第三講新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論課件

新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論第三講新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論第三講1講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求博弈論概述新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論在制度分析中的應(yīng)用講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求2學(xué)習(xí)目的和要求新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論有著內(nèi)在聯(lián)系。博弈論的出現(xiàn)，豐富了制度分析的工具，也使得新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)得到了進(jìn)一步發(fā)展，博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)合將大大地深化對(duì)制度起源及制度演變過(guò)程機(jī)制的分析。了解和掌握博弈論的發(fā)展過(guò)程、演進(jìn)博弈論和傳統(tǒng)博弈論的關(guān)系以及演進(jìn)博弈論的理論淵源及發(fā)展概況。了解和掌握博弈論與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系，博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系。了解和掌握博弈論在制度分析中的一般應(yīng)用。學(xué)習(xí)目的和要求新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論有著內(nèi)在聯(lián)系。博弈論的出現(xiàn)3講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求博弈論概述新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論在制度分析中的應(yīng)用講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求4第一節(jié)博弈論概述在博弈論研究方面獲諾貝爾獎(jiǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)大師序號(hào)獲獎(jiǎng)時(shí)間獲獎(jiǎng)?wù)攉@獎(jiǎng)理由11994年納什、海薩尼、澤爾騰“非合作博弈的均衡”21996年米爾利斯、維克里在博弈論和信息經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的成就32001年阿克洛夫、斯賓塞、斯蒂格利茨與博弈論相關(guān)的信息經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域42005年奧曼、謝林通過(guò)博弈論分析，促進(jìn)了人們對(duì)沖突和合作的理解

第一節(jié)博弈論概述在博弈論研究方面獲諾貝爾獎(jiǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)大師序號(hào)獲5博弈論概述博弈論與經(jīng)濟(jì)研究序號(hào)時(shí)間博弈論在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用11944年馮·諾伊曼和摩根斯特恩所著的《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》一書(shū)的發(fā)表，博弈論開(kāi)始應(yīng)用于解釋一些經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象

220世紀(jì)70年代非合作博弈理論開(kāi)始受到關(guān)注，博弈論開(kāi)始進(jìn)入主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家的視角，融入主流經(jīng)濟(jì)學(xué)派。

31981年安德魯·肖特首次在制度分析中引入博弈理論，并成功解釋了制度的演化過(guò)程，此后，數(shù)學(xué)形式化較強(qiáng)的博弈論被更多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家用來(lái)分析制度問(wèn)題

420世紀(jì)90年代一批經(jīng)濟(jì)學(xué)家摒棄了傳統(tǒng)博弈論完全理性的假設(shè)，利用更接近現(xiàn)實(shí)世界的演進(jìn)博弈論來(lái)研究制度問(wèn)題。

博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的意義博弈論使新制度經(jīng)濟(jì)分析的工具或框架；博弈論中的許多思想本身可作為新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分博弈論概述博弈論與經(jīng)濟(jì)研究序號(hào)時(shí)間博弈論在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用16博弈論概述博弈論的誕生田忌賽馬序號(hào)時(shí)間博弈論事件12000多年前中國(guó)著名軍事家孫臏田忌賽馬/《孫子兵法》被看成是第一部博弈論專(zhuān)著。

21838年法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家古諾提出了簡(jiǎn)單的古諾雙寡頭壟斷模型，研究經(jīng)濟(jì)中參與者的博弈行為

31883年/1925年伯特蘭/艾奇沃斯也先后研究了雙寡頭的產(chǎn)量與價(jià)格壟斷博弈。

41928年馮·諾伊曼證明了博弈論的基本原理，宣告了博弈論的正式誕生

博弈博弈論概述博弈論的誕生田忌賽馬序號(hào)時(shí)間博弈論事件12000多7博弈論概述博弈論的誕生（續(xù)1）序號(hào)時(shí)間博弈論事件51944年馮·諾依曼和摩根斯特恩在《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》一書(shū)中提出的標(biāo)準(zhǔn)型、擴(kuò)展型和合作型博弈模型解的概念和分析方法，從而奠定了博弈論這門(mén)學(xué)科的理論基礎(chǔ)。本書(shū)主要研究合作博弈下的經(jīng)濟(jì)行為61950/1951年納什發(fā)表了《n人博弈的均衡點(diǎn)》、《非合作博弈》兩篇關(guān)于非合作博弈的論文，后來(lái)人們將此均衡命名為納什均衡，開(kāi)創(chuàng)了博弈論研究的一個(gè)輝煌時(shí)期

71950年塔克定義了著名的“囚徒困境”，他和納什一同奠定了現(xiàn)代非合作博弈論的基石博弈論與經(jīng)濟(jì)行為博弈論概述博弈論的誕生（續(xù)1）序號(hào)時(shí)間博弈論事件51944年8博弈論概述博弈論的誕生（續(xù)2）序號(hào)時(shí)間博弈論事件820世紀(jì)60年代澤爾騰將納什均衡引入動(dòng)態(tài)分析，提出了“精煉納什均衡”的概念，海薩尼把不完全信息引入博弈論研究。

920世紀(jì)70年代博弈論的應(yīng)用更加廣泛，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家用博弈論來(lái)研究信息和決策時(shí)序問(wèn)題，其中阿克爾洛夫等把博弈論應(yīng)用到非對(duì)稱(chēng)信息市場(chǎng)的研究中而獲諾貝爾獎(jiǎng)。1020世紀(jì)80年代博弈論由于在經(jīng)濟(jì)研究的重要作用，而逐漸成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的一部分，博弈論的語(yǔ)言和技術(shù)己經(jīng)從作為微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家的深?yuàn)W和有限的工具，變成了經(jīng)濟(jì)學(xué)科的主要分析方法和應(yīng)用理論。

112005年奧曼、謝林由于在沖突與合作問(wèn)題的研究中，做出了開(kāi)創(chuàng)性的貢獻(xiàn)，增進(jìn)了我們對(duì)沖突與合作的理解而獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。博弈論的思想已經(jīng)成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的支柱。

博弈論概述博弈論的誕生（續(xù)2）序號(hào)時(shí)間博弈論事件820世紀(jì)澤9博弈論概述演進(jìn)博弈論的興起傳統(tǒng)博弈論演進(jìn)博弈論傳統(tǒng)博弈論傳統(tǒng)博弈論理論要點(diǎn)參與者被假定完全理性，始終以利益最大化為目標(biāo)參與者具有在各種環(huán)境中追求自身利益最大化的判斷能力和決斷能力參與者具有在存在交互作用的博弈環(huán)境中完美的判斷和預(yù)測(cè)能力。各個(gè)參與者的得益函數(shù)以及博弈的結(jié)構(gòu)都是博弈參與者之間的“共同知識(shí)”，即所有參與人都是理性的，所有參與人都知道所有參與人都是理性的……

博弈論概述演進(jìn)博弈論的興起傳統(tǒng)博弈論演進(jìn)博弈論傳統(tǒng)博弈論10博弈論概述對(duì)傳統(tǒng)博弈論的質(zhì)疑：案例：最后通牒的博弈試驗(yàn)懷疑完全理性假設(shè)用傳統(tǒng)博弈理論預(yù)測(cè)結(jié)果去揭示現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，有可能起誤導(dǎo)作用當(dāng)參與者1對(duì)1談判博弈分配金額時(shí)，對(duì)社會(huì)公平性這一概念的理解方式在很大程度上影響著分配結(jié)果。人們心靈深處存在著某種公平性的觀念，這實(shí)際上是人們?cè)跉v史上無(wú)數(shù)次博弈中形成的規(guī)則，即影響人們行為的習(xí)慣、文化、習(xí)俗或制度，它們指導(dǎo)著人們?cè)诟鞣N戰(zhàn)略性狀況中應(yīng)該如何行動(dòng)。

博弈論概述對(duì)傳統(tǒng)博弈論的質(zhì)疑：11博弈論概述演進(jìn)博弈論對(duì)傳統(tǒng)博弈論的修正演進(jìn)博弈論摒棄了傳統(tǒng)博弈論中參與人完全理性的假設(shè)，而采取博弈參與人有限理性的假設(shè)。有限理性是指人的認(rèn)知能力是有限的，如有限的推理能力，記憶能力的限制等，信息也是不完全的，因此，人們不能像完全理性一樣時(shí)刻遵循效用最大化原則行動(dòng)。（赫伯特·西蒙）在演進(jìn)博弈論中，時(shí)間非常重要，參與者在演進(jìn)過(guò)程中的模仿和學(xué)習(xí)都要經(jīng)過(guò)一段較長(zhǎng)的時(shí)間，因此過(guò)去時(shí)間的博弈狀態(tài)和未來(lái)時(shí)間的博弈狀態(tài)不對(duì)稱(chēng)，這種演進(jìn)的過(guò)程跟初始時(shí)間息息相關(guān)。赫伯特·西蒙博弈論概述演進(jìn)博弈論對(duì)傳統(tǒng)博弈論的修正赫伯特·西蒙12博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源經(jīng)濟(jì)演進(jìn)思想在以靜態(tài)分析為主的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)盛行的時(shí)候就已經(jīng)存在。馬歇爾早在其作為新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)奠定基礎(chǔ)的著作《經(jīng)濟(jì)學(xué)原理》闡釋了解釋現(xiàn)實(shí)世界的兩個(gè)途徑：一是沿著演進(jìn)觀點(diǎn)理解世界；一是沿著理性的均衡觀點(diǎn)理解世界。演進(jìn)的觀點(diǎn)是“物競(jìng)天擇，適者生存”。馬歇爾博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源馬歇爾13博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)1）在非合作博弈均衡誕生的初期也已經(jīng)出現(xiàn)了演進(jìn)的思想。納什在1950年的論文中對(duì)群體行為的解釋包含著較為完整的演化博弈的思想。他認(rèn)為，即使參與者沒(méi)有關(guān)于博弈的總體知識(shí)，只要參與者能夠積累關(guān)于各種純策略被采用時(shí)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)的信息，納什均衡仍然可以達(dá)到。謝林在《沖突的戰(zhàn)略》一書(shū)中也提到類(lèi)似于演進(jìn)博弈論中有限理性的概念。他認(rèn)為，人們確實(shí)存在著天生的傾向，使得問(wèn)題的解決方法較其他的方法更為自然，并且因此影響這些方法發(fā)生的概率。在眾多納什均衡中實(shí)際更可能發(fā)生的均衡，他稱(chēng)之為聚點(diǎn)，并指出，文化、宗教、社會(huì)規(guī)范和歷史傳統(tǒng)等有助于聚點(diǎn)的形成。

約翰·納什托馬斯·謝林博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)1）約翰·納什托馬斯·謝林14博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)2）20世紀(jì)70年代，澤爾騰為了解釋博弈參與者非理性的行為，提出了“顫抖手”理論說(shuō)明出現(xiàn)偏差的可能性。在博弈中，參與者存在著一種數(shù)值很小，但又不為零的犯錯(cuò)誤的幾率，那么，博弈參與者就會(huì)充分考慮其他參與者出現(xiàn)犯錯(cuò)誤的可能，從而選擇自己的最佳策略。即博弈參與者策略的選擇可能會(huì)導(dǎo)致一種“次優(yōu)的均衡”。

阿爾欽認(rèn)為，復(fù)制適應(yīng)度競(jìng)爭(zhēng)可以作為決定各種制度存在的動(dòng)態(tài)選擇機(jī)制，建議在經(jīng)濟(jì)分析中應(yīng)當(dāng)摒棄利潤(rùn)最大化的概念，而應(yīng)當(dāng)采取自然選擇的概念。

萊茵哈德·澤爾滕阿爾欽博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)2）萊茵哈德·澤爾滕阿爾欽15博弈論概述演進(jìn)博弈論的發(fā)展演進(jìn)博弈論的推廣和發(fā)展，應(yīng)當(dāng)歸功于史密斯和普瑞斯，他們通過(guò)對(duì)動(dòng)物沖突邏輯的研究，提出了演進(jìn)博弈論中的基本概念——進(jìn)化穩(wěn)定策略（ESS）。在演進(jìn)穩(wěn)定均衡中，如果占群體大多數(shù)的個(gè)體選擇演進(jìn)穩(wěn)定戰(zhàn)略，那么小的突變者群體就不可能侵入到這個(gè)群體中，即在自然選擇壓力下，突變者要么改變策略而選擇演進(jìn)穩(wěn)定策略，要么就在演進(jìn)過(guò)程中消失。一旦系統(tǒng)處于演進(jìn)穩(wěn)定均衡狀態(tài)，那么系統(tǒng)就會(huì)鎖定于這個(gè)均衡狀態(tài)，除非有來(lái)自外部的巨大沖擊。20世紀(jì)90年代后，演進(jìn)博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用也得到飛速發(fā)展，人們紛紛放棄經(jīng)濟(jì)模型中完全理性假設(shè)。按照演進(jìn)博弈論的觀點(diǎn)，博弈均衡應(yīng)當(dāng)是達(dá)成該均衡的動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程的一個(gè)函數(shù)。而這種動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程可快可慢，同生物和社會(huì)的演進(jìn)過(guò)程相似。博弈參與者可以通過(guò)模仿從一種優(yōu)勢(shì)策略轉(zhuǎn)換為另一優(yōu)勢(shì)策略，這個(gè)轉(zhuǎn)換過(guò)程可以是瞬間的，也可以是漫長(zhǎng)演進(jìn)的。演進(jìn)博弈論還強(qiáng)調(diào)歷史和制度的因素，如果博弈參與者有不同的經(jīng)歷，或者生活在不同的環(huán)境，那么即使在同一個(gè)博弈中，博弈的均衡也可能會(huì)不同。博弈論概述演進(jìn)博弈論的發(fā)展16講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求博弈論概述新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論在制度分析中的應(yīng)用講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求17第二節(jié)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)博弈論對(duì)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的沖擊自從博弈論被引入經(jīng)濟(jì)學(xué)以來(lái)，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的許多領(lǐng)域都發(fā)生了巨大變化，諸多按新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)思想寫(xiě)作出版的教材紛紛被作者利用博弈理論來(lái)重新演繹。博弈論沖擊著新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的思維方式，也正引導(dǎo)著人們徹底的重新認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)世界和人們的經(jīng)濟(jì)行為。第二節(jié)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)18新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的比較比較項(xiàng)目新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)博弈論研究對(duì)象價(jià)格制度主體之間行動(dòng)決策以及在相互影響下個(gè)人如何決策研究假設(shè)完全競(jìng)爭(zhēng)/完全信息非對(duì)稱(chēng)信息個(gè)人決策依據(jù)既無(wú)需考慮自己對(duì)別人選擇的影響，也無(wú)須考慮別人選擇對(duì)自己決策的影響不僅取決于自己的決策，還取決于其他參與人的行動(dòng)決策實(shí)踐性所描述的世界與現(xiàn)實(shí)世界有很大差距比較貼近現(xiàn)實(shí)世界均衡唯一唯一與多重均衡都可能存在形象表述塵埃落定后，世界是怎么樣的？塵埃是如何落定的？關(guān)系博弈論對(duì)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的理想化假設(shè)狀態(tài)進(jìn)行了修正新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的比較比較項(xiàng)目19新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系案例：囚徒困境新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系案例：囚徒困境20新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的影響博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)合將大大地深化對(duì)制度起源及制度演變過(guò)程機(jī)制的分析，主要表現(xiàn)：

博弈論的方法對(duì)制度的分析是很有用的，尤其是最近逐漸使用的演進(jìn)博弈和重復(fù)博弈分析方法。

博弈論中的許多思想本身可以作為新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分。

新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的影響21新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展博弈論視野下的三種制度觀（青木昌彥）將制度明確等同于博弈的特定參與人，諸如行業(yè)協(xié)會(huì)、技術(shù)協(xié)會(huì)、大學(xué)、政府機(jī)構(gòu)等；將制度視為博弈的規(guī)則；將制度視為博弈的均衡。不同制度觀下的經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)于制度起源的分析思路是不一樣的博弈規(guī)則論博弈均衡論關(guān)于制度起源的研究仍沒(méi)有一致認(rèn)可的結(jié)論青木昌彥新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展青木22講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求博弈論概述新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論在制度分析中的應(yīng)用講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求23第三節(jié)博弈論在制度分析中的應(yīng)用重復(fù)博弈論傳統(tǒng)博弈論中，通常參與者都假定在信息收集、信息形成、后果推斷和決策制定方面都是超理性的。重復(fù)博弈論中，參與人不只關(guān)注局部利益，短期利益。更多地考慮整個(gè)博弈過(guò)程的總體利益和長(zhǎng)期利益。在重復(fù)博弈中，參與者就有可能采取更為合作的方式，從而避免囚徒困境的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)比一次均衡更有效率的均衡。這種博弈模型主要用于分析需要界定明確的實(shí)施機(jī)制的制度，包括諸如規(guī)范、合同和治理結(jié)構(gòu)之類(lèi)的制度。與一次博弈相比，重復(fù)博弈運(yùn)用的均衡概念更為精細(xì)，比如用子博弈精煉納什均衡來(lái)分析制度的變遷過(guò)程。子博弈精煉納什均衡是指只有當(dāng)某一戰(zhàn)略組合在每一個(gè)子博弈（包括原博弈）上都構(gòu)成一個(gè)納什均衡，這一戰(zhàn)略組合才是子博弈精煉納什均衡。

第三節(jié)博弈論在制度分析中的應(yīng)用重復(fù)博弈論子博弈精煉24博弈論在制度分析中的應(yīng)用案例1：交通博弈乙等待直行甲等待-1，-1-2，5直行5，-2-4，-4博弈論在制度分析中的應(yīng)用案例1：交通博弈25博弈論在制度分析中的應(yīng)用案例2：公共品博弈乙不謊報(bào)謊報(bào)甲不謊報(bào)4，41，8謊報(bào)8，12，2博弈論在制度分析中的應(yīng)用案例2：公共品博弈26博弈論在制度分析中的應(yīng)用演進(jìn)博弈論傳統(tǒng)博弈論的缺陷：在傳統(tǒng)博弈論框架下，重復(fù)博弈能夠很好地解釋制度的演進(jìn)，但仍遭到質(zhì)疑，原因在于對(duì)博弈參與者的完全理性假設(shè)。演進(jìn)博弈論的優(yōu)勢(shì)：演進(jìn)博弈論摒棄了傳統(tǒng)博弈論對(duì)博弈參與者的完全理性假設(shè)，認(rèn)為參與者是有限理性，他們的行動(dòng)被惰性和簡(jiǎn)單模仿所驅(qū)使，受制于他人行動(dòng)的基本經(jīng)驗(yàn)，還依賴(lài)于隨機(jī)事件。演進(jìn)博弈論的制度分析理論在不斷成熟。博弈論在制度分析中的應(yīng)用演進(jìn)博弈論27博弈論在制度分析中的應(yīng)用演進(jìn)博弈論的基本理論制度內(nèi)生性理論演進(jìn)穩(wěn)定均衡策略制度化關(guān)聯(lián)理論制度存在關(guān)聯(lián)性與互補(bǔ)性，路徑依賴(lài)制度多樣性理論均衡的多重性制度變遷理論制度變遷的兩個(gè)階段：制度危急階段、進(jìn)化穩(wěn)定階段。博弈論在制度分析中的應(yīng)用演進(jìn)博弈論的基本理論28博弈論在制度分析中的應(yīng)用青木昌彥等的經(jīng)濟(jì)制度變遷模型假定博弈參與人是有限理性的，原因：慣性（inertia）短視（myopia）試錯(cuò)法試驗(yàn)（trialanderrororexperiment）可能存在一種低效率的均衡狀態(tài)擺脫低效率均衡狀態(tài)的三種方法社會(huì)中的創(chuàng)意和試驗(yàn)政府的政策性介入加強(qiáng)與其他具有不同習(xí)慣社會(huì)的交流

ABA6，62，2B2，24，4結(jié)論：制度變遷主要是因?yàn)橥獠繘_擊和博弈結(jié)構(gòu)的內(nèi)部均衡結(jié)果影響的積累。博弈論在制度分析中的應(yīng)用青木昌彥等的經(jīng)濟(jì)制度變遷模型29博弈論在制度分析中的應(yīng)用博弈學(xué)習(xí)理論博弈學(xué)習(xí)理論的特點(diǎn)：參與者雖然是有限理性，但他們具有學(xué)習(xí)的能力，是一種適應(yīng)性理性；參與這既是面臨著有限的信息，但他們依然可以使用簡(jiǎn)單的預(yù)測(cè)模型進(jìn)行決策；參與者在追求效用最大化的過(guò)程中，受到環(huán)境約束和自身能力方面的限制。學(xué)習(xí)是導(dǎo)致制度出現(xiàn)的機(jī)制，個(gè)體學(xué)習(xí)約束了自己，也因此依賴(lài)于別人的自我約束。博弈學(xué)習(xí)理論的三種學(xué)習(xí)類(lèi)型：路徑學(xué)習(xí)模仿信念學(xué)習(xí)在制度分析中，博弈學(xué)習(xí)理論依然延續(xù)著演進(jìn)博弈論的思想，認(rèn)為制度是一個(gè)動(dòng)態(tài)的演進(jìn)過(guò)程。博弈論在制度分析中的應(yīng)用博弈學(xué)習(xí)理論30思考題1、傳統(tǒng)博弈論與演進(jìn)博弈論有哪些區(qū)別？2、博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)有哪些聯(lián)系？3、以博弈論的觀點(diǎn)來(lái)看，制度具有哪幾種劃分？4、博弈論如何解釋制度的內(nèi)生性？5、在制度變遷的博弈論分析中，制度是如何定義的？制度變遷又是如何發(fā)生的？6、試用博弈論來(lái)分析，在制度變遷中存在著的路徑依賴(lài)現(xiàn)象？

思考題1、傳統(tǒng)博弈論與演進(jìn)博弈論有哪些區(qū)別？31演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！32新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論第三講新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論第三講33講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求博弈論概述新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論在制度分析中的應(yīng)用講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求34學(xué)習(xí)目的和要求新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論有著內(nèi)在聯(lián)系。博弈論的出現(xiàn)，豐富了制度分析的工具，也使得新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)得到了進(jìn)一步發(fā)展，博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)合將大大地深化對(duì)制度起源及制度演變過(guò)程機(jī)制的分析。了解和掌握博弈論的發(fā)展過(guò)程、演進(jìn)博弈論和傳統(tǒng)博弈論的關(guān)系以及演進(jìn)博弈論的理論淵源及發(fā)展概況。了解和掌握博弈論與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系，博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系。了解和掌握博弈論在制度分析中的一般應(yīng)用。學(xué)習(xí)目的和要求新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論有著內(nèi)在聯(lián)系。博弈論的出現(xiàn)35講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求博弈論概述新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論在制度分析中的應(yīng)用講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求36第一節(jié)博弈論概述在博弈論研究方面獲諾貝爾獎(jiǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)大師序號(hào)獲獎(jiǎng)時(shí)間獲獎(jiǎng)?wù)攉@獎(jiǎng)理由11994年納什、海薩尼、澤爾騰“非合作博弈的均衡”21996年米爾利斯、維克里在博弈論和信息經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的成就32001年阿克洛夫、斯賓塞、斯蒂格利茨與博弈論相關(guān)的信息經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域42005年奧曼、謝林通過(guò)博弈論分析，促進(jìn)了人們對(duì)沖突和合作的理解

第一節(jié)博弈論概述在博弈論研究方面獲諾貝爾獎(jiǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)大師序號(hào)獲37博弈論概述博弈論與經(jīng)濟(jì)研究序號(hào)時(shí)間博弈論在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用11944年馮·諾伊曼和摩根斯特恩所著的《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》一書(shū)的發(fā)表，博弈論開(kāi)始應(yīng)用于解釋一些經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象

220世紀(jì)70年代非合作博弈理論開(kāi)始受到關(guān)注，博弈論開(kāi)始進(jìn)入主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家的視角，融入主流經(jīng)濟(jì)學(xué)派。

31981年安德魯·肖特首次在制度分析中引入博弈理論，并成功解釋了制度的演化過(guò)程，此后，數(shù)學(xué)形式化較強(qiáng)的博弈論被更多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家用來(lái)分析制度問(wèn)題

420世紀(jì)90年代一批經(jīng)濟(jì)學(xué)家摒棄了傳統(tǒng)博弈論完全理性的假設(shè)，利用更接近現(xiàn)實(shí)世界的演進(jìn)博弈論來(lái)研究制度問(wèn)題。

博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的意義博弈論使新制度經(jīng)濟(jì)分析的工具或框架；博弈論中的許多思想本身可作為新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分博弈論概述博弈論與經(jīng)濟(jì)研究序號(hào)時(shí)間博弈論在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用138博弈論概述博弈論的誕生田忌賽馬序號(hào)時(shí)間博弈論事件12000多年前中國(guó)著名軍事家孫臏田忌賽馬/《孫子兵法》被看成是第一部博弈論專(zhuān)著。

21838年法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家古諾提出了簡(jiǎn)單的古諾雙寡頭壟斷模型，研究經(jīng)濟(jì)中參與者的博弈行為

31883年/1925年伯特蘭/艾奇沃斯也先后研究了雙寡頭的產(chǎn)量與價(jià)格壟斷博弈。

41928年馮·諾伊曼證明了博弈論的基本原理，宣告了博弈論的正式誕生

博弈博弈論概述博弈論的誕生田忌賽馬序號(hào)時(shí)間博弈論事件12000多39博弈論概述博弈論的誕生（續(xù)1）序號(hào)時(shí)間博弈論事件51944年馮·諾依曼和摩根斯特恩在《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》一書(shū)中提出的標(biāo)準(zhǔn)型、擴(kuò)展型和合作型博弈模型解的概念和分析方法，從而奠定了博弈論這門(mén)學(xué)科的理論基礎(chǔ)。本書(shū)主要研究合作博弈下的經(jīng)濟(jì)行為61950/1951年納什發(fā)表了《n人博弈的均衡點(diǎn)》、《非合作博弈》兩篇關(guān)于非合作博弈的論文，后來(lái)人們將此均衡命名為納什均衡，開(kāi)創(chuàng)了博弈論研究的一個(gè)輝煌時(shí)期

71950年塔克定義了著名的“囚徒困境”，他和納什一同奠定了現(xiàn)代非合作博弈論的基石博弈論與經(jīng)濟(jì)行為博弈論概述博弈論的誕生（續(xù)1）序號(hào)時(shí)間博弈論事件51944年40博弈論概述博弈論的誕生（續(xù)2）序號(hào)時(shí)間博弈論事件820世紀(jì)60年代澤爾騰將納什均衡引入動(dòng)態(tài)分析，提出了“精煉納什均衡”的概念，海薩尼把不完全信息引入博弈論研究。

920世紀(jì)70年代博弈論的應(yīng)用更加廣泛，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家用博弈論來(lái)研究信息和決策時(shí)序問(wèn)題，其中阿克爾洛夫等把博弈論應(yīng)用到非對(duì)稱(chēng)信息市場(chǎng)的研究中而獲諾貝爾獎(jiǎng)。1020世紀(jì)80年代博弈論由于在經(jīng)濟(jì)研究的重要作用，而逐漸成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的一部分，博弈論的語(yǔ)言和技術(shù)己經(jīng)從作為微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家的深?yuàn)W和有限的工具，變成了經(jīng)濟(jì)學(xué)科的主要分析方法和應(yīng)用理論。

112005年奧曼、謝林由于在沖突與合作問(wèn)題的研究中，做出了開(kāi)創(chuàng)性的貢獻(xiàn)，增進(jìn)了我們對(duì)沖突與合作的理解而獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。博弈論的思想已經(jīng)成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的支柱。

博弈論概述博弈論的誕生（續(xù)2）序號(hào)時(shí)間博弈論事件820世紀(jì)澤41博弈論概述演進(jìn)博弈論的興起傳統(tǒng)博弈論演進(jìn)博弈論傳統(tǒng)博弈論傳統(tǒng)博弈論理論要點(diǎn)參與者被假定完全理性，始終以利益最大化為目標(biāo)參與者具有在各種環(huán)境中追求自身利益最大化的判斷能力和決斷能力參與者具有在存在交互作用的博弈環(huán)境中完美的判斷和預(yù)測(cè)能力。各個(gè)參與者的得益函數(shù)以及博弈的結(jié)構(gòu)都是博弈參與者之間的“共同知識(shí)”，即所有參與人都是理性的，所有參與人都知道所有參與人都是理性的……

博弈論概述演進(jìn)博弈論的興起傳統(tǒng)博弈論演進(jìn)博弈論傳統(tǒng)博弈論42博弈論概述對(duì)傳統(tǒng)博弈論的質(zhì)疑：案例：最后通牒的博弈試驗(yàn)懷疑完全理性假設(shè)用傳統(tǒng)博弈理論預(yù)測(cè)結(jié)果去揭示現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，有可能起誤導(dǎo)作用當(dāng)參與者1對(duì)1談判博弈分配金額時(shí)，對(duì)社會(huì)公平性這一概念的理解方式在很大程度上影響著分配結(jié)果。人們心靈深處存在著某種公平性的觀念，這實(shí)際上是人們?cè)跉v史上無(wú)數(shù)次博弈中形成的規(guī)則，即影響人們行為的習(xí)慣、文化、習(xí)俗或制度，它們指導(dǎo)著人們?cè)诟鞣N戰(zhàn)略性狀況中應(yīng)該如何行動(dòng)。

博弈論概述對(duì)傳統(tǒng)博弈論的質(zhì)疑：43博弈論概述演進(jìn)博弈論對(duì)傳統(tǒng)博弈論的修正演進(jìn)博弈論摒棄了傳統(tǒng)博弈論中參與人完全理性的假設(shè)，而采取博弈參與人有限理性的假設(shè)。有限理性是指人的認(rèn)知能力是有限的，如有限的推理能力，記憶能力的限制等，信息也是不完全的，因此，人們不能像完全理性一樣時(shí)刻遵循效用最大化原則行動(dòng)。（赫伯特·西蒙）在演進(jìn)博弈論中，時(shí)間非常重要，參與者在演進(jìn)過(guò)程中的模仿和學(xué)習(xí)都要經(jīng)過(guò)一段較長(zhǎng)的時(shí)間，因此過(guò)去時(shí)間的博弈狀態(tài)和未來(lái)時(shí)間的博弈狀態(tài)不對(duì)稱(chēng)，這種演進(jìn)的過(guò)程跟初始時(shí)間息息相關(guān)。赫伯特·西蒙博弈論概述演進(jìn)博弈論對(duì)傳統(tǒng)博弈論的修正赫伯特·西蒙44博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源經(jīng)濟(jì)演進(jìn)思想在以靜態(tài)分析為主的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)盛行的時(shí)候就已經(jīng)存在。馬歇爾早在其作為新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)奠定基礎(chǔ)的著作《經(jīng)濟(jì)學(xué)原理》闡釋了解釋現(xiàn)實(shí)世界的兩個(gè)途徑：一是沿著演進(jìn)觀點(diǎn)理解世界；一是沿著理性的均衡觀點(diǎn)理解世界。演進(jìn)的觀點(diǎn)是“物競(jìng)天擇，適者生存”。馬歇爾博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源馬歇爾45博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)1）在非合作博弈均衡誕生的初期也已經(jīng)出現(xiàn)了演進(jìn)的思想。納什在1950年的論文中對(duì)群體行為的解釋包含著較為完整的演化博弈的思想。他認(rèn)為，即使參與者沒(méi)有關(guān)于博弈的總體知識(shí)，只要參與者能夠積累關(guān)于各種純策略被采用時(shí)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)的信息，納什均衡仍然可以達(dá)到。謝林在《沖突的戰(zhàn)略》一書(shū)中也提到類(lèi)似于演進(jìn)博弈論中有限理性的概念。他認(rèn)為，人們確實(shí)存在著天生的傾向，使得問(wèn)題的解決方法較其他的方法更為自然，并且因此影響這些方法發(fā)生的概率。在眾多納什均衡中實(shí)際更可能發(fā)生的均衡，他稱(chēng)之為聚點(diǎn)，并指出，文化、宗教、社會(huì)規(guī)范和歷史傳統(tǒng)等有助于聚點(diǎn)的形成。

約翰·納什托馬斯·謝林博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)1）約翰·納什托馬斯·謝林46博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)2）20世紀(jì)70年代，澤爾騰為了解釋博弈參與者非理性的行為，提出了“顫抖手”理論說(shuō)明出現(xiàn)偏差的可能性。在博弈中，參與者存在著一種數(shù)值很小，但又不為零的犯錯(cuò)誤的幾率，那么，博弈參與者就會(huì)充分考慮其他參與者出現(xiàn)犯錯(cuò)誤的可能，從而選擇自己的最佳策略。即博弈參與者策略的選擇可能會(huì)導(dǎo)致一種“次優(yōu)的均衡”。

阿爾欽認(rèn)為，復(fù)制適應(yīng)度競(jìng)爭(zhēng)可以作為決定各種制度存在的動(dòng)態(tài)選擇機(jī)制，建議在經(jīng)濟(jì)分析中應(yīng)當(dāng)摒棄利潤(rùn)最大化的概念，而應(yīng)當(dāng)采取自然選擇的概念。

萊茵哈德·澤爾滕阿爾欽博弈論概述演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)2）萊茵哈德·澤爾滕阿爾欽47博弈論概述演進(jìn)博弈論的發(fā)展演進(jìn)博弈論的推廣和發(fā)展，應(yīng)當(dāng)歸功于史密斯和普瑞斯，他們通過(guò)對(duì)動(dòng)物沖突邏輯的研究，提出了演進(jìn)博弈論中的基本概念——進(jìn)化穩(wěn)定策略（ESS）。在演進(jìn)穩(wěn)定均衡中，如果占群體大多數(shù)的個(gè)體選擇演進(jìn)穩(wěn)定戰(zhàn)略，那么小的突變者群體就不可能侵入到這個(gè)群體中，即在自然選擇壓力下，突變者要么改變策略而選擇演進(jìn)穩(wěn)定策略，要么就在演進(jìn)過(guò)程中消失。一旦系統(tǒng)處于演進(jìn)穩(wěn)定均衡狀態(tài)，那么系統(tǒng)就會(huì)鎖定于這個(gè)均衡狀態(tài)，除非有來(lái)自外部的巨大沖擊。20世紀(jì)90年代后，演進(jìn)博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用也得到飛速發(fā)展，人們紛紛放棄經(jīng)濟(jì)模型中完全理性假設(shè)。按照演進(jìn)博弈論的觀點(diǎn)，博弈均衡應(yīng)當(dāng)是達(dá)成該均衡的動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程的一個(gè)函數(shù)。而這種動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程可快可慢，同生物和社會(huì)的演進(jìn)過(guò)程相似。博弈參與者可以通過(guò)模仿從一種優(yōu)勢(shì)策略轉(zhuǎn)換為另一優(yōu)勢(shì)策略，這個(gè)轉(zhuǎn)換過(guò)程可以是瞬間的，也可以是漫長(zhǎng)演進(jìn)的。演進(jìn)博弈論還強(qiáng)調(diào)歷史和制度的因素，如果博弈參與者有不同的經(jīng)歷，或者生活在不同的環(huán)境，那么即使在同一個(gè)博弈中，博弈的均衡也可能會(huì)不同。博弈論概述演進(jìn)博弈論的發(fā)展48講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求博弈論概述新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論在制度分析中的應(yīng)用講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求49第二節(jié)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)博弈論對(duì)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的沖擊自從博弈論被引入經(jīng)濟(jì)學(xué)以來(lái)，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的許多領(lǐng)域都發(fā)生了巨大變化，諸多按新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)思想寫(xiě)作出版的教材紛紛被作者利用博弈理論來(lái)重新演繹。博弈論沖擊著新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的思維方式，也正引導(dǎo)著人們徹底的重新認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)世界和人們的經(jīng)濟(jì)行為。第二節(jié)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)50新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的比較比較項(xiàng)目新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)博弈論研究對(duì)象價(jià)格制度主體之間行動(dòng)決策以及在相互影響下個(gè)人如何決策研究假設(shè)完全競(jìng)爭(zhēng)/完全信息非對(duì)稱(chēng)信息個(gè)人決策依據(jù)既無(wú)需考慮自己對(duì)別人選擇的影響，也無(wú)須考慮別人選擇對(duì)自己決策的影響不僅取決于自己的決策，還取決于其他參與人的行動(dòng)決策實(shí)踐性所描述的世界與現(xiàn)實(shí)世界有很大差距比較貼近現(xiàn)實(shí)世界均衡唯一唯一與多重均衡都可能存在形象表述塵埃落定后，世界是怎么樣的？塵埃是如何落定的？關(guān)系博弈論對(duì)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的理想化假設(shè)狀態(tài)進(jìn)行了修正新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的比較比較項(xiàng)目51新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系案例：囚徒困境新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系案例：囚徒困境52新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的影響博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)合將大大地深化對(duì)制度起源及制度演變過(guò)程機(jī)制的分析，主要表現(xiàn)：

博弈論的方法對(duì)制度的分析是很有用的，尤其是最近逐漸使用的演進(jìn)博弈和重復(fù)博弈分析方法。

博弈論中的許多思想本身可以作為新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分。

新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的影響53新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展博弈論視野下的三種制度觀（青木昌彥）將制度明確等同于博弈的特定參與人，諸如行業(yè)協(xié)會(huì)、技術(shù)協(xié)會(huì)、大學(xué)、政府機(jī)構(gòu)等；將制度視為博弈的規(guī)則；將制度視為博弈的均衡。不同制度觀下的經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)于制度起源的分析思路是不一樣的博弈規(guī)則論博弈均衡論關(guān)于制度起源的研究仍沒(méi)有一致認(rèn)可的結(jié)論青木昌彥新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論對(duì)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展青木54講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求博弈論概述新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系博弈論在制度分析中的應(yīng)用講義結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)目的和要求55第三節(jié)博弈論在制度分析中的應(yīng)用重復(fù)博弈論傳統(tǒng)博弈論中，通常參與者都假定在信息收集、信息形成、后果推斷和決策制定方面都是超理性的。重復(fù)博弈論中，參與人不只關(guān)注局部利益，短期利益。更多地考慮整個(gè)博弈過(guò)程的總體利益和長(zhǎng)期利益。在重復(fù)博弈中，參與者就有可能采取更為合作的方式，從而避免囚徒困境的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)比一次均衡更有效率的均衡。這種博弈模型主要用于分析需要界定明確的實(shí)施機(jī)制的制度，包括諸如規(guī)范、合同和治理結(jié)構(gòu)之類(lèi)的制度。與一次博弈相比，重復(fù)博弈運(yùn)用的均衡概念更為精細(xì)，比如用子博弈精煉納什均衡來(lái)分析制度的變遷過(guò)程。子博弈精煉納什均衡是指只有當(dāng)某一戰(zhàn)略組合在每一個(gè)子博弈（包括原博弈）上都構(gòu)成一個(gè)納什均衡，這一戰(zhàn)略組合才是子博弈精煉納什均衡。

第三節(jié)博弈論在制度分析中的應(yīng)用重復(fù)博弈論子博弈精煉