風(fēng)險管理整理與復(fù)習(xí)含答案

風(fēng)險管理整理與復(fù)習(xí)含答案一、單項選擇題（共50題，每題1分）。1、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)生筆貸款違約的概率為（）。TOC\o"1-5"\h\zA、0.09B、0.07C、0.06【參考答案】：A【解析】：答案為A。在一個貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為=e-mmn/n!,題中e二2.72,組合的平均違約率為2%,則發(fā)生4筆貸款違約的概率=（2.72-2X24）7（4X3X2X1）^0.0902、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力C、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求【參考答案】：A【解析】：內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點，尤其是設(shè)立新的機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求；內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正。3、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。A、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險B、法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險【解析】：商品價格風(fēng)險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。原因是,黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能（充當(dāng)外匯資產(chǎn)）。盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當(dāng)國際貨幣，但在實踐中，黃金仍然是各國外匯儲備資產(chǎn)的一種重要組成形式。為了保持各國外匯統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險范疇。D項正確。故本題選D。27、為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關(guān)于外部審計范圍的表述錯誤的是（）。A、評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B、評估商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度C、評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度【參考答案】:C【解析】：評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度屬于內(nèi)部審計范圍。28、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A、專家判斷法一違約概率模型一信用評分模型B、違約概率模型一信用評分模型一專家判斷法C、專家判斷法一信用評分模型一違約概率模型【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。29、交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A、市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B、由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難C、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【參考答案】：C【解析】：答案為D。交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素,它是指在交易的過程中，未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤30、商業(yè)銀行對客戶進行財務(wù)分析的目的是（）。A、幫助企業(yè)加快發(fā)展B、搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)C、識別企業(yè)信用風(fēng)險【參考答案】：C【解析】：財務(wù)分析是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。故選D。面值為100元，票面利31、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，率為10%,市場利率為10%,則該債券的麥考利久期為（）年。面值為100元，票面利TOC\o"1-5"\h\zA、1.35B、1.91C、2.56【參考答案】：B【解析】：根據(jù)市場利率二票面利率，則該債券的現(xiàn)值二面值二100（元），第一年現(xiàn)金流現(xiàn)值二100X10%/（1+10%）89.09（元）,第二年現(xiàn)金流現(xiàn)值二（100X10%+100）/（1+10%）2急90.91（元）,因此，麥考利久期D=1X9.09/100+2X90.91/100=1.91（年）。32、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴格的（）。A、職責(zé)分工B、外部監(jiān)管C、內(nèi)部控制【參考答案】：C【出處】：2014年下半年《風(fēng)險管理》真題【解析】資本約束并不是控制操作風(fēng)險的最好方法，對付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴格的內(nèi)部控制。33、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A、信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值C、由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【參考答案】：B【出處】：2013年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型在使用過程中存在一些突出問題：①信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)）模擬的基礎(chǔ)上，回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變。②信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高.商業(yè)銀行需要相當(dāng)長的時間才能建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)34、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險采取的管理策略的是（）。A、調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模B、放棄某些產(chǎn)品C、強制休假【參考答案】：C【解析】：ABC三項都是可規(guī)避的操作風(fēng)險采取的管理策略。35、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級分類中的（）類貸款。A、關(guān)注B、次級C^損失【參考答案】：A【解析】：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對關(guān)注類貸款的詮釋。36、貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指（）。A、預(yù)期損失B、預(yù)期和非預(yù)期損失C、以上都不對【參考答案】：A【解析】：答案為A。貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指預(yù)期損失37、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于,其中核心資本充足率不得低于。A、6%；4%B、8%；4%C、10%；8%【參考答案】：B【解析】：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。38、下列各項不屬于違約概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、死亡率模型C、CreditRisk+模型【參考答案】：C【解析】：D項，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險組合模型。39、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是（）。A、非流程風(fēng)險B、控制派生風(fēng)險C、以上都不是【參考答案】:A【解析】：答案為A。非流程風(fēng)險是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險屬于非流程風(fēng)險。40、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（）。TOC\o"1-5"\h\zA、100B、300C、500【參考答案】：B【解析】：答案為C。短邊法的計算步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次，比較這兩個總數(shù)：最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為：50+100+150二300,凈空頭頭寸之和為：20+180二200,因為前者較大，所以最后確定總敞口頭寸為300。41、關(guān)于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（）OA、如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作【參考答案】：A【解析】：經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理準則：1.公司治理框架應(yīng)當(dāng)促進透明和有效的市場，符合法治原則，并明確劃分各類監(jiān)督、監(jiān)管和執(zhí)行部門的責(zé)任；2.公司治理框架應(yīng)保護和促進股東權(quán)利的行使；3.公司治理應(yīng)當(dāng)確保所有股東（包括少數(shù)股東和國外股東）受到平等對待，當(dāng)其權(quán)利受到侵害時，所有股東應(yīng)能夠獲得有效賠償；4.公司治理框架應(yīng)承認利益相關(guān)者的各項經(jīng)法律或共同協(xié)議而確立的權(quán)利，并鼓勵公司和利益相關(guān)者之間在創(chuàng)造財務(wù)和工作崗位以及促進企42、已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為45億元，貸款流動性需求為60億元，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為（）億元。TOC\o"1-5"\h\zA、55B、105C、130【參考答案】:B【解析】：商業(yè)銀行總的流動性需求二負債流動性需求+資產(chǎn)（貸款）流動性需求=45+60=105（億元）o43、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期月標。A、從上至下B、水平C、波動【解析】：有效的成略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標。44、以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是（）。A、外部違約經(jīng)驗B、映射外部數(shù)據(jù)C、統(tǒng)計違約模型【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率。45、聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進行排序。A、影響程度和緊迫性B、時間先后和重要程度C、時間先后和緊迫性【參考答案】：A【解析】：答案為A。聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果46、負債流動性應(yīng)當(dāng)從和兩個角度進行深入分析。A、個人負債；法人負債B、零售負債；公司/機構(gòu)負債C、個人負債；公司/機構(gòu)負債【參考答案】：B【解析】：由于零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的敏感度存在顯著差異，因此負債流動性還應(yīng)當(dāng)從零售負債和公司/機構(gòu)員債兩個角度進行深人分析。47、如表1所示，GI1?9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，B1?9表示各業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的8系數(shù)。表1產(chǎn)品線數(shù)據(jù)表億元c二image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku3279051634261.jpg＞用標準法計算，則2010年操作風(fēng)險資本為（）億元。TOC\o"1-5"\h\zA、5B、15C、20【參考答案】：A【解析】：在標準法中，總資本要求是各產(chǎn)品線監(jiān)管資本的簡單加總，其計算公式如下：KTSA二{￡1?3年max￡[（GI1—9X01—9）,0]}/3則KTSA={Z1~3年max￡[（GI1~9X01~9）,0]}/3=（10+0+5）/3=5（億元）。式中，KTSA表示標準法計算的資本要求；GI1-9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入；31-9表示各業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的B系數(shù)。48、在聲譽風(fēng)險管理中，董事會及高級管理層的責(zé)任不包括（）。A、不定期審核聲譽風(fēng)險管理政策B、制定危機處理程序C、制定聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程【參考答案】：A【出處】：2013年下半年《風(fēng)險管理》真題【解析】董事會和高級管理層的責(zé)任包括：（1）負責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程；（2）在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風(fēng)險；（3）除制定常態(tài)的風(fēng)險處理政策和流程外，董事會和高級管理層還應(yīng)當(dāng)制定危機處理程序，定期根據(jù)自身情況對聲譽風(fēng)險進行情景分析和壓力測試，以應(yīng)對突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。（4）董事會及高級管理層應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策。49、某銀行的資產(chǎn)狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關(guān)注類貸款余額為100億元、次級類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為（）。A、50%B、13%C、11%【參考答案】：C【解析】：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款X100%=11%。50、下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標是（）。A、流動比率B、資金實力C、市場競爭環(huán)境【參考答案】：A【解析】：答案為A。客戶風(fēng)險的財務(wù)指標主要包括：償債能力指標（包括流動比率、速動比率等）；盈利能力指標；營運能力指標；增長能力指標。二、多項選擇題（共15題，每題2分）1、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A、外部系統(tǒng)安全B、對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護C、法律糾紛【參考答案】：C【解析】：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞/修改信息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存儲、請求批處理失敗、對賬錯誤等。2、商業(yè)銀行的市場約束方涉及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)會等，其中市場約束的核心是（）。［2012年6月真題］A、外部審計機構(gòu)B、股東C、監(jiān)管部門【參考答案】：C【解析】：監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性；②實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督；④建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。3、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)模ǎ＃?010年5月真題］A、投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強B、該企業(yè)集團的短期償債能力較弱C、該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【參考答案】：B【解析】：該企業(yè)集團“整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少"，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料，無法得出ABD三項結(jié)論。4、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的是（）。A、資金拆借C、法律風(fēng)險包含違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險【參考答案】：C【解析】：D項，從狹義上講，法律風(fēng)險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險、監(jiān)管風(fēng)險密切相關(guān)，它們之間不存在包含關(guān)系。4、（）是商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過程。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險控制【參考答案】：C【解析】：本題考查的是風(fēng)險控制的含義。5、當(dāng)來源金額（）使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”O(jiān)A、小于B、大于C、無所謂【參考答案】:B【解析】：當(dāng)來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。6、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A、重要性B、多樣性C、統(tǒng)一性B、外匯買賣C、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【參考答案】：C【解析】：資金交易業(yè)務(wù)包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。5、自我評估法的主要目標是（）。A、鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標配套的評估機制B、鼓勵各級機構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍C、鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理【參考答案】：C【解析】：答案為D。對自我評估法主要目標的考查。自我評估法的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。6、商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。A、創(chuàng)立能力B、市場地位C、風(fēng)險管理【參考答案】：C【解析】：風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。7、市場風(fēng)險在交易賬戶中的（）風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。A、商品價格B、股票價格C、利率和股票價格【解析】：巴塞爾委員會于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》以及大多數(shù)國家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場風(fēng)險納入了資本要求的范圍，包括在交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票價格風(fēng)險以及在銀行賬戶和交易賬戶中的匯率風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。8、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（）。A、資產(chǎn)流動性風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險【參考答案】：A【解析】：資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下進行出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風(fēng)險。9、下列風(fēng)險因素中，很難被捕捉或準確量化的是（）。A、失業(yè)率指標B、匯率的波動C、實際利率的波動【參考答案】：A【解析】：GDP、CPI、失業(yè)率等指標會對某些金融產(chǎn)品的價格以及多數(shù)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接或間接的影響，但這種相關(guān)性很難被捕捉或準確量化。10、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是（）。A、交易限額B、止損限額C、定價限額【解析】：答案為D。常用的市場限額風(fēng)險有交易限額、風(fēng)險限額、止損限額11、在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標準法中，B值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列()產(chǎn)品線的8因子等于18%。A、零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B、支付和結(jié)算C、零售經(jīng)紀【參考答案】：B【解析】：各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)(B)如下：(1)零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為12%。(2)商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為15%o(3)公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18%o12、某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年；負債為450億元，負債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性()。[2010年5月真題]A、減弱B、無法判斷C、增強【參考答案】：C【解析】：用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，DL表示總負債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，VL表示總負債，R為市場利率，當(dāng)市場利率變動時，資產(chǎn)的變化為：AVA二一[DAXVAX△(?/(1+R)]=-[4X500XAR/(1+R)]=-2000XAR/(1+R);負債的變化為：△VL=-[DLXVLX△R/(1+R)]=-[3X450XAR/(1+R)]=-1350XAR/(1+R)。則左VA-^VL=-650XZ\R/(1+R),市場利率下降，即△RVO,則左VA-Z\VL>0,即商業(yè)銀行的整體價值增加，其流動性可能因此13、()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險對沖【參考答案】:A【解析】：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。14、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A、外部系統(tǒng)安全B、對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護C、法律糾紛【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞/修改信息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存儲、請求批處理失敗、對賬錯誤等。15、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值（VaR）為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）A、9%B、12%C、16%【參考答案】：A【解析】：資本充足率二（資本-扣除項）/（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險資本要求）=（30+20）/（500+12.5X4）29%。【參考答案】：錯誤【解析】：商業(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點在于資本較少。6、根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險的作用。（）【參考答案】：錯誤【解析】：答案為B。根據(jù)馬柯堆茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險的作用。信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險,因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。7、金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值越高。（）【參考答案】：錯誤【解析】：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。8、任何情況下商業(yè)銀行都不能只持有一種重要貨幣來匹配所有的外幣債務(wù)。（）【參考答案】：錯誤【解析】：如果商業(yè)銀行認為某種外幣是其最重要的對外支付和結(jié)算工具，占有絕對比例，則可以選擇以絕對方式匹配其外幣債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，不持有或盡可能少持有其他外幣資產(chǎn),以降低外幣流動性管理的復(fù)雜程度。9、流動性比率/指標法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。運用流動性比率/指標法，可以對商業(yè)銀行未來特定時段內(nèi)的流動性進行評估。（）【參考答案】：錯誤【解析】：流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預(yù)測。題干說法錯誤。故本題選B。10、商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）【參考答案】：正確【解析】：銀行規(guī)模大，面臨的風(fēng)險管理難度就越大，對某問題的評價就會缺乏一致性的問題會更突出。11、計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。（）【參考答案】：正確【解析】：答案為A。計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率；二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。12、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%o【參考答案】：錯誤【解析】：整體資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%。13、現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量。（）【參考答案】：正確14、賣出期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額。（）【參考答案】：錯誤【解析】：持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額；賣出期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因賣出期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額。15、權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重。例如，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為50%o（）【解析】：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重。例如，對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%o對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%o對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對個人其他債權(quán)權(quán)重為75%。16、違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較低者。()【參考答案】：錯誤【解析】：在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。17、留置與定金的擔(dān)保方式是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中普遍采用的擔(dān)保方式之一。()【參考答案】：錯誤【解析】：商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。18、期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)賣方有利而對期權(quán)買方不利時執(zhí)行。()【參考答案】：錯誤【解析】：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者(買方)有利時執(zhí)行。19、風(fēng)險對沖是指投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品，來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。()【參考答案】：錯誤【解析】：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題干說法錯誤。故本題選B。20、商業(yè)銀行通過加強內(nèi)部控制能夠有效降低操作風(fēng)險水平，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制?！緟⒖即鸢浮浚赫_【解析】：雖然強化公司質(zhì)量和內(nèi)部控制是降低操作風(fēng)險的有效手段，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠得到人為控制，如自然災(zāi)害、恐怖襲擊等外部事件極易造成嚴重損失，但商業(yè)銀行卻很難主動采取控制措施?！緟⒖即鸢浮浚築【解析】：損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則、準確性原則、統(tǒng)一性原則、謹慎性原則。7、商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險時，對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮（），包括外部替代方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。A、業(yè)務(wù)外包B、連續(xù)營業(yè)方案C、應(yīng)急方案【參考答案】：C【解析】：對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮應(yīng)急方案，包括外部替代方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。8、某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為（）。A、25.0%B、75.0%C、100.0%【參考答案】：C【解析】：答案為D?？蓪㈩}干中已知條件代入公式：次級類貸款遷徙率二期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額）X100%二600/（1000-400）X100%二100.0%。其中，期初次級類貸款向下遷徙金額是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。9、（）是市場約束的核心。A、監(jiān)管部門B、股東C、外部債權(quán)人【參考答案】：A【解析】：監(jiān)管部門是市場約束的核心。10、商業(yè)銀行可以同時利用多種金融衍生品構(gòu)造復(fù)雜的（），以有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場風(fēng)險。A、對沖機制B、超限額監(jiān)控和處理程序C、風(fēng)險管理系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行可以同時利用多種金融衍生產(chǎn)品構(gòu)造復(fù)雜的對沖機制，以更有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場風(fēng)險。利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險具有明顯的優(yōu)勢，但通常無法消除全部市場風(fēng)險,而且可能會產(chǎn)生新的風(fēng)險，需要特別重視的是，金融衍生產(chǎn)品本身就潛藏著巨大的市場風(fēng)險。11、若A銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)8000,美元負債6500,銀行賣出的美元遠期合約頭寸為3500,買入的美元遠期合約頭寸為2700,持有的期權(quán)敞口頭寸為800,則美元的敞口頭寸為（）。A、多頭1500B、多頭2300C、空頭700【參考答案】:A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（即期資產(chǎn)一即期負債）+（遠期買入一遠期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸。本題中美元敞口頭寸=（8000-6500）+(2700-3500)+800=1500［點撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構(gòu)在該幣種上處于多頭；如果某種外匯的敞口頭寸為負值，則說明機構(gòu)在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應(yīng)是多頭1500o12、()是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險分散【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題主要考查時風(fēng)險對沖的理解。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。13、信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A、RiskCalc模型B、KPMG風(fēng)險中性定價模型C、風(fēng)因果分析模型【參考答案】：C【解析】：較常用的違約概率模型還包括死亡率模型。14、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注()。A、行業(yè)成熟期分析B、收入水平及社會購買力C、行業(yè)競爭力及替代性分析【參考答案】：C【解析】：答案為D。外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)（資金）及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財務(wù)資源或聲譽可能或者已經(jīng)造成員面影響的事件。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件