2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題庫附精品答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題庫附精品答案單選題（共100題）1、()估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。A.可用穩(wěn)定資金B(yǎng).不可用穩(wěn)定資金C.所需穩(wěn)定資金D.全部穩(wěn)定資金【答案】A2、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當?shù)氖?)。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B3、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為()收益率曲線。A.水平B.正向C.反向D.波動【答案】C4、流動性風險監(jiān)測與控制的主要工作不包括()。A.流動性風險限額監(jiān)測B.流動性風險計量C.流動性風險控制D.流動性風險預(yù)警與報告【答案】B5、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B6、（2020年真題）流動性覆蓋指標（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A7、市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D8、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型的最大難題是（）。A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D9、個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進操作流程，重點發(fā)展以（）和（）為擔保方式的個人貸款。A.質(zhì)押；信用B.抵押；保證C.信用；保證D.質(zhì)押；抵押【答案】D10、在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到（）。A.2％B.5％C.7％D.10％【答案】C11、風機壓出端的測定面要選在（）。A.通風機出口而氣流比較穩(wěn)定的直管段上B.盡可能靠近入口處C.盡可能靠近通風機出口D.干管的彎管上【答案】A12、（2018年真題）到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的（）。A.金額錯配B.期限錯配C.止損錯配D.流動性錯配【答案】B13、外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的()。A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】D14、（2018年真題）人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B15、下列各項不屬于關(guān)鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.董事會水平D.客戶滿意度【答案】C16、商業(yè)銀行控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B17、（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B18、關(guān)于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法正確的是（）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系【答案】D19、商業(yè)銀行客戶擔保方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。關(guān)于擔保的方式，下列表述正確的是（）。A.抵押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保B.醫(yī)院可以作為貸款擔保的保證人C.在動產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動產(chǎn)為質(zhì)物D.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當全額返還定金【答案】C20、2009年1月，（）明確指出，銀行應(yīng)將聲譽風險納入其風險管理體系中。A.《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》B.《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見稿)》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》【答案】B21、中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標不包括（）。A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.努力提高金融地位，維護金融穩(wěn)定【答案】D22、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】D23、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施C.銀行應(yīng)當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素【答案】B24、關(guān)于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B25、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D26、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B27、（）要求風險偏好重點突出核心指標、關(guān)鍵指標。A.合規(guī)性B.全面性C.重要性D.穩(wěn)定性【答案】C28、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險【答案】B29、商業(yè)銀行在開展外包活動時，應(yīng)當定期向()遞交外包活動的評估報告。A.總行B.中國人民銀行C.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)D.所在地證券監(jiān)督管理機構(gòu)【答案】C30、以下各項中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是()。A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象B.提高股東回報率C.資本充足率保持在10%以上D.實現(xiàn)員工價值【答案】C31、某銀行2015年貸款應(yīng)提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C32、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B33、成本核算是（）。A.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔的客體B.在預(yù)測的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.指在項目管理中對影響成本的因素進行加強管理【答案】A34、巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風險【答案】B35、風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的()、哲學和價值觀。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】B36、操作風險評估步驟不包括（）。A.準備B.評估C.監(jiān)測D.報告【答案】C37、根據(jù)《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應(yīng)當按照()原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準備。A.合理性B.公平性C.合規(guī)性D.謹慎會計【答案】D38、商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交()批準。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.風險管理部門【答案】A39、()是指國際債權(quán)人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔保。A.保險轉(zhuǎn)移B.非保險轉(zhuǎn)移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B40、信用風險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG風險中性定價模型D.風因果分析模型【答案】D41、下列關(guān)于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略的說法，錯誤的是()。A.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則C.揚長避短、趨利避害的債務(wù)互換策略D.著重就輕的投資選擇策略【答案】B42、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證其()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準確性假設(shè)D.全部性假設(shè)【答案】B43、商業(yè)銀行向一家風險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為()萬元。A.1B.2C.4D.8【答案】C44、劃撥依法轉(zhuǎn)為出讓的國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記，其（）不發(fā)生變更。A.審批部門B.土地用途C.土地權(quán)利人D.土地使用權(quán)范圍【答案】C45、商業(yè)銀行風險管理部門應(yīng)當承擔的職責不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案【答案】A46、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是()。A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】D47、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系【答案】A48、（2019年真題）利用清單法識別聲譽風險中，屬于市場風險的風險因素是（）。A.內(nèi)外勾結(jié)欺詐B.跨國投資賬面損失擴大C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.地震造成營業(yè)場所損失【答案】B49、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為230萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D50、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風險。A.技術(shù)開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C51、當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】B52、下列關(guān)于風險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。A.風險計量是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程B.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量C.商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒―.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風險類型、風險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式【答案】B53、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，1000V至3000V，宜采用（）及以上兆歐表。A.2500V12000MΩB.2000V10000MΩC.2000V12000MΩD.2500V10000MΩ【答案】D54、系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D55、在商業(yè)銀行的負債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。A.敏感負債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B56、（2018年真題）銀行風險管理的流程順序是（）。A.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量B.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量【答案】C57、管理缺乏可連續(xù)性屬于()。A.非財務(wù)警示信號B.財務(wù)警示信號C.區(qū)域風險信號D.行業(yè)風險警示信號【答案】A58、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本充足率監(jiān)管B.經(jīng)濟資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標監(jiān)管【答案】A59、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓練和演習【答案】C60、在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.經(jīng)濟前景C.收益率D.過去的組合集中情況【答案】D61、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】A62、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據(jù)D.信用價差衍生產(chǎn)品【答案】D63、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準人C.市場準入D.風險評估【答案】C64、下列關(guān)于定金的說法中，錯誤的是()。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當?shù)肿鲀r款或者收回B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當雙倍返還定金D.商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔保方式【答案】D65、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C66、下列指標計算公式中，錯誤的是()。A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款余額×100％B.不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額×100％C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風險暴露×100％【答案】B67、以下關(guān)于互換的說法不正確的是（）。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換【答案】C68、法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團體類客戶B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶C.單位類客戶和團體類客戶D.單位類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】B69、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險B.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去C.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估D.銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移【答案】D70、抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)的，其轉(zhuǎn)讓所得價款（）。A.由抵押人自行處理B.向抵押權(quán)人提前清償債務(wù)C.由抵押人和抵押權(quán)人進行平分D.若由于抵押權(quán)人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】B71、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C72、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標【答案】C73、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％、30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。A.14.5％B.14％C.13.5％D.I2％【答案】A74、在表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風險權(quán)重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D75、()是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。A.準確性檢驗B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢驗【答案】C76、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A77、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D78、風險管理評級是對銀行風險管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風險B.識別、計算、監(jiān)測和控制風險C.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風險D.識別、計算、監(jiān)測和防范風險【答案】B79、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D80、證券組合理論體現(xiàn)在()。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】C81、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風險事件的是(?)。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A82、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)為（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】C83、關(guān)于理解風險與收益的關(guān)系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中不承擔風險C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】B84、我國商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實踐，在資產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗，普遍采取以國際會計準則和我國新的()為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類。A.《企業(yè)會計準則》B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行壓力測試指引》【答案】A85、（2018年真題）國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B86、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權(quán)資產(chǎn)B.信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)C.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)D.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C87、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法中，錯誤的是()。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A88、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A89、（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B90、()是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A.市場信心B.市場穩(wěn)定C.政府政策D.貸款數(shù)量【答案】A91、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構(gòu)存款【答案】A92、在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.充分考慮相關(guān)利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D93、下列關(guān)于分散型風險管理部門的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力【答案】C94、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理機構(gòu)B.由其監(jiān)護人擔任C.縣級土地主管部門D.當事人自己【答案】B95、某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B96、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A97、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A98、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()。A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D99、企業(yè)的土地資產(chǎn)處置方案除國務(wù)院批準改制的企業(yè)報國土資源部審批外，其他應(yīng)報土地所在的（）審批A.縣級以上人民政府B.省級以上人民政府C.縣級以上國土資源行政主管部門D.省級以上國土資源行政主管部門【答案】D100、假設(shè)一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000元，則投資的絕對收益是()A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A多選題（共50題）1、下列關(guān)于合同期限錯配表的說法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結(jié)構(gòu)B.縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負債項目C.橫向結(jié)構(gòu)是不同的時間段D.橫向結(jié)構(gòu)是相同的時間段E.每個單元格表示某項產(chǎn)品在該時段上的到期金額【答案】ABC2、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有()。A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配【答案】AB3、下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的有()。A.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程C.風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容D.應(yīng)當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標E.在貸款決策前預(yù)見風險并采取預(yù)案措施，對降低實際損失的貢獻度為50%～60%【答案】ABCD4、下列哪些不屬于《給排水、采暖、燃氣工程》工程量計算規(guī)范中鋼管清單子目的工作內(nèi)容（）。A.壓力試驗B.警示帶鋪設(shè)C.管道接口保溫D.管道安裝【答案】C5、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風險，可以采用()方式來緩釋。A.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品B.購買保險C.制定應(yīng)急計劃和連續(xù)營業(yè)方案D.改變市場定位E.業(yè)務(wù)外包【答案】BC6、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是（）。A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCale模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量E.CreditMonitor模型適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD7、（2022年7月真題）下列屬于內(nèi)部評級結(jié)果核心應(yīng)用范圍的有（）。A.授信審批B.信貸政策的制定C.風險監(jiān)控D.風險設(shè)定E.風險報告【答案】ABC8、（）土地登記不需報人民政府審批。A.更改B.初始C.注銷D.變更【答案】C9、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】BCD10、《中國2008--2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國特色的()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經(jīng)濟安全。A.以防為主B.打防結(jié)合C.密切協(xié)作D.以打為主E.高效務(wù)實【答案】ABC11、費用本質(zhì)上是企業(yè)資源的流出，是資產(chǎn)的耗費，其目的是為了（）。A.取得收人B.減低成本C.增加權(quán)益D.減少負債【答案】A12、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.風險承受能力C.技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量D.財務(wù)穩(wěn)健性E.風險控制系統(tǒng)【答案】ACD13、在羅馬法中，役權(quán)分為（）。A.地役權(quán)和人役權(quán)B.地役權(quán)和相鄰權(quán)C.人役權(quán)和相鄰權(quán)D.相鄰權(quán)和物權(quán)【答案】A14、銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.保密信息公開【答案】ABC15、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有（）。A.風險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD16、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD17、商業(yè)銀行在制定風險偏好過程中，應(yīng)考慮的因素包括（）。A.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力B.監(jiān)管要求C.壓力測試結(jié)果D.同業(yè)的風險偏好水平E.風險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】ABC18、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。A.經(jīng)銷商風險B.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額抵押值不足D.假按揭風險E.國家干預(yù)房價【答案】ABCD19、選擇關(guān)鍵風險指標的基本原則有（）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】ABCD20、在員工職位得到晉升時，一般都需要對其進行（）培訓。A.人職B.強化C.提升D.轉(zhuǎn)崗【答案】D21、下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（）。A.風險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風險價值是以概率百分比表示的價值C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失E.風險價值不是以概率百分比表示的價值【答案】ABC22、在國別風險等級分類中，低國別風險的表現(xiàn)主要有（）。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定B.經(jīng)濟政策被證明有效且正確C.信用風險較為嚴重D.不存在任何外匯限制E.有及時償債的超強能力【答案】ABD23、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD24、隨著市場和銀行的發(fā)展，流動性風險控制手段經(jīng)歷的階段有（）。A.現(xiàn)金交易階段B.商業(yè)票據(jù)階段C.資產(chǎn)管理階段D.負債管理階段E.平衡管理階段【答案】BCD25、商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)的核心是()A.構(gòu)建“三道防線”B.進行風險計量、評估、測評C.完成風險評估報告D.開展風險管理工作E.清晰界定風險管理職責和風險報告關(guān)系【答案】A26、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有()。A.了解機構(gòu)B.準備風險為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD27、反洗錢的目的有（）。A.有利于促進社會發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展B.有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道，遏制相關(guān)犯罪C.有利于維護社會安全、社會信用D.有利于維護金融安全、經(jīng)濟安全E.有利于消除洗錢活動給金融機構(gòu)帶來的潛在金融風險和法律風險，促使金融機構(gòu)依法合規(guī)、【答案】BCD28、對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD29、流動性應(yīng)急計劃主要包括()。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.危機處理方案C.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序D.建立多層次的流動性屏障E.通過金融市場控制風險【答案】BC30、在收集的非財務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財務(wù)警示信號，不屬于此種信號的有()。A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變B.關(guān)鍵的人事變動C.會計師變化D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失【答案】CD31、在單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)比率內(nèi)容主要包括（）。A.負債比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】BCD32、下列關(guān)于久期缺口的理解正確的有()。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大【答案】ABD33、按照工程重要程度，單位工程開工前，應(yīng)由企業(yè)或項目技術(shù)負責人組織全面的A.組織管理B.責任分工C.進度安排D.技術(shù)交底【答案】D34、銀行賬戶利率風險計量的常用方法包括（）。A.敏感性分析B.缺口分析C.情景模擬D.久期分析E.敞口分析【答案】ABCD35、在土地抵押權(quán)變更登記過程中，申請人包括抵押人、抵押權(quán)人和受讓人情形的是（）。A.經(jīng)抵押權(quán)人同意，抵押的土地使用權(quán)依法轉(zhuǎn)讓的B.抵押合同期滿，續(xù)簽抵押合同的C.土地使用權(quán)抵押期間，抵押合同的內(nèi)容發(fā)生變更的D.土地使用權(quán)抵押期間，抵押合同的項目發(fā)生變化的【答案】A36、止損限額適用的時期為（）。A.一日B.半個月C.一個月D.一年E.三年【答案】AC37、調(diào)度分為（）兩類。A.正常調(diào)度和快速調(diào)度B.不正常調(diào)度和應(yīng)急調(diào)度C.正常調(diào)度和應(yīng)急調(diào)度D.不正常調(diào)度和快速調(diào)度【答案】C38、在實踐中，通常將金融風險可能造成的