銀行業(yè)風險管理（中級）考試真題測試-專用題庫

銀行業(yè)風險管理（中級）考試真題測試?

專用題庫

1.貸款重組應當注意的事項包括（）。

A.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進入重組流程的原因

D.對抵押品、質押物或保證人不需要進行評估

E.是否屬于可重組的對象或產品

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組應當注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產品，通

常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何

進入重組流程，對此應該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得

重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客

戶必須進行細致科學的成本收益分析；④對抵押品、質押物或保證人

一般應重新進行評估。

2.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險

理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用

最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】：B

【解析】：

國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風險可以通過購買特定的保險加

以緩釋，例如計算機犯罪保險，主要承保由于有目的地利用計算機犯

罪而引發(fā)的風險。商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險

理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風

險監(jiān)管資本要求的20%o

3.商業(yè)銀行的內部評級體系能夠在信用風險管理的（）方面發(fā)揮重

要作用。

A.經濟資本配置

B.貸款定價

C.計提準備金

D.限額管理

E.經風險調整的績效考核

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行內部評級結果和風險參數(shù)估計值等結果，在信用風險管理政

策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核

心應用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設定；④

風險監(jiān)控；⑤風險報告。其高級應用范圍包括：①風險偏好的設定；

②經濟資本的建模與管理；③貸款定價；④損失準備計提；⑤績效衡

量和考核；⑥推動風險管理基礎建設。

4.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險

為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰(zhàn)略風險

C.集中度風險

D.市場風險

【答案】：C

【解析】：

集中度風險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而產生

的風險。到期時間過于集中對流動性將產生極大壓力，而集中爆發(fā)的

信用風險也極易引發(fā)流動性風險，因此集中度風險是引發(fā)信用風險、

流動性風險的主要誘因之一。

5.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法高級法應

當自行估計（）等風險因素。

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.有效期限

E.違約風險暴露

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，內部評級法分為初級法和高

級法。采用高級法的銀行應該估計違約概率、違約損失率、違約風險

暴露和有效期限。B項，違約頻率是事后檢驗的結果，而非估計所得。

6.商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。

A.應采用歷史模擬法計算VaR值

B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)

C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

D.市場價格的歷史觀測期至少為一年

E.持有期為10個交易日

【答案】:C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行可使用任何能夠反映其所有主要風險的模型方法計算市場

風險資本要求，包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡

洛模擬法等。商業(yè)銀行應在每個交易日計算一般風險價值，使用單尾、

99%置信區(qū)間，歷史觀察期長度應至少為一年（或250個交易日）。

用于資本計量的一般風險價值，商業(yè)銀行使用的持有期應為10個交

易日。

7.下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風險準備

【答案】：B

【解析】：

在巴塞爾協(xié)議m中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級

資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收

資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、

少數(shù)股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及

其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù)股東資本可計入部分。二級資本

包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)

股東資本可計入部分。

8.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為()o

A.表外項目已承諾未提取金額

B.表外項目已提取金額

C.表外項目名義金額義信用轉換系數(shù)

D.表內項目已提取金額+信用轉換系數(shù)義已承諾未提取金額

【答案】：C

【解析】：

違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目和表外項目的風險

暴露總額。如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內項目為債務

賬面價值，對于表外項目為表外項目名義金額X信用轉換系數(shù)。

9.與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征

()。

A.內部關聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.真實財務狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風險較高

E.風險識別和貸前管理難度大

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：

①內部關聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔保十分普遍；③真實財務狀況難以掌

握；④系統(tǒng)性風險較高；⑤風險識別和貸后管理難度大。

.下列關于模型的說法，正確的是（）

10RiskCalco

A.不適用于非上市公司

B.運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率

C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

【答案】：B

【解析】：

RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術基礎上發(fā)展起來的一種適用于非

上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選

擇出最能預測違約的一組變量，經過適當變換后運用Logit/Probit回

歸技術預測客戶的違約概率。C項屬于KMV的CreditMonitor模型的

核心內容；D項屬于KPMG風險中性定價模型的核心思想。

1L專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市

場有關的因素。下列屬于與借款人有關的因素的是（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D,利率水平

E.宏觀經濟政策

【答案】:A|B|C

【解析】：

DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風險時，考慮的與市場有關的因素。

12.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險

的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入

【答案】：C

【解析】：

監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風

險的外部保障。面對當前復雜多變的全球經濟、金融形勢，有效銀行

監(jiān)管對保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內就加強對銀行機

構監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會計政策、鼓勵有效公司治理、提高信息披

露水平達成共識，銀行監(jiān)管與市場約束在銀行業(yè)風險管理體系中的重

要性必將進一步提升。

13.商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風險的有（）。

A.風險轉移

B.投資組合

C.風險分散

D.風險規(guī)避

E.風險補償

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC兩項，風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選

擇。系統(tǒng)性風險是因外部條件的變化，如宏觀經濟形勢和市場的波動、

經濟政策的突然變化等因素給資產價格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風險

是一項資產特有的風險，這種風險不隨資產組合中其他資產價格的變

動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產組合可以消除組合中不同

資產的非系統(tǒng)性風險，但不能消除系統(tǒng)性風險。

14.關于我國三種資產證券化業(yè)務形式的說法正確的是（）。

A.信貸資產證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會，資產支持票據(jù)的監(jiān)管主體是

交易商協(xié)會

B.企業(yè)資產證券化和資產支持票據(jù)均采取注冊制進行審核

C.信貸資產證券化的投資者包括金融機構、企業(yè)年金等

D.信貸資產證券化和資產支持票據(jù)均在銀行間市場進行交易

E.企業(yè)資產證券化的基礎資產包括債券類、收益權類、不動產類

【答案】：C|D|E

【解析】：

A項，信貸資產證券化的監(jiān)管主體為人民銀行和銀保監(jiān)會；企業(yè)資產

證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會；資產支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)

會。B項，信貸資產證券化采取備案制或注冊制進行審核；企業(yè)資產

證券化采取備案制進行審核；資產支持票據(jù)采取注冊制進行審核。

15.()是銀行增加一級資本最快捷的方式。

A.發(fā)行普通股

B.發(fā)行優(yōu)先股

C.留存利潤

D.次級債券

【答案】：C

【解析】：

一級資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤。普通股

是銀行核心一級資本主要內容，但發(fā)行普通股成本通常較高，且銀行

不能經常采用；留存利潤是銀行增加一級資本最便捷的方式，相對于

發(fā)行股票來說，其成本相對要低得多。

16.假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最

大的是()。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

【答案】：A

【解析】：

風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計

貸款違約后的損失金額=2000X(1-40%)=1200(萬元)；B項，

可能產生的最大損失為1000萬元;C項，可能產生的最大損失為1100

萬元；D項，估計貸款違約后的損失金額=2200X(1-50%)=1100

（萬元）。由此可見，A項的貸款風險最大。

17.商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用

的方式有（）。

A.限額管理

B.質押

C.凈額結算

D.保證

E.抵押

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

信用風險緩釋是指銀行采用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，運

用合格的抵（質）押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移

或降低信用風險。

18.第二支柱資本要求是在（）的基礎上提出的。

A.儲備資本要求

B.逆周期資本要求

C.最低資本要求

D.最低資本充足率

【答案】：C

【解析】：

第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構在最低資本要求的基礎上提出的各

類特定資本要求的總和。

19.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險？（）

A.授信權限管理

B.加強信貸審批

C.加強貸后管理

D.風險緩釋

E.限額管理

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

信用風險控制的手段包括限額管理、關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在

信貸業(yè)務流程中，與信用風險管理密切相關的關鍵流程/環(huán)節(jié)包括授

信權限管理、貸款定價、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務流程應當

結構清晰、職能明確，在業(yè)務處理過程中做到關鍵崗位相互分離、相

互協(xié)調、相互制約，同時滿足業(yè)務發(fā)展和風險管理的需要。

20.目前，一般銀行的杠桿率國際標準最低為,最高為o

()

A.2%；2.75%

B.3%；4.75%

C.3%；4%

D.2%；3.75%

【答案】：B

【解析】：

巴塞爾委員會于2017年發(fā)布的《巴塞爾m最終方案》，對全球系統(tǒng)重

要性銀行提出了更高的杠桿率要求。目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)

重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、

3.5%,一般銀行的杠桿率國際標準最低為3%,最高為4.75%。

21.下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的表述中，錯誤的有

（）o

A.要求我國商業(yè)銀行一級資本充足率不低于10.5%

B.對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議HI的監(jiān)管

標準

C.若國內銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求

不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定

D.將商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求分為最低資本要求，儲備資本要求

和逆周期資本要求

E.要求我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不低于8%

【答案】：A|D|E

【解析】：

AE兩項，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求一級資本充足率不

得低于6%,核心一級資本充足率不得低于5%,資本充足率不得低于

8%；D項，商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括最低資本要求、儲備資

本要求、逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支

柱資本要求。

22.下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬簿中的外幣業(yè)務活動的有

()o

A.外幣存款

B.外幣貸款

C.外幣債券投資

D.外匯遠期的買賣

E.跨境投資

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務或進行自營外匯交易，不僅包括外

匯即期交易，還包括外匯遠期、期貨、互換和期權等交易。銀行賬簿

中的外幣業(yè)務主要是指外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。

23.下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有()。

A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段

B.經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務

C.貸款轉讓可以實現(xiàn)信用風險轉移

D.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖

E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

D項，商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)

銀行保持長期合作關系的優(yōu)質客戶，可給予適當?shù)膬?yōu)惠利率；而對于

信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準利率的基礎上調高利率。即

貸款定價是通過風險溢價的手段對風險進行補償，而不能有效地實現(xiàn)

信用風險對沖。

24.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。

A.緩沖意外損失

B.保護銀行的正常經營

C.為銀行的注冊提供啟動資金

D.吸收銀行的經營虧損

E.為存款進入前的經營提供啟動資金

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行資本是銀行從事經營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀

行的經營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經營，為銀行的注冊、

組織營業(yè)以及存款進入前的經營提供啟動資金等。從保護存款人利益

和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損

失。

25.作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商

業(yè)銀行的經濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側重于

分析（）。

A.期權性風險

B.基準風險

C.利率變動的長期影響

D.重新定價風險

【答案】：C

【解析】：

與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進的利率風險計量方法。

缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則

能計量利率風險對銀行整體經濟價值的影響，即估算利率變動對所有

頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進行評

估，并且更為準確地計量利率風險敞口。

26.對于單獨一項風險暴露，其存在多個信用風險緩釋工具時，下列

說法不正確的是（）。

A.采用內部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險

緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權風險資產

B.采用內部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者提供，

但有不同的期限，則可不進行細分

C.采用內部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術可以提

高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術

（即采用多個信用風險緩釋工具）來降低違約損失率

D.采用內部評級法高級法的銀行，應證明此種方式對風險抵補的有效

性，并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法

【答案】：B

【解析】：

對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時一，采用內部評級法

初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部

分，每一部分分別計算加權風險資產。如信用保護由一個信用保護者

提供，但有不同的期限，也應細分為幾個獨立的信用保護。

27.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經濟因素通過（）計算違

約率。

A.壓力測試

B.資產分組

C.蒙特卡洛模擬

D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

【答案】：C

【解析】：

CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，

因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀

經濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉移概率

則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉移概

率進行了調整而已。

28.下列各項所述情形，債務人可被視為違約的有（）。

A.某借款企業(yè)申請破產，由此將延期償還欠款

B.某借款企業(yè)已破產，由此將不歸還欠款

C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天

未還

D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減

少

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，當下列一項或多項事件發(fā)生

時，債務人即被視為違約：①債務人對銀行的實質性信貸債務逾期

90天以上，若債務人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限

額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期；②銀行認定，除非采取

變現(xiàn)抵（質）押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對銀行的債

務。ABDE四項均為銀行將債務人認定為“可能無法全額償還對銀行

的債務”的情況。

29.下列關于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）。

A.是銀行持股人的永久性資本投入

B.是資產負債表上的所有者權益

C.等于銀行資產負債表上總資產減去總負債后的余額

D.反映商業(yè)銀行應該擁有的資本水平

E.是對銀行資本的動態(tài)反映

【答案】：A|B|C

【解析】：

DE兩項，賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有

的資本水平。

30.一家銀行1年期的浮動利率貸款與1年期的浮動利率存款同時發(fā)

生，貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率浮動，存款按月根據(jù)LIBOR浮動,

當聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現(xiàn)出（）。

A.基準風險

B.期權性風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

【答案】：A

【解析】：

基準風險是指當利率水平變化時，各種金融產品因基準利率的調整幅

度不同而產生的利率風險。

31.()是指商業(yè)銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的

業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

A.組合對沖

B.風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，

自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質

的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖；市場對沖是指對于

無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生

產品市場進行對沖。

32.關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部

控制進行監(jiān)督

B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及

在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行

風險管理的最終責任

D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信

息系統(tǒng)等在內的風險管理體系

【答案】：D

【解析】：

A項屬于監(jiān)事會的職責；B項屬于高級管理層的職責；C項屬于董事

會的職責。

33.下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現(xiàn)場檢查的重點內容有（）。

A.風險狀況和資本充足性

B.管理水平和內部控制

C.流動性

D.資產質量

E.市場風險敏感度

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

銀行業(yè)監(jiān)督管理機構現(xiàn)場檢查的重點內容包括：業(yè)務經營的合法合規(guī)

性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水

平和內部控制、市場風險敏感度。

34.下表為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數(shù)。

表A、B、C每日收益率的相關系數(shù)

假設三種產品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是（）o

A.60%的A和40%的B

B.40%的B和60%的C

C.40%的A和60%的B

D.40%的A和60%的C

【答案】：B

【解析】：

如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產

間的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數(shù)

為正時，風險分散效果較差；當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。

由表可知只有BC組合的相關系數(shù)為-0.5,所以風險最低。

35.根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下

列說法不正確的是（）o

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

【答案】：B

【解析】：

正常貸款遷徙率=［（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初

關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額一期初

正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款

期間減少金額）］義100%。由此可知，其他條件不變的情況下，期初

正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。

36.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中需要考慮的因素不包括（）。

A.充分考慮壓力測試

B.銀行需考慮該行愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力

C.監(jiān)管要求

D.競爭對手的情況

【答案】：D

【解析】：

D項，銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各類相關利益人的期望

以確定如何經營銀行，這些期望劃定了銀行經營所應遵循的界限，并

通過風險偏好的形式加以明確。

.內部評級法的核心應用范圍包括）

37（o

A.信貸政策的制定

B.授信審批

C.限額設定

D.貸款定價

E.損失準備計提

【答案】：A|B|C

【解析】：

除ABC三項外，內部評級法的核心應用范圍還包括：①風險監(jiān)控，對

于不同評級結果的債務人或債項，采用不同監(jiān)控手段和頻率；②風險

報告，明確規(guī)定風險報告的內容、頻率和對象，至少按季度向董事會、

高級管理層和其他相關部門或人員報告?zhèn)鶆杖撕蛡椩u級總體概況

和變化情況。DE兩項屬于內部評級法的高級應用范圍。

38.下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望

B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失

C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失

【答案】：B

【解析】：

預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組

合在整個經濟周期內的平均損失，是商業(yè)銀行預計將會發(fā)生的損失。

預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。

39.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為

損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類

貸款減少了15億元，則該銀行當期可疑類貸款遷徙率為（）。

A.40%

B.25%

C.62.5%

D.37.5%

【答案】：A

【解析】：

可疑類貸款遷徙率=［期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸

款余額一期初可疑類貸款期間減少金額）］義100%。其中，期初可疑

類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損

失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸

款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等

原因而減少的貸款。該銀行當期的可疑類貸款遷徙率=［10/（40—15）］

X100%=40%o

40.商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信

用風險所需要的（）的成本。

A.監(jiān)管資本

B.注冊資本

C.經濟資本

D.會計資本

【答案】：c

【解析】：

資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需經濟資本的成

本，在數(shù)值上等于經濟資本與股東最低資本回報率的乘積。

41.在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁

變動，（）一般不具有實質性意義。

A.名義價值

B.市場價值

C.內在價值

D.公允價值

【答案】：A

【解析】：

名義價值是指金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。在市場風險

管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值

一般不具有實質性意義。

42.實施信用風險內部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素

是（）。

A.有效期限（M）

B.違約風險暴露（EAD）

C.違約概率（PD）

D.違約損失率（LGD）

【答案】：C

【解析】：

內部評級法分為初級法和高級法。采用內部評級初級法的銀行應自行

估計違約概率，違約損失率、違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門

規(guī)定。而采用高級法的銀行應該估計違約概率、違約損失率、違約風

險暴露和有效期限。

43.風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不

包括（）□

A.限額管理

B.制定應急預案

C.風險定價

D.風險轉移

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風險定價和制定應急預

案等；常用的事后控制的方法有：風險緩釋或風險轉移、風險資本的

重新分配、提高風險資本水平等。

44.下列選項中，（）反映了銀行實際擁有的資本水平。

A.監(jiān)管資本

B.經濟資本

C.商品資本

D.賬面資本

【答案】：D

【解析】：

賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水

平。

45.下列關于貸款五級分類的定義，不正確的有（）。

A.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償

還產生不利影響的因素

B.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時

足額償還

C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造

成較大損失

D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入

無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失

E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍

然無法收回，或只能收回極少部分

【答案】:C|D

【解析】：

C項，次級類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其

正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成

一定損失的貸款；D項，可疑類貸款是指借款人無法足額償還貸款本

息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款。

46.某商業(yè)銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業(yè)

欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計

劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請（）。

A.不合理，因為企業(yè)會產生新的費用，導致利潤率下降

B.不合理，因為流動資金貸款不能用于長期投資

C.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

D.合理，流動資金貸款可以給銀行帶來利息收入

【答案】：B

【解析】：

購買設備和擴建倉庫屬于固定資產投資行為，金額較大；而短期貸款

要求一年以內或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經營。

企業(yè)進行固定資產投資時應采用長期貸款，這樣還款壓力小。

47.行業(yè)環(huán)境風險因素主要包括（）。

A.經濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產業(yè)政策

D.法律法規(guī)

E.產業(yè)成熟度

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

行業(yè)環(huán)境風險因素主要包括經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業(yè)

政策、法律法規(guī)等方面。E項屬于行業(yè)經營風險因素，與題干不符。

48.下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行的業(yè)務條線可劃分為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)

務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀和

其他業(yè)務。A項屬于中央銀行進行宏觀調控的三大貨幣政策工具（法

定存款準備金率、再貼現(xiàn)、公開市場業(yè)務）之一。

49.信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（）。

A.銀行存款余額不斷減少

B.高管人員沒有履行個人義務

C.關鍵的人事變動

D.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重

E.缺乏可見的管理連續(xù)性

【答案】:A|D

【解析】：

BCE三項屬于客戶非財務警示信號。

50.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較

為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券

B.買入即將到期的20年期債券

C.買入10年期保險理財產品，并賣出20年期債券

D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

【答案】：D

【解析】：

當收益率曲線向上傾斜時，如果預期收益率曲線變得較為平坦，理性

投資者可以買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

51.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本

規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，

完善資本結構，提高資本質量。

52.《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析

報告包括（）。

A.新發(fā)放貸款質量情況

B.對不良貸款的變化趨勢進行預測

C.不良貸款清收轉化情況

D.本期貸款余額等基本情況

E.新發(fā)生不良貸款的內外部原因分析及典型案例

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

《商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告

的主要內容除ABCDE五項外，還包括：地區(qū)和客戶結構情況。

.下列關于正態(tài)分布的描述，正確的是（）

53o

A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C.整個正態(tài)曲線下的面積為1

D.正態(tài)曲線是遞增的

【答案】：C

【解析】：

正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的概率分布。如下圖所示，正態(tài)分布

曲線關于x=R對稱；在x=R左側遞增，右側遞減。

圖正態(tài)分布圖

54.下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險？（）

A.地震致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

B.某銀行因為通信系統(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務中斷

C.某銀行財務系統(tǒng)建設存在缺陷，未保留部分重要文件

D,某銀行員工李某超越授權使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

【答案】：B

【解析】：

A項是由于外部事件而引發(fā)的操作風險；C項是由于內部流程而引發(fā)

的操作風險；D項是由于人員因素而引發(fā)的操作風險。

55.某資產組合包含兩個資產，權重相同，資產組合的標準差為13o

資產1和資產2的相關系數(shù)為0.5,資產2的標準差為19.50,則資產

1的標準差為（）o

A.1

B.10

C.20

D.無法計算

【答案】：B

【解析】：

設資產1的標準差為。，則根據(jù)公式:132=(0.5o)2+(0.5X19.5)