2021-2022初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)練習(xí)試卷A卷附答案

2021-2022初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共80題）1、在對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)，包括個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A.5As系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAME1分析系統(tǒng)D.5Cs系統(tǒng)【答案】B2、地址變更登記的申請(qǐng)人是地址（）。A.變更后的土地使用者B.變更前的土地權(quán)利人C.變更后的土地權(quán)利人D.變更前的土地使用者【答案】C3、（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A.股東大會(huì)B.高級(jí)管理層C.監(jiān)事會(huì)D.董事會(huì)【答案】D4、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有簡(jiǎn)易法和()A.高級(jí)法B.加權(quán)法C.累計(jì)法D.平均法【答案】A5、（2018年真題）如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】B6、考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)。A.兩；兩B.兩；三C.三；兩D.三；三【答案】B7、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）A.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于市場(chǎng)價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)C.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個(gè)案因素決定D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)【答案】D8、下列各項(xiàng)說法正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的【答案】D9、下列選項(xiàng)不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的是（）。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.第三方準(zhǔn)入C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入【答案】B10、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指（）。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C.銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】D11、以下（）不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法。A.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.無明確記載的危機(jī)處理流程【答案】D12、土地更正登記的法律特征不包括（）。A.已完成初始和變更土地登記B.利害關(guān)系人申請(qǐng)更正登記的，應(yīng)取得土地登記簿記載的土地權(quán)利人同意更正的書面或口頭證明C.更正登記內(nèi)容涉及土地權(quán)利歸屬時(shí)，更正登記結(jié)果應(yīng)當(dāng)公告D.更正登記的內(nèi)容不應(yīng)妨礙第三者的利害關(guān)系，否則應(yīng)經(jīng)其同意【答案】B13、商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在以下()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等C.存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患D.以上均正確【答案】D14、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)壓力測(cè)試最短生存期為（）。A.10天B.30天C.50天D.60天【答案】B15、（2018年真題）根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D16、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險(xiǎn)狀況C.損失事件D.誘因和對(duì)策【答案】A17、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（??）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B18、（）通過分析單家銀行不同時(shí)期的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動(dòng)性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢(shì)分析C.結(jié)構(gòu)分析D.同質(zhì)同類比較【答案】B19、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對(duì)貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進(jìn)行分類D.次級(jí)、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A20、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）。A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張B.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)C.大額信貸損失D.銀行控股股東變更【答案】D21、某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A.1300B.1600C.1800D.1700【答案】B22、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】D23、（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜臺(tái)B.個(gè)人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A24、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C25、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是l0%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，各自應(yīng)該如何融資？()A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資【答案】C26、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測(cè)試【答案】C27、根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的不良貸款率不應(yīng)高于(）。A.5%B.5.5%C.4%D.6%【答案】A28、（2018年真題）2011年，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D29、（）是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖?【答案】D30、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法【答案】C31、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D32、EAST系統(tǒng)于()在我國(guó)進(jìn)入試運(yùn)行階段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B33、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】C34、已知某安裝工程，分項(xiàng)分部工程量清單計(jì)價(jià)1770萬元，措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)51.34萬元，其他項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)100萬元，規(guī)費(fèi)80萬元，稅金68.25萬元，則其招標(biāo)控制價(jià)應(yīng)（）。A.2069.59萬元B.1821.43萬元C.1838.25萬元D.1950萬元【答案】A35、下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)原則的是()。A.準(zhǔn)確性原則B.法人并表原則C.有效性原則D.可比性原則【答案】C36、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的正確程序是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置B.風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)C.信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置D.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)【答案】D37、下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】B38、（2021年真題）下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量的表述正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量能涵蓋極端市場(chǎng)變動(dòng)可能帶來的損失情況B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值能直接指明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的具體來源C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失【答案】C39、（2022年7月真題）資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，保證金融市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具，下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率的表述正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求8倍C.自2017年起商業(yè)銀行應(yīng)按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計(jì)算各級(jí)資本和扣除項(xiàng)D.商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】D40、在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?。A.貸款集中度B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度C.集團(tuán)客戶授信集中度D.關(guān)聯(lián)方授信集中度【答案】A41、在對(duì)外幣的管理中，銀行（）實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A.必須B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不對(duì)【答案】A42、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較的充足的備付資金。A.居民儲(chǔ)蓄B.公共事業(yè)費(fèi)收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C43、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的作用，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的“胃口”迥異B.使銀行追求財(cái)務(wù)利潤(rùn)和發(fā)展速度C.明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)D.明確風(fēng)險(xiǎn)偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B44、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求B.要慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭(zhēng)取用最短的時(shí)間完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C45、某銀行2015年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了200億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為（）。A.20.0％B.60.0％C.75.0％D.100.0％【答案】C46、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B47、（2018年真題）（）限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A48、流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C49、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A.我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D50、企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用（）結(jié)構(gòu)。A.瀏覽器／服務(wù)器B.服務(wù)器／瀏覽器C.瀏覽器／客戶端D.服務(wù)器／客戶端【答案】A51、(?)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B52、施工進(jìn)度計(jì)劃是指（）。A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度B.工程施工進(jìn)行的速度C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表達(dá)出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間【答案】C53、以下哪個(gè)不屬于關(guān)鍵過程：（）。A.鍋爐安裝B.變壓器安裝C.電纜線路布設(shè)D.潔具安裝【答案】D54、市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。A.人力資源B.資質(zhì)等級(jí)C.成本管理D.管理層素質(zhì)【答案】D55、下列金屬風(fēng)管制作機(jī)械中，（）主要用于風(fēng)管與角鋼法蘭的鉚接。A.自動(dòng)風(fēng)管生產(chǎn)線B.角鋼法蘭液壓鉚接機(jī)C.主要用于矩形風(fēng)管的折方D.共板式法蘭機(jī)【答案】B56、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.次級(jí)類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C57、下列選項(xiàng)中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是()。A.核心一級(jí)資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級(jí)資本充足率最低資本要求為5％C.一級(jí)資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B58、某商業(yè)銀行由X、Y兩個(gè)核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120億元，假設(shè)單獨(dú)計(jì)算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為（）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C59、下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的事件中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽(yù)受損D.流程執(zhí)行失敗【答案】C60、當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊(cè)在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國(guó)家(地區(qū))為()。A.離岸島的主權(quán)所在國(guó)B.母公司注冊(cè)所在地C.實(shí)際經(jīng)營(yíng)或管理機(jī)構(gòu)所在國(guó)家(地區(qū))D.注冊(cè)所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C61、以下不是各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系【答案】B62、一般在給水管網(wǎng)（）設(shè)置排放閥門，向就近的窨井排放。A.最低點(diǎn)B.最高點(diǎn)C.集污井等構(gòu)筑物D.立管【答案】A63、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D64、假設(shè)一家銀行，今年的凈利潤(rùn)為20000萬元，平均總資產(chǎn)為1000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則總資產(chǎn)收益率為（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A65、主要對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析的方法是（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財(cái)務(wù)比率分析C.財(cái)務(wù)報(bào)表分析D.成本收益分析【答案】C66、（2018年真題）客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量指標(biāo)中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于（）。A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)【答案】A67、商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.建立完善的內(nèi)部控制體系C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)D.制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略【答案】A68、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述中錯(cuò)誤的是（）。A.維持市場(chǎng)信心B.使銀行免受損失C.提供融資D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張【答案】B69、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)模ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正B.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】B70、（2018年真題）（）是市場(chǎng)約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)D.外部中介機(jī)構(gòu)【答案】A71、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D72、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A73、資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B74、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求我國(guó)商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理方式的同時(shí)，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的()A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B75、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C76、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求說法不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程以及對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的情景分析，評(píng)估重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案，開展演練D.對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)量隱性支持或在不利市場(chǎng)條件下可能面臨的損失。并盡可能準(zhǔn)確地計(jì)量聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的單一影響【答案】D77、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】B78、操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例(用a表示)。各銀行統(tǒng)一使用的a值為()。A.15％B.10％C.18％D.12％【答案】A79、國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化【答案】D80、（2018年真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B多選題（共35題）1、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC2、市場(chǎng)約束參與方包括()A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.外部中介機(jī)構(gòu)D.內(nèi)部管理層E.債權(quán)人【答案】ABC3、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲(chǔ)C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC4、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持（）原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致。A.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)B.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整前的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)C.短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)D.短期激勵(lì)大于長(zhǎng)期激勵(lì)E.短期激勵(lì)小于長(zhǎng)期激勵(lì)【答案】AC5、在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（）。A.利率上升，凈利息收人增加B.利率上升，凈利息收入減少C.利率下降，凈利息收入增加D.利率下降，凈利息收入減少E.利率不變，凈利息收入增加【答案】AD6、2012年4月，某水電施工企業(yè)應(yīng)支付利息5萬元。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其相關(guān)規(guī)定，應(yīng)支付利息屬于（）。A.匯兌損失B.營(yíng)業(yè)外支出C.期間費(fèi)用D.間接成本【答案】C7、商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶有下列（）行為／情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個(gè)關(guān)聯(lián)方式和關(guān)聯(lián)交易。A.進(jìn)行價(jià)格、利率、租金及付款等條件異常的交易B.易貨交易C.進(jìn)行實(shí)質(zhì)與形式不符的交易D.發(fā)生處理方式異常的交易E.進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易【答案】ABCD8、提出歐式期權(quán)定價(jià)模型的是()A.費(fèi)雪·布萊克B.威廉·夏普C.哈瑞·馬柯維茨D.麥隆·舒爾斯E.羅伯特·默頓【答案】AD9、權(quán)利登記制度發(fā)源于（）。A.法國(guó)B.德國(guó)C.中國(guó)D.澳大利亞【答案】B10、巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法包括(?)。A.加權(quán)平均法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法D.遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法E.內(nèi)部模型法【答案】BC11、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，報(bào)告應(yīng)至少包括()。A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)B.評(píng)估外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)D.評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)狀況E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議【答案】ABC12、下列不屬于日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道的有（）。A.新聞平臺(tái)B.外部機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)E.政府平臺(tái)【答案】D13、商業(yè)銀行管理流程包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】ABCD14、承包方案的擬訂和公布主體是（）。A.承包工作小組B.本集體經(jīng)濟(jì)組織成員的村委會(huì)主任C.本集體經(jīng)濟(jì)組織成員的村民會(huì)議D.村委會(huì)主任【答案】A15、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的指標(biāo)通常包括（）。A.案件風(fēng)險(xiǎn)率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動(dòng)性比例D.操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本率E.存貸比【答案】BC16、按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的B.市場(chǎng)上的投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合【答案】ACD17、如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的正確措施有()。A.減少非核心存款B.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)C.維護(hù)良好的公共關(guān)系D.尋求央行的緊急支援E.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系【答案】ABCD18、地面基坑周邊應(yīng)設(shè)置防護(hù)欄桿，防護(hù)欄桿高度應(yīng)達(dá)（）m，三道橫欄。A.1.5B.1.8C.2D.1.2【答案】D19、我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)性B.流動(dòng)性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD20、()是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源是市場(chǎng)大宗融資B.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮訡.銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價(jià)減小E.融資交易對(duì)手開始要求抵押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資【答案】ABC21、我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()。A.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分B.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分C.信息披露不及時(shí)D.信息披露內(nèi)容不全面E.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善【答案】ABD22、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成（）的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.相互制衡C.權(quán)責(zé)分離D.職責(zé)明確E.報(bào)告關(guān)系清晰【答案】ABD23、商業(yè)銀行通常采用（）的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.沖減利潤(rùn)E.提取損失準(zhǔn)備金【答案】D24、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失概率B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)【答案】BC25、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下（）風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試。A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B.市場(chǎng)收益率提高/降低50%C.持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值2