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.

50%，50%B.

30%，70%C.

20%，80%D.

40%，60%【答案】:

A【解析】:根據(jù)資產(chǎn)組合的收