2023年銀行從業(yè)之風(fēng)險(xiǎn)管理題庫

第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)一、單項(xiàng)選擇題

１.大量存款人的擠兌行為也許會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（)危機(jī)。

Ａ．流動性B.操作C.法律Ｄ．戰(zhàn)略?2.下列說法錯誤的是（）。?A.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融／資本市場，以減少所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C．操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)中,利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

3．20世紀(jì)６0年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（)。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段?4.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,(）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的賺錢水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的賺錢水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平?5.()是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn),通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖Ｃ．自我對沖Ｄ.市場對沖?6.對于商業(yè)銀行來說,市場風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是()。?A．利率風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.股票風(fēng)險(xiǎn)C．商品風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)?7.某交易部門持有三種資產(chǎn),占總資產(chǎn)的比例分別為２0％、40%、4０%，三種資產(chǎn)相應(yīng)的比例收益率分別為8％、１0%、1２%,則該部門總的資產(chǎn)比例收益率是(）。20％*８％+40%*1０%＋40%*１２%＝10．4%

A.10%Ｂ.１0.4％C．9．5%D.3.5%?8.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)的年比例收益率分別為30％、２5％、15％。則小陳的投資組合年比例收益率是()。A.25.0％Ｂ.20.0％Ｃ.21.0％D.２2．０％期初資產(chǎn)=２+5＋4=１0萬元

期末資產(chǎn)=2*1.3+4*１．2５＋4*１.15=12.2比例收益率＝(１2.2-10）/1０＝22%?9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法,對的的是()。?Ａ.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對個人而言,不針對公司B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了協(xié)議資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

Ｃ.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性Ｄ．信用風(fēng)險(xiǎn)的觀測數(shù)據(jù)多，且容易獲得

10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是(）。

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段?B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段?D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段?11．對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用的計(jì)算方法不涉及（)。

Ａ.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法Ｃ.內(nèi)部模型法Ｄ.高級計(jì)量法

１2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RＡROC)的計(jì)算公式是（)。?A.RAROC＝(稅后凈利潤-預(yù)期損失)／非預(yù)期損失Ｂ.ＲARＯＣ=(稅后凈利潤-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失?C.RＡROC＝(非預(yù)期損失－預(yù)期損失)／稅后凈利潤D.RARＯＣ=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/稅后凈利潤?13.下列關(guān)于資本的說法，對的的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就足賬面資本B．會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本?C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本?14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法,對的的是（)。

A.對于由互相獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合,只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過度散化的投資完全消除?B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移出某一業(yè)務(wù)或市場

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

15.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法.對的的是（）。?A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn)?C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失Ｄ．國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的,它超過了債務(wù)人的控制范圍

16.下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不對的的是（）。?A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的因素單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)?Ｂ．流動性風(fēng)險(xiǎn)涉及資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資而導(dǎo)致?lián)p失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D．大量存款人的擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)

１7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法,對的的是（）。?A.對大多數(shù)銀行來說,存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B．信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中?C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約導(dǎo)致的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值,因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)?D.從投資組合角度出發(fā),交易對手的信用級別下降也許會給投資組合帶來損失?18．下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失的說法,不對的的是（）。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失B.商業(yè)銀行通常采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸取預(yù)期損失C．商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失?D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的劫難性損失，應(yīng)當(dāng)采用事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范二、多項(xiàng)選擇題?１.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法,對的的有（）。?Ａ.風(fēng)險(xiǎn)對沖只可以管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖?C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的,不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種悲觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略,不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

２.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有(）。

A.權(quán)益資本B.公開儲備C.重估儲備Ｄ.普通貸款儲備E.混合型債務(wù)工具

3．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)重要體現(xiàn)在（)。?Ａ.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目的不能準(zhǔn)時(shí)實(shí)現(xiàn)Ｃ．為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷?D.為實(shí)現(xiàn)目的所需要的資源匱乏Ｅ.整個戰(zhàn)略實(shí)行過程的質(zhì)量難以保證?4.信用風(fēng)險(xiǎn)的重要形式涉及(）。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)Ｅ．國家風(fēng)險(xiǎn)

5.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中涉及（）。?A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)Ｅ．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?6.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法,不對的的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說,貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

C．信用風(fēng)險(xiǎn)涉及違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等重要形式Ｄ．交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)Ｅ.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類?7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段,說法對的的是（）。?A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理重要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性?Ｂ.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的積極負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債?Ｃ．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目的互相替換和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制?D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理E.以上選項(xiàng)都對的?8.國家風(fēng)險(xiǎn)可分為()。

Ａ.政治風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.社會風(fēng)險(xiǎn)D．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)

９.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有(）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.股票風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)D．匯率風(fēng)險(xiǎn)E.商品風(fēng)險(xiǎn)

１0．下列關(guān)于資本作用的說法,對的的有（）。?A.資本為商業(yè)銀行提供融資Ｂ.吸取和消化損失C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)?D.維持市場信心Ｅ.為商業(yè)銀行管理,特別是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最主線的驅(qū)動力

11.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中涉及（）。

Ａ.聘用員工做法和工作場合安全性B．業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈Ｃ．客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實(shí)物資產(chǎn)損壞Ｅ.外部欺詐?１２.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要策略涉及()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)對沖C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)隱藏E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償三、判斷題

1.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（)

2.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8％。()?3.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于１，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有減少風(fēng)險(xiǎn)的作用。（)

4.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。（)?5．信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對手未能履行協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（)?６.商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是由于它可認(rèn)為商業(yè)銀行帶來額外收益。(）?7.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(）?8.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超過了債權(quán)人的控制范圍。（)答案部分一、單項(xiàng)選擇題AADDDAＢＤBDCACBAＡDC二、多項(xiàng)選擇題BCDＥ，AB，ACDＥ，AＤ，BCDE,AＢＤ，ＡＣD，ＡCD，ABＤE,ABDE,AＢＣDE,ABＣE三、判斷題：錯

錯

對

對

錯

錯

錯

對

第二章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)一、單項(xiàng)選擇題

１．商業(yè)銀行辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（)。?A．失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.情景分析法?2.(）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。?Ａ.商業(yè)銀行內(nèi)部控制Ｂ.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

3.商業(yè)銀行公司治理的核心是(）。?A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分派體系C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下,保證股東利益最大化?D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督?4.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（)。

A.公司治理應(yīng)可以激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目的?Ｂ．良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，假如存在明顯疏漏,則會導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)?C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

5.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的規(guī)定,以下不屬于該規(guī)定的是()。

Ａ．完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)?Ｃ.董事會應(yīng)保證薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目的和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致Ｄ.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度?６.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（)。

A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范?Ｃ．事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正?7.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的重要原則，下列說法對的的是（）。?A．商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之"的規(guī)定B.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

C.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與?Ｄ.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性,除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

８.風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是(）。

Ａ．管理戰(zhàn)略B.管理制度Ｃ.風(fēng)險(xiǎn)管理理念D.內(nèi)部控制

９.關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念,下列說法不對的的是（)。

Ａ．風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是消除風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力,是發(fā)明資本增值和股東回報(bào)的重要手段

C．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納人商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度?１0.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不對的的是(）。

A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實(shí)現(xiàn)途徑B.實(shí)現(xiàn)途徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目的C．戰(zhàn)略目的可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目的和重要發(fā)展指標(biāo)等?D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目的雖然存在一些共性,但各不相同

1１.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管形決策機(jī)構(gòu)是(）。?A.股東大會Ｂ.董事會C.高層管理者D．監(jiān)事會?1２.()負(fù)責(zé)建立辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。?Ａ.董事會B．監(jiān)事會C．股東大會D．高級管理層

13.（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

A．外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.內(nèi)部審計(jì)部門C.法律/合規(guī)部門D．財(cái)務(wù)控制部門

1４.內(nèi)部審計(jì)的重要內(nèi)容不涉及()。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)控程序的合用性和有效性Ｂ.內(nèi)部控制的健全性和有效性?C.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管規(guī)定D.會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性?１5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，對的的是（）。?A.必須具有高度獨(dú)立性B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)行?16.風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本規(guī)定是（)。?Ａ．迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.適時(shí)、準(zhǔn)確地辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)C．準(zhǔn)確、具體地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D.適時(shí)、完整地監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)?17.（)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。?A.辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單C.感知風(fēng)險(xiǎn)D.分析風(fēng)險(xiǎn)

１8.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是（)。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)控制Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

1９．現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采用（)的方法，及時(shí)捕獲市場價(jià)格／價(jià)值的變化。?A.每月參照市場定價(jià)B.每日參照市場定價(jià)C．每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D.每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)?20.(）是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個相對簡樸的風(fēng)險(xiǎn)因素,從中辨認(rèn)也許導(dǎo)致嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。?A．專家調(diào)查列舉法B.分解分析法Ｃ.制作風(fēng)險(xiǎn)清單法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法?21.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過減少()規(guī)定。鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。?A.監(jiān)管資本,高級風(fēng)險(xiǎn)量化B．經(jīng)濟(jì)資本,高級風(fēng)險(xiǎn)量化Ｃ．會計(jì)資本,風(fēng)險(xiǎn)定性分析D.注冊資本,風(fēng)險(xiǎn)定性分析二、多項(xiàng)選擇題?1.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的重要原則涉及(）。

A.獨(dú)立B．審慎C.高效D.客觀E.全面?2.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，一般由(）層次組成。?Ａ.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略B．風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識D．風(fēng)險(xiǎn)管理制度E.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃?3．下列關(guān)于董事會的說法，對的的有（)。

A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)決策機(jī)構(gòu)

C．董事會一般通過列席會議、調(diào)閱文獻(xiàn)、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式對商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督和測評

D．董事會通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則

E.董事會的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石

4.監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式涉及()。

A.檢查與調(diào)研Ｂ．調(diào)閱文獻(xiàn)C.訪談座談Ｄ．列席會議E．監(jiān)督測評?5．法律／合規(guī)部門重要承擔(dān)的職責(zé)有（)。?A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.協(xié)助制定法律／合規(guī)政策C.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管規(guī)定

D.開展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項(xiàng)目E．關(guān)注、準(zhǔn)確理解法律/合規(guī)/監(jiān)管規(guī)定及最新發(fā)展≯為高級管理層提供建議

６．除了常見的制作風(fēng)險(xiǎn)清單這種最基本、最常用的方法,常用的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)方法尚有（）。A.德爾菲法B.直線趨勢法Ｃ．分解分析法Ｄ.失誤樹分析法E.財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容涉及（）。?A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢C.監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢

D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果E．調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額?8．商業(yè)銀行內(nèi)部控制涉及的重要要素有()。?A．內(nèi)部控制環(huán)境B．內(nèi)部控制措施C.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評估D.信息交流與反饋E.監(jiān)督、評價(jià)與糾正

9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的重要職責(zé)有(）。?A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

D．協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況,為管理決策提供輔助作用三、判斷題?1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度是銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心,也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。（)

2.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。?３.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈,指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何到達(dá)目的地。()

4.銀行董事會通常設(shè)立最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會,負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。（）

5．商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。（）?6.監(jiān)事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管彤決策機(jī)構(gòu),承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，保證商業(yè)銀行有效辨認(rèn)、計(jì)算、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。（)?7.商業(yè)銀行財(cái)務(wù)控制部門可以從風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測和控制四個重要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和效果,發(fā)現(xiàn)／報(bào)告潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對方案，并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的貫徹情況。（）?８.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)不定期對風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充足性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)。（)?9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。()

10．外部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。（）

１１.組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的_致應(yīng)用,是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。（)

12.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”,必須設(shè)立嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn),保證系統(tǒng)可以長期、不間斷地運(yùn)營。（)答案部分一、單項(xiàng)選擇題：CBＡＢCＤCＣＡBBＤDＣABCCBBＡ二、多項(xiàng)選擇題：ＡBＥ,BＣD,ＡBD，ABＣＤＥ,ABＣDE,ＣＤE,BCＤ,ABCＤE,ABCDE三、判斷題：錯

錯

對對

錯

錯

錯

錯

錯

錯

錯

對

第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題

?1.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為(）。?A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶Ｃ.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶Ｄ.公司類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶?2.資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（)。?A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／２]×１00%B．資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入—銷售成本)／銷售收入]×10０%?C.資產(chǎn)凈利率＝(凈利潤／平均總資產(chǎn)）×100％D.資產(chǎn)凈利率＝(凈利潤／銷售收入)×１00%

3.某公司２02３年銷售收入為l億元,銷售成本為80０0萬元。２023年期初存貨為450萬元,202３年期末存貨為５50萬元,則該公司2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(）天。

A.13．0Ｂ．1５．０Ｃ．19．8D．２2.５?4.假定某公司20２3年的銷售成本為5０萬元，銷售收入為100萬元,年初資產(chǎn)總額為１70萬元，年終資產(chǎn)總額為１90萬元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(）。?A．４7％Ｂ．56%Ｃ.６3％D.７9％?5.假定某公司20２3年的稅后收益為5０萬元,支出的利息費(fèi)用為２0萬元,其所得稅稅率為３5%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為ｌ80萬元,則其資產(chǎn)回報(bào)率（ＲＯA)約為（)。?A．３3％B.3５％C.37%D.4１％?6．某公司2023年末流動資產(chǎn)合計(jì)2023萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款4００萬元，流動負(fù)債合計(jì)160０萬元，則該公司20２３年速動比率為（）。?A．0.79B.０.94C.１．45D.1．８6

7.在鈔票流量的分析中,一方面分析的是(）。

A.融資活動的鈔票流B.投資活動的鈔票流Ｃ.經(jīng)營性鈔票流D.消費(fèi)活動的鈔票流?8.在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（)。?Ａ.保證人的關(guān)聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)模?９.下列擔(dān)保形式重要用于保管協(xié)議、運(yùn)送協(xié)議。加工承攬協(xié)議等主協(xié)議的是（）。

A.保證Ｂ.抵押C.質(zhì)押D．留置?10.下列關(guān)于留置的說法,不對的的是（)。

Ａ.留置這一擔(dān)保形式重要應(yīng)用于保管協(xié)議、運(yùn)送協(xié)議等主協(xié)議?B.留置擔(dān)保的范圍涉及主債權(quán)及利息、違約金、損害補(bǔ)償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

Ｃ.留置的債權(quán)人按照協(xié)議約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照協(xié)議約定的期限履行債務(wù)的,債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償?D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式?11.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

Ａ.控股股東B.高級管理層C.關(guān)聯(lián)方D.董事會成員

12.（)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

Ａ.信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?13.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級,第二維是(）。

A.債務(wù)人評級Ｂ.債項(xiàng)評級Ｃ.不良貸款評級Ｄ．貸款評級?1４.客戶信用評級中,違約概率的估計(jì)涉及哪兩個層面?（)

Ａ．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率?C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

１5．客戶信用評級的發(fā)展過程是（)。

A.違約概率模型—專家判斷法—信用評分法Ｂ.信用風(fēng)險(xiǎn)模型—專家判斷法—違約概率模型C.專家判斷法—信用評分法—違約概率模型D.專家判斷法—違約概率模型—信用評分法?16.信用評分模型的關(guān)鍵在于（)。?A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用Ｂ.借款人特性變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集?C.借款人特性變量的選擇和各自權(quán)重的擬定D．單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的擬定

17.下列關(guān)于信用評分模型的說法，不對的的是(）。

Ａ.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

Ｃ.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

Ｄ.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢,信用評分模型使用的回歸方程中各特性變量的權(quán)重在一定期間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映公司信用狀況的變化

1８.某公司２０23年稅前凈利潤為8０00萬元人民幣,利息費(fèi)用為４００0萬元人民幣,則該公司的利息保障倍數(shù)為(）。

A.1B．2C.3Ｄ.4

１９.在客戶信用評級中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和公司前景因素等構(gòu)成,針對公司信用分析的專家系統(tǒng)是()。?Ａ．5Cｓ系統(tǒng)B.5Ｐs系統(tǒng)C.CAＭEL分析系統(tǒng)D．５Rs系統(tǒng)

20.下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。

Ａ.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D．產(chǎn)品類別?21.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于()。

A．項(xiàng)目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

22.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下,下列說法錯誤的是(）。?A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

Ｃ.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高?２3.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率,通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款。從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為０.17％、0.60%、0.60％,則3年的累計(jì)死亡率為（）。?A.0.17%B．0．77％C.1．３６％D.2.32％

2４．下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法,不對的的是()。

Ａ.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法:標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大重要風(fēng)險(xiǎn)來源

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

２5.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法,不對的的是（）。

Ａ．可以分為初級法和高級法兩種?B．初級法規(guī)定商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值?C．高級法規(guī)定商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露,自行估計(jì)違約概率,違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

26．在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中,藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。

Ａ.定性分析法B.定量分析法Ｃ．定性和定量相結(jié)合的分析法Ｄ.層次分析法?２7.在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。?A.最高債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力Ｃ．平均債務(wù)承受能力D.長期債務(wù)承受能力?28.某公司２０2３年銷售收入１O(jiān)億元人民幣，銷售凈利率為14%，2023年初所有者權(quán)益為3９億元人民幣,2０23年末所有者權(quán)益為45億元人民幣,則該公司2023年凈資產(chǎn)收益率為(）。?Ａ.3．00％Ｂ.3．１1%C.3．3３%D.3．58％?29.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中,其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型的一系列參數(shù)值。?A.CreditMetfiCs模型B.CrｅdiｔPｏnｆolioView模型C.CｒeｄitRisk+模型D.CredｉtMｏnｉtor模型

30.某銀行202３年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為１100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%。則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A.８80B．13７5C．１１00D.1000

３1．某公司2０２3年凈利潤為0.5億元人民幣，20２3年末總資產(chǎn)為１0億元人民幣.2０２3年末總資產(chǎn)為l5億元人民幣,該公司2023年的總資產(chǎn)收益率為（）。?A.5.00%B.４．00％C．3.33%D.3.０0％?３2.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為２00億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元.預(yù)期損失為４億元。則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。

A．1．3３%B.1．74%C.2．00%D.3.08％?３３.下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法,不對的的是(）。

A.是一種定性分析的方法B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析?C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析Ｄ．要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

3４.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法,對的的是(）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程Ｂ.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不涉及對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的辨認(rèn)、分析?C．當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后解決,比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對減少風(fēng)險(xiǎn)損失的奉獻(xiàn)高

D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

3５．某銀行2023年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2023年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為60０億元，期初次級類貸款期間因回收減少了2００億元。則次級類貸款遷徙率為(）。

A.20．0％B．6０．0%C.７5.０%D.１0０．0％二、多項(xiàng)選擇題?1.商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和分析的時(shí)候，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容涉及()。

Ａ.客戶的類型Ｂ．公司基本經(jīng)營情況Ｃ.公司員工的數(shù)量D．法人的信用狀況E.公司的資產(chǎn)規(guī)模

2.對中長期客戶授信,需要了解下列哪些情況?（)?A.客戶預(yù)計(jì)資金來源以及使用情況B.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況C．損益情況Ｄ．項(xiàng)目建設(shè)情況Ｅ.運(yùn)營計(jì)劃?3.商業(yè)銀行對客戶的財(cái)務(wù)分析重要涉及（)。

A．公司經(jīng)營成果B.財(cái)務(wù)狀況C.主管財(cái)務(wù)的工作人員能否勝任Ｄ.鈔票流量情況E.公司治理結(jié)構(gòu)是否完善?４.根據(jù)國際最佳實(shí)踐,財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重辨認(rèn)和評價(jià)()。?A．財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B.領(lǐng)導(dǎo)后備力量C.經(jīng)營管理狀況D.資產(chǎn)管理狀況Ｅ．負(fù)債管理狀況?５．對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，公司財(cái)務(wù)比率分析重要涉及(）。

A.鈔票流量分析B.賺錢能力比率分析C．效率比率分析Ｄ．杠桿比率分析E．流動比率分析

６.考察和分析公司的非財(cái)務(wù)因素,重要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷?()?A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.管理層風(fēng)險(xiǎn)C.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境Ｅ．社會和自然風(fēng)險(xiǎn)?7.公司行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的重要內(nèi)容涉及()。

Ａ.公司的管理政策B.行業(yè)的特性和定位C.行業(yè)的依賴性分析D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素E.公司的戰(zhàn)略?8．保證涉及（)。?A.法律責(zé)任保證B．連帶責(zé)任保證Ｃ．完全責(zé)任保證D.一般責(zé)任保證E.雇主責(zé)任保證

9．集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特性涉及（)。?A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁Ｂ．連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真是財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和貸后管理難度大

1０.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，公司集團(tuán)可以分為(）。?Ａ.股份合作化公司集團(tuán)B.縱向一體化公司集團(tuán)C.橫向一體化公司集團(tuán)D.有限責(zé)任公司集團(tuán)E．綜合公司集團(tuán)?11．商業(yè)銀行在對公司集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中,判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有(）。

A．易貨交易Ｂ.發(fā)生解決方式異常的交易Ｃ.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用?D.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保E.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

12．個人零售貸款涉及（）。?Ａ.汽車消費(fèi)貸款Ｂ.信用卡消費(fèi)貸款C.助學(xué)貸款D.助業(yè)貸款Ｅ．留學(xué)貸款

13.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不對的的有（）。

A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡樸相加?C．風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于減少商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)D.貸款資產(chǎn)可以過于集中?E.商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素也許導(dǎo)致的影響?14.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型涉及()。

A．CredｉtMetrics模型B.ＺEＴA模型Ｃ.CreditRisk＋模型D．MＰ模型E.CｒｅditPortｆolioView模型?15.下列哪項(xiàng)屬于公司信用分析的5Cｓ系統(tǒng)的分析范圍()。?Ａ.借款人的個人品德B．公司的資本金C.借款人未來鈔票流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價(jià)值E.借款的利率水平?１６.國家風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)中的比例指標(biāo)涉及（)。?Ａ.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比B．償債比例C.應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比D.國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比E.國際收支逆差與國際儲備之比

1７.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化限度的指標(biāo)涉及（)。?A.資本充足率B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度C.正常貸款遷徙率D.不良貸款遷徙率E.成本收入比?1８.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)涉及(）。

A．不良資產(chǎn)率Ｂ.不良貸款撥備覆蓋率Ｃ.預(yù)期損失率Ｄ.貸款損失準(zhǔn)備率E.單一客戶授信集中度?１９．組合層面的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)應(yīng)當(dāng)關(guān)注（)。?Ａ．銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)B.銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè)Ｃ.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善E．宏觀經(jīng)濟(jì)因素

2０.常用的信用衍生產(chǎn)品涉及(）。?A.總收益互換Ｂ.信用違約互換C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)Ｅ.信用貸款?2１.下列關(guān)于信用價(jià)差的說法,對的的有()。

Ａ.以無風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差=貸款的收益率-相應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率B.信用價(jià)差增長表白貸款信用狀況惡化

Ｃ.信用價(jià)差減少表白貸款信用狀況惡化D.信用價(jià)差增長表白貸款信用狀況改善Ｅ.信用價(jià)差減少表白貸款信用狀況改善

２2.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)涉及（）。

A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品B.進(jìn)入重組流程的因素C．是否值得重組,重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用Ｅ．對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估?2３.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法,不對的的有()。

A.壓力測試必須具故意義且足夠?qū)徤鳎?進(jìn)行壓力測試的目的是規(guī)定商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

Ｃ.在評估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D.除了一般的壓力測試,商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試?Ｅ.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的規(guī)定三、判斷題

1.違約概率與違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。(）

2．使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都可以直接估計(jì)出客戶的違約概率。（）

3.CreditMonitor模型認(rèn)為，公司向銀行借款相稱于持有一個基于公司資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。（)?４.RiskCalc模型的核心是通過嚴(yán)格的環(huán)節(jié)從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量,通過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Proｂｉt回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約頻率。（)

５.壓力測試只能評估商業(yè)銀行在賺錢性方面承受壓力的能力。(）?6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和橙色預(yù)警法。()?７.貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。()

8.一個債務(wù)人只能擁有一個債項(xiàng)評級。（）?9.商業(yè)銀行對公司信用分析的5Cs系統(tǒng)是指:品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。（）

10.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0．03%中的較高者。（）

1１.CrｅdｉｔMoniｔoｒ模型認(rèn)為，公司向銀行借款相稱于持有一個基于公司資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。（）答案部分一、單選題：ＢＡ7．CCDCCBBACCCＣBBＡB24.ＣDBACBABBAD?3:D，根據(jù)存貨天數(shù)的計(jì)算公式,分兩步計(jì)算:①存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/[(期初存貨＋期末存貨)/2］=800０／[(450+550）／2]＝16.０;②存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=３60／16=22.5(天）。參見教材P57表３—1

4：Ｂ,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）／2]=1０0／［（１70+１９0)／2］≈5６％。參見教材Ｐ57表3—1

5：B，資產(chǎn)回報(bào)率(RＯＡ）=[稅后損益＋利息費(fèi)用×(１-稅率）]/平均資產(chǎn)總額=[５0+2０×（1—３5％）]/1８0=３5％。參見教材P５7表3—１?6:B,根據(jù)速動比率的計(jì)算公式，可得:速動比率=（流動資產(chǎn)－存貨)／流動負(fù)債合計(jì)=（２023—5０0）/1600＝0.9４。參見教材Ｐ5８?2３:C，CMR3=１-SR1*SR2*SR３，ＳR1＝１－０.17%=0．９983,ＳＲ2=１-0.60%=0．99４,ＳR3=1-０.6０%=0.9９4,所以CMR3=1-0.9983*0．９94*0.994=1.36%。?３5:C,次級類貸款遷徙率=600/(1000－200）*10０%=75%。

二、多項(xiàng)選擇:ＡBD，AＢＣDE,ABD,ＡCDE,ＢＣDE,ABＣD，BCD，BD,AＢCDE,BC，AＢDE,AＢＣDＥ，ＡＤ，ＡCＥ,ABCDE,AＢＣＤE,CD，ＡＢCＤE,ＡＢCＤE，ABCＤ,AＢE,AＢCE，BC三、判斷題：錯錯對錯錯錯對錯對錯對

第四章市場風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題

?1.下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差—協(xié)方差法的說法,不對的的是(）。?A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個組合的一階線性影響D.充足度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)?2.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的規(guī)定,表述不對的的是(）。?Ａ.置信水平采用9９％的單尾置信區(qū)間B.持有期為１0個營業(yè)日

C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年Ｄ.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

3.在持有期為2天、置信水平為９8%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬元,則表白該銀行的資產(chǎn)組合()。?A.在2天中的收益有98%的也許性不會超過２萬元B.在２天中的收益有９8%的也許性會超過2萬元

Ｃ.在2天中的損失有98%的也許性不會超過2萬元D．在2天中的損失有98%的也許性會超過２萬元?4．下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不對的的是（)。

Ａ．總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差Ｄ．短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

5.下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不對的的是(）。

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值Ｂ．公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場價(jià)格

Ｃ.若公司數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)當(dāng)用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表白資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值不存在?６．假設(shè)目前收益率曲線是正向的,假如預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。?A.買入期限較長的金融產(chǎn)品B.買入期限較短的金融產(chǎn)品

C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

7.下列關(guān)于久期分析的說法,不對的的是（)。

A．久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對于利率的大幅變動,久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確?8.下列關(guān)于市值重估的說法,不對的的是（）。?Ａ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.商業(yè)銀行應(yīng)盡也許地按照模型擬定的價(jià)值計(jì)值

C.按模型計(jì)值是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值Ｄ.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

9.()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法?10．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法,不對的的是(）。?A．當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B.當(dāng)市場利率上升時(shí),銀行負(fù)債價(jià)值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大?１1.下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。?A.交易限額Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)限額Ｃ.止損限額D.單一客戶限額?1２.（)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。?A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值Ｃ.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值?１3.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，不對的的是（)。?Ａ．遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷Ｂ．遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

Ｃ.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本,規(guī)避了利率也許上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)

D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約,保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率也許下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)

14.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

Ａ.利率B.匯率C.股票價(jià)格D.商品價(jià)格?15.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不涉及(）。?Ａ.即期匯率B.兩種貨幣之間的利率差C.期限D(zhuǎn)．交易金額16.市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不涉及（）。?A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動的敏感性B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動等也許會對銀行導(dǎo)致重大損失的突發(fā)性小概率事件

C．不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總?17.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為(）。?A.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaRＢ.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR?C.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VAIL／乘數(shù)因子D．市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝VaＲ/(附加因子+最低乘數(shù)因子）?18.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為１01.00元。市場利率為１0%,假設(shè)市場利率忽然下降1%,則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（)。(2×1０１×1%)/(1+1０%）=１.84

A.上漲1．８４元B.下跌1.８4元C.上漲2.０2元D．下跌２.02元?19．假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下:日元多頭100,歐元多頭50，港幣空頭8０,美元空頭３０,則凈總敞口頭寸為（)。?A．１50B．1l0C.40D.26０凈總敞口頭寸=(1００+５0）-(８0+30)=４0

20.即期外匯交易的作用不涉及（）。

A．可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例,以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

C．可以用來套期保值Ｄ.可以用于外匯投機(jī)?21．下列金融衍生工具中,具有不對稱支付特性的是（）。

A.期貨Ｂ.期權(quán)C．貨幣互換D.遠(yuǎn)期

2２.下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。

A．以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

Ｃ．以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源?２３.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不對的的是（）。?A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)Ｂ.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值?Ｃ.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D．銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

２4.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的理解,不對的的是(）。

A.內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤Ｂ.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值?C.賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值D.價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

25.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不對的的是（)。?A．貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易?Ｂ．貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末互換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先擬定的匯率決定?C.貨幣互換既明確了利率的支付方式,又?jǐn)M定了匯率D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)

26.一家銀行用２年期存款作為２年期貸款的融資來源,貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次,而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對此種情形,該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（)。?A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期限錯配風(fēng)險(xiǎn)

27．(）也稱期限錯配風(fēng)險(xiǎn)，是最重要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。?A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)二、多項(xiàng)選擇題?１.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，對的的有()。?A．遠(yuǎn)期合約允許投資者在不擬定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B．期貨合約允許投資者按不擬定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)?C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn),而期貨合約一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)Ｅ．遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉?２.下列關(guān)于久期的說法，對的的有(）。，,久期的數(shù)學(xué)公式為:dP／dy＝-D×P/(1＋Y)

?A．久期也稱連續(xù)期B.久期是對金融工具的利率敏感限度或利率彈性的直接衡量?C．久期的數(shù)學(xué)公式為dP／dy=Ｄ×P/（１＋Y)D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的鈔票流平均到期時(shí)間?Ｅ.某一金融工具的久期等于金融工具各期鈔票流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商?3．下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，對的的有()。

A．敞口頭寸=即期凈敞口頭寸＋遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)－即期負(fù)債?C．即期凈敞口頭寸＝即期資產(chǎn)+即期負(fù)債D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出－遠(yuǎn)期買入E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入－遠(yuǎn)期賣出

4.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。?A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易C.為客戶提供外匯期貨交易

D.進(jìn)行自營外匯交易E.吸取外幣存款

5.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),其中的市場價(jià)格涉及()。

A.利率B.匯率C.工資率D.股票價(jià)格Ｅ.商品價(jià)格?6.下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法,對的的有(）。

A.假如模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相相應(yīng)的資本,置信水平就應(yīng)當(dāng)取高

B.假如模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

C.假如模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D.假如模型的使用者是經(jīng)營者自身,資產(chǎn)組合變動頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)長Ｅ.假如模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)短

７.下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法,對的的有（）。

Ａ.考慮了“肥尾”現(xiàn)象B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量分繁重?８.下列關(guān)于久期缺口的理解,對的的有(）。

A．當(dāng)久期缺口為正值時(shí),假如市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將增長B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),假如市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將減少?C．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，假如市場利率上升,銀行的市場價(jià)值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小,銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大?9．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約涉及（）。

A.遠(yuǎn)期外匯合約Ｂ.外匯期貨合約Ｃ．未到交割日的現(xiàn)貨合約Ｄ.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約E.外匯期權(quán)合約

10.一般來說,收益率曲線（)。?A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C.是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果D．是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E．是對未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

11.下列選項(xiàng)中,屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有（）。

A.壓力測試Ｂ.交易限額管理C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理D.止損限額管理E.市場風(fēng)險(xiǎn)對沖

１2.下列關(guān)于金融期貨的說法,對的的有（)。?A．利率期貨涉及以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨B．貨幣期貨交易目的涉及規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)Ｃ.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

D.股指期貨不涉及股票自身的交割E.股指期貨以鈔票清算的形式進(jìn)行交割三、判斷題?１.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買入的遠(yuǎn)期合約頭寸。（)

2．買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買入一個賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。()?3.即期交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn),交付及付款必須在當(dāng)時(shí)完畢。()

４．一般來講,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增長。()?5.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。(）?6．資產(chǎn)分類,即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。（）

7.期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。()?8.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。（）?９.記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（)

１０.假如某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處在空頭。（)答案部分一、單項(xiàng)選擇題：DCCBDAABBBDAＢＡDＤＢＡCCBＢADＤCＡ二、多項(xiàng)選擇題

CDE,ABDE，ABＥ敞口頭寸＝即期凈敞口頭寸＋遠(yuǎn)期凈敞口頭寸＋期權(quán)敞口頭寸+其他=(即期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+（遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出)＋期權(quán)敞口＋其他,ABCDE，AＢＤＥ，ABＣ,ACＤE，ABＣ，ABＣD，ＡBCDE，BCDＥ，ABDＥ三、判斷題：錯

錯

錯

對

錯

對

錯

對

錯

錯

第五章操作風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題

?１.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素的說法,不對的的是（)。

Ａ.內(nèi)部欺詐因素類別可提成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

Ｂ.違反用工法導(dǎo)致?lián)p失的因素涉及勞資關(guān)系、安全／環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C.員工越權(quán)行為涉及濫用職權(quán)、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超過其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.缺少足夠的后援人員，相關(guān)信息缺少共享和文檔記錄及缺少崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

2.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,(）的原理是,將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線。對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定系數(shù)，并分別求出相應(yīng)的資本,然后加總八類產(chǎn)品線的資本。即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本規(guī)定。

A.高級計(jì)量法B.基本指標(biāo)法Ｃ．標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法

3.操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個層面開展，其遵循的原則一般涉及（)。

A．由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知?C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D．由表及里、自上而下和從已知到未知?４.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,商業(yè)銀行可選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（)。

A．高級計(jì)量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D．內(nèi)部評級法?5.(）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托,代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。?A.資金交易業(yè)務(wù)Ｂ.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)Ｄ.代理業(yè)務(wù)?6.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法,不對的的是（)。?A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可減少的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

Ｂ.不管盡多大努力,采用多好的措施,購買多好的保險(xiǎn),總會有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

C．商業(yè)銀行對于無法避免、減少、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策Ｄ．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分派資本金

7.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中,（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格規(guī)定以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系記錄算監(jiān)管資本規(guī)定。?A.內(nèi)部評級法Ｂ.基本指標(biāo)法C．標(biāo)準(zhǔn)法Ｄ．高級計(jì)量法?8.商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn),不可以通過()來進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。?A.提高電子化水平以取代手工操作B.制定連續(xù)營業(yè)方案C.購買電子保險(xiǎn)D.IT系統(tǒng)劫難備援外包?9.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不涉及（)。

A.公司治理結(jié)構(gòu)Ｂ．合規(guī)文化C.信息系統(tǒng)建設(shè)D.外部控制體系

１0.(）是目前操作風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評估的重要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。?A．自我評估法Ｂ.損失事件數(shù)據(jù)方法C.流程圖D．情景分析?11.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文獻(xiàn)、場合文獻(xiàn)，辨認(rèn)本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險(xiǎn)限度和控制措施,并提出控制優(yōu)化的建議,這一環(huán)節(jié)的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估工作流程的（）階段。

Ａ.控制活動辨認(rèn)與評估B.全員風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與報(bào)告C．作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評估D.制定與實(shí)行控制優(yōu)化方案

12.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法不涉及()。

A.高級計(jì)量法B．標(biāo)準(zhǔn)法C．替代標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法?13.在自我評估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的工作流程各階段,按照先后順序排序結(jié)果是（）。?（1）全員風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與報(bào)告

（2）控制措施評估

(３)制定與實(shí)行控制優(yōu)化方案

(４）報(bào)告自我評估工作與平常監(jiān)控

(５)作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評估

Ａ.（１）（２）（３）(4)（５）

Ｂ.(4）(1)(5）(3）(２)

C.(4）(2）(3）(1）（5)

D.(1)（5)(2）(3)（4）

1４.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(）。

A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易B.有組織的工人運(yùn)動C.缺少崗位輪換機(jī)制D.意識到自己缺少必要的知識?15.下列各項(xiàng)不是產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)的是（)。

A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善Ｂ.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定方面不完善D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到?１6.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中導(dǎo)致該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于(）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序Ｂ．系統(tǒng)缺陷C．人員因素Ｄ.外部事件?17.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中(）的體現(xiàn)。?Ａ.洗錢B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.監(jiān)管規(guī)定D．自然災(zāi)害

1８.對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門是（）。?A.董事會Ｂ.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門Ｄ．監(jiān)事會?1９．()業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。?Ａ.柜臺B.個人信貸C.法人信貸Ｄ.代理?20.下列各項(xiàng)不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是（）。

A.前臺交易Ｂ．中臺信貸流程Ｃ.中臺風(fēng)險(xiǎn)管理D.后臺清算

２１.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類,客戶投訴反映了商業(yè)銀行對的解決涉及行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意限度?？蛻敉对V占比的計(jì)算公式是()。?Ａ．未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量B．所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

C．每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量D.每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量二、多項(xiàng)選擇題?1.下列針對高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，對的的有()。

Ａ.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)C.該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

D.可通過差錯率考核的方法來減少該風(fēng)險(xiǎn)E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)?２.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)涉及()。?A．外部欺詐/盜竊Ｂ.洗錢C.內(nèi)部欺詐Ｄ.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定?3.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善,或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而導(dǎo)致的損失,重要涉及()。

A．財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤B.文獻(xiàn)／協(xié)議缺陷C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D.交易/定價(jià)錯誤Ｅ.錯誤監(jiān)控／報(bào)告

4.目前對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的要素重要涉及（)。?A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C．情景分析D．本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素E．貸款人信用記錄?5．開展操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評估的作用涉及()。

A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)辨認(rèn)評估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的積極辨認(rèn)與內(nèi)部控制連續(xù)優(yōu)化?B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程,平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益,提高商業(yè)銀行服務(wù)效率和賺錢能力

C.在自我評估基礎(chǔ)上,可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)平常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺?D．為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持,使案件專項(xiàng)治理工作成為長期任務(wù)融人商業(yè)銀行平常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失?E．促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變,通過全員風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn),提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的積極性和積極性?6.下列對實(shí)行高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，對的的有()。?A.商業(yè)銀行必須設(shè)立獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)行商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架?B．商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)具有較高的精確度，考慮到了非常嚴(yán)重?fù)p失事件發(fā)生的頻率和損失的金額?C.商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜限度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

Ｄ.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序

E．任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)

7．在標(biāo)準(zhǔn)法中,商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃提成8大類銀行產(chǎn)品線，重要涉及（）。?Ａ.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理Ｃ.公司金融Ｄ.貸款E．零售銀行業(yè)務(wù)

8.形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素重要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中,屬于人員因素的有（)。

Ａ.內(nèi)部欺詐B.失職違規(guī)C．核心雇員流失D.財(cái)務(wù)／會計(jì)錯誤E．違反用工法

9．提交董事會和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反映()方面的內(nèi)容。

A.損失事件B．誘因及對策C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.資本金水平E.風(fēng)險(xiǎn)狀況?１0.下列哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?（）

A．賬戶管理B.存取款Ｃ.票據(jù)憑證審核D．商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)Ｅ.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

11.下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?()?Ａ.個人住房按揭貸款B．個人大額耐用消費(fèi)品貸款C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款D.個人質(zhì)押貸款E．個人抵押貸款

12.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，重要涉及（)。

A.資金交易B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對C.網(wǎng)絡(luò)中心D.不動產(chǎn)評估Ｅ．賬戶系統(tǒng)?1３.在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測中,選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是（）。?A.相關(guān)性Ｂ．可測量性C．風(fēng)險(xiǎn)敏感性Ｄ.實(shí)用性E．及時(shí)性三、判斷題?1.完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。（）?２.無論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證,商業(yè)銀行必須具有至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

3．商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評估操作風(fēng)險(xiǎn)。()?４.無論是否存在資金損失,交易品種未經(jīng)授權(quán)的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。（)?5.作為關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文獻(xiàn)/協(xié)議歷來是各商業(yè)銀行加強(qiáng)檔案管理的重點(diǎn)。（）?6.操作風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)的方法只有自我評估法。(）?7.因果分析模型可以辨認(rèn)哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度,但不能很好的預(yù)測潛在損失。（)?8.購買保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，防止和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，主線上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。()答案部分一、單項(xiàng)選擇題DCBADＣDＡDＡBDDＡDBCＣABＤ?[二、多項(xiàng)選擇題BE，ABE,ABＣDE，ABCD，ABCＤE，ＡＢCDE,AＢCE，ABＣE,AＢＣDE,ABC,ABCDE,ＢCＤ,AＢCD三、判斷題,對

錯

錯

錯

對

錯

錯

對

第六章流動性風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題

1.下列哪項(xiàng)不屬于流動性的基本要素？（)?A.時(shí)間B.成本C．資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量

2.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款,商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)Ｂ．負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)C.流動性過剩D.流動性短缺

３.(）是最具流動性的資產(chǎn)。

A.鈔票B.票據(jù)C.股票Ｄ.貸款?４.按照巴塞爾委員會的分類，（)屬于流動性最差的資產(chǎn)。?A.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)Ｂ．無法出售的貸款?C．可以出售、但在不利情況下也許會喪失流動性的證券D．在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券?５．銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)與(）沒有關(guān)系。?A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D．資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

６.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在(）以上。?Ａ.１5%B.２0%C.２5%Ｄ.30%

７.測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不涉及（）。

Ａ.鈔票頭寸指標(biāo)B．大額負(fù)債依賴度Ｃ．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.賺錢性比率

８.鈔票頭寸指標(biāo)越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為（）。

A.鈔票頭寸/總資產(chǎn)Ｂ.（鈔票頭寸＋應(yīng)收存款)／總資產(chǎn)C．鈔票頭寸／總負(fù)債D.（鈔票頭寸+應(yīng)收存款)／總負(fù)債

9.融資缺口等于（）。

Ａ.核心貸款平均額-存款平均額B.貸款平均額－存款平均額Ｃ．核心貸款平均額－核心存款平均額D.貸款平均額-核心存款平均額?１0.(）是指商業(yè)銀行可以以合理的成本吸取客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D．貸款流動性?1１.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表達(dá)的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝1０0０億元,負(fù)債L=８00億元,資產(chǎn)久期為DＡ=5年,負(fù)債久期為DL＝4年。根據(jù)久期分析法,假如年利率從５%上升到5．5％，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響ΔVＡ為（)億元。?A.23．81B.-23．８1C．25D.－25ΔＶA＝－[５×１０00×(5．5%-5%）/(1+5%)]=－23.81?12.下列關(guān)于鈔票流分析的說法，不對的的是(）。

A.鈔票流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，當(dāng)流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于３%~5％時(shí),對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)是一個預(yù)警?C．商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，鈔票流分析的可信賴度越強(qiáng)?D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求

13.(）通常被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售存款Ｂ.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D．大額存款

1４.假如銀行的總資產(chǎn)為１00０億元,總存款為８00億元，核心存款為2００億元,應(yīng)收存款為5０億元，鈔票頭寸為２０0億元,總負(fù)債為9０0億元,則該銀行的鈔票頭寸指標(biāo)等于（)。(20０+5０）/1０00＝0.25?A.0.05Ｂ.0．2C.0.2５D．0.４?15.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于()。?A.7５％，25％B.7５%,l5%C.50％,15%D．5０％，25％?１6.假如一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元,存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元,流動性資產(chǎn)為１00億元。那么該銀行的流動性需求等于（）億元。(６00-３0０）+100=４00?A．４00B．300C．2００D.－10017.下列（)越高，表達(dá)商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)越高。?A.鈔票頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率?1８．()針對未來特定期段，計(jì)算到期資產(chǎn)(鈔票流入）和到期負(fù)債(鈔票流出）之間的差額,以判斷商業(yè)銀行在未來特定期段內(nèi)的流動性是否充足。?A．流動性比率／指標(biāo)法B.鈔票流分析法C.缺口分析法D.久期分析法

19.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不涉及（）。?Ａ.安全性Ｂ.穩(wěn)定性C.流動性D．效益性

２0.假如銀行的總資產(chǎn)為1０00億元，總存款為800億元。核心存款為200億元,應(yīng)收存款為１0億元。鈔票頭寸為5億元,總負(fù)債為900億元。則該銀行核心存款比例等于（）。200/1000＝２0%

Ａ.0．1Ｂ.0．2Ｃ.0.３D.０.4

21．下列關(guān)于流動性比率/指標(biāo)的說法，不對的的是(）。

Ａ.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表白商業(yè)銀行存儲的流動性越高,應(yīng)付流動性需求的能力也就越強(qiáng)

B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大限度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

C.對積極負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為５０％很正常

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn),無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)

22.用DA表達(dá)總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，ＶA表達(dá)總資產(chǎn)的初始值，R為市場利率,當(dāng)市場利率變動ΔR時(shí),資產(chǎn)的變化可表達(dá)為(）。

A.－DA×VＡ×ΔR/（1+R）B．-DA×VＡ/ΔR×（1＋R）C．DA×VA×ΔR/(1+R）D.ＤA×VＡ/ΔR×(1+R)?２3.商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理不涉及（)。

A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行?Ｃ.制定各幣種的流動性管理策略Ｄ.制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動性應(yīng)急計(jì)劃二、多項(xiàng)選擇題?1.下列關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法,對的的有（)。

Ａ．資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng),所付成本越低,則流動性越強(qiáng)

Ｃ.計(jì)算資產(chǎn)流動性時(shí)應(yīng)涉及商業(yè)銀行所持有的各類資產(chǎn)D.一般從零售客戶和公司／機(jī)構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性進(jìn)行分析?E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與預(yù)期的流動性需求進(jìn)行比較，以擬定流動性的適宜度

2.流動性風(fēng)險(xiǎn)是()長期