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文檔簡(jiǎn)介

中天期貨農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)陳建文2009-10-24以油脂比重挖掘

三大油脂復(fù)合型套利機(jī)會(huì)十大研發(fā)團(tuán)隊(duì)評(píng)選三大油脂：大勢(shì)趨同，強(qiáng)弱各異

——蘊(yùn)含豐富的套利機(jī)會(huì)油脂套利核心問(wèn)題：如何分析油脂強(qiáng)弱轉(zhuǎn)化？傳統(tǒng)解決方法季節(jié)性分析，如棕櫚油夏季旺、冬季淡

另辟新徑分析油脂比重發(fā)現(xiàn)三大油脂復(fù)合型套利機(jī)會(huì)定義兩個(gè)概念油脂比重：是指某種油脂價(jià)格占三大油脂價(jià)格總和的百分比。豆油比重

=豆油價(jià)格/（豆油價(jià)格+棕櫚油價(jià)格+菜油價(jià)格）

三大油脂復(fù)合型套利：是指三大油脂同時(shí)進(jìn)行買賣的跨品種套利。例如：買2手豆油，同時(shí)拋1手棕櫚油和2手菜油（菜油是5噸/手）油脂比重特點(diǎn)：此消彼長(zhǎng)，區(qū)間波動(dòng)

——體現(xiàn)出油脂間的強(qiáng)弱轉(zhuǎn)化豆油比重特點(diǎn)——圍繞均值上下波動(dòng)，均值越趨平穩(wěn)棕櫚油比重特點(diǎn)——圍繞均值上下波動(dòng)，均值越趨平穩(wěn)菜油比重特點(diǎn)——圍繞均值上下波動(dòng)，均值越趨平穩(wěn)油脂比重統(tǒng)計(jì)主要波動(dòng)區(qū)間目前均值豆油比重32%-36%34.19%棕櫚油比重26%-32%29.49%菜油比重34%-38%36.32%油脂比重如何揭示出油脂復(fù)合型套利機(jī)會(huì)油脂比重此消彼長(zhǎng)圍繞均值上下波動(dòng)均值越趨平穩(wěn)反映出三大油脂的強(qiáng)弱轉(zhuǎn)化揭示出油脂復(fù)合型套利機(jī)會(huì)油脂比重大幅偏離，出現(xiàn)油脂套利機(jī)會(huì)買P拋Y、RO三大油脂復(fù)合型套利盈虧統(tǒng)計(jì)套利機(jī)會(huì)操作方向開(kāi)倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)時(shí)間收益率1買RO拋Y、P2008.1.172008.3.351%2買RO拋Y、P2008.5.202008.6.2324%3買P拋Y、RO2008.10.312009.1.2246%4買Y、P拋RO2009.2.132009.4.2141%5買P拋Y、RO2009.7.132009.8.1022%注明：收益率以10%保證金，70%倉(cāng)位計(jì)算。分析小結(jié)以油脂比重挖掘三大油脂復(fù)合型套利機(jī)會(huì)1.有效可行2.易于把握套利機(jī)會(huì)3.收益率較為可觀謝謝

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