
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
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文檔簡(jiǎn)介
第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是由挪威R.Fisher在三十年代首先創(chuàng)立的一門(mén)學(xué)科,是關(guān)于運(yùn)用如果要給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Econometic)下一個(gè)較為確切的定義,我們可以這樣界定:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是這樣一門(mén)學(xué)科,它根據(jù)以往歷史的經(jīng)濟(jì)資料與數(shù)據(jù),從經(jīng)濟(jì)理論出發(fā),參數(shù)估 統(tǒng)計(jì)推C表示消費(fèi),YCY的關(guān)系,可用消費(fèi)函數(shù)表示: C
01之間,即
Y
Y 1 dC Y
而Y
Y1(dCC)1(MPCAPC)
Cf(Y,
其中滿(mǎn)足條件的f(Y)很多,無(wú)法枚舉窮盡,但我們可以大致將它們分為線性模方程(2)CYC=+Y+ 0<1,(Yt,Ct,t=1.2,……NC1=+Y1+C2=+Y2+CN=+YN+[2]非線性模型(NonlinearC=Y 0<1,=11MPCdCY1APCCY1 APCMPCY
)Y1(1)Y10<<1Y>0即該模型滿(mǎn)足的兩個(gè)條件,這就是一個(gè)典型非線性模型1yabxabGDP資料來(lái)源:①世界銀行,世界發(fā)展報(bào)告(1982—1998):中國(guó)財(cái)政經(jīng)21GDP(0.940.98間2GDP與奧肯定理(Okun’s利用1951年至1997年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn):GDP變動(dòng)的百分比=3%—2x6%8%GDP的增長(zhǎng)將是:GDP將在原有的基礎(chǔ)上下降1%,表明經(jīng)濟(jì)處于中3、帶技術(shù)進(jìn)步Solow
YA(t)f(L,K
0A(t)A(tAet,這里A000YAetf(L,K0
1
LY1dLK
1
Y
YLL
YKKY、L、K的實(shí)際數(shù)據(jù)都是離散的,故對(duì)(3)進(jìn)行離散化,并令t1YL
1 L/LK/KY/ Y/ Y/這里 表示科技進(jìn)步對(duì)產(chǎn)出增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率,L/L表示勞動(dòng)力增長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)出增長(zhǎng)的貢Y/ Y/KKY/ 1L/LK/K
Y/
Y/
Y/通過(guò)假定一定規(guī)模不變,即1這一條件,比較合理有效地預(yù)防或克服了量間可能出現(xiàn)的共線性。由(4)1YL(1)(KL DYLDKL D1
(6)yF(,X)
E[]
其中Ω是一般的正定矩陣,2
,樣本的協(xié)方差矩陣(thecovariance 2 2
1n n1,n2 2
1n(n12模型1.E(2I2.異方差 0
2 2 0
2 nn(group- 2 g
n1
n2
2Weneedtoestimate2parameters(2,)in4.ARCH條件異方差orGARCH(廣義條件異方差 0
2 2 00000 niAll2’saredifferentfromobservationstoobservations,butthereisomerelationshipsbetweenARCH:
2ab2)Cov()=0GARCH:
2=a+b2+c
設(shè)隨量X,Y,X
X1,...,Xm)是mXY,yM(x1xmXxM(x)EYM(X)2minEYL(XL1MX)取作為條件數(shù)學(xué)期望M(X)EY/X
2Y,
EYEY/X2minEYL(XL
MX與YL
設(shè)X,Yf(x,y),Xf1(x),YXf(x,y)
f(x)f(y/x)f111
f1(x)則YXM(x)E(Y/x)yf(y/EYL(X)2...yL(x)2f(x,...yM(x)2f(x,2...yM(x)M(x)L(x)f(x,...M(x)L(x)2f(x,...yM(x)M(x)L(x)f(x,...yM(x)M(x)L(x)f(y/x)f1...M(x)L(x)f1(x)yf(y/x)dyM
EYL(X)2EYM(X)2EM(X)L(X
(6)LXM(X)L(X
LXa.sMXE[YLX)]2EYMX)2Y=M(XEYX
Cf(YC=f(Y)+A
1 11)2)1)高等數(shù) 4)5)線性回歸分析6)3、若將二次型Yx24xx10x 轉(zhuǎn)化成YXAX125 125 4、若矩陣A
7A-1
5、若矩陣A 6,求A的秩、特征根及特征向量 3 5 f(x)ba E(Zar(Z0 07Z,Yf(x,y)(x
0
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