2023年銀行業(yè)從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題

2023年銀行業(yè)從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題２023-10-14２1:45本模擬題是按照大綱并結(jié)合教材針對(duì)真題的模擬考題！模擬題部分共四套,每套有９0個(gè)單選,40個(gè)多選題,15個(gè)判斷題,其中有很多會(huì)和考試題相近或相同，敬請(qǐng)把握機(jī)會(huì),順利通過(guò)。?一、單選題

1商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是:D?A吸存放貸?B支付中介

Ｃ貨幣發(fā)明?Ｄ風(fēng)險(xiǎn)管理

２風(fēng)險(xiǎn)是指：Ｃ

Ａ損失的大小?B損失的分布?Ｃ未來(lái)結(jié)果的不擬定性?D收益的分布?３風(fēng)險(xiǎn)與收益是互相影響、互相作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。B?A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

Ｂ．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益?Ｃ.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

Ｄ.低風(fēng)險(xiǎn)低收益?4風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：Ａ

A投資組合理論

B期權(quán)定價(jià)理論

C利率平價(jià)理論

D無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

５與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比,商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（)。Ｂ

A．特殊性、非賺錢性和可轉(zhuǎn)化性

B．普遍性、非賺錢性和可轉(zhuǎn)化性

Ｃ.特殊性、賺錢性和不可轉(zhuǎn)化性?Ｄ．普遍性、賺錢性和不可轉(zhuǎn)化性

6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開(kāi)展,這里基于（B)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖?B風(fēng)險(xiǎn)分散?C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?７商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用重要體現(xiàn)在（)兩個(gè)方面。C

A．資本金管理和負(fù)債管理?Ｂ.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核

D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核8假如一個(gè)資產(chǎn)期初投資１00元,期末收入150元,那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為:D

A0.1?B0.2

C０.3

Ｄ0.4?9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是:C

Ａ風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C風(fēng)險(xiǎn)管理理念?Ｄ風(fēng)險(xiǎn)管理技能?１0風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)方法中常用的情景分析法是指：C

A將也許面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐個(gè)列出,并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類?B通過(guò)圖解來(lái)辨認(rèn)和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最也許導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

Ｃ通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的也許狀態(tài),辨認(rèn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果,并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

１１風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜限度的關(guān)系是：B

A風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充足,風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易?Ｂ風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜,難度就越大?C風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)限度并不大?D風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素?1２以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?Ｃ?ＡCreditMetriｃs?BKＭV模型?CVaＲ模型

Ｄ高級(jí)計(jì)量法?１3CｒediｔMｅtricｓ模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表達(dá)?Ａ?Ａ信用等級(jí)

Ｂ資產(chǎn)規(guī)模?Ｃ賺錢水平?D還款意愿

14壓力測(cè)試是為了衡量：B?Ａ正常風(fēng)險(xiǎn)?B小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)?Ｃ風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值?D以上都不是?15外部評(píng)級(jí)重要依靠:A

A專家定性分析?B定量分析?C定性分析和定量分析結(jié)合

D以上都不對(duì)?１6預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：Ａ

Ａ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額?C預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

Ｄ預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額

17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告重要涉及哪些方面？Ｄ

A不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況?Ｂ新發(fā)放貸款質(zhì)量情況?Ｃ新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部因素及典型案例?D以上都是?18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：Ａ

Ａ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金

Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金?C商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金?D以上都不對(duì)?19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)涉及：C

Ａ系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?Ｃ既也許有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又也許有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?D以上的都不對(duì)?20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為３0０億,假如所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是:ＢＡ15億

B12億

C20億

D30億?2１以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，對(duì)的的是：Ｄ?A相關(guān)系數(shù)具有線性不變性?Ｂ相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)?Ｄ以上都對(duì)的?22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：Ｃ

A客戶評(píng)級(jí)

B債項(xiàng)評(píng)級(jí)

Ｃ既有客戶評(píng)級(jí),又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)

Ｄ以上都不對(duì)?23情景分析用于：B

Ａ測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響?B一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

C著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響?ＤA和C?24資產(chǎn)證券化的作用在于：D?A提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

Ｃ是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D以上都對(duì)的

２5在貸款定價(jià)中,RAROＣ是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的?Ｃ?ARAROC=貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

ＢＲAROC=(貸款年收入－預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

ＣRAROＣ=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本?Ｄ以上都不對(duì)

2６以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是:Ｄ

Ａ５Cs系統(tǒng)

B５Ｐs系統(tǒng)

ＣＣAMELs系統(tǒng)

Ｄ以上都是?27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)：A?A抵銷貸款預(yù)期損失?Ｂ抵銷貸款非預(yù)期損失

Ｃ抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

D以上都不對(duì)

該條件是第２8-２9題的條件

已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,從正常類貸款到損失類貸款,相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為２億，4億，5億,３億,1億,假如各類貸款相應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02,0.０３，0.05,０.1，０.1，假如商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為３0億?2８根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A

A４億?B8億

C１0億

Ｄ6億

2９根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行分派給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為:Ｂ?Ａ２億?B３億?C5億

D10億?30假如商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是３億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：CA0.2５?B0．14

C０.22?Ｄ0.3?31假如一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布,假如該貸款組合的違約概率是５%，那么該貸款組合中有1０筆貸款違約的概率是：C

Ａ0.01?B0.01２

Ｃ0.018

D０.03

3２以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：D?Ａ５Ｃs系統(tǒng)

Ｂ５Pｓ系統(tǒng)

CCＡMＥLｓ系統(tǒng)?D以上都是

３３絕對(duì)信用價(jià)差是指：B

A不同債券或貸款的收益率之間的差額

B債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D以上都不對(duì)

3４在貸款定價(jià)中,RＡROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的?Ｃ

ＡRAROC=貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本?BＲＡROC=（貸款年收入-預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

ＣＲAROＣ=(貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｄ以上都不對(duì)?3５我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中,紅色預(yù)警法是一種：C?A定性分析法

Ｂ定量分析法

Ｃ定性和定量相結(jié)合的分析法

D以上都不對(duì)

36假如一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億,關(guān)注類貸款3０億,次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款３億,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

Ａ3％

B1０%

Ｃ20%?Ｄ50%

37金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B

A金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B在評(píng)估基準(zhǔn)日,自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非逼迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值?D對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值?３8久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？A?A利率?B匯率?C股票指數(shù)

Ｄ商品價(jià)格指數(shù)

3９市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最重要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：Ｃ

A收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)?B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)?４0以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：C?A活期存款業(yè)務(wù)?B房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

Ｃ附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D結(jié)算業(yè)務(wù)該條件為41－43題的條件

假如A公司與B公司的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本?A公司10%ＬＩBＯＲ+２%?B公司8%LIBOＲ+１%41假如A公司需要固定利率融資,B公司需要浮動(dòng)利率融資，那么假如雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換,則各自應(yīng)當(dāng)如何融資C?AA公司進(jìn)行固定利率融資,Ｂ公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資?BＡ公司進(jìn)行固定利率融資,B公司進(jìn)行固定利率融資

CＡ公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,Ｂ公司進(jìn)行固定利率融資?ＤA公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

４2雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A?A1%

Ｂ2%

C４%?Ｄ５%

４３假如互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分派，那么各自的融資成本分別為:A?ＡA公司的融資成本為9.5%，B公司的融資成本為L(zhǎng)ＩＢOR+0.５％?BA公司的融資成本為9.5%,B公司的融資成本為L(zhǎng)ＩBＯR+1%?ＣA公司的融資成本為10％,Ｂ公司的融資成本為L(zhǎng)IBOR+０.5％?DA公司的融資成本為1０%,Ｂ公司的融資成本為L(zhǎng)ＩBOＲ+1％

44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是:Ｃ?Ａ貨幣互換需要在起初互換本金，但不需在期末互換本金?B貨幣互換需要在期末互換本金，但不需要再起初互換本金?C貨幣互換需要在期初和期末互換本金

D以上都不對(duì)?45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是:D

A期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成?Ｂ在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零?D對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３９號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A

Ａ以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

B持有待售的投資?Ｃ持有到期的投資

D貸款和應(yīng)收款?47假如某商業(yè)銀行持有１０0０萬(wàn)美元資產(chǎn),７00萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭５００萬(wàn),美元遠(yuǎn)期空頭３００萬(wàn),那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

A70０萬(wàn)美元

B500萬(wàn)美元

Ｃ1000萬(wàn)美元D30０萬(wàn)美元

４8以下關(guān)于久期的論述對(duì)的的是：A

A久期缺口的絕對(duì)值越大,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高?B久期缺口絕對(duì)值越小,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高?C久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不擬定，需要做具體分析

49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：Ｄ?A頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

Ｂ多戶頭支票欺詐

Ｃ交易品種未經(jīng)授權(quán)

Ｄ銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件?50我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是:B

Ａ信息系統(tǒng)升級(jí)換代

B合規(guī)問(wèn)題?C員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)

D公司治理結(jié)構(gòu)的完善?51我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是:Ｂ

Ａ《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的告知》

Ｃ《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》?D《巴塞爾新資本協(xié)議》

52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是:Ａ

Ａ建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B建立完善內(nèi)部控制體制?Ｃ加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D以上都不是

53對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失,在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí),應(yīng)當(dāng)將其視為:B

Ａ操作風(fēng)險(xiǎn)損失?Ｂ信用風(fēng)險(xiǎn)損失?C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失?D以上都不對(duì)

５4從長(zhǎng)期來(lái)看,商業(yè)銀行資本分派于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：Ｂ

A40%

B30%?Ｃ２0%?Ｄ10%?55商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于：B?Ａ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?B操作風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?56健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)涉及那些內(nèi)容？D?Ａ強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí),樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念

Ｂ完善激勵(lì)約束機(jī)制

C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D以上都是?57以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述,對(duì)的的是:C?A商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

B商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也也許帶來(lái)巨虧,因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充足重視

Ｃ商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都也許帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D以上都不對(duì)?58關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不對(duì)的的是：BA商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商,商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C雖然業(yè)務(wù)可以外包,但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的也許的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任?Ｄ過(guò)多的外包業(yè)務(wù)也許產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患?59關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法,將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？D

Ａ5類?B6類?C7類?Ｄ8類?６０商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則也許帶來(lái):Ｄ?A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?Ｂ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D操作風(fēng)險(xiǎn)?61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指：Ａ?A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售?B商業(yè)銀行可以以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金?C商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

D商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

6２假如商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?Ｄ

Ａ將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

B將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配?C將短期借款與短期貸款匹配

Ｄ資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

6３已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億,期末貸款余額為70億，,核心貸款期初余額25億,期末余額35億,,流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億,期末余額為40億,那么該銀行借入資金的需求為:B

A３０億?B60億?Ｃ40億?D５0億該條件為為6４-66題的條件

假如某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為８０0億元,資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，假如年利率從８%上升到８.5％，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：?64商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為:A?A資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元?B資產(chǎn)價(jià)值增長(zhǎng)２7.８億元?C資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元?D資產(chǎn)價(jià)值增長(zhǎng)14.8億元

65商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為：C?Ａ負(fù)債價(jià)值減少2７.８億元

B負(fù)債價(jià)值增長(zhǎng)27.８億元

C負(fù)債價(jià)值減少14．8億元

D負(fù)債價(jià)值增長(zhǎng)1４.8億元

66商業(yè)銀行總價(jià)值變化為:Ｂ?Ａ增長(zhǎng)１3億元

Ｂ減少1３億元?C增長(zhǎng)42．6億元Ｄ減少４2．6億元67已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億，貸款流動(dòng)性需求為20億,那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為:

A55億

B30億?Ｃ45億

D50億?68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款,商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：Ａ?A資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?B負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?Ｃ流動(dòng)性過(guò)剩?D以上都不對(duì)?69戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A?Ａ長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)?B短期的風(fēng)險(xiǎn)

C顯性的風(fēng)險(xiǎn)

D以上都不對(duì)?７０由于技術(shù)因素,商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng),因而在競(jìng)爭(zhēng)中處在劣勢(shì),這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于:C?A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

７1也許影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不涉及:C?Ａ流動(dòng)性惡化?B出現(xiàn)重大操作失誤?C國(guó)家監(jiān)管政策變化?D由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

72國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不涉及：D?A改善公司治理結(jié)構(gòu)

B預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備?Ｃ保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)得到對(duì)的辨認(rèn)和排序

D運(yùn)用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化?73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是：Ｃ?A《有效銀行監(jiān)管的核心原則》?B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《巴塞爾資本協(xié)議》

Ｄ以上都不是?74CredｉtMｏnitｏr模型將公司的股東權(quán)益視為:Ａ

A公司資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

B公司資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)?C公司股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

D公司股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)?75一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特性不涉及：Ｄ

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁?B連環(huán)擔(dān)保十分普遍?Ｃ財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差?D資金鏈脆弱

７6我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是:C

A《巴塞爾資本協(xié)議》?Ｂ《巴塞爾新資本協(xié)議》

Ｃ《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》?Ｄ《有效銀行監(jiān)管核心原則》

７７以下哪一項(xiàng)不屬于CAMＥL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo):D

Ａ資本充足性B資產(chǎn)質(zhì)量

C管理水平

Ｄ競(jìng)爭(zhēng)力水平?78銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不涉及：Ｄ?A風(fēng)險(xiǎn)水平

Ｂ風(fēng)險(xiǎn)遷徙?C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)?Ｄ風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值?７9《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：Ａ

Ａ４％?Ｂ８％?Ｃ１0％

D12%

80已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為２億,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億,并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本規(guī)定為２０億,那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式,該商業(yè)銀行的資本充足率為：B?A2５％?Ｂ6%

C2%?Ｄ9％

二多選題?１商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是:ABC?A賺錢性?B安全性

C流動(dòng)性?Ｄ擴(kuò)張性?Ｅ競(jìng)爭(zhēng)性?2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要類別涉及:ＡBＣDE?Ａ信用風(fēng)險(xiǎn)Ｂ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

3衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有:ABCD?A方差B久期C凸度D在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)E盼望收益?4對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用的管理辦法是:ＣDE

Ａ風(fēng)險(xiǎn)分散Ｂ風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移Ｄ風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避Ｅ風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)方法涉及：ＡＢＣDE

Ａ專家調(diào)查列舉法?B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

Ｃ情景分析法

D分解分析法

E失誤樹(shù)分析法?６商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程涉及:ABＣＤ?A風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)

B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)?D風(fēng)險(xiǎn)控制

E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

7個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)重要涉及:ＡBCＤ

Ａ經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B假按揭風(fēng)險(xiǎn)

Ｃ由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值局限性?D借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)?Ｅ國(guó)家對(duì)房市采用宏觀調(diào)控策措施

8KPMＧ風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量涉及：ABCA貸款承諾的利息?B與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率?C貸款的違約回收率?D貸款期限?E借款公司的市場(chǎng)價(jià)值

9我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？AＢＣＤＥ?Ａ正常B關(guān)注Ｃ次級(jí)D可疑Ｅ損失?10目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型涉及：AＢＣ

ACreditMetrics模型

BCrediｔPorｔfolｉoView模型?CCrｅditＲisk＋模型?DKMV模型

EＺETＡ模型?11中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)涉及以下哪幾項(xiàng)?ＡBCＤE

Ａ不良資產(chǎn)／貸款率

B預(yù)期損失率

Ｃ貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙?D不良貸款撥備覆蓋率

Ｅ貸款損失準(zhǔn)備充足率

１2根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定,在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中,為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具有哪些特性：ABCDE?A全面性

B相關(guān)性?C及時(shí)性?Ｄ可靠性

E可比性?13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?ABＣＤ

A資金成本

B經(jīng)營(yíng)成本

C風(fēng)險(xiǎn)成本?D資本成本?Ｅ通貨膨脹調(diào)整成本?14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?ABＣ?Ａ審貸分離原則

B統(tǒng)一考慮原則

C展期重審原則

D責(zé)任到人原則?E追蹤審核原則

15信用衍生產(chǎn)品涉及：ＡBCD

Ａ總收益互換

B信用違約互換

Ｃ信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)?E股票期權(quán)?1６計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？ＡＢＣ?Ａ違約概率

B違約損失率?Ｃ違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

Ｄ期限

Ｅ行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)?17對(duì)公司信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)涉及哪些方面?ＡBＣＤＥ

Ａ品德

B資本

Ｃ還款能力

Ｄ抵押

E經(jīng)營(yíng)環(huán)境?18信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型涉及：BＣＤ?ACreditMonitoｒ

ＢCｒeｄｉtMetrics?ＣCreditPｏrtｆｏｌioViｅw?ＤCredｉtRisｋ+?EVaR

１9根據(jù)無(wú)套利均衡原理,在０期為了計(jì)算某貨幣第２期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)一方面知道的變量是:BCD

A銀行間的短期利率水平?Ｂ第０期到第１期的即期利率?Ｃ第1期到第２期的遠(yuǎn)期利率

Ｄ3年期的即期利率

Ｅ市場(chǎng)在３期內(nèi)的平均利率水平?２0期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?AB

Ａ?xí)r間價(jià)值?B內(nèi)在價(jià)值?C執(zhí)行價(jià)格

D標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格?E無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?21公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？ABCＤ?A直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格?B使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格?Ｃ根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性?D使用公司特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突?E根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本

22以下關(guān)于久期缺口的論述對(duì)的的是：ACＥ?Ａ當(dāng)久期缺口為正時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增長(zhǎng),資產(chǎn)價(jià)值的增長(zhǎng)幅度大于負(fù)債價(jià)值的增長(zhǎng)幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

B當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí),假如市場(chǎng)利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增長(zhǎng)，資產(chǎn)價(jià)值的增長(zhǎng)幅度大于負(fù)債價(jià)值的增長(zhǎng)幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

C當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí),假如市場(chǎng)利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降,資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲?D當(dāng)久期缺口為正時(shí),假如市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降,資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

２3收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表達(dá):AＣ?Ａ資產(chǎn)的到期期限

Ｂ資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

Ｃ資產(chǎn)的到期收益率?D資產(chǎn)的現(xiàn)值

Ｅ資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

24市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是:ABＣＤE?A忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

B缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)?Ｃ大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

Ｄ缺口分析重要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響?Ｅ缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

25操作風(fēng)險(xiǎn)的成因重要涉及:ＡＢＣD?Ａ人員因素?B內(nèi)部流程?C系統(tǒng)缺陷

Ｄ外部因素?Ｅ其他因素?2６核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為：BCＤ?A核心員工的知識(shí)/技能缺少?B缺少足夠后援/替代人員

C相關(guān)信息缺少共享和文檔記錄?D缺少崗位輪換機(jī)制?E核心員工的欺詐行為?27操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素重要涉及哪幾個(gè)方面?ABCD

Ａ數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量?Ｂ違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?Ｄ系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

E系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高?２8基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?ABC?Ａ前三年中各年為正的總收入?B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

Ｃ巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子

D前三年的總收入

E所計(jì)量的總的年數(shù)?29根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具有使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？AＢC

A董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)?Ｂ銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且的確可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

C銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在重要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

D必須具有完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)?E必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制,需要具有哪些基本條件？ABCD

A完善的公司治理結(jié)構(gòu)?Ｂ健全的內(nèi)部控制體系

Ｃ普及合規(guī)管理文化?Ｄ集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力?31以下論述對(duì)的的是:AＤ?A對(duì)商業(yè)銀行而言,零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

Ｂ對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

Ｃ對(duì)商業(yè)銀行而言,公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感?D對(duì)商業(yè)銀行而言,公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感?E零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感

32商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的三性原則是:ABC?Ａ賺錢性

B流動(dòng)性?Ｃ安全性?Ｄ擴(kuò)張性?Ｅ競(jìng)爭(zhēng)性?33衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中,貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?ＢC?Ａ鈔票頭寸指標(biāo)

B核心存款比例

C貸款總額與總資產(chǎn)比率?Ｄ流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E大額負(fù)債依賴度

３4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)涉及：ABCＤ?A賺錢水平

B產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平?C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

Ｄ資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量

Ｅ高官層人事更替

35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？AＢＣＤＥ

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

Ｂ有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

C進(jìn)一步理解不同利益持有者對(duì)自身的盼望值

Ｄ有明確記載的危機(jī)解決／決策流程?Ｅ建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

3６國(guó)內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳辦法是：ABCD?A推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念?B改善公司治理?Ｃ預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備

Ｄ保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)被對(duì)的辨認(rèn)、優(yōu)先排序,并得到有效管理

Ｅ加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析?37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABＣDE?A公共性質(zhì)論?Ｂ利益沖突論

C債券保護(hù)論

D銀行風(fēng)險(xiǎn)論

E適度競(jìng)爭(zhēng)論?38銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則