2022-2023年度初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理易錯(cuò)題庫及答案

2022-2023年度初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理易錯(cuò)題庫及答案

單選題（共56題）1、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高B.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低C.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低【答案】B2、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B3、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國(guó)債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A4、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照（）定價(jià)。A.歷史成本B.市場(chǎng)估值C.模型D.公允價(jià)值【答案】C5、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程為(?)。A.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估→制訂實(shí)施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案C.制訂實(shí)施方案→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估D.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估【答案】A6、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是（）。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型D.信用評(píng)分模型→專家判斷法→違約概率模型【答案】C7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分C.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】A8、董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。A.內(nèi)部控制體系B.公司治理結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系【答案】A9、下列是市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠(chéng)信【答案】A10、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要()，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來負(fù)擔(dān)。A.提出監(jiān)管建議B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.降低適量成本D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率【答案】D11、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A12、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以（）和（）為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。A.質(zhì)押；信用B.抵押；保證C.信用；保證D.質(zhì)押；抵押【答案】D13、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D14、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C15、下列對(duì)商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】A16、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出債務(wù)人的控制范圍【答案】A17、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B18、（）根據(jù)委托或授權(quán)對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)出示委托授權(quán)書。A.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)C.銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)D.國(guó)資委派出機(jī)構(gòu)【答案】A19、商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B20、在計(jì)提銀行貸款損失準(zhǔn)備時(shí)，專項(xiàng)準(zhǔn)備是指()。A.根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備C.針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備D.在利潤(rùn)分配中計(jì)提的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備【答案】A21、根據(jù)《土地登記辦法》，當(dāng)土地證書和土地登記簿內(nèi)容不一致時(shí)的處理原則是（）。A.按照有關(guān)規(guī)定提交上級(jí)國(guó)土資源部門裁決B.以土地證書記載內(nèi)容為準(zhǔn)C.根據(jù)具體情況決定D.以土地登記卡記簿內(nèi)容為準(zhǔn)【答案】D22、假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（）萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B23、世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C24、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。A.市場(chǎng)價(jià)值B.公允價(jià)值C.名義價(jià)值D.市值重估【答案】B25、流動(dòng)性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負(fù)債到期日管理C.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】B26、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D27、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是l0%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，各自應(yīng)該如何融資？()A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資【答案】C28、商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級(jí)管理層B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.董事會(huì)D.外包管理團(tuán)隊(duì)【答案】C29、哈里?馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型C.歐式期權(quán)定價(jià)模型D.套利定價(jià)模型【答案】A30、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D31、下列關(guān)于杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B.杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C.杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D.杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％【答案】C32、()法是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。A.高級(jí)計(jì)量B.基本指標(biāo)C.標(biāo)準(zhǔn)D.內(nèi)部模型【答案】A33、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。A.流動(dòng)性B.盈利性C.償還性D.安全性【答案】A34、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估【答案】A35、目前在全球范圍內(nèi)。巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。A.違約概率模型B.信用評(píng)分模型C.內(nèi)部評(píng)級(jí)方法D.以上都不對(duì)【答案】C36、法人客戶貼現(xiàn)業(yè)務(wù)和銀行承兌匯票業(yè)務(wù)都屬于()。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】B37、在單個(gè)客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是確定客戶的()。A.最低債務(wù)承受額B.最高債務(wù)承受額C.平均債務(wù)承受額D.以上均不正確【答案】B38、()是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A.監(jiān)督檢查B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.最低資本充足率要求D.信息披露【答案】B39、()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A40、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟(jì)增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D41、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是（）。A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責(zé)制度B.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度，客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度C.客戶身份識(shí)別制度，大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【答案】C42、外電線路電壓為154～220KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A43、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的()。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B44、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款【答案】C45、下列選項(xiàng)不是法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析方法的是（）。A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.期望分析C.財(cái)務(wù)比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B46、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】D47、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)C.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心D.在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對(duì)降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)沒有作用【答案】D48、如果1年期零息國(guó)債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B49、商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A50、()是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。A.風(fēng)險(xiǎn)B.收益C.損失D.利息【答案】B51、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較的充足的備付資金。A.居民儲(chǔ)蓄B.公共事業(yè)費(fèi)收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C52、關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理，下列表述不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】C53、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)不包括()A.數(shù)量指標(biāo)B.比例指標(biāo)C.等級(jí)指標(biāo)D.網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)【答案】D54、操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，下列屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)方式的是（）。A.外包商不履責(zé)B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善C.失職違規(guī)D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷【答案】B55、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口為()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C56、房屋建筑安裝工程中排水是（）。A.機(jī)械流B.重力流C.動(dòng)力流D.壓力流【答案】B多選題（共23題）1、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.資本充足程度C.正常貸款遷徙率D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】BD2、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E.金融風(fēng)險(xiǎn)【答案】C3、我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有()。A.風(fēng)險(xiǎn)性B.流動(dòng)性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD4、應(yīng)急演練可分為（）。A.地方演練B.現(xiàn)場(chǎng)演練C.桌面演練D.沙盤演練【答案】B5、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式有（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式E.資產(chǎn)損失管理模式【答案】ABCD6、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)包括（）。A.外部評(píng)級(jí)下降B.資產(chǎn)質(zhì)量下降C.融資成本上升D.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券E.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息【答案】CD7、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（）。A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B.當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C.貨幣期貨可以用來規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格【答案】ABC8、商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu),為了有效（）風(fēng)險(xiǎn),必須對(duì)其所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類。A.識(shí)別B.消除C.計(jì)量D.監(jiān)測(cè)E.控制【答案】ACD9、集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC10、我國(guó)大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在(?)。A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離和制衡機(jī)制還有待完善B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高D.內(nèi)部控制監(jiān)督及評(píng)價(jià)的及時(shí)性和有效性亟待提高E.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系已經(jīng)完善【答案】ACD11、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是通過對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行定量和定性分析，從（）等方面對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行綜合管理。A.資產(chǎn)B.負(fù)債C.現(xiàn)金D.表內(nèi)業(yè)務(wù)E.表外業(yè)務(wù)【答案】AB12、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括（）。A.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策B.經(jīng)濟(jì)周期因素C.市場(chǎng)供求D.財(cái)政貨幣政策E.法律法規(guī)【答案】ABD13、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有()。A.不良貸款遷徒率B.正常貸款遷徒率C.資本充足率D.成本收入比E.大額負(fù)債依賴度【答案】AB14、下列哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素（）A.知識(shí)／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.違反用工法E.外部人員盜竊【答案】ABCD15、商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款D.商業(yè)銀行在對(duì)該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期E.進(jìn)行現(xiàn)金流量分析分析時(shí)考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性【答案】ABD16、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）是主流的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，因?yàn)樗饕ü逃酗L(fēng)險(xiǎn)、控制措施、剩余風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)部分的分析，下列表述正確的有（）A.銀行的控制措施應(yīng)合理到位，才能夠有效控制或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.固有風(fēng)險(xiǎn)是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營(yíng)管理過程本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)C.固有風(fēng)險(xiǎn)+控制措施=剩余風(fēng)