期貨期權(quán)業(yè)務(wù)模擬實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)大綱

第頁(yè)期貨期權(quán)業(yè)務(wù)模擬實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)大綱課程名稱：期貨期權(quán)業(yè)務(wù)模擬/FuturesOptionsStimulation課程代碼：06441408課程類型：實(shí)踐/必修學(xué)時(shí)數(shù)：32學(xué)分：2先修課程：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)、國(guó)際金融、金融學(xué)、金融工程開課單位：經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院適用專業(yè)：金融工程專業(yè)一、課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)本課程為金融工程專業(yè)拓展課程。本課程通過(guò)介紹商品期貨交易、金融期貨交易以及期權(quán)交易的實(shí)際業(yè)務(wù)，培養(yǎng)起對(duì)期貨、期權(quán)的定價(jià)策略和經(jīng)濟(jì)政策有初步的判斷和分析能力。通過(guò)實(shí)際操作模擬，使學(xué)生對(duì)期貨期權(quán)交易對(duì)理論有進(jìn)一步印證，從而培養(yǎng)學(xué)生的理論素養(yǎng)和認(rèn)知能力。二、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)基本要求及教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)1、期貨交易緒論了解：中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀；理解：期貨交易的含義、功能與作用，期貨交易與期貨合約，發(fā)展中的中國(guó)期貨市場(chǎng)；掌握：期貨交易與現(xiàn)貨交易的關(guān)系；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：期貨交易與期貨合約。2、期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)了解：我國(guó)期貨市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)的全貌，理解：期貨結(jié)算所的作用和功能、交易所、經(jīng)紀(jì)公司的構(gòu)成、功能及有關(guān)制度；掌握：套期保值和投機(jī)兩類交易；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：投機(jī)策略。3、期貨交易的業(yè)務(wù)流程了解：期貨交易的整個(gè)業(yè)務(wù)流程；理解：期貨交易運(yùn)作中的相關(guān)概念；掌握：期貨市場(chǎng)的進(jìn)入、合約的買賣、交易的結(jié)算、平倉(cāng)和交割的程序及要求，期貨合約的逐日盯市、保證金賬戶；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：期貨合約的逐日盯市及策略。4、商品期貨的套期保值了解：中國(guó)商品期貨市場(chǎng)的基本狀況，我國(guó)主要的商品期貨合約及其重要的商品期貨交易特點(diǎn)；理解：世界上主要的商品期貨品種，包括農(nóng)產(chǎn)品期貨小麥期貨、玉米期貨、大豆期貨、紅小豆期貨、綠豆、秈米、啤酒大麥、棉花期貨，工業(yè)品期貨中的石油期貨、燃料油期貨、膠合板期貨、橡膠期貨、原糖期貨，貴金屬及其他金屬品種期貨中的貴金屬期貨、一般金屬期貨；掌握：套期保值的基本原理；套期保值的主要作法及其應(yīng)用、買入套期保值和賣出套期保值；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：套期保值交易策略。5、期貨市場(chǎng)行情分析理解：基本因素分析法、技術(shù)分析法、技術(shù)指標(biāo)分析；掌握：預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的兩種方法，即基本分析法和技術(shù)分析法，并且能夠?qū)煞N方法結(jié)合運(yùn)用；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的兩種方法。6、期貨交易中的投機(jī)與套利理解：投機(jī)交易中常用的策略與技巧、投機(jī)交易的基本原理和經(jīng)濟(jì)功能、投機(jī)交易的主要類型；掌握：期貨投機(jī)交易、期貨交易中的套利；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：投機(jī)交易的策略與技巧。7、金融期貨了解：金融期貨的運(yùn)作原理；掌握：外匯期貨、利率期貨和股票指數(shù)期貨的一般知識(shí)和具體操作；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：外匯期貨、利率期貨和股票指數(shù)期貨的具體操作。8、期權(quán)交易金融期貨理解：期權(quán)交易的含義；掌握：期權(quán)價(jià)格制定原理，學(xué)會(huì)應(yīng)用期權(quán)交易的一般策略，期權(quán)價(jià)格制定原理，具體操作；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：期權(quán)價(jià)格的定價(jià)策略。9、期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)防范與政府監(jiān)管了解：我國(guó)現(xiàn)階段期貨市場(chǎng)的監(jiān)管體制；理解：期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)及其特點(diǎn)、不同類型風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容；掌握：世界及我國(guó)政府對(duì)不同類型風(fēng)險(xiǎn)的防范措施；教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)防范方式及手段。三、學(xué)時(shí)分配表序號(hào)教學(xué)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)類別課內(nèi)學(xué)時(shí)課外學(xué)時(shí)備注1商品期貨的套期保值驗(yàn)證性42必修2期貨市場(chǎng)行情分析綜合性63選修3期貨交易中的投機(jī)與套利設(shè)計(jì)性62必修4金融期貨設(shè)計(jì)性84必修5期權(quán)交易驗(yàn)證性84必修合計(jì)3216四、課外學(xué)習(xí)要求本門課程是一門實(shí)務(wù)性非常強(qiáng)的課程，課外的參考資料和數(shù)據(jù)非常多，通過(guò)課后大量閱讀相關(guān)的書籍，最低閱讀完成“參考資料”中要求的三本參考書，提高自身閱讀行情的能力。此外，時(shí)刻關(guān)注中金網(wǎng)的相關(guān)行情走勢(shì)，并運(yùn)用書本知識(shí)在具體的期貨期權(quán)網(wǎng)站進(jìn)行模擬操作。五、教學(xué)方法本課程采用三種教學(xué)方式，即案例教學(xué)、模擬實(shí)操和模擬心得交流。在每章里都會(huì)針對(duì)本章的內(nèi)容有具體的操作，并制定同學(xué)上臺(tái)演示，交流經(jīng)驗(yàn)，以便在后面的課程中能夠獲得更好的業(yè)績(jī)。六、課程考核要求及方法1．考核方式：考試（）；考查（√）由于本課程的實(shí)驗(yàn)是由5大方面組成，單個(gè)實(shí)驗(yàn)只能檢測(cè)某一方面的知識(shí)技能，并且交易時(shí)間較長(zhǎng)，因而考核方式主要是通過(guò)對(duì)平時(shí)交易綜合情況給定成績(jī)。2．成績(jī)?cè)u(píng)定：計(jì)分制：百分制（√）；五級(jí)分制（）；兩級(jí)分制（）；總評(píng)成績(jī)構(gòu)成：平時(shí)考核（100）％；期末考核（）％；平時(shí)成績(jī)構(gòu)成：考勤考紀(jì)（10）％；作業(yè)（20）％；課堂表現(xiàn)（10）％，交易業(yè)績(jī)（60）%。七、指導(dǎo)教材及參考資料指導(dǎo)教材：1．約翰·赫爾：《期貨期權(quán)基本原理》（原書第七版），機(jī)械工業(yè)出版社，2011年出版；2．約翰·赫爾：《期權(quán)、期貨和其他衍生產(chǎn)品》（原書第八版），機(jī)械工業(yè)出版社，2013年出版；參考資料：1、WarrenEdwarde《核心金融工具——在衍生品世界中的領(lǐng)悟和創(chuàng)新》，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社；2、鄭振龍，陳蓉《金融工