2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理練習(xí)題(一)及答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理練習(xí)題(一)及答案單選題（共100題）1、以下不是信貸審批原則的是（）。A.申貸合并原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A2、市場風(fēng)險的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D3、下列不屬于主要的市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.定價限額【答案】D4、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)D.收入【答案】A5、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析法【答案】C6、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D7、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告。A.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)B.外部審計機(jī)構(gòu)C.市場風(fēng)險承擔(dān)部門D.市場風(fēng)險管理部門【答案】D9、商業(yè)銀行精確計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)D.建立完善的內(nèi)部控制體系【答案】A10、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C11、假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，債權(quán)人相當(dāng)于()。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A12、下列選項中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)人應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A13、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理機(jī)構(gòu)B.由其監(jiān)護(hù)人擔(dān)任C.縣級土地主管部門D.當(dāng)事人自己【答案】B14、當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤也有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖?)。A.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險【答案】B15、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D16、（2018年真題）如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B17、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C18、戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列()活動是在執(zhí)行風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素C.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)D.定期自我評估風(fēng)險管理的效果【答案】D19、以下屬于經(jīng)濟(jì)資本計量對象的是()A.流動資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)C.存放與拆放同業(yè)D.無形資產(chǎn)【答案】C20、（2020年真題）下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。A.歐式期權(quán)定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A21、資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100％D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100％【答案】A22、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D23、以下哪個不屬于關(guān)鍵過程：（）。A.鍋爐安裝B.變壓器安裝C.電纜線路布設(shè)D.潔具安裝【答案】D24、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并／收購失敗等風(fēng)險，描述的是（）。A.品牌風(fēng)險B.項目風(fēng)險C.行業(yè)風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險【答案】B25、下列具有保證人資格的是()。A.國家機(jī)關(guān)B.學(xué)校C.具有代為清償能力的法人D.醫(yī)院【答案】C26、自我評估工作應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實施，對實施效果應(yīng)及時追蹤指的是（）原則。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性【答案】B27、下列選項中，不屬于三級流動性儲備的是（）。A.全部交易賬戶B.庫存現(xiàn)金C.部分持有待售組合D.票據(jù)【答案】B28、下列不屬于杠桿率指標(biāo)特點(diǎn)的是（）。A.杠桿率對資本充足率形成補(bǔ)充，防止銀行使用內(nèi)部模型進(jìn)行監(jiān)管套利，確保銀行保有相對充足的資本水平B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險資產(chǎn)D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用【答案】C29、（2020年真題）商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D30、（2018年真題）有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小【答案】D31、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】C32、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本【答案】C33、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B34、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.內(nèi)部流程【答案】D35、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。A.增加B.負(fù)相關(guān)C.降低D.不變【答案】C36、商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的階段不包括()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.綜合風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C37、依法改變土地用途的，應(yīng)當(dāng)向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。A.縣級人民政府B.縣級以上國土資源行政主管部門C.省級人民政府D.省級國土資源行政主管部門【答案】B38、()是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風(fēng)險等級模型D.信用評分模型【答案】D39、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.25％B.50％C.30％D.20％【答案】A40、假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A41、下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A.世界銀行B.國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩(wěn)定理事會?【答案】C42、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應(yīng)當(dāng)遵守的原則不包括()。A.審慎評估法律和管制風(fēng)險B.確?？蛻粜畔⒌陌踩獵.選擇資金較多的境外服務(wù)提供商D.選擇境外服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定【答案】C43、（2018年真題）監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查B.風(fēng)險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A44、關(guān)于商業(yè)銀行交易賬戶劃分，下列表述中正確的是()。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬戶B.交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬戶業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬戶【答案】B45、預(yù)算成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理的責(zé)任成本目標(biāo)值B.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費(fèi)用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費(fèi)用的總和D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計劃降低額后的成本額【答案】A46、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償來實現(xiàn)【答案】D47、相比較而言，下列()環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風(fēng)險。A.柜臺業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A48、（2019年真題）利用清單法識別聲譽(yù)風(fēng)險中，屬于市場風(fēng)險的風(fēng)險因素是（）。A.內(nèi)外勾結(jié)欺詐B.跨國投資賬面損失擴(kuò)大C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.地震造成營業(yè)場所損失【答案】B49、常用的限額指標(biāo)中的流動性風(fēng)險限額不包括的是（）。A.流動性比例B.存貸比C.凈穩(wěn)定資金比例D.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額【答案】D50、進(jìn)行資本充足率壓力測試，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.風(fēng)險和流動C.收益和期限D(zhuǎn).經(jīng)營和風(fēng)險【答案】D51、反洗錢有三項主要制度，其中處于基礎(chǔ)地位的是（）。A.客戶身份資料和交易記錄保存制度B.客戶身份識別制度C.涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】B52、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％【答案】B53、假定某企業(yè)2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產(chǎn)總額為l70萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B54、公告應(yīng)在土地登記權(quán)屬審核后進(jìn)行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月【答案】B55、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D56、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理和控制措施下，下列哪一項屬于風(fēng)險緩釋措施？()A.減少損失嚴(yán)重產(chǎn)品的交易B.對出納人員實行強(qiáng)制休假制度C.購買未授權(quán)交易保險D.為操作風(fēng)險分配資本金【答案】C57、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D58、當(dāng)直接風(fēng)險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。A.離岸島的主權(quán)所在國B.母公司注冊所在地C.實際經(jīng)營或管理機(jī)構(gòu)所在國家(地區(qū))D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C59、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括（）。A.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.充分考慮相關(guān)利益者的期望D.加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險偏好【答案】D60、引入攝像機(jī)的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A61、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是()。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟(jì)資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利【答案】D62、下列事件中，屬于外部事件方面操作風(fēng)險的是（）。A.職員欺詐B.自然災(zāi)害C.流程不健全D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷【答案】B63、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.證監(jiān)會D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】B64、隨著土地市場的不斷規(guī)范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，土地登記代理業(yè)務(wù)接受委托的來源中，（）將是未來發(fā)展的主要途徑。A.被動接受B.主動爭取C.強(qiáng)制得到D.自我申請【答案】B65、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A.75％，25％B.75％，15％C.50％，15％D.50％，25％【答案】A66、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為（）。A.表外項目已承諾未提取金額B.表外項目已提取金額C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】C67、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是()。A.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分C.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】A68、()是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】B69、（2018年真題）在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中，流動性覆蓋率為優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來（）日現(xiàn)金凈流出量之比。A.15B.30C.60D.90【答案】B70、下列關(guān)于情景分析的說法，正確的是（）。A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的惡化C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性D.與發(fā)生整體市場危機(jī)相比，在商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害【答案】A71、商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施，定期通常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B72、中標(biāo)后、開工前項目部首先要做的是（）A.工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)B.編制實施的施工組織設(shè)計C.使進(jìn)度、質(zhì)量、成本和安全的各項指標(biāo)能實現(xiàn)D.確定質(zhì)量目標(biāo)【答案】B73、下列不屬于其他個人零售貸款風(fēng)險的是（）。A.貸款購買的商品價格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約B.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難C.貸款利息率高導(dǎo)致消費(fèi)者還款意愿較低D.借款人的真實收入狀況難以掌握【答案】C74、戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）。A.短期的顯性風(fēng)險B.短期的潛在風(fēng)險C.長期的顯性風(fēng)險D.長期的潛在風(fēng)險【答案】D75、()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法【答案】B76、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A77、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.期權(quán)敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】D78、如果期權(quán)持有者只能在到期日當(dāng)天才能行使權(quán)力，則這種期權(quán)成為()。A.價內(nèi)期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價外期權(quán)D.美式期權(quán)【答案】B79、下列主要由市場定價的計價模式是（）。A.工程量清單計價B.措施項目清單C.規(guī)費(fèi)項目清單D.稅金項目清單【答案】A80、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險管理策略是()。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】C81、因（）的消滅而進(jìn)行的登記稱為注銷登記。A.土地B.土地權(quán)利C.土地用途D.土地權(quán)利人【答案】B82、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A83、（2018年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產(chǎn)C.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】A84、下列主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是（）。A.留置B.質(zhì)押C.抵押D.保證【答案】A85、完善的()是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的基石。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】A86、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B87、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】B88、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不對【答案】B89、某公司2016年年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B90、（）根據(jù)委托或授權(quán)對商業(yè)銀行進(jìn)行審計時應(yīng)出示委托授權(quán)書。A.外部審計機(jī)構(gòu)B.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)C.銀監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)D.國資委派出機(jī)構(gòu)【答案】A91、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法【答案】B92、商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險，不可以通過()來進(jìn)行風(fēng)險緩釋。A.購買電子保險B.制定連續(xù)營業(yè)方法C.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包D.提高電子化水平以取代手工操作【答案】D93、通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）三個層面人手。A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作【答案】D94、某公司接集團(tuán)總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災(zāi)區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術(shù)、安全部門負(fù)責(zé)組織作業(yè)前的動員和培訓(xùn)，除公司領(lǐng)導(dǎo)作動員報告外，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人做任務(wù)交底和方案交底，安全部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術(shù)交底。并安排全體作業(yè)人員進(jìn)行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機(jī)械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機(jī)具完好程度都處于良好的準(zhǔn)備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術(shù)要求進(jìn)行了講解，由于準(zhǔn)備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務(wù)。請針對上述情況，回答下列問題。A.采用三相四線制中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)，并須獨(dú)立設(shè)置，其接地電阻值不得大于10B.立桿要注意桿坑深度是否符合要求，填土是否夯實，桿的穩(wěn)定用繩索是否綁扎可靠C.焙土要形成凸臺D.機(jī)械立桿不要站在豎立中電桿的下方，立桿作業(yè)要設(shè)立警戒區(qū)標(biāo)志【答案】A95、現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是()。A.風(fēng)險收益率分析B.歐式期權(quán)定價模型C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論D.威廉·夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型【答案】C96、（2019年真題）假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0．01％的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68％。A.（1％，3％）B.（0.4％，0.6％）C.（1.99％，2.01％）D.（1.98％，2.02％）【答案】A97、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（）來進(jìn)行。A.高級計量法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法【答案】D98、在商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】A99、()是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性【答案】A100、下列不屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險基本面指標(biāo)的是（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.增長能力指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.實力類指標(biāo)【答案】B多選題（共50題）1、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A.質(zhì)押B.凈額結(jié)算C.保證D.抵押【答案】BCD2、商品風(fēng)險源于商品合約價值的變動，其變動取決于（）。A.國家的經(jīng)濟(jì)形式B.商品市場的供求狀況C.衍生品市場的價格波動D.國際炒家的投機(jī)行為E.中國人民銀行的存款準(zhǔn)備金政策【答案】ABD3、商業(yè)銀行提高貸后管理的質(zhì)量和效率的途徑包括（）。A.加強(qiáng)貸后管理人員崗位培訓(xùn)B.建立并完善貸后管理制度體系C.強(qiáng)化貸后激勵約束考核D.優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任E.加強(qiáng)貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接【答案】BCD4、聲譽(yù)風(fēng)險管理活動中，董事會和高級管理層的責(zé)任包括()。A.負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程B.制定危機(jī)處理程序，定期根據(jù)自身情況對聲譽(yù)風(fēng)險進(jìn)行情景分析和壓力測試C.對聲譽(yù)風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任D.定期審核聲譽(yù)風(fēng)險管理政策，敦促所有員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度E.確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的事件，準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況【答案】ABCD5、下列關(guān)于風(fēng)險敏感性分析論述，正確的有（）。A.風(fēng)險敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險的分析B.久期、凸性等都是衡量風(fēng)險敏感性的指標(biāo)C.風(fēng)險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關(guān)變量變化的反映D.風(fēng)險敏感性分析適用于相關(guān)變量變動較小時使用E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對風(fēng)險敏感性的描繪越精確【答案】BCD6、根據(jù)（）水準(zhǔn)點(diǎn)，利用紅外激光水平儀，水準(zhǔn)儀等測量工具進(jìn)行機(jī)電末端點(diǎn)位的放線。A.國家高程標(biāo)高B.控制點(diǎn)標(biāo)高C.主體建筑標(biāo)高D.裝修標(biāo)高【答案】D7、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性D.維持市場信心E.為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABCD8、薪酬管理的原則之一是對內(nèi)具有公正性，即要支付相當(dāng)于員工（）的薪酬。A.工作價值B.學(xué)歷水平C.工作態(tài)度D.工作業(yè)績【答案】A9、零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的（）。A.金融知識B.金融經(jīng)驗C.銀行的地理位置D.產(chǎn)品種類E.服務(wù)質(zhì)量【答案】ABCD10、按照我國《公司法》，公司稅后利潤的分配順序為（）。①提取法定公積金；②彌補(bǔ)公司以前年度虧損；③未分配利潤；④向投資者分配的利潤或股利；⑤經(jīng)股東會或者股東大會決議提取任意公積金。A.②①⑤④③B.②⑤①④③C.②①⑤③④D.②⑤①③④【答案】A11、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件有()。A.必須具備完善、健康的內(nèi)部控制體系B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與本行業(yè)務(wù)性質(zhì)相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線D.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)【答案】BCD12、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪【答案】ABCD13、下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有（）。A.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念D.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD14、關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險管理部門的設(shè)置，下列說法正確的有()。A.資金投入巨大B.并不適合所有的商業(yè)銀行C.涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面D.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息E.無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價能力【答案】ABC15、基本指標(biāo)法的計算中涉及（）變量。A.基本指標(biāo)法需要的資本B.前三年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)C.前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D.前三年各年為正的總收入E.所計量的總的年數(shù)【答案】ACD16、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括()。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.行業(yè)準(zhǔn)入C.高級管理人員準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入E.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入【答案】AC17、新聞平臺收集到的信息包括（）。A.貨幣供應(yīng)增加或緊縮B.消費(fèi)信心指數(shù)C.GDP增長率D.政治恐怖主義E.官僚主義【答案】ABCD18、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密【答案】AC19、公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在()方面。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)B.董事會負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)D.風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員E.董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平【答案】AD20、信用風(fēng)險報告的職責(zé)有()。A.傳遞銀行的風(fēng)險偏好B.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度C.應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語D.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識E.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息【答案】ABCD21、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有()。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險【答案】D22、下列()屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的表現(xiàn)。A.房產(chǎn)證丟失B.銀行員工知識缺乏C.現(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)D.負(fù)責(zé)報告的部門職責(zé)不清晰E.產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不完善【答案】ACD23、銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.保密信息公開【答案】ABC24、與出讓、租賃和作價出資(入股)方式相比，經(jīng)國家授權(quán)經(jīng)營在國有建設(shè)用地使用權(quán)權(quán)利取得時（）。A.不必向國土資源行政部門申請登記B.不需進(jìn)行權(quán)屬審核C.不必支付任何費(fèi)用D.不是由省級國土部門核發(fā)證書，而是由國土資源部直接下發(fā)【答案】C25、商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖策略適用于管理（）。A.市場風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險E.國別風(fēng)險【答案】AD26、當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有()。A.信息披露內(nèi)容不全面B.風(fēng)險信息披露不充分C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分D.影響利益相關(guān)方作出決策E.信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善【答案】ABC27、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低【答案】ABCD28、在調(diào)整施工進(jìn)度計劃時，采用實行包干激勵，提高獎勵金額；對所采取的技術(shù)措施給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償是屬于（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟(jì)措施D.其他配套措施【答案】C29、在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系中，風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，主要包括()。A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.資本充足程度C.正常貸款遷徒率D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】BD30、單一法人客戶信用風(fēng)險識別中的財務(wù)狀況分析包括（）。A.財務(wù)報表分析B.財務(wù)比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.擔(dān)保分析E.運(yùn)營分析【答案】ABC31、個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括()。A.經(jīng)銷商風(fēng)險B.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D.假按揭風(fēng)險E.國家干預(yù)房價【答案】ABCD32、2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有（）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案】AB33、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足C.存款人提前兌付D.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升E.所發(fā)行股票價格下跌【答案】BC34、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）入手。A.中觀層面B