研中級(jí)計(jì)量上課材料之一

第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是由挪威R.Fisher在三十年代首先創(chuàng)立的一門學(xué)科，是關(guān)于運(yùn)用如果要給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometic）下一個(gè)較為確切的定義，我們可以這樣界定：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是這樣一門學(xué)科，它根據(jù)以往歷史的經(jīng)濟(jì)資料與數(shù)據(jù)，從經(jīng)濟(jì)理論出發(fā)，參數(shù)估 統(tǒng)計(jì)推C表示消費(fèi)，YCY的關(guān)系，可用消費(fèi)函數(shù)表示： C

01之間，即

Y

Y 1 dC Y

而Y

Y1(dCC)1(MPCAPC)

Cf(Y,

其中滿足條件的f(Y)很多，無(wú)法枚舉窮盡，但我們可以大致將它們分為線性模方程（2）CYC=+Y+ 0＜1，（Yt，Ct，t=1.2，……NC1=+Y1+C2=+Y2+CN=+YN+[2]非線性模型(NonlinearC=Y 0＜1，=11MPCdCY1APCCY1 APCMPCY

)Y1(1)Y10＜＜1Y＞0即該模型滿足的兩個(gè)條件，這就是一個(gè)典型非線性模型1yabxabGDP資料來(lái)源：①世界銀行，世界發(fā)展報(bào)告（1982—1998）：中國(guó)財(cái)政經(jīng)21GDP（0.940.98間2GDP與奧肯定理（Okun’s利用1951年至1997年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)：GDP變動(dòng)的百分比=3%—2x6%8%GDP的增長(zhǎng)將是：GDP將在原有的基礎(chǔ)上下降1%，表明經(jīng)濟(jì)處于中3、帶技術(shù)進(jìn)步Solow

YA(t)f(L,K

0A（t）A(tAet，這里A000YAetf(L,K0

1

LY1dLK

1

Y

YLL

YKKY、L、K的實(shí)際數(shù)據(jù)都是離散的，故對(duì)（3）進(jìn)行離散化，并令t1YL

1 L/LK/KY/ Y/ Y/這里 表示科技進(jìn)步對(duì)產(chǎn)出增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率，L/L表示勞動(dòng)力增長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)出增長(zhǎng)的貢Y/ Y/KKY/ 1L/LK/K

Y/

Y/

Y/通過(guò)假定一定規(guī)模不變，即1這一條件，比較合理有效地預(yù)防或克服了量間可能出現(xiàn)的共線性。由（4）1YL(1)(KL DYLDKL D1

（6）yF(,X)

E[]

其中Ω是一般的正定矩陣，2

,樣本的協(xié)方差矩陣（thecovariance 2 2

1n n1,n2 2

1n(n12模型1.E(2I2.異方差 0

2 2 0

2 nn（group- 2 g

n1

n2

2Weneedtoestimate2parameters(2,)in4.ARCH條件異方差orGARCH（廣義條件異方差 0

2 2 00000 niAll2’saredifferentfromobservationstoobservations,butthereisomerelationshipsbetweenARCH:

2ab2)Cov()=0GARCH:

2=a+b2+c

設(shè)隨量X,Y,X

X1,...,Xm)是mXY，yM(x1xmXxM(x)EYM(X)2minEYL(XL1MX)取作為條件數(shù)學(xué)期望M(X)EY/X

2Y,

EYEY/X2minEYL(XL

MX與YL

設(shè)X,Yf(x,y),Xf1(x),YXf(x,y)

f(x)f(y/x)f111

f1(x)則YXM(x)E(Y/x)yf(y/EYL(X)2...yL(x)2f(x,...yM(x)2f(x,2...yM(x)M(x)L(x)f(x,...M(x)L(x)2f(x,...yM(x)M(x)L(x)f(x,...yM(x)M(x)L(x)f(y/x)f1...M(x)L(x)f1(x)yf(y/x)dyM

EYL(X)2EYM(X)2EM(X)L(X

(6)LXM(X)L(X

LXa.sMXE[YLX)]2EYMX)2Y=M(XEYX

Cf(YC=f（Y）+A

1 11）2）1）高等數(shù) 4）5）線性回歸分析6）3、若將二次型Yx24xx10x 轉(zhuǎn)化成YXAX125 125 4、若矩陣A

7A-1

5、若矩陣A 6，求A的秩、特征根及特征向量 3 5 f(x)ba E（Zar（Z0 07Z，Yf(x,y)(x

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