2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我檢測(cè)試卷B卷附答案

2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我檢測(cè)試卷B卷附答案單選題（共50題）1、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級(jí)類貸款【答案】D2、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A3、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C4、某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000萬元，存貨合計(jì)2000萬元，則該公司的速動(dòng)比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A5、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量【答案】C6、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。A.數(shù)據(jù)的時(shí)效B.數(shù)據(jù)的流程C.數(shù)據(jù)的難度D.數(shù)據(jù)的來源【答案】C7、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B8、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C9、市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A10、國(guó)際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C11、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于外部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起【答案】B12、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C13、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。A.識(shí)別B.計(jì)量C.監(jiān)測(cè)D.控制【答案】D14、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序【答案】C15、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C16、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D17、假設(shè)購(gòu)買某種彩票中獎(jiǎng)概率為0.5%,若中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為10000元，若不中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為0，不考慮購(gòu)買彩票成本的條件下，則購(gòu)買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D18、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程說法，正確的是（）。A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響D.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)兇素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估可能性和影響【答案】A19、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對(duì)的市場(chǎng)條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A20、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B21、目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B22、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國(guó)際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會(huì)B.世界銀行C.國(guó)出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會(huì)【答案】A23、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C24、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B25、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C26、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()。A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】C27、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C28、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B29、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C30、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B31、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B32、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B33、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景B.壓力測(cè)試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制【答案】B34、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C35、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】A36、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.經(jīng)濟(jì)資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C37、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營(yíng)利性D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】C38、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B39、績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵(lì)性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A40、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C41、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A42、初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B43、行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】D44、下列關(guān)于表外流動(dòng)性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復(fù)雜B.可產(chǎn)生流動(dòng)性C.可消耗流動(dòng)性D.確定性強(qiáng)【答案】D45、假設(shè)某交易日M股票的收盤價(jià)格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價(jià)是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D46、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。A.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購(gòu)失敗【答案】B47、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A48、償債比例指標(biāo)衡量一國(guó)短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B49、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。A.前臺(tái)交易B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C.評(píng)級(jí)授信D.后臺(tái)結(jié)算清算【答案】C50、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序【答案】C多選題（共20題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估的要素有（）。A.全面及時(shí)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督D.全面的審計(jì)與內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺⒋胧┖鸵?guī)定【答案】ABCD2、對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權(quán)益B.表內(nèi)C.表外D.資產(chǎn)E.負(fù)債【答案】D3、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計(jì)算過程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC4、模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋ǎ?。A.驗(yàn)證可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同等級(jí)違約頻率的準(zhǔn)確性B.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對(duì)問題提出改進(jìn)C.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段D.驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境E.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段【答案】C5、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC6、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動(dòng)性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場(chǎng)約束【答案】ABCD7、下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有()。A.信貸資產(chǎn)證券化B.實(shí)體資產(chǎn)證券化C.土地資產(chǎn)證券化D.證券資產(chǎn)證券化E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化【答案】ABD8、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面E.對(duì)任一級(jí)別的債務(wù)人.銀行可以使用違約概率預(yù)測(cè)模型得到的每個(gè)債務(wù)人違約概率的簡(jiǎn)單平均值作為該級(jí)別的違約概率【答案】BD9、一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出，在此國(guó)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC10、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）。A.區(qū)域準(zhǔn)入B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入【答案】BCD11、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補(bǔ)償余額B.貸款發(fā)放的相關(guān)費(fèi)用C.貸款的到期期限D(zhuǎn).借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平E.銀行的資金成本【答案】BCD12、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（）。A.NSFR指標(biāo)是短期流動(dòng)性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D.NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E.NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%【答案】CD13、保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用，這些作用包括（）。A.增進(jìn)市場(chǎng)信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售D.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)E.規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD14、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易B.即期匯率交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任E.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境【答案】CD15、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(?)。A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)C.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD16、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管