管理研究方法2：數(shù)據(jù)分類與收集

管理研究方法主講人：毛新述數(shù)據(jù)分類數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析第二部分?jǐn)?shù)據(jù)對現(xiàn)象進(jìn)行計(jì)量的結(jié)果不是指單個(gè)的數(shù)字，而是由多個(gè)數(shù)據(jù)構(gòu)成的數(shù)據(jù)集不僅僅是指數(shù)字，它可以是數(shù)字的，也可以是文字的數(shù)據(jù)（data）2023/2/6數(shù)據(jù)的分類數(shù)據(jù)的分類按計(jì)量尺度定類數(shù)據(jù)定序數(shù)據(jù)定量數(shù)據(jù)按時(shí)間狀況截面數(shù)據(jù)混合數(shù)據(jù)按收集方法觀察數(shù)據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí)序數(shù)據(jù)定類數(shù)據(jù)/分類數(shù)據(jù)(categoricaldata)

只能歸于某一類別的非數(shù)字型數(shù)據(jù)對事物進(jìn)行分類的結(jié)果，數(shù)據(jù)表現(xiàn)為類別，用文字來表述例如，虧損和非虧損、國有和民營定序數(shù)據(jù)/順序數(shù)據(jù)(rankdata)

只能歸于某一有序類別的非數(shù)字型數(shù)據(jù)對事物類別順序的測度，數(shù)據(jù)表現(xiàn)為類別，用文字來表述例如，信息披露：優(yōu)秀、良好、合格、不合格等定量數(shù)據(jù)/數(shù)值型數(shù)據(jù)(metricdata)

按數(shù)字尺度測量的觀察值結(jié)果表現(xiàn)為具體的數(shù)值，對事物的精確測度例如：公司的資產(chǎn)、ROA定量數(shù)據(jù)可進(jìn)一步區(qū)分為定距數(shù)據(jù)和定比數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)按計(jì)量尺度分類定量數(shù)據(jù)定距數(shù)據(jù)，表現(xiàn)為數(shù)值，可進(jìn)行加、減運(yùn)算，如溫度定比數(shù)據(jù)，表現(xiàn)為數(shù)值，可進(jìn)行加、減、乘和除運(yùn)算，時(shí)間、重量和長度都是定比數(shù)據(jù)主要的區(qū)別定距數(shù)據(jù)中的“0”是人為給定的，不具有實(shí)際意義，比如溫度為0并不表示沒有溫度定比數(shù)據(jù)中的“0”是實(shí)際意義上的真實(shí)零點(diǎn)比如說，一個(gè)公司的ROA為0的含義是什么？數(shù)據(jù)按計(jì)量尺度分類1989年，美國通用汽車公司的銷售收入為127億美元，福特汽車公司為96.9億美元？如何基于不同的計(jì)量尺度來進(jìn)行描述定類數(shù)據(jù)定序數(shù)據(jù)定距數(shù)據(jù)定比數(shù)據(jù)示例1從某數(shù)據(jù)庫中調(diào)出的A公司的資產(chǎn)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)如下，則A公司的資產(chǎn)總計(jì)為多少？示例2貨幣資金應(yīng)收賬款存貨固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)100200300400.？按計(jì)量尺度區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)類型的意義1.不同的數(shù)據(jù)需要采用不同的統(tǒng)計(jì)方法來處理定類數(shù)據(jù)：計(jì)算頻數(shù)和頻率，列聯(lián)分析和卡方檢驗(yàn)定序數(shù)據(jù)：中位數(shù)和分位數(shù)，等級(jí)相關(guān)分析2.高層次計(jì)量尺度的數(shù)據(jù)可以很容易轉(zhuǎn)換為低層次計(jì)量尺度的數(shù)據(jù)比如根據(jù)ROA是否小于0，將上市公司劃分為2組等3.高層次計(jì)量尺度的數(shù)據(jù)包含更多的數(shù)學(xué)特性，所運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)方法越多。4.適用于低層次計(jì)量尺度數(shù)據(jù)的方法也使用高層次計(jì)量尺度的數(shù)據(jù)，反之則不能成立數(shù)據(jù)按計(jì)量尺度分類觀測數(shù)據(jù)(observationaldata)

通過調(diào)查或觀測而收集到的數(shù)據(jù)在沒有對事物人為控制的條件下而得到的有關(guān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)幾乎都是觀測數(shù)據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)(experimentaldata)

在試驗(yàn)中控制試驗(yàn)對象而收集到的數(shù)據(jù)比如，卡尼曼實(shí)驗(yàn)中對測試者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的數(shù)據(jù)等自然科學(xué)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)大多數(shù)都為試驗(yàn)數(shù)據(jù)，社會(huì)科學(xué)中的使用也逐步增多數(shù)據(jù)按收集方法分類截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)

在相同或近似相同的時(shí)間點(diǎn)上收集的數(shù)據(jù)描述現(xiàn)象在某一時(shí)刻的變化情況比如，2010年我國滬深兩市上市公司的凈利潤時(shí)間序列數(shù)據(jù)(timeseriesdata)在不同時(shí)間上收集到的數(shù)據(jù)描述現(xiàn)象隨時(shí)間變化的情況比如，1994-2003萬科的每股收益混合橫截面數(shù)據(jù)(pooledcross-sectionaldata)由不同期間的橫截面數(shù)據(jù)混合而成的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)按時(shí)間狀況分類橫截面數(shù)據(jù)(cross-section)橫截面數(shù)據(jù)的重要特征通常我們可以假定，它們是從樣本背后的總體通過隨機(jī)抽樣（randomsampling）而得到的。改變觀測值（observation）的排列順序，對分析不會(huì)有任何影響。WAGE1.dta中1976年526個(gè)工人的橫截面數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)(cross-section)橫截面數(shù)據(jù)(cross-section)股票代碼會(huì)計(jì)年度每股收益每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營現(xiàn)金流00000220030.38853.3681-1.059100087620030.39444.3807-0.148560083720030.40612.07780.297……………時(shí)間序列數(shù)據(jù)(timeseriesdata)時(shí)間序列數(shù)據(jù)是由一個(gè)或幾個(gè)變量不同時(shí)期的觀測值所構(gòu)成。如股票價(jià)格，GDP等。時(shí)間序列數(shù)據(jù)包括不同的數(shù)據(jù)頻率（datafrequency），最常見的頻率包括年、季、月、周、天、小時(shí)、分鐘等。

時(shí)間序列數(shù)據(jù)有一個(gè)關(guān)鍵的特征，觀測數(shù)據(jù)在時(shí)間上不獨(dú)立（時(shí)間相依）。同橫截面數(shù)據(jù)的排序不同，觀測值的順序在時(shí)間序列分析中則非常重要。時(shí)間序列數(shù)據(jù)(timeseriesdata)股票代碼會(huì)計(jì)年度每股收益滯后1期每股收益00000219940.7425.00000219950.51160.742500000219960.47210.511600000219970.4150.472100000219980.40750.41500000219990.420.407500000220000.47740.4200000220010.59230.477400000220020.60610.592300000220030.38850.6061…………混合橫截面數(shù)據(jù)（pooledcrosssectiondata）混合橫截面數(shù)據(jù)，由不同期間的橫截面數(shù)據(jù)混合而成的數(shù)據(jù)。混合橫截面數(shù)據(jù)既具有橫截面數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，又具有時(shí)間序列數(shù)據(jù)特點(diǎn)的數(shù)據(jù)?；旌蠙M截面數(shù)據(jù)的分析同橫截面數(shù)據(jù)的分析非常類似。然而，通?？梢詮幕旌蠙M截面數(shù)據(jù)中獲取更多的信息，即變量之間的關(guān)系如何隨時(shí)間的變化而變化。這對政策的效果的分析將非常有用?；旌蠙M截面數(shù)據(jù)存在兩種排列格式?；旌蠙M截面數(shù)據(jù)格式1會(huì)計(jì)年度股票代碼每股收益每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營現(xiàn)金流20020000020.60615.3580.204220020008760.38483.6360.465520030000020.38853.3681-1.059120030008760.39444.3807-0.148520036008370.40612.07780.297……………混合橫截面數(shù)據(jù)格式2代碼EPS2002EPS2003BV2002BV2003OCF2002OCF20030000020.60610.38855.3583.36810.2042-1.05910008760.38480.39443.6364.38070.4655-031140.40613.3282.07780.19890.297…………………混合橫截面數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)庫里調(diào)出來的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)最多的混合橫截面數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)1，如色諾芬、國泰安。也有少量的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)為混合橫截面數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)2，如巨靈。通常，對混合橫截面數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)1的處理更加方便。Stata中的reshape命令可以實(shí)現(xiàn)兩種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的自由轉(zhuǎn)換*打開reshape命令演示數(shù)據(jù)reshapewiderjqr,i(dmnd)j(m)reshapelongStata命令：reshape面板數(shù)據(jù)（paneldata）面板數(shù)據(jù)，也譯為縱列數(shù)據(jù)，是指由橫截面數(shù)據(jù)集中每個(gè)數(shù)據(jù)的一個(gè)時(shí)間序列組成。對100家上市公司連續(xù)收集10年的數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)有別于混合橫截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是，同一橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)單位（個(gè)人或公司等）都被跟蹤了一段特定的時(shí)期。和橫截面數(shù)據(jù)一樣，對面板數(shù)據(jù)中的橫截面的數(shù)據(jù)的排序無關(guān)緊要。面板數(shù)據(jù)(paneldata)股票代碼會(huì)計(jì)年度每股收益每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營現(xiàn)金流00000220020.60615.3580.204200000220030.38853.3681-1.059100087620020.38483.6360.465500087620030.39444.3807-0.148560083720020.31143.3280.198960083720030.40612.07780.297……………各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的評(píng)論1橫截面數(shù)據(jù)通常不能反映變量各期之間的相依性，通常只適合對靜態(tài)關(guān)系進(jìn)行模型化；時(shí)間序列數(shù)據(jù)可以對變量之間的動(dòng)態(tài)相依進(jìn)行模型化；面板數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)對靜態(tài)關(guān)系和動(dòng)態(tài)關(guān)系的模型化各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的評(píng)論2比如通過橫截面數(shù)據(jù)可以對盈余對市場回報(bào)的影響進(jìn)行模型化通過時(shí)間序列數(shù)據(jù)可以對股市發(fā)展對市場回報(bào)的影響進(jìn)行模型化通過面板數(shù)據(jù)可以同時(shí)對盈余和股市發(fā)展對產(chǎn)生的影響進(jìn)行模型化。數(shù)據(jù)取得的幾種方式一、通過數(shù)據(jù)庫獲得檔案數(shù)據(jù)（archivalstudy）二、通過調(diào)查問卷獲取數(shù)據(jù)三、通過實(shí)驗(yàn)法獲取數(shù)據(jù)四、通過模擬（simulation）獲取數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的取得常用的數(shù)據(jù)庫有哪些？美國CRSP、COMPUSTAT和I/B/E/S等數(shù)據(jù)庫中國國泰安數(shù)據(jù)庫（CSMAR）巨靈數(shù)據(jù)庫（genius）銳思數(shù)據(jù)庫（resset）聚源數(shù)據(jù)庫（Juyuan）萬德數(shù)據(jù)庫（wind）色諾芬數(shù)據(jù)庫（ccer）國際BloombergDatastream一、通過數(shù)據(jù)庫獲得檔案數(shù)據(jù)這種方法的優(yōu)勢在于可以通過設(shè)計(jì)各種問題，直接向被調(diào)查對象尋找答案Graham，Harvey和Rajgopal（2005）通過對美國401位財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行問卷調(diào)查，并對其中20位進(jìn)行深度訪談，以尋找影響盈余報(bào)告和自愿性披露的關(guān)鍵因素。問卷調(diào)查在我國實(shí)證會(huì)計(jì)研究中也得到了廣泛的應(yīng)用但一定程度上也被濫用問卷發(fā)放的隨意性，而不是通過科學(xué)的設(shè)計(jì)來隨機(jī)獲取樣本被調(diào)查者對研究有效性的影響非常大二、通過調(diào)查問卷獲取數(shù)據(jù)問卷構(gòu)建封面信指導(dǎo)語問題和答案問題按其形式分：開放式和封閉式問題按其內(nèi)容分：特征、行為和態(tài)度問卷設(shè)計(jì)要點(diǎn)簡明清楚設(shè)計(jì)問卷不能帶有傾向性不提有可能難以真實(shí)回答的問題不能把未經(jīng)確認(rèn)的事當(dāng)做前提假設(shè)問卷設(shè)計(jì)（1）量表總加量表區(qū)分兩類（同意、不同意），然后加總量化李克特表區(qū)分為兩類以上（非常同意、同意、不知道、不同意、非常不同意），然后加總量化語義差異量表兩端為一對意義相反的形容詞，中間分為7個(gè)等級(jí)7,6,5,4,3,2,1；或+3，+2，+1,0,-1，-2，-3問卷設(shè)計(jì)后的預(yù)回答問卷的回收率（>70%）專家調(diào)查問卷問卷設(shè)計(jì)（2）這種方法以經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理學(xué)、社會(huì)學(xué)等諸多學(xué)科的理論為基礎(chǔ)，調(diào)查參與人在實(shí)驗(yàn)控制的場景中如何對會(huì)計(jì)問題作出判斷、決策或采取行動(dòng)。它的優(yōu)勢在于可以操縱自變量的變化，觀察到這種變化對因變量的影響，從而更能得出因果關(guān)系的推論（羅煒，2005）。在實(shí)驗(yàn)中，通常需要將同意參加實(shí)驗(yàn)的對象隨機(jī)劃分處理組（treatmentgroup）和控制組（controlgroup），以觀察到外生變化對行為和結(jié)果的影響。三、通過實(shí)驗(yàn)法獲取數(shù)據(jù)三、通過實(shí)驗(yàn)法獲取數(shù)據(jù)邀請符合條件的對象參加是否同意參加？是否隨機(jī)分配從研究中刪除劃分為處理組劃分為控制組社會(huì)實(shí)驗(yàn)研究中的隨機(jī)分配程序這對理解統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法，以及一些統(tǒng)計(jì)量的屬性非常有幫助。Helpsimulate四、通過模擬（simulation）獲取數(shù)據(jù)總體和樣本什么是總體和樣本？什么時(shí)候需要抽樣？如何從總體中獲取樣本？參數(shù)和統(tǒng)計(jì)量與數(shù)據(jù)取得相關(guān)的概念總體(population)所研究的全部個(gè)體(數(shù)據(jù))的集合，其中的每一個(gè)元素也稱為個(gè)體分為有限總體和無限總體有限總體的范圍能夠明確確定，且元素的數(shù)目是有限的無限總體所包括的元素是無限的，不可數(shù)的樣本(sample)從總體中抽取的一部分元素的集合構(gòu)成樣本的元素的數(shù)目稱為樣本容量或樣本量(samplesize)總體和樣本2023/2/6總體與個(gè)體１.研究我國上市公司的業(yè)績變化

２.研究某上市公司的業(yè)績變化當(dāng)個(gè)體足夠大時(shí)，通常需要通過抽樣設(shè)計(jì)來抽取一定數(shù)量的個(gè)體作為樣本研究我國所有企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)問題？研究我國所有上市公司的資本結(jié)構(gòu)問題？什么時(shí)候需要抽樣？從總體中抽樣的基本步驟包括：界定研究總體，被抽樣的元素集合，如全部上市公司抽樣單位（samplingunit）與抽樣框（samplingflame）抽樣單位指抽樣階段中供抽樣的元素，例如先從全部上市公司的行業(yè)作為樣本，然后從該行業(yè)中企業(yè)中抽樣抽樣框是指從中抽取樣本的抽樣單位清單，如行業(yè)清單和企業(yè)清單確定樣本規(guī)模樣本所含個(gè)體數(shù)目通過不同的抽樣方法從總體中抽取樣本簡單隨機(jī)抽樣、分層隨機(jī)抽樣、整群抽樣、系統(tǒng)抽樣和多階段抽樣等如何從總體中獲取樣本？抽樣過程中總體包含的所有個(gè)體都具有同等的和獨(dú)立的機(jī)會(huì)被選中。是一種最簡單的獲取有代表性樣本的方法從全部學(xué)生中隨機(jī)抽取1名學(xué)生回答問題sample1,count從全部學(xué)生中隨機(jī)抽取2%的學(xué)生回答問題sample2類似地可以全部上市公司中隨機(jī)抽取一定的公司作為樣本簡單隨機(jī)抽樣（Simplerandomsampling）分層隨機(jī)抽樣過程分兩步，先將總體按其特征和研究要求分為不同的集合“層”，然后從每