單位根檢驗和協(xié)整分析課件

第五章單位根檢驗和協(xié)整分析從本章起介紹計量經(jīng)濟學(xué)近20年來最新研究成果。如果把第2、3章內(nèi)容稱為經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)，那么將要介紹的內(nèi)容則應(yīng)該稱為非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)。從1974年開始計量經(jīng)濟學(xué)工作者漸漸意識到當(dāng)用含有單位根的時間序列建立經(jīng)典計量經(jīng)濟模型時會出現(xiàn)一些問題，這就是虛假回歸。應(yīng)該知道通過經(jīng)濟數(shù)據(jù)了解經(jīng)濟變量的變化規(guī)律有時是存在相當(dāng)大的局限性的，所以在建立模型時，必須依靠經(jīng)濟理論，同時對參數(shù)進行假設(shè)檢驗。實際上，有時只依靠經(jīng)濟理論仍然不行。比如處于調(diào)整中的經(jīng)濟變量，哪些是它的外生變量，哪些是它的無關(guān)變量，單憑經(jīng)濟理論就很難判別清楚。所以當(dāng)研究經(jīng)濟變量參數(shù)變化規(guī)律時，常常采用另外一種方法，即統(tǒng)計理論方法，通過設(shè)計具有某種特征的能生成數(shù)據(jù)的隨機過程或數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)研究經(jīng)濟問題。下面常常用到數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)這個概念。

第五章單位根檢驗和協(xié)整分析從本章起介紹計量1主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性第二節(jié)單整過程的統(tǒng)計特征第三節(jié)虛假回歸第四節(jié)DF分布第五節(jié)DF臨界值第六節(jié)進一步討論第七節(jié)單位根檢驗第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型附錄：現(xiàn)代計量經(jīng)濟模型協(xié)整理論淺說本章建議課后閱讀論文主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性本章建議課后閱讀論文2單位根檢驗和協(xié)整分析課件3單位根檢驗和協(xié)整分析課件4單位根檢驗和協(xié)整分析課件5單位根檢驗和協(xié)整分析課件6單位根檢驗和協(xié)整分析課件7單位根檢驗和協(xié)整分析課件8單位根檢驗和協(xié)整分析課件9單位根檢驗和協(xié)整分析課件10單位根檢驗和協(xié)整分析課件11單位根檢驗和協(xié)整分析課件12單位根檢驗和協(xié)整分析課件13單位根檢驗和協(xié)整分析課件14單位根檢驗和協(xié)整分析課件15單位根檢驗和協(xié)整分析課件16單位根檢驗和協(xié)整分析課件17單位根檢驗和協(xié)整分析課件18單位根檢驗和協(xié)整分析課件19Whatisthis?Whatisthis?20單位根檢驗和協(xié)整分析課件21單位根檢驗和協(xié)整分析課件22無常數(shù)項無趨勢項有常數(shù)項無趨勢項有常數(shù)項有趨勢項樣本容量T=25T=50T=100T=250T=500T=

1%5%-2.66-1.95-2.62-1.95-2.60-1.95-2.58-1.95-2.58-1.95-2.58-1.951%5%-3.75-3.00-3.58-2.93-3.51-2.89-3.46-2.88-3.44-2.87-3.43-2.861%5%-4.38-3.6-4.15-3.5-4.04-3.45-3.99-3.43-3.98-3.42-3.96-3.41DF臨界值表無常數(shù)項無趨勢項有常數(shù)項無趨勢項有常數(shù)項有趨23單位根檢驗和協(xié)整分析課件24單位根檢驗和協(xié)整分析課件25單位根檢驗和協(xié)整分析課件26單位根檢驗和協(xié)整分析課件27單位根檢驗和協(xié)整分析課件28單位根檢驗和協(xié)整分析課件29單位根檢驗和協(xié)整分析課件30單位根檢驗和協(xié)整分析課件31單位根檢驗和協(xié)整分析課件32單位根檢驗和協(xié)整分析課件33單位根檢驗和協(xié)整分析課件34單位根檢驗和協(xié)整分析課件35單位根檢驗和協(xié)整分析課件36第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整37單位根檢驗和協(xié)整分析課件38注意：1.檢驗變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計量經(jīng)濟模型時是非常重要的；2.從協(xié)整理論出發(fā)，在建立消費函數(shù)模型時，就不會選擇居民儲蓄余額作為居民消費的解釋變量。

注意：1.檢驗變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計量經(jīng)濟模型時是非常39單位根檢驗和協(xié)整分析課件40二、誤差修正模型二、誤差修正模型41單位根檢驗和協(xié)整分析課件42單位根檢驗和協(xié)整分析課件43三、案例分析：中國居民消費模型三、案例分析：中國居民消費模型44單位根檢驗和協(xié)整分析課件45單位根檢驗和協(xié)整分析課件463.lnGt的單整檢驗采取同樣的步驟，檢驗得到國內(nèi)生產(chǎn)總值經(jīng)過對數(shù)化后的序列是一階單整。4.方程的初步設(shè)定

按照“從一般到簡單的思想”，最初設(shè)定的方程是一個一3.lnGt的單整檢驗475.方程的估計與簡化采用最小二乘估計，剔除不顯著的變量，得：5.方程的估計與簡化48單位根檢驗和協(xié)整分析課件49附錄現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)協(xié)整理論淺說附錄現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)協(xié)整理論淺說50單位根檢驗和協(xié)整分析課件51單位根檢驗和協(xié)整分析課件52單位根檢驗和協(xié)整分析課件53單位根檢驗和協(xié)整分析課件54單位根檢驗和協(xié)整分析課件55單位根檢驗和協(xié)整分析課件56單位根檢驗和協(xié)整分析課件57單位根檢驗和協(xié)整分析課件58單位根檢驗和協(xié)整分析課件59單位根檢驗和協(xié)整分析課件60單位根檢驗和協(xié)整分析課件611.單位根檢驗和誤差修正模型:原理及應(yīng)用

南京審計學(xué)院學(xué)報

2005年03期

2.中國保險業(yè)發(fā)展的影響因素及地區(qū)差異分析

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3.人民幣利率對匯率影響的實證研究:1981-2003財經(jīng)論叢

2005年05期4.江蘇省居民消費水平與GDP的協(xié)整研究市場周刊.研究版

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2005年01期

1.單位根檢驗和誤差修正模型:原理及應(yīng)用2.中國保險業(yè)發(fā)62Wiener過程簡介：1.定義：設(shè){W(t),-<t<}為隨機過程，如果(1)W(0)=0;(2)它是獨立、平穩(wěn)增量過程；(3)對任意的s,t，增量W(t)-W(s)~N(0,σ2|t-s|)，σ2>0。則稱{W(t)，-<t<}為維納(Wiener)過程，也稱布朗運動過程。σ2=1時稱為標(biāo)準(zhǔn)Wiener過程。2.獨立、平穩(wěn)增量過程:設(shè){x(t),tT}是獨立增量過程，若對任意s<t，隨機變量x(t)-x(s)的分布僅依賴于t-s，則稱{x(t),tT}是平穩(wěn)獨立增量過程。3.獨立增量過程：設(shè){x(t),tT}是隨機過程，若對任意的正整數(shù)n和t1<t2<…<tnT，隨機過程x(t2)-x(t1),x(t3)-x(t2),…,x(tn)-x(tn-1)是相互獨立的，則稱{x(t),tT}是獨立增量過程，又稱可加過程。Wiener過程簡介：63演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！64第五章單位根檢驗和協(xié)整分析從本章起介紹計量經(jīng)濟學(xué)近20年來最新研究成果。如果把第2、3章內(nèi)容稱為經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)，那么將要介紹的內(nèi)容則應(yīng)該稱為非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)。從1974年開始計量經(jīng)濟學(xué)工作者漸漸意識到當(dāng)用含有單位根的時間序列建立經(jīng)典計量經(jīng)濟模型時會出現(xiàn)一些問題，這就是虛假回歸。應(yīng)該知道通過經(jīng)濟數(shù)據(jù)了解經(jīng)濟變量的變化規(guī)律有時是存在相當(dāng)大的局限性的，所以在建立模型時，必須依靠經(jīng)濟理論，同時對參數(shù)進行假設(shè)檢驗。實際上，有時只依靠經(jīng)濟理論仍然不行。比如處于調(diào)整中的經(jīng)濟變量，哪些是它的外生變量，哪些是它的無關(guān)變量，單憑經(jīng)濟理論就很難判別清楚。所以當(dāng)研究經(jīng)濟變量參數(shù)變化規(guī)律時，常常采用另外一種方法，即統(tǒng)計理論方法，通過設(shè)計具有某種特征的能生成數(shù)據(jù)的隨機過程或數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)研究經(jīng)濟問題。下面常常用到數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)這個概念。

第五章單位根檢驗和協(xié)整分析從本章起介紹計量65主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性第二節(jié)單整過程的統(tǒng)計特征第三節(jié)虛假回歸第四節(jié)DF分布第五節(jié)DF臨界值第六節(jié)進一步討論第七節(jié)單位根檢驗第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型附錄：現(xiàn)代計量經(jīng)濟模型協(xié)整理論淺說本章建議課后閱讀論文主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性本章建議課后閱讀論文66單位根檢驗和協(xié)整分析課件67單位根檢驗和協(xié)整分析課件68單位根檢驗和協(xié)整分析課件69單位根檢驗和協(xié)整分析課件70單位根檢驗和協(xié)整分析課件71單位根檢驗和協(xié)整分析課件72單位根檢驗和協(xié)整分析課件73單位根檢驗和協(xié)整分析課件74單位根檢驗和協(xié)整分析課件75單位根檢驗和協(xié)整分析課件76單位根檢驗和協(xié)整分析課件77單位根檢驗和協(xié)整分析課件78單位根檢驗和協(xié)整分析課件79單位根檢驗和協(xié)整分析課件80單位根檢驗和協(xié)整分析課件81單位根檢驗和協(xié)整分析課件82單位根檢驗和協(xié)整分析課件83Whatisthis?Whatisthis?84單位根檢驗和協(xié)整分析課件85單位根檢驗和協(xié)整分析課件86無常數(shù)項無趨勢項有常數(shù)項無趨勢項有常數(shù)項有趨勢項樣本容量T=25T=50T=100T=250T=500T=

1%5%-2.66-1.95-2.62-1.95-2.60-1.95-2.58-1.95-2.58-1.95-2.58-1.951%5%-3.75-3.00-3.58-2.93-3.51-2.89-3.46-2.88-3.44-2.87-3.43-2.861%5%-4.38-3.6-4.15-3.5-4.04-3.45-3.99-3.43-3.98-3.42-3.96-3.41DF臨界值表無常數(shù)項無趨勢項有常數(shù)項無趨勢項有常數(shù)項有趨87單位根檢驗和協(xié)整分析課件88單位根檢驗和協(xié)整分析課件89單位根檢驗和協(xié)整分析課件90單位根檢驗和協(xié)整分析課件91單位根檢驗和協(xié)整分析課件92單位根檢驗和協(xié)整分析課件93單位根檢驗和協(xié)整分析課件94單位根檢驗和協(xié)整分析課件95單位根檢驗和協(xié)整分析課件96單位根檢驗和協(xié)整分析課件97單位根檢驗和協(xié)整分析課件98單位根檢驗和協(xié)整分析課件99單位根檢驗和協(xié)整分析課件100第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整101單位根檢驗和協(xié)整分析課件102注意：1.檢驗變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計量經(jīng)濟模型時是非常重要的；2.從協(xié)整理論出發(fā)，在建立消費函數(shù)模型時，就不會選擇居民儲蓄余額作為居民消費的解釋變量。

注意：1.檢驗變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計量經(jīng)濟模型時是非常103單位根檢驗和協(xié)整分析課件104二、誤差修正模型二、誤差修正模型105單位根檢驗和協(xié)整分析課件106單位根檢驗和協(xié)整分析課件107三、案例分析：中國居民消費模型三、案例分析：中國居民消費模型108單位根檢驗和協(xié)整分析課件109單位根檢驗和協(xié)整分析課件1103.lnGt的單整檢驗采取同樣的步驟，檢驗得到國內(nèi)生產(chǎn)總值經(jīng)過對數(shù)化后的序列是一階單整。4.方程的初步設(shè)定

按照“從一般到簡單的思想”，最初設(shè)定的方程是一個一3.lnGt的單整檢驗1115.方程的估計與簡化采用最小二乘估計，剔除不顯著的變量，得：5.方程的估計與簡化112單位根檢驗和協(xié)整分析課件113附錄現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)協(xié)整理論淺說附錄現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)協(xié)整理論淺說114單位根檢驗和協(xié)整分析課件115單位根檢驗和協(xié)整分析課件116單位根檢驗和協(xié)整分析課件117單位根檢驗和協(xié)整分析課件118單位根檢驗和協(xié)整分析課件119單位根檢驗和協(xié)整分析課件120單位根檢驗和協(xié)整分析課件121單位根檢驗和協(xié)整分析課件122單位根檢驗和協(xié)整分析課件123單位根檢驗和協(xié)整分析課件124單位根檢驗和協(xié)整分析課件1251.單位根檢驗和誤差修正模型:原理及應(yīng)用

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2005年05期4.江蘇省居民消費水平與GDP