2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理真題練習試卷B卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理真題練習試卷B卷附答案單選題（共100題）1、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A2、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B3、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A4、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D5、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C6、風險事件：A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】B7、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C8、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D9、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D10、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C11、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D12、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C13、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】A14、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C15、下列說法正確的是（）。A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進【答案】B16、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C17、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D18、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A19、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】B20、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護存款人的利益【答案】C21、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D22、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C23、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B24、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風險限額設(shè)定B.風險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D25、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C26、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準人B.機構(gòu)設(shè)置C.業(yè)務開展D.高級管理人員聘用【答案】A27、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。A.聲譽B.利率水平C.經(jīng)濟周期D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】A28、下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】D29、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容？（?）A.建設(shè)學習型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C30、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A31、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。A.品質(zhì)指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數(shù)量指標、等級指標【答案】D32、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】C33、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B34、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A35、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C36、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B37、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C38、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險C.置信水平無法達到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D39、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C40、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無關(guān)C.負相關(guān)D.以上都不對?【答案】C41、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A42、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】B43、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B44、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來【答案】D45、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導下，獨立設(shè)置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D46、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C47、商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（）。A.組合的風險權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預測)D.當前組合集中度情況【答案】A48、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A49、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D50、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B51、（）是國內(nèi)企業(yè)／機構(gòu)類業(yè)務最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C52、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】C53、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B54、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。A.技術(shù)進步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強D.自然災害等【答案】B55、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】A56、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C57、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】A58、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D59、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B60、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D61、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C62、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D63、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險對沖B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B64、壓力測試實踐中，（）是基礎(chǔ)。A.管理應用B.情景設(shè)計C.采取措施D.假設(shè)條件選擇【答案】B65、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D66、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C67、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C68、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B69、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D70、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C71、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D72、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D73、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B74、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A75、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C76、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A77、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C78、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A79、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。A.弱，佳，低B.強，佳，低C.強，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B80、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A81、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A82、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C83、以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析D.行業(yè)風險分析【答案】B84、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A85、資本規(guī)劃應至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C86、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C87、資本規(guī)劃應至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C88、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A89、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A90、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C91、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D92、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A93、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C94、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A95、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C96、下列（）不屬于信用風險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業(yè)務指導》【答案】C97、下列關(guān)于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險C.應為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)【答案】C98、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】A99、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關(guān)鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B100、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風險B.商品價格風險C.信用風險D.操作風險【答案】A多選題（共50題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門“三道防線”設(shè)置的說法，正確的有（）。A.風險管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性B.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性C.與風險管理“三道防線”相呼應.前、中、后臺分離體現(xiàn)了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則D.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構(gòu)類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案；中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等E.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術(shù)等支持保障部門【答案】ABCD2、下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險D.不做業(yè)務，不承擔風險E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD3、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓B.制定聲譽風險管理應急機制C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營利機構(gòu)合作，更多地服務當?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機構(gòu)和人文環(huán)境E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險【答案】ABCD4、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD5、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD6、下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD7、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務操作風險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平C.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進D.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.加強信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點【答案】BCD8、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操作風險監(jiān)管成本。A.標準法B.基本指標法C.期望方差法D.高級計量法E.自我評估法【答案】ABD9、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD10、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風險控制【答案】ABCD11、下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD12、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD13、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】ABCD14、以下關(guān)于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業(yè)務規(guī)模參數(shù)和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD15、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A.風險限額設(shè)定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC16、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC17、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的是（）。A.風險暴露類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險抵補類指標【答案】BC18、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會增加B.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且負債價值增加的幅度比資產(chǎn)價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會減少C.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會增加D.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會減少E.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度小，銀行的市場價值將會增加【答案】AD19、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有(?)。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.系統(tǒng)性風險較低E.風險識別和貸后監(jiān)督難度較大?【答案】ABC20、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD21、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險C.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險D.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險E.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險【答案】ABCD22、以下屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC23、風險偏好聲明是金融機構(gòu)愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風險E.定量說明【答案】ABCD24、國別風險評級指標體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】AC25、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎(chǔ)D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念E.債務人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD26、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD27、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（??）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風險敏感度【答案】ABCD28、以下關(guān)于風險的說法，正確的有()。A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失【答案】ABD29、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC30、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的是（）。A.風險暴露類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險抵補類指標【答案】BC31、商業(yè)銀行通常用來吸收預期損失的方法是()。A.提取準備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC32、商業(yè)銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構(gòu)【答案】ABCD33、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD34、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD35、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當?shù)目刂拼胧〣.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風險管理／控制措施的實施質(zhì)量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD36、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確有()。A.驗證是一個循環(huán)過程B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細闡釋【答案】AB37、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數(shù)據(jù)倉庫、風險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要C.銀行應建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準確性和一致性D