計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告自相關(guān)

五：自相關(guān)的識別補(bǔ)救：教：2012年月日（期五）一二節(jié)課：為研究工資與生產(chǎn)力的關(guān)系，提供模型如下：Xi2ii

其中i

為企業(yè)部門際每小時(shí)工酬X

i

為每小時(shí)產(chǎn)值指數(shù)采用美國年數(shù)據(jù)1960—1991如下表：年

YX68.770.773.275.077.979.682.984.988.289.791.293.095.898.097.097.7100.8102.3103.4100.4102.099.598.7/8根據(jù)所給的模型與數(shù)據(jù)利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件對模參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，分析回歸結(jié)果并完成以下問題：1）根據(jù)值判斷是否存在自相，并根據(jù)上述歸殘差，畫出殘差與時(shí)間的關(guān)系圖進(jìn)行驗(yàn)證；2）畫出e與的散點(diǎn)圖，判自相關(guān)類型tt3）用統(tǒng)計(jì)量Cochrane-Orcutt法與Durbin兩步法估計(jì)ρ并對歸進(jìn)行修正，修正結(jié)果說明哪一種估計(jì)ρ的方法好。五實(shí)目：掌握自相關(guān)的識別方法能針對具體問題提出解決自相關(guān)問題的措施對不同解決相關(guān)方法的效果進(jìn)行比較六、實(shí)驗(yàn)步驟1、建模型：iii企業(yè)部門際每小工酬，為每小時(shí)產(chǎn)值指數(shù)ii2運(yùn)用參數(shù)行估：（1在菜單下選擇New，建立文件庫，輸入起始/xx與終止時(shí)間分別為和1991.（2）在菜單下點(diǎn)擊Import下?lián)鬞ext-Lotus-Excel在桌面上找到據(jù)，點(diǎn)擊打開，在SpreadsheetImport對話中的seriesorifnamedfile輸入，點(diǎn)擊。（3擊單下的Estimate新對話框中輸入Cx

，點(diǎn)擊確定。會(huì)出現(xiàn)下面結(jié)果：、（述OLS估計(jì)可直接得到殘差運(yùn)用GENR生成序列，則在菜單中選graph在圖對話框里鍵入:EE(-1),可得到結(jié)果：/8由表知?dú)埐畛示€性回歸，表明隨機(jī)誤差存在相關(guān)。(2)DW驗(yàn)根據(jù)上述估計(jì)結(jié)果。由，對樣本量為，1解釋變量模型顯水平查統(tǒng)計(jì)表可知d=1.373d=，LU模型中DW=0.138039<d，然模型中有自相。同時(shí)，時(shí)間與殘差L的系如：/84正（1）d統(tǒng)量由根據(jù)ρ=1-DW/2，計(jì)出=0.9309805，GENR對廣義差分命令欄輸“genrdy=y-0.9309805*y（）genrdx=x-0.9309805*x（-1方估計(jì)其參數(shù)，結(jié)果為下圖由可DY=2.177790+0.688177DX(1.784027)(4.465476)F=19.94047DW=1.578719這時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)用廣義差分后值有所提高，存在自相關(guān)。/8（：在菜中選項(xiàng)，出現(xiàn)估計(jì)對話框，直接鍵入CXAR（1擊：/由上圖知上述回結(jié)果，因?yàn)椹?，所以接受原假設(shè)，序列自相關(guān)消除。兩步法“l(fā)sycy(-1)xx(-1)”,以下，如下圖，由下圖可知，，用GENRXY做義差分。在命欄輸“genrgenr（-1再用法估計(jì)其參數(shù)。/由估計(jì)結(jié)果可知，dw=1.591247,du<1.591247<2,所以自相消除。、