《計量經(jīng)濟學》課程教學大綱

PAGEPAGE7《計量經(jīng)濟學》教學大綱課程代碼20907802課程性質(zhì)專業(yè)必修課程名稱計量經(jīng)濟學英文名稱

econometrics學時/學分51/3其中實驗/實踐學時34開課單位經(jīng)濟與管理學院適用專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易先修課程微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、高等數(shù)學、線性代數(shù)、概率論與統(tǒng)計學課程網(wǎng)址授課語言漢語一、課程介紹本課程是國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)一門重要的學科專業(yè)基礎課。先修課程《概率論》、《線性代數(shù)》、《西方經(jīng)濟學》、《高等數(shù)學》等。它是后續(xù)畢業(yè)論文寫作的重要理論基礎，在國際貿(mào)易收支、外國直接投資、外匯波動、國際金融等領域有著廣泛的應用，可以極大提高畢業(yè)論文的研究品質(zhì)。該課程內(nèi)容主要包括計量經(jīng)濟學理論與方法兩大部分，將系統(tǒng)地介紹計量經(jīng)濟學的基本理論和基本方法，主要研究簡單線性回歸模型、多元線性回歸模型等方面的內(nèi)容，其中對回歸分析與回歸函數(shù)、擬合優(yōu)度的度量、回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設檢驗、多重共線性的檢驗、異方差性補救的檢驗與自相關的檢驗與補救等做重點講解，并考察和研究經(jīng)濟社會中各種經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關系，預測經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，檢驗和預測經(jīng)濟政策效果。課程重點關注學生運用計量經(jīng)濟學知識分析實際經(jīng)濟問題的能力，運用stata操作軟件提高學生計量經(jīng)濟分析的實際應用能力和獨立解決實際經(jīng)濟問題的能力。主要采用講授法、案例教學法、軟件上機實驗操作等方法，加強教學的實踐性環(huán)節(jié)，突出應用性，期望學生成為“重思想、懂方法、會應用”的專業(yè)人才。二、課程目標計量經(jīng)濟學是一門實證科學、的方法，因為數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學研究的基本方法論。通過該門課程的教學，要使學生掌握計量經(jīng)濟學的基礎的理論知識，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學應用模型，掌握并能運用所學方法、利用相關軟件對實際問題進行建模分析。目標1：熟練掌握計量經(jīng)濟學中基本的單、多方程模型的估計、假設檢驗等主要分析方法；系統(tǒng)了解計量經(jīng)濟學中的基本概念、基本知識和基本理論；掌握計量經(jīng)濟學的基礎的理論知識；對計量經(jīng)濟學建立模型方式有全面的掌握與理解。目標2.熟練掌握一種計量經(jīng)濟學分析軟件（本課程使用Stata進行操作），掌握并能運用所學軟件對數(shù)據(jù)與模型進行操作、分析。并能夠?qū)嶋H問題進行建模分析。三、課程內(nèi)容標準理論課知識第一章緒論（一）要求學生：1．了解計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì),基本概念和內(nèi)容體系;2．掌握建立與應用計量經(jīng)濟學模型的主要步驟；3．認識學習計量經(jīng)濟學課程的重要性；4．了解計量經(jīng)濟學的應用領域。（二）教學內(nèi)容第一節(jié)計量經(jīng)濟學主要內(nèi)容計量經(jīng)濟學概述基本概念和知識點計量經(jīng)濟學，計量經(jīng)濟學模型，計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系，計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科，計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位。問題與應用（能力要求）掌握計量經(jīng)濟學的基本內(nèi)涵。第二節(jié)建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點主要內(nèi)容建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點基本概念和知識點理論模型的設計，樣本數(shù)據(jù)的收集，模型參數(shù)的估計，模型的檢驗，計量經(jīng)濟模型成功的三要素，計量經(jīng)濟學應用軟件介紹。3.問題與應用（能力要求）熟悉建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點。第三節(jié)計量經(jīng)濟學模型的應用主要內(nèi)容計量經(jīng)濟學模型的應用基本概念和知識點結(jié)構分析，經(jīng)濟預測，政策評價，檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論。問題與應用（能力要求）了解計量經(jīng)濟學模型應用的范圍。第四節(jié)本書內(nèi)容安排說明（略）（三）課后練習P25第7、8題。（四）教學方法與手段本章教學主要采用的方法是講授法，利用多媒體手段。第二章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：一元線性回歸模型（一）要求學生：1.掌握一元線性回歸模型的基本理論與方法；2．能推導和證明普通最小二乘估計的參數(shù)估計式和相關結(jié)論；3．掌握對模型的經(jīng)濟意義檢驗和統(tǒng)計檢驗的基本方法；4．應用計量經(jīng)濟學軟件進行簡單線性回歸模型的普通最小二乘估計。（二）教學內(nèi)容第一節(jié)回歸分析概述主要內(nèi)容回歸分析基本概念及回歸函數(shù)基本概念和知識點回歸分析基本概念，總體回歸函數(shù)，隨機干擾項，樣本回歸函數(shù)。問題與應用（能力要求）掌握回歸分析基本概念，總體回歸函數(shù)以及樣本回歸函數(shù)。第二節(jié)一元線性模型的基本假設1.主要內(nèi)容回歸模型，解釋變量，隨機干擾項的假設2、基本概念和知識點回歸模型，解釋變量，隨機干擾項的假設問題與應用（能力要求）掌握與理解經(jīng)典假設的意義與作用第三節(jié)一元線性回歸模型的參數(shù)估計主要內(nèi)容一元線性回歸模型的參數(shù)估計基本概念和知識點一元線性回歸模型的基本假設，參數(shù)的普通最小二乘法，參數(shù)估計的最大似然法，最小二乘估計量的性質(zhì)，參數(shù)估計量的概率分布及隨機干擾項方差的估計。3.問題與應用（能力要求）掌握OLS，ML等基本的參數(shù)估計方法。第四節(jié)一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗主要內(nèi)容一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗基本概念和知識點擬合優(yōu)度檢驗，變量的顯著性檢驗，參數(shù)的置信區(qū)間。問題與應用（能力要求）掌握一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗方法和流程。第五節(jié)一元線性回歸分析的應用：預測問題主要內(nèi)容一元線性回歸分析的應用基本概念和知識點是條件均值或個別值的一個無偏估計，總體條件均值與個別值預測值的置信區(qū)間。問題與應用（能力要求）熟練應用一元線性回歸分析進行預測。第六節(jié)建模實例主要內(nèi)容一元線性回歸分析的實例基本概念和知識點中國居民人均消費模型，以截面數(shù)據(jù)為例問題與應用（能力要求）選擇現(xiàn)實的例子，尋找數(shù)據(jù)進行一元回歸分析的操作。（三）課后練習P57-58：（四）教學方法與手段本章教學主要采用的方法是講授法，輔助手段為課堂討論與練習，并且組織上機實驗。第三章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：多元線性回歸模型（一）要求學生：1.掌握單方程多元線性回歸模型的基本理論與方法；2．掌握單方程多元線性回歸模型參數(shù)估計與統(tǒng)計檢驗方法；3．能獨立完成建立單方程多元線性回歸模型的全過程工作。（二）教學內(nèi)容第一節(jié)多元線性回歸模型主要內(nèi)容多元線性回歸模型基本概念和知識點多元線性回歸模型，多元線性回歸模型的基本假定。問題與應用（能力要求）掌握多元線性回歸模型的幾個基本假定。第二節(jié)多元線性回歸模型的參數(shù)估計主要內(nèi)容多元線性回歸模型的參數(shù)估計基本概念和知識點多元線性回歸模型參數(shù)估計的普通最小二乘法，參數(shù)估計的最大似然法，矩估計方法，參數(shù)估計量的性質(zhì)，樣本容量問題，多元線性回歸模型的參數(shù)估計實例。3.問題與應用（能力要求）掌握多元OLS的參數(shù)估計方法。第三節(jié)多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗主要內(nèi)容多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗基本概念和知識點擬合優(yōu)度檢驗，方程總體線性的顯著性檢驗（F檢驗），變量的顯著性檢驗（t檢驗），參數(shù)的置信區(qū)間。問題與應用（能力要求）掌握多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗方法和流程。第四節(jié)多元線性回歸模型的預測主要內(nèi)容多元線性回歸模型的預測基本概念和知識點的置信區(qū)間，的置信區(qū)間。問題與應用（能力要求）了解多元線性回歸模型的預測。第五節(jié)可化為線性的多元非線性回歸模型主要內(nèi)容非線性模型的線性化基本概念和知識點模型的類型與變換，可化為線性的非線性回歸實例問題與應用（能力要求）了解非線性模型的基本線性化方法。含有虛擬變量的多元線性回歸模型主要內(nèi)容虛擬變量模型基本概念和知識點虛擬變量的引入，虛擬變量的設置原則。問題與應用（能力要求）如何利用虛擬變量模型處理實際的經(jīng)濟問題。第七節(jié)受約束回歸主要內(nèi)容受約束回歸基本概念和知識點模型參數(shù)的線性約束，對回歸模型增加或減少解釋變量，參數(shù)的穩(wěn)定性，非線性約束。問題與應用（能力要求）了解受約束回歸的處理方法。（三）課后練習P105：.10（四）教學方法與手段本章教學主要采用的方法是講授法，輔助手段為課堂討論與練習，并且組織上機實驗。第四章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：放寬基本假定的模型（一）要求學生：1.掌握異方差的基本理論與方法；2．能夠選用適當?shù)姆椒ㄗR別回歸模型中的異方差問題并找出合適的解決辦法；3．掌握序列相關的基本理論及相應的處理方法；4．掌握多重共線性的基本理論及相應的處理方法；5．了解工具變量法。（二）教學內(nèi)容第一節(jié)多重共線性主要內(nèi)容多重共線性問題基本概念和知識點多重共線性，實際經(jīng)濟問題中的多重共線性，多重共線性的后果，多重共線性的檢驗，克服多重共線性的方法，案例-中國糧食生產(chǎn)函數(shù)。問題與應用（能力要求）掌握多重共線性問題的處理方法。第二節(jié)異方差性主要內(nèi)容異方差問題的處理基本概念和知識點異方差類型，實際經(jīng)濟問題中的異方差性，異方差性的檢驗，異方差的修正，案例-中國農(nóng)村居民人均消費函數(shù)。問題與應用（能力要求）掌握異方差性的修正及應用。第三節(jié)內(nèi)生解釋變量問題主要內(nèi)容內(nèi)生解釋變量問題基本概念和知識點沒問內(nèi)生解釋變量問題，實際經(jīng)濟問題中的內(nèi)生解釋變量問題，內(nèi)生解釋變量的后果，工具變量法，案例-某國香煙需求模型的例子。問題與應用（能力要求）了解內(nèi)生解釋變量處理經(jīng)濟問題的方法。第四節(jié)模型設定偏誤問題主要內(nèi)容模型設定偏誤問題的處理基本概念和知識點模型設定偏誤的類型，模型設定偏誤的后果，模型設定偏誤的檢驗。問題與應用（能力要求）了解模型設定偏誤問題的檢驗。（三）課后練習P148-151：12.13.14（四）教學方法與手段本章教學主要采用的方法是講授法，輔助手段為上機實驗。第五章時間序列計量經(jīng)濟學模型（一）要求學生：1.掌握時間序列分析的基本理論與方法；2.掌握協(xié)整與誤差分析方法；2.能夠根據(jù)獨立完成時間序列的建模并依據(jù)其進行經(jīng)濟分析。（二）教學內(nèi)容第二節(jié)序列相關性主要內(nèi)容序列相關性問題基本概念和知識點序列相關性，實際經(jīng)濟問題中的序列，序列相關性的后果，序列相關性的檢驗，序列相關的補救，虛假序列相關性問題，案例-中國居民收入與消費問題模型。3.問題與應用（能力要求）掌握序列相關性問題的處理方法。第二節(jié)時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗主要內(nèi)容時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗基本概念和知識點時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性，平穩(wěn)性的圖示判斷，平穩(wěn)性的單位根檢驗，單整，趨勢平穩(wěn)與差分子穩(wěn)隨機過程。問題與應用（能力要求）平穩(wěn)性檢驗的判斷標準是什么？。第三節(jié)協(xié)整與誤差修正模型主要內(nèi)容協(xié)整與誤差修正模型基本概念和知識點長期均衡關系與協(xié)整，協(xié)整的檢驗，誤差修正模型。問題與應用（能力要求）應用協(xié)整方法分析實際經(jīng)濟案例。實驗課內(nèi)容預備知識：要求學生：1.熟悉Stata界面，會調(diào)節(jié)窗口大小，會改變窗口形式。(在window菜單欄下可以顯示與隱藏界面上的窗口）2.會設置界面（在edit/preference)下設置。3.會編輯數(shù)據(jù)與輸入數(shù)據(jù)，會導入數(shù)據(jù)。（EDIT/EDITOR)4.會打開與關閉文件。對做變量做標簽。5.顯示當前路徑名和顯示系統(tǒng)文件名。6.掌握變量的建立修改等7.掌握命令的基本形式。Command[varlist][if][in][weight][,options]8.會使用命令進行操作，會使用help命令去更深入的了解一個命令如何執(zhí)行。Stata14.0的基本窗口及管理變量與數(shù)據(jù)要求學生：1.文件的打開(1)數(shù)據(jù)文件的打開useuse[varlist][if][in]usingfilename[,clearnolabel]uysuse//不需要路徑名利用use可以打開部分變量usemakepriceusingauto利用use可以打開部分樣本usemakepriceusingautoin5/10//可利用helpin查使用規(guī)則。利用use打開網(wǎng)上的數(shù)據(jù)use/data/r9/nlswork2.STATA的幫助命令help3.STATA網(wǎng)絡幫助命令:findit[所查找命令]如finditlookforsearch[所查找命令]如searchlookforbrowse/edit/rename/save/describe/list/codebook/labelLalel的例子（1）labeldata"1978automobiledata"（2）labelvariablemake"制造”4.變量的創(chuàng)建與函數(shù)運算5.數(shù)據(jù)的長短變換6.創(chuàng)建隨機數(shù)命令7.定義數(shù)據(jù)的子集第二章Stata圖形繪制要求學生：1.掌握圖形的一般命令2.掌握直方圖、散點圖、曲線標繪圖等圖形的繪制命令。直方圖：補充內(nèi)容：note():引用注釋、xtile(橫軸標題）normal:正態(tài)分布曲線、bin（）:設置“柱”的數(shù)量、addlabels:標注高度散點圖：補充的內(nèi)容：A:graphtwowayscatterSGTZ,msymbol(D)mcolor(gold)msize(huge)B:如何做回歸線：加入回歸線的散點圖相當于兩個圖形疊放在一起。主要有兩命令形式：graphtwowayscatterSGTZ||lfitSGTZtwoway(scatterSGTZ)(lfitSGTZ)（3）條形圖橫著放：graphhbarsum,over(team)3.掌握各種圖形的線條，標題，刻度，顏色等的命令。4.掌握繪制二次擬合圖形的命令twowayqfityvarxvar[if][in][weight][,option]注意：做散點圖的擬合圖形是兩個圖形的疊加。5.掌握lowess命令（lowess命令可以對圖形進行“修勻”。twowaylowessyvarxvar[if][in][weight][,option]注意：做散點圖的擬合修勻圖形是兩個圖形的疊加。6.圖形的修改與、保存與合并。圖形做出來后可以在file/startgrapheditor菜單下進行編輯通過另存為可以把圖形保存于需要的類型。也可以以如下方式保存圖形：如：twowayscattermpgweigh,saving(name)合并命令：graphcombinename[name][,options]注意：合并圖形要注明圖形類型，如果圖形類型為pgh,則變量名后要加圖形類型：即name.pgh第三章Stata描述統(tǒng)計要求學生：1.掌握描述性統(tǒng)計命令summarize、tabstat2.掌握正態(tài)性檢驗的命令以及會對正態(tài)性進行判斷；掌握相應的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換命令。關于如何通過概率判斷是否接受與拒絕原假設：假設在0.05年概率條件下，當概率小于0.05，拒絕原假設，大于0.05接受原假設。對于判斷來說很重要的是要知道原假設是什么。3.掌握單個分類變量的匯總命令：tabulate4.兩個分類變量的列聯(lián)表分析：tabulate5.多表和多維列聯(lián)表分析tab1,tab2,tableStata參數(shù)檢驗要求學生：1.掌握單一樣本T檢驗的命令并掌握如何進行是否通過顯著性。2.掌握獨立樣本T檢驗的命令并掌握如何進行是否通過顯著性。3.掌握配對樣本T檢驗的命令并掌握如何進行是否通過顯著性。4.掌握單一樣本方差的假設檢驗命令并掌握如何進行是否通過顯著性。5.掌握雙樣本方差的假設檢驗命令并掌握如何進行是否通過顯著性。第五章Stata非參數(shù)檢驗要求學生：1.掌握單正態(tài)分布檢驗命令并掌握如何進行是否通過顯著性。2.掌握非參數(shù)檢驗獨立樣本T檢驗的命令并掌握如何進行是否通過顯著性。3.掌握兩相關樣本檢驗的命令并掌握如何進行是否通過顯著性。4.掌握多獨立樣本檢驗的命令并掌握如何進行是否通過顯著性。5.掌握游程檢驗的命令并掌握如何進行是否通過顯著性。第六章Stata方差檢驗要求學生：1.掌握單因素方差分析檢驗的命令并掌握如何判斷是否通過顯著性。注意：對于影響分析或者因果分析，被解釋或者被影響的變量放在所有變量中的第一個。即緊接著相應命令后的第一個變量是被解釋變量。2.掌握多因素方差分析檢驗的命令并掌握如何判斷是否通過顯著性。多因素方差分析當有交互項影響時，輸入方法為：變量名#變量名3.掌握協(xié)方差分析檢驗的命令并掌握如何判斷是否通過顯著性。對于連續(xù)變量，表示為：c.變量名4.掌握重復測量方差分析檢驗的命令并掌握如何判斷是否通過顯著性第七章Stata相關分析要求學生：1.掌握簡單相關分析命令。2.掌握單偏相關分析命令。Stata主成分分析與因子分析要求學生：1.掌握主成分分析的命令并理解如何應用。2.掌握因子分析的命令并理解如何應用。第九章Stata聚類分析要求學生：1.掌握劃分聚類分析的命令。2.掌握層次聚類分析的命令。第十章Stata最小二乘法線性回歸分析要求學生：1.掌握最小二乘線性回歸分析命令并掌握如何判斷是否通過顯著性。注意：對于回歸分析或者因果分析，被解釋或者被影響的變量放在所有變量中的第一個。即緊接著相應命令后的第一個變量是被解釋變量。2.掌握最小二乘線性回歸分析命令之后的相關命令。Stata回歸診斷與應對要求學生：1.掌握異方差檢驗與應對方法。2.掌握自相關檢驗與應對方法。3.掌握多重共線性檢驗與應對方法。第十二章Stata非線性回歸分析要求學生：1.掌握非參數(shù)回歸分析方法。2.掌握轉(zhuǎn)換變量回歸分析方法。3.掌握非線性回歸方法。StataLogistic回歸分析要求學生：1.掌握二元logistic回歸分析的命令并會對結(jié)果進行解讀。2.掌握多元logistic回歸分析的命令并會對結(jié)果進行解讀。3.掌握有序logistic回歸分析的命令并會對結(jié)果進行解讀。第十四章StataLogistic回歸分