?2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫附答案（基礎題）

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫附答案（基礎題）單選題（共100題）1、材料題風險事件：A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A2、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A3、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構成違約B.政治違約C.主權違約D.國別違約【答案】C4、下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】C5、商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D6、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B7、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B8、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經(jīng)營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應B.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯(lián)【答案】D9、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B10、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D11、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A12、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D13、商業(yè)銀行公司治理的主要內容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權利、義務D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B14、下列關于資產(chǎn)負債期限結構的說法，錯誤的是()。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D15、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A16、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業(yè)務部門【答案】C17、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】C18、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務和（）。A.高級管理人員準入B.產(chǎn)品準入C.注冊資本準入D.區(qū)域準入【答案】A19、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】B20、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C21、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D22、根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（）。A.1／4B.1／3C.1／2D.2／3【答案】B23、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A24、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B25、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C26、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費收入【答案】C27、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。A.充分考慮利益相關者的期望B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】D28、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B29、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A30、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C31、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。A.貸款定價B.合格的抵(質)押品C.合格的凈額結算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A32、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.政治風險D.轉移風險【答案】D33、市場風險計量管理報告不存在（）。A.月報B.季報C.半年報D.年報【答案】A34、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D35、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B36、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D37、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內部衡量法D.外部衡量法【答案】D38、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D39、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A40、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C41、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C42、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D43、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C44、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽45、保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機關C.學校D.企業(yè)法人的分支機構【答案】A46、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業(yè)務B.柜面業(yè)務C.資金業(yè)務D.個人信貸業(yè)務【答案】A47、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B48、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】D49、根據(jù)貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D50、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A51、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40％B.60％C.70％D.80％【答案】A52、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.不變B.負相關C.增加D.降低【答案】D53、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A54、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D55、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A56、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來【答案】D57、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C58、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A59、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D60、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C61、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B62、下列說法正確的是（）。A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】D63、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A64、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D65、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D66、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經(jīng)濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D67、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D68、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應性原則?【答案】B69、下列關于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險管理主要是事后管理B.風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡C.風險管理應當以客戶為中心D.風險管理主要是控制風險【答案】B70、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.期權敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸?【答案】D71、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A72、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務部門C.項目實施部門D.風險管理部門【答案】C73、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C74、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護債權人利益【答案】C75、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B76、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A77、（）應承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任。A.董事會B.高級管理層C.操作風險部門D.合規(guī)部門【答案】A78、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D79、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費收入【答案】C80、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B81、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B82、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B83、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C84、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C85、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B86、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在（）以上。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】A87、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B88、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D89、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成【答案】C90、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風險事件屬于（）。A.內部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經(jīng)授權進行交易【答案】A91、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A92、（）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C93、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C94、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別的層面的是()。A.技術層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A95、監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】C96、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。A.法律風險的分布非常廣泛B.法律風險是一種特殊類型的信用風險C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】B97、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C98、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C99、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B100、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】C多選題（共50題）1、法人信貸業(yè)務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD2、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD3、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復雜程度【答案】ABCD4、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內容包括()。A.并購活動的現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.貸款活動的現(xiàn)金流【答案】BCD5、根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操作風險監(jiān)管成本。A.標準法B.基本指標法C.期望方差法D.高級計量法E.自我評估法【答案】ABD6、良好的聲譽風險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（）。A.內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經(jīng)營特色D.金融產(chǎn)品／服務存在嚴重缺陷E.缺乏社會責任感【答案】ABCD7、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關于表內項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD8、根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到()。A.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制B.維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等待遇C.確認利益相關者的合法權利D.保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管【答案】BCD9、商業(yè)銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術C.各職能部門具有明確的職責分工D.風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關的業(yè)務以及所承擔的市場風險【答案】ABCD10、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務條線，操作風險對應的資本要求系數(shù)（以β表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC11、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境B.內部控制因素C.內部操作風險損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD12、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ACD13、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進技術指標【答案】ABD14、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期【答案】ABCD15、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD16、下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產(chǎn)的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，是銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D17、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境C.情景分析D.外部相關損失數(shù)據(jù)E.內部控制因素【答案】ABCD18、以下關于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC19、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內容?（）A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額、損失余額、變動情況等B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析C.表外業(yè)務墊款成因分析D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD20、信用風險加權資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD21、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD22、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面及時的識別、計量、監(jiān)測和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面的審計與內部控制E.適當?shù)恼摺⒋胧┖鸵?guī)定【答案】ABCD23、銀行機構的信息披露主要分為（）。A.會計信息披露B.商業(yè)機密的信息披露C.監(jiān)管要求的信息披露D.最新銀行動態(tài)的信息披露E.銀行歷史信息披露【答案】AC24、風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內容，風險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在（）A.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力B.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力C.健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)E.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式【答案】ABCD25、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款B.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源C.以個人客戶資金作為負債的主要來源D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡擺布【答案】AC26、風險事件：A.哲學B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.價值觀【答案】AD27、風險管理信息系統(tǒng)應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD28、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC29、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關風險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD30、下列關于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險D.客戶評價結果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小【答案】BCD31、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負債比例D.融資集中度指標E.存貸比【答案】ABCD32、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風險E.管理利率風險【答案】BC33、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更