基于供應鏈下商業(yè)銀行風險管理策略研究

基于供應鏈下商業(yè)銀行風險管理策略研究基于供給鏈下商業(yè)銀行風險管理策略研究

但如果商業(yè)銀行不能為此提供高效的金融，就會對整個銀行體系甚至其他相關(guān)行業(yè)帶來危機，因此我們有必要對供給鏈金融的商業(yè)銀行風險管理策略進行分析。

引言：

供給鏈金融是一種新型的金融模式，通過融資，將供給鏈上相關(guān)企業(yè)作為整體提供相關(guān)的效勞。它立足于供給鏈上的所有權(quán)的特性及交易關(guān)系，將資金注入到供給鏈上的關(guān)聯(lián)企業(yè)，促進了供給鏈的順暢流轉(zhuǎn)及供給鏈上“產(chǎn)、供、銷〞的鞏固。

供給鏈金融可使中小企業(yè)融資問題得到有效緩解，將整個社會資源配置效率提高，并使供給鏈整體的競爭實力得到提升。由于供給鏈的增長空間極其廣大，同時風險報酬率極高，因此而成為商業(yè)銀行競相競爭的新領(lǐng)域。隨著供給鏈競爭時代的到來，大力扶持供給鏈金融，戰(zhàn)略意義極其重大。

一、商業(yè)銀行供給鏈金融開展的現(xiàn)狀及問題

供給鏈上商業(yè)銀行的風險是指企業(yè)在融資的過程中，因為各種不確定的、不可預測的因素，而導致預期收益和實際收益出現(xiàn)了偏差，不可防止的出現(xiàn)了損失。在商業(yè)銀行的開展過程中，供給鏈金融的開展為其提供了新的市場時機，將新的融資渠道提供應中小企業(yè)。

同時，由于受到多方面根底環(huán)境的影響，包括信息技術(shù)、法律和市場因素，進而導致各種潛在風險的存在，如信用風險和市場風險等，使商業(yè)銀行的風險管理工作面臨著諸多需要的調(diào)整的地方。通過分析以上的現(xiàn)狀，可將供給鏈下商業(yè)銀行金融開展中存在的問題概括為下列幾點[1]：

一是存貸利差仍舊是目前國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的利潤來源，而在央行的利率管制下，這種業(yè)務(wù)模式還將會繼續(xù)延續(xù)下去，直到利率市場化出現(xiàn)。由于自身的動力缺乏，商業(yè)銀行無法變革自身的業(yè)務(wù)模式。

二是供給鏈金融是基于高低游真實交易及流動資產(chǎn)擔保下背景下的業(yè)務(wù)。為了更好的與之相適應，必須建立一套完整的風險管理體系。而我國目前的銀行還處于原始的經(jīng)營階段，由固定資產(chǎn)抵押發(fā)放貸款，還沒有深入的投入和研究供給鏈金融，這樣對該業(yè)務(wù)的進一步完善和開展起到了一定的妨礙。

三是存在著“先圈地，后開展〞的思維定勢。盡管我們早就步入了WTO時代，但卻不能真正實現(xiàn)由主營業(yè)務(wù)向零售銀行的轉(zhuǎn)型。國內(nèi)商業(yè)銀行中，具備可操作的業(yè)務(wù)標準，并建立完善的供給鏈金融業(yè)務(wù)確實是寥寥無幾。

二、基于供給鏈下商業(yè)銀行風險管理措施

1、市場風險和法律風險的控制措施

分析成熟的金融市場，只有實現(xiàn)利率市場化，才能真正的控制利率風險。商業(yè)銀行在通過改革進入利率市場化前，對利率風險的控制，應主要采取缺口管理的辦法。而在一般情況下，即期利率的敏感性缺口管理即銀行的缺口管理，它通過對敏感性缺口的打消或縮小。而降低銀行利率。通過利率波動的降低，而躲避銀行風險的發(fā)生[2]。

而作為的新興金融業(yè)務(wù)，供給鏈金融有著較多的參與主體，在交易過程中，由于不斷流轉(zhuǎn)的抵押物所有權(quán)，而出現(xiàn)所有權(quán)歸屬的法律糾紛。但是目前在實際的工作落實中；由于各種不確定因素的出現(xiàn)，而修訂和調(diào)整現(xiàn)行的法律法規(guī)的過程是需要逐漸完善的[3]。

作為一個客觀存在的因素，法律漏洞對供給鏈金融的開展形成了一定的制約。特別是在供給鏈金融業(yè)務(wù)的一些領(lǐng)域，還有法律的空白存在。制定詳細和嚴謹?shù)暮贤瑮l款和協(xié)議，并對各項流程中的職責歸屬和借貸雙方的業(yè)務(wù)和權(quán)力進行明確，可對供給鏈金融法律風險進行有效的彌補。同時，依據(jù)法律法規(guī)程序?qū)Ω黝愂掷m(xù)進行辦理，能將銀行的法律風險有效降低[4]。

2、信用風險的控制措施

由于供給鏈高低游的中小企業(yè)，多為供給鏈金融中的受信企業(yè)，整個供給鏈信用大小，是由其營運狀況所決定的。銀行首先應對受信企業(yè)的整體信用狀況進行考慮，并分析和度量融資企業(yè)的開展前景、經(jīng)營狀況和整體實力。首先，企業(yè)進行風險反抗的直接保障，就是企業(yè)整體經(jīng)營規(guī)模的大小，企業(yè)如果在市場上處于主動經(jīng)營的狀態(tài)，會積極參與競爭，進而將自己的整體信用水平提升[5]。反之的話，那么不會獲得銀行的信用認可。

其次，企業(yè)的運營狀態(tài)的良好與否，在一定程度上是由企業(yè)的內(nèi)部管理水平和管理者的素質(zhì)所決定。高素質(zhì)的人才隊伍，可使決策風險降低，同時可使企業(yè)決策的有效性提高，進而能夠控制企業(yè)的整體開展。

企業(yè)信用狀況是由企業(yè)的經(jīng)營狀況所決定的，企業(yè)經(jīng)營狀況的三大關(guān)鍵因素，包括營運能力、盈利能力和償債能力。銀行對企業(yè)考察的規(guī)范，是看企業(yè)能否維持一定的短期償債能力。而對企業(yè)償債能力進行分析的關(guān)鍵指標，包括資產(chǎn)負債率等。企業(yè)歸還債務(wù)和可持續(xù)開展的前提保障，就是企業(yè)的盈利能力。

企業(yè)的經(jīng)營運營能力簡稱為應運能力，營業(yè)周期及存貨周轉(zhuǎn)率是企業(yè)應運能力的財務(wù)指標，對企業(yè)資金的運用效率及經(jīng)濟資源管理起到了一定的揭示作用。企業(yè)的資金有著越高的流動性，那么就會有越強的償債能力，隨之會有越快的獲取利潤的速度[6]。

除此之外，近幾年有許多專家學者也都先后提出了基于VAR值的信用風險考量，作為銀行方抵御信用風險的一種措施。銀行方可將融資方式、產(chǎn)品還款方式以及其他多種影響因素綜合考量建立風險模型，利用足夠的歷史數(shù)據(jù)，采用多種方式進行風險考量測試。又因為供給鏈金融的業(yè)務(wù)模式會將風險以乘數(shù)形式放大，因此加強對信用風險顯得尤為重要。

3、加強對動產(chǎn)的管理

供給鏈金融業(yè)務(wù)的主要風險之一就是操作風險，面向多個主體，組合多種金融產(chǎn)品，是供給鏈金融主要發(fā)展的業(yè)務(wù)。銀行首先要評價授信企業(yè)，進而對供給鏈的生產(chǎn)運作情況進行評估和分析，由于有眾多的人力因素出現(xiàn)在整個效勞過程中，會不可防止的出現(xiàn)操作風險。所以，銀行必須大力培養(yǎng)一批有著豐盛經(jīng)驗和過硬專業(yè)知識的專職人員來控制和評估風險。并制定一套行之有效的流程標準和規(guī)那么制度，對每一個業(yè)務(wù)流程嚴格控制，嚴格執(zhí)行和設(shè)計各種契約，只有這樣才能加強對動產(chǎn)的管理，防備一些不必要的風險，確保動產(chǎn)的平安。4、加強對資金的管理

一方面，由于供給鏈金融業(yè)務(wù)都是用未來變現(xiàn)的資金來完成支付，因此特別需要關(guān)注資金是否能夠按期按量回收，如果資金不能按時歸還相應債務(wù)，此違約造成的影響會因乘數(shù)效應而被放大。為了保證資金能夠按期按量回收，需要實時關(guān)注授信企業(yè)的資金流動情況，需要關(guān)注是否有相關(guān)保證、擔保等額外的代償。

另外一個方面，針對作為保證金留存銀行的這局部資金，銀行要切實做好封閉式管理，確保這局部資金的平安且得到有效妥善的管理。

5、建立內(nèi)部資本充足評估程序

根據(jù)商業(yè)銀行資本管理方法的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行也需要建立穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序。該程序是基于銀行風險暴露對銀行整體資本充足性進行預估的行內(nèi)流程。該程序需要有效精準辨認、衡量和管理各種風險，需要衡量足夠抵補風險所需的經(jīng)濟資本，并且能夠產(chǎn)生向金融監(jiān)管機構(gòu)要求的相關(guān)報表附件等信息。

6、建設(shè)一支高素質(zhì)的供給鏈金融操作隊伍

作為一種新興的融資模式，供給鏈金融業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)的信貸的全新理念有所不同，進而在風險的控制上也非常多變和復雜，要求商業(yè)銀行所組建的供給鏈操作隊伍必須具備高水平和高素質(zhì)。供給鏈金融業(yè)務(wù)因為和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有所不同，因此，要求操作供給鏈金融業(yè)務(wù)的銀行人員具備下列幾個方面的素質(zhì)[7]：

一是職業(yè)道德必須良好，從事供給鏈金融業(yè)務(wù)的銀行工作人員一定要自覺遵守相關(guān)工作的規(guī)定和要求，用高度的責任心用心做好每一件事情，保持崇高的職業(yè)道德涵養(yǎng)。

二是具有高超的控制風險的能力，業(yè)務(wù)技能一定要豐盛且必須專業(yè)，同時工作經(jīng)驗必須豐盛，還要不時的根據(jù)自己能力欠缺的方面，進行及時充電，確保自己的業(yè)務(wù)能力能夠跟上且勝任其變化開展。

三是具有對關(guān)鍵崗位健全的補償措施和忠誠度，由于銀行工作人員比擬熟悉供給鏈業(yè)務(wù)的運作模式，所以對于融資行為的風險所在，他們往往更分明，這樣就很難防備銀行工作人員內(nèi)部作案，所以要求從業(yè)人員的忠誠度是至關(guān)重要的。在日常工作中，有關(guān)的局部領(lǐng)導一定要注重這方面工作的發(fā)展，從思想和工作實處進行，進而提高人員的責任心與忠誠度。

銀行工作人員在一般情況下，包括下列兩種情形的違法操作，既內(nèi)外串謀和內(nèi)部作案。而銀行工作人員在經(jīng)濟利益的驅(qū)使下，同時處于供給鏈金融業(yè)務(wù)的運行模式中，往往會更多出現(xiàn)與企業(yè)勾結(jié)的情況。所以對操作風險進行控制的必要措施，除了要對專門的規(guī)那么進行制定外，還應提高供給鏈金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的職業(yè)道德素質(zhì)[8]。

7、結(jié)束語

新的歷史時期，商業(yè)銀行過去傳統(tǒng)的單一的授信模式被供給鏈金融所改變。通過對供給鏈高低游的整合，對銀行信貸業(yè)務(wù)的新局面進行了開創(chuàng)。但是目前，基于供給鏈下，我國商業(yè)銀行的開展還處于初級階段，會難免出現(xiàn)各種風險問題以及一些缺陷和缺乏