互聯(lián)網(wǎng)+時代傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型,風(fēng)險管理論文

互聯(lián)網(wǎng)+時代傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型,風(fēng)險管理論文隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的深切進(jìn)入發(fā)展，2021年3月兩會的工作報告初次提出制訂互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃。該計劃旨在推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與當(dāng)代制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)相結(jié)合，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，構(gòu)成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)，全面促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)+銀行行動計劃是互聯(lián)網(wǎng)與銀行業(yè)的融合，是互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)商業(yè)銀行的升級版本?；ヂ?lián)網(wǎng)+銀行的精華真髓在于通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與商業(yè)銀行的嫁接，以數(shù)據(jù)為核心、以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，在客戶營銷形式、生產(chǎn)技術(shù)形式、運(yùn)營流程形式和業(yè)務(wù)發(fā)展形式等多維度、多層面實(shí)現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新，助推傳統(tǒng)商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)時代下的轉(zhuǎn)型與升級。商業(yè)銀行風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行通過風(fēng)險辨別、風(fēng)險評估、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險處理等環(huán)節(jié)，來預(yù)防、躲避、分散、轉(zhuǎn)移或抵補(bǔ)經(jīng)營中的風(fēng)險，進(jìn)而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營資金安全的行為。商業(yè)銀行金融活動的核心就是在承當(dāng)風(fēng)險的情況下獲取利潤，其風(fēng)險管理作為銀行穩(wěn)健發(fā)展的核心競爭力，在互聯(lián)網(wǎng)+銀行趨勢下需要結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與大數(shù)據(jù)進(jìn)行變革，突破時間、空間及信息不對稱的限制，為商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)性、專業(yè)性、保障性的支持。一、文獻(xiàn)綜述近年來眾多學(xué)者開場關(guān)注在互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)背景下傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理所遭到的影響與后續(xù)變革策略。一部分學(xué)者以為，商業(yè)銀行風(fēng)險管理承受著互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的宏大沖擊，風(fēng)險控制難度加大；另一部分學(xué)者則以為，商業(yè)銀行風(fēng)險管理不是簡單地面臨互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，而是獲得了轉(zhuǎn)型的契機(jī)，風(fēng)險管理能夠充分結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)信息時代下的革新與突破。張漫春、邢科指出，商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)歷著兩次數(shù)據(jù)革命：第一次是新資本協(xié)議的提出使商業(yè)銀行風(fēng)險管理從定性轉(zhuǎn)向定量分析；第二次是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展推動了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的進(jìn)一步改革和擴(kuò)展。劉丹聚焦于互聯(lián)網(wǎng)理財，對其主要運(yùn)作形式和特點(diǎn)進(jìn)行了分析，闡述了互聯(lián)網(wǎng)理財對銀行資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造和銀行主要監(jiān)管指標(biāo)的影響。王婷婷、李振國將互聯(lián)網(wǎng)金融形式下商業(yè)銀行面臨風(fēng)險的新形式進(jìn)行了系統(tǒng)分類，提出了銀行需建立橫向監(jiān)管，加強(qiáng)個人與金融產(chǎn)品信譽(yù)評級風(fēng)險管理形式的建議。周繼述、王雪松以為數(shù)據(jù)是銀行最有價值的資產(chǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)重視數(shù)據(jù)，提高風(fēng)險量化能力，完善大數(shù)據(jù)平臺下的風(fēng)險模型。高建峰、張志榮提出，在大數(shù)據(jù)時代下信息的收集和處理工作面臨宏大挑戰(zhàn)，銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于風(fēng)險管理中，以加強(qiáng)數(shù)據(jù)處理能力，防備潛在風(fēng)險。魏國雄提出銀行風(fēng)險管理變革應(yīng)引入大數(shù)據(jù)思維，通過挖掘現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場海量數(shù)據(jù)來辨別風(fēng)險、防控風(fēng)險。梁慧在分析傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，提出了以客戶為中心、以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以技術(shù)為支撐的商業(yè)銀行風(fēng)險管理應(yīng)對建議。二、互聯(lián)網(wǎng)+銀行對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的深遠(yuǎn)意義互聯(lián)網(wǎng)+銀行已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流，傳統(tǒng)商業(yè)銀行向互聯(lián)網(wǎng)+銀行轉(zhuǎn)型邁進(jìn)的步伐正在加快，風(fēng)險管理作為商業(yè)銀行生存和發(fā)展的核心競爭力之一，也需要適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)+所帶來的各種沖擊和變化。因而，正確認(rèn)識和客觀評估互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重大意義是做好各項應(yīng)對的首要前提?！惨弧惩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)擴(kuò)容傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)源借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，商業(yè)銀行能夠有效擴(kuò)容商業(yè)銀行風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)維度得以豐富多樣，數(shù)據(jù)顆粒度得以細(xì)化詳細(xì)，數(shù)據(jù)延展面得以縱橫拓寬，客戶甄別度和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性得以大幅提升。傳統(tǒng)商業(yè)銀行所存儲的數(shù)據(jù)多為構(gòu)造化數(shù)據(jù)。構(gòu)造化數(shù)據(jù)固然相對規(guī)范、便于存儲，但拘泥于其有限性、格式化、菜單式、被動型、靜態(tài)化的特點(diǎn)，構(gòu)造化數(shù)據(jù)在風(fēng)險管理領(lǐng)域的數(shù)據(jù)挖掘受限較多。而借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，商業(yè)銀行能夠處理半構(gòu)造化和非構(gòu)造化的各類數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)多時點(diǎn)、多場景、多類型、多維度的海量數(shù)據(jù)的采集、歸總、運(yùn)算和分析，實(shí)時獲取客戶的行為軌跡和交易軌跡等各類監(jiān)測數(shù)據(jù)，并通過海量拼接和海量運(yùn)算運(yùn)用一定的數(shù)據(jù)分析模型將客戶行為全息化、網(wǎng)格化、顆?；?shù)據(jù)化，進(jìn)而獲得商業(yè)化的數(shù)據(jù)挖掘價值。由于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的引入，數(shù)據(jù)獲取難度大大降低，數(shù)據(jù)獲取成本能夠忽略不計，數(shù)據(jù)體量指數(shù)級不斷擴(kuò)大，數(shù)據(jù)分析質(zhì)量有效提高，數(shù)據(jù)束縛得以空前解放，這使得在風(fēng)險管理經(jīng)過中對于客戶的判別愈加清楚明晰有效。比方，通過網(wǎng)購平臺獲取客戶的消費(fèi)習(xí)慣、支付能力、支付偏好、生活工作地址，進(jìn)而分析客戶的職業(yè)類別、工作類型、收入梯次、消費(fèi)層級甚至金融需求等；通過網(wǎng)絡(luò)行蹤獲取客戶微信、手機(jī)號、支付賬號、繳費(fèi)記錄以及地址等信息，進(jìn)而分析判別客戶的真實(shí)身份等；通過社交平臺獲取客戶的朋友圈，進(jìn)而分析客戶的人群定位以及誠信評價等。這些分析結(jié)果均是風(fēng)險管理對于客戶辨別的重要信息，能夠有效突破傳統(tǒng)格局下的數(shù)據(jù)有限、構(gòu)造僵化、來源單一、成本高昂等數(shù)據(jù)信息的瓶頸制約?！捕炒髷?shù)據(jù)+云計算技術(shù)變革傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模型方式方法體系互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠增加商業(yè)銀行風(fēng)險管理數(shù)據(jù)變量和觀測視角，推動商業(yè)銀行以內(nèi)部評級體系為核心的模型方式方法持續(xù)升級優(yōu)化、運(yùn)算方式方法不斷改良、量化技術(shù)不斷更迭、模型精到準(zhǔn)確性和準(zhǔn)確度不斷提升。在傳統(tǒng)的風(fēng)險管理形式下，商業(yè)銀行初步建立了以客戶內(nèi)部評級為核心的模型方式方法體系。借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，商業(yè)銀行能夠通過或購買或自建網(wǎng)絡(luò)平臺等方式收集更多的線上線下數(shù)據(jù)，并通過對更多的海量非構(gòu)造化、半構(gòu)造化數(shù)據(jù)信息進(jìn)行挖掘運(yùn)算與模型推演，將數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)化為評級模型中比擬清楚明晰的變量。比方，在銀行卡的行為評分模型中對于客戶收入和支付能力變量值的采集，以往均為客戶直接填寫輔之以一定的經(jīng)歷體驗(yàn)矯正，而在借助大數(shù)據(jù)技術(shù)后能夠跟蹤客戶網(wǎng)絡(luò)支付交易以及消費(fèi)習(xí)慣等大量數(shù)據(jù)來校驗(yàn)其收入的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，進(jìn)而為該客戶核定更為貼切的透支額度。上述從數(shù)據(jù)到變量的模型推演經(jīng)過主要依靠于云計算技術(shù)。云計算技術(shù)基于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，其交付形式具有動態(tài)可擴(kuò)展性和資源虛擬化的特征，分布式處理技術(shù)能夠不斷擴(kuò)展海量數(shù)據(jù)處理空間并進(jìn)行高速分析。將云計算結(jié)果與商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)進(jìn)行對接后，商業(yè)銀行能夠全面升級數(shù)據(jù)處理及量化分析能力，加速模型反響速度和加強(qiáng)抗壓能力，提升內(nèi)部評級、資產(chǎn)組合等各類數(shù)據(jù)模型的度量準(zhǔn)確度，進(jìn)而有效改善風(fēng)險管理對于信息的甄別能力?！踩辰柚ヂ?lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)重檢并規(guī)整銀行內(nèi)部的IT整體框架借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，能夠重檢和規(guī)整銀行內(nèi)部的IT整體框架。商業(yè)銀行以風(fēng)險管理為坐標(biāo)，以財務(wù)管理為基軸，科學(xué)規(guī)劃數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市，合理布局銀行核心系統(tǒng)、業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)客戶信息、合同信息、交易信息、財表信息、產(chǎn)品信息、會計核算、績效考核等不同類型信息的系統(tǒng)承載的唯一性、數(shù)據(jù)歸屬的專業(yè)性和交互分享的統(tǒng)一性。在銀行利潤增長乏力的總體格局下，成本控制的訴求愈加明顯，這導(dǎo)致傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的IT技術(shù)陳舊落后，信息系統(tǒng)更新緩慢，多年來存在的功能單一、數(shù)據(jù)散亂、構(gòu)造無序、交疊重合、缺漏空白的窘?jīng)r愈加凸顯?；ヂ?lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)為信息系統(tǒng)的重構(gòu)、優(yōu)化、迭代和集合提供了必要的軟硬件支持，為數(shù)據(jù)的采集、存取、處理、挖掘、統(tǒng)計分析、模型預(yù)測、結(jié)果呈現(xiàn)提供了先進(jìn)的技術(shù)氣力，通過IT的整體施行方案實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分類、數(shù)據(jù)分享和數(shù)據(jù)整合，為銀行的風(fēng)險管理提供靈敏方便、精準(zhǔn)快速、圖表清楚明晰的技術(shù)平臺，進(jìn)而使得風(fēng)險管理的任務(wù)作業(yè)和管控措施清楚明晰可見、有效落地?！菜摹骋劳谢ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的再造和飛躍依托互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，商業(yè)銀行重新評估銀行風(fēng)險管理流程的必要性和有效性，及時革除過往繁冗無效的環(huán)節(jié)鏈條并厘定科學(xué)合理的流程道路和管理職責(zé)，推動運(yùn)維效率的持續(xù)提升，全面催化風(fēng)險管理的深度變革，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的再造和飛躍。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風(fēng)險管控流程主要包括事前的客戶辨別和客戶準(zhǔn)入，事中的風(fēng)險評估和風(fēng)險計量、風(fēng)險預(yù)測和風(fēng)險躲避，以及事后的風(fēng)險讓渡和風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險抵補(bǔ)和風(fēng)險緩釋、風(fēng)險確認(rèn)和損失管理等。這些流程的不同環(huán)節(jié)和相關(guān)職責(zé)分布在不同的部門和人員。信息的孤立封閉、部門的推諉避責(zé)都使得風(fēng)險管控的效果大打折扣。依托于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的技術(shù)平臺，通過優(yōu)化整合相應(yīng)流程、合理匹配事前、事中、事后資源，商業(yè)銀行借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)統(tǒng)攬所有數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分享和邏輯勾聯(lián)。對接數(shù)據(jù)與風(fēng)險管理方式方法的落地能夠強(qiáng)化風(fēng)險辨別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險處置、管理后評價等重要節(jié)點(diǎn)，再造風(fēng)險管理準(zhǔn)入流程、評級流程、預(yù)警流程、內(nèi)控流程、