金融股指期貨開戶測試題(卷)庫

金融股指期貨培訓資料單項選擇題1、某投資者欲在上證50股指期貨2月合約上買入開倉5手，卻誤買入3月合約，該風險屬于（B）A信用風險B操作風險C流動性風險D市場風險2、投資者參與金融期貨交易，應當遵循（0原則，不得以不符合適當性標準為由，拒絕承擔交易結(jié)果與履約責任。A買進看漲B風險共擔C買賣自負D賣出看跌3、除最后交易日外，中金所5年期、10年期國債期貨交易時間為交易日6）A9:15-15:13B9:15-11:30；13:00-15:15C9:15-15:30D9:15-11:30；13:00-15:304、自然人投資者申請開立金融期貨交易編碼，應當連續(xù)5個交易日每日日終保證金賬戶資金余額不低于人民幣（B）萬元A30B50C10D100參與金融期貨交易的投資者應當與（A）簽訂期貨經(jīng)紀合同。A期貨公司B商業(yè)銀行C期貨交易所D證券公司中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為（）A最后交易日后第七個交易日B最后交易日后第三個交易日C最后交易日后第一個交易日D最后交易日后第五個交易日以下不屬于交易的所規(guī)定的異常交易行為的是（）A日撤單次數(shù)過多B委托、授權(quán)給同一機構(gòu)或同一個人代為從事交易的客戶之間、大量或者多次進行互為對手方交易C以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣D同一客戶在多家期貨公司開戶（）不具備直接與中國金融期貨交易所進行結(jié)算的資格A全面結(jié)算會員B交易結(jié)算會員C交易會員D特別結(jié)算會員中金所5年期國債期貨交易采用（A）”名義標準債券”作為交易標的A中期B超長期C長期D短期中金所5年國債期貨的當日結(jié)算價為最后（）成交價格按照成交量的加權(quán)平均值A兩小時B一小時C一分鐘D半小時5、國債期貨投機、是通過買賣國債期貨合約，并從其價格變動中獲得（A）的交易行為A風險收益B平穩(wěn)收益C無風險收益口期望收益6、以下屬于影響股指期貨價格的宏觀經(jīng)濟因素是（C）A成交量BK線圖C居民物價消費指數(shù)D持倉量7、國債期貨合約進入交割月份后至最后交易日前，（B）A買方可以主動提出交割申請，交易所匹配雙方在規(guī)定時間完成交割B賣方可以主動提出交割申請，交易所匹配雙方在規(guī)定時間完成交割C買方可以主動提出交割申請，買賣雙方在規(guī)定時間自行商議完成交割D買方可以主動提出交割申請，買賣雙方在規(guī)定時間自行商議完成交割8、中金所發(fā)布的股指期貨合約的持倉量是其未平倉合約的（B）數(shù)量A當周B單邊C當天D雙邊9、開通金融期貨交易權(quán)限，（A）應通過金融期貨知識測試A自然人B證券公司C商業(yè)銀行D期貨公司10、中金所國債期貨合約可交割國債的種類是（D）A企業(yè)債和國債B憑證式國債C金融債和國債D記賬式國債11、某投資者欲在3個月后買入價值為1000萬元的股票組合，擔心3個月后股市上漲增加投資成本，可采用的策略是（C）A賣出套保B跨期套保C買入套保D期現(xiàn)套利12、投資者申請開通金融期貨交易權(quán)限，其保證金賬戶可用資金余額以（A）收取的保證金標準作為計算依據(jù)。A期貨公司B做市商C存管銀行D特殊單位客戶13、利用上證50和滬深300股指期貨進行價差交易，屬于（）A跨市場套利B期現(xiàn)套利C跨品種套利D套期保值14、股指期貨合約的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)（D）A全天的算術(shù)平均價B最后兩小時成交量的加權(quán)平均價C收盤價D最后兩小時的算數(shù)平均價判斷題1、從事股指期貨交易的客戶持倉超出交易所規(guī)定的持倉限額標準，且未能在下一交易日第一節(jié)結(jié)束前平倉的，交易所有權(quán)對其持倉實行強行平倉。J2、證券公司可以為從事期貨交易的客戶提供融資服務。義3、中金所5年期、10年期國債期貨自交割月份之前的一個交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定，對未通過國債托管賬戶審核客戶的交割月份合于持倉予以強行平倉。J4、影響國債期貨價格的主要因素是利率。J5、期貨交易中滿倉操作的風險很大。J6、國債期貨空頭持倉在期貨價格下跌時獲利。J7、期貨公司向客戶收取的保證金率不低于交易所規(guī)定的比率。J8、C4類客戶只能購買風險指數(shù)為R4類的產(chǎn)品。義9、上證50股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點人民幣100元。義單項選擇題.以下關(guān)于中金所10年期國債期貨合約投機客戶持倉限額的規(guī)定，正確的是（B）A隨著合約剩余期限的縮短，交易所會上調(diào)整持倉限額B隨著合約剩余期限的縮短，交易所會下調(diào)持倉限額C持倉限額不隨合約剩余期限改變而調(diào)整D對新上市合約不規(guī)定持倉限額.如果投資者預測股票指數(shù)后市將上漲而買進股指期貨合約，這種操作屬于（C）A空頭投機B跨期套利C多頭投機D期現(xiàn)套利.一般單位客戶申請開戶前連續(xù)五個交易日保證金賬戶可用資金余額不低于人名幣（A）萬元A50B10C100D30.國債期貨價格主要基于對（B）變動的預期A利率和匯率B利率C遠期匯率D即期匯率.以下情形中事宜進行期國債期貨多頭套期保值的是（A）A計劃三個月后買入國債B計劃，三個月后賣出國債C擔心未來國債價格下跌D持有國債期貨.投資者參與金融期貨交易應當遵循（）原則，不得以不符合適當性標準為由拒絕承擔交易結(jié)果與履約責任（A）A買賣自負B風險共擔C買進看漲D賣出看跌.某投資者以3500賣出開倉1手滬深三百指數(shù)期貨某合約，合約乘數(shù)為每點300元，當日該合約結(jié)算價為3560點，不考慮手續(xù)費，當日結(jié)算后該筆持倉浮動（B）A虧損15000元B虧損18000元C盈利15000元D虧損18000元.以下不屬于交易所規(guī)定的異常交易行為的是（C）A以自己為交易對象大量或者多次進行自買自付B日撤單次數(shù)過多C同一客戶在多家期貨公司開戶D托授權(quán)給同一機構(gòu)勾或者同一個人代為從事交易的客戶之間，大量或者多次進行互為對手方交易.中金所國債期貨交割流程中以一般模式進行交割的買方繳款日⑺）A第四交割日B第三交割日C第一交割日D第二交割日.國債期貨投機交易面臨的風險通常不包括（D）A市場風險B現(xiàn)金流風險C流動性風險D違約風險.股指期貨交易的對象是（B）A標的指數(shù)B股指期貨合約C標的指數(shù)股票組合D標的指數(shù)ETF份額.投資者申請開通金融期貨交易權(quán)限，期貨保證金中可用資金余額以（B）收取的保證金作為依據(jù)A存管銀行8期貨公司C做市商D特殊單位客戶.股指期貨是（A）規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風險的工具A套期保值B跨期套利C投機交易D期現(xiàn)套利.以下關(guān)于中金所國債期貨交割單位說法錯誤的是（C）A合約的交割單位為面值100萬元人名幣的國債B中國結(jié)算分公司和分公司托管的國債分別計算C每交割單位的國債可以來自不同國債托管機構(gòu)的不同國債D每交割單位的國債僅限于同一國債托管機構(gòu)的同一國債.中金所5年期國債期貨合約的當日結(jié)算價為最后成交價格按照成交量的加權(quán)平均值（A）A一小時B兩小時C一分鐘D半小時.開通金融期貨交易權(quán)限，（B）應通過金融期貨知識測試A商業(yè)銀行B自然人C期貨公司D證券公司.中金所五年期國債期貨合約的報價方式為（C）A千元凈價報價B收益率報價C百元凈價報價D指數(shù)點報價.以下影響股指期貨價格的主要因素是（C）A交易所增加新的股指期貨品種B交易所新合約掛牌C利率下降D交易所舊合約摘牌.目前金融期貨合約在（B）交易A商品交易所B中國金融期貨交易所C商品交易所D期貨交易所.若中證500指數(shù)期貨9月合約上一日的結(jié)算價為6000點，漲跌停板幅度為10%，則下一交易日的跌停板價格為（A）點A5400B5700c6600D6300判斷題.證券公司不得直接或者間接為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保。J.國債期貨交割時，賣方可選擇交易所規(guī)定的，可交割券進行交割。J.中金所5年期、10年期國債期貨交割的交券日，賣方客戶應當于國債登記存管機構(gòu)日終結(jié)算前將可交割國債存入其申報賬戶交易所劃轉(zhuǎn)成功后視為賣方完成交券。J.國債期貨投機是通過買賣國債期貨合約從期貨合約價格變動中賺取風險收益的交易行為。J.C1類投資者（含風險承受能力最低類別）可購買或接受R1風險等級的產(chǎn)品或服務。J.IH1707合約表示的是2017年7月到期的上證50股指期貨合約。J.中金所5年期、10年期國債期貨合約，最后交易日連續(xù)競價時間為9：15-11：30；13：00—15：15。義.股指期貨合約，最后交易日，如遇國家法定假日則以下一交易日為最后交易日。4.股指期貨市價指令未成交的部分自動撤銷。J.投資者可以通過中國期貨市場監(jiān)控中心查詢自己的期貨結(jié)算賬單。J單項選擇題1、國債期貨投機交易面臨的風險通常不包括（c）。A現(xiàn)金流風險B流動性風險C違約風險D市場風險2、目前，金融期貨合約在（c）交易。A、商品交易所B、商品交易所C、中國金融期貨交易所D、期貨交易所3、一下不屬于國債期貨合約主要條款的是（c）A、合約標的B、交易時間C、保證金存款銀行D、報價單位4、期貨公司收取投資者的保證金，一般會在交易所要求的保證金基礎上（c）。A、加收費用B、保持一致C、上浮一定比率D、下浮一定比率5、自然人投資者申請開立金融期貨交易編碼，應當連續(xù)5個交易日每日日終保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（c）萬元。A、30B、100C、50D、106、中金所10年期國債期貨的可交割券為（B）的記賬式附息國債。A、合約到期月份首日剩余期限為10年B、合約到期月份首日剩余期限為6.5-10.25年C、交易日剩余期限為6.5-10.25年D、交易日剩余期限為10年7、以下選項關(guān)于中金所5年期，10年期國債期貨國債托管賬戶的描述錯誤的是（A）A、參與交割的客戶應當事先自行向交易所申報國債托管賬戶8、客戶國債托管賬戶信息發(fā)生變更的，客戶應當及時通過會員向交易所申報C、同一客戶在不同會員處開戶的，應當分別申報國債托管賬戶D、參與交割的客戶應當事先通過會員向交易所申報國債托管賬戶8、投資者參與金融期貨交易，應當遵循6）原則，不得以不符合適當性標準為由，拒絕承擔交易結(jié)果與履約責任。A、賣出看跌B、買賣自負C、風險共擔D、買進看漲9、中金所5年期國債期貨的交割結(jié)算價為（A）。A、最后交易日全天成交量加權(quán)平均價B、最后交易日前一日結(jié)算價C、最后交易日收盤價D、最后交易日的開盤價10、證券公司收期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務，不提供下列（c）服務。A、提供期貨相關(guān)培訓B、提供期貨行情信息、交易設施C、幣J用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金D、協(xié)助辦理開戶手續(xù)11、關(guān)于中金所5年期、10年期國債期貨交割流程描述正確的是（A）。A、最后交易日進入交割的，以該合約所有賣方有效申報交割數(shù)量最大的國債作為基準國債B、均采用交易所認定的機構(gòu)指定的國債作為基準國債C、最后交易日前進入交割的，以交易所認定的機構(gòu)指定的國債作為基準國債D、最后交易日前申請交割的，以交易所認定的機構(gòu)指定的國債作為基準國債12、在極端行情下，金融期貨投資者面臨的虧損（A）。A、可能會超過初始投資本金B(yǎng)、不可能超過初始保證金C、不可能超過初始投資本金D、不可能超過再次追加的保證金13、（A）屬于普通投資者享有的特別保護。A信息告知、風險警示、適當i匹配B信息告知、風險共擔、適當性匹配C信息告知、風險警示、風險共擔D風險警示、適當性匹配、風險共擔14、以下不屬于交易所規(guī)定的異常交易行為的是（c）。慶、日頻繁進行回轉(zhuǎn)交易B、大量或者多次進行高買低賣交易C、進行跨期套利交易口、以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣15、中金所5年期國債期貨交易采用（A）”名義標準債券”作為交易標的A、中期B、長期C、短期D、中長期16、中國金融期貨交易所實行套期保值額度管理制度，客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應當首先向（）提交材料。A、中國金融期貨交易所8、客戶開戶的期貨公司C、中國證監(jiān)會D、中國期貨業(yè)協(xié)會17、開通金融期貨交易權(quán)限前、期貨公司應當向投資者充分揭示金融期貨的（D）。A、匯兌風險B、通脹風險C、利率風險D、交易風險18、期貨公司可以接受客戶6）發(fā)出的交易指令A、指令下達人B、資金調(diào)撥人C、結(jié)算單確認人D、開戶代理人19、某投資者買入開倉1手中證500指數(shù)期貨某合約，該合約乘數(shù)每點200元，當日該合約的結(jié)算價為3000點，假設保證金率為20%，則當日該筆持倉需保證金（120000）元。20、中金所國債期貨合約臨近交割月份時，（D）合約的交易保證金標準。A、交易所不會調(diào)整B、交易所將分時間段逐步降低C、交易所不會調(diào)整或會降低D、交易所將分時間段逐步提高判斷題21、和投機交易相比，股指期貨的套利交易具有高風險、高收益、高成本的特點。義22、通貨膨脹率并不會影響到國債期貨價格。義23、中金所5年期國債期貨合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。J24、中金所實行會員分級結(jié)算制度。J25、某日，央行宣布提高商業(yè)銀行一年期存貸款利率0.25個百分點，這對股指期貨市場是利多消息。義26、滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個交易日，遇國家法定假日順延。義27、國債期貨套期保值分為多頭套保和空頭套保。J28、經(jīng)營機構(gòu)應當將普通投資者按其風險承受能力至少劃分為5類，由低至高分別為C1（含風險承受能力最低級別），C2,C3,C4,C5類。J29、滬深300股指期貨某一合約的當日結(jié)算價為該合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。J30、IC16n合約表示的是2016年11月到期的滬深300股指期貨合約。義四單項選擇題1、金融期貨交易具有杠桿性。既放大盈利也放大虧損。是因為實行了（A）Ad^證金制度。B雙向交易制度。C當日無負債結(jié)算制度2、中金所上市的5年期國債期貨屬于（A）A中期國債期貨。B超長期國債期貨合約。C長期國債期貨。D短期國債期貨3、金融期貨投資者不得采用（A）下達交易指令。A全權(quán)委托期貨公司。B互聯(lián)網(wǎng)委托。C書面委托。D委托4、中金所五年期國債期貨合約的最后交易日為（。。A合約到期月份第三個周五。B合約到期月份第一個周五。C合約到期月份第二個周五。D合約到期月份第四個周五5、建立空頭持倉應該下達指令（B）。慶買入平倉。B賣出開倉。C賣出平倉?？谫I入開倉6、中期所五年期國債期貨合約票面利率為（A）。A3%B3.5%C4%D2.5%7、中金所五年期國債期貨合約的最小變動價位為（A）A0.005元B0.0015元C0.0012元D0.001元8、某交易日收盤后，某投資者持有1手滬深300指數(shù)期貨合約多單。該合約收盤價為3660點，結(jié)算價為3650點。不進行任何操作。該合約的收盤價為3600點。結(jié)算價為3610。解散后，該筆持倉的當日虧損為（C）A15000元B18000元C12000元9、金融期貨交易的杠桿性決定了收益可能成倍放大，損失也可能（C）。A成倍縮小8不變C成倍放大10、客戶在金融期貨交易中發(fā)生保證金不足。且未能按照經(jīng)紀合同中的約定，及時追加保證金，或者主動減倉。該客戶部分或全部持倉將被（B）。A協(xié)議平倉B強行平倉C強制減倉11、中金所五年期國債期貨合約交割方式為（A）。A實物交割B現(xiàn)金交割12、期貨公司應當在（C）向投資者揭示期貨交易風險。A投資者開戶后。B交易虧損時。C投資者開戶前13、在極端行情下，金融期貨投資者面臨的虧損（B）。A不可能超過投資本金。B可能會超過投資本金14、滬深300指數(shù)合約的合約標的是（A）。A滬深300指數(shù)。B成分指數(shù)。C上證綜合指數(shù)15、中金所五年期國債期貨合約對應的可交割國債是（C）。A其他三項都不對。B浮動利率國債。C固定利率國債。D固定或浮動利率國債16、中金所五年期國債期貨合約對應的可交割國債的剩余期限為（B）。A距離合約交割月首日剩余期限為3至6年。B距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年。C距離合約交割月首日剩余期限為5至8年。D距離合約交割月首日剩余期限為2到5年17、滬深300股指期貨交易中，單邊市是指某一合約收市前（A）分鐘出現(xiàn)，只有停板價格的買入（賣出）申報。沒有停板價格的賣出（買入）申報?；蛘咭挥匈u出（買入）申報就成交，但未打開停板價格的情形A5B1C1018、中金所5年期國債期貨的交易代碼為（C）AIEBIFCTFDTE19、中金所5年期國債期貨的面值為（B）元人民幣A150萬B100萬C120萬D200萬20、中金所5年期國債期貨的最低交易保證金為（C）A合約價值2.5%B合約價值1.5%C合約價值1%D合約價值2%判斷題21、中金所五年期國債期貨的可交割國債應為在合約到期月份首日剩余期限為4至5.25年的國債（J）22、滬深300股指期貨市價指令不需要申報買賣價格（J）23、中金所5年期國債期貨的最低交易保證金為4%（X）24、中金所5年期國債期貨交易標的為票面利率3.5%的中期國債（義）25、中金所5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣（J）26、滬深300股指期貨采用T+0交易制度（J）27、中國金融期貨交易所上市的滬深300股指期貨合約的標的是上證綜合指數(shù)（X）28、中金所五年期國債期貨合約的每日價格最大波動限制為±3%（X）29、滬深300股指期貨市價指令未成交部分自動轉(zhuǎn)化為限價指令（X）30、股指期貨某合約的價格與其所對應的標的指數(shù)走勢無關(guān)（X）五單項選擇題1、一般單位客戶申請開戶連續(xù)5個交易日保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（50）萬元。2、買進國債現(xiàn)貨，同時賣出國債期貨屬于（B）交易。A套期保值B期現(xiàn)套利C跨期套利D多頭投機3、投資者參與金融期貨交易，應當遵循（B）原則，不得以不符合適當性標準為由，拒絕承擔交易結(jié)果與履約責任。A賣出看跌B買賣自負C買進看漲D風險共擔4、以下關(guān)于中金所國債期貨交割單位說法錯誤的是（A）。A每交割單位的國債可以來自不同國債托管機構(gòu)的不同國債B中國結(jié)算分公司和分公司托管的國債分別計算C合約的交割單位為面值為一百萬元人民幣的國債D每交割單位的國債僅限于同一國債托管機構(gòu)托管的同一國債5、（C）屬于中金所規(guī)定的國債期貨交易指令。A最高價成交指令B平均價成交指令C市價指令D最低價成交指令6、通常情況下，貨幣供應量減少，國債期貨價格將（B）A無規(guī)律變化B下跌C上漲D不變7、股指期貨（D）是規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風險的工具。慶跨期套利B投機交易C期現(xiàn)套利D套期保值8、開通金融期貨交易權(quán)限前，期貨公司應當向投資者充分揭示金融期貨的（A）。A交易風險B利率風險C匯兌風險D通脹風險9、某滬深300指數(shù)期貨合約1手的價值為120萬元，合約乘數(shù)為每點300元，則該合約的成交價為（4000）點。10、（A）屬于普通投資者享有的特別保護。A信息告知、風險警示、適當性匹配B信息告知、風險共擔、適當性匹配C信息告知、風險警示、風險共擔D風險警示、適當性匹配、風險共擔11、中金所國債期貨結(jié)算，按照當日（結(jié)算價）對結(jié)算會員所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用進行清算。12、以下關(guān)于股指期貨合約，說法錯誤的是（A）。A交割日為最后交易日的下一交易日B交割日為合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延C交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易D交割日與最后