2023年銀行業(yè)從業(yè)資格風險管理經(jīng)典習題風險監(jiān)管指標體系

銀行業(yè)從業(yè)資格《風險管理》經(jīng)典習題:風險監(jiān)管指標體系每日一練(202３.02．1０）一、單項選擇題（每題的備選項中，只有一個最符合題意)1._＿是一方面假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機過程，運用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè),大量模擬未來各種也許發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序,給出其分布，從而計算VaR值。?A.歷史模擬法?B．方差——協(xié)方差法?C．計量法

D．蒙特卡羅模擬法?

２.客戶下列信息中,屬于財務(wù)信息的是__。

Ａ.客戶的年齡?B.客戶風險偏好?Ｃ．客戶投資經(jīng)驗?D．客戶負債??3.家庭財產(chǎn)保險的分類不涉及_＿。?Ａ．兩全家財險

B.長效還本家財保險

C．個人收藏的郵票保險?D．普通家財保險

4．下列屬于農(nóng)村金融機構(gòu)的有_＿。?A.農(nóng)村信用社

B．農(nóng)村商業(yè)銀行

C.農(nóng)村資金互助組?D.村鎮(zhèn)銀行?E．農(nóng)村合作銀行

?５.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為5０0萬元,預(yù)期回收金額為３5０萬元，回收成本為507/元。則該筆貸款的違約損失率為＿_。?Ａ．４0%

Ｂ．6０％?C．７0%

Ｄ．80%??６.保證協(xié)議不能為__。

A．書面形式?B.口頭形式

Ｃ．信函、傳真?Ｄ．主協(xié)議中的擔保條款

7.以下關(guān)于(c)處的說法,對的的是__。

A．(處應(yīng)填入“合用于上市公司”?Ｂ．(處所相應(yīng)的模型運用了Logit/Pｒobit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率?C．（處所相應(yīng)的模型核心在于把公司與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

Ｄ.(處所相應(yīng)的模型核心在于假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者??８.商業(yè)銀行開展需要批準的個人理財業(yè)務(wù)應(yīng)具有的條件涉及＿_。

A．具有相應(yīng)的風險管理體系和內(nèi)部控制制度?B．有具有開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗和知識的高級管理人員、從業(yè)人員

C.具有有效的市場風險辨認、計量、監(jiān)測和控制體系

Ｄ.信譽良好,近3年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的事件

E．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他審慎性條件?

9.在貸款擔保中，借款人將其動產(chǎn)交由債權(quán)人占有的方式屬于＿_。?Ａ.保證?B．抵押

C．質(zhì)押?D．定金

?10．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴限度的不同,內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是__。?A.違約概率

B．違約損失率

Ｃ．違約風險暴露

Ｄ．期限

?11.對投資者來說,債券贖回的不利體現(xiàn)在＿_。

A.增長了鈔票流的不擬定性

B.投資者蒙受再投資風險?C.債券的潛在資本增值有限?D.增長交易成本

E.減少了投資收益率?

１2.國債的特點有＿＿。?A．流動性高?B．項目貸款?C.收益率高

D.免繳利息稅?E．是銀行最重要的中長期投資品種之一

?13.目前，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)管職責重要由__行使。

A．中國銀監(jiān)會?B．相相應(yīng)級別的政府部門?C．客戶聯(lián)盟

Ｄ．中國人民銀行?

1４.下列關(guān)于信用風險預(yù)期損失的說法,不i對的的是__。?A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

Ｂ．等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積

C．等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D．是信用風險損失分布的方差??15.個人理財中，收入可概括分為_＿。

A.鈔票收入與非鈔票收入?B.工作收入與理財收入?C.正職收入與兼職收入

D.薪資收入與紅利收入??16.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行應(yīng)當分派給可疑類貸款的經(jīng)濟資本為__億元。?A．6.７?B．20.0?Ｃ.1０．３

Ｄ．13.3

１７．貸款發(fā)放前，抵押人與銀行要以書面形式簽訂抵押協(xié)議。抵押協(xié)議涉及__。

A．被擔保的主債權(quán)種類、數(shù)額?B.債務(wù)人履行債務(wù)的期限?C.抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬

D．抵押擔保的范圍

E．當事人認為需要約定的其他事項??1８．下列關(guān)于依法清收的環(huán)節(jié)中，說法對的的是__。

A.公司法人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)局限性以清償所有債務(wù)或者明顯缺少清償能力的，依照法規(guī)清理債務(wù)

B．當債務(wù)人不能償還到期債務(wù)并且經(jīng)營虧損的趨勢無法逆轉(zhuǎn)時,應(yīng)當果斷申請對債務(wù)人實行強制執(zhí)行

C．采用常規(guī)清收的手段無效以后,要采用依法收貸的措施

D．人民法院審理案件,一般應(yīng)在備案之日起６個月內(nèi)作出判決

E．債權(quán)人請求債務(wù)人給付金錢和有價證券,假如債權(quán)人和債務(wù)人沒有其他債務(wù)糾紛的,可以向有管轄權(quán)的人民法院申請支付令

１９.__是指雙方約定在未來的某一擬定期間，按擬定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。?A.掉期合約

Ｂ．遠期合約?C．期貨合約?D.期權(quán)合約

2０.銀行從業(yè)人員在工作中應(yīng)當互相監(jiān)督,對同級別同時違反法律或內(nèi)部規(guī)章制度的行為可以采用＿_的方式。?Ａ．用電子郵件向全行所有員工披露

B．制止?C.向所在機構(gòu)報告?Ｄ.提醒

E．向司法機關(guān)報告

21．短期借款是指期限在一年或一年以下的借款，重要涉及_＿。?Ａ.發(fā)行普通金融債券?B.同業(yè)拆借

C.發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

D.證券回購協(xié)議?E.向中央銀行借款

2２.__是存款債權(quán)的法律憑證,也是存款協(xié)議的表現(xiàn)形式。?A.轉(zhuǎn)賬憑證?Ｂ．基本存款賬戶?C．進賬單?Ｄ．存單

E．匯款單??23.營運能力分析常用的比率重要有__。?A．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

Ｂ.固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

D．存貨周轉(zhuǎn)率

Ｅ．資產(chǎn)收益率和所有者權(quán)益收益率??２4.在下表中，（a)處可以填入__