貨幣銀行學(xué)期末考試試卷及參考答案

貨幣銀行學(xué)期末綜合測(cè)試一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共10分）1、如果香煙作為交易的媒介、記賬單位和價(jià)值儲(chǔ)藏手段，那么香煙的功能就類似于（A.銀行存款C.貨幣2、隨著債券利率，持有貨幣的機(jī)會(huì)成本，貨幣需求量）A.上升，增加，增加C.下跌，增加，減少B.上升，下降，減少D.下跌，下降，增加A.其貸款利率最低B.在銀行無(wú)能為力的情況下，可以向客戶發(fā)放貸款C.可以向陷入困境的銀行發(fā)放貸款D.監(jiān)管銀行貸款1年期利率預(yù)期分別是年期債券的流動(dòng)性升水為則五年期利率應(yīng)為（A.8%B.7%C.7.25%D.8.25%5、張輝購(gòu)買了某公司股票的歐式看漲期權(quán)，協(xié)議價(jià)格為每股20元，合約期限為31.5在到期日為每股21元，則張輝將（A．不行使期權(quán)，沒(méi)有虧損B．行使期權(quán)，獲得盈利C．行使期權(quán)，虧損小于期權(quán)費(fèi)D．不行使期權(quán)，虧損等于期權(quán)費(fèi)6、下列關(guān)于票據(jù)說(shuō)法正確的是（A.匯票又稱為期票，是一種無(wú)條件償還的保證B.本票是一種無(wú)條件的支付承諾書C.商業(yè)匯票和銀行匯票都是由收款人簽發(fā)的票據(jù)D.商業(yè)承兌匯票與銀行承兌匯票只能由債務(wù)人付款7、假設(shè)某人一月支出為900元，債券每次交易手續(xù)費(fèi)為0.16元，債券利率為8%。則最佳現(xiàn)金持有額應(yīng)為（A．30元B.60元C.160元D.100元8、假設(shè)某國(guó)某年的M2為20000億元，名義GDP為35000億元，則根據(jù)費(fèi)雪方程式計(jì)算其貨幣流通速度為（A.1.5B.2C.1.75D.0.579、利率對(duì)貨幣供求有調(diào)節(jié)作用，當(dāng)利率下降時(shí)（A.貨幣供應(yīng)增加，貨幣需求減少B.貨幣供應(yīng)增加，貨幣需求增加C.貨幣供應(yīng)減少，貨幣需求增加D.貨幣供應(yīng)減少，貨幣需求減少10、不會(huì)引起通貨膨脹的是（A.銀行信用膨脹B.財(cái)政赤字C.經(jīng)常項(xiàng)目順差D.資本項(xiàng)目逆差二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分，共10分）1、金本位制又稱金單本位制，其形式有（）。A.金幣本位制B.金塊本位制C.金匯兌本位制D.金條本位制E.金兩本位制）控制的B.貨幣的需求是內(nèi)生變量，它取決于公眾的流動(dòng)性偏好C.當(dāng)貨幣供求達(dá)到均衡時(shí)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)處于均衡狀態(tài)E.交易動(dòng)機(jī)和預(yù)防動(dòng)機(jī)與收入成正比，投機(jī)動(dòng)機(jī)與利率成反比3、我國(guó)的政策性銀行有（A.國(guó)家開發(fā)銀行C.中國(guó)進(jìn)出口銀行E.中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行D.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行4、商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)主要有（A.貸款承諾與貸款銷售B.金融期貨與金融期權(quán)C.遠(yuǎn)期與互換D.委托收款與財(cái)務(wù)管理E.開立備用信用證5、以下屬于緊縮的貨幣政策實(shí)施手段的是（A.提高法定存款準(zhǔn)備金率B.降低存貸款利率C.提高再貼現(xiàn)率D.央行出售政府債券E.增加公開市場(chǎng)的貨幣投放三、判斷題（每小題1分，共10分））2、我國(guó)貨幣供給中的M0）3、如果其他條件不變，一國(guó)貨幣升值，其海外出售的商品價(jià)格會(huì)上）4、中央銀行的獨(dú)立性是指中央銀行在不受政府干預(yù)的條件下，獨(dú)立制定與實(shí)施貨幣政策的權(quán)力。（）5、抵押品是一旦借款人違約，承諾歸貸款人占有的財(cái)產(chǎn)，它通過(guò)減）6、貨幣政策目標(biāo)中的充分就業(yè)與國(guó)際收支平衡之間是呈一致性關(guān)系的。（）7、商業(yè)信用的運(yùn)動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)呈順循環(huán)變動(dòng)，即信用規(guī)模隨著生產(chǎn)和商品流通規(guī)模的縮小而縮小，反之則擴(kuò)大。（））9、貸款未來(lái)收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設(shè)，可直接利用均值--方差模型度量其信用風(fēng)險(xiǎn)。（））四、名詞解釋題（每小題4分，共20分）1、格雷欣法則：2、共同基金：3、金融監(jiān)管：4、利率互換：5、牙買加體系：五、簡(jiǎn)答題（每小題7分，共14分）1、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行性質(zhì)。它與其他金融機(jī)構(gòu)的區(qū)別何在？2、什么是貨幣政策傳導(dǎo)的時(shí)滯及對(duì)貨幣政策效果有何影響？六、論述題（每小題10分，共20分）1、試述全球金融市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)以及中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀。2、試述利率市場(chǎng)化的理論基礎(chǔ)，并以此分析中國(guó)利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)程、存在的問(wèn)題及解決方法。七、計(jì)算題（每小題8分，共16分）1、假定你在銀行有一筆3年期的10000元存款，年利率為10%，每年復(fù)利計(jì)息一次，3年后你的賬上會(huì)有多少錢？假設(shè)政府征收20%利息稅，而今后5年中的平均物價(jià)上漲指數(shù)為3%，你的這筆存款的稅后實(shí)際年利率為多少？2、根據(jù)下列數(shù)字，計(jì)算相關(guān)結(jié)果：CDr億元，超額準(zhǔn)備金（）=400億元（1）計(jì)算：現(xiàn)金比率（現(xiàn)金漏損率）=c超額準(zhǔn)備金率（）=e貨幣乘數(shù)（）=m法定準(zhǔn)備金（）=準(zhǔn)備金（）=R基礎(chǔ)貨幣（）=（2）假定中央銀行將存款的法定準(zhǔn)備金率調(diào)低為0.08，基礎(chǔ)貨幣不變，存款比率不變，計(jì)算：貨幣乘數(shù)（）=m貨幣供給（）=M一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共10分）1、CDCA6、BB8、CC二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分，共10分）1、ABCABCDEACEABCE三、判斷題（每小題1分，共10分）1、×2、×√4、×5、√6、×√8、××10、√四、名詞解釋題（每小題4分，共20分）1、格雷欣法則：在雙本位制度下，當(dāng)市場(chǎng)上金銀比價(jià)發(fā)生變化時(shí)，16現(xiàn)，后人稱為“格雷欣法則”或“劣幣驅(qū)逐良幣規(guī)律”。2、共同基金：又稱為投資基金,它是一種通過(guò)向投資者發(fā)行股份或受益憑證募集社會(huì)閑散資金,再以適度分散的組合方式投資于各種金融資產(chǎn),從而為投資者謀取最高利益的間接金融投資機(jī)構(gòu)或工具。3、金融監(jiān)管：狹義的是指金融監(jiān)管當(dāng)局依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的授權(quán)對(duì)整個(gè)金融業(yè)在金融市場(chǎng)上所有業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)施的監(jiān)督管理.廣義是指在上述監(jiān)管之外,還包括了金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制與稽核的自律性監(jiān)管,同業(yè)組織的互律性監(jiān)管,社會(huì)中介組織和輿論的社會(huì)性監(jiān)管等。的以一種利率計(jì)算的利息收入(支出)流與對(duì)方的以另一種利率計(jì)算的利息收入(支出)流相交換交叉互換是貨幣互換和利率互換的綜合,交易雙方所交換的現(xiàn)金流所采用的標(biāo)價(jià)貨幣和利率都不相同。5、牙買加體系：它是在1976年形成的,沿用至今的國(guó)際貨幣制度,主要內(nèi)容是國(guó)際儲(chǔ)備貨幣多元化,匯率安排多樣化,多種渠道調(diào)節(jié)國(guó)際收支.它對(duì)維持國(guó)際經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)和推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。五、簡(jiǎn)答題（每小題7分，共14分）1、答：商業(yè)銀行是以追求最大利潤(rùn)為目標(biāo)，以多種金融負(fù)債籌集資金，以多種金融資產(chǎn)為其經(jīng)營(yíng)對(duì)象，能將部分負(fù)債作為貨幣流通，同首先，商業(yè)銀行具有一般企業(yè)的特征。其次，商業(yè)銀行又不是一般的企業(yè)，而是經(jīng)營(yíng)貨幣資金、提供金融服務(wù)的企業(yè)，是一種特殊的企業(yè)。再次，商業(yè)銀行也不同于其他金融機(jī)構(gòu)：(1)不同于中央銀行。商業(yè)銀行為工商企業(yè)、公眾及政府提供金融服務(wù)。而中央銀行調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)。(2)不同于其他金融機(jī)構(gòu)。吸收活期存款，只能提供某一個(gè)方面或某幾個(gè)方面的金融服務(wù)。2、答：貨幣政策傳導(dǎo)時(shí)滯是指從貨幣政策制定到最終影響各經(jīng)濟(jì)變?cè)诶碚撋希瑑?nèi)部時(shí)滯可以分為兩個(gè)階段：（1）從客觀需要中央銀行（2）從中央銀行認(rèn)識(shí)到這種必要性到實(shí)際采取行動(dòng)所經(jīng)過(guò)的時(shí)間，2～3現(xiàn)。六、論述題（每小題10分，共20分）1、答：際化、金融活動(dòng)自由化。國(guó)真正意義上的金融市場(chǎng)才經(jīng)歷了一個(gè)從誕生到發(fā)展的過(guò)程。（1）已初步建立起了以銀行短期信貸市場(chǎng)、同業(yè)拆借市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)、短期債券市場(chǎng)、回購(gòu)市場(chǎng)為主體的貨幣市場(chǎng)體系；貨幣市場(chǎng)除發(fā)揮重要的短期融資功能以外，還在利率市場(chǎng)化方面發(fā)揮了重要作用。（2）以國(guó)債市場(chǎng)恢復(fù)為發(fā)端的資本市場(chǎng)得到快速發(fā)展。資本市場(chǎng)的多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)已初步形成。（3）我國(guó)目前已基本形成了貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)共存的金融市場(chǎng)體系。2、答：（一）理論基礎(chǔ)1、傳統(tǒng)的利率市場(chǎng)化理論基礎(chǔ)（1）古典學(xué)派的利率決定理論強(qiáng)調(diào)利率由資本市場(chǎng)上的供給和需求自行決定。也即由儲(chǔ)蓄和投資的均衡點(diǎn)自行決定。由此可見(jiàn)，古典利率決定理論實(shí)質(zhì)上是一種市場(chǎng)化的利率決定理論,是現(xiàn)代意義上的利率市場(chǎng)化理論的雛形。（2）可貸資金利率理論實(shí)質(zhì)上是強(qiáng)調(diào)利率是由整個(gè)社會(huì)的可貸資金的供給與需求決定，也即利率由市場(chǎng)來(lái)決定。（3）新古典綜合派利率理論強(qiáng)調(diào)利率是由市場(chǎng)決定的。2、麥金農(nóng)和肖的“金融抑制”和“金融深化”理論“金融抑制”理論認(rèn)為，在金融當(dāng)局硬性規(guī)定存、貸款的利率上限度。由于多數(shù)發(fā)展中國(guó)家都存在較高的通貨膨脹，因此，硬性規(guī)定的條件下，儲(chǔ)蓄者不愿意增加儲(chǔ)蓄，而投資者的資金需求卻很強(qiáng)烈，這導(dǎo)致了資金需求嚴(yán)重大于供給。因此，金融機(jī)構(gòu)只能以“配給”方式授信。但是，由于政治制度上的原因，能夠獲得貸款的大多數(shù)是特權(quán)為了解除管制利率對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的負(fù)面影響，麥金農(nóng)和肖主張?jiān)趶V量有較大的增長(zhǎng)，必須取消對(duì)存款利率的限制，提高名義存款利率，同時(shí)，減少政府財(cái)政赤字，嚴(yán)格控制貨幣發(fā)行，降低通貨膨脹，并且鼓勵(lì)銀行競(jìng)爭(zhēng)。3、新制度金融學(xué)的利率理論利率的決定問(wèn)題實(shí)際上是產(chǎn)權(quán)如何界定和如何交易的問(wèn)題。利率學(xué)探討》，經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)，2002年第6期）（二）中國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程（詳述）。（三）存在的主要問(wèn)題1、只注重利率放開的過(guò)程，忽視了利率市場(chǎng)化的根本目標(biāo)。我置和價(jià)格形成機(jī)制（展開論述）。2、只注重利率市場(chǎng)化的形式，忽視了利率市場(chǎng)化的關(guān)鍵。我國(guó)利率市場(chǎng)化的關(guān)鍵在于形成合理的產(chǎn)權(quán)制度（展開論述）。4、只注重利率市場(chǎng)化中的效率，忽視了利率市場(chǎng)化中的公平問(wèn)題（展開論述）。另外，利率政策效果有限；利率形成機(jī)制沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，礎(chǔ)。揮）1、根本措施：進(jìn)行合理的產(chǎn)權(quán)改革；2、建立合理的利率的形成機(jī)制；3、重視民間金融的發(fā)展；4、重視利率市場(chǎng)化中的公平問(wèn)題。七、計(jì)算題（每小題8分，共16分）1、解：3（1）10000×（1+10%）=13310元（2）r=10%（1—20%）—3%=5%2、解：（1）現(xiàn)金比率（現(xiàn)金漏損